2016银行风险管理试题(卷)与答案解析分析
《风险管理》第四次基础卷(附答案和解析)
十月中旬《风险管理》第四次基础卷(附答案和解析)1、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1．04 亿元，回收成本为 0．84 亿元，违约风险暴露为 1．2 亿元，则违约损失率为()。
A、13．33%B、30．00%C、83．33%【参考答案】：C【解析】：答案为 D。
考查违约损失率的计算方法。
其中回收现金流法是根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出1GD，即 1GD=1-回收率=1(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。
由题中已知每件可推出违约损失率约为： 1- (1．O4-0．84)/1．2≈83． 33%。
2、损失数据采集遵循的原则不包括()。
A、重要性B、多样性C、统一性【参考答案】：B【解析】：损失数据采集应遵循如下原则:重要性原则、准确性原则、统一性原则、谨慎性原则。
3、风险识别包括()环节。
A、感知风险和分析风险B、计量风险和感知风险C、感知风险和检测风险【参考答案】：A【解析】：答案为 A。
风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。
感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；分析风险是深入理解各种风险内在的风险因素。
4、股票 S 的价格为 28 元/股。
某投资者花6．8 元购得股票 S 的买方期权，规定该投资者可以在 12 个月后以每股 35 元的价格购买 1 股 S 股票。
现知 6 个月后，股票 S 的价格上涨为 40 元．则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。
A、5B、－1.8C、0【参考答案】：A【解析】：买方期权的内在价值=市场价格一执行价格。
该股票的现在市场价格是 40 元，执行价格是 35 元．所以内在价值是 40－35=5 元。
5、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是()。
A、高级计量法B、基本指标法C、内部评级法【参考答案】：A【解析】：基本指标法、标准法和高级计量法，这三种计算方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐增强的。
2016银行从业资格试题及答案《风险管理》考前检测卷第二章
⼀、判断题 1.商业银⾏的核⼼资本不包括少数股权。
( ) A.正确 B.错误 2.对于初次使⽤⾼级计量法的商业银⾏，允许使⽤3年的内部损失数据。
( ) A.正确 B.错误 3.⽤基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收⼈为负值或0，分⼦分母中都不能包括该年的数据。
( ) A.正确 B.错误 4.提交给管理层的风险报告中，关于风险评估结果通常有风险图和风险表两种展⽰⽅式.两者没有优劣之分，关键在于⾼级管理层的偏好。
( ) A.正确 B.错误 5.商业银⾏是经营货币和风险的机构。
( ) A.正确 B.错误 6.违约概率就是违约频率，是商业银⾏客户借⽤风险事前分析的⼀项重要内容。
( ) A.正确 B.错误 7.分散投资可以在⼀定程度上消除部分系统风险。
( ) A.正确 B.错误 8.操作风险越⼤，预期收益越⾼。
( ) A.正确 B.错误 9.违约概率是事后反馈的结果。
( ) A.正确 B.错误 10.实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。
( ) A.正确 B.错误 11.公允价值是指交易时资产或债权的市场价值。
( ) A.正确 B.错误 12.政府的监管会在⼀定程度上阻碍商业银⾏的扩张和发展。
( ) A.正确 B.错误 13.分散型的商业银⾏需要建⽴完善的风险管理部门。
( ) A.正确 B.错误 14.明确商业银⾏的战略愿景和价值理念是信⽤风险管理的内容。
( ) A.正确 B.错误 15.银⾏可以⽤久期缺⼝来测量其资产和负债的汇率风险。
( ) A.正确 B.错误 16.信⽤风险具有明显的系统性风险特征。
( ) A.正确 B.错误 17.违约概率是事后检验的结果。
( ) A.正确 B.错误 18.贷款五级分类主要⽤于贷前审批。
( ) A.正确 B.错误 19.CreditMonitor模型认为.企业向银⾏借款相当于持有⼀个基于企业资产价值的看涨期权。
( ) A.正确 B.错误 20.市场风险具有明显的⾮系统性特征。
银行业从业人员资格考试风险管理真题2016年下半年_真题-无答案
银行业从业人员资格考试风险管理真题2016年下半年(总分100,考试时间90分钟)一、判断题1. 洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。
A. 正确B. 错误2. 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品(包括黄金)及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。
A. 正确B. 错误3. 商业银行的风险偏好是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上所确定的愿意承担的风险水平。
A. 正确B. 错误4. 商业银行应当通过监测和分析不同时期自身关键风险指标(KRIs)的变化，并与同类金融机构进行横向比较，为操作风险管理提供早期预警。
A. 正确B. 错误5. 商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有量与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。
A. 正确B. 错误6. 行业风险分析不但能够帮助商业银行对行业的整体共性风险有所认识，而且可以由此对行业中的每个企业都有一个准确定位。
A. 正确B. 错误7. 商业银行只有通过积极的风险管理，才有可能将高风险转化为现实的高盈利。
A. 正确B. 错误8. 商业银行的清偿能力是资产相对于负债的清偿能力，但银行即使有足够的清偿能力也可能因为流动性出现严重问题而导致破产清算。
A. 正确B. 错误9. 商业银行贷款拨备率仅与贷款损失准备相关，与不良率无关。
A. 正确B. 错误10. 风险监管把监管重心转移到商业银行风险管理和内部控制质量的评估上，明确了监管者和银行管理层的各自职责，对银行管理层的风险管理责任提出了更高的期望和要求。
A. 正确B. 错误11. 商业银行采用复杂的风险计量模型在提高计量准确性的同时，也带来了模型风险。
A. 正确B. 错误12. 由商业银行子公司为母行或集团提供服务，不属于商业银行业务外包行为。
A. 正确B. 错误13. 商业银行操作风险包括法律风险、战略风险和声誉风险。
银行从业资格考试《风险管理(初级)》历年真题和解析答案0411-60
银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-601、对银行体系流动性产生冲击的常见因素不包括（）。
【单选题】A.宏观经济因素和货币政策因素B.金融市场因素C.季节性因素D.法律因素正确答案:D答案解析:对银行体系流动性产生冲击的常见因素：（1）宏观经济因素和货币政策因素；（2）金融市场因素；（3）季节性因素。
选项D：“法律因素”属于混淆选项。
2、杠杆率指标的优点之一是杠杆率相对简单易懂。
【判断题】A.正确B.错误正确答案:A答案解析:杠杆率指标的优点，首先，杠杆率具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展；其次，杠杆率避免了资本套利和监管套利；最后，杠杆率是风险中性的，相对简单易懂。
3、给付定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金。
【判断题】A.正确B.错误正确答案:B答案解析:给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。
4、操作风险损失数据收集工作要明确（）。
【多选题】A.损失的定义B.统计标准C.损失形态D.职责分工E.评估报告正确答案:A、B、C、D答案解析:操作风险损失数据收集工作要明确损失的定义、损失形态、统计标准、职责分工和报告路径等内容，保障损失数据统计工作的规范性（选项ABCD符合题意）。
5、银行流动性风险报告的说法正确的是（）。
【多选题】A.流动性风险报告应该按照层次进行划分B.流动性风险管理报告体系的核心问题是，“我们应该让哪些人，在什么时间，知道什么信息？”C.日常流动性风险水平指标可以按周报告D.日常流动性风险水平指标可以按日报告E.一些复杂的流动性风险水平指标，关注中长期的指标正确答案:A、B、D、E答案解析:建立流动性风险管理报告体系的核心问题是，“我们应该让哪些人，在什么时间，知道什么信息？”（选项B说法正确）因此，流动性风险报告应该按照层次进行划分（选项A说法正确）。
综合真题：银行从业风险管理及答案
综合真题：银行从业风险管理及答案一、选择题1. 下列哪项属于商业银行风险管理的主要目标？A. 提高银行盈利能力B. 降低银行风险暴露C. 保持银行资产质量D. 维护银行市场地位答案：B2. 下列哪项不是商业银行风险管理的对象？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 政策风险答案：D3. 商业银行在风险管理过程中，应当遵循哪项原则？A. 风险规避B. 风险承担C. 风险转移D. 风险控制答案：D二、判断题1. 商业银行可以通过购买保险等方式将风险转移给其他机构或个人。
（）答案：正确2. 商业银行风险管理的主要任务是识别、评估、监控和控制风险。
（）答案：正确3. 商业银行应当将风险管理贯穿于银行经营活动的各个环节。
（）答案：正确三、简答题1. 请简述商业银行风险管理的流程。
答案：商业银行风险管理的流程包括风险识别、风险评估、风险监控和风险控制四个环节。
首先，通过各种手段和方法识别可能对银行带来损失的风险；其次，对识别出的风险进行评估，确定其可能带来的损失程度和发生概率；然后，对风险进行监控，确保风险在银行承受范围内；最后，根据风险评估结果采取相应的控制措施，降低风险带来的损失。
2. 请列举三种商业银行常用的风险管理工具。
答案：商业银行常用的风险管理工具包括：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿等。
其中，风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险；风险对冲是通过金融衍生品等工具来对冲风险；风险转移是通过购买保险等方式将风险转移给其他机构或个人；风险规避是直接避免或退出可能带来风险的业务或市场；风险补偿是在承担风险的基础上要求获得额外的回报。
四、案例分析题案例：某商业银行由于内部控制不严，导致多名员工涉嫌贪污、挪用资金。
这起事件给银行带来了严重的声誉损失和财务损失。
1. 请分析该案例中商业银行面临的风险类型。
答案：该案例中商业银行面临的风险类型包括操作风险（内部控制不严导致的员工贪污、挪用资金）和声誉风险（事件给银行带来的声誉损失）。
银行从业资格风险管理检测试卷（附答案）
八月中旬银行从业资格风险管理检测试卷（附答案）一、单项选择题（共50题，每题1分）。
1、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。
A、300B、600C、400【参考答案】：B【解析】：根据公式：融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额=700-300=400(亿元)；融资需求(借入资金)=融资缺口+流动性资产=400+200=600(亿元)。
所以答案为C。
2、（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A、名义价值B、公允价值C、市值重估价值【参考答案】：A【解析】：区分这几种价值的含义。
名义价值就是账面上的价值，都是历史成本反映出来的。
3、关于久期缺口，下列叙述不正确的是（）。
A、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少B、久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化就越不敏感C、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额【参考答案】：C【解析】：D项，久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额。
4、以下哪项属于对商业银行运作或声誉造成威胁的外部因素?（）A、洗钱B、失职违规C、知识技能匮乏【参考答案】：A【解析】：BCD三项均为内部因素，产品设计缺陷属于内部流程因素，失职违规和知识技能匮乏属于人员因素。
故选A。
5、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。
A、12.5%B、17.1%C、15%【参考答案】：B【出处】：2014年下半年《风险管理》真题【解析】关注类贷款迁徙率＝期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额－期初关注类贷款期间减少金额）×100%＝600/（4500－1000）＝17.1%。
银行从业资格考试《风险管理(中级)》历年真题和解析答案0418-16
银行从业资格考试《风险管理（中级）》历年真题和解析答案0418-161、银行的资产组合可以通过（）方式提供流动性。
【多选题】A.资产抵押式回购B.资产租赁C.资产质押式回购D.资产到期E.资产出售正确答案:A、D、E答案解析:银行的资产组合可以通过三种方式提供流动性：资产到期、资产出售以及以资产做抵押进行回购（选项ADE正确）。
2、资产管理业务的产品端，从约定的投资范围看，固定收益类产品投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于（）。
【单选题】A.50%B.60%C.80%D.100%正确答案:C答案解析:选项C正确：资产管理产品分为固定收益类产品、权益类产品、商品及金融衍生品类产品和混合类产品。
固定收益类产品投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%，权益类产品投资于股票、未上市企业股权等权益类资产的比例不低于80% ,商品及金融衍生品类产品投资于商品及金融衍生品的比例不低于80% , 混合类产品投资于债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产且任一资产的投资比例未达到前三类产品标准。
3、在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。
【单选题】A.组合在战略层面的重要性B.经济前景C.收益率D.过去的组合集中情况正确答案:D答案解析:在确定资本分配的权重时，需要考虑的因素包括：组合在战略层面上的重要性、经济前景（宏观经济状况预测）、目前的组合集中情况和收益率。
选项D：过去的组合集中情况说法错误。
4、风险迁徒类指标，例如正常贷款迁徒率属于动态风险监测指标。
【判断题】A.正确B.错误正确答案:A答案解析:风险迁徒类指标，例如正常贷款迁徒率属于动态风险监测指标。
5、管理人根据资产支持证券风险监测和分析结果，可将专项计划初步划分为（）。
【多选题】A.优质类B.正常类C.关注类D.风险类E.违约类正确答案:B、C、D、E答案解析:选项BCDE正确：管理人根据资产支持证券风险监测和分析结果，可将专项计划初步划分为四类：（1）正常类；（2）关注类；（3）风险类；（4）违约类。
2016年银行从业资格考试试题《风险管理》精编试卷（一）
⼀、单项选择题(共90题，每⼩题0．5分，共45分。
以下各⼩题所给出的四个选项中，只有⼀项符合题⽬要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分)1．关于商业银⾏管理战略说法，不正确的是( )。
A．战略⽬标可以分解为战略愿景、阶段性战略⽬标和主要发展指标等细项B．商业银⾏管理战略分为战略⽬标和实现路径两个⽅⾯的内容C．各家银⾏的战略⽬标各不相同，不存在共性特征D．战略⽬标确⽴后，应重点研究如何保证路径的⾼质量和⾼效率2．下列关于压⼒测试的应⽤和报告⽅⾯的要求，说法错误的是( )。
A．资本充⾜率压⼒测试分为定期压⼒测试和不定期压⼒测试B．商业银⾏应根据定期和不定期压⼒测试⼯作编制资本充⾜率压⼒测试报告C．商业银⾏应根据资本充⾜率压⼒测试⼯作评估银⾏所⾯临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D．原则上，压⼒测试⾄少每半年⼀次3．( )负责保证商业银⾏建⽴并实施充分⽽有效的内部控制体系。
A．股东⼤会B．⾼级管理层C．监事会D．董事会4．董事会应定期核查银⾏( )能否充分保证其有序和审慎地开展业务。
A．内部控制体系B．公司治理结构C．风险控制环境D．风险监测体系5．风险管理⽂化的精神核⼼和最重要以及层次的因素是( )。
A．风险管理理念B．风险管理制度C．风险管理知识D．风险管理技能6．与单⼀法⼈客户相⽐，集团法⼈客户的信⽤风险具有的特征不包括( )。
A．内部关联交易频繁B．连环担保⼗分普遍C．风险识别和贷后管理难度⼤D．⾮系统性风险较⾼7．下列商业银⾏各风险管理组织机构中，( )负责建⽴识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
A．董事会B．⾼级管理层C．股东⼤会D．监事会8．下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是( )。
A．监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察⼯作B．⾼级管理层负责执⾏风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C．⾼级管理层是商业银⾏的风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银⾏风险管理的责任D．风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略⽅⾯的决策并付诸实施9．( )是商业银⾏进⾏有效风险管理的最前端。
(完整版)风险管理试题及答案
《风险管理》（一~三章）一、单项选择1．由于形成的原因更加复杂和宽泛，平时被视为一种综合风险的是（ C）。
A．市场风险 B ．信用风险 C ．流动性风险 D ．操作风险2．巴塞尔委员会以（ D）方式把商业银行面对的风险分为八大类。
A. 损失结果B. 风险事故C. 风险发生的范围D. 引起风险的原因3．( D ) 是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险特别有效的方法。
A.风险分别B. 风险转移C. 风险闪避D. 风险对冲4. 我国要求资本充足率不得低于（ C）A.6%B.7%C.8%D.9%5. 经风险调整的资本收益率（ RARO）C的计算公式是（ A）A.RAROC=（税后净收益－预期损失）∕非预期损失B.RAROC=（税后净收益－非预期损失）∕预期损失（= 非预期损失－预期损失）∕税后净收益（=预期损失－非预期损失）∕税后净收益6.( C ) 是商业银行的最高风险管理 / 决策机构，肩负商业银行风险管理的最后责任。
A.监事会B. 高级管理层C. 董事会D. 风险管理部门7. 商业银行风险鉴别最基本、最常用的方法是 ( A ) 。
A.制作风险清单B. 情况解析法C. 专家展望法D. 录制清单法8. 以部下于商业银行风险管理战略的内容的是 ( B ) 。
A.战略目标和战略方式B.战略目标和实现路径C.战略目标和实现方式D.战略目标和战略管理9. （C）是全面风险管理、资本看守和经济资本配置得以有效推行的重要基础。
A.风险鉴别B. 风险控制C. 风险计量D. 风险监测与报告10. ( C ) 是对经过鉴别和计量的风险采用分别、对冲、转移、闪避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。
A.风险监测B. 风险计量C. 风险控制D. 风险鉴别11. 客户信用评级中，违约概率的估计包括（ A）两个层面。
A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B．单一借款的违约概率和该借款人所有债项的违约概率C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所借款人的违约频率12．以下关于客户信用评级的说法，不正确的选项是（ D）。
初级银行从业资格考试风险管理(习题卷1)
初级银行从业资格考试风险管理(习题卷1)第1部分：单项选择题，共65题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。
1.[单选题]下列选项中，属于银行机构市场准人应该遵循的原则的是()。
A)便民B)合理C)守法D)诚信答案:A解析:银行机构市场准入要遵循公开、公平、公正、效率和便民的原则。
2.[单选题]风险事件： 2014年4月3日，经中国银监会核准，中国工商银行（下称“工行”）正式获准实施资本管理高级方法。
作为全球系统重要性银行，工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的“百年老店”。
相关背景： 股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。
一是管好了战略风险。
通过实施国际化战略、“大零售、大资管、信息化银行”战略，实现了风险的分散化与盈利的多元化。
二是确立了稳健的风险文化。
制定了本行的风险偏好，正确处理长、短期利益关系，形成了合规、严谨、稳健的风险文化。
三是建立了完善的风险治理构架。
从集团层面做到了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。
四是建立了科学的风险计量与监控体系。
通过实施资本管理高级方法，利用大数据和系统手段，实现了对风险的科学化、精细化管理。
经济进入新常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手段，积极应对新的形势与挑战。
工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构--信用风险监控中心。
该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。
银行从业资格(风险管理)模拟试卷及答案解析(20)
银行从业资格（风险管理）模拟试卷及答案解析（20）(1/90)单项选择题第1题交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是( )。
A.名义价值B.实际价值C.公允价值D.市场价值下一题(2/90)单项选择题第2题下列关于正确认识风险与收益的关系，说法错误的是( )。
A.有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理B.防止过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会C.有助于商业银行在经营管理活动中规避风险D.利用现代风险管理方法，合理促进商业银行优势业务发展上一题下一题(3/90)单项选择题第3题同业市场负债比例的计算公式为( )。
A.(同业拆借+同业存放一卖出回购款项)／总负债×100%B.(同业拆借一同业存放+卖出回购款项)／总负债×100%C.(同业拆借一同业存放一卖出回购款项)／总负债×100%D.(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)／总负债×100%上一题下一题(4/90)单项选择题第4题商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系，其主要管理要素不包括( )。
A.建立信息安全计划和保持长效的管理机制B.确保所有信息系统的安全C.确定风险防范措施及所需资源的优先级别D.确保所有计算机操作系统和系统软件的安全上一题下一题(5/90)单项选择题第5题下列选项中，不属于中长期结构性分析指标的是( )。
A.存贷比B.核心负债比率C.净稳定资金比率D.超额备付金率上一题下一题(6/90)单项选择题第6题商业银行的流动性比例应当不低于( )。
A.10%B.15%C.20%D.25%上一题下一题(7/90)单项选择题第7题建设市场风险管理体系的关键是( )。
A.市场风险管理部门相对于财务部门的独立性B.市场风险管理部门相对于财务部门的关联性C.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的关联性上一题下一题(8/90)单项选择题第8题针对商业银行经营管理的特殊性，从其( )的角度，要更加关注风险可能造成的损失。
银行业务风险管理办法题库(题目+答案+解析)
银行业务风险管理办法题库(题目+答案+解析)题目1：银行业务风险的定义是什么？答案：银行业务风险是指银行在经营活动中面临的各种风险，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险和法律风险等。
解析：银行业务风险是指银行在经营活动中可能遭受损失的风险。
这些风险来源于银行与客户、市场和其他利益相关者的各种业务往来。
了解银行业务风险的定义对于制定有效的风险管理策略至关重要。
题目2：什么是信用风险？答案：信用风险是指银行因客户或其他利益相关者违约或信用质量发生变化而遭受损失的风险。
解析：信用风险是银行业务风险中最常见的一种风险。
它涉及到银行与客户或其他利益相关者之间的信用关系。
当客户或其他利益相关者无法履行合同义务时，银行可能会遭受损失。
因此，银行需要通过客户信用评估、担保和抵押等方式来管理信用风险。
题目3：什么是市场风险？答案：市场风险是指银行因市场价格波动导致资产价值下降或收益减少的风险。
解析：市场风险是银行业务风险中的另一种常见风险。
市场风险包括利率风险、汇率风险和股票价格风险。
银行可能通过衍生品交易、对冲策略等手段来管理市场风险。
题目4：什么是操作风险？答案：操作风险是指银行因内部流程、人员、系统或外部事件的失败而遭受损失的风险。
解析：操作风险是银行业务风险中的重要组成部分。
它涉及到银行的内部管理和外部环境。
操作风险可能源自内部员工的失误、欺诈行为，或外部事件的冲击。
银行需要通过加强内部控制、风险评估和员工培训等方式来管理操作风险。
题目5：什么是流动性风险？答案：流动性风险是指银行在满足客户提取存款、对外融资和其他负债偿还需求方面遇到困难的风险。
解析：流动性风险是银行业务风险中的一种重要风险。
银行需要保持足够的流动性来应对客户的提款需求和其他负债的偿还。
流动性风险可能源自资产和负债之间的不匹配，或外部市场流动性的紧缩。
银行可以通过保持流动性缓冲、进行流动性管理和监测等方式来管理流动性风险。
银行专业资格考试初级风险管理(试卷编号211)
银行专业资格考试初级风险管理(试卷编号211)1.[单选题]()是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。
A)风险转移B)风险补偿C)风险对冲D)风险规避答案:B解析:风险补偿是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。
2.[单选题]( )负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。
A)股东大会和董事会B)董事会和监事会C)董事会和高级管理层D)高级管理层和内部审计人员答案:C解析:董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。
故本题选C。
3.[单选题]所有外币多头总额与空头总额之差称为( )。
A)累计总敞口头寸B)远期净敞口头寸C)单币种敞口头寸D)净总敞口头寸答案:D解析:净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，该方法主要考虑不同货币汇率波动的相关性，认为多头与空头存在对冲效应。
4.[单选题]信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是( )。
A)专家判断法→违约概率模型→信用评分模型B)违约概率模型→专家判断法→信用评分模型C)专家判断法→信用评分模型→违约概率模型D)信用评分模型→专家判断法→违约概率模型答案:C解析:信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。
故本题选C。
B)100%C)150%D)200%答案:A解析:商业银行的存贷比应当不高于75%。
6.[单选题]现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。
买卖其他公司的股票等投资行为属于( )。
A)经营活动的现金流B)投资活动的现金流C)融资活动的现金流D)销售活动的现金流答案:B解析:企业买卖房产、购买机器设备或资产租借，借款给附属公司，或者买卖其他公司的股票等投资行为，是投资活动现金流的主要内容7.[单选题]风险管理文化的精神核心和最重要、最高层次的因素是( )。
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第1题下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是（）A．风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致B．能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序C．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求D．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／利润要求正确答案:D解析：所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求，D项明显错误。
第2题资产证券化的作用在于（）A．提高商业银行资产的流动性B．增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C．是一种风险转移的风险管理方法D．以上都正确正确答案:D解析：资产证券化的主要目的在于变存量为流量，提高商业银行资产的流动性，增强商业银行关于资产和负债管理的自主性，也是一种分先转移的风险管理方法。
第3题以下负债中对商业银行的风险状况和利率水平敏感性最低，不容易对商业银行的流动性造成显著影响的是（）A．社团存款B．个人存款C．中小企业存款D．集团公司存款正确答案:B解析：零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，存款的意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类和服务质量的感性因素，因此零售存款相对稳定。
第4题对维持本行资本充足率承担最终责任的是（）A．股东大会和董事会B．董事会和监事会C．董事会和高级管理层D．高级管理层和部审计人员正确答案:C解析：董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任。
第5题以下哪项是银行监管的首要环节?（）A．机构准入B．市场准入C．高级管理人员准入D．运营准入正确答案:B解析：市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。
第6题对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（）A．标准法B．基本指标法C．部模型法D．高级计量法正确答案:C解析：对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。
部模型法是计算市场风险加权资产的方法，故C选项符合题意，A、B、D选项不符合题意。
第7题进行（）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。
银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。
A．情景分析B．压力测试C．融资渠道管理D．应急计划正确答案:C解析：融资管理渠道的定义。
第8题在认真总结和借鉴国外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是（）A．管股东、管风险、管效益、提高透明度B．管法人、管经营、管风险、提高透明度C．管法人、管风险、管控、提高透明度D．管股东、管经营、管控、提高透明度正确答案:C解析：略第9题已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）A．15亿B．12亿C．20亿D．30亿正确答案:B解析：利用部评级法计算出来的风险参数可得：预期损失=违约概率×违约风险暴露×违约损失率=5%X(1—20%)X 300=12(亿元)。
第10题在部评级法初级法下合格净额结算不包括（）A．表净额结算B．回购交易净额C．场外衍生工具交易及交易账户信用衍生工具净额结算D．表外净额结算正确答案:D解析：在部评级法初级法下合格净额结算包括：表净额结算、回购交易净额、场外衍生工具交易及交易账户信用衍生工具净额结算。
第11题《巴塞尔新资本协议》通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术。
A．监管资本，高级风险量化B．经济资本，高级风险量化C．会计资本，风险定性分析D．注册资本，风险定性分析正确答案:A解析：监管资本是监管部门规定的银行应持有的同其所承担的业务总体风险相匹配的成本。
经济资本是银行自己计量的用于弥补非预期损失的资本。
会计资本是会计报表上列出的用历史成本计量的资本。
注册资本即银行在注册时投入的初始资本。
高级风险量化技术就是将不可见的风险数量化，风险定性分析技术则是从性质方面评价风险。
对比各选项，首先可以排除C、D，因为定性分析太简单，不是要鼓励的技术。
另外，监管资本是监管部门制定的，在本题中更符合监管者一方的语气，因此，如果不了解具体条例，通过排除法，可知A是最佳选项。
第12题在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（）A．5Cs系统B．5Ps系统C．CAMEL分析系统D．51ts系统正确答案:B解析：5Ps系统包括：个人因素(Personal Factor)、资金用途因素(Purpose Fac—tor)、还款来源因素(Payment Factor)、保障因素(Protection Factor)、企业前景因素(Perspective Factor)。
第13题下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号? （）A．存货周转率变小B．显示旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C．流动资产比例大幅下降D．业务性质变化正确答案:D解析：A、B、C、都属于财务风险预警，D属于非财务风险预警。
第14题银行可以通过（）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
A．缺口分析B．情景分析C．压力测试D．敏感性分析正确答案:C解析：此题考查的是压力测试的概念。
第15题商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生（）A．数据风险B．模型风险C．误判风险D．缺失风险正确答案:B解析：商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生模型风险。
第16题商业银行的核心一级资本充足率不得低于（）A．5%B．4%C．6%D．7%正确答案:B解析：商业银行的核心一级资本充足率不得低于4%。
第17题根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）A．0．09B．0．08C．0．07D．0．06正确答案:A解析：Prob(n笔贷款违约)=E-m—mn／n!其中，E=2．72，m为贷款组合平均违约率×l00，本题中即m=2，n为实际末月的贷款数量，本题中n=4，代入公式得概率=2．72-2×24÷(4×3×2×1)=0．09。
第18题操作风险资本计量方法中风险敏感度最高的是（）A．标准法B．替代标准法C．高级计量法D．部评级法正确答案:C解析：标准法、替代标准法和高级计量法是操作风险资本计量的三种方法，其复杂程度和风险敏感度逐渐增强。
其中，高级计量法的风险敏感度最高。
第34题如果一家国商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为l5亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为（）A．75%B．125%C．115%D．120%正确答案:B解析：不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)／(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)×100%=(15+8+2)／(10+7+3)×100%=125%。
第35题预期损失率的计算公式是（）A．预期损失率=预期损失／资产风险暴露B．预期损失率=预期损失／贷款资产总额C．预期损失率=预期损失／风险资产总额D．预期损失率=预期损失／资产总额正确答案:A解析：预期损失率是指信用风险损失分布的数学期望，预期损失率=预期损失／资产风险暴露×100%。
第36题中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面（）A．不良贷款清收转化情况B．新发放贷款质量情况C．新发生不良贷款的外部原因及典型案例D．以上都是正确答案:D解析：《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定，不良贷款分析报告主要包括以下几个方面：基本情况、地区和客户结构情况、不良贷款清收转化情况、新发放贷款质量情况、新发生不良贷款的外部原因分析及典型案例、对不良贷款的变化趋势进行预测。
第37题以下应当归属于商业银行操作风险中的人员因素类别的是（）A．信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂一好处协助骗贷B．2008年汶川震给当地多家商业银行造成损失C．未在抵押贷款管理办法中明确规定先落实抵押手续，后放贷D．金融机构重前台、轻后台的发展模式从长期来看可能导致损失正确答案:A解析：操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生部欺诈、失职违规以及因员工的知识／技能缺乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。
第38题商业银行在金融产品创新过程中，业务管理框架，权利义务结构，风险管理要求等方面存在的明显缺失，应归属于操作风险中的（）类别A．部流程因素B．系统缺陷因素C．人员因素D．外部事件因素正确答案:A解析：部流程因素引起的操作风险是指商业银行业务流程缺失、设计不完善或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务会计错误、文件合同错误、产品设计缺陷、错误监控报告、结算支付错误、交易定价错误。
第39题商业银行采用高级风险量化技术面临（）A．法律风险B．市场风险C．模型风险D．声誉风险正确答案:C解析：模型风险是基于模型有很多严格的假设，风险很难被一一量化。
第40题全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）A．企业的资产规模B．企业的目标C．全面风险管理要素D．企业的各个层级正确答案:A解析：全面风险管理体系有三个维度：第一维是企业的目标，第二维是全面风险管理要素，第三维是企业的各个层级。
第41题投资组合的整体VAR与其中包括的每个金融产品的VAR之间的关系是（）A．投资组合的整体VAR大于等于每个金融产品的VAR之和B．投资组合的整体VAR小于等于每个金融产品的VAR之和C．投资组合的整体VAR等于每个金融产品的VAR之和D．两者之间不存在必然联系正确答案:B解析：投资组合能够在一定程度上根据每个金融产品之间的相关性分散风险。
第42题压力测试是为了衡量（）A．正常风险B．小概率事件的风险C．风险价值D．以上都不是正确答案:B解析：压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失。
第43题自我评估法就是在商业银行部控制体系的基础上，通过开展（），识别出全行经营管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险大小。