期货市场理论与实务课程内容

期货市场理论与实务第一章期货市场基础知识

第一节期货市场的产生和发展

一、期货市场的产生

二、期货市场的发展

（一）期货品种的发展

（二）期货市场发展趋势与格局

三、中国期货市场的建立与发展

（一）期货市场的理论探索与试点阶段（1987~1990年）（二）期货市场盲目发展阶段（1991~1993年10月）（三）清理整顿阶段（1993年11月~2000年）

（四）规范发展阶段（2001年至今）

第二节期货交易的基本概念

一、期货交易的含义

二、期货交易与现货交易的区别

第三节期货交易的基本特征

第四节期货市场的功能与作用

一、期货市场的功能

（一）规避风险

（二）价格发现

二、期货市场的作用

（一）期货市场在宏观经济中的作用

（二）期货市场在微观经济中的作用

第五节期货市场的组织结构

一、期货交易所

（一）性质

（二）职能

（三）组织结构

二、期货结算机构

（一）性质

（二）职能

三、组织方式

四、结算体系

（一）国际结算体系

（二）国内结算体系

五、期货中介机构

六、美国期货市场中介机构

（一）期货佣金商

（二）介绍经纪商

（三）场内经纪人

（四）助理中介人

（五）期货交易顾问

七、国内期货市场中介机构

（一）期货公司

（二）介绍经纪商

八、期货投资者

（一）套期保值者

（二）期货投机者

（三）期货套利者

九、国际市场机构投资者

复习思考题

案例“87美国股灾”

第二章期货市场交易对象

第一节期货合约

一．期货合约的概念与特点

（一）期货合约的概念

（二）期货合约的特点

二．期货合约的主要内容

（一）合约名称

（二）交易单位与合约价值

（三）报价单价

（四）最小变动价位

（五）每日价格最大波动限制

（六）合约交割月份

（七）交易时间

（八）最后交易日

（九）交割日期

（十）交割等级

（十一）交割地点

（十二）交易手续费

（十三）交割方式

（十四）交易代码

第二节国际期货市场主要期货品种一．商品期货

（一）农产品期货

（二）金属期货

（三）能源期货

二．金融期货

（一）外汇期货

（二）利率期货

（三）股票指数期货

（四）股票期货

三．其他期货品种

（一）经济指数期货

（二）信用指数期货

（三）天气期货

（四）保险期货

第三节中国主要期货品种与合约

一．农产品

（一）小麦期货合约

（二）棉花期货合约

（三）白糖期货合约

（四）菜籽油期合约

（五）早籼稻期货合约

（六）大豆期货合约

（七）豆粕期货合约

（八）豆油期货合约

（九）玉米期货合约

（十）棕榈油期货合约

（十一）天然橡胶期货合约

二．工业品

（一）铜期货合约

（二）铝期货合约

（三）锌期货合约

（四）黄金期货合约

（五）线材期货合约

（六）白银期货合约

三．能源化工

（一）燃料油期货合约

（二）线型低密度聚乙烯期货合约

（三）聚氯乙烯期货合约

（四）精对苯二甲酸期货合约

四．中国金融期货交易所与沪深300股指期货

（一）中国金融期货交易所

（二）沪深300股指期货合约

（三）股指期货投资者适当性制度

（四）交易规则

复习思考题

案例巴林银行倒闭

第三章期货市场基本交易制度与交易流程

第一节中国期货市场基本交易制度

一、保证金制度

二、当日无负债结算制度

三、涨跌停板制度

四、熔断制度

五、持仓限额制度

六、大户报告制度

七、强行平仓制度

（一）进行强行平仓的情形

（二）强行平仓的执行原则

（三）强行平仓的价格通过市场交易形成

（四）强行平仓的执行过程

（五）强行平仓的盈亏处理

八、强制减仓制度

九、套期保值审批制度

十、交割制度

十一、结算担保金制度

十二、风险准备金制度

十三、风险警示制度

十四、信息披露制度

第二节中国期货市场交易流程——开户与下单一、开户

（一）风险揭示

（二）签署合同

（三）缴纳保证金

二、下单

（一）常用交易指令

（二）下单方式

第三节中国期货市场交易流程——竞价

一、竞价方式

（一）公开喊价方式

（二）计算机撮合成交方式

二、成交回报与确认

第四节第四节中国期货市场交易流程——结算一、结算的概念与结算程序

（一）交易所对会员的结算

（二）期货公司对客户的结算

二、结算公式与应用

（一）结算相关概念

（二）结算公式

（三）应用