XX银行市场风险限额管理办法
XX银行行业信贷风险限额管理办法
XX银行行业信贷风险限额管理办法XX银行行业信贷风险限额管理办法是为了强化信贷资产组合风险管理，促进信贷结构优化，防范行业集中度风险，合理均衡风险与收益而制定的。
本办法所指的行业限额是指综合考虑我行资本状况、风险偏好、业务发展战略以及行业信贷资产风险及收益等因素，在风险计量基础上确定的、一定时期内我行能够且愿意承担的行业信贷风险额度。
行业限额管理是指运用组合风险管理工具，以行业信贷资产风险及收益计量、分析为基础，设定、配置行业限额，并对限额执行情况进行监测、预警、控制和报告的动态管理过程。
本办法所指的行业划分以国民经济行业分类为基础，按照行业信贷政策分类标准，根据风险管理需要适时调整。
本办法适用于农业银行境内机构法人本外币贷款及表外业务垫款，信贷业务授权管理办法规定的低信用风险业务除外。
行业限额管理遵循业务发展与风险控制相结合、结构优化与资本约束相结合、弹性引导与额度管控相结合的原则，实行“扶优限劣”的策略，对维持、压缩和退出类客户实行刚性约束，给予支持类客户较充分的信贷空间。
行业限额设定按年确定设限行业，并采用定量分析和定性判断相结合的方式设定行业限额。
设限行业的选取及限额设定主要考虑经济周期规律与行业生命周期性变化、国家宏观调控政策与产行业发展规划、我行业务发展战略与行业发展前景、我行风险偏好与行业风险调整收益、行业信贷结构与行业风险控制水平、同业信贷投放情况与我行竞争能力、重大事件对产行业发展的深度影响等因素。
行业限额分为指令性限额和指导性限额两种类型。
指令性限额实行额度管控，相关信贷业务要在限额控制目标内，原则上不得突破限额办理；指导性限额实行额度引导，总行对限额使用情况进行监测评价，分行依据限额提示把握信贷投放节奏，调整行业信贷结构。
第十八条规定了使用临时性限额办理信贷业务的条件，包括AA+级（含）以上客户和符合信贷准入政策的总行级核心客户及国家重点建设项目。
第十九条要求一级分行按限额使用节奏合理控制设限行业贷款投放进度。
银行市场风险限额管理办法模版
x银行市场风险限额管理办法第一章总则第一条为加强x银行市场风险的全面管理，有效提高市场风险管理能力，根据人民银行、银行业监督管理委员会等部门以及x银行有关规定，制定本办法。
第二条本办法是x银行市场风险限额管理的基本依据，是规范市场风险限额管理行为的基本准则。
第三条本办法所称市场风险限额，是指x银行根据自身风险偏好和风险承受能力，对具体承担市场风险的业务组合或者产品组合，按照关键风险指标设置的风险暴露上限或下限。
第四条本办法所称市场风险限额管理，是指x银行运用市场风险限额管理工具，将市场风险承担水平控制在可接受的范围内，并对限额执行情况进行持续监测、报告、调整和处理的全过程。
第五条x银行进行市场风险限额管理，要遵循“合理设定、严格执行、动态管理、及时报告”的原则：（一）“合理设定”原则，即要兼顾风险承受能力和业务的发展需要，设定市场风险限额。
（二）“严格执行”原则，即要严格遵守限额管理的要求，保证限额管理的严肃性。
（三）“动态管理”原则，即要根据业务开展情况和限额的执行情况，对市场风险限额进行动态管理和适时调整。
（四）“及时报告”原则，即要及时将限额执行的情况向风险管理部门、高级管理层和董事会报告。
第六条本办法适用于x银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。
第二章管理职责第七条总行高级管理层承担市场风险限额管理的直接责任，应履行以下职责：（一）提请董事会或其授权的有权审批人审批全行市场风险限额管理政策、全行市场风险限额。
（二）监督全行市场风险限额的管理情况和执行情况。
（三）每年向董事会报告全行市场风险限额的管理情况和执行情况。
（四）批准全行市场风险限额调整建议。
（五）批准新产品、新业务市场风险限额建议。
第八条总行风险管理部承担市场风险限额管理职责，包括：（一）拟定全行市场风险限额管理政策，包括：具体办法、流程、计量标准等。
（二）拟定全行市场风险限额。
（三）提出、审查全行市场风险限额的调整建议。
银行市场风险管理办法
银行市场风险管理办法第一章总则第一条为提高本行的市场风险管理水平，保护我行避免遭受到因承担了超越我行风险偏好而产生的不可预测的损失，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》的规定，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法适用于我行交易账户与银行账户所承担的一切市场风险。
第三条本办法的制定基于以下目的：（一）股东的长期风险调整收益最大化；（二）依据风险容忍度和谨慎性限额来管理整体市场风险；（三）有效地支配风险敞口以协助在利率变动中获利。
第四条本办法是由我行金融市场部拟定,风险控制委员会审核,再经行长同意及我行的董事会予以批准。
风险控制管理委员会负责至少每年审定本办法与配合业务发展市场风险管理目标及法规上的要求相匹配。
本办法的所有变更必须由我行的风险控制委员会审核,行长同意后再报董事会批准。
第二章市场风险管理组织架构第五条我行的风险管理自上而下由董事会通过行长实施。
为了使风险管理更为有效，风险管理权限由董事会授权高级管理层至各业务部门，风险权限组织如下：第六条风险承担部门和风险控制部门之间存在明确的责任分割。
各部门的具体权责如下：（一）董事会我行的董事会是我行资产负债管理和市场风险管理的决策机构，同时决定我行的风险偏好。
在市场风险管理方面，董事会职责主要包括：1、明确我行市场风险管理目标。
2、批准我行的风险管理和策略，以及风险管理构架，其中包括组织结构、管理层的职责、风险管理相关事宜的授权、风险鉴别与度量，风险监管与控制及管理风险收益率及风险组织结构和市场风险结构的管理。
3、制定企业策略和资产负债可承受的风险水平，批准限额以管理我行的市场风险。
4、决定我行有关部门审核的风险限额和政策，但不包括程序上的操作的改变。
任何程序上的操作上的改变由我行的风险控制委员会批准。
通过对政策遵循的复审及审计报告监管市场风险管理的有效性。
（二）风险控制委员会负责辅助我行市场风险管理的职能部门是风险控制委员会。
银行市场风险限额管理办法模版
x银行市场风险限额管理办法第一章总则第一条为加强x银行市场风险的全面管理，有效提高市场风险管理能力，根据人民银行、银行业监督管理委员会等部门以及x银行有关规定，制定本办法。
第二条本办法是x银行市场风险限额管理的基本依据，是规范市场风险限额管理行为的基本准则。
第三条本办法所称市场风险限额，是指x银行根据自身风险偏好和风险承受能力，对具体承担市场风险的业务组合或者产品组合，按照关键风险指标设置的风险暴露上限或下限。
第四条本办法所称市场风险限额管理，是指x银行运用市场风险限额管理工具，将市场风险承担水平控制在可接受的范围内，并对限额执行情况进行持续监测、报告、调整和处理的全过程。
第五条x银行进行市场风险限额管理，要遵循“合理设定、严格执行、动态管理、及时报告”的原则：（一）“合理设定”原则，即要兼顾风险承受能力和业务的发展需要，设定市场风险限额。
（二）“严格执行”原则，即要严格遵守限额管理的要求，保证限额管理的严肃性。
（三）“动态管理”原则，即要根据业务开展情况和限额的执行情况，对市场风险限额进行动态管理和适时调整。
（四）“及时报告”原则，即要及时将限额执行的情况向风险管理部门、高级管理层和董事会报告。
第六条本办法适用于x银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。
第二章管理职责第七条总行高级管理层承担市场风险限额管理的直接责任，应履行以下职责：（一）提请董事会或其授权的有权审批人审批全行市场风险限额管理政策、全行市场风险限额。
（二）监督全行市场风险限额的管理情况和执行情况。
（三）每年向董事会报告全行市场风险限额的管理情况和执行情况。
（四）批准全行市场风险限额调整建议。
（五）批准新产品、新业务市场风险限额建议。
第八条总行风险管理部承担市场风险限额管理职责，包括：（一）拟定全行市场风险限额管理政策，包括：具体办法、流程、计量标准等。
（二）拟定全行市场风险限额。
（三）提出、审查全行市场风险限额的调整建议。
农商银行市场风险限额管理办法
ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险限额管理办法第一章总则第一条为了加强ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险限额管理，根据《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策》等有关政策法规及本行相关制度规定，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法所称市场风险限额，是指用于有效控制金融产品市场风险损失的限定额度值，是本行市场风险偏好的具体量化。
第三条本办法所称市场风险限额管理，是指本行根据风险偏好和风险政策对市场风险指标设置限额，并据此对市场风险进行监测和控制的过程。
第四条本办法主要包括职责分工、市场风险限额种类、市场风险限额设定、市场风险限额监控、市场风险限额调整以及市场风险超限额处理等内容。
第二章职责分工第五条高级管理层及其下设风险控制委员会履行市场风险限额管理职责，主要职责包括：（一）确定市场风险限额管理办法；（二）确定市场风险限额管理架构和体系；（三）审批市场风险限额设置；（四）审批市场风险限额调整申请；（五）审阅市场风险限额报告；（六）审批市场风险超限事宜；（七）高级管理层权限内的其他相关事项。
第六条本行风险管理部作为市场风险限额管理牵头部门，主要职责包括：（一）拟定市场风险限额管理办法；（二）拟定市场风险限额设置；（三）监控市场风险限额执行情况；（四）提出市场风险限额调整申请；（五）编制市场风险限额相关报告；（六）沟通、监控市场风险超限事宜；（七）审核市场风险超限处理方案；（八）高级管理层要求完成的其他有关市场风险限额管理事项。
第七条本行计划财务部作为市场风险限额管理协助部门，主要职责包括：（一）协助拟定市场风险限额设置；（二）提出市场风险限额调整申请；（三）协助审核市场风险超限处理方案。
第八条本行市场风险相关业务部门的主要职责包括：（一）协助拟定市场风险限额设置；（二）提出市场风险限额调整申请；（三）编制市场风险超限处理方案；（四）在既定市场风险限额内开展业务。
XX商业银行市场风险应急管理办法
XX商业银行市场风险应急管理办法第一章总则第一条为了规范XX商业银行市场风险应急管理工作，做到事前预防、事中控制和事后处置，最大程度减少市场风险对银行造成的损失，提高银行市场风险的防范能力和应急处置能力，维护正常的金融秩序，特制定本办法。
第二条本办法适用于XX商业银行各个部门和员工，包括总行和各个分支机构。
第三条XX商业银行市场风险应急管理工作的原则是科学性、规范性、综合性、预防性和灵活性。
第四条XX商业银行市场风险应急管理工作的目标是保障银行正常运营，减少风险损失，防范金融风险，维护金融市场秩序。
第五条XX商业银行应当建立健全市场风险应急管理体系，包括责任体系、组织体系、工作机制等。
第二章市场风险应急管理相关制度第六条XX商业银行应建立健全市场风险应急管理制度，明确市场风险应急管理工作的责任、流程和具体措施。
第七条市场风险应急管理工作应由市场风险管理部门负责，全行各部门协同配合。
市场风险管理部门应定期进行市场风险应急演练，提高全行员工对市场风险应急的能力。
第八条市场风险应急管理工作应按照风险评估、情报监测、预警预防、应急执行、事后处置等环节进行。
第三章市场风险应急管理的具体措施1.完善市场风险预警机制，及时获取市场风险信息；2.加强市场风险管理的制度建设，明确各部门的市场风险责任；3.建立完善的市场风险应急预案，确保应急处置措施的及时性和有效性；4.加强与市场监管机构的沟通与协调，做好市场风险信息的共享；5.开展市场风险应急演练，提高全行员工的应急处置能力。
第十条XX商业银行市场风险应急预案的编制应包括以下内容：1.市场风险的分类和分级；2.市场风险的预警指标和阈值；3.市场风险应急预案的具体操作流程；4.市场风险应急处置措施和责任人；5.市场风险应急预案的修订和审批程序。
第十一条针对不同级别的市场风险，XX商业银行应制定相应的应急处置措施，确保及时有效地控制风险并保障银行运营的正常进行。
第四章市场风险应急演练和评估第十二条XX商业银行应定期进行市场风险应急演练，以测试应急预案的完整性和有效性，提高员工应急处理能力。
银行限额管理办法 模版
银行限额管理办法第一章总则第一条为有效落实风险管理政策的有关要求，进一步加强信用风险、市场风险与流动性风险管理，根据本行相关风险管理政策与《风险管理限额体系建设规划》，结合经营管理实际，制定本办法。
第二条限额管理是指对信用风险、市场风险、流动性风险进行限额发起、审核与审批、发布与执行、监测与报告、超限额处理的全过程管理。
第三条限额管理是控制本行信用风险、市场风险和流动性风险的重要手段，其中：（一）信用风险限额主要包括总量限额、集中度限额和风险限额。
（二）市场风险限额主要包括交易限额、止损限额和风险限额。
（三）流动性风险限额主要包括资产负债结构限额和流动性充足程度限额。
第四条限额的设定应以适应本行的资本实力与风险承受能力，各类业务的性质、规模和复杂程度，以及监管要求和市场发展变化为基本原则。
第五条针对不同限额指标应分别设置预警值与阈值，预警值主要用于提示相关部门限额指标已临近阈值，督促业务部门加强限额使用情况的日常管理，不作控制所用；阈值用于对相关风险进行控制，应被严格执行。
第六条针对不同限额指标的风险属性和计量方式的差异，分别确定相应限额指标的监测频率，用以进行日常监测；并分别设置相应限额指标的控制频率，以确保限额阈值在控制时点被严格执行。
第七条根据审批机构的不同，限额分为董事会层级限额与高级管理层层级限额。
第二章组织与职责第八条高级管理层内部控制与风险管理委员会为高级管理层层级限额方案的审批机构，负责审批高级管理层层级年度限额方案与年度中间的限额调整方案；以及审议董事会层级年度限额方案与年度中间的限额调整方案，并提交董事会风险管理委员会审批。
第九条总行风险管理部为限额的审核、监测与报告部门，主要履行以下职责：（一）负责牵头对业务（管理）部门发起的各类限额申请进行审核，拟定限额方案，并提交高级管理层内部控制与风险管理委员会审议、审批。
（二）负责限额执行情况的监测与报告。
（三）负责监督超限额处理。
XX银行债券交易市场风险管理细则
XX银行债券交易市场风险管理细则第一章总则第一条为加强债券投资业务市场风险管理，促进债券投资业务稳健发展，根据《XX银行全面风险管理框架指引》和《XX 银行市场风险管理办法》，制定本细则。
第二条本细则所称的债券交易市场风险系指因市场价格（利率）的不利变动，使交易账户内的债券投资业务发生损失的风险。
第三条本细则通过限额管理避免或有损失的产生。
第二章岗位及职责第四条债券交易市场风险管理由金融市场部、风险管理部、计划财务部分工负责，紧密配合，共同实施。
第五条金融市场部负责在市场风险限额范围内落实具体的市场风险管理措施。
第六条金融市场部负责人职责（一）金融市场部总经理对副总经理初审后的市场风险限额进行审核。
（二）金融市场部副总经理负责市场风险限额的初审。
第七条金融市场部风险中台职责（一）牵头提出市场风险限额申请。
（二）公布经核定审批的市场风险限额，并监控市场风险限额的执行情况。
（三）根据市场变动情况、业务需求及风控需要，提出调整市场风险限额的建议。
（四）定期向风险管理部报送债券交易市场风险信息及报告。
第八条金融市场部交易账户交易员职责（一）配合风险中台提出市场风险限额申请。
（二）在规定的市场风险限额范围内开展交易，不得超限额交易。
（三）定期向风险中台提供交易台账、交易策略及其他业务资料。
（四）负责债券评级、类型等相关系统录入信息的准确性与及时性。
第九条风险管理部负责对金融市场部债券交易市场风险管理进行指导，监控债券投资业务市场风险限额的遵守情况和债券交易公允价值变动情况。
第十条计划财务部根据年度经营计划和战略意图，核定债券交易市场风险加权风险资产限额，由资产负债管理委员会审议确定。
第三章市场风险限额第十一条债券交易市场风险限额根据实质重要性原则和可行性原则设定，通过设定各类限额将交易账户内债券投资业务市场风险控制在可承受的范围之内。
第十二条债券交易市场风险限额包括：（一）市场风险加权风险资产限额。
市场风险加权风险资产限额系指经计划财务部核定后，由资产负债管理委员会审议确定的债券投资业务年度市场风险加权风险资产总额。
银行市场风险管理办法
XX银行股份有限公司市场风险管理办法第一章总则第一条为规范XX银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险管理, 构建市场风险防范体系，保障业务健康、快速、持续发展，依据《商业银行市场风险管理指引》等法律规定和银行审慎监管要求，结合本行实际，特制定本办法。
第二条本办法明确了本行市场风险管理的职责划分、控制管理方法、相应模型、管理流程等内容。
第三条本办法所称市场风险，是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行的表内业务和表外业务发生损失的风险。
分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。
第四条本办法适用于本行市场风险的管理控制。
第二章职责与权限第五条董事会对市场风险管理的主要职责：（一）承担对市场风险管理实施监控的最终责任；（二）确保本行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险；（三）负责审批市场风险管理的战略、政策等；（四）确定本行可以承受的市场风险水平；（五）督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险，并定期获得关于市场风险性质和水平的报告，监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况；（六）董事会可以授权其下设的专门委员会履行以上部分职能，获得授权的委员会应当定期向董事会提交有关报告。
第六条高级管理层职责（一）负责审查市场风险管理的操作流程；（二）确保银行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险；（三）负责监督市场风险管理和执行状况。
第七条监事会负责监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况。
第八条计划财务部职责如下：（一）执行市场风险管理政策和程序；（二）组织识别、计量和监测市场风险；（三）监测相关业务部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况；（四）识别、评估新产品、新业务中所包含的市场风险，制定相应的操作和风险管理流程；（五）组织设计、实施事后检验和压力测试；（六）及时向风险管理部提供市场风险相关信息；（七）其他有关职责。
XX银行流动性风险限额管理办法(试行)
XX银行流动性风险限额管理办法（试行）1.目的为规范XX银行1流动性风险管理，确保XX银行日常业务的正常展开，保障支付，防范流动性风险，根据《商业银行流动性风险管理指引》、《商业银行流动性风险管理办法（试行）》、《XX 银行流动性风险管理政策》和《XX银行流动性风险管理办法》等相关文件，制定本办法。
2.适用范围本办法适用于XX银行内部流动性风险限额的管理。
3.定义流动性风险限额是根据监管要求和我行流动性风险偏好，为防止银行过度承担流动性风险，而设定的一系列反映银行流动性风险程度的关键指标及阈值。
4.职责与权限1本办法所称XX银行均指XX银行集团。
— 1 —— 2 —5.政策5.1限额体系设计考虑因素。
我行应根据业务性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定、定期审查和更新限额体系，规范限额的内部审批程序和操作规程。
在设计限额体系时，考虑的因素包括：5.1.1流动性风险偏好。
全行流动性风险偏好是建立流动性风险限额的出发点，我行应在流动性风险偏好框架内制定流动性风险限额指标体系。
5.1.2业务开展情况及经营计划。
业务开展情况及经营计划包括我行当前的资产负债结构、资产质量、盈利能力和资本净额及— 3 —质量，以及对上述因素的未来规划和预测等。
5.1.3管理水平。
管理水平包括流动性风险的计量水平、流动性风险的监测水平和流动性风险限额的应用程度等。
5.1.4银行其他风险对流动性风险的影响。
设置流动性风险限额时，我行应同时考虑面对的其他风险，如利率风险、信用风险等对流动性的影响。
5.1.5未来流动性风险趋势。
基于我行当前所面临的宏观经济因素、政策因素和市场因素等，对上述因素的未来趋势进行分析和预测等。
5.2管理原则。
我行在进行流动性风险限额管理时，应遵循“依法合规、统一标准、分类管控、适时调整”的原则。
5.2.1依法合规原则，是指在制定和执行流动性风险限额体系时应符合监管机构的相关规定。
5.2.2统一标准原则，是指在制定流动性风险限额体系过程中，流动性风险限额的主管部门应对限额的指标定义、适用范围、计算方法达成统一标准，各相关业务部门应形成对流动性风险限额管理的统一认识，并严格执行本办法及其细则规定的要求。
农商银行市场风险限额管理办法
ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险限额管理办法第一章总则一一一为了加强ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险限额管理，根据《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策》等有关政策法规及本行相关制度规定，结合本行实际，制定本办法。
一一一本办法所称市场风险限额，是指用于有效控制金融产品市场风险损失的限定额度值，是本行市场风险偏好的具体量化。
一一一本办法所称市场风险限额管理，是指本行根据风险偏好和风险政策对市场风险指标设置限额，并据此对市场风险进行监测和控制的过程。
一一一本办法主要包括职责分工、市场风险限额种类、市场风险限额设定、市场风险限额监控、市场风险限额调整以及市场风险超限额处理等内容。
第二章职责分工一一一高级管理层及其下设风险控制委员会履行市场风险限额管理职责，主要职责包括：（一）确定市场风险限额管理办法；（二）确定市场风险限额管理架构和体系；（三）审批市场风险限额设置；（四）审批市场风险限额调整申请；（五）审阅市场风险限额报告；（六）审批市场风险超限事宜；（七）高级管理层权限内的其他相关事项。
一一一本行风险管理部作为市场风险限额管理牵头部门，主要职责包括：（一）拟定市场风险限额管理办法；（二）拟定市场风险限额设置；（三）监控市场风险限额执行情况；（四）提出市场风险限额调整申请；（五）编制市场风险限额相关报告；（六）沟通、监控市场风险超限事宜；（七）审核市场风险超限处理方案；（八）高级管理层要求完成的其他有关市场风险限额管理事项。
一一一本行计划财务部作为市场风险限额管理协助部门，主要职责包括：（一）协助拟定市场风险限额设置；（二）提出市场风险限额调整申请；（三）协助审核市场风险超限处理方案。
一一一本行市场风险相关业务部门的主要职责包括：（一）协助拟定市场风险限额设置；（二）提出市场风险限额调整申请；（三）编制市场风险超限处理方案；（四）在既定市场风险限额内开展业务。
商业银行市场风险管理办法
商业银行市场风险管理办法商业银行作为金融机构，在经营过程中不可避免地面临各种市场风险。
市场风险是指由市场价格波动、利率波动、外汇汇率波动等造成的资产负债表价值和收益波动的风险。
为了规范市场风险管理，保护银行利益和客户利益，商业银行需要建立相应的市场风险管理办法。
首先，商业银行应该建立完善的市场风险管理体系。
这包括建立市场风险管理部门，明确责任和权力；制定市场风险管理政策和制度，规定市场风险管理的具体程序和要求；建立市场风险管理信息系统，定期收集、整理和分析市场信息，及时发现和评估市场风险。
其次，商业银行需要进行市场风险的测量和评估。
在市场风险管理中，风险测量和评估是非常重要的环节。
商业银行可以利用各种风险度量模型，比如价值敏感度模型和历史模拟模型等，对不同种类的市场风险进行度量，并评估其对银行资产负债表和利润的影响。
第三，商业银行需要建立市场风险监测和控制机制。
监测和控制是市场风险管理的核心环节。
商业银行应该及时监测市场风险的变化，以便及时采取相应的风险控制措施。
同时，商业银行还需要建立市场风险警报机制，设定市场风险容忍度限额，确保市场风险在可控范围内。
最后，商业银行需要建立市场风险报告和沟通机制。
市场风险报告是向银行管理层和监管机构提供市场风险信息的重要手段。
商业银行应该及时准确地编制市场风险报告，并向相关方面进行沟通和解释，以便得到及时的指导和支持。
总之，市场风险管理是商业银行风险管理的重要组成部分。
建立科学、规范的市场风险管理办法，对于商业银行提高风险管理能力、保护自身利益和客户利益具有重要意义。
在上述基础上，商业银行还需要实施一系列具体的措施来有效管理市场风险。
首先，商业银行需要建立有效的风险识别和分类体系。
通过建立风险识别模型和风险分类标准，将不同类型的市场风险划分为不同的风险类别，以便更准确地识别和评估市场风险。
商业银行可以按照利率风险、汇率风险、股市风险等方面进行分类，并根据每种风险的特点和影响程度，制定相应的管理策略和控制措施。
商业银行风险偏好和限额管理管理办法
商业银行风险偏好和限额管理管理办法第一章总则第一条为推动商业银行（以下简称“本行”）构建和完善风险偏好管理体系，有效实施风险限额管理，提升风险管理精细化水平，根据银监会《商业银行资本管理办法（试行）》、《银行业金融机构全面风险管理指引》等监管要求及省行《省商业银行风险偏好和限额管理指导意见》（行发〔2017〕212号），制定本管理办法（以下简称本《办法》）。
第二条本《办法》中：（一）风险偏好。
是指依据本行战略目标，在利益相关方的期望与约束下，所愿意承担的风险类型和风险水平。
风险偏好陈述是对风险基本取向的概括性文字表述，表明本行对待风险的基本态度。
风险偏好陈述应根据全行发展战略、经营理念、收益目标、风险承受能力、内外部限制等因素综合确定，并与全行发展战略和经营理念高度相关，在较长时期内保持相对稳定。
（二）风险容忍度。
是指有关本行收益、资本、风险等总体情况的一系列代表性定量指标，旨在搭建全行总体风险的量化框架，是对风险偏好的进一步量化和细化。
风险容忍度指标及其设置在一定时期内保持相对稳定。
（三）风险偏好陈述书。
是指经本行董事会批准，以书面正式文件为载体对风险偏好和主要风险容忍度量化指标作出正式且清晰的说明。
（四）风险限额。
是指依据风险偏好陈述内容，针对客户、产品、行业、区域或风险类别、业务线等设定的更为细化的风险控制指标，是风险偏好的具体落地实施形式。
（五）风险偏好管理体系。
是指有关风险偏好的制定、沟通实施以及监测等系列管理活动，包括职责分工、风险偏好陈述、风险限额管理等。
有效的风险偏好管理体系需将政策、流程、限额、控制、系统等有机结合。
风险偏好管理是银行管理的战略层面，是全面风险管理的基石，通过内部政策、指标体系、考核机制、监测与纠偏机制、后评价报告等形式层层传导，最终实现战略目标的管理体系。
限额管理是银行风险管理的战术层面，是风险偏好管理组成部分，是风险偏好管理的主要工具之一，限额管理不能替代风险偏好管理，特别是没有明确战略和风险偏好管理机制的限额管理。
农村商业银行市场风险管理暂行办法
ⅩⅩ农村商业银行市场风险管理暂行办法第一章总则第一条为加强ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险管理，完善市场风险管理机制，提高市场风险管理水平，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》等法律法规，结合本行实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称市场风险是指因市场价格的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。
市场风险包括利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险。
市场风险根据表现形式与管理模式的不同可分为交易性市场风险和非交易性市场风险。
交易性市场风险是指因风险驱动因素的变化（如利率的变化、发行体信用的变化、期权等）导致投资组合或单笔交易的价格发生变化而产生损失的风险。
非交易性市场风险是指由于资产和负债结构（如期限结构、利率结构、币种结构等）的不完全匹配，当利率、汇率等发生变动时，银行收益产生损失的风险。
第三条通过实施本办法，达到将市场风险控制在本行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率最大化的市场风险管理目标。
具体表现为：（一）提升本行的价值创造力，通过有效经营和管理各类市场风险，保持有竞争性的净利差和投资组合回报水平，进一步提升本行的市场竞争力。
（二）统一本行市场风险偏好，并将高级管理层确定的风险偏好转化为具体的管理指引，增进前中后台的协同意识和联动能力，有效落实平衡风险和收益的要求，提高风险管理能力。
（三）促进业务流程的持续优化，健全和梳理金融市场业务各项制度规范的依据，通过在业务领域有效配置市场风险管理资源，提高风险管理的效率，增强风险管理的业务敏感度，构建符合现代商业银行要求的交易业务流程。
（四）培育审慎稳健的风险文化。
本办法作为本行风险文化的重要宣示载体，传导风险管理的核心理念和价值导向，促进审慎、稳健的风险文化的形成。
第四条本行在实施本办法的过程中应遵循以下基本原则：（一）全面性原则。
银行市场风险管理办法
银行市场风险管理办法第一章总则第一条为提高xx银行（以下简称“本行”）的市场风险管理水平，根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资本管理办法（试行）》、中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》和《商业银行资本充足率管理办法》，以及《山东省农村信用社全面风险管理纲要》，结合本行实际，制定本管理办法。
第二条本办法所指市场风险是因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。
市场风险管理是指识别、计量、监测和控制市场风险的全过程。
第三条制定本管理办法的管理理念是：（一）自上而下、共同参与。
即强调建立自上而下、垂直的市场风险管理组织结构，科学设定在市场风险管理中的职责和权限，在此基础上自上而下设定和分解市场风险管理目标。
并强调市场风险管理全过程所涉及的每位员工都能够正确理解和有效履行其在市场风险管理方面的职责。
1（二）全程管理、动态管理。
即强调市场风险管理是由识别、计量、监测，到控制市场风险的循环往复过程。
同时，在经营策略、业务规模、风险管理能力等内部影响因素和宏观经济金融环境、监管环境和风险管理技术等外部影响因素发生变化时，适时调整市场风险管理的政策和策略，不断完善风险管理方法和手段，确保市场风险管理的充分性和有效性。
（三）科学管理、量化管理。
市场风险管理具有高度专业化、技术化、数量化的特征，在市场风险管理活动中应尽可能确保专业人员使用科学的、量化的管理手段和工具，采用合适的市场风险管理信息系统，择取恰当的模型和参数，进行定量化的计算和监测，采用限额管理的方式实现对市场风险的有效管理。
（四）管理风险、创造价值。
管理风险并在风险管理过程中实现收益是金融机构存在与发展的基础。
通过建立完善的市场风险管理体系，实施有效的市场风险管理手段，将市场风险控制在法人机构可承受范围内，实现风险可控基础上的收益最大化。
第四条市场风险管理的目的是通过本管理办法的制定、实施、监督检查，为本行市场风险管理活动提供基本准则和导向，指导本行市场风险的组织体系、制度体系、指标2体系和管理工具与手段的建立与完善，确立适合本行的市场风险管理体制和机制，健全和完善全面风险管理体系。
【教学案例】天津农村商业银行市场风险限额管理(中)
【教学案例】天津农村商业银行市场风险限额管理（中）2020年06月04日总则部分强调天津农商银行市场风险限额管理应遵循的原则；第二章明确了高级管理层、风险主管部门等各级管理机构的职责和分工；第三章限额制定，对管理层的风险偏好及限额类型进行相关规定；第四章要求根据自身风险计量水平和管理水平向多个维度分解限额；第五章至七章指出风险合规部应对限额进行实时、动态监控，一旦出现预警信号就要及时采取应急预案，一旦超出限额值就要启动超限额处理程序。
（二）市场风险限额管理组织架构《天津农商银行市场风险限额管理办法（2013年3月修订）》规定了天津农商银行的市场风险限额管理部门，组织架构如图2所示。
其中，行长办公室作为决策与监督机构，负责审议市场风险限额管理办法及限额报告，在其权限内审批超限额情况和处理方案；风险合规部是限额监控部门，负责评估业务部门提出的限额申请预案，拟定市场风险限额政策及年度限额方案，开展限额的日常监控和报告工作；预算财务部作为资本管理部门，协助风险合规部设定投资组合层级的限额政策及限额指标的制定；资金经营部、贸易融资部、投资银行部等业务部门作为市场风险限额的使用部门，在管理层的市场风险偏好指导下，根据各自的业务战略提出市场风险限额申请预案，并在限额框架内开展相应的业务。
（三）市场风险限额管理程序《天津农商银行市场风险限额管理办法（2013年3月修订）》规定了天津农商银行的市场风险限额管理程序包括限额制定、限额分配、限额监控、预警及超限额处理等多个步骤。
天津农商银行制定了《天津农村商业银行股份有限公司风险偏好管理办法》，强调应综合考虑监管要求、管理层的市场风险容忍度以及风险管理水平以确定市场风险偏好。
《天津农商银行市场风险限额管理办法（2013年3月修订）》指出天津农商银行市场风险限额类型包括交易限额、止损限额和风险限额，目前天津农商银行仅采用市场风险标准法计算市场风险资本，未达到实施市场风险内部模型法计算VaR的条件。
XX银行市场风险管理办法(实施细则)
XX银行市场风险管理实施细则第一章总则第一条为有效防范市场风险，加强市场风险管理，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》、《股份制商业银行公司治理指引》、《XX银行市场风险管理办法》及其他有关法律和行政法规，制定本管理细则。
第二条市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
市场风险存在于本行交易和非交易业务中。
第三条本行市场风险管理的目标是通过识别、计量、监测和控制市场风险的全过程，将市场风险控制在本行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率的最大化。
第四条本制度适用于债券投资业务、债券承分销、债券现券交易、公开市场交易、债券回购业务（包括质押式回购和买断式回购）、信用拆借、外汇即期交易。
第二章市场风险管理职责第五条风险XX部职责（一）负责拟定本行市场风险管理办法和程序，提交经营管理层审议。
（二）负责拟定本行市场风险限额的申请、审批、调整及超限额处理流程报风险控制委员会审批。
（三）负责市场风险限额的监测、报告。
每日监测市场风险限额的执行情况；当出现超过限额预警线或超限额时，及时通知业务经营部门和资产负债管理部，并向经营管理层进行报告。
（四）每日利用系统对交易账户债券投资进行市值重估；（五）定期利用市值重估、久期和敏感性分析等方法对本行市场风险进行计量、监测。
（六）定期设计并实施市场风险压力测试。
（七）每月将市场风险监测情况汇总形成市场风险管理报告上报经营管理层。
第六条资产负债XX部职责（一）负责组织市场风险业务的经营授权管理。
（二）拟定本行交易账户和银行账户划分政策、规则和程序，明确交易账户和银行账户的划分标准或内容并报资产负债比例管理委员会审批。
（三）负责拟定银行账户和交易账户的市场风险限额，并负责组织各类限额的申请、审批、调整及超限额处理工作。
市场风险限额的类别、结构及额度报资产负债比例管理委员会审批。
市场风险限额应包括但不限于：交易量限额、敞口限额和止损限额。
XX银行市场风险限额管理办法
XX银行市场风险限额管理办法第一章总则第一条为健全市场风险管理体系，加强市场风险管理，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》（2004年第10号），以及《XX银行市场风险管理办法》有关规定，制定本办法。
第二条市场风险限额系指本行根据自身风险偏好和风险承受能力，对交易账户中具体承担市场风险的业务组合，按照关键风险指标设置的风险暴露上限或下限。
本办法适用于交易账户项下市场风险限额管理。
第三条本行市场风险限额管理系指运用市场风险限额管理工具（如交易限额、风险限额和止损限额等），将市场风险承担水平控制在可接受的范围内，通过限额管理避免和降低或有损失的产生，并对限额执行情况进行持续监测、报告、调整和处理的全过程。
第四条通过市场风险限额管理体系建立可量化的限额指标，传导本行市场风险偏好，对市场风险暴露状况进行识别与衡量，对市场风险进行控制和管理。
第五条市场风险限额管理基本原则（一）可行性原则。
市场风险限额指标必须是现实可行的，同时能反映风险与收益关系。
（二）适用性原则。
根据管理需要，结合不同业务特点及风险特征，采用不同的市场风险限额指标进行管理。
（三）统一性原则。
交易账户市场风险限额体系实行全行统一管理。
（四）有效性原则。
市场风险限额指标的选择应与市场风险计量水平相适应，并通过清晰的授权确保有效执行。
第二章工作职责第六条本行资产负债管理委员会负责根据董事会确定的市场风险水平，审议市场风险限额方案和控制目标，评判市场风险限额执行情况。
第七条金融市场部（一）负责拟定市场风险限额方案和控制目标，提交本行资产负债管理委员会审议，并严格执行市场风险限额；（二）负责按资产组合、金融工具类型，将拟定的限额指标进行报备；（三）定期向风险管理部和计划财务部报告部门限额的执行情况；（四）负责拟定超限额处理方案，经批准后执行；（五）提出全行市场风险限额调整建议和新产品、新业务市场风险限额建议。
第八条风险管理部（一）负责拟定全行市场风险限额管理政策；（二）审核金融市场部提交的市场风险限额指标后，报计划财务部；（三）参与执行市场风险限额管控工作；（四）负责组织实施市场风险限额管理的独立监测、预警和报告等工作；（五）参与超限额情况的处理；（六）负责定期对限额使用情况、限额审批和授权进行监查。
XX商业银行市场风险报告管理办法
XX商业银行市场风险报告管理办法第一章总则第一条为规范市场风险报告的编制和使用，增强市场风险管理的有效性和透明度，制定本管理办法。
第二条市场风险报告是指为了反映和评估XX商业银行风险敞口的变化情况、市场风险敞口负责人履职情况、市场风险部位的组成和市场风险的潜在损失，对前期数据和市场风险控制情况进行定量和定性分析的报告。
第三条市场风险报告是XX商业银行市场风险管理的重要工具，是衡量市场风险暴露度和风险敞口的主要依据，是领导和决策层判断市场风险管理的有效性、及时调整市场风险策略的重要依据之一第二章编制和提交市场风险报告第四条XX商业银行应根据自身风险管理需求和管理层决策需要，制定详细的市场风险报告编制规程，并按照规定周期和流程进行编制和提交。
第五条市场风险报告应围绕市场风险的测度、市场风险敞口负责人履职情况、市场风险的组成和风险分布、市场风险管理的效果等方面进行定量和定性的分析。
第六条市场风险报告的编制应充分收集和整理相关数据和信息，包括但不限于以下内容：（一）市场风险的定量测度指标，如价值at risk (VaR)、成交量、流动性等；（二）风险交易数据和相关市场信息，如交易品种、交易对手、交易数量和市场基本面等；（三）市场风险敞口负责人的风险管理报告，包括风险敞口情况、风险对冲策略等；（四）市场风险管理控制措施的分析和评估结果；（五）与市场风险管理有关的内外部审计和检查事项的整改情况。
第三章市场风险报告的使用与传递第七条市场风险报告应及时准确地向领导和决策层汇报，并由风险部门负责人或市场风险敞口负责人进行解读和说明。
第八条XX商业银行应建立完善的市场风险报告传递机制，确保市场风险报告的及时传递和关键信息的准确披露，保证决策层对市场风险的掌握和风险管理的决策的准确性和及时性。
第九条市场风险报告应根据不同的汇报对象的需求和职责，进行不同层面和层次的报告编制，并分别进行准确的传递和解读。
第四章监督和检查第十条XX商业银行应建立完善的市场风险报告监督和检查机制，由具有风险管理经验的专业人员负责监督和检查市场风险报告的编制和使用情况。
银行市场风险管理办法范本
市场风险管理办法1.目的本文件规定了XX行（以下简称“本行”）市场风险管理办法的风险控制要求，旨在适应利率市场化改革的进程，促进和保障业务快速健康发展。
2.适用范围本文件适用于本行市场风险管理工作。
3.定义、缩写和分类3．1定义1)市场风险：是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
2)利率风险：是指商业银行在资产与负债的结构和期限不一致的情况下，由于市场利率变动的不确定性所导致银行净利息收入损失的风险。
3．2缩写：无3．3分类：市场风险可分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险。
分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。
4.职责与权限5.原则与基本规定5．1原则统一领导、责权明确、科学监督、严格控制的原则。
1)统一领导：本行及风险控制委员会对市场风险实施统一领导和监控；2)责权明确：建立有分工明晰、责权明确的市场风险管理程序；3)科学监督：针对本行资产负债结构特点和不同业务品种选择合适的市场风险衡量方法和风险限额，对经营活动的市场风险敞口进行实时监测和合理调控；4)严格控制：对市场风险管理程序设立必要的内部控制和外部审计。
5.2基本规定无6. 管理操作规定别和衡量和衡量不准,未能控制在可以承受的合理范围内,导致市场风险发生。
风险等级：中等风险控制措施：控制措施:选择合适的识别方法以及保证计量程序的合理性和准确性。
控制部门/岗位：资金业务部/统计分析岗6.2利率、汇率风险限额设定相应风险限额,根据内外部条件变化进行动态调整。
风险描述：人员对市场利率敏锐性不高,风险限额设置不合理,导致市场风险发生。
风险等级：中等风险控制措施：加强人员培训、合理设定风险限额。
控制部门/岗位：资金业务部/统计分析岗6.3风险的检测和控制1）事后检验。
事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。
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XX银行市场风险限额管理办法
第一章总则
第一条为健全市场风险管理体系，加强市场风险管理，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》（2004年第10号），以及《XX银行市场风险管理办法》有关规定，制定本办法。
第二条市场风险限额系指本行根据自身风险偏好和风险承受能力，对交易账户中具体承担市场风险的业务组合，按照关键风险指标设置的风险暴露上限或下限。
本办法适用于交易账户项下市场风险限额管理。
第三条本行市场风险限额管理系指运用市场风险限额管理工具（如交易限额、风险限额和止损限额等），将市场风险承担水平控制在可接受的范围内，通过限额管理避免和降低或有损失的产生，并对限额执行情况进行持续监测、报告、调整和处理的全过程。
第四条通过市场风险限额管理体系建立可量化的限额指标，传导本行市场风险偏好，对市场风险暴露状况进行识别与衡量，对市场风险进行控制和管理。
第五条市场风险限额管理基本原则
（一）可行性原则。
市场风险限额指标必须是现实可行的，同时能反映风险与收益关系。
（二）适用性原则。
根据管理需要，结合不同业务特点及风险特征，采用不同的市场风险限额指标进行管理。
（三）统一性原则。
交易账户市场风险限额体系实行全行统一管理。
（四）有效性原则。
市场风险限额指标的选择应与市场风险计量水平相适应，并通过清晰的授权确保有效执行。
第二章工作职责
第六条本行资产负债管理委员会负责根据董事会确定的市场风险水平，审议市场风险限额方案和控制目标，评判市场风险限额执行情况。
第七条金融市场部
（一）负责拟定市场风险限额方案和控制目标，提交本行资产负债管理委员会审议，并严格执行市场风险限额；
（二）负责按资产组合、金融工具类型，将拟定的限额指标进行报备；
（三）定期向风险管理部和计划财务部报告部门限额的执行情况；
（四）负责拟定超限额处理方案，经批准后执行；
（五）提出全行市场风险限额调整建议和新产品、新业务市场风险限额建议。
第八条风险管理部
（一）负责拟定全行市场风险限额管理政策；
（二）审核金融市场部提交的市场风险限额指标后，报计划财务部；
（三）参与执行市场风险限额管控工作；
（四）负责组织实施市场风险限额管理的独立监测、预警和报告等工作；
（五）参与超限额情况的处理；
（六）负责定期对限额使用情况、限额审批和授权进行监查。
第九条计划财务部
（一）协助金融市场部完善市场风险限额方案和控制目标；
（二）在全行市场风险偏好和市场风险限额的总体框架下，确定市场风险加权资产限额，并监测该限额执行情况；
（三）审批新产品、新业务市场风险限额建议；
（四）负责向资产负债委员会报告全行市场风险限额管理执行情况。
第三章市场风险限额类型
第十条根据业务管理的需要，市场风险限额指标分为管理性限额指标和观察性限额指标。
（一）管理性限额对相关业务或产品的市场风险作出刚性约束，限额不得突破，若出现超限额情况，应按照超限额规定的程序处理；
（二）观察性限额用于市场风险水平监测，非刚性约束。
第十一条本行市场风险限额包括但不限于：交易限额、风险限额和止损限额，并按业务部门、资产组合、金融工具和风险类别，选择恰当的适用指标。
（一）交易限额系指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。
总头寸限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸给予限制，净头寸限额是对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制，如单券集中度。
（二）风险限额系指对参照一定的历史数据并按照一定的计量方法所测算的市场风险限额。
风险限额设定包括但不限于：市场风险加权资产、久期和重估值等。
（三）止损/预警限额即允许的最大损失/预警额。
若为止损限额，当某项头寸的累计损失达到止损限额时，就必须对该头寸进行卖出或对冲，使得累计损失控制在限额内；若为预警限额，当某项头寸的累计损失接近或达到止预警限额时，金融市场部风险中台实施风险预警，如月度止损限额。
止损/预警限额可单独适用于月、年等一段时间内的累计损益。
第十二条本行应根据风险管理能力和系统支持能力逐步完善和优化限额类型，全面覆盖本行市场风险种类。
第四章市场风险限额设立与调整
第十三条金融市场部根据业务管理的需要，提出市场风险限额方案，限额方案交由风险管理部和计划财务部核定后，由计划财务部报资产负债管理委员会审定。
编制限额方案时，应考虑以下因素：
（一）本行经营目标、内控水平和资本实力；
（二）发展策略、业务规模、业务复杂程度、风险承受能力和风险管理能力。
第十四条金融市场部发起的新产品、新业务，涉及市场风险的，应按照以下流程申请新产品、新业务的市场风险限额：
（一）提交新产品、新业务申请表（详见附件1）、分析报告和限额建议；
（二）总行风险管理部、计划财务部审核；
（三）资产负债管理委员会审批。
第十五条新产品、新业务的分析报告内容应至少包括：（一）新产品、新业务市场风险因素分析；
（二）拟采取的风险缓释措施；
（三）对新产品、新业务的市场风险限额的具体数量、限额类型、约束类型、监测方法等建议。
第十六条在下列情况下，金融市场部可以对市场风险限额提出调整申请：
（一）市场风险管理的相关监管政策发生改变，对市场风险限额管理的要求作出调整；
（二）全行经营战略和风险偏好或其他相关策略进行调整；
（三）因市场环境变化，使得业务、产品的风险性质发生重大改变；
（四）经高级管理层批准，需要调整市场风险限额的其它情形。
第十七条金融市场部对市场风险限额的调整流程为：（一）提出限额调整申请（详见附件2）；
（二）总行风险管理部、计划财务部审核；
（三）资产负债管理委员会或有效受权人审批。
第十八条限额调整申请的内容应至少包括：
（一）调整限额的业务背景、市场背景分析；
（二）有关市场风险缓释措施变动情况；
（三）市场风险限额的具体数量。
第五章市场风险限额监测与报告
第十九条金融市场部监测本部门市场风险限额的执行情况，每月向总行风险管理部和计划财务部报告限额执行情况。
第二十条总行风险管理部独立监控金融市场部各类市场风险限额的执行情况和公允价值变动情况，对发生的重大市
场风险情况及时向金融市场部发出预警，通知总行计划财务部，并向高级管理层报告。
第二十一条总行计划财务部汇总全行市场风险限额的执行情况，定期向资产负债管理委员会报告。
第六章市场风险超限额处置
第二十二条市场风险限额触发观察性限额时，立即预警，紧密监测，密切观察是否触发管理性限额，触发管理性限额启动管理限额处置措施。
第二十三条金融市场部对触发管理性限额预警值的处置措施建议，可以包含以下内容：
（一）触发交易限额的，卖出有关资产、降低业务头寸，保证限额占用恢复正常；
（二）触发风险限额的，通过卖出、平盘，或通过使用相应金融工具进行风险对冲等手段降低风险敞口；
（三）触发止损限额的，对相关敞口进行平盘，避免损失的扩大。
第二十四条当超限额情况发生后，除止损事件被触发的情形之外，由金融市场部对超限额的原因进行认定，区分以下情况进行处理：
（一）由于金融市场部相关人员主观原因（信用风险、操作风险）导致发生超限额情况的，金融市场部应立即暂停该笔或该类业务（对已超敞口进行反向对冲操作的除外），并
报告高级管理层，同时抄送风险管理部和计划财务部。
金融市场部应视具体情况，提出处理方案，并报高级管理层批准后执行。
在处理意见下达之前，暂停直接责任人所有业务权限。
（二）由于市场在短时间内大幅异常波动导致发生超限额情况的，金融市场部应在合理时间内结清部分或全部相关市场风险头寸，使剩余头寸的市场风险敞口恢复到市场风险限额范围内；特殊情况需暂缓结清相关市场风险头寸的，应在3个工作日内按本办法有关规定申请调整风险限额。
（三）触发止损事件的情况包括但不限于：
1.个别或组合头寸在一段时间的累计亏损达到止损限额；
2.市场恶化或交易对手信用状况降低，可能导致市场风险头寸遭受潜在或实际损失。
第七章附则
第二十五条本办法由风险管理部负责解释和修订。
第二十六条本办法自发文之日起执行。