系统性风险预警指标体系PPT课件( 15页)

<=20% 暂未定 暂未定 暂未定
交易账户久期限额 交易账户止损限额
暂未定 暂未定
交易账户VaR限额 交易账户外汇总净敞口限额 分币种净利差收入敏感度限额 缺口比率限额 固定收益资产组合久期限额 可控出售账户资产公允值变动限额
暂未定 暂未定 暂未定 暂未定 暂未定 暂未定
操作造成的损失/前三期净(利息收入+非利息收入)平均 值
风险预警基础知识
主要内容
• 各部门风险预警工作职责 • 风险预警定义及类型 • 系统性风险预警指标体系 • 贷款预警指标体系 • 我行信用风险预警实施方案
各部门风险预警职责
• 风险管理委员会为风险预警工作的领导组织与决 策机构 ；
• 风险合规部是发现系统预警信号的主要责任部门 ； • 信贷业务部是发现贷款业务风险预警的主要责任
按预警信号对业务 发展的影响程度
正常
蓝色 预警
个案预警信号
正常
蓝色预警
橙色预警 红色预警 黑色预警
橙色 预警
红色 预警
（-∞，20%） [-20%，-10%） [-10%,0） [0,10%） [10%，∞）
黑色 预警
系统性预警信号指标体系
风险水平指标
预警信号指标
• 流动性风险 • 信用风险 • 市场风险
单一集团客户授信集 中度
最大一家集团客户授信总额/资本金额
单一客户贷款集中度 最大一家客户贷款总额/资金金额
存贷款比率
贷款余额/存款余额
全部关联度
全部关联授信余额/资本净额
暂未定 <=4% <=5%
<=15%
<=10% <=75% <=50%
风险类型
市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
暂未定
差错个数/前三期银行账户交易笔数平均值
暂未定
风险类型
风险迁徙
风险迁徙
风险迁徙
风险迁徙 盈利能力 盈利能力 盈利能力
风险指标
正常类贷款迁徙率
关注类贷款迁徙率
次级类贷款迁徙率
可疑类贷款迁徙率 资产利润率 资本利润率 成本收入比
指标描述
阙值
正常贷款中变为后四类贷款的金额/（期初正常贷款-本 期收回的正常贷款）
执行风险部风险缓 释意见
分析风险部提交的 风险报告和缓释方 案，进行决策，形
成决议
相关部门落实风险 管理委员会的决议
要求
贷款预警信号
风 险 因 素 变 化
借款人财务预警信号
借款人经营行为预警信号
市场环境预警信号
操作风险预警信号
借款人财务预警信号
市场环境信号
– 经营活动现金流 –偿债指标 –经营能力指标 –流动性比例 –发生重大亏损
暂未定
关注贷款中变为后三类贷款的金额/（期初关注贷款-本 期收回的关注贷款）
暂未定
次级贷款中变为后两类贷款的金额/（期初次级贷款-本 期收回的次级贷款）
暂未定
可疑贷款中变为损失类贷款的金额/（期初可疑贷款-本 期收回的可疑贷款）
暂未定
税后净利润/平均资产总额
>=0.6%
税后净利润/平均净资产
>=11%
• 定量指标 • 定性指标
正常贷款迁徙率
• 操作风险
• 正常类贷款迁徙率
风险迁徙类指标 • 正常贷款迁徙率
风险水平
• 关注类贷款迁徙率 不良贷款迁徙率
• 不良贷款迁徙率
• 次级类贷款迁徙率
风险迁徙
• 可疑类贷款迁徙率
来自百度文库
风险抵补类指标
盈利能力指标
• 盈利能力 • 准备金充足度 • 资本充足度
风险抵补
资本充足度
• 核心资本充足率 • 资本充足率
• 成本收入比 • 资产利润率 • 资本利润率
资本充足度 • 资产损失准备充足率 • 贷款损失准备充足率
风险类型
风险指标
流动性风险 流动性比率 流动性风险 核心负责比例
流动性风险 流动性缺口率
流动性风险 人民币备付率
流动性风险 资金拆入率
指标描述
阙值
流动性资产/流动性负债 核心负债/负债总额
部门 ； • 其他部门对本部门职责内的风险预警负责。 • 计划财务部配合风险合规部提供系统预警指标数
值。
风险预警的定义及类型
风险预警是指我行根据非现场风险监测、现场风险监测和风险评估等多渠 道获得全部风险信息，通过一定的技术手段，对我行风险状况进行动态监 测和早期预警。
按预警信号影响范围 系统性预警信号
意见
发布信用风险提 示，提出风险缓释
意见
指标重大异常或者 为重大预警的
向风险管理委员会 提交报告，提交相
关风险缓释方案
信贷部
风险管理委员会
对信贷产品进行预 警，收集相关信息
贷后检查岗每月报 送预警信息给贷后
管理者
贷后管理者梳理分 析，属于重大风险 的，报送部门负责
人
执行风险委员会决 议
信用风险委员会对 风险报告进行分 析，并形成决议
操作风险
操作风险
风险指标
累计外汇敞口头寸 利率风险敏感度 交易账户限额 交易账户限额 交易账户限额 交易账户限额 交易账户限额 交易账户限额 银行账户限额 银行账户限额 银行账户限额 银行账户限额
操作风险损失率
操作差错率
指标描述
风险 阙 值
累计外汇敞口头寸/资本净额 利率上升200个基点对银行净值的影响/资本净额 交易账户整体头寸限额 交易账户各类产品头寸限额
>=100%
>=150% >=4% >=8%
风险预警处理流程
计划财务部
风险指标数据统计
执行风险部风险缓 释意见
风险合规部
分析监测指标数 据，梳理异常指标
对监测数据进行通 报
出具风险信息监测 报告，上报总行
指标是否异常 或临近阙值
市场风险指标异常
区分风险种类 信用风险指标异常
发布市场风险提 示，提出风险缓释
（营业费用+折旧）/营业收入
<=45%
准备金充足率 资产损失准备充足率 信用风险资产实际计提准备/应提准备之比
>=100%
准备金充足率 贷款损失准备充足率 贷款实际计提准备/应提准备之比
准备金充足率 资本充足 资本充足
拨备覆盖率 核心资本充足率 资本充足率
拨备余额/不良贷款余额 核心资本充足/风险加权资产 （核心资本+附属资本）/风险加权资产
>=25% >=60%
90天表内外流动性缺口/90天内到期表内外流动性资产 >=-10%
超额准备金存款+库存现金/各项存款
暂未定
资金拆入/各项存款之比
暂未定
流动性风险 资金拆出率
资金拆出/各项存款之比
信用风险 信用风险
信用风险
信用风险 信用风险 信用风险
不良资产率
不良资产/资产总额
不良贷款率
不良贷款/贷款总额
–行业出现重大技术变更 –供求关系发生不利变化 –产品价格大幅下降 –原材料大幅上升
借款人经营行为
–停产、关闭、资不抵债、 –财务制度混乱或不健全