金融数学课程设计1
金融数学专业课程设置
金融数学专业课程设置金融数学是一门交叉学科，它将数学和金融学相结合，旨在解决金融领域中的各种问题。
金融数学专业课程设置涵盖了数学、统计学、计算机科学和金融学等多个领域，旨在培养学生具备金融领域中所需的数学和计算机技能，以及对金融市场的深刻理解。
以下是金融数学专业课程设置的一些主要内容：1. 数学基础课程数学是金融数学的基础，因此，学生需要学习高等数学、线性代数、微积分、概率论和数理统计等数学基础课程。
这些课程将为学生提供必要的数学工具，以便他们能够理解和解决金融领域中的各种问题。
2. 金融市场课程金融市场是金融数学的核心，因此，学生需要学习金融市场的基本知识，包括金融市场的结构、金融产品、金融市场的运作和金融市场的风险管理等。
这些课程将帮助学生了解金融市场的基本原理和运作方式，以便他们能够更好地理解金融市场中的各种问题。
3. 金融工程课程金融工程是金融数学的重要分支，它将数学、计算机科学和金融学相结合，旨在解决金融领域中的各种问题。
学生需要学习金融工程的基本知识，包括金融衍生品的定价、风险管理和投资组合优化等。
这些课程将帮助学生了解金融工程的基本原理和应用，以便他们能够更好地应对金融市场中的各种挑战。
4. 金融计量学课程金融计量学是金融数学的另一个重要分支，它将统计学和计量经济学应用于金融领域。
学生需要学习金融计量学的基本知识，包括时间序列分析、回归分析和协整分析等。
这些课程将帮助学生了解金融计量学的基本原理和应用，以便他们能够更好地分析金融市场中的各种数据。
金融数学专业课程设置涵盖了数学、统计学、计算机科学和金融学等多个领域，旨在培养学生具备金融领域中所需的数学和计算机技能，以及对金融市场的深刻理解。
学生通过学习这些课程，将能够更好地应对金融市场中的各种挑战，为金融领域的发展做出贡献。
金融数学实训课程设计
金融数学实训课程设计一、教学目标本课程旨在通过金融数学实训，使学生掌握金融市场的基本知识，理解金融数学的基本概念和工具，提高学生运用金融数学解决实际问题的能力。
知识目标：使学生了解金融市场的基本结构，掌握金融数学的基本概念和工具，理解金融数学在金融行业中的应用。
技能目标：通过实训，使学生能够熟练运用金融数学工具，解决金融市场中的实际问题，提高学生的实践能力。
情感态度价值观目标：培养学生对金融数学的兴趣，使其认识到金融数学在金融行业中的重要性，培养学生解决实际问题的责任感和使命感。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括金融市场的基本知识、金融数学的基本概念和工具，以及金融数学在金融市场中的应用。
具体包括：金融市场概述、金融市场的主体和客体、金融市场的功能和作用、金融数学的基本概念、金融数学的基本工具、金融数学在金融市场中的应用等。
三、教学方法本课程采用讲授法、案例分析法、实验法等多种教学方法，以激发学生的学习兴趣和主动性。
通过讲授法，使学生掌握金融市场的基本知识和金融数学的基本概念；通过案例分析法，使学生理解金融数学在金融市场中的应用；通过实验法，提高学生运用金融数学解决实际问题的能力。
四、教学资源本课程的教学资源主要包括教材、参考书、多媒体资料和实验设备。
教材和参考书用于提供课程的基本知识，多媒体资料用于辅助教学，使学生更直观地理解金融市场和金融数学的概念，实验设备用于支持学生的实践操作，提高学生的实践能力。
五、教学评估本课程的评估方式包括平时表现、作业、考试等多个方面，以全面、客观、公正地评估学生的学习成果。
平时表现评估主要通过课堂参与、提问、讨论等方式进行，占总评的30%；作业评估主要通过学生完成的作业质量和进度进行，占总评的20%；考试评估包括期中和期末考试，占总评的50%。
六、教学安排本课程的教学安排将根据课程内容和学生的实际情况进行调整，确保在有限的时间内完成教学任务。
教学进度将按照教材的章节进行，每个章节安排相应的课堂讲解、实践操作和讨论。
金融数学教学大纲
金融数学教学大纲一、课程概述金融数学是一门融合了金融学、数学和统计学的交叉学科，旨在培养学生运用数学和统计学方法解决金融领域实际问题的能力。
本课程将为学生提供金融数学的基本理论、方法和应用，使学生具备在金融行业从事定量分析、风险管理和投资决策等工作的能力。
二、课程目标1、使学生掌握金融数学的基本概念、理论和方法，包括利息理论、随机过程、衍生证券定价、投资组合优化等。
2、培养学生运用数学工具进行金融数据分析和建模的能力，能够运用数学模型解决金融实际问题。
3、提高学生的逻辑思维和定量分析能力，培养学生的创新意识和解决复杂问题的能力。
4、使学生了解金融数学在金融领域的应用，为学生未来从事金融相关工作或进一步深造打下坚实的基础。
三、课程内容1、利息理论单利和复利的计算实际利率和名义利率现金流的现值和终值计算年金的计算和应用2、概率论基础随机事件和概率条件概率和独立性随机变量及其分布数字特征（期望、方差、协方差等）3、数理统计基础数据的收集、整理和描述抽样分布参数估计假设检验4、随机过程随机过程的基本概念布朗运动泊松过程5、衍生证券定价期权定价理论（BlackScholes 模型）期货和远期合约的定价互换的定价6、投资组合理论均值方差模型资本资产定价模型（CAPM）套利定价理论（APT）7、风险管理风险度量方法（VaR、CVaR 等）风险对冲策略信用风险模型8、数值计算方法差分方法蒙特卡罗模拟优化算法四、教学方法1、课堂讲授通过讲解基本概念、理论和方法，使学生掌握金融数学的基础知识。
2、案例分析结合实际金融案例，引导学生运用所学知识进行分析和解决问题，培养学生的实际应用能力。
3、小组讨论组织学生进行小组讨论，促进学生之间的思想交流和合作能力，培养学生的创新思维。
4、实验教学通过实验课程，让学生亲自动手运用数学软件进行数据分析和建模，提高学生的实践操作能力。
5、课外阅读和作业布置课外阅读材料和作业，加深学生对课程内容的理解和掌握，培养学生的自主学习能力。
武大数理金融课程设计
武大数理金融课程设计一、课程目标知识目标：1. 理解数理金融的基本概念和原理，掌握金融数学的基本工具和模型；2. 学会运用数学方法分析金融市场现象，解释金融产品的定价和风险管理；3. 了解武汉大学数理金融课程的核心内容，与实际金融市场相结合。
技能目标：1. 培养学生运用数学软件进行金融模型计算和数据分析的能力；2. 提高学生解决实际金融问题的能力，培养创新思维和团队协作精神；3. 培养学生查阅金融资料、撰写金融分析报告的能力。
情感态度价值观目标：1. 培养学生对金融学科的兴趣和热情，激发学生主动探索金融知识的欲望；2. 增强学生的社会责任感，让学生认识到数理金融在金融市场中的重要作用；3. 培养学生严谨、务实的学术态度，提高学生的职业道德素养。
本课程针对数理金融专业高年级学生，结合课程性质、学生特点和教学要求，将目标分解为具体的学习成果。
通过本课程的学习，使学生能够掌握金融数学的基本理论和方法，具备解决实际金融问题的能力，同时培养良好的情感态度价值观，为未来从事金融行业工作奠定坚实基础。
二、教学内容本章节教学内容依据课程目标，紧密围绕数理金融的核心知识，确保科学性和系统性。
教学内容主要包括以下几部分：1. 金融数学基础：包括概率论、数理统计、随机过程等基本理论知识，重点讲解金融模型中的数学工具。
2. 金融产品定价：以期权、期货、债券等金融产品为例，介绍其定价原理和计算方法，如Black-Scholes模型、二叉树模型等。
3. 风险管理：分析金融市场风险，介绍风险度量、风险对冲等基本概念和方法，如VaR、CVaR等。
4. 数理金融软件应用：教授学生使用MATLAB、Python等软件进行金融模型计算和数据分析。
具体教学内容安排如下：1. 第一周：金融数学基础，概率论与数理统计；2. 第二周：金融数学基础，随机过程；3. 第三周：金融产品定价，期权定价模型；4. 第四周：金融产品定价，债券定价与风险管理；5. 第五周：风险管理，风险度量与对冲策略；6. 第六周：数理金融软件应用，案例分析与实践。
大一金融数学讲解教案模板
大一金融数学讲解教案模板教案标题：大一金融数学讲解教案模板教案目标：1. 理解金融数学的基本概念和原理；2. 掌握金融数学中常见的计算方法和技巧；3. 能够应用金融数学知识解决实际问题；4. 培养学生的逻辑思维和问题解决能力。
教学重点：1. 金融数学的基本概念和原理；2. 金融数学中的计算方法和技巧。
教学难点：1. 如何应用金融数学解决实际问题；2. 如何培养学生的逻辑思维和问题解决能力。
教学准备：1. 教材：《金融数学导论》；2. 多媒体设备；3. 计算器。
教学过程：一、导入（5分钟）1. 引入金融数学的概念和应用领域，激发学生学习兴趣；2. 提出一个实际问题，引发学生思考。
二、知识讲解（30分钟）1. 介绍金融数学的基本概念和原理，包括时间价值、利率、复利等；2. 讲解金融数学中常见的计算方法和技巧，如现值计算、终值计算、利率计算等；3. 通过示例演示具体的计算过程，帮助学生理解和掌握。
三、练习与讨论（15分钟）1. 给学生提供一些练习题，让他们运用所学知识解决问题；2. 引导学生进行讨论，分享解题思路和方法。
四、拓展应用（15分钟）1. 给学生提供一些实际应用场景，让他们应用金融数学知识解决问题；2. 引导学生思考金融数学在现实生活中的重要性和应用价值。
五、总结与反馈（5分钟）1. 对本节课的内容进行总结，强调重点和难点；2. 鼓励学生提问和反馈，及时解答疑惑。
教学延伸：1. 布置相关作业，巩固所学知识；2. 推荐相关参考书籍和学习资源，供学生深入学习。
教学评估：1. 课堂练习表现；2. 学生参与度和讨论质量；3. 作业完成情况。
教学反思：1. 教学过程中是否能够引起学生的兴趣和参与度；2. 是否能够循序渐进地讲解金融数学的知识点；3. 是否能够引导学生运用所学知识解决实际问题。
注：以上教案仅为示例，具体教学内容和方法可根据实际情况进行调整和修改。
《金融数学》教学大纲
《金融数学》教学大纲课程编码：1511104102课程名称：金融数学学时/学分：32/2先修课程：《概率统计》、《数学分析》适用专业：数学与应用数学开课教研室：分析方程教研室一、课程性质与任务《金融数学》是数学与应用数学专业的选修课。
通过本课程的学习，让学生掌握利率度量的基本工具，可以计算年金的现值和累积值，熟悉收益率的计算和应用，掌握债务偿还的两种主要方法，可以计算债券的价格和账面值，理解远期、期货、互换和期权的基本概念及其基本定价方法。
二、课程教学基本要求本课程要求学生具备一定的概率统计知识，通过学习要求学生掌握利率度量工具，现值和终值，债务偿还，期货定价等方法及应用。
成绩考核方式：末考成绩（开卷考查）（70%）＋平时成绩（平时测验、作业、课堂提问、课堂讨论等）（30％)。
成绩评定采用百分制，60分为及格。
三、课程教学内容第一章 利息度量1．教学基本要求让学生了解利息度量的各种方法。
2．要求学生掌握的基本概念、理论、技能通过本章教学使学生了解累积函数和实际利率的概念，单利和复利的累积函数，实际贴现率及其与实际利率的关系。
3．教学重点和难点教学重点是贴现函数、累积函数，单利、复利。
教学难点是实际利率与名义利率转换，实际贴现与名义贴现转换。
4．教学内容第一节 利息基本函数1．累积函数2．贴现函数3．单利与复利4．名义利率和名义贴现率第二节 利息基本计算1．价值方程2．利率的计算第二章 年金1．教学基本要求让学生了解各种年金现值终值的计算方法。
2．要求学生掌握的基本概念、理论、技能通过本章教学使学生了解等额年金、可变利率年金、每年支付m次年金、变化年金的含义、现值与终值计算及其实际应用。
3．教学重点和难点教学重点是现值终值的计算。
教学难点是变化年金的终值现值计算。
4．教学内容第一节 基本年金1．期末年金2．期初年金3．递延年金4．永久年金第二节 广义年金1．付款周期为利息换算周期整数倍的年金2．利息换算周期为付款周期为整数倍的年金3．连续年金第三节 变化年金1．一般变化年金2．广义变化年金3．连续变化年金第三章 投资收益分析1．教学基本要求让学生了解基本投资分析工具及收益分析的计算方法。
德国金融数学课程设计
德国金融数学课程设计一、课程目标知识目标：1. 理解并掌握德国金融市场的基本概念和运行原理；2. 学习并运用金融数学的基本公式和计算方法，如现值、未来值、利率、债券定价等；3. 掌握金融衍生品的原理及其在风险管理中的应用。
技能目标：1. 能够运用金融数学知识解决实际问题，进行金融产品的计算和评估；2. 通过案例分析，培养学生在金融领域的问题分析和解决能力；3. 提高学生的数据分析和逻辑思维能力，为未来从事金融行业奠定基础。
情感态度价值观目标：1. 培养学生对金融数学的兴趣，激发他们主动探索金融领域的热情；2. 增强学生的团队协作意识，培养他们在讨论和交流中互相学习、共同进步；3. 培养学生具备正确的金融道德观念，认识到金融行业的社会责任，为我国金融事业发展贡献力量。
课程性质：本课程为选修课程，旨在帮助学生了解德国金融市场的相关知识，提高他们在金融领域的问题解决能力。
学生特点：学生具备一定的数学基础，对金融领域有一定兴趣，希望通过学习金融数学，提升自己的专业素养。
教学要求：结合德国金融市场的实际情况，注重理论与实践相结合，充分调动学生的积极性和主动性，培养他们的创新精神和实践能力。
通过具体的学习成果分解，使学生在课程结束后能够达到以上所述目标。
二、教学内容1. 德国金融市场概述：介绍德国金融市场的组成、特点及在欧盟金融市场中的地位，对应教材第一章。
- 金融市场的类型与功能- 德国金融市场的历史与发展- 德国金融市场与欧盟金融市场的关联2. 金融数学基础知识：学习金融数学的基本概念、公式和计算方法，对应教材第二章。
- 利率、现值与未来值- 投资组合理论- 债券定价方法3. 金融衍生品及其应用：探讨金融衍生品的基本原理、分类以及在风险管理中的应用，对应教材第三章。
- 金融衍生品的概念与分类- 金融衍生品定价模型- 金融衍生品在风险管理中的作用4. 案例分析：结合实际案例，运用金融数学知识解决实际问题，对应教材第四章。
金融数学第五版教学设计
金融数学第五版教学设计前言金融数学作为金融工程、风险管理等领域的基础学科，对于培养金融领域的人才具有重要的意义。
本文对金融数学第五版的教学设计进行了探讨，旨在帮助金融数学教师更好地开展教学工作。
目标1.使学生了解金融行业中的数学应用；2.掌握金融数学的基本概念、方法和应用；3.培养学生的数学思维能力和信息素养；4.帮助学生获得解决金融问题的实用方法和技能。
教学内容第一章绪论本章主要介绍了金融数学的概念、发展历史和作用，并且介绍了本教材的组织结构和学习方法等内容。
第二章复利和贴现本章主要涉及利率和贴现的概念和计算方法。
在教学中引入实例，使学生更好地理解复利和贴现的概念，如何计算利率及其应用。
第三章债券和证券分析债券和证券分析对金融市场及证券交易的了解和把握是很重要的。
在教学中，介绍常用证券的基本情况，让学生了解储蓄债券、波动率等相关知识。
第四章证券组合本章介绍现代资产组合理论及其他投资基本理论。
这些理论对于证券分析、投资组合策略的制定和决策有着重要的理论和实践意义。
第五章金融衍生品及期权定价金融衍生品和期权定价是金融数学中的重要内容，本章主要介绍了期权定价、看跌期权定价及股票期权定价等相关知识。
第六章利率模型本章主要介绍了利率理论中的卡尔曼滤波器、矩阵方法以及其他利率模型，是本教材的重点章节之一。
第七章模拟和计算金融问题本章介绍了如何使用数学模拟方法和计算机技术等现代高科技方法处理金融问题。
在教学中，引导学生掌握多种计算工具，了解在金融领域最流行和有效的计算方法。
教学方法1.讲授：讲解教学内容，为学生提供丰富的实例，让学生更好地理解和掌握所学的概念和方法；2.实践：将教学内容与实际案例相结合，提高学生的实际能力；3.讨论：安排小组讨论、班级讨论等形式，让学生形成自己的思路和见解，并通过互相交流，达到共同提高的效果；4.答疑：针对学生的疑问，及时解答，促进教学效果提高。
学习要求1.认真阅读教材，了解教学内容；2.参加课堂讲解和互动讨论；3.参与实践课程；4.积极参加小组讨论和班级讨论；5.独立完成作业和实验，查漏补缺；6.参考文献，其他资料的查阅。
金融数学教学设计
金融数学教学设计1. 前言金融数学是金融学专业中非常重要的一门课程，它为学生提供了掌握金融学领域的基础数学知识的机会。
在教学中，我们需要设计出科学合理的教学方案，帮助学生更好地掌握金融数学的知识。
2. 教学目标金融数学教学应遵循以培养学生的实际应用能力为核心，以提高学生分析问题和解决问题的能力为目标。
具体而言，金融数学教学目标应包括以下方面：1.培养学生在金融数学方面的基本理论知识；2.培养学生的金融数学分析能力；3.培养学生的金融数学应用能力。
3. 教学内容金融数学是一门广泛的学科，其内容包括概率论、统计学、微积分等多个数学学科的知识。
在教学中，我们需要注重教学内容的系统性和完整性，保证学生掌握金融数学的基本理论和相关应用。
金融数学教学内容应包括以下方面：1.概率论基础；2.随机变量及其分布；3.数理统计学基础；4.信赖度理论；5.风险评估方法；6.其他金融数学应用。
4. 教学方法金融数学教育需要关注学生的自我管理和自主学习能力的培养，注重教育的实用性。
因此，采用问题导向教学方法是十分必要的。
该教学方法强调实问题的解决方法和相应的思维方法，让学生在实践中感受到这门课程的实用性。
金融数学教学中，还可以采用以下几种教学方法：1.讲授理论知识；2.案例分析；3.课堂讨论；4.研究论文阅读；5.实验课程。
5. 课堂设计设计好课堂教学是金融数学教育成功的关键之一。
为此，我们需要从教学目标、教学内容和教学方法等方面，合理布置金融数学课程的每个环节。
在课堂设计中，我们应当注重以下几个方面：1.确定教学目标；2.合理选取教材和教学资源；3.认真分析教材；4.注重案例分析；5.鼓励多角度深层次思考；6.强化学生的理论知识和实践能力；7.每堂课安排提问和总结时间。
6. 学生评价金融数学教学的效果直接关系到学生对知识的吸收和理解。
因此，在课程结束后，我们需要对教学效果进行总结，针对性的调整教学方案，并进行学生评价。
金融数学专业课程设置
金融数学专业课程设置
1.金融数学基础课程：涉及微积分、线性代数、概率论、统计学等数学基础知识，为后续金融数学课程打下坚实基础。
2. 金融市场与证券投资课程：介绍金融市场的基本知识和证券投资的理论与实践，包括资本市场的结构、功能和运行机制、各种交易工具的特点与应用、投资组合理论、风险管理等。
3. 金融衍生品课程：重点介绍金融期权、期货、互换、远期等各种金融衍生品的定价、风险管理等方面的知识，同时也会探讨一些相关的数学模型和算法。
4. 金融工程与计算方法课程：介绍金融市场和金融衍生品的数学建模和计算方法，包括数值方法、蒙特卡洛模拟、偏微分方程等，为金融工程师提供相关计算工具和技术支持。
5. 金融统计学课程：详细介绍金融时间序列分析、回归分析、多元分析、因子分析等统计学方法在金融领域的应用，帮助学生更好地理解金融市场和金融产品的变化规律和风险。
6. 金融风险管理课程：重点介绍金融市场的风险管理方法和工具，包括风险度量方法、风险分散技术、风险控制方法等，以及现代金融风险管理理论和实践。
7. 金融计量经济学课程：介绍金融计量经济学的基本概念、理论和方法，涵盖金融市场、金融机构、金融产品等方面的研究内容。
同时，该课程也会涉及一些计量经济学模型和实证研究方法。
8. 金融数学实践课程：该课程将注重培养学生的实践能力，将
前面所学的金融数学理论知识应用到实际问题中，如金融衍生品定价、风险管理、投资组合优化等实际问题的解决。
同时，也会要求学生使用相关工具和软件进行模拟和实验研究。
金融数学引论第二版教学设计
金融数学引论第二版教学设计课程背景金融数学是金融领域中的重要学科之一，它主要研究与金融相关的各种数学模型和方法。
随着金融市场的不断发展，金融数学正在成为越来越炙手可热的学科。
本教学设计旨在为学生提供金融数学的基础知识，为将来从事金融领域的工作打下坚实的基础。
教学目标本教学设计的主要目标是：1.了解和掌握基础的金融数学概念和方法；2.能够运用所学的金融数学知识分析和解决现实中的金融问题；3.提高学生的数理能力和金融分析能力；4.为学生打开金融领域的大门，为未来的事业成功奠定基础。
教学内容第一章：数学基础知识1.数系、集合、映射、关系和函数；2.极限、连续性、可微性、积分和微分方程；3.事件、概率、条件概率、随机变量、概率分布和特征函数。
第二章：金融市场理论1.金融市场的分类、结构和功能；2.风险、收益与投资组合；3.投资决策、资产定价和市场均衡。
第三章：计量金融学1.线性回归分析和多元线性回归分析；2.预测分析和时间序列分析；3.风险管理和资产组合优化。
第四章：金融衍生品定价1.期权、期货和其他金融衍生品的基本概念和特点；2.黑-斯科尔斯模型和其他金融工具的定价；3.衍生品市场中的套利和对冲策略。
教学方法1.理论授课：通过讲解、演示、案例分析等方式，详细介绍课程内容；2.实践授课：通过练习题、案例分析、实验等方式，鼓励学生积极参与到课程中来；3.课堂互动：通过提问、讨论、小组活动等方式，促进学生之间的交流和互动。
考核方式1.平时成绩：考察学生在课堂上的听课、作业完成情况、课堂表现等；2.期中考试：考察学生对课程内容的理解和掌握情况；3.论文/项目报告：要求学生在金融领域中选择一个具体的问题，运用所学的金融数学知识进行分析和解决，形成一篇论文/项目报告；4.期末考试：全面考察学生对课程内容的掌握情况。
教学资源1.参考教材：《金融数学引论》第二版；2.课程资料：授课PPT、练习题、案例分析等；3.教学设备：计算机、投影仪等。
初中金融功课教案数学
初中金融功课教案数学年级学科：初中一年级数学教学目标：1. 了解金融数学的基本概念和应用。
2. 掌握简单的金融计算方法。
3. 培养学生的数学应用能力和金融意识。
教学重点：1. 金融数学的基本概念。
2. 简单的金融计算方法。
教学难点：1. 金融数学的实际应用。
教学准备：1. PPT课件。
2. 计算器。
教学过程：一、导入（5分钟）1. 教师通过引入生活中常见的金融现象，如存款、取款、贷款等，引起学生对金融数学的兴趣。
2. 学生分享自己对金融数学的了解和疑问。
二、基本概念（15分钟）1. 教师讲解金融数学的基本概念，如本金、利息、利率、期限等。
2. 学生跟随教师一起学习，记录重点概念。
三、简单计算（20分钟）1. 教师演示简单的金融计算方法，如存款利息计算、贷款还款计算等。
2. 学生跟随教师一起进行计算练习，巩固知识点。
四、实例分析（15分钟）1. 教师提供几个实际的金融问题，让学生分组讨论和计算。
2. 学生分享自己的解题过程和答案，教师进行点评和指导。
五、总结与拓展（10分钟）1. 教师带领学生总结本节课的重点内容，提醒学生注意金融计算的细节。
2. 学生提问，教师解答。
六、作业布置（5分钟）1. 教师布置相关的金融计算作业，让学生巩固所学知识。
教学反思：本节课通过引入生活中的金融现象，引起学生的兴趣，然后讲解了金融数学的基本概念和简单计算方法。
在实例分析环节，学生分组讨论和计算，培养了学生的合作意识和数学应用能力。
在总结与拓展环节，学生提问，教师解答，加深了学生对金融数学的理解。
整体教学过程中，学生积极参与，教学效果较好。
但在后续教学中，还需要注意引导学生将金融数学知识应用到实际生活中，提高学生的金融意识。
地方院校金融数学专业数学类课程设置与教学
地方院校金融数学专业数学类课程设置与教学随着金融业的发展和金融市场的不断扩大，金融数学专业逐渐成为了一个备受关注的热门专业。
作为一门涉及到数学、统计、计算机科学等多学科知识的综合性学科，金融数学专业的课程设置和教学一直备受关注。
在地方院校中，金融数学专业的课程设置和教学也面临着一些挑战和问题，需要不断地进行探索和改进。
一、金融数学专业课程设置金融数学专业是一门涉及到多学科知识的综合性学科，因此，其课程设置也需要涵盖多个方面的知识点。
典型的金融数学专业课程设置通常包括以下几个方面：1.金融学基础课程金融数学专业的学生需要掌握一定的金融学基础知识，包括货币金融、证券市场、金融市场等方面的知识。
2.数学基础课程金融数学专业的学生需要掌握一定的数学基础知识，包括微积分、线性代数、概率论等方面的知识。
3.计算机基础课程金融数学专业的学生需要掌握一定的计算机基础知识，包括计算机程序设计、数据库原理等方面的知识。
4.统计学基础课程金融数学专业的学生需要掌握一定的统计学基础知识，包括统计学原理、样本调查、统计分析等方面的知识。
5.金融数学专业核心课程金融数学专业的学生需要学习一些核心课程，包括金融工程、金融数学、金融统计等方面的知识。
6.金融数学专业选修课程金融数学专业的学生还需要选择一些选修课程，包括金融风险管理、金融市场分析等方面的知识。
以上是金融数学专业课程设置的典型范例，不同的地方院校的金融数学专业课程设置可能会有所不同，但是大致上都会包括以上几个方面的知识点。
二、金融数学专业课程教学金融数学专业的课程教学也是非常重要的，教学的质量和效果直接影响到学生的学习效果和未来的职业发展。
在金融数学专业课程教学中，以下几个方面需要特别注意：1.注重实践金融数学专业的学生需要掌握一些实际操作技能，因此在课程教学中需要注重实践，通过实际案例分析和模拟操作等方式来提高学生的实践能力。
2.注重理论和实践的结合金融数学专业涉及到的知识点非常广泛，理论和实践之间的联系也非常紧密，因此在课程教学中需要注重理论和实践的结合，让学生能够更好地理解和应用所学知识。
金融数学教学大纲
《金融数学》教学大纲《金融数学》教学大纲课程目标：课程目标：1. 构建金融与数学之间的桥梁；构建金融与数学之间的桥梁；2. 培养运用金融数学工具解决现实问题的能力。
培养运用金融数学工具解决现实问题的能力。
课程安排课程安排第0章：课程简介章：课程简介1）金融学、经济学与数学的联系）金融学、经济学与数学的联系 2）案例分析：）案例分析：3）金融数学：时间与风险的经济学？）金融数学：时间与风险的经济学？第1章：期望效用理论章：期望效用理论1）期望效用）期望效用 2）期望效用理论的运用：彩票Lo ery 3）期望效用理论的运用：保险）期望效用理论的运用：保险 4）期望效用理论的运用：风险态度与资产投资）期望效用理论的运用：风险态度与资产投资 5）期望效用理论的扩展：行为金融）期望效用理论的扩展：行为金融第2章：投资组合原理章：投资组合原理1）资产的收益与风险度量）资产的收益与风险度量2）投资组合收益与风险度量）投资组合收益与风险度量 3）投资组合原理及其运用）投资组合原理及其运用第3章：资本资产定价模型（CAPM ） 1）资本资产定价模型）资本资产定价模型2）资本资产定价模型的运用）资本资产定价模型的运用 3）套利定价模型（APT ）第4章：鞅过程与预测模型章：鞅过程与预测模型 1）市场有效性理论）市场有效性理论2）鞅过程与股价预测）鞅过程与股价预测3）应用：价格预测）应用：价格预测4）应用：博彩预测）应用：博彩预测第5章：期权定价模型（B-S ） 1）套利定价原理：二叉树模型）套利定价原理：二叉树模型 2）二叉树模型的运用）二叉树模型的运用3）期权定价模型）期权定价模型4）期权定价模型的运用：中国认股权证泡沫）期权定价模型的运用：中国认股权证泡沫 Guest Lecture ：资产定价专题讲座（2次）次）章：利息理论及利率模型 第6章：利息理论及利率模型1）利息理论）利息理论2）利息理论运用：贷款、年金）利息理论运用：贷款、年金 3）利率模型）利率模型。
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实用文档数学与应用数学专业课程设计金融数学课程设计公式在认股权证定价中的应用题目 B-SYUE 姓名111010402 班级学号1. 课程设计评价参考标准及得分（占80%）绩文成论任课教师签名2B-S公式在认股权证定价中的应用【摘要】在全球证券市场上，权证被越来越多的投资者应用作为投资、对冲、套利的工具。
从我国为配合股权分置改革而再次推出权证，并很快得到市场的认可，市场交投活跃，成交量直线上升，在全球权证交易金额排名靠前，为活跃我国资本市场做出了巨大的贡献。
但是，我国权证市场一直存在着换手率过高、投机氛围浓厚、定价偏高等现象，导致此现象的原因错综复杂，但关键原因之一是我国认股权证定价不合理，因此定价问题的研究就具有很重要的现实意义和研究价值。
本文我们基于B-S公式模型做认股权证定价研究，优化认股权证定价，以及讨论B-S公式在认股权证定价中的运用。
【关键词】证券市场认股权证权证定价 B-S模型一、引言作为现代金融创新中一种被普遍运用的衍生工具,权证以其融资便利、对冲风险、高杠杆性等优点获得上市公司和投资者的广泛欢迎。
同时,通过权证与债券等金融工具的组合,可以创造出更多的、具有不同风险收益特征的金融产品。
因此，它理所当然成为新兴市场金融创新的首选品种。
在我国内地资本市场上权证也正在作为一股新生力量茁壮发展起来。
随着2005年股权分置改革的进行上市公司纷纷推出公司股票认股权证，作为一种对流通股股东的对价支付方式。
从而使得关闭多年的权证市场重新打开。
在我国内地证券市场期货、股票期权等金融产品条件还不成熟的条件下，率先推出权证产品是安全、有效和可行的选择。
推出权证产品有利于我国证券市场尽快实现与国际市场的接轨，可以为投资者提供新的投资工具活跃市场交易，同时有利于券商提升竞争力，参与国际竞争。
一直以来，我国证券市场上投资品种单一，没有任何避险工具，投资者只能进行方向性交易追涨杀跌，这些都加剧了市场的整体风险。
权证作为现代金融创新中的一种基本工具，其品种十分丰富，同时权证与债券等金融品种组合，又可创新出更多的具有不同收益风险特征的金融产品，有助于投资者进行风险管理。
在结合当前国内市场实际情况的基础上，科学合理地对权证进行理论定价，对市场行为进行指导就显示出其紧迫性及重要性。
二、认股权证定价2.1认购——认沽平价原理权证的定价模型一般考虑认购权证的情形，并给出由模型推导出的定价公式，对认沽权证而言，在知道了相应认购权证的定价之后，可以由认购权证与认沽权证的平价关系进行简单推算得出认沽权证的定价公式。
3认购—认沽平价2.2p X、行权比例（假定）、行权价（记为对具有相同标的证券（现价记为）0P、相同结算方式）、相同到期日（假定到到期日的无风险借贷利率为）为1：1（记认我们首先考虑如下两种投资策略的损益状态的欧式认购、认沽权证而言，PP认沽权证的价格为；购权证的价格为）,cP从两种投资策略期末的损益状态来看，无论到期标的证券的价格如何变化，策略如果场不存在无风险套利的情形的话，它们都具有同样的收益结果，因此，就是完全等价的，即：与策略BA??R1P?X/??PP?cP0认购权证与认沽权证价格之间的这种关系成为：认购—认沽平价关系。
2.3简单实例4.53（以宝钢权证为例，假定某机构发行了宝钢股份的认沽权证，其行权价格、到期日、行权比例、结算方式与目前市场交易的宝钢认购权证完全一样，元），我该认沽权证成功上市并进行交易。
假定与到期期限匹配的无风险利率为4% 们计算该认沽权证的价格。
1.1034.31日收盘时宝钢股份、宝钢认购权证的价格、9以2013年月23 元为基础，利用上述计算公式，可以得出宝钢认沽权证的价格为：????元149%41?PX/1?R?P?.103?.53/1?4.?431?1.0c B-S公式模型的研究。
此价格相对于实际价格偏高，进而我们下面做 Black-Scholes定价模型三、 3.1 Black-Scholes期权定价模型的假设条件 Black-Scholes期权定价模型的七个假设条件如下：。
S期权定价模型中为股票），当前时刻市场价格为风险资产（Black-Scholes 遵循几何布朗运动，即：S dS??dz??dt S?dt?dzdt dz，称为为均值为零，方差为的无穷小的随机变化值（其中，?代表从标准正态分布（即均值为0、标准差为标准布朗运动，1的正态分布）??则是股票价，中取的一个随机值）为股票价格在单位时间内的期望收益率，4??和格的波动率，即证券收益率在单位时间内的标准差。
都是已知的。
来简单地分析几何布朗运动，意味着股票价格在短时期内的变动（即收益）?可以，源于两个方面：一是单位时间内已知的一个收益率变化被称为漂移项，?dz，可以看作随机波动使得被看成一个总体的变化趋势；二是随机波动项，即股票价格变动偏离总体趋势的部分。
．没有交易费用和税收，不考虑保证金问题，即不存在影响收益的任何外2 部因素。
3. 资产价格的变动是连续而均匀的，不存在突然的跳跃。
该标的资产可以被自由地买卖，即允许卖空，且所有证券都是完全可分4.的。
r保持不变，投资者可以此利率无限制地在期权有效期内，无风险利率5. 进行借贷。
6．在衍生品有效期间，股票不支付股利。
．所有无风险套利机会均被消除。
7期权定价公式3.2 B-S得到了如下适用于无收益资产Scholes在上述假设条件的基础上，Black和微分方程：欧式看涨期权的Black-Schole2f?f1??f22?rfrSS???2S?S2??t其中f为期权价格，其他参数符号的意义同前。
得到了如下适用于无收益资产欧式看Black和Scholes通过这个微分方程，涨期权的定价公式：????)?tr(T?d?SNd?XeNc12其中，2?/2)(T?t)Sln(/X)?(r?d?1?T?t2?/2)(?rT?t))ln(S/X?(?T???dt?d12?T?t??xN c为标准正态分布变量的累计概率为无收益资产欧式看涨期权价格；x的概率），根据标准正态分布函数特性，我们有：分布函数（即这个变量小于5????xN?1N??x3.3 Black-Scholes期权定价公式的理解????)T?t?r(dSNdKeN K可看作可看作证券或无价值看涨期权的多头；1. 21份现金或无价值看涨期权的多头。
????dNdN/?S??f份证可以证明，。
为构造一份欧式看涨期权，需持有11??rT?dKeN的现金。
券多头，以及卖空数量为2Black-Scholes 期权定价公式用于不支付股利的欧式看涨期权的定价。
2.风险中性定价原理风险中性定价原理：我们可以注意到期权价格是与标的资产的预期收益率无???tSC,?S tTK r无有关，而与股票的期望收益率、与、关的。
、以及、关。
这说明欧式Call的价格与投资者的风险偏好无关。
在对欧式Call 定价时，可假设投资者是风险中性的（对所承担的风险不要求额外回报，所有证券的期望收益率等于无风险利率）。
为了更好地理解风险中性定价原理，我们可以举一个简单的例子来说明。
假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，要么是9元。
现在我们要找出一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值。
由于欧式期权不会提前执行，其价值取决于3个月后股票的市价。
若3个月后该股票价格等于11元，则该期权价值为0.5元；若3个月后该股票价格等于9元，则该期权价值为0。
?单位的我们可构建一个由一单位看涨期权空头和为了找出该期权的价值，标的股票多头组成的组合。
若3个月后该股票价格等于11元时，该组合价值等??元。
该组合价值等于9个月后该股票价格等于若3911于（元时，－0.5）元；?值，使3为了使该组合价值处于无风险状态，我们应选择适当的个月后该组合???=0.25。
，我们解得：的价值不变，这意味着：11－0.5=9因此，一个无风险组合应包括一份看涨期权空头和0.25股标的股票。
无论3个月后股票价格等于11元还是9元，该组合价值都将等于2.25元。
在没有套利机会情况下，无风险组合只能获得无风险利率。
假设现在的无风险年利率等于10%，则该组合的现值应为：?0.1?0.25元192.?252.e6单位股票多头，而目前股票市由于该组合中有一单位看涨期权空头和0.25 10元，因此：场为元31.19,f?0?0.25?f?2.10元，否则就会存在无风险套利机会。
这就是说，该看涨期权的价值应为0.31 Black-Scholes期权定价公式的计算四、 4.1 Black-Scholes 期权定价公式的计算，该股票的年元，无风险利率为12%假设某种不支付红利股票的市价为50年的欧式看涨期权和看跌期元、期限1波动率为10%，求该股票协议价格为50 权价格。
在本题中，可以将相关参数表达如下：?150.?0S?50X?12r?0.1?T，, ,,dd和算出：21????1?01/20.12ln?50/500?.251d?.?111?0.d?d?0.1?1?1.1512 ????ddNN：和计算21?????0.89441N.d25?N1????8749d?N.1.15?N02将上述结果及已知条件代入公式，这样，欧式看涨期权价格为：?0.12?1?0.8749e5.9250c?50?0.8944??美元????????tT?r?r?T?t d??dSNKeP?C?Ke?S?N?由：12可以算出欧式看跌期权价格： ????112??0.?08944.27.?50?1?87490??p501?.e0美元4.2 影响欧式看涨期权价格的因素从B-S公式我们可以简单得出以下的结论：S越高，期权价格越高； (1)当期股价7K越高，期权价格越低； (2)到期执行价格T?t越长，期权价格越高； (3)距离到期日时间?越大，期权价格越高； (4)股价波动率r越高，期权价格越高。
(5)无风险利率五、Black-Scholes期权定价公式的应用Black-Scholes期权定价公式除了可以用来估计期权价格，在其它一些方面也有重要的应用。
主要有以下三方面：5.1 对公司负债及资本进行估值一家公司A发行两种证券：普通股100万股及1年后到期的总面值8000万元的零息债券。
已知公司总市值为1亿元，求：公司股票及债券如何定价？V ED为A公司为A令公司资本市场价值，为当前A公司资产市场价值，债券市场价值。
VT DE?V?大于债券面值时，A公司价值考虑股东1年之后的收益：当VT?8000；当A公司价值小于债券面值时，收益为收益为0。
股东相当于持有一个执行价格为8000万元的欧式Call, 标的资产为公司价值当前资本价值为：????rT?dBeNE?VNd?12给出其它具体数值，公司价值的波动率为0.3,无风险利率为8%，根据B-S E?2824D?V?E?7176万元。