第六节回归模型结构稳定性检验-邹氏检验
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模型的结构稳定性检验：Chow检验
邹氏（邹至庄）转折点检验的目的：检验整 个样本的各子样本中模型的系数是否相等。 如果模型在不同的子样本中模型的系数不同， 说明该模型中存在转折点。
检验方法：
建立多元线性回归模型：
yt 0 1x1t k xkt vt t 1,2, n1 (1)
yt 0 1x1t k xkt wt t 1,2, n2 (2)
yt=b0+b1x1t+b2x2t+ … +bktxkt+ut , t=1,2, … ，n1+n2
yˆt bˆ0 bˆ1x1t bˆk xkt
残差平方和为 et2
Chow统计量
et2
e12t e22t
k
F eBaidu Nhomakorabea2t e22t
n1 n2 2k
在H0成立条件下，F统计量服从自由度为（k, n1+n2-
2k)的F分布.其中k为估计参数的个数。
给定显著水平 查第一自由度k,第二自由度n1+n2-2k 的F分布表,的临界值F ,当F>F ，拒绝H0，认为两 个子样本所反映的经济关系显著不同，经济结构发 生了变化；反之认为经济结构关系比较稳定
检验原假设H0： j j j=0,1,… k 对（1）和（2）用OLS进行估计得回归方程
yˆt ˆ0 ˆ1x1t ˆk xkt yˆt ˆ0 ˆ1x1t ˆk xkt
残差平方和分别为 和e12t
e22t
若原假设成立，则两个回归模型可合并为一个，两组样本观测
值可合并成一组样本观测值,回归模型及回归方程如下：
邹氏（邹至庄）转折点检验的目的：检验整 个样本的各子样本中模型的系数是否相等。 如果模型在不同的子样本中模型的系数不同， 说明该模型中存在转折点。
检验方法：
建立多元线性回归模型：
yt 0 1x1t k xkt vt t 1,2, n1 (1)
yt 0 1x1t k xkt wt t 1,2, n2 (2)
yt=b0+b1x1t+b2x2t+ … +bktxkt+ut , t=1,2, … ，n1+n2
yˆt bˆ0 bˆ1x1t bˆk xkt
残差平方和为 et2
Chow统计量
et2
e12t e22t
k
F eBaidu Nhomakorabea2t e22t
n1 n2 2k
在H0成立条件下，F统计量服从自由度为（k, n1+n2-
2k)的F分布.其中k为估计参数的个数。
给定显著水平 查第一自由度k,第二自由度n1+n2-2k 的F分布表,的临界值F ,当F>F ，拒绝H0，认为两 个子样本所反映的经济关系显著不同，经济结构发 生了变化；反之认为经济结构关系比较稳定
检验原假设H0： j j j=0,1,… k 对（1）和（2）用OLS进行估计得回归方程
yˆt ˆ0 ˆ1x1t ˆk xkt yˆt ˆ0 ˆ1x1t ˆk xkt
残差平方和分别为 和e12t
e22t
若原假设成立，则两个回归模型可合并为一个，两组样本观测
值可合并成一组样本观测值,回归模型及回归方程如下：