[经济学]金融统计分析
金融统计分析报告
金融统计分析报告引言：金融统计分析是一种通过应用数学和统计学的方法来研究金融数据的技术。
它涵盖了多个领域，包括经济学、会计学和金融学等。
金融统计分析的目标是揭示背后的趋势和关联性，以帮助金融机构和投资者做出决策。
本报告将通过对历史数据和趋势的分析，评估市场的表现和未来方向。
1.市场趋势分析通过对市场历史数据的分析，我们可以追踪市场的趋势并预测未来的走势。
在此部分，我们将关注股票市场。
为了分析市场趋势，我们可以使用技术分析方法，例如移动平均线、相对强弱指标和布林带等。
通过分析这些指标，我们可以识别价格的支撑和阻力水平，从而预测未来的趋势。
此外，基本面分析也是一种重要的工具。
通过研究公司财务数据、市场前景和竞争环境，我们可以评估公司的价值和发展潜力，进而分析股票市场的整体趋势。
2.经济数据分析经济数据对于金融统计分析也起着重要的作用。
经济数据反映了一个国家或地区的经济状况，对于金融市场的表现有着重要的影响。
在这一部分，我们将分析一些重要的经济指标，例如国内生产总值（GDP）、通货膨胀率、失业率和利率等。
通过观察这些指标的变化，我们可以评估经济的健康状况和市场的环境。
此外，我们还可以分析购买经理人指数（PMI）等领先指标，以了解经济的未来走势。
这些指标可以提供预测未来经济增长和行业景气度的线索，对于投资者和金融机构制定策略具有重要意义。
3.风险分析金融市场充满风险，投资者和金融机构需要进行风险分析来保护他们的投资。
在这一部分，我们将关注市场波动性的分析。
通过计算标准差、波动率等指标，我们可以评估市场的风险水平。
高波动性意味着市场价格可能快速变动，带来更大的风险。
投资者可以利用这些指标来制定风险控制策略，例如设置止损点和合理的仓位管理等。
此外，我们还可以通过使用相关系数分析来评估投资组合的风险。
相关系数可以用来衡量不同资产之间的相关性，投资者可以通过配置不同的资产来降低投资组合的整体风险。
结论：金融统计分析是一种重要的决策支持工具，它通过对金融市场的数据进行分析，帮助投资者和金融机构做出合理的决策。
金融统计分析要点
金融统计分析要点金融统计分析是金融领域内的一种重要方法，通过对数据进行收集、整理、分析，可以为投资决策、风险管理、商业决策等提供有力的支持。
然而，金融数据本身具有复杂性和多样性，因此在进行统计分析时需要注意一些要点。
本文将介绍一些关于金融统计分析的要点。
一、金融数据的收集与整理金融数据来源广泛，包括宏观经济数据、公司财务数据、市场数据等。
在进行金融统计分析时，需要对这些数据进行收集和整理。
首先，需要选择合适的数据来源和指标。
数据来源应该可靠、权威，指标应该能够准确反映所分析的问题。
例如，在分析股票市场走势时，需要选择合适的指数，如上证指数或深证成指。
其次，需要处理数据的质量问题。
金融数据往往存在着缺失值、异常值、错误值等问题，因此需要进行数据清洗。
常用的数据清洗方法包括插值法、平均值填充法、删除异常值等。
最后，需要选择合适的统计学方法进行数据的分析和建模。
常用的统计学方法包括回归分析、时间序列分析、因子分析、聚类分析等。
二、金融风险的测量和管理金融风险是金融领域内一个重要的问题。
对于金融机构和投资者来说，如何有效地测量和管理风险是至关重要的。
在进行金融风险的测量和管理时，需要注意以下要点。
第一，选择合适的风险测量指标。
常用的风险测量指标包括标准差、协方差、价值风险、预期损失等。
第二，进行风险管理时需要对风险进行实时监测和评估。
这需要实时更新数据，并使用管理工具对风险进行快速、准确的评估。
第三，应该采用多样化的风险管理策略。
金融风险具有不确定性和复杂性，因此需要采用多样化的风险管理策略，如对冲、多元化投资等。
三、金融市场的投资分析金融市场投资分析是金融领域的另一个重要领域。
通过对金融市场的分析，可以帮助投资者进行投资决策。
在进行金融市场投资分析时，需要注意以下要点。
第一，需要对金融市场的宏观背景进行分析。
宏观经济环境对金融市场具有重要的影响，因此需要分析经济、政策、社会等因素对金融市场的影响。
第二，需要分析金融市场的基本面。
金融统计分析方法讲解
金融统计分析方法讲解引言在金融领域，统计分析是一种重要的工具，用于揭示数据背后的规律和趋势。
通过统计分析，我们可以对金融市场的变动进行预测，为投资决策提供参考。
本文将介绍几种常用的金融统计分析方法，包括回归分析、时间序列分析和投资组合分析。
1. 回归分析回归分析是一种用于研究变量之间关系的方法，其核心是建立一个数学模型来描述变量之间的关系。
在金融领域，回归分析可用于预测股票价格、利率变动等。
常见的回归分析模型包括线性回归和多元线性回归。
1.1 线性回归线性回归是最简单也是最常用的回归分析方法之一。
它假设变量之间的关系是线性的，通过最小化实际观测值和模型预测值之间的差距来估计模型的参数。
线性回归模型具有以下形式：Y = α + βX + ε其中，Y是因变量，X是自变量，α和β分别是截距和斜率，ε是误差项。
1.2 多元线性回归多元线性回归是对多个自变量与因变量之间的关系进行建模的方法。
它可以提供更准确的预测结果，并能够考虑多个因素对因变量的影响。
多元线性回归模型具有以下形式：Y = α + β1X1 + β2X2 + ... + βnXn + ε其中，X1、X2、…、Xn是自变量，β1、β2、…、βn是各自变量的斜率，α是截距，ε是误差项。
2. 时间序列分析时间序列分析是通过对时间上连续观测值的分析，揭示数据的内在规律和趋势。
在金融领域，时间序列分析可用于预测股票价格、利率变动等。
常用的时间序列分析方法包括移动平均、指数平滑和自回归移动平均（ARMA）模型。
2.1 移动平均移动平均是一种平滑时间序列数据的方法，它通过计算一定窗口内观测值的平均值来减少数据的随机波动。
移动平均可以用于去除数据中的季节性因素，揭示数据的趋势。
常见的移动平均方法有简单移动平均和加权移动平均。
2.2 指数平滑指数平滑是一种通过对时间序列数据进行加权平均来预测未来值的方法。
它假设最近的观测值对预测未来值的影响最大，而较久远的观测值对预测的影响逐渐减小。
《金融统计分析》PPT课件
款
1536 1126 -410 -2
门债权
58232 70690 12458 72
3.对中央银行
6.对非货币金
的负债
14210 14003 -207 -1
融机构债权
776 2224 1448 8
4.对非货币金
融机构负债
579 1501 922
5
5.债券
288 287
-1
0
6.所有者权益 A 7.其它（净）
A
19
第三章 证券市场统计分析
第二节 债券估价理论
• 2.债券理论评估一般模型分析
• 债券价格与预期现金流大小成反比，与贴现率高低成反 比，与期限也成反比。
• 评估价格分为发行价和转让价 • 期限指有效期限、待偿期限、持有期限三种。 • 讨论：上述三种期限有何区别？ • 计算发行价，应使用有效期限；计算转让价时应使用待
A
14
第二章 货币与银行统计分析
第四节货币需求与货币供给统计分析
货币供给分析实例 ：（一）货币当局的资产操作与基础货币的创造
1996 1997
比上 年增 加
增量 结构
%
1996
1997
比上 年增 加
增量 结构%
资产
26467 31413 4946 100 负债
26467 31413 4946 100
（1）活期存 18765 23810 5045 29 款
（2）库存现 金
633
803 170 1
（2）定期存 款
5042 6739 1697 10
3.中央银行债
券
0
98 98 1
（3）储蓄存
款
36373 43635 7262 42
金融统计分析要点
金融统计分析要点1.货币流通是在商品流通过程中产生的货币的运动形式2.货币作为购买手段不断地离开出发点，从一个商品所有者手里转到另一个商品所有者手里，这就是货币的流通3.信用是商品买卖的延期付款或者货币的借贷4.信用制度的基础是商业信用，货币信用关系的进一步进展产生了现代银行5.金融是货币流通与信用活动的总称6.金融体系包含金融制度、金融机构、金融工具、金融市场及金融调控机制五个方面1)金融制度。
金融制度包含货币制度、汇率制度、信用制度、银行制度等。
制度问题的核心在于其是否与总体经济模式及其资源配置与运行调节方式相习惯2)金融机构。
被分为银行与非银行金融机构两大类3)金融工具。
金融工具通常解释为信用关系的书面证明、债权债务的契约文书等4)金融市场。
是金融工具发行与流转的场所，其价格信号由利率、汇率及指数构成5)金融调控机制。
是指政府在遵守市场规律的基础上，对市场体系所进行的政策性调节的机制。
由三部分内容构成：a.决策执行机构b.金融法令法规c.货币政策7.中国金融统计体系内容包含货币供应量统计、信贷收支统计、现金收支统计、对外金融统计、金融市场统计、中央银行专项调查、保险统计与资金流量统计8.做好金融统计分析工作取决于三个方面：一是扎实、科学的金融统计工作；二是捕捉重要的现实金融问题；三是运用科学的统计分析方法9.金融统计指标是金融统计调查的基础，金融统计是依靠金融统计指标的调查、数据整理与公布来完成其工作内容的10.金融账户实际就是金融统计账；金融账户的设计原理与国民经济核算体系中的经济账户是一致的；金融账户使用会计的丁字账户，但是账户中的项目都是统计指标；账户左方反映金融活动的资产使用，右方反映金融活动的负债来源；金融账户中的资产使用总计与金融负债来源总计是相等的，即保持着账户使用与来源的平衡关系11.中国人民银行账户基本概括了全部货币当局的账户内容12.分资金来源项目与资金运用项目两个方面，通常把资金来源项目列于左方，把资金运用项目列于右方13.现金收支是商业银行一项经常性的业务活动，银行体系外现金即为市场现金流通量14.对外金融统计是对涉外的所有金融活动进行的统计工作，它是搞好中国国际收支管理工作的基础，外汇信贷业务统计是对银行汲取外汇存款、发放外汇贷款业务的统计，国家外汇收支统计是反映中国外汇收支活动的统计15.金融市场统计包含短期资金市场统计、长期资金市场统计与外汇市场统计，外汇市场统计目的是为国家对外汇市场的宏观调控提供根据16.金融统计分析方法：1)经济分析方法a.静态经济分析：①假定宏观经济活动整体是一个均衡的问题，市场机制自发调节均衡的实现。
金融统计分析学习指导
金融统计分析学习指导金融统计分析是金融专业的一门基础课。
作为经济统计分析的重要分支，金融统计分析覆盖了实证金融理论、金融统计指标、现实金融问题、统计分析方法运用等方面的内容，是一个系统的知识体系。
课程主要框架分为6个部分：第一部分（第1章），介绍金融统计分析的基本问题；第二部分(第2章)，是货币与银行统计分析，主要介绍货币与银行统计体系、交易主体分类、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、货币概览与银行概览等；第三部分（第3、4章），是金融市场统计分析，主要介绍证券市场统计分析、外汇市场与汇率统计分析；第四部分（第6、7章），是金融企业运营统计分析，主要介绍商业银行统计分析、保险运营统计分析；第五部分（第5、8章），是金融统计分析的综合技术分析，主要介绍国际收支统计分析、资金流量统计分析；第六部分（第9章），是金融统计分析的新领域，即金融体系国际竞争力分析。
这六个部分，涵盖了课程的9个章节，依照由上至下的逻辑顺序展开。
这些章节所包括的具体内容如下：第一章：金融统计分析基本问题1、了解（1）经济分析方法：静态经济分析；比较静态经济分析；动态经济分析；比较动态经济分析。
（2）经济统计分析方法：描述性分析方法；应用回归和多元统计分析方法。
（3）常用经济统计分析方法：计量经济模型；投入产出分析；经济周期分析方法。
2、掌握（1）货币供应量统计；现金收支统计；对外金融统计；金融市场统计；中央银行专项统计调查；保险统计；资金流量统计。
（2）金融统计分析的工作方法；金融统计分析的工作方法主要步骤。
3、重点掌握（1）基本概念：货币流通；信用；金融；金融体系；金融制度；金融机构；金融工具；金融市场；金融调控机制；金融统计指标；金融账户。
（2）金融统计分析的主要任务。
（3）如何做好金融统计分析工作。
第二章：货币银行统计分析1、了解（1）货币与银行统计的一般结构。
（2）交易主体分类。
（3）货币与银行统计分析的理论依据。
《金融统计分析》课件
按照一定的标准将数据分为不同的类别，便于统计分析。
数据编码
将数据转换为计算机能够识别的格式，便于存储和传输。
数据可视化
图表类型
柱状图、折线图、饼图、散点图等。
可视化目的
直观展示数据特征，发现数据规律，辅助决策。
Part
03
描述性统计分析
数据的集中趋势
平均数
描述数据的中心位置，反 映数据的平均水平。
数据收集
收集与金融市场相关的数据和信 息，包括股票价格、交易量、利 率、汇率等。
结论解释与报告撰写
根据分析结果，得出结论并解释 其意义，最后撰写分析报告，向 决策者提供决策建议。
数据整理
对收集到的数据进行清洗、整理 和分类，确保数据的准确性和完 整性。
数据分析
运用统计学和计量经济学方法对 数据进行深入分析，包括描述性 统计、回归分析、时间序列分析 等。
回归分析的应用场景
在金融领域中，可用于预测股票价格、利率 变动等。
Part
05
时间序列分析
时间序列的平稳性检验
单位根检验
用于检验时间序列是否存在单 位根，判断序列是否平稳。常 见的单位根检验方法有ADF检
验和PP检验。
趋势图分析
通过绘制时间序列的趋势图， 观察序列是否存在明显的上升 或下降趋势，以初步判断序列
数据的分布形态
正态分布
一种常见的概率分布，特点是中间高、两边低、左右对称。
偏态分布
数据分布不对称，可能有一侧的数值明显高于另一侧。
峰态分布
描述数据分布的尖锐程度，即数据的峰值与平均值之间的差异。
数据的异常值检测
01
02
03
Z分数法
金融统计分析第一章
确定分析对象和主要目的 初步调研 分析体系的设计 分析所用统计资料的搜集﹑整理和计算 研究分析报告
三、金融统计分析方法
（一）经济分析方法
静态分析方法 比较静态分析方法 动态分析方法 比较动态分析方法
第一章 金融统计分析的基本问题
1、静态经济分析 方法特点：（1）假定宏观经济活动整体是一个均衡的问题， 市场机制自发调节均衡的实现。（2）假定基本经济条件 稳定不变。（3）经济实证分析的重点是经济活动状态特 征和规律性分析。（4）具体分析从整体出发，由基本因 素开始，逐步展开，增加因素，展开分析的层次。 2、比较静态经济分析 它将增长经济视为一系列均衡状态的总和，各个均衡状态 之间的区别在于基本条件的基本数据发生了变化，而不是 在于某一均衡状态是由另一均衡状态衍生出来的。 3、动态经济分析方法特点：[略] 4、比较动态经济分析
第一章 金融统计分析的基本问题
二、金融统计分析基础
（三）金融统计体系的内容
对外金融统计——是对涉外的所有金融 活动进行的统计工作，是搞好国际收支 管理工作的基础。 主要包括外汇信贷业务统计、国家外汇 收支统计、国家对外借款统计和国际收 支统计。
第一章 金融统计分析的基本问题
二、金融统计分析基础
（三）金融统计体系的内容 金融市场统计——是指对以金融商品为 交易对象，由供需双方商定价格进行自 由交易的流通领域进行的统计。 主要包括短期资金市场统计、长期资金 市场统计和外汇市场统计。
第一章 金融统计分析的基本问题
左方
右方
资产运用
负债来源
第一章 金融统计分析的基本问题
二、金融统计分析基础
（三）金融统计体系的内容（八部分）
货币供应量统计 信贷收支统计 现金收支统计 对外金融统计 金融市场统计 中央银行专项统计调查 保险统计 资金流量统计
金融统计分析重点
金融统计分析重点第一章金融统计分析的基本问题第一节金融活动与金融统计分析一、货币、信用、金融货币作为购买手段不断地从一个商品所有者转给另一个商品所有者就构成了货币流通，货币流通是在商品流通过程中产生的货币的运动形式。
信用是商品买卖的延期付款或货币的借贷。
货币流通与信用活动密不可分地结合在一起就构成了金融。
二、金融体系金融体系包括以下五个方面：1.金融制度：涉及金融活动的各个方面和环节，体现为有关的国家成文法和非成文法，政府法规、规章、条例，以及行业公约和惯例的制度系统，具体包括货币制度、汇率制度、信用制度等。
2.金融机构：是国民经济机构部门分类的重要组成部分，通常被分为银行和非银行金融机构两类。
3.金融工具：一般解释为信用关系的书面证明、债权债务的契约文书；常被称为金融产品或金融商品在金融市场上进行交易；在统计中，常以金融资产和金融负债来具体体现。
4.金融市场：是金融工具发行和流转的场所。
随着现代电子技术的广泛应用和大量无形市场的出现，人们更倾向于将其理解为金融商品供求关系或交易活动的总和。
5.金融调控机制：是指政府在遵守市场规律的基础上，对市场体系所进行的政策性调节的机制，一般包括决策执行机构、金融法令法规和货币政策三部分内容。
三、金融统计分析金融统计分析的主要任务是运用统计学的理论和方法，对金融活动进行分类、量化、数据收集和整理及进行描述和分析，反映金融活动规律，揭示其基本的数量关系，为金融制度的设计和理论研究以及金融调控机制的实施提供客观和科学的依据。
金融统计工作是金融统计分析的基础。
做好金融统计分析工作取决于三个方面：一是科学扎实的金融统计工作；二是捕捉重要的现实金融问题；三是运用科学的统计分析方法。
一般可将实际统计工作分为两类，即制度化的统计分析和专题性的统计分析。
第二节金融统计分析基础一、金融统计指标和金融账户金融统计指标是连接金融理论和统计工作的最基本的内容，前者是理论基础，又是后者的工作起点。
金融统计分析重点
金融统计分析重点首先，重要的一点是金融数据的收集和整理。
金融数据是进行统计分析的基础，因此需要有效地收集和整理这些数据。
金融数据可以来自各种渠道，包括金融市场交易数据、公司财务报表、经济指标等。
在收集和整理金融数据时，需要注意数据的准确性和可靠性，以及数据的时效性和完整性。
其次，金融统计分析中的重点是数据可视化和摘要。
数据可视化是将数据转化为图表或图形的过程，有助于将多维度的金融数据转化为可理解和易于分析的形式。
通过数据可视化，可以更清晰地看到金融数据之间的趋势、关系和异常。
数据摘要是对金融数据进行概括和总结的过程，可以通过计算均值、标准差、比率等统计量来描述和度量金融数据的特征和分布。
数据可视化和摘要可以帮助金融从业者更有效地理解和解释金融数据。
第三，金融统计分析中的重点是数据模型和推断。
数据模型是对金融数据生成过程的数学描述，可以通过建立和估计模型来研究金融数据之间的关系和规律。
常见的金融数据模型包括回归模型、时间序列模型和风险模型等。
数据模型可以用于预测和决策，帮助金融从业者预测金融市场的走势、评估金融产品的风险和收益等。
数据推断是根据样本数据对总体数据进行推断的过程，可以用于统计假设检验和置信区间估计等。
通过数据模型和推断，可以从统计学的角度对金融数据进行更深入和全面的分析。
最后，金融统计分析中的重点是数据挖掘和机器学习。
数据挖掘是从大量的金融数据中发现并提取有价值的信息和知识的过程，可以通过聚类、分类、关联规则挖掘等技术来实现。
机器学习是一种通过计算机算法学习和改进性能的方法，可以用于金融数据的预测、分类和决策等。
数据挖掘和机器学习可以帮助金融从业者更深入地理解金融数据，并从中发现潜在的商机和风险。
金融统计分析
通过统计分析，评估金融市场的公平性和透 明度，确保市场的正常运行。
THANKS
感谢观看
金融统计分析
目录
• 金融统计分析概述 • 金融数据收集与整理 • 金融统计分析方法 • 金融市场分析 • 风险管理分析 • 金融统计分析应用
01
CATALOGUE
金融统计分析概述
定义与特点
定义
金融统计分析是对金融数据和信息进 行收集、整理、分析和解释的过程， 旨在揭示金融市场的内在规律和未来 趋势。
数据整理
对数据进行分类、编码、转换等操作，使其符合统计分析的 要求。
数据存储与备份
数据存储
选择合适的存储介质和存储方式，确 保数据安全可靠。
数据备份
定期对数据进行备份，以防数据丢失 或损坏。
数据安全与隐私保护
数据加密
采用加密技术保护数据的安全，防止数据泄露。
隐私保护
遵循相关法律法规，对个人金融信息进行保护，防止个人信息被滥用。
06
CATALOGUE
金融统计分析应用
投资决策支持
投资组合优化
通过统计分析，投资者可以确定最佳的投资组 合，以实现风险和收益的平衡。
市场预测
利用历史数据和统计分析方法，投资者可以预 测市场趋势，从而做出更明智的投资决策。
风险管理
通过量化分析，投资者可以更准确地评估和管理投资风险。
企业财务分析
财务状况评估
结论与建议
根据分析结果，得出结论并提出相应的建议 和策略。
02
CATALOGUE
金融数据收集与整理
数据来源与质量
数据来源
金融机构、证券交易所、政府机构、第三方数据提供商等。
数据质量评估
经济统计学中的金融市场与金融统计分析
经济统计学中的金融市场与金融统计分析金融市场是现代经济中不可或缺的一部分，它为资金的流动提供了平台，也为投资者提供了机会。
然而，金融市场的运作过程中充满了不确定性和风险，因此需要进行金融统计分析来帮助投资者做出明智的决策。
金融统计分析是经济统计学中的一个重要分支，它通过收集、整理和分析金融市场相关的数据，为投资者提供决策支持。
其中，最常用的统计方法之一是时间序列分析。
时间序列分析是对一系列按时间顺序排列的数据进行分析和预测的方法。
它可以帮助我们了解金融市场的趋势和周期性，以及预测未来的走势。
在金融统计分析中，我们经常使用的一种工具是移动平均法。
移动平均法是一种平滑时间序列数据的方法，它通过计算一定时间段内的平均值来减小噪声的影响，更好地反映数据的趋势。
通过移动平均法，我们可以得到金融市场的长期趋势，从而更好地进行投资决策。
除了时间序列分析外，金融统计分析还可以运用其他方法，如回归分析和方差分析。
回归分析是通过建立数学模型来研究变量之间的关系，从而预测未来的变化。
方差分析则是通过比较不同组之间的差异来分析数据的变化情况。
这些方法在金融统计分析中都有广泛的应用，可以帮助我们更好地理解金融市场的运行规律。
在金融统计分析中，我们还需要关注一些重要的指标，如股票价格指数、利率、汇率等。
这些指标可以反映金融市场的整体状况和经济发展的趋势。
通过对这些指标的分析，我们可以了解金融市场的波动性和风险，从而制定相应的投资策略。
此外，金融统计分析还可以帮助我们识别和预测金融市场中的风险。
风险是金融市场中无法避免的因素，但我们可以通过统计分析来降低风险的影响。
例如，通过对历史数据的分析，我们可以评估不同投资组合的风险水平，并选择合适的投资策略。
同时，金融统计分析还可以帮助我们预测金融市场中的崩盘和泡沫，从而及时调整投资组合，减少损失。
总之，经济统计学中的金融市场与金融统计分析是非常重要的。
通过金融统计分析，我们可以了解金融市场的趋势和周期性，预测未来的走势，制定合理的投资策略。
金融统计分析及案例ppt课件
LME三月期铜价格与美元 指数散点图
精品课件
二、一元线性回归
2、相关系数的计算
相关系数是在直线相关的条件下，说明两个变量之间的相关关系密切程度的 统计分析指标。相关系数也称为相关量，是用来描述变量之间变化方向和密 切程度的数字特征量，样本间相关一般用ｒ表示，总体间相关一般用ρ表示。
完全负相关
无线性相关
完全正相关
-1.0 -0.5
0 +0.5 +1.0r负相关程度Fra bibliotek加 正相关程度增加
精品课件
相关性应用—不同品种相关性矩阵（示例2）
精品课件
二、一元线性回归
3、如何理解一元线性回归分析？
只有一个因变量和一个自变量的线性回归模型，叫一元线性回归模型。 一元线性回归模型可表示为
y = 0 + 1 x + y 是 x 的线性函数(部分)加上误差项
相关分析就是对变量之间的相关关系的分析， 主要就是对变量之间是否存在必然的联系， 联系的形式，变动的方向作出符合实际的判 断，并测定他们联系的密切程度，检验其有 效性。
精品课件
完全正线性相关
完全负线性相关
正线性相关
负线性相关
精品课件
零相关
二、一元线性回归—散点图（示例1）
111
Excel 回归计算
散点法
y = 1.076x - 3970
方差分析
回归分析 残差 总计
df
SS
MS
F
Significance F
1 17734715697 17734715697 20232.3761 1.3074E-125
109 95544092.38 876551.3063
金融统计分析
1．什么是金融统计分析？它与社会经济统计学原理，经济统计学及其他部门统计学有何区别?答：（1）金融统计分析包含基金组织关于货币与金融的统计内容，不拘泥于货币与金融统计数据的生成过程。
它偏重于分析金融数据，用统计数的原理和方法处理统计数据，为宏微观决策提供参照依据。
（2）金融统计分析的主要任务是运用统计学的原理和方法，对金融活动进行分类、量化、数据收集和整理及进行描述和分析，反映金融活动规律，揭示其基本的数量关系，为金融制度的设计和理论研究以及金融调控机制的实施提供客观和科学的依据。
社会经济统计学是研究社会经济统计活动的规律和方法的学科，是一门方法论科学。
社会经济统计是对社会经济现象的一种调查研究活动。
它密切联系事物的质的方面，调查研究社会经济现象的数量方面，并用数字语言尽可能精确地表述出来。
社会经济统计学就是研究如何进行这种调查研究活动的一门社会科学。
社会经济统计学原理包括:社会经济统计的性质;社会经济统计的基本范畴;统计标准化;社会经济统计的指标理论;统计调查的基本理论;统计整理的基本问题;统计估算的基本理论与方法;统计分析的理论与方法;统计指数的理论与方法;经济统计的综合评价的理论与方法;统计组织的基本理论。
统计学是一门工具学科，各行各业都离不开统计。
统计学搜集和处理数据，并且运用数理的方法对数据进行分析，然后帮助人们根据数据做出决策或者预测。
经济统计学的话，顾名思义，更侧重于统计学对于经济学领域的运用。
经济学研究需要运用大量的数据，对其加以分析以后寻找规律，分析对策，这都需要统计学的工具来帮忙。
2．金融统计在经济发展中的作用表现在哪些方面？答：金融统计是针对金融活动要素和金融运行过程与结果形成的数据的统计。
金融要素包括融资主体、金融工具、融资方式、金融服务中介、金融市场等。
金融统计从不同的角度，对上述要素相对应的数据信息进行统计、处理和储存，就是对经济中所有部门的金融资产与金融负债的存量与流量的统计。
[经济学]金融统计分析
![[经济学]金融统计分析](https://img.taocdn.com/s3/m/7e8f195e0a4e767f5acfa1c7aa00b52acec79c5a.png)
三、货币需求与货币供给统计分析
<一>货币需求与货币供给统计分析的理论依据〔由供 需理论组成〕
1.货币政策与货币供应量：〔基础货币派生货币供应量〕 货币供应量：指在某个时点上全社会承担流通手段和支
付手段职能的货币总额,它是一个存量概念,反映了该 时点上的全社会总的购买力. 货币政策：是中央银行采用各种工具调节货币供求,以实 现宏观调控目标的方针和策略,是国家宏观经济政策的 重要组成部分.
2. 债券
287
3. 中央银行债券（净） 20
4. 所有者权益
3678
5. 其他（净）
-3540
2．M0的计算：流通中现金10178=发行货 币10981–库存现金803
3．M1的计算：M1 = M0 + 活期存款 =10178+24692=34870
活期存款24692=活期存款23810〔存款货 币银行资产负债表〕+机关团体存款882 〔货币当局的资产负债表〕
43635〔存款货币银行资产负债表〕 ③ 其他存款3151〔银行概览〕=其他存款1126〔货币概览〕+
特定存款机构对非金融部门 负债2025<特定存款机构资产负债表> ④ 特定存款机构对非金融部门负债2025<特定存款机构资产负债
表> =委托存款1411+信托存款494+其他存款120〔特定存款机构
2.资产
〔1〕国外资产：特定存款机构从事国际金融业务时 发生的以人民币记值的对非居民的债权.
〔2〕储备资产：缴存中央银行的准备金、库存现金. 〔3〕国内信贷：委托贷款、信托贷款和其他贷款. 〔4〕对政府债权 〔5〕对存款货币银行债权 ：特定存款机构存入和拆
金融统计分析(ppt 99页)
国际收支记帐规那么
借方
贷方
商品进口支付
商品出口收入
劳务及其他支付
劳务、投资及其他收入
经常转移支付（国内转出） 经常转移收入（国外转入）
本国常住者获得的外国资产 外国常住者获得的本国资产或对
（资产增加）
本国的投资（负债增加）
四、国际收支统计与其它统计的关系
〔一〕国际收支统计与国民经济核算体系的 关系
国民经济核算体系是收集、报告一经济体 的经济统计资料的全面系统的体系，其国 际标准是国民账户体系〔SNA〕，它包括 交易、其他流量、存量以及影响记录期转 变中的资产负债的变化。
国际收支和国民账户体系存在密切的关系
具体表现:
广义的国际收支----不需外汇支付和无实 际外汇收支的活动出现〔无偿捐助、捐赠、
租赁、易货贸易等〕
第一节 国际收支统计
一、国际收支的概念
〔二〕概念
国际收支是一特定时期的统计报表，它系统地总结一个 经济体与世界其它经济体之间的经济交易。它反映的 是：
1、一个经济实体与世界上其它经济实体之间的商品、 劳务和收益交易(常住单位与非常住单位之间的交易);
2、时间上：
国际收支统计是以所有权转移为记录的时 间。外汇收支统计那么是在收支行为发生
第二节 国际收支统计的根底 一、国际收支统计的根本核算原那么 〔一〕复式记账法
它是根据资金平衡的原理，在反映每一项业 务活动时按其内容都以相等的金额同时在贷 方和借方进行登记。
国际收支统计中以借贷为记账符号，借方工 程为负号工程，贷方工程为正方工程；以 “有借必有贷，借贷必相等〞为记账规那么。
金融统计分析精讲课件
货币供应量统计的相关问题
• 货币发行方面
– 不少国家的财政部介入辅币的发行，如美国。银行券（Federal Reserve Notes）由12家联邦储备银行发行，按成本价向美国财政 部（U.S. Treasury）下属的Bureau of Engraving and Pringting购 买美元现钞；至于硬币（coins），由12家联邦储备银行向美国财 政部下属的Bureau of the Mint按照面值购买。其差异表现为银行 券的铸币税收入归12家联邦储备银行所有，硬币的铸币税归财政 部所有。
邮政储汇局、财务公司。 – 其他金融性公司包括：保险公司和养老基金（企业年
金）、信托投资公司、金融租赁公司、资产管理公司、 汽车金融服务公司、金融担保公司、证券公司、投资 基金、证券交易所和其他金融辅助机构 – 货币当局资产负债表与其他存款性公司资产负债表合 并，编制出存款性公司概览，广义货币为存款性公司 概览中的货币和准货币
货币供应量统计的相关问题
• 货币政策的制定与执行方面
– 在有的国家，货币政策的最终目标并不是中央银行来制定，如新 西兰储备银行、英格兰银行等国家的中央银行。最早实行通胀目 标制的国家——新西兰，就是由其财政部和新西兰储备银行共同 确定货币政策的最终目标，然后赋予新西兰储备银行相应的独立 性来实现这一目标。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
(二)货币的定义
作为购买手段且具有普遍可接受性，并能清偿债务的支付工具。 1 .定义的依据：货币是以流动性为主要标志定义的。 流动性：迅速变成现金而对持有人不发生损失的能力。 现金>活期存款>定期存款>债券>股权 2. 货币的统计口径（或三个层次）：即M0、M1、M2 M0、M1、M2是按流动性的大小来划分的。 M0：流通中的现金（即通货。 M1：M0 +活期存款。(狭义货币) M2：M1 +准货币。(广义货币) 其中准货币包括：定期存款、储蓄存款，以及信托存款、委托 存款（外币存款及短期信用工具）等其他类存款。
（三）非货币金融机构资产负债表
1.表式（表2-3）37页
资 产A
1．国外资产 70
负 债L
1．国外负债 630
2．储备资产
3．中央银行债券 4．国内信贷
182
0 6202
2. 对非金融部门负债
（1）委托存款 （2）信托存款 1411 494
2025
（1）委托贷款
（2）信托贷款 （3）其他贷款 5．对政府债权
1256
479 4467 24 334
（3）其他存款
3．债券 4．对货币当局负债
120
3255 36 203 975 －312
5．对存款货币银行负债 6．所有者权益 7．其他（净）
6．对存款货币机构债权
2.资产
（1）国外资产：特定存款机构从事国际金融业务时 发生的以人民币记值的对非居民的债权。 （2）储备资产：缴存中央银行的准备金、库存现金。 （3）国内信贷：委托贷款、信托贷款和其他贷款。 （4）对政府债权 （5）对存款货币银行债权 ：特定存款机构存入和拆 借给存款货币银行的款项。
货币供给的定量分析。对于货币供给的定 量分析，主要包括对基础货币和派生货币 的考察分析。具体的分析方法和分析内容 参照主教材第46至49页“货币供给分析 实例”部分。 货币需求的定量分析：利用简单回归分析 法分析货币需求量。具体的分析方法和分 析内容参照主教材第50至57页“货币供 给分析实例”部分。
（1）对政府债权（净） （2）对非金融部门债权
银 行 概 览
合计
92341
合计
2.计算M2：M2＝M1＋准货币
准货币主要包括：定期存款、储蓄存款，以及信托存款、委托存款 等其他类存款。 ① 定期存款6739（银行概览）=定期存款6739（货币概览） =定期存款6739（存款货币银行资产负债表） ② 储蓄存款46290（银行概览）=储蓄存款46290（货币概览） =邮政储蓄存款2655（货币当局资产负债表）+储蓄存款 43635（存款货币银行资产负债表） ③ 其他存款3151（银行概览）=其他存款1126（货币概览）+ 特定存款机构对非金融部门 负债2025(特定存款机构资产负债表) ④ 特定存款机构对非金融部门负债2025(特定存款机构资产负债 表) =委托存款1411+信托存款494+其他存款120（特定存款机构 资产负债表）
(五)货币与银行统计的特点
1.货币与银行统计是总量核算； 2.利用资产负债表的形式进行核算； 3.货币与银行统计体系与国内其他宏观经济 统计体系相互协调； 4.货币与银行统计体系具有国际可比性； 5.货币与银行统计工作要求有较强的实效性。
(六)货币与银行统计的基本要求
1.基础数据： a)基础数据要完整。 b)各金融机构单位报送基础数据要及时。 c)基础数据以提供存量数据为主，以提供流量数 据为辅。 d)金融机构单位应提供详细科目的基础数据，尽 量在基础数据报表中不使用合并项或轧差项。 2.估价方法：按市场价格估价（即成交价） 3.货币与银行统计体系的核算工具：复试记账原理 和权责发生制原则 4.项目合并与轧差：交易中不重要的交易科目使用。
（一）货币当局资产负债表
1.表式（表2-1）29页
资产 A
1．国外资产 （1）外汇 （2）黄金 （3）国际金融机构资产 132291 12649 12 568 1．储备货币 （2）对金融机构负债 （3）非金融机构存款
负债 L
30633 16115 3537 （1）发行货币（M0＋库存） 10981
(三)货币与银行统计的一般结构
1.交易主体分类：P25－28 （1）国民经济机构部门可分为：住户部门、非金融企 业部门、政府部门、金融机构部门、国外部门。 金融机构部门：指从事金融中介活动和辅助性金融 活动的机构单位。 非金融机构部门：住户部门和非金融企业部门 国外部门：指与国内经济单位发生金融交易的所有 非常住居民。
2.货币与银行统计的一般结构（IMF推荐）
金融机构
货币当局
存款货币银行
非货币金融机构
货币当局 资产负债表
存款货币银行 资产负债表
非货币金融机构 资产负债表
货币概览（计算M0和M1）
金融概览（计算M2）
我国货币与银行统计的结构
金融机构
货币当局 货币当局 资产负债表 存款货币银行 存款货币银行 资产负债表 特定存款机构 特定存款机构 资产负债表
3.负债（欠人）
（1）储备货币(基础货币)：主要包括中央银行发行 的货币（含存款货币银行的库存现金）、各金融机 构缴存中央银行的法定存款准备金和超额储备，以 及邮政储蓄存款和机关团体事业单位存款。 （2）债券：具体指中央银行发行的中央银行债券。 （3）政府存款：是指各级政府在人民银行账户上的 预算收入与支出的余额。 （4）自有资金：指中国人民银行的信贷资金。 （5）其他（净）。
（1）对政府债权（净） 1593
（2）对非金融部门债权 （3）对非货币金融机构债权（净）2795
a. 流通中现金（M0）10178
货 币 概 览
3678 -3540
2．M0的计算：流通中现金10178=发行货币 10981–库存现金803 3．M1的计算：M1 = M0 + 活期存款 =10178+24692=34870 活期存款24692=活期存款23810（存款货 币银行资产负债表）+机关团体存款882 （货币当局的资产负债表）
3.负债
（1）国外负债：是存款货币银行以人民币记值的对非居民 的负债。 （2）对非金融部门负债：是指存款货币银行所吸收的各项 存款，统计上按存款的性质将其分为三类：活期存款、 定期存款和储蓄存款。 （3）对中央银行负债：是指存款货币银行向中央银行借入 的款项。如借款、再贴现、(逆)回购等。 （4）对非货币金融机构的负债：是指非货币金融机构在存 款货币银行的存款以及存款货币银行从非货币金融机构 拆入的款项。 （5）债券：这是指存款货币银行为筹措资金而发行的债券。 （6）所有者权益：这是指存款货币银行的资本金。 （7）其他(净)。
第二章 货币与银行统计分析
学习重点：货币的定义、交易主体分类、基本账户 学习难点：货币需求与货币供给统计、根据统计出 的数据分析原因 学习目标：掌握基本概念和理论，利用资产负债表 计算货币供给和货币乘数并使用相关理论，对结果 进行分析
一、货币与银行统计体系
(一)货币与银行统计体系的产生与发展 1948年，国际货币基金组织(IMF)第 一次出版了《国际金融统计》月刊，表明一 个在市场经济条件下具有国际可比性货币与 银行统计体系诞生。 我国已建立起构成我国货币与银行统计 体系的三大统计帐户。
1.表式（表2-4）40页
资产 A
1. 国外资产（净） 2. 国内信贷 14220 75249 70862
负债 L
1. 货币和准货币 （1）货币（M1） b. 活期存款 （2）准货币 a. 定期存款 b. 储蓄存款 c. 其他存款 2. 债券 3. 中央银行债券（净） 4. 所有者权益 5. 其他（净） 89025 34870 24692 54155 6739 46290 1126 287 20
（五）银行概览
1.表式（表2-5）41页
资产 A
1.国外资产（净） 13660 2.国内信贷 78681 1617 771）货币（M1） 34870 a 流通中现金（M0）10178 b 活期存款 （2）准货币 a 定期存款 b 储蓄存款 c 其他存款 2.债券 3. 所有者权益 4.其他（净） 24692 56180 6739 46290 3151 3542 4652 -6903 92341 91050
2．对政府的债权
4．对非货币金融机构债权 5．对非金融部门债权
1583
2072 171
a.邮政储蓄
b.机关团体存款 2．债券 3．政府存款
2655
882 119 1486（专项贷款）
3 ．对存款货币银行的债权 14358
4．自有资金
5．其他（净）
366
－1191
2.资产（人欠）
（1）国外资产（净）：主要包括货币当局持有的外 汇、货币黄金和在国际金融机构的净头寸。 （2）对政府的债权：主要包括中央银行持有的国债， 以及中央银行对政府的借款、垫款和透支。 （3）对存款货币银行的债权：主要包括对存款货币 银行的贷款、贴现、回购等。 （4）对非货币金融机构的债权：主要包括中央银行 持有的非货币金融机构发行的债券。 （5）对非金融部门的债权：主要是指中央银行为支 持老、少、边、穷地区的经济发展，直接对这些地 区的企业和住户发放的专项贷款。
负债 L
4258 75310
（1）准备金及在中央银行的存款 15472 （1）活期存款
3．对中央银行的负债 4．对非货币金融机构负债 5．债券 6．所有者权益 7．其他（净）
2.资产
（1）国外资产：主要包括存款货币银行持有的国外有价证券、与 国外的同业往来以及外币库 存现金，它是存款货币银行以人民 币记值的对非居民的债权。 （2）储备资产：是存款货币银行为应付客户提取存款和资金清算 而准备的资金 。包括存款货币银行缴存中央银行的准备金、库 存现金。 （3）中央银行债券和对政府债权：主要指它持有的中央银行的债 券和政府的债券。 （4）对非金融机构债权：是指存款货币银行向各类非金融机构单 位发放的贷款和投资P35 （5）对非货币金融机构债权：是指存款货币银行在非货币金融机 构存放的款项，以及存款货币银行拆出给非货币金融机构的款项。