期货市场风险管理制度(上)C16050课后测验 80分
期货市场风险防范与化解考核试卷
2.期货市场的风险按性质可以分为______风险和______风险。
（）
3.在期货交易中，当保证金比例低于______时，投资者可能会面临强平风险。
（）
4.期货交易中，用于衡量市场波动性的指标是______。
（）
5.在期货市场进行风险对冲时，常用的策略有______套利和______套利。
（）
6.期货市场的流动性风险通常与市场的______和______有关。
2.市场风险受价格波动影响，信用风险与交易双方信誉有关，流动性风险涉及市场深度和宽度，操作风险与交易执行有关。应对策略包括分散投资、对冲、止损等。
3.投资者应进行资金管理，如设定止损点和仓位限制；进行风险控制，如不进行过度投机；制定合理的交易策略，如结合基本面和技术分析。
4.以黄金期货为例，经济波动可能导致黄金价格波动，政策变动如央行货币政策也会影响价格。化解措施包括分散投资、长期持有、利用期权进行保护等。
A.期权
B.期货
C.掉期
D.远期合约
10.以下哪些做法可能会增加期货交易的操作风险？（）
A.长时间持有高风险头寸
B.不熟悉交易软件的使用
C.没有严格执行交易纪律
D.过度依赖市场消息
11.期货市场的系统性风险可能来源于以下哪些方面？（）
A.经济周期波动
B.政策变动
C.市场参与者的集体行为
D.个别交易者的非法操作
B.市场深度
C.换手率
D.货币供应量
16.以下哪个说法关于期货市场风险防范是正确的？（）
A.期货市场风险无法防范
B.风险防范主要依靠监管机构
C.投资者应充分了解市场风险，并采取相应措施
D.期货市场风险与投资者无关
期货市场风险管理与内部控制考核试卷
B.客户的杠杆率
C.市场流动性
D.经济周期
14.以下哪些措施有助于提高期货市场的透明度？（）
A.公开交易信息
B.定期发布市场报告
C.实施匿名交易制度
D.加强对市场异常交易行为的监管
15.以下哪些是期货市场风险管理的常见方法？（）
A.风险限额管理
B.风险价值（VaR）测算
C.风险对冲策略
18.在期货市场风险管理体系中，以下哪个环节不属于风险识别的内容？（）
A.市场风险识别
B.信用风险识别
C.流动性风险识别
D.利率风险识别
19.以下哪个措施不能有效提高期货公司内部控制的有效性？（）
A.加强内部审计
B.完善制度体系
C.提高人员素质
D.增加交易品种
20.在期货市场风险管理中，以下哪个方法属于定性分析？（）
8.期货公司内部控制中，以下哪些做法有助于防范操作风险？（）
A.定期对员工进行培训
B.严格执行交易权限管理
C.加强对交易系统的维护
D.建立应急处理机制
9.以下哪些因素可能会影响期货交易中的信用风险？（）
A.交易对手的信用等级
B.交易对手的财务状况
C.交易所的信用管理制度
D.期货公司的风险管理能力
10.以下哪些指标可以用来衡量期货市场的风险？（）
5.信用风险是期货市场中最常见的风险类型。（）
6.增加期货市场的交易品种可以降低市场风险。（）
7.风险管理部门的职责包括执行交易指令。（）
8.定性分析在期货市场风险管理中不如定量分析准确。（）
9.期货市场的透明度越高，流动性风险越低。（√）
10.期货公司在进行风险评估时，只需要考虑市场风险，不需要考虑信用风险。（）
上海期货交易所风险控制管理制度
上海期货交易所风险控制管理制度12020年4月19日附件2:关于<上海期货交易所风险控制管理办法>等十一个业务实施细则系统修订涉及主要条款(其中灰色底纹且加粗部分为对原规则的修改、新增内容,双删除线为删除内容)一、<上海期货交易所风险控制管理办法>的主要修订条款第九条交易所实行价格涨跌停板制度,由交易所制定各上市期货合约的每日最大价格波动幅度。
在某一期货合约的交易过程中,当出现下列情况时,交易所能够根据市场风险调整其涨跌停板幅度:(一)期货合约价格出现同方向连续涨跌停板时;(二)遇国家法定长假时;(三)交易所认为市场风险明显变化时;(四)交易所认为必要的其它情况。
交易所根据市场情况决定调整涨跌停板幅度的,应当公告,并报告中国证监会。
对同时适用本办法规定的两种或两种以上涨跌停板的,其涨跌停板按照规定涨跌停板中的最高值确定。
12020年4月19日第十二条当某期货合约在某一交易日(该交易日称为D1交易日,以下几个交易日分别称为D2、D3、D4、D5、D6交易日)出现单边市,则D1交易日结算时该合约交易保证金按下述方法调整:铜、铝、锌和天然橡胶期货合约交易保证金比例为7%,收取比例已高于7%的按原比例收取;黄金期货合约交易保证金比例为8%,收取比例已高于8%的按原比例收取;燃料油期货合约的交易保证金比例为10%,收取比例已高于10 %的按原比例收取。
D2交易日铜、铝期货合约的涨跌停板为5%(若D1交易日涨跌停板已高于5%的,则D2交易日涨跌停板按D1交易日涨跌停板确定),锌、天然橡胶期货合约的涨跌停板为6%(若D1交易日涨跌停板已高于6%的,则D2交易日涨跌停板按D1交易日涨跌停板确定),黄金、燃料油期货合约的涨跌停板为7%(若D1交易日涨跌停板已高于7%的,则D2交易日涨跌停板按D1交易日涨跌停板确定)。
第十三条该期货合约若D2交易日未出现单边市,即:铜、铝期货合约的涨跌幅度未达到5%,锌、天然橡胶期货合约的涨跌幅度未达到6%,黄金、燃料油期货合约的涨跌幅度未达到7%,则D3交易日涨跌停板、交易保证金比例恢复到正常水平。
C16050 期货市场风险管理制度(上)90分
一、单项选择题1. 在大连商品交易所的市场风险管理机制中现货市场和交割风险主要是由下列哪个部门负责的？（）A. 监察部B。
技术部C. 事业部D. 结算部描述：市场风险管理机制中各部门的职责您的答案：C题目分数：10此题得分：10.02。
下列选项中不是大连商品交易所的全流程风控中的事后风险处置措施是( ）。
A。
强制平仓B. 强制减仓C. 异常情况处理D。
限仓制度描述：事后风险处置您的答案：D题目分数:10此题得分：10。
0二、多项选择题3。
期货结算环节的风险控制措施主要有( ）.A. 每日无负债结算B。
分级结算C。
盘中风险测算D. 盘中保证金追加描述：结算环节的风控措施您的答案:D,A,B，C题目分数：10此题得分：10.04. 大连商品交易所的全流程风控中的开户环节的风险控制措施主要有( )。
A。
投资者适当性管理B. 一户一码实名制C。
投资者教育D. 逐笔检查保证金和持仓描述:开户环节的风控措施您的答案：C,A，B题目分数：10此题得分:0.05。
下列关于大连商品交易所的强行平仓制度中的执行价格的叙述中正确的有（）。
A。
强行平仓的成交价格通过市场交易形成B。
强行平仓的成交价格为涨跌停板价格C. 强行平仓的委托价格通过市场交易形成D. 强行平仓的委托价格为涨跌停板价格描述:强行平仓——执行价格您的答案：D，A题目分数:10此题得分：10。
06. 下列选项中属于大连商品交易所的全流程风控中的事前风险防范措施有( ）.A. 涨跌停板B. 风险警示C. 保证金制度D。
限仓制度描述：事前风险防范您的答案:D,A，C题目分数：10此题得分：10.07. 按照大连商品交易所的风险警示制度规定,下列情形中可能会进行谈话了解情况的有（ )。
A。
会员或客户交易行为异常B. 会员资金变化较大C. 期货价格出现异常变动D。
会员或客户持仓变化较大描述：风险警示您的答案:D，A，C,B题目分数:10此题得分：10。
0三、判断题8. 大连商品交易所的强制减仓制度中规定的触发条件是合约第N+2个交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况时。
期货市场业务风险控制与内部合规考核试卷
B.交易所系统故障
C.投资者情绪稳定
D.经济环境变化
5.期货公司内部合规考核中，险控制能力
B.财务状况
C.员工道德行为
D.客户投诉处理
6.以下哪种风险管理工具在期货市场中不常用？()
A.限价单
B.止损单
C.对冲
D.信用担保
7.在期货交易中，哪个环节最容易发生操作风险？()
答案：
3.期货公司内部合规考核主要是对员工的个人行为进行评估。（）
答案：
4.在期货市场中，风险是可以完全避免的。（）
答案：
5.期货交易所对所有的交易行为进行实时监控，以确保市场公平。（）
答案：
6.期货市场的信用风险主要来自于客户的违约行为。（）
答案：
7.在期货市场中，所有的风险都可以通过保险来转移。（）
9.期货市场的流动性可以通过市场的_______和交易量来衡量。
答案：
10.期货公司应当建立健全内部控制系统，包括交易监控、风险管理和_______。
答案：
四、判断题（本题共10小题，每题1分，共10分，正确的请在答题括号中画√，错误的画×）
1.期货合约可以在任何时间、任何地点进行交割。（）
答案：
2.期货交易中，多头期待价格上涨，而空头期待价格下跌。（）
6. D
7. C
8. D
9. C
10. C
11. D
12. D
13. C
14. A
15. D
16. C
17. D
18. D
19. C
20. D
二、多选题
1. ABD
2. ABCD
3. ABCD
4. ABD
C16050期货市场风险管理制度(上) 80分
一、单项选择题1. 大连商品交易所的强制减仓制度规定的执行价格是（）。
A. 强制减仓的价格为该合约第N+1个交易日的涨(跌)停板价B. 强制减仓的价格为该合约第N+2个交易日的涨(跌)停板价C. 强制减仓的价格为该合约第N+3个交易日的涨(跌)停板价D. 强制减仓的价格为该合约第N+4个交易日的涨(跌)停板价描述：强制减仓——执行价格您的答案：B题目分数：10此题得分：10.02. 下列选项中不是大连商品交易所的全流程风控中的事后风险处置措施是( )。
A. 强制平仓B. 强制减仓C. 异常情况处理D. 限仓制度描述：事后风险处置您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题3. 下列关于大连商品交易所的风险管理制度中风险管理措施的叙述中正确的有（）。
A. 交易所实行价格涨跌停板制度，由证监会制定各期货合约的每日最大价格波动幅度B. 强行平仓是指当会员、客户违规时，交易所对有关持仓实行平仓的一种强制措施C. 限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的，按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额D. 大户报告要求投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量90%以上（含本数）要报告描述：风险管理制度概览您的答案：C,B,D,A题目分数：10此题得分：0.04. 下列选项中属于交易环节的风险控制措施有( )。
A. 交易前风控B. 涨跌停板C. 限仓制度D. 保证金制度描述：交易环节的风控措施您的答案：C,D,A,B此题得分：10.05. 下列选项中属于大连商品交易所的全流程风控中的事中风险监控措施有( )。
A. 大户报告B. 风险警示C. 保证金制度D. 异常情况处理描述：事中风险监控您的答案：D,A题目分数：10此题得分：0.06. 下列选项中是大连商品交易所的强行平仓制度中规定的触发条件的是（）。
A. 会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的B. 非期货公司会员和客户持仓量超出其限仓规定的C. 客户的持仓出现大额亏损时D. 其他应予强行平仓的描述：强行平仓——触发条件您的答案：B,D,A题目分数：10此题得分：10.07. 下列关于大连商品交易所的市场风险管理中各部门的职责的叙述中正确的有（）。
期货市场风险监控与服务考核试卷
C.政策变动
D.所有以上因素
2.以下哪个不是期货市场风险监控的主要手段？( )
A.限仓制度
B.大户报告制度
C.价格限制
D.信用评级制度
3.在期货市场中，以下哪个指标通常用来衡量市场风险？( )
A.持仓量
B.成交量
C.涨跌幅
D.市盈率
4.关于期货合约的基本面分析，以下哪个因素不会影响期货价格？( )
20. ABCD
三、填空题
1.风险管理
2.对冲
3.限仓
4.品牌形象
5.证监会
6.信用
7.上升
8.成交
9.风险管理
10.波动率
四、判断题
1. ×
2. ×
3. √
4. √
5. ×
6. ×
7. √
8. ×
9. ×
10. ×
五、主观题（参考）
1.期货市场风险监控的主要目的是保护投资者利益，维护市场公平、公正、透明，以及防范系统性风险。其重要性在于能够保障市场的稳定运行，增强投资者信心，促进市场的健康发展。
1.期货市场的风险类型包括以下哪些？( )
A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.操作风险
2.期货交易所进行风险监控的目的是什么？( )
A.保护投资者利益
B.维护市场秩序
C.提高市场效率
D.增加交易所收入
3.以下哪些措施属于期货交易所的风险控制手段？( )
A.保证金制度
B.每日结算
C.强行平仓
D.价格限制
3.论述期货交易所实施保证金制度的必要性及其在风险管理中的作用。
4.结合实际案例，分析期货市场风险监控中可能出现的问题及应对策略。
期货市场风险预警机制服务考核试卷
C.流动性风险
D.系统性风险
2.以下哪些是期货市场风险预警机制建立的目的？（）
A.降低潜在的市场风险
B.提高市场透明度
C.增强市场参与者的风险管理能力
D.实现市场利润最大化
3.在进行期货市场风险识别时，以下哪些方法可以被采用？（）
A.财务报表分析
B.市场趋势分析
C.模型分析法
D.主观判断法
A.市场趋势不明朗
B.经济数据公布前夕
C.政治不稳定时期
D.市场监管宽松
20.在建立期货市场风险预警机制时，以下哪些原则是重要的？（）
A.系统性和全面性
B.科学性和前瞻性
C.动态调整和适应性
D.简单易行和低成本
三、填空题（本题共10小题，每小题2分，共20分，请将正确答案填到题目空白处）
1.期货市场的基本功能是_______和_______。
B.信用风险
C.操作风险
D.所有以上选项
2.下列哪项不是期货市场风险预警机制的主要内容？（）
A.风险识别
B.风险评估
C.风险防范
D.风险转移
3.在期货市场风险预警机制中，哪个环节是通过对市场数据的分析来判断风险？（）
A.风险识别
B.风险评估
C.风险控制
D.风险应对
4.以下哪个指标不是衡量期货市场风险的重要指标？（）
1.请简述期货市场风险预警机制的基本构成及其作用。
2.描述VAR模型在期货市场风险评估中的应用，并说明其局限性。
3.论述期货市场信用风险的管理措施，并分析这些措施的有效性。
4.结合实际案例，分析操作风险在期货市场中的具体表现形式及其防范策略。
标准答案
一、单项选择题
2021期货从业资格-期货市场风险管理(精选试题)
期货从业资格-期货市场风险管理1、在期货市场的风险监管体系中，()是其他管理层次行为的基本依据。
A.行政管理B.立法管理C.自律管理D.自我管理2、以下并非期货市场风险的成因的是()。
A.行政干预B.杠杆效应C.价格波动D.非理性投机3、西方各主要发达国家经过长期的实践，形成了一套完善的管理制度，使()成为三级管理体制的基础，成为期货市场的一线监管者，为整个期货自律管理体系的核心。
A.期货交易所B.期货经纪商C.政府D.期货协会4、2000年，美国通过()，以增强美国期货业竞争力。
A.商品期货现代化法案B.商品期货交易委员会法案C.期货交易法案D.金融服务现代化法案5、由于交易操作人员指令处理错误造成的风险属于()。
A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险6、下列不是对期货公司从业人员提高业务技能方面的管理要求的是()。
A.为客户决策B.熟悉业务流程C.减少操作失误D.帮助客户分析行情7、就套期保值者而言，虽然在期货,现货市场的盈亏可以大体相抵，但仍然面临着()可能带来的损失。
A.价格波动风险B.基差不利变动C.利率变动风险D.政策变动风险8、()年年底，全国人大常委会通过了《刑法修正案》，将惩治有关期货犯罪的条款正式列入《刑法》。
A.1997B.1999C.1995D.20009、()是期货交易发挥套期保值功能的基础。
A.稳定性B.风险性C.安全性D.公平竞争性10、期货公司通常采用的风险管理措施不包括()。
A.对客户的逆市交易行为进行劝止B.控制客户信用风险C.严格经营管理D.严格执行保证金和追加保证金制度11、()是亚太地区最大的一家融证券,期货交易于一体的交易所，在众多的成功因素中最有力的是它的风险管理系统。
A.东京证券交易所B.印度证券交易所C.香港交易所D.中国金融期货交易所12、以下不属于期货市场异常情况的是()。
A.连续单方向涨跌停板B.部分或大面积会员出现结算危机等C.期现价格趋向一致D.因地震,灾难等不可抗力因素或计算机系统故障引起的交易无法正常进行13、()指的是信息充分性,较低的市场进入与退出成本,大量较小的投资者等。
期货市场信用风险的管理与控制考核试卷
B.交易对手的信用评级
C.期货合约的流动性
D.外部经济环境的变化
18.以下哪些是期货市场信用风险管理的有效手段？（）
A.交易对手信用评估
B.信用风险担保
C.信用风险对冲
D.信用风险规避
19.以下哪些做法有助于提高期货市场信用风险管理的透明度？（）
A.定期披露风险敞口信息
B.对风险管理制度进行公开
A.提高保证金比例
B.实施严格的信用评估
C.增加手续费
D.减少交易对手的财务状况
B.交易对手的市场声誉
C.交易对手的经营策略
D.交易对手的地理位置
4.在期货公司中，以下哪些做法属于信用风险控制措施？（）
A.对客户进行分类管理
B.设立风险准备金
（答案：风险合规检查）
四、判断题（本题共10小题，每题1分，共10分，正确的请在答题括号中画√，错误的画×）
1.期货市场中，信用风险只与交易对手的财务状况有关。（）
（答案：×）
2.保证金比例越高，信用风险越大。（）
（答案：×）
3.信用风险可以通过增加交易量来分散。（）
（答案：√）
4.在期货市场中，所有交易都需要提供全额保证金。（）
期货市场信用风险的管理与控制考核试卷
考生姓名：__________答题日期：__________得分：__________判卷人：__________
一、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）
1.期货市场中，信用风险主要来源于以下哪一项？（）
10.期货公司可以接受任何客户的信用交易申请，无需进行信用评估。（）
（答案：×）
期货交易风险控制考核试卷
2.期货交易的风险仅限于市场风险。（）
3.在期货交易中，止损单是一种保证盈利的有效工具。（）
4.期货合约可以无限期持有。（）
5.期货交易中，所有投资者都需要缴纳相同的保证金比例。（）
6.在期货交易中，分散投资可以完全消除市场风险。（）
7.期货交易中，市场流动性越高，交易风险越低。（）
A.预期市场价格将下跌
B.想要锁定当前利润
C.市场波动性增加
D.需要规避现货市场的风险
4.以下哪些指标可以用来衡量期货市场的风险？()
A.波动率
B.成交量
C.持仓量
D.价格趋势
5.在进行期货交易时，以下哪些因素可能导致市场风险增加？()
A.政治不稳定
B.经济数据不佳
C.突发自然灾害
D.技术分析失误
6.以下哪些是期货交易中常用的风险控制工具？()
期货交易风险控制考核试卷
考生姓名：__________答题日期：__________得分：__________判卷人：__________
一、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）
1.期货交易中，以下哪项不是风险管理的主要手段？()
A.止损
A.市场突发事件
B.投资者情绪波动
C.交易所政策变动
D.经济周期变化
19.期货交易中，哪些操作可能会影响投资者的资金使用效率？()
A.频繁开仓平仓
B.过高的保证金要求
C.市场流动性不足
D.交易所交易费用
20.以下哪些工具可以帮助投资者在期货交易中进行风险管理？()
A.远期合约
B.期权合约
期货市场风险管理的内部控制机制考核试卷
C. 风险管理活动的有效性
D. 信息系统安全的维护
19. 以下哪些因素会影响期货市场价格风险的管理？（ -->
A. 市场供需关系的变化
B. 经济指标的变化
C. 政治事件的稳定性
D. 自然灾害的发生
20. 以下哪些方法可以用于提高期货市场内部控制的效率？（ -->
A. 采用先进的内部控制技术
17. 以下哪个环节不属于内部控制机制中的内部审计流程？（ ）
A. 审计计划制定
B. 审计实施
C. 审计报告
D. 审计合规
18. 在期货市场风险管理中，以下哪项措施主要用于降低市场风险？（ ）
A. 信用评级
B. 风险限额
C. 对冲
D. 客户分层
19. 以下哪个部门负责期货市场的风险监测和预警？（ ）
3. 市场风险表现为价格波动，信用风险表现为对手方违约。通过建立风险限额、信用评估、风险监测等内部控制机制降低风险。
4. 通过内部控制机制，公司可以识别流动性风险，如市场深度不足，通过增加流动性缓冲、优化资产结构、实时监控市场情况来控制风险。
A. 风险管理部门
B. 合规部门
C. 交易部门
D. 财务部门
20. 以下哪个因素不是影响期货市场风险管理内部控制机制有效性的关键因素？（ ）
A. 人员素质
B. 信息系统
C. 市场环境
D. 监管政策
二、多选题（本题共20小题，每小题1.5分，共30分，在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的）
1. ×
2. ×
3. ×
4. ×
5. ×
6. √
7. ×
8. ×
9. √
期货所风险管理制度
期货所风险管理制度作为金融市场中不可或缺的一环，期货市场扮演着重要的角色。
然而，随着市场的不断发展和变化，期货交易面临着越来越多的风险。
为了保护投资者的利益、维护市场秩序和稳定，期货所必须建立一套完善的风险管理制度。
一、风险管理的定义风险管理是指通过一系列的措施和方法，识别、评估、控制和监督各种风险的过程。
在期货市场中，风险管理主要包括市场风险、信用风险、操作风险等。
1.市场风险：市场风险是指由于市场价格波动引起的资产价值损失。
期货市场由于价格波动频繁，市场风险是最主要的风险之一。
期货所需要建立风险管理机制和风险控制措施，有效应对市场风险的挑战。
2.信用风险：信用风险是指因合约一方无法履行合约义务而导致的损失。
期货市场是一个杠杆交易市场，资金量较大，一旦发生风险，可能会引发连锁反应。
期货所需要建立健全的信用评级制度和强制平仓机制，减少信用风险的发生。
3.操作风险：操作风险是指由于内部失误、系统故障等原因引起的风险。
期货所要建立系统健全的内控机制和风险控制流程，避免操作风险的发生。
二、风险管理的原则为了有效管理风险，期货所应当遵循以下原则：1.风险控制原则：风险控制是风险管理的核心。
期货所应当建立完善的风险管理体系，采取措施降低各类风险的发生概率和损失幅度。
2.透明度原则：期货所应当建立透明度机制，公开风险管理政策和措施，及时向投资者披露风险信息，保护投资者的利益。
3.合规性原则：期货所应当遵循相关法律法规和监管规定，规范经营行为，杜绝违规操作，保证市场秩序和稳定。
4.持续性原则：风险管理是一个长期持续的工作，期货所应当建立完善的监测和评估机制，及时调整风险管理政策和措施，保证风险管理的有效性。
三、风险管理的方式为了有效管理风险，期货所可以采取以下方式：1.建立风险管理团队：风险管理团队是期货所的核心部门，负责制定风险管理政策和措施，监控风险的发生和变化，及时应对风险事件。
2.制定风险管理政策：期货所应当建立健全的风险管理政策，明确风险管理的目标和原则，确定风险管理的责任部门和流程，确保风险管理的有效性。
c15035 80fen
一、单项选择题1. 投资者卖出认购期权最大收益是（）。
A. 执行价格＋权利金B. 执行价格-市场价格C. 市场价格-执行价格D. 权利金您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 以下关于金融衍生产品分类的说法错误的是（）。
A. 按交易的场所分为场内交易类和场外交易类B. 价值取决于一项或多项背景资产或者指数的价值C. 期权产品都是场外交易产品D. 广义的金融衍生品既包含利率、汇率、权益、信用等基础性金融工具的衍生品，也包含商品衍生品您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题3. 在期货交易的网络中，期货公司交易系统与期货交易所之间通过（）连接。
A. 专线B. 局域网C. 卫星D. 广域网您的答案：C,A题目分数：10此题得分：0.0批注：4. 下列机制中属于衍生品业务的风险控制制度的有（）。
A. 保证金制度B. 大户报告制度C. 限开仓制度D. 强行平仓制度E. 风险警示制度您的答案：A,C,B,D,E题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 下列交易中，由中国证券登记结算有限公司负责结算的是（）。
A. 证券交易B. 股票期权交易C. 股指期货D. 商品期货您的答案：A题目分数：10此题得分：0.0批注：6. 关于我国证券公司开展金融衍生品业务的发展现状，下列说法正确的是（）。
A. 目前证券公司主要参与的金融衍生品包括股指期货、股票期权、商品期货等B. 证券公司可以直接开展股票期权业务C. 证券公司可以通过IB方式通过期货公司参与股指期货、商品期货业务D. 证券公司可以直接开展股指期货业务，但须以IB方式通过期货公司参与商品期货业务您的答案：C,A,B题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题7. 逐日盯市指会员每个交易日按期权合约的结算价格及客户的未平仓空头合约数量计算维持保证金，保证收取的维持保证金能够覆盖次一交易日的价格波动风险。
（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：8. 期货交易系统普遍采用内存数据库技术，内部订单处理速度以几十至数百微秒计。
期货风险管理制度
期货风险管理制度期货风险管理制度(1)保证金制度保证金分为结算准备金和交易保证金。
交易保证金标准在期货合约中规定。
期货合约交易过程中，出现下列情况之一的，交易所可以根据市场风险调整交易保证金标准，并向中国证监会报告：①出现连续同方向涨跌停板;②遇国家法定长假;③交易所认为市场风险明显增大;④交易所认为必要的其他情况。
调整期货合④约交易保证金标准的，交易所应在当日结算时对该合约的所有持仓按新的交易保证金标准进行结算。
保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位。
(2)价格限制制度价格限制制度分为熔断制度与涨跌停板制度。
每日熔断与涨跌停板幅度由交易所设定，交易所可以根据市场情况调整期货合约的熔断与涨跌停板幅度。
股指期货合约的熔断幅度为上一交易日结算价的正负6%，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的正负10%，最后交易日不设价格限制。
每日开盘后，股指期货合约申报价触及熔断价格且持续一分钟，该合约启动熔断机制。
①启动熔断机制后的连续十分钟内，该合约买卖申报在熔断价格区间内继续撮合成交。
十分钟后，熔断机制终止，涨跌停板价格生效。
②熔断机制启动后不足十分钟，市场暂停交易的，熔断机制终止，重启交易后，涨跌停板价格生效。
③收市前三十分钟内，不启动熔断机制。
熔断机制已经启动的，继续执行至熔断期结束。
④每日只启动一次熔断机制。
(3)限仓制度限仓是指交易所规定会员或投资者可以持有的，按单边计算的某一合约持仓的最大数额。
同一投资者在不同会员处开仓交易，其在某一合约的持仓合计，不得超出一个投资者的持仓限额。
会员和投资者的.股指期货合约持仓限额具体规定如下：①对投资者单个合约单边持仓实行绝对数额限仓，持仓限额为2000手。
②某一合约总持仓量(单边)超过10万手的，结算会员该合约持仓总量(单边)不得超过该合约总持仓量的25%。
③获准套期保值额度的会员或投资者持仓，不受此限。
会员和投资者超过持仓限额的，不得同方向开仓交易。
(4)大户报告制度投资者的持仓量达到交易所规定的持仓报告标准的，投资者应通过受托会员向交易所报告。
期货市场风险限额管理与监控考核试卷
5.期货市场风险限额的设定需要考虑市场的______、波动性和其他相关因素。（）
6.在期货市场风险限额监控中，如果发现投资者持仓量接近限额，交易所会采取______措施。（）
7.风险限额管理有助于防范市场的______和操纵行为。（）
（）
19.在期货市场风险限额监控考核中，以下哪个指标用于评估风险限额的合理性？（）
A.市场波动率
B.持仓量
C.成交量
D.投资者满意度
（）
20.以下哪个措施不属于期货市场风险限额监控的常规手段？（）
A.定期审查投资者持仓情况
B.对违反风险限额规定的投资者进行处罚
C.分析市场波动性
D.实施投资者教育
（）
A.确保市场稳定
B.提升市场效率
C.保障投资者权益
D.增加交易所收入
（）
17.以下哪些措施能够有效监控期货市场的风险限额执行情况？（）
A.定期发布监控报告
B.对违规行为进行处罚
C.建立风险预警机制
D.提供投资者培训
（）
18.以下哪些因素会影响期货市场风险限额监控的效果？（）
A.监控技术的高低
B.监管人员的经验
A.市场波动性
B.合约到期时间
C.投资者结构
D.交易日天气
（）
7.在监控期货市场风险限额时，以下哪项指标最为关键？（）
A.价格波动率
B.成交量
C.持仓量
D.投资者情绪
（）
8.关于期货市场风险限额管理的监控考核，以下哪项是错误的？（）
A.应定期对风险限额执行情况进行检查
B.应确保风险限额设定的合理性
C16050课后测试
试题一、单项选择题1. 在大连商品交易所的市场风险管理机制中现货市场和交割风险主要是由下列哪个部门负责的？（）A. 监察部B. 技术部C. 事业部D. 结算部描述：市场风险管理机制中各部门的职责您的答案：B题目分数：10此题得分：0.02. 在大连商品交易所的风险控制制度中的保证金制度对于连续涨跌停的情况规定，第二个涨停板的上涨幅度及对应的交易保证金比例分别为（）。
A. 4%，5%B. 6%，10%C. 6%，8%D. 10%，10%描述：保证金制度——涨跌停板/连续涨跌停板您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题3. 大连商品交易所的全流程风控中的开户环节的风险控制措施主要有( )。
A. 投资者适当性管理B. 一户一码实名制C. 投资者教育D. 逐笔检查保证金和持仓描述：开户环节的风控措施您的答案：C,A,D,B题目分数：10此题得分：0.04. 下列选项中属于大连商品交易所的全流程风控中的事中风险监控措施有( )。
A. 大户报告B. 风险警示C. 保证金制度D. 异常情况处理描述：事中风险监控您的答案：A,B题目分数：10此题得分：10.05. 下列选项中是大连商品交易所的强行平仓制度中规定的触发条件的是（）。
A. 会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的B. 非期货公司会员和客户持仓量超出其限仓规定的C. 客户的持仓出现大额亏损时D. 其他应予强行平仓的描述：强行平仓——触发条件您的答案：B,D,A题目分数：10此题得分：10.06. 下列选项中属于大连商品交易所的全流程风控中的事前风险防范措施有( )。
A. 涨跌停板B. 风险警示C. 保证金制度D. 限仓制度描述：事前风险防范您的答案：D,A,C此题得分：10.07. 下列关于大连商品交易所的市场风险管理中各部门的职责的叙述中正确的有（）。
A. 监察部负责市场风险总体评估以及风险相关处置措施B. 技术部负责处理技术风险C. 事业部负责现货市场和交割风险D. 结算部负责资金结算风险描述：市场风险管理机制中各部门的职责您的答案：C,B,A,D题目分数：10此题得分：10.0三、判断题8. 大连商品交易所的强制减仓制度中规定的触发条件是合约第N+2个交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况时。
期货市场风险防范与服务考核试卷
D.期货合约只能由期货公司交易
8.以下哪种情况可能导致期货市场风险加大？（）
A.市场参与者增多
B.交易量增加
C.信息透明度提高
D.交易品种减少
9.期货公司的风险管理制度不包括以下哪项？（）
A.保证金制度
B.风险评估制度
C.内部控制制度
D.利润分配制度
10.在期货市场中，以下哪个因素可能导致市场风险增加？（）
A.监管市场交易行为
B.制定交易规则
C.保证交易公平
D.提供投资建议
14.关于期货交易的基本面分析，以下哪个说法正确？（）
A.基本面分析只关注价格波动
B.基本面分析适用于所有期货品种
C.基本面分析主要关注宏观经济指标
D.基本面分析可以准确预测市场走势
15.以下哪个不是期货交易的技术分析方法？（）
A.趋势线分析
4.分析期货交易中的基本面分析和技术面分析的主要区别，以及它们在交易决策中的应用。（10分）
标准答案
一、单项选择题
1. D
2. D
3. C
4. A
5. C
6. A
7. C
8. D
9. D
10. C
11. D
12. C
13. D
14. D
15. D
16. B
17. C
18. D
19. C
20. C
二、多选题
1. ABCD
2. ABC
3. ABC
4. ABC
5. ABCD
6. ABCD
7. ABCD
8. ABC
9. ABC
10. ABCD
11. ABC
12. ABC
期货市场交易合规风险防范考核试卷
A.建立风险对冲机制
B.限制高风险交易
C.定期进行市场分析
D.提高交易手续费
15.以下哪些因素可能导致期货市场交易合规风险降低？()
A.监管政策放松
B.市场参与者合规意识提高
C.法律法规不断完善
D.交易系统稳定性增强
16.以下哪些部门负责处理期货市场交易的投诉和纠纷？()
1.期货市场交易合规风险主要包括以下哪些类型？()
A.法律风险
B.市场风险
C.操作风险
D.信用风险
2.以下哪些措施可以有效降低期货市场交易合规风险？()
A.加强内部控制
B.提高交易手续费
C.定期进行合规培训
D.严格执行交易规则
3.合规风险防范的基本原则包括以下哪些？()
A.合规优先
B.风险可控
C.利润最大化
A.监管政策变化
B.市场参与者合规意识不强
C.法律法规不完善
D.交易系统升级
7.合规部门的职责包括以下哪些？()
A.制定合规政策和程序
B.监督合规政策和程序的执行
C.对外发布投资建议
D.组织合规培训
8.以下哪些行为属于期货市场交易中的合规行为？()
A.严格遵守法律法规
B.定期进行合规检查
C.公平对待客户
B.完善合规培训体系
C.降低交易手续费
D.严格执行法律法规
11.以下哪个因素可能导致期货市场合规风险增加？()
A.市场参与者合规意识提高
B.监管部门加强监管力度
C.法律法规不断完善
D.交易系统升级
12.期货公司合规风险防范的主要职责是谁？()
A.董事会
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一、单项选择题
1. 在大连商品交易所的风险控制制度中的保证金制度对于连续涨跌停的情况规定，第二个涨停板的上涨幅度及对应的交易保证金比例分别为（）。
A. 4%，5%
B. 6%，10%
C. 6%，8%
D. 10%，10%
描述：保证金制度——涨跌停板/连续涨跌停板
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
2. 下列选项中不是大连商品交易所的全流程风控中的事后风险处置措施是( )。
A. 强制平仓
B. 强制减仓
C. 异常情况处理
D. 限仓制度
描述：事后风险处置
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
二、多项选择题
3. 期货结算环节的风险控制措施主要有( )。
A. 每日无负债结算
B. 分级结算
C. 盘中风险测算
D. 盘中保证金追加
描述：结算环节的风控措施
您的答案：A,B
题目分数：10
此题得分：0.0
批注：
4. 下列关于大连商品交易所的风险管理制度中风险管理措施的叙述中正确的有（）。
A. 交易所实行价格涨跌停板制度，由证监会制定各期货合约的每日最大价格波动幅度
B. 强行平仓是指当会员、客户违规时，交易所对有关持仓实行平仓的一种强制措施
C. 限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的，按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额
D. 大户报告要求投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量90%以上（含
本数）要报告
描述：风险管理制度概览
您的答案：D,A,C,B
题目分数：10
此题得分：0.0
批注：
5. 下列关于大连商品交易所的强行平仓制度中的执行价格的叙述中正确的有（）。
A. 强行平仓的成交价格通过市场交易形成
B. 强行平仓的成交价格为涨跌停板价格
C. 强行平仓的委托价格通过市场交易形成
D. 强行平仓的委托价格为涨跌停板价格
描述：强行平仓——执行价格
您的答案：D,A
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
6. 按照大连商品交易所的风险警示制度规定，下列情形中可能会进行谈话了解情况的有（）。
A. 会员或客户交易行为异常
B. 会员资金变化较大
C. 期货价格出现异常变动
D. 会员或客户持仓变化较大
描述：风险警示
您的答案：A,B,D,C
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
7. 下列关于大连商品交易所的市场风险管理中各部门的职责的叙述中正确的有（）。
A. 监察部负责市场风险总体评估以及风险相关处置措施
B. 技术部负责处理技术风险
C. 事业部负责现货市场和交割风险
D. 结算部负责资金结算风险
描述：市场风险管理机制中各部门的职责
您的答案：B,C,A,D
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
三、判断题
8. 大连商品交易所期货风险管理体系是涉及开户、交易、结算、交割各个环节的全流程风险管理。
（）
描述：全流程风控
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
9. 大连商品交易所的强行平仓制度的执行原则：强行平仓先由会员自己执行，除交易所特别规定外，对开设夜盘交易的品种，其时限为夜盘交易小节和第一节交易时间内；对未开设夜盘交易的品种，其时限为第一节交易时间内；若规定时限内会员未执行完毕，则由交易所强制执行。
（）
描述：强行平仓——执行原则
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
10. 在大连商品交易所的市场风险管理机制中主要是由技术部负责市场风险总体评估以及制定风险相关处置措施措施。
（ )
描述：市场风险管理机制中各部门的职责
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
试卷总得分：80.0。