经济计量学精要(第4版)(美)古扎拉蒂

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经济计量学精要(第4版)/(美)古扎拉蒂

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综述

1.1 什么是经济计量学

1.2 为什么要学习经济计量学

1.3 经济计量学方法论

经济计量分析步骤：

(1)建立一个理论假说

(2)收集数据

(3)设定数学模型

线性回归模型为例

线性回归模型中，等式左边的变量称为应变量，等式右边的变量称为自变量或解释变量。线性回归分析的主要目标就是解释一个变量(应变量)与其他一个或多个变量(解释变量)之间的行为关系。

简单数学模型

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(4)设立统计或经济计量模型

误差项u

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u代表随机误差项，简称误差项。u包括了X以外其他所有影响Y，但并未在模型中具体体现的因素以及纯随机影响。

(5)估计经济计量模型参数

线性回归模型常用最小二乘法估计模型中的参数

^读做"帽"，表示某的估计值

(6)核查模型的适用性：模型设定检验

(7)检验源自模型的假设：假设检验

(8)利用模型进行预测

数据类型

时间序列数据：按时间跨度收集得到的

截面数据：一个或多个变量在某一时间点上的数据集合

合并数据：既包括时间序列数据又包括截面数据

面板数据：也称纵向数据、围观面板数据，即同一个横截面单位的跨期调查数据

模型因果关系

统计关系无论有多强，有多紧密，也决不能建立起因果关系，如果两变量存在因果关系，则一定建立在某个统计学之外的经济理论基础之上。

第一部分线性回归模型

2.1回归的含义

回归分析的主要目的：根据样本回归函数SRF估计总体回归函数PRF

2.2总体回归函数(PRF)：假想一例

总体回归线给出了对应于自变量的每个取值相应的应变量的均值。（总体回归线表明了Y的均值与每个X的变动关系）PRL

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E(Y|xi)表示与给定x值相对应的Y的均值。下标i代表第i个子总体。

B1、B2称为参数，也称为回归系数。B1称为截距，B2称为斜率。斜率系数度量了X每变动一单位，Y( 条件)均值的变化率。

2.3总体回归函数的统计或随机设定

随机或统计回归总体函数PRF

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ui随机误差项，其值无法先验确定，通常用概率分布描述随机变量。

2.4 随机误差项的性质

误差项代表了未纳入模型变量的影响；

即使模型中包括了决定数学分数的所有变量，其内在随机性也不可避免；人类行为并不是完全可预测的或完全理性的。

因而，u反映了人类行为的这种内在随机性。

u还代表了度量误差，如数据的四舍五入；

“奥卡姆剃刀原则”：描述应当尽量简单，只要不遗漏重要的信息。即使知道其他变量可能会对Y有影响，但这些变量的综合影响是有限的、非确定性的，可以把这些次要因素归人随机项u。

2.5 样本回归函数

样本回归函数SRF

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估计量或样本统计量是总体参数的估计公式，估计量的某一取值称为估计值。

随机样本回归函数SRF

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ei残差，可作为ui的估计量，表示Y的实际值与样本回归得到的估计值的差。

回归分析的主要目的：根据样本回归函数SRF估计总体回归函数PRF