期货市场风险管理制度(上)C16050课后测验 80分
期货市场风险防范与化解考核试卷
2.期货市场的风险按性质可以分为______风险和______风险。
（）
3.在期货交易中，当保证金比例低于______时，投资者可能会面临强平风险。
（）
4.期货交易中，用于衡量市场波动性的指标是______。
（）
5.在期货市场进行风险对冲时，常用的策略有______套利和______套利。
（）
6.期货市场的流动性风险通常与市场的______和______有关。
2.市场风险受价格波动影响，信用风险与交易双方信誉有关，流动性风险涉及市场深度和宽度，操作风险与交易执行有关。应对策略包括分散投资、对冲、止损等。
3.投资者应进行资金管理，如设定止损点和仓位限制；进行风险控制，如不进行过度投机；制定合理的交易策略，如结合基本面和技术分析。
4.以黄金期货为例，经济波动可能导致黄金价格波动，政策变动如央行货币政策也会影响价格。化解措施包括分散投资、长期持有、利用期权进行保护等。
A.期权
B.期货
C.掉期
D.远期合约
10.以下哪些做法可能会增加期货交易的操作风险？（）
A.长时间持有高风险头寸
B.不熟悉交易软件的使用
C.没有严格执行交易纪律
D.过度依赖市场消息
11.期货市场的系统性风险可能来源于以下哪些方面？（）
A.经济周期波动
B.政策变动
C.市场参与者的集体行为
D.个别交易者的非法操作
B.市场深度
C.换手率
D.货币供应量
16.以下哪个说法关于期货市场风险防范是正确的？（）
A.期货市场风险无法防范
B.风险防范主要依靠监管机构
C.投资者应充分了解市场风险，并采取相应措施
D.期货市场风险与投资者无关
期货市场风险管理与内部控制考核试卷
B.客户的杠杆率
C.市场流动性
D.经济周期
14.以下哪些措施有助于提高期货市场的透明度？（）
A.公开交易信息
B.定期发布市场报告
C.实施匿名交易制度
D.加强对市场异常交易行为的监管
15.以下哪些是期货市场风险管理的常见方法？（）
A.风险限额管理
B.风险价值（VaR）测算
C.风险对冲策略
18.在期货市场风险管理体系中，以下哪个环节不属于风险识别的内容？（）
A.市场风险识别
B.信用风险识别
C.流动性风险识别
D.利率风险识别
19.以下哪个措施不能有效提高期货公司内部控制的有效性？（）
A.加强内部审计
B.完善制度体系
C.提高人员素质
D.增加交易品种
20.在期货市场风险管理中，以下哪个方法属于定性分析？（）
8.期货公司内部控制中，以下哪些做法有助于防范操作风险？（）
A.定期对员工进行培训
B.严格执行交易权限管理
C.加强对交易系统的维护
D.建立应急处理机制
9.以下哪些因素可能会影响期货交易中的信用风险？（）
A.交易对手的信用等级
B.交易对手的财务状况
C.交易所的信用管理制度
D.期货公司的风险管理能力
10.以下哪些指标可以用来衡量期货市场的风险？（）
5.信用风险是期货市场中最常见的风险类型。（）
6.增加期货市场的交易品种可以降低市场风险。（）
7.风险管理部门的职责包括执行交易指令。（）
8.定性分析在期货市场风险管理中不如定量分析准确。（）
9.期货市场的透明度越高，流动性风险越低。（√）
10.期货公司在进行风险评估时，只需要考虑市场风险，不需要考虑信用风险。（）
上海期货交易所风险控制管理制度
上海期货交易所风险控制管理制度12020年4月19日附件2:关于<上海期货交易所风险控制管理办法>等十一个业务实施细则系统修订涉及主要条款(其中灰色底纹且加粗部分为对原规则的修改、新增内容,双删除线为删除内容)一、<上海期货交易所风险控制管理办法>的主要修订条款第九条交易所实行价格涨跌停板制度,由交易所制定各上市期货合约的每日最大价格波动幅度。
在某一期货合约的交易过程中,当出现下列情况时,交易所能够根据市场风险调整其涨跌停板幅度:(一)期货合约价格出现同方向连续涨跌停板时;(二)遇国家法定长假时;(三)交易所认为市场风险明显变化时;(四)交易所认为必要的其它情况。
交易所根据市场情况决定调整涨跌停板幅度的,应当公告,并报告中国证监会。
对同时适用本办法规定的两种或两种以上涨跌停板的,其涨跌停板按照规定涨跌停板中的最高值确定。
12020年4月19日第十二条当某期货合约在某一交易日(该交易日称为D1交易日,以下几个交易日分别称为D2、D3、D4、D5、D6交易日)出现单边市,则D1交易日结算时该合约交易保证金按下述方法调整:铜、铝、锌和天然橡胶期货合约交易保证金比例为7%,收取比例已高于7%的按原比例收取;黄金期货合约交易保证金比例为8%,收取比例已高于8%的按原比例收取;燃料油期货合约的交易保证金比例为10%,收取比例已高于10 %的按原比例收取。
D2交易日铜、铝期货合约的涨跌停板为5%(若D1交易日涨跌停板已高于5%的,则D2交易日涨跌停板按D1交易日涨跌停板确定),锌、天然橡胶期货合约的涨跌停板为6%(若D1交易日涨跌停板已高于6%的,则D2交易日涨跌停板按D1交易日涨跌停板确定),黄金、燃料油期货合约的涨跌停板为7%(若D1交易日涨跌停板已高于7%的,则D2交易日涨跌停板按D1交易日涨跌停板确定)。
第十三条该期货合约若D2交易日未出现单边市,即:铜、铝期货合约的涨跌幅度未达到5%,锌、天然橡胶期货合约的涨跌幅度未达到6%,黄金、燃料油期货合约的涨跌幅度未达到7%,则D3交易日涨跌停板、交易保证金比例恢复到正常水平。
C16050 期货市场风险管理制度(上)90分
一、单项选择题1. 在大连商品交易所的市场风险管理机制中现货市场和交割风险主要是由下列哪个部门负责的？（）A. 监察部B。
技术部C. 事业部D. 结算部描述：市场风险管理机制中各部门的职责您的答案：C题目分数：10此题得分：10.02。
下列选项中不是大连商品交易所的全流程风控中的事后风险处置措施是( ）。
A。
强制平仓B. 强制减仓C. 异常情况处理D。
限仓制度描述：事后风险处置您的答案：D题目分数:10此题得分：10。
0二、多项选择题3。
期货结算环节的风险控制措施主要有( ）.A. 每日无负债结算B。
分级结算C。
盘中风险测算D. 盘中保证金追加描述：结算环节的风控措施您的答案:D,A,B，C题目分数：10此题得分：10.04. 大连商品交易所的全流程风控中的开户环节的风险控制措施主要有( )。
A。
投资者适当性管理B. 一户一码实名制C。
投资者教育D. 逐笔检查保证金和持仓描述:开户环节的风控措施您的答案：C,A，B题目分数：10此题得分:0.05。
下列关于大连商品交易所的强行平仓制度中的执行价格的叙述中正确的有（）。
A。
强行平仓的成交价格通过市场交易形成B。
强行平仓的成交价格为涨跌停板价格C. 强行平仓的委托价格通过市场交易形成D. 强行平仓的委托价格为涨跌停板价格描述:强行平仓——执行价格您的答案：D，A题目分数:10此题得分：10。
06. 下列选项中属于大连商品交易所的全流程风控中的事前风险防范措施有( ）.A. 涨跌停板B. 风险警示C. 保证金制度D。
限仓制度描述：事前风险防范您的答案:D,A，C题目分数：10此题得分：10.07. 按照大连商品交易所的风险警示制度规定,下列情形中可能会进行谈话了解情况的有（ )。
A。
会员或客户交易行为异常B. 会员资金变化较大C. 期货价格出现异常变动D。
会员或客户持仓变化较大描述：风险警示您的答案:D，A，C,B题目分数:10此题得分：10。
0三、判断题8. 大连商品交易所的强制减仓制度中规定的触发条件是合约第N+2个交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况时。
期货市场业务风险控制与内部合规考核试卷
B.交易所系统故障
C.投资者情绪稳定
D.经济环境变化
5.期货公司内部合规考核中，险控制能力
B.财务状况
C.员工道德行为
D.客户投诉处理
6.以下哪种风险管理工具在期货市场中不常用？()
A.限价单
B.止损单
C.对冲
D.信用担保
7.在期货交易中，哪个环节最容易发生操作风险？()
答案：
3.期货公司内部合规考核主要是对员工的个人行为进行评估。（）
答案：
4.在期货市场中，风险是可以完全避免的。（）
答案：
5.期货交易所对所有的交易行为进行实时监控，以确保市场公平。（）
答案：
6.期货市场的信用风险主要来自于客户的违约行为。（）
答案：
7.在期货市场中，所有的风险都可以通过保险来转移。（）
9.期货市场的流动性可以通过市场的_______和交易量来衡量。
答案：
10.期货公司应当建立健全内部控制系统，包括交易监控、风险管理和_______。
答案：
四、判断题（本题共10小题，每题1分，共10分，正确的请在答题括号中画√，错误的画×）
1.期货合约可以在任何时间、任何地点进行交割。（）
答案：
2.期货交易中，多头期待价格上涨，而空头期待价格下跌。（）
6. D
7. C
8. D
9. C
10. C
11. D
12. D
13. C
14. A
15. D
16. C
17. D
18. D
19. C
20. D
二、多选题
1. ABD
2. ABCD
3. ABCD
4. ABD
C16050期货市场风险管理制度(上) 80分
一、单项选择题1. 大连商品交易所的强制减仓制度规定的执行价格是（）。
A. 强制减仓的价格为该合约第N+1个交易日的涨(跌)停板价B. 强制减仓的价格为该合约第N+2个交易日的涨(跌)停板价C. 强制减仓的价格为该合约第N+3个交易日的涨(跌)停板价D. 强制减仓的价格为该合约第N+4个交易日的涨(跌)停板价描述：强制减仓——执行价格您的答案：B题目分数：10此题得分：10.02. 下列选项中不是大连商品交易所的全流程风控中的事后风险处置措施是( )。
A. 强制平仓B. 强制减仓C. 异常情况处理D. 限仓制度描述：事后风险处置您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题3. 下列关于大连商品交易所的风险管理制度中风险管理措施的叙述中正确的有（）。
A. 交易所实行价格涨跌停板制度，由证监会制定各期货合约的每日最大价格波动幅度B. 强行平仓是指当会员、客户违规时，交易所对有关持仓实行平仓的一种强制措施C. 限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的，按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额D. 大户报告要求投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量90%以上（含本数）要报告描述：风险管理制度概览您的答案：C,B,D,A题目分数：10此题得分：0.04. 下列选项中属于交易环节的风险控制措施有( )。
A. 交易前风控B. 涨跌停板C. 限仓制度D. 保证金制度描述：交易环节的风控措施您的答案：C,D,A,B此题得分：10.05. 下列选项中属于大连商品交易所的全流程风控中的事中风险监控措施有( )。
A. 大户报告B. 风险警示C. 保证金制度D. 异常情况处理描述：事中风险监控您的答案：D,A题目分数：10此题得分：0.06. 下列选项中是大连商品交易所的强行平仓制度中规定的触发条件的是（）。
A. 会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的B. 非期货公司会员和客户持仓量超出其限仓规定的C. 客户的持仓出现大额亏损时D. 其他应予强行平仓的描述：强行平仓——触发条件您的答案：B,D,A题目分数：10此题得分：10.07. 下列关于大连商品交易所的市场风险管理中各部门的职责的叙述中正确的有（）。
期货市场风险监控与服务考核试卷
C.政策变动
D.所有以上因素
2.以下哪个不是期货市场风险监控的主要手段？( )
A.限仓制度
B.大户报告制度
C.价格限制
D.信用评级制度
3.在期货市场中，以下哪个指标通常用来衡量市场风险？( )
A.持仓量
B.成交量
C.涨跌幅
D.市盈率
4.关于期货合约的基本面分析，以下哪个因素不会影响期货价格？( )
20. ABCD
三、填空题
1.风险管理
2.对冲
3.限仓
4.品牌形象
5.证监会
6.信用
7.上升
8.成交
9.风险管理
10.波动率
四、判断题
1. ×
2. ×
3. √
4. √
5. ×
6. ×
7. √
8. ×
9. ×
10. ×
五、主观题（参考）
1.期货市场风险监控的主要目的是保护投资者利益，维护市场公平、公正、透明，以及防范系统性风险。其重要性在于能够保障市场的稳定运行，增强投资者信心，促进市场的健康发展。
1.期货市场的风险类型包括以下哪些？( )
A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.操作风险
2.期货交易所进行风险监控的目的是什么？( )
A.保护投资者利益
B.维护市场秩序
C.提高市场效率
D.增加交易所收入
3.以下哪些措施属于期货交易所的风险控制手段？( )
A.保证金制度
B.每日结算
C.强行平仓
D.价格限制
3.论述期货交易所实施保证金制度的必要性及其在风险管理中的作用。
4.结合实际案例，分析期货市场风险监控中可能出现的问题及应对策略。
期货市场风险预警机制服务考核试卷
C.流动性风险
D.系统性风险
2.以下哪些是期货市场风险预警机制建立的目的？（）
A.降低潜在的市场风险
B.提高市场透明度
C.增强市场参与者的风险管理能力
D.实现市场利润最大化
3.在进行期货市场风险识别时，以下哪些方法可以被采用？（）
A.财务报表分析
B.市场趋势分析
C.模型分析法
D.主观判断法
A.市场趋势不明朗
B.经济数据公布前夕
C.政治不稳定时期
D.市场监管宽松
20.在建立期货市场风险预警机制时，以下哪些原则是重要的？（）
A.系统性和全面性
B.科学性和前瞻性
C.动态调整和适应性
D.简单易行和低成本
三、填空题（本题共10小题，每小题2分，共20分，请将正确答案填到题目空白处）
1.期货市场的基本功能是_______和_______。
B.信用风险
C.操作风险
D.所有以上选项
2.下列哪项不是期货市场风险预警机制的主要内容？（）
A.风险识别
B.风险评估
C.风险防范
D.风险转移
3.在期货市场风险预警机制中，哪个环节是通过对市场数据的分析来判断风险？（）
A.风险识别
B.风险评估
C.风险控制
D.风险应对
4.以下哪个指标不是衡量期货市场风险的重要指标？（）
1.请简述期货市场风险预警机制的基本构成及其作用。
2.描述VAR模型在期货市场风险评估中的应用，并说明其局限性。
3.论述期货市场信用风险的管理措施，并分析这些措施的有效性。
4.结合实际案例，分析操作风险在期货市场中的具体表现形式及其防范策略。
标准答案
一、单项选择题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、单项选择题
1. 在大连商品交易所的风险控制制度中的保证金制度对于连续涨跌停的情况规定，第二个涨停板的上涨幅度及对应的交易保证金比例分别为（）。
A. 4%，5%
B. 6%，10%
C. 6%，8%
D. 10%，10%
描述：保证金制度——涨跌停板/连续涨跌停板
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
2. 下列选项中不是大连商品交易所的全流程风控中的事后风险处置措施是( )。
A. 强制平仓
B. 强制减仓
C. 异常情况处理
D. 限仓制度
描述：事后风险处置
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
二、多项选择题
3. 期货结算环节的风险控制措施主要有( )。
A. 每日无负债结算
B. 分级结算
C. 盘中风险测算
D. 盘中保证金追加
描述：结算环节的风控措施
您的答案：A,B
题目分数：10
此题得分：0.0
批注：
4. 下列关于大连商品交易所的风险管理制度中风险管理措施的叙述中正确的有（）。
A. 交易所实行价格涨跌停板制度，由证监会制定各期货合约的每日最大价格波动幅度
B. 强行平仓是指当会员、客户违规时，交易所对有关持仓实行平仓的一种强制措施
C. 限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的，按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额
D. 大户报告要求投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量90%以上（含
本数）要报告
描述：风险管理制度概览
您的答案：D,A,C,B
题目分数：10
此题得分：0.0
批注：
5. 下列关于大连商品交易所的强行平仓制度中的执行价格的叙述中正确的有（）。
A. 强行平仓的成交价格通过市场交易形成
B. 强行平仓的成交价格为涨跌停板价格
C. 强行平仓的委托价格通过市场交易形成
D. 强行平仓的委托价格为涨跌停板价格
描述：强行平仓——执行价格
您的答案：D,A
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
6. 按照大连商品交易所的风险警示制度规定，下列情形中可能会进行谈话了解情况的有（）。
A. 会员或客户交易行为异常
B. 会员资金变化较大
C. 期货价格出现异常变动
D. 会员或客户持仓变化较大
描述：风险警示
您的答案：A,B,D,C
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
7. 下列关于大连商品交易所的市场风险管理中各部门的职责的叙述中正确的有（）。
A. 监察部负责市场风险总体评估以及风险相关处置措施
B. 技术部负责处理技术风险
C. 事业部负责现货市场和交割风险
D. 结算部负责资金结算风险
描述：市场风险管理机制中各部门的职责
您的答案：B,C,A,D
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
三、判断题
8. 大连商品交易所期货风险管理体系是涉及开户、交易、结算、交割各个环节的全流程风险管理。
（）
描述：全流程风控
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
9. 大连商品交易所的强行平仓制度的执行原则：强行平仓先由会员自己执行，除交易所特别规定外，对开设夜盘交易的品种，其时限为夜盘交易小节和第一节交易时间内；对未开设夜盘交易的品种，其时限为第一节交易时间内；若规定时限内会员未执行完毕，则由交易所强制执行。
（）
描述：强行平仓——执行原则
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
10. 在大连商品交易所的市场风险管理机制中主要是由技术部负责市场风险总体评估以及制定风险相关处置措施措施。
（ )
描述：市场风险管理机制中各部门的职责
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
试卷总得分：80.0。