系统性风险预警指标体系PPT课件( 15页)
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风险评估与风险应对PPT课件
定量评估法
包括访谈法、问卷调查法、德尔菲法 、头脑风暴法、流程图分析法、风险 评估系图法等。
03
风险识别与分析
风险识别过程及技巧
风险识别定义
通过系统性方法，发现、认识和描述潜在 或现有风险的过程。
风险识别步骤
明确目标、收集信息、识别风险、记录风 险。
风险识别技巧
头脑风暴、德尔菲法、流程图法、风险矩 阵法等。
引出本次汇报的主题
本次汇报将围绕风险评估和风险应对展开，介绍相关概念、方法及应用。
汇报范围
1 2
风险评估的基本概念和方法
包括风险识别、风险分析、风险评价等环节。
风险应对的策略和措施
包括风险规避、风险降低、风险转移和风险接受 等策略。
3
风险评估与风险应对的实践应用
结合具体案例，分析风险评估和风险应对在实际 操作中的应用。
转移策略探讨及案例
风险转移Байду номын сангаас含义
通过合同、保险等手段将风险转移给 其他主体承担。
转移策略的适用条件
适用于无法通过规避或减轻策略有效 应对的风险情况。
探讨转移策略的实现途径
保险合同设计、合同条款协商、第三 方担保等。
案例分析
介绍典型的转移策略应用案例，如工 程保险、合同违约责任等，并分析其 效果及局限性。
了解风险。
定量与定性评估结合
定量评估优势
提供客观、可衡量的数据支持，有助于精确决策。
定性评估优势
能够揭示风险背后的深层次原因和潜在影响，有助于全面理解风险。
结合应用
在风险评估过程中，应将定量和定性评估方法相结合，以充分利用各自优势，提高评估结 果的准确性和可靠性。例如，可以采用风险矩阵法将定性和定量评估结果进行综合排序， 以确定优先应对的风险。
系统性风险评估(PPT)
➢ 物理完结（物理完结是一个里程碑，此时，体系 已经安装或部分安装，并且相关的支持文件以完 成）和检查
➢ 调试完成以备工作 ➢ 法规和调整 ➢ 测试和性能测试 ➢ 上述活动的计划和准备
系统性风险评估简介
直接影响系统V模型
PQ测试计划
URS
PQ
功能设计FD
OQ测试计划 包括（FAT）
IQ测试计划
细节设计DD
包括（PDI）
影响评估
施工
OQ IQ
PDI:产前检查
系统性风险评估
间接影响系统V模型
URS
性能测试
功能设计FD
包括FAT
调制以备工作， 法规调整，测试
细节设计DD
物理完结&检查
包括PDI
影响评估
施工
系统性风险评估
影响评估流程为两层意思： 1） 系统：评估系统对产品质量的影响。任何在完整 的系统设计之前进行的系统影响评估都应作为准备工 作持续进行，直至完成对系统成分的评估。高等级的 评估，应通过影响设计（Design for Impact），将 “直接影响“的功能融进最合适的系统。
➢ 设计和安装 ➢ 专业和有效的项目管理，工程设计，工程输出，
建筑，安装和试车 ➢ 设计概念、设计图纸、安装图纸、测试记录，维
护和作手册，法规检测标准等的文件化。
系统性风险评估简介
试车：针对厂房，系统和设备，从起始至移交给最 终用户的一份经过良好计划的、文件化的和成功 工程管理方法，以达到预期的设计要求和使用期 望。主要包括以下任务：
• 实验室需进行校验的直接影响系统不做CCA（QC 检测设备不需做CCA，如PH计、高效液相、玻璃 仪器等。
系统性风险评估
CCA评估标准
➢ 调试完成以备工作 ➢ 法规和调整 ➢ 测试和性能测试 ➢ 上述活动的计划和准备
系统性风险评估简介
直接影响系统V模型
PQ测试计划
URS
PQ
功能设计FD
OQ测试计划 包括（FAT）
IQ测试计划
细节设计DD
包括（PDI）
影响评估
施工
OQ IQ
PDI:产前检查
系统性风险评估
间接影响系统V模型
URS
性能测试
功能设计FD
包括FAT
调制以备工作， 法规调整，测试
细节设计DD
物理完结&检查
包括PDI
影响评估
施工
系统性风险评估
影响评估流程为两层意思： 1） 系统：评估系统对产品质量的影响。任何在完整 的系统设计之前进行的系统影响评估都应作为准备工 作持续进行，直至完成对系统成分的评估。高等级的 评估，应通过影响设计（Design for Impact），将 “直接影响“的功能融进最合适的系统。
➢ 设计和安装 ➢ 专业和有效的项目管理，工程设计，工程输出，
建筑，安装和试车 ➢ 设计概念、设计图纸、安装图纸、测试记录，维
护和作手册，法规检测标准等的文件化。
系统性风险评估简介
试车：针对厂房，系统和设备，从起始至移交给最 终用户的一份经过良好计划的、文件化的和成功 工程管理方法，以达到预期的设计要求和使用期 望。主要包括以下任务：
• 实验室需进行校验的直接影响系统不做CCA（QC 检测设备不需做CCA，如PH计、高效液相、玻璃 仪器等。
系统性风险评估
CCA评估标准
第九章金融风险预警指标体系及其预警方法PPT课件
率、负债额对出口额的比率、负债对外汇储备的比率、
流动比率、经常项目收支逆差对出口额的比率、货币
供给的增长率、财政赤字对国内生产总值的比率和
IMF基金借款对本国在该组织份额的比率等。
第8页/共58页
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•
二、著名金融刊物的国家风险评估指标
体系
•
（一）《欧洲货币》各国国家风险等级指
标
•
评估采用9种经济指标，即经济表现、政治风险、
•
（3）政府对危机的反应能力及维持汇率的可选择的政
策工具。
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第二节 国内外金融风险预警指标体系评 价
•
一、各国不同机构的金融风险预警指标体系定量评级体系，定性评级体系和环境评
级体系构成的综合指数。定量评级体系用于评价一个国家债务偿
付能力，包括外汇收入、外债数量、外汇储备状况及政府融资能
10，并据此来确定风险等级。风险可分为A、B、C、D、
E5个级别系列，风险程度由低到高：A级（9-10分）、
B级（7-9分）、C级（6-7分）、D级（3-6分）、E级
（0-3分）。
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• （三）德国经济研究所制定的金融风险预警系 统
•
预警系统包括以下指标及比率：偿债比率、本
金偿还比率、负债比率、偿债额对国内生产总值的比
况下），真实GDP增长率下降。
第12页/共58页
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• 四、斯坦福大学学者的金融危机预警指标体系
•
斯坦福大学学者刘遵义教授使用历史的实证比较的数量分
析方法，使用综合的模糊评价方法，以墨西哥为参照国家，分析东亚
地区发生金融危机的可能性。他选用了衡量一个国家和地区的经济和
系统性风险预警指标体系
系统性风险预警指标体系系统性风险预警指标体系是金融领域中的一个重要概念，用于评估金融市场、金融机构和金融产品所面临的整体风险水平和可持续性。
它是通过一系列指标来测量和预测金融系统中的潜在风险，并发出预警信号，以便及时采取相应的风险管理措施。
下面将介绍一个系统性风险预警指标体系的组成部分。
首先，一个系统性风险预警指标体系应包括宏观经济指标。
这些指标可以反映经济运行的总体状况，如GDP增长率、通货膨胀率、失业率等。
宏观经济指标是金融市场的基础，因此它们对系统性风险具有重要的影响。
其次，一个系统性风险预警指标体系还应包括金融市场指标。
这些指标可以衡量金融市场的稳定性和波动性，如股票市场的波动率、债券市场的收益率曲线、外汇市场的汇率波动等。
金融市场指标是系统性风险的重要衡量标准，因为金融市场的不稳定性往往会引发整个金融系统的风险。
此外，一个系统性风险预警指标体系还应包括金融机构指标。
这些指标可以评估金融机构的资本充足性、流动性、风险暴露等情况，如银行的资本充足率、流动性覆盖率、贷款违约率等。
金融机构指标是系统性风险的重要来源，因为金融机构的问题往往会波及整个金融系统。
最后，一个系统性风险预警指标体系还应包括全球因素指标。
这些指标可以反映全球经济和金融市场的动态，如全球经济增长率、国际贸易和投资流动等。
全球因素指标对于一个国家或地区的金融系统来说至关重要，因为全球经济和金融市场的波动会直接影响到国内的金融稳定性和风险水平。
综上所述，一个系统性风险预警指标体系应包括宏观经济指标、金融市场指标、金融机构指标和全球因素指标等多个方面的指标。
这些指标共同构成了对系统性风险进行全面评估和预警的依据，可以帮助监管机构和金融机构及时发现风险，采取相应的措施，从而维护金融系统的稳定和可持续性。
一个系统性风险预警指标体系的建立和应用是金融风险管理的重要组成部分。
它能够帮助金融机构和监管部门及时识别、评估和应对可能造成系统性风险的各种因素和潜在风险。
风险预警体系讲解
11C. FDA approves importer’s reconditioning proposal FDA许可整改请求 12. Importer completes all reconditioning procedures 进口商完成所有的整改程序
13. FDA conducts follow-up inspection/sample collection FDA进行追加样本分析
进口商提交进口“提前通知”，口岸对相关文件“审核”，每批货提供进 口保单，并填写进口通知； FDA 数据系统，“进口辅助操作管理系统（ OASIS），确定每批货物风险高 低、是否实施现场检查（或测试）； FDA 检查人员与海关边界保护局人员在这些方面进行配合； 目前，实施检查比例为2%，1996年为1.47%的检查比例。
17
9B. Importer submits application to recondition 提出整改申请
11C. FDA approves importer’s reconditioning proposal FDA允许 整改请求
11B. FDA finds sample does not comply 不合 格
风险预警体系
1. 预警系统
1.3 预警系统的特性
系统性
层次性
参照性 相关性
风险预警体系
风险预警系统
风险信息采集 风险信息分析
风险信息发布 采取措施 监督与反馈
风险预警体系
1. 预警系统
1.5 预警系统的意义
预警系统也是我国检验检疫现代化管理的一个
主要组成部分
预警系统是我国技术性防范措施体系的一个重
Importing Foods Into the United States 进口食品到美国
13. FDA conducts follow-up inspection/sample collection FDA进行追加样本分析
进口商提交进口“提前通知”，口岸对相关文件“审核”，每批货提供进 口保单，并填写进口通知； FDA 数据系统，“进口辅助操作管理系统（ OASIS），确定每批货物风险高 低、是否实施现场检查（或测试）； FDA 检查人员与海关边界保护局人员在这些方面进行配合； 目前，实施检查比例为2%，1996年为1.47%的检查比例。
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9B. Importer submits application to recondition 提出整改申请
11C. FDA approves importer’s reconditioning proposal FDA允许 整改请求
11B. FDA finds sample does not comply 不合 格
风险预警体系
1. 预警系统
1.3 预警系统的特性
系统性
层次性
参照性 相关性
风险预警体系
风险预警系统
风险信息采集 风险信息分析
风险信息发布 采取措施 监督与反馈
风险预警体系
1. 预警系统
1.5 预警系统的意义
预警系统也是我国检验检疫现代化管理的一个
主要组成部分
预警系统是我国技术性防范措施体系的一个重
Importing Foods Into the United States 进口食品到美国
风险预警指标体系
份的净利润与项目 定量 对于经营性物业一般不考察该指标，
总投资的比率
而侧重考察EBITDA率
内部收益率 （IRR）
利息保障倍数
不动产投资 偿债覆盖率 毛租金收益率
项目在整个计算期 内各年净现金流量 现值累计等于零时 的折现率
定量 经营性项目IRR不低于7%
反映项目所占用资金 的盈利率，体现项目 对初始投资的偿还能 力或项目最大能承担 的资金成本
题的通知》保监发〔2005〕14号）
直接、间接投资不 动产的余额
投资单一不动产项 不动产投资额度 目的余额
投资单一不动产金 融产品的余额
产权风险 不动产投资
因不动产产权不清 晰、完备、法律手 续不全等给投资者 带来的风险和影响
不得超过该公司总资产的一定比例。 定量 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ体比例参照《保险资金投资不动产
暂行管理办法》的有关规定。
公司治理架构
严格按照《公司法 》和《公司章程》 的规定组织设立公 司股东（大）会、 定性 是/否 董事会、监事会/监 事和公司经营管理 层。
公司治理
公司治理 董事会运作
董事会严格遵守《 公司法》、《公司 章程》和《董事会 议事规则》等有关 规定，依法规范运 作并履行职责；董 事会会议的召开、 议事和表决均符合 法定程序和法律法 规要求。
房地产贷款余额/商 业银行全部贷款余 定量 应保持在适当比例 额
房地产贷款增长率/ 贷款总额增长率
定量
应保持在适当比例
房地产信贷政策 定性
货币供给增长过快， 会推高房价，引发泡 沫
该指标用来衡量房地 产业对银行资金的依 赖程度。如果依赖度 过高，应提高警惕， 严防由此引发的金融 危机。
在房地产市场快速发 展时，银行资金会大 量投入到房地产，其 贷款的增长速度会高 于贷款总额的增长速 度
系统性风险的定义和测量PPT课件
是将系统作为一个整体考察其未来结果的分散性。 • 在实践中，风险的测量的焦点是在下行的结果，而不是上行的结果，从而使风险的措施往往 着眼于损失的
可能性，而不是刻画未来可能整个分布成果。
Байду номын сангаас第18页/共21页
• Value at risk(VaR) • 金融资产收益率呈现厚尾分布，而非正态分布 • 一种近似：广义帕累托分布 • 极值风险的测度：POT模型
第1页/共21页
• 第二类是机构间同样的风险暴露，强调的是系统风险发生的”同因性“。代表性的有Chan等（2005）。 • 第三类是金融机构和市场之间对于危机事件的“链式反应”，强调的系统风险发生时关联结构之间的”传
染性“，代表性的有De Bandt 和 Hartmann（2000）。
第2页/共21页
第19页/共21页
第20页/共21页
感谢您的观看！
第21页/共21页
• BIS还通过空间维度和时间维度两个视角来认识分析系统性风险。
第3页/共21页
• 苗永旺等（2010），空间维度即空间维度即在某一给定的时点上，单个金融机构的风险是如何在金融体系 内分布的。
• 从实践来看，空间维度主要考察的是哪些大型金融机构具有系统重要性以及其对金融体系的风险的影响程 度。
第4页/共21页
界定
• 尽管随着2007年以来次贷危机的蔓延，金融系统风险得到了足够的重视，但对于系统风险并没有一个广泛 认可的定义。
• Kaufman和Scott（2003）将文献中对系统性风险的定义分为三类 • 第一类是对整个金融甚至经济系统的同时的巨大负面冲击，主要强调系统风险的“同时性“，代表性的有
Mishikin（1995），Kupiec和Nickerson（2004）
可能性，而不是刻画未来可能整个分布成果。
Байду номын сангаас第18页/共21页
• Value at risk(VaR) • 金融资产收益率呈现厚尾分布，而非正态分布 • 一种近似：广义帕累托分布 • 极值风险的测度：POT模型
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• 第二类是机构间同样的风险暴露，强调的是系统风险发生的”同因性“。代表性的有Chan等（2005）。 • 第三类是金融机构和市场之间对于危机事件的“链式反应”，强调的系统风险发生时关联结构之间的”传
染性“，代表性的有De Bandt 和 Hartmann（2000）。
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感谢您的观看！
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• BIS还通过空间维度和时间维度两个视角来认识分析系统性风险。
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• 苗永旺等（2010），空间维度即空间维度即在某一给定的时点上，单个金融机构的风险是如何在金融体系 内分布的。
• 从实践来看，空间维度主要考察的是哪些大型金融机构具有系统重要性以及其对金融体系的风险的影响程 度。
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界定
• 尽管随着2007年以来次贷危机的蔓延，金融系统风险得到了足够的重视，但对于系统风险并没有一个广泛 认可的定义。
• Kaufman和Scott（2003）将文献中对系统性风险的定义分为三类 • 第一类是对整个金融甚至经济系统的同时的巨大负面冲击，主要强调系统风险的“同时性“，代表性的有
Mishikin（1995），Kupiec和Nickerson（2004）
商业银行风险监管指标分析PPT课件
强化信贷风险管理
借鉴国际先进商业银行的信贷风险管理实 践，我国商业银行应加强信贷审批和风险
控制，降低不良贷款率。
实施全面风险管理
国际先进商业银行通常实施全面风险管理 ，我国商业银行也应加强风险管理的全面 性和系统性，提高风险加权资产比例。
06
我国商业银行风险监管指标 的优化建议
提高资本充足率水平
金融市场的复杂性和不确定性
随着金融市场的不断发展和创新，商业银行面临的风险越来越复杂和多
样化，需要进行有效的风险监管以保障金融稳定和安全。
02 03
维护投资者和存款人利益
风险监管是保护投资者和存款人利益的重要手段，通过对商业银行的风 险进行监控和管理，可以降低金融风险的发生概率，减少投资者和存款 人的损失。
风险加权资产比例
国际先进商业银行的风险加权资产比 例较低，表明其资产质量较高。
国际监管政策与实践的借鉴意义
加强资本充足率监管
借鉴国际先进商业银行的经验，我国商业 银行应提高资本充足率，增强抵御风险的
能力。
优化流动性管理
学习国际先进商业银行的流动性管理经验 ，我国商业银行应加强流动性风险管理， 提高流动性覆盖率。
拨备覆盖率
总结词
拨备覆盖率是衡量商业银行贷款损失准备金计提情况的重要 指标，反映了银行对未来潜在风险的应对能力。
详细描述
拨备覆盖率是指商业银行贷款损失准备金与不良贷款余额的 比率，通常情况下，拨备覆盖率不得低于150%。拨备覆盖率 越高，说明银行对未来潜在风险的应对能力越强。
流动性比率
总结词
流动性比率是衡量商业银行流动性状 况的重要指标，反映了银行的资金运 用能力和偿债能力。
05
风险监管指标的国际比较与 借鉴
财务风险预警机制分析PPT课件
变事后管理为事前管理。 • 3、信息量的扩大和知识更新速度的加快，要求企业必须在最短时间内做
出决策和反应，建立预警管理体系可提升企业的反应能力。 • 4、传统企业管理理论在研究方法和应用实务中有缺失。
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一、企业财务预警的概念
第3页/共81页
• 企业财务预警管理就是根据企业经营和财务目 标，分析资金流动运行规律，即时捕捉资金管理过 程中的堵塞、浪费、过度滞留等影响财务收益的重 大管理失误和管理波动信号，并对企业的资金使用 效果进行分析评价，及时发出警报，采取相应措施， 建立免疫机制，不断提高企业抵抗财务风险的能力， 使企业的财务管理活动始终处于安全、可靠的运行 状态，从而实现企业价值最大化的财务目标。
企业基础管理活动财务预警指标设置及 对策
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（三）企业筹资活动财务预警
第27页/共81页
1、短期借款预警
• 短期借款管理流程图 ：
资金的落实 与归还
第28页/共81页
短期借款存在下列风险： • 利率风险。如利率快速升高或国家实施金融政策紧缩，
企业的筹资成本会急剧上升。 • 违约风险。如到期不能归还，会危及企业的信誉，甚
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（四）建立企业财务预警体系的方 法
• 建立财务预警体系是一个复杂的系统工程，预警 体系是否切合企业实际情况直接关系到运行效果。在 建立过程中，可采用流程分析法、现场观察法、比较 分析法、调查法、专家咨询法、模拟分析法等。可采 用单变模式思路和综合模式思路。如流动比率、资产 负债率、存货库存量的预警为单变模式，如Z值计算 为综合模式思路。
• 管理费用的报表分析 ： • （1）管理费用纵向分析 • 即把本企业不同时期的管理费用支出情况进行结构分析
出决策和反应，建立预警管理体系可提升企业的反应能力。 • 4、传统企业管理理论在研究方法和应用实务中有缺失。
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一、企业财务预警的概念
第3页/共81页
• 企业财务预警管理就是根据企业经营和财务目 标，分析资金流动运行规律，即时捕捉资金管理过 程中的堵塞、浪费、过度滞留等影响财务收益的重 大管理失误和管理波动信号，并对企业的资金使用 效果进行分析评价，及时发出警报，采取相应措施， 建立免疫机制，不断提高企业抵抗财务风险的能力， 使企业的财务管理活动始终处于安全、可靠的运行 状态，从而实现企业价值最大化的财务目标。
企业基础管理活动财务预警指标设置及 对策
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（三）企业筹资活动财务预警
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1、短期借款预警
• 短期借款管理流程图 ：
资金的落实 与归还
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短期借款存在下列风险： • 利率风险。如利率快速升高或国家实施金融政策紧缩，
企业的筹资成本会急剧上升。 • 违约风险。如到期不能归还，会危及企业的信誉，甚
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（四）建立企业财务预警体系的方 法
• 建立财务预警体系是一个复杂的系统工程，预警 体系是否切合企业实际情况直接关系到运行效果。在 建立过程中，可采用流程分析法、现场观察法、比较 分析法、调查法、专家咨询法、模拟分析法等。可采 用单变模式思路和综合模式思路。如流动比率、资产 负债率、存货库存量的预警为单变模式，如Z值计算 为综合模式思路。
• 管理费用的报表分析 ： • （1）管理费用纵向分析 • 即把本企业不同时期的管理费用支出情况进行结构分析
我国财务系统性风险预警指标体系的构建
我国财务系统性风险预警指标体系的构建摘要：这篇文章以财务性风险的同步变量构成本的中国财务压力指数为解释变量，以滞后的宏观经济变量、货币信贷变量、资产价格变量和相关经济大国的宏观变量为解释变量，运用逐步回归的方法建立金融系统性风险最佳的预测方程去构建合理、实用的指标体系；并用最好的预测方程对中国2010年的财务系统性风险状况进行了预测。
这项预测结果显示，中国财务系统性风险前三个季度呈上升趋势，并且高于2008年的峰值；财务系统性风险从第四季度开始下降。
2012年由Elsevier B.V. 公司选择与同行审查责任风险的国际会议和美国应用科学研究机构联合发布。
关键词：财务系统性风险；最好的预测方案；预警指标体系1.引言。
财务机构是国家经济安全机构的核心，同时，财务风险性的防范和控制是确保金融安全的核心。
财务风险早期预警模型主要用来分析和预测在财务操作过程中金融资产损失和财务系统被破坏的可能性。
但是财务风险真正的麻烦在于不仅仅影响流通，它同样产生后续效应在后续操作中。
目前国内外很少考虑到这些因素将会对财务风险产生滞后效应。
因此，基于关于这些因素的研究对国内外财务风险有滞后效应这篇文章再次研究了这些问题，确定滞后因素会对财务风险产生重大影响。
这篇论文目的在于提出一种关于滞后因素的早期预警模型，增强财务风险和滞后因素的联系，从而使得该模型研究从分析滞后因素到提高预测财务风险的准确性。
2.区域财务风险因素2.1区域财务风险分析区域财务风险不仅仅受外部因素的影响，而且受本区域内特定的经济环境和市场结构的限制。
区域经济的不平衡发展和金融将会使得财务风险有一个较强的区域特征。
另外，区域内财务风险的抵抗能力是比较弱的，当地的财政危机可能引发区域内财政危机甚至国际财政危机。
然而财务风险因素操作有明显的滞后。
区域内财务危机会产生滞后效应的影响并影响整个财务系统和经济系统。
所以这篇文章选择产生滞后效应的因素进行区域财务指标分析，以构建区域财务风险早期预警模型为基础整合滞后因素的。
风险防控体系建设宣传ppt课件
1、危险源辨识、风险评估 2、风险管理对象、管理标准和管理措施 3、危险源监测、风险预警 4、风险控制 5、信息与沟通
12
二、风险预控管理
第一步
第二步
第三步
第一步 危险源辨识 风险评估
第四步
第五步
危险源辨识：是对企业各单元或各系统的工作活动和任务中的危害因素的识别，并 分析其产生方式及其可能造成的后果。
7
煤矿安全风险预控管理体系
具体要求
2011年7月12日印发了 《煤矿安全风险预控管理体 系规范》AQ/T 1093-2011 2011年8月8日国家安全监督 总局 国家煤矿安监局下发了 关于学习贯彻《煤矿安全风 险预控管理体系规范》的通 知(安监总煤行[2011]133号） 要求把实施《规范》作为加 强煤矿安全生产管理的重要 手段，提高安全管理水平。
20
20
38
瓦斯（风）电闭锁 试验
20
14
二、风险预控管理
矿井工作任务中，有943项存在风险，可能出现的危险源共有4613个，从“人－ 机－环－管”方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务140项、中等风 险任务414项、一般风险任务362项。人员方面的危险源有3490个，机器设备方 面的危险源有619个，环境方面的危险源有265个，管理方面的危险源有239个。
煤矿危险源分类统计表
序号
单位 分类
人
机
环
管
合计
1
通用类
312
58
24
46
440
2
综采队
892
235
83
37
1247
3
掘进队
654
92
76
33
食品安全风险评估与风险预警PPT课件
科普宣传
利用食品安全风险预警系统的平台，开展食品安全科普宣传活动， 提高公众的食品安全意识和自我保护能力。
05
食品安全风险评估与预警的未来发展
完善法律法规和技术标准
法律法规
制定和完善食品安全法律法规，明确 各级政府、企业和个人的责任和义务 ，为食品安全风险评估和预警提供法 律保障。
技术标准
建立和完善食品安全技术标准体系， 包括食品中各类有害物质的限量标准 、食品添加剂的使用标准等，为食品 安全风险评估和预警提供科学依据。
应急处置系统
在发生食品安全事件时，启动应急处置程 序，协调相关部门进行调查处理，降低对 公众健康的危害。
食品安全风险预警系统的运行机制
风险评估与分级
对监测到的数据进行分析评估，确定食品 安全风险的等级，为预警发布提供依据。
数据监测与分析
通过信息收集系统对食品生产、加 工、流通等各个环节的数据进行实 时监测和分析，及时发现潜在的食
对比分析法
将已知安全或风险较低的食品与被评 估食品进行对比，确定风险等级。
定量风险评估方法
01
02
03
概率评估法
基于大量数据和统计分析， 预测食品中危害物质对个 体或人群的危害概率。
暴露评估法
评估特定人群在一定时间 内对食品中危害物质的暴 露量，预测其对健康的潜 在影响。
危险性评估法
对食品中危害物质的性质、 来源、含量等进行评估， 预测其对健康的危害程度。
评估人群通过食品摄入危害的途径和量， 了解暴露程度。
综合危害识别、危害特征描述和暴露评估 的结果，对食品安全风险进行定性或定量 评估，确定风险程度。
02
食品安全风险评估的方法
定性风险评估方法
专家评估法
利用食品安全风险预警系统的平台，开展食品安全科普宣传活动， 提高公众的食品安全意识和自我保护能力。
05
食品安全风险评估与预警的未来发展
完善法律法规和技术标准
法律法规
制定和完善食品安全法律法规，明确 各级政府、企业和个人的责任和义务 ，为食品安全风险评估和预警提供法 律保障。
技术标准
建立和完善食品安全技术标准体系， 包括食品中各类有害物质的限量标准 、食品添加剂的使用标准等，为食品 安全风险评估和预警提供科学依据。
应急处置系统
在发生食品安全事件时，启动应急处置程 序，协调相关部门进行调查处理，降低对 公众健康的危害。
食品安全风险预警系统的运行机制
风险评估与分级
对监测到的数据进行分析评估，确定食品 安全风险的等级，为预警发布提供依据。
数据监测与分析
通过信息收集系统对食品生产、加 工、流通等各个环节的数据进行实 时监测和分析，及时发现潜在的食
对比分析法
将已知安全或风险较低的食品与被评 估食品进行对比，确定风险等级。
定量风险评估方法
01
02
03
概率评估法
基于大量数据和统计分析， 预测食品中危害物质对个 体或人群的危害概率。
暴露评估法
评估特定人群在一定时间 内对食品中危害物质的暴 露量，预测其对健康的潜 在影响。
危险性评估法
对食品中危害物质的性质、 来源、含量等进行评估， 预测其对健康的危害程度。
评估人群通过食品摄入危害的途径和量， 了解暴露程度。
综合危害识别、危害特征描述和暴露评估 的结果，对食品安全风险进行定性或定量 评估，确定风险程度。
02
食品安全风险评估的方法
定性风险评估方法
专家评估法
系统性风险预警指标体系(ppt 15页)PPT学习课件
对重大预警提出解决系方统案 性预警信号
（营业费用+折旧）/营业收入
按预警信号对业务 发展的影响程度
最大一家客户贷款总额/资金金额
（一）向信贷部申请冻结尚未使用的额度或终止额度；
次风级险贷 合款规中部变是为发后现两系类统个贷预案款警的信预金号警额的主/信（要期号责初任次部级门贷；款-本期收回的次级贷款）
借款人经营行为
–停产、关闭、资不抵债、 –财务制度混乱或不健全
主管涉嫌经济犯罪
–违法经营
–挪用银行贷款
–存在经济纠纷
–治理结构缺陷
–发生重大资产损失
–提供虚假财务报告
–法定代表人涉嫌经济违法
–违规使用资金
–关联交易频繁
–恶意拖欠债务
–订立重要合同影响资产负债
–发生交叉违约
–发生重大安全事故
政策风险预警信号
暂未定
缺口比率限额
暂未定
固定收益资产组合久期限额
暂未定
可控出售账户资产公允值变动限额
暂未定
操作造成的损失/前三期净(利息收入+非利息收入)平均 值
暂未定
差错个数/前三期银行账户交易笔数平均值
暂未定
风险类型
风险迁徙
风险迁徙
风险迁徙
风险迁徙 盈利能力 盈利能力 盈利能力
风险指标
正常类贷款迁徙率
关注类贷款迁徙率
要求
贷款预警信号
风 险 因 素 变 化
借款人财务预警信号
借款人经营行为预警信号
市场环境预警信号
操作风险预警信号
借款人财务预警信号
市场环境信号
– 经营活动现金流 –偿债指标 –经营能力指标 –流动性比例 –发生重大亏损
–行业出现重大技术变更 –供求关系发生不利变化 –产品价格大幅下降 –原材料大幅上升
（营业费用+折旧）/营业收入
按预警信号对业务 发展的影响程度
最大一家客户贷款总额/资金金额
（一）向信贷部申请冻结尚未使用的额度或终止额度；
次风级险贷 合款规中部变是为发后现两系类统个贷预案款警的信预金号警额的主/信（要期号责初任次部级门贷；款-本期收回的次级贷款）
借款人经营行为
–停产、关闭、资不抵债、 –财务制度混乱或不健全
主管涉嫌经济犯罪
–违法经营
–挪用银行贷款
–存在经济纠纷
–治理结构缺陷
–发生重大资产损失
–提供虚假财务报告
–法定代表人涉嫌经济违法
–违规使用资金
–关联交易频繁
–恶意拖欠债务
–订立重要合同影响资产负债
–发生交叉违约
–发生重大安全事故
政策风险预警信号
暂未定
缺口比率限额
暂未定
固定收益资产组合久期限额
暂未定
可控出售账户资产公允值变动限额
暂未定
操作造成的损失/前三期净(利息收入+非利息收入)平均 值
暂未定
差错个数/前三期银行账户交易笔数平均值
暂未定
风险类型
风险迁徙
风险迁徙
风险迁徙
风险迁徙 盈利能力 盈利能力 盈利能力
风险指标
正常类贷款迁徙率
关注类贷款迁徙率
要求
贷款预警信号
风 险 因 素 变 化
借款人财务预警信号
借款人经营行为预警信号
市场环境预警信号
操作风险预警信号
借款人财务预警信号
市场环境信号
– 经营活动现金流 –偿债指标 –经营能力指标 –流动性比例 –发生重大亏损
–行业出现重大技术变更 –供求关系发生不利变化 –产品价格大幅下降 –原材料大幅上升
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暂未定
关注贷款中变为后三类贷款的金额/（期初关注贷款-本 期收回的关注贷款）
暂未定
次级贷款中变为后两类贷款的金额/（期初次级贷款-本 期收回的次级贷款）
暂未定
可疑贷款中变为损失类贷款的金额/（期初可疑贷款-本 期收回的可疑贷款）
暂未定
税后净利润/平均资产总额
>=0.6%
税后净利润/平均净资产
>=11%
暂未定
差错个数/前三期银行账户交易笔数平均值
暂未定
风险类型
风险迁徙
风险迁徙
风险迁徙
风险迁徙 盈利能力 盈利能力 盈利能力
பைடு நூலகம்
风险指标
正常类贷款迁徙率
关注类贷款迁徙率
次级类贷款迁徙率
可疑类贷款迁徙率 资产利润率 资本利润率 成本收入比
指标描述
阙值
正常贷款中变为后四类贷款的金额/（期初正常贷款-本 期收回的正常贷款）
• 核心资本充足率 • 资本充足率
• 成本收入比 • 资产利润率 • 资本利润率
资本充足度 • 资产损失准备充足率 • 贷款损失准备充足率
风险类型
风险指标
流动性风险 流动性比率 流动性风险 核心负责比例
流动性风险 流动性缺口率
流动性风险 人民币备付率
流动性风险 资金拆入率
指标描述
阙值
流动性资产/流动性负债 核心负债/负债总额
–行业出现重大技术变更 –供求关系发生不利变化 –产品价格大幅下降 –原材料大幅上升
借款人经营行为
–停产、关闭、资不抵债、 –财务制度混乱或不健全
执行风险部风险缓 释意见
分析风险部提交的 风险报告和缓释方 案，进行决策，形
成决议
相关部门落实风险 管理委员会的决议
要求
贷款预警信号
风 险 因 素 变 化
借款人财务预警信号
借款人经营行为预警信号
市场环境预警信号
操作风险预警信号
借款人财务预警信号
市场环境信号
– 经营活动现金流 –偿债指标 –经营能力指标 –流动性比例 –发生重大亏损
• 定量指标 • 定性指标
正常贷款迁徙率
• 操作风险
• 正常类贷款迁徙率
风险迁徙类指标 • 正常贷款迁徙率
风险水平
• 关注类贷款迁徙率 不良贷款迁徙率
• 不良贷款迁徙率
• 次级类贷款迁徙率
风险迁徙
• 可疑类贷款迁徙率
风险抵补类指标
盈利能力指标
• 盈利能力 • 准备金充足度 • 资本充足度
风险抵补
资本充足度
>=100%
>=150% >=4% >=8%
风险预警处理流程
计划财务部
风险指标数据统计
执行风险部风险缓 释意见
风险合规部
分析监测指标数 据，梳理异常指标
对监测数据进行通 报
出具风险信息监测 报告，上报总行
指标是否异常 或临近阙值
市场风险指标异常
区分风险种类 信用风险指标异常
发布市场风险提 示，提出风险缓释
按预警信号对业务 发展的影响程度
正常
蓝色 预警
个案预警信号
正常
蓝色预警
橙色预警 红色预警 黑色预警
橙色 预警
红色 预警
（-∞，20%） [-20%，-10%） [-10%,0） [0,10%） [10%，∞）
黑色 预警
系统性预警信号指标体系
风险水平指标
预警信号指标
• 流动性风险 • 信用风险 • 市场风险
风险预警基础知识
主要内容
• 各部门风险预警工作职责 • 风险预警定义及类型 • 系统性风险预警指标体系 • 贷款预警指标体系 • 我行信用风险预警实施方案
各部门风险预警职责
• 风险管理委员会为风险预警工作的领导组织与决 策机构 ；
• 风险合规部是发现系统预警信号的主要责任部门 ； • 信贷业务部是发现贷款业务风险预警的主要责任
部门 ； • 其他部门对本部门职责内的风险预警负责。 • 计划财务部配合风险合规部提供系统预警指标数
值。
风险预警的定义及类型
风险预警是指我行根据非现场风险监测、现场风险监测和风险评估等多渠 道获得全部风险信息，通过一定的技术手段，对我行风险状况进行动态监 测和早期预警。
按预警信号影响范围 系统性预警信号
单一集团客户授信集 中度
最大一家集团客户授信总额/资本金额
单一客户贷款集中度 最大一家客户贷款总额/资金金额
存贷款比率
贷款余额/存款余额
全部关联度
全部关联授信余额/资本净额
暂未定 <=4% <=5%
<=15%
<=10% <=75% <=50%
风险类型
市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
>=25% >=60%
90天表内外流动性缺口/90天内到期表内外流动性资产 >=-10%
超额准备金存款+库存现金/各项存款
暂未定
资金拆入/各项存款之比
暂未定
流动性风险 资金拆出率
资金拆出/各项存款之比
信用风险 信用风险
信用风险
信用风险 信用风险 信用风险
不良资产率
不良资产/资产总额
不良贷款率
不良贷款/贷款总额
操作风险
操作风险
风险指标
累计外汇敞口头寸 利率风险敏感度 交易账户限额 交易账户限额 交易账户限额 交易账户限额 交易账户限额 交易账户限额 银行账户限额 银行账户限额 银行账户限额 银行账户限额
操作风险损失率
操作差错率
指标描述
风险 阙 值
累计外汇敞口头寸/资本净额 利率上升200个基点对银行净值的影响/资本净额 交易账户整体头寸限额 交易账户各类产品头寸限额
<=20% 暂未定 暂未定 暂未定
交易账户久期限额 交易账户止损限额
暂未定 暂未定
交易账户VaR限额 交易账户外汇总净敞口限额 分币种净利差收入敏感度限额 缺口比率限额 固定收益资产组合久期限额 可控出售账户资产公允值变动限额
暂未定 暂未定 暂未定 暂未定 暂未定 暂未定
操作造成的损失/前三期净(利息收入+非利息收入)平均 值
（营业费用+折旧）/营业收入
<=45%
准备金充足率 资产损失准备充足率 信用风险资产实际计提准备/应提准备之比
>=100%
准备金充足率 贷款损失准备充足率 贷款实际计提准备/应提准备之比
准备金充足率 资本充足 资本充足
拨备覆盖率 核心资本充足率 资本充足率
拨备余额/不良贷款余额 核心资本充足/风险加权资产 （核心资本+附属资本）/风险加权资产
意见
发布信用风险提 示，提出风险缓释
意见
指标重大异常或者 为重大预警的
向风险管理委员会 提交报告，提交相
关风险缓释方案
信贷部
风险管理委员会
对信贷产品进行预 警，收集相关信息
贷后检查岗每月报 送预警信息给贷后
管理者
贷后管理者梳理分 析，属于重大风险 的，报送部门负责
人
执行风险委员会决 议
信用风险委员会对 风险报告进行分 析，并形成决议