保险精算原理与实务第四版-第一章-导论(王晓军、孟生旺主编)

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精算师是保险业的精英，是集数学家、统计学家、经济学家和投资 学家于一身的保险业高级人才。他不仅要具备保险业的专门知识， 而且还要具有预测未来发展方向的能力。我国的保险法规定，经营 保险公司必须聘用一名金融监管部门认可的精算师，并建立精算报 告制度。
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精算师的主要职业领域
保险公司（寿险、非寿险、健康保险） 养老金计划 社会保障 银行、投资、公司财务、金融工程 法律法规 教育
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北美精算师协会（SOA）历史
其前身是Actuarial Society America，于1889年4月25日和26日在纽约建立。教育制度的采用 源于1896年，1900年产生了第一个由考试产生的精算师。1909年，在美国中西部和南部的寿 险公司的精算师们建立了美国精算学会(American Institute of Actuaries)，总部位于芝加哥。 1914年，美国财险责任有限公司的精算师和统计师还建立了非寿险精算学会(Casualty Actuarial Society)。1949年建立了北美精算师协会（SOA），北美精算师协会的总部设在芝 加哥。 1965年北美精算师协会在美国建立了美国精算学会(American Academy of Actuaries) ，在加拿大建立了加拿大精算学会(Canadian Institute of Actuarial)，以协调整个北美精算组织 的工作。现在，SOA已经发展成为一个国际性的精算教育和研究机构及其会员的一个学术团 体，拥有正式会员和准会员约16，500名。
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精算管理控制系统
环境因素（法律、社会、人口、税收等）
监测和分析 经验数据
偿付能力评估
利润分析
风险分析
产品设计
资产负债管理
资产评估
负债评估
定价
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精算师
精算师被称为金融、保险、投资和风险管理的工程师 通过对风险和损失的预先评价，对风险事件做出预先的财
务安排，保证风险经营的财务稳健性。
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精算师的职责
随着我国经济的发展，精算师将成为我国继律师、会计师之后的又一热门职业。 在国内，精算师是一个“稀缺物种”。据统计，截止2018年4月底，我国仅有978名精算师， 1123名准精算师。 中央财经大学、西南财经大学、上海财经大学等高校增设的精算学专业，可以说就是为了弥 补中国精算领域的人才缺口而设的，所开设的课程涵盖了专业而精深的数学类课程和金融、保险、 财会等课程，精算学毕业的大学生将是专业性极强的综合性人才。 大家都知道，保险产品的价格都是精算从业人员算出来的，那么，他们除了定价，在保险公 司里还做什么呢？
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北美精算师协会（SOA）历史
SOA的主要任务是提供人寿保险、健康保险、员工福利和养老金领域的精算教育 计划，以继续教育方式提高精算师的咨询和解决涉及不确定事件的金融、保险、 财务及社会问题的能力。其研究机构对历史经验数据和预测技术进行研究，从精 算角度分析公共政策问题，以及提出解决问题的方案。
现金价值 产品定价理论
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教材结构
总论 寿险精算 非寿险精算
第二章 利息理论 第三章 生命表 第四章 多减因表 第五章 人寿保险 第六章 生存年金 第七章 保险费 第八章 责任准备金 第九章 联合保险
基础
第十章 损失模型 第十一章 费率厘定的基本原理 第十二章 分类费率 第十三章 经验费率 第十四章 非寿险准备金评估 第十五章 再保险
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精算职业发展
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中国精算师现状
根据赵宇龙博士公布的中国精算从业人员行业统计调研结果，截至2018年4月底，中国有 978名精算师，1,123名准精算师，精算从业人员共3,843人。其中： ▪ 978人持有一个及以上精算师资格，其中588人持有中国精算师资格，483人持有北美精算
师资格（FSA和FCAS，FCAS为北美产险精算师），67人持有英国精算师资格，10人持 有澳洲精算师资格，19人持有其他精算师资格； ▪ 1,123人持有一个及以上准精算师资格，其中625人持有中国准精算师资格，580人持有北 美准精算师资格，26人持有英国准精算师资格， 10人持有澳洲准精算师资格，6人持有其 他准精算师资格。 可以看到，即便我国已经成为全球保费收入第二大国，在大江南北拥有超过800万的保险 代理人队伍，有精算师资格的也不过2,000余人，精算从业人员仅有不到4,000人。 因此，比喻精算师是中国保险业的“稀缺物种”，一点都不为过。
对未来风险发生规律的假设 在过去经验的基础上，根据对未来的判断预先做出
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基本精算原理-例
按照收支对等原则 如果1人投保1年期100,000元寿险，假设1年内死亡概率4.3%，在不考虑保险公司 的费用、投资收益、利润的情况下：
保费=期望损失=100,000×0.004 3=430元（忽略利息）
对于不确定性，我们举几个例子。人固有一死，这是确定的，但何时死，这是不确定的；重疾经常发生 在人间，到底是谁，不确定，正是因为老百姓需要管理这些不确定性，催生了人身保险行业。再比如，汽 车发生故障、造成人伤，房屋失火，都是不确定事件，催生了财产保险行业。再比如，承办奥运会等重大 项目是否盈利，博彩业赔率是否合理，都存在不确定性
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课程考核
《精算学》共4个学分，64个课时。 • 成绩评定：总评成绩 = 期末成绩×70% + 平时成绩×30% • 平时成绩主要包括到课率、平时作业等； • 期末考核方式：闭卷考试 • 考试题型：单选题、判断题、名词解释题、证明题、计算题
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第一章 导论
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精算科学(Actuarial Science)
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保险精算师工作分类
精算师通常分为人身和意外两类。 人身保险精算师处理与疾病、健康、自然死亡相关的人寿险、年金险、养老险、
残障险和医疗险所承担的风险。（寿险） 意外保险精算师主要处理人和财产遭受突发意外事件的风险。在一些国家称作普
通保险，在美国则称作财产/意外保险。这些风险包括汽车险、个人住宅保险、商 业财产险、职员补偿险、权利险、医疗事故险、产品责任险、雇主责任险、环保 责任险和其他责任险。 （非寿险）
孟生旺、张连增、刘乐平，精算学基础，中国人民大学出版社， 2016。
孟生旺，利息理论及其应用（第三版），中国人民大学出版社，
2017。
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课程结构
基础
利息理论基础 生命表基础
核心
保费计算 责任准备金计算 多重损失模型 保单的现金价值与红利
拓展
特殊年金与保险 寿险定价与负债评估
…………………….
提交 4
指定教材 孟生旺、王晓军等，保险精算原理与实务（第四版）， 中国人民大学出版社，2018。
参考教材
孟生旺、刘乐平等，非寿险精算学（第三版），中国人民大学出 版社，2015。
王燕，寿险精算学（第二版），中国人民大学出版社，2015。
孟生旺，金融数学（第五版），中国人民大学出版社，2015。
精算（Actuarial）起源于人寿保险中的保费计算，在寿险、非寿险和企业年金三大领域有着广泛的应用。
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保险精算学的基本原理
(1) 要素
未来事件 不确定性 财务收支 预先评估
(2) 模型和方法
模型：各因素相互关系的数学公式 方法：借助精算模型实现预先评估
(3) 精算假设
保险精算原理与实务 第一章 导论
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投票(匿名) 最多可选1项
你的高等数学期末考试成绩X在下面哪个区间（ ）
A 50分及以下 B 50＜x≤60 C 60＜x≤70 D 70＜x≤80 E 80＜x≤90 F 90分以上
提交 2
投票(匿名) 最多可选1项
你的概率论期末考试成绩X在下面哪个区间（ ）
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全球精算师现状
精算师在中国这么“稀缺”，那在国际上精算师是否也如此稀缺呢？ 根据北美精算师协会（SOA）的实时会员人数统计，截至2017年12月底，北美精算师协会在全球共有 29,161名会员，其中正精算师17,310人，准精算师11,851人。其中： 美国：正精算师11,728 人，准精算师7,784人，共19,512人； 中国内地：正精算师490人，准精算师506 人，共996人； 中国香港：正精算师893人，准精算师368人，共1,261人。 可以看到，中国内地的北美精算师人数，竟还不及美国的一个零头。中国香港保费收入不及中国内地的 15%（2017年约为13%），有北美精算师资格的人数也超过中国内地。 根据英国精算师协会（IFoA）的最新会员人数统计，截至2016年底，英国精算师协会共有29,000名会员， 其中非学生会员（也就是准精算师和正精算师）占比为48%，即约13,920人。而根据赵宇龙博士公布的数据， 中国内地的英国精算师只有93人。 本次行业统计的主要结论之一，就是精算人才供给严重不足。
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大部份的精算师工作于
财产保险或人寿保险公司（保险、再保险公司） 咨询公司(主要的客户是规模较细的保险公司及银行) 顾问公司（专门向其他公司提供精算建议和分析） 政府部门（政府精算部门，社会保障机构）。 养老金投资公司、医疗保险公司及投资公司工作。
精算师工作范围：
包括设计新品种的保险产品 计算有关产品之保费及所需的准备金 为保险公司作风险评估及制定投资方针，并定期作出检讨及跟进。
1775年，英国的公平人寿社团最早将精算师引入保险领域。 1848年，英国在世界上最早成立了精算学会 1889年，美国精算学会 1892年，法国精算学会 1895年，国际精算协会 2006年，中国精算师协会
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精算职业发展
随着世界各国保险业、社会福利业及咨询业的迅速发展，精算师在世界 各国已经成为一种热门而诱人的职业。精算师的诱人之处首先表现在精算师 有较高的社会地位，精算师并不是人人皆可为的，一个称职的精算师不仅需 要有较为扎实的数学功底，还需要掌握经济学、统计学、财经、金融、管理、 法律、计算机等方面的专业知识。