突破交易法则

突破交易法则

---走向标准化的期货交易

一、突破模型的理论基础以及可行性论述。

二、突破模型的几大要素。

三、有效的突破形式。

1、平台整理突破。

2、形态突破。

3、高低点突破。

四、突破模型的具体交易规则。

一、突破模型的理论基础以及可行性论述。

期货交易的成功标准，在于可以长期稳定的获利。而众多人在交易过程中不断的寻找不同的方法，终归走上了死胡同。做期货可以是很复杂的事情，但也可

以是很简单的事情，而关键在于期货交易需要标准化。天才可以创新，常人则应复制，找到别人成功或者自己成功的方法不断的复制。复制需要有一套明确的标准，才得以实现。经过长期的期货交易，我不断的总结、学习，强烈的意识到这一点。这也是今天制定这样一套以突破为交易标准的原因，还望日后能不断完善，良好的执行。

突破模型从理论上讲，真突破的概率大，假突破虽有，但毕竟是少数；而且突破的明确程度高，易于执行以及控制。同时突破则意味着，市场孕育着较大的行情，为波段乃至中长线交易提供了条件。另外，明确的交易标准可以避免人为的情绪或偏好影响，从而只需关注市场正在发生或即将发生的突破行为即可，对交易者来说，将更简单。同时，突破的品种分散，对于账户的总体稳定有帮助。根据对以往市场数据的检验，长期来看，坚持按突破模型交易，是可以获利，并且可以稳定获利的一种方法。现就突破模型具体的规则，已及使用方法加以阐述。

二、突破模型的几大要素。

期货交易过程中，主要解决的几个问题是趋势、入场标准、止损、仓位、跟踪控制，出局。而突破模型可以比较明确的解决这些问题，并且有相应的规则，现逐一论述：

1、趋势，突破的方向即明确了趋势方向，虽

不可能绝对顺应大趋势，但在短期波段上

是明确的，这符合波段式的交易方法要

求。

2、入场标准，突破的入场标准是以突破了阶

段性的高点或者低点来作为开仓条件，意

味着市场趋势正在形成。而包括平台整

理，形态突破，以及高低点突破的入场标

准都精确到了具体的价格，所以执行起来

是明确的。

3、止损，当突破形成，并且已经开仓后的止

损是以突破告以失败为标准出局。止损价

位与入场价位同样是明确的，以反向突破

了高点或低点来止损。

4、仓位，其是以账户总资金的比例作为风险

度，再以入场价格和止损位的差额反向衡

定每笔单子的头寸，从而可以实现账户总

体的稳定。

5、跟踪控制，是指入场后的后续管理，包括

盈利后的处理规则，或是加仓。比较典型

的规则是，⑴当市场以跳空形式突破，并

且幅度在1%以上，入场后的止损条件变

更为当缺口回补；⑵当入场后，品种盈利

幅度达到2%以上，单子的处理规则变更

为保本；⑶加仓的规则与开仓的规则一

致，并且处理规则也是相同。当品种入场

处于一轮行情的第一个突破开仓，则当第

二个突破出现时加仓，按照同样的突破规

则入场和出局；当在第二个突破才第一次

开仓时，则不考虑加仓。

6、出局，趋势行情中，出局主要以市场的回

落或反弹超过了之前的高低点为标准，非

常明确。而大在的区间整理中，头寸入场

后的出局条件以反向突破为准。另外，当

市场处在加速期，连续上涨或下跌的幅度

超过10%，甚至更多，出局条件更改为遇

到重要的阻力或支撑位，或是典型的K

线组合，逢利润最大化出局。

三、有效的突破形式

1、平台整理突破

A、窄幅整理突破。

B、箱体整理突破。

2、形态突破

A、三角形收敛突破。

B、W底、M头突破。

C、头肩顶/底突破。

3、高低点的突破。

1、平台整理突破的确认以及交易规则。

A、平台窄幅整理突破

形态要求

一、窄幅，收盘价格在2%以内波动

二、时间，维持的时间大于等于5天，盘整时间越

长，有效性越高。

交易规则

一、入场标准。顺势突破优于逆向突破，入场要

求更激进以突破盘整区的实体高低点为标

准，逆向突破则以突破高低点为标准。

二、止损以及仓位。窄幅整理突破的有效性是最

高的一种形式，止损以总资金的2%，止损

条件以反向突破高低点为标准。为区分顺势

以及逆势突破，顺势止损2%，逆势突破以

1%。

仓位按照总资金止损额的2%或1%，套算入场价与止损位之间的差额得出开多少头寸。

三、跟踪控制。

⑴当市场以跳空形式突破，并且幅度在1%以上，

入场后的止损条件变更为当缺口回补；⑵当入场后，品种盈利幅度达到2%以上，单子的处理规则变更为保本；⑶加仓的规则与开仓的规则一致，并且处理规则也是相同。

四、出局条件。

出局，趋势行情中，出局主要以市场的回落或反弹超过了之前的高低点为标准，非常明确。而大在的区间整理中，头寸入场后的出局条件以反向突破为准。另外，当市场处在加速期，连续上涨或下跌的幅度超过10%，甚至更多，出局条件更改为遇到重要的阻力或支撑位，或是典型的K线组合，逢利润最大化出局。

B、箱体整理突破。

1、突破要求：其为窄幅平台整理突破的变体，属宽幅区间整理突破。可分为5%幅度内的小区间，10%以内的大区间，区间内的极限高点与低点相近。平台整理的时间长，小箱体在3周以上，大箱体在3个月以上、半年甚至更长，时间越长积累的行情越大，突破有效性越高。因为幅度较大，入场时，最好有其他K线组