计量经济学课件(第1讲绪论)

绪论一、计量经济学概述1、什么是计量经济学Ｒ.Frish(挪威）1926年提出：Ｅcnometrics定义：经济学、数学及统计学的三者结合三园图：依据经济理论、数据资料为基础，运用数学、统计学和计算机技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析带有随机性特征的经济变量之间关系的规律，验证或发展经济理论、评价经济政策及预测经济活动的一门应用经济学科。

例：前提假设条件：消费主要取决于收入、并随着收入增长呈线性增长、边际消费递减等，则可设定消费C及Y具有下述理论计量经济模型：u Y C ++=βα其中：100<<<βα、，u 为随机扰动项（表示：除收入外其它因素对消费的影响）利用数据资料n i Y C i i ,...,2,1),,(=并进一步作计量经济学假设：假设模型满足经典（古典）条件，则可采用普通最小二乘法估计模型参数建立样本数据经验模型，比如Y C 67.038.2+=检验模型：t 检验、F 检验、拟合优度检验，经济理论检验、计量经济检验应用：2、计量经济学的特点（1）计量性：（2）模型性:（3）随机性：（4）实证性:3、计量经济学内容范畴（1）经典计量经济分析模型和方法单方程计量经济分析模型和方法（一元、多元线性回归模型和方法）估计： OLS （普通最小二乘法）、ML （极大似然法）、GMM（广义矩法）、BAYES法检验：t检验、F检验、拟合优度检验预测：点预测、区间预测联立方程计量经济分析模型和方法识别：结构式法、简化式法估计： IlS（间接）、2SLS（二阶段）、3SLS（三阶段）、LIML（有限信息极大似然）、FLML（完全信息ML）、最小方差比等预测：简化式的多重多元线性回归（2）非经典计量经济分析模型和方法异方差性线性回归模型（估计：ＧＬＳ、ＷＬＳ、数学变换法；检验）自相关性线性回归模型(估计：ＧＬＳ、广义差分变换；检验）多重共线性线性回归模型随机解释变量线性回归模型非正态扰动线性回归模型非线性回归模型虚变量线性回归模型误差变量线性回归模型模型设定偏误线性回归模型滞后变量及自回归线性回归模型半参数线性回归模型非参数线性回归模型二元选择模型及多元选择模型.............................................. .（3）动态计量经济分析模型和方法平稳时间序列（ＡＲＭＡ模型）：识别、估计、检验、预测非平稳时间序列：单整理论、协整理论、误差修正模型（ＥＣＭ）向量自回归模型（ＶＡＲ）：脉冲相应函数、方差分析面板数据模型：变截距（固定效应、随机效应）、变参数（固定效应、随机效应）、动态面板数据模型（４）离散变量计量经济学：估计、检验、应用（５）微观计量经济学：估计、检验、应用（６）空间计量经济学：估计、检验、应用4、计量经济学的应用二、计量经济学应用的建模程序或步骤1、计量经济学应用的建模程序或步骤（1）理论模型设计：确定进入模型的变量；并明确被解释、解释变量；分析变量间因果关系；给出模型数学表达式；拟定模型待估计参数的理论期望值（2）数据收集：截面数据、时间序列数据、面板数据、虚变量数据（3）模型估计：模型所满足的条件及方法选择（4）模型检验及修正：经济理论检验、计量经济学检验、统计检验（5）模型应用：经济预测、结构分析、政策评价、验证发展理论。

2、计量经济学建模成功的要素（1）理论（2）方法（3）数据三、经济计量模型和方法及实证分析关系1、何谓实证分析或实证分析研究方法实证分析及规范分析相对称的一对研究方法。

规范分析是对经济事物进行价值判断的分析方法。

所谓价值判断是指对事物是非、好坏、善恶、利害的判别和断定，它具有影响、推荐或劝说的力量。

但由于不同社会、不同人的利益和偏好不同，规范分析很难有统一标准。

实证分析是指在分析经济问题和建立经济理论时，撇开和回避对社会经济活动的价值判断，只研究经济活动中各种现象间的相互联系，寻找经济事物运动发展规律，并用以分析和预测经济行为后果的研究方法。

因此，实证分析离不开采用数学和统计学，特别是统计学中的计量经济学方法的定量分析。

简单地说：实证分析法就是以某个可以证实的假设前提出发来分析人们的经济活动，并预测人们经济后果的一种分析方法。

这里强调实证分析并没有要摈弃规范分析之意，它及实证分析同等重要，规范分析是理论实证分析重要组成部分。

二者的关系是：规范分析需要检验的是前提，实证分析需要检验的是结论。

没有规范分析，经济研究就丧失了方位和坐标，没有实证分析，就不能揭示经济运动的曲线。

实证分析，从方法论看，主要集中于能够简化为经济变量的一般性原则，建立正规的模型；提出假说和应用计量经济学对该假说进行检验。

2、实证分析法的一般过程（程序、步骤）实证分析方法的基本形式是演绎法，或者说是假说演绎法。

它及演绎法的推理过程是一致的。

采用实证分析分析法建立新理论（新假说）或研究一经济问题的一般程序或步骤：（1）给出理论假说或所要研究的经济问题及其相关假设条件这是实证分析的首要一步，即要明确提出所要建立的理论假说或所研究的经济问题的中心内容及其有关前提假设条件。

这是实证分析研究中最重要也是最困难的一步，是研究者独创能力和综合能力的具体体现。

在这一步属于理论实证层次上，研究者主要关心或要解决的问题是，如何在高度简化（抽象、猜想）的基础上，确定有关研究对象的极少数几个主要变量及其基本关系特征，而舍弃其它有关变量，这是整个实证分析研究中最难或最需要创新力的地方，理论上没有固定的方式或程序可遵循。

若按照波普的观点，就是大胆的猜想。

在这一步可遵循以下三个原则来进行：一是假设条件的提出要遵循简单性原则来进行。

所谓简单原则，即在针对所要建立的理论假说或研究问题提出假设条件时，在含义真实、符合实际条件下，要尽量创造性地想法设法使之简化到最低程度，最终要把它归结为少数几个变量及其之间关系的研究上。

要实现简单原则，就必须创造性地作出独特的相关假设条件。

这可以采取如下一些方法来进行：一种常用的方法是“隔离法”，即在分析主要变量之间关系时，可在假设其它变量对其关系影响不变的条件下来进行；另一种常用的方法是在“忽略法”，即在分析具有综合性质总量变量之间关系时，可在要么假设其它变量对其影响已包含在其中，要么假设其它变量对其影响相对稳定，要么假设其它变量对其影响很小可忽略不计的条件下来进行。

在西方经济学中，有很多理论就是这样进行的，如均衡问题在一系列假设条件下，最终被归结为需求及供给之间函数关系的研究上；消费问题在一系列假设条件下，最终被归结为消费需求及收入之间函数关系的研究上；生产问题在一系列假设条件下，最终被归结为产出及资本和劳动之间函数关系的研究上,……。

二是假设条件的提出要从短期影响到长期影响。

一般来说，大多数经济因素短期内的变化都较平稳，故在研究短期问题时可看作是不变的，因此，在实证分析研究中，应认识到其有关假设条件及短期问题的性质关系，把所要建立的理论假说或经济问题限制或假设在短期内，以静态分析为主。

当要过度到对到长期变动进行研究时，再去考虑各主要影响因素及其变动的稳定性和规律性而去思考所需要的假设条件。

一般的处理方法是，假设有关影响变量及主要变量是成固定比例关系来进行对长期变动进行研究。

三是假设条件的提出要考虑到数学模型的建立和其经验检验的要求。

假设条件的提出要明确各主要变量及其相互之间数量关系，这是建立理论假说或所要研究经济问题模型的基础。

同时，在确定主要变量时，还要考虑数据资料可得性，否则，由理论假说或经济问题模型及推导出的结论或预言，就可能无法得到经验检验，使实证分析成为虎头蛇尾，成为“悬案”。

总之，实证后分析研究中的理论假说或经济问题中心内容及其假设条件的提出是十分重要而困难的工作，也是实证分析研究成功的关键。

因此，应该尽可能地作到全面或完善、正确或完美。

（2）建立理论假说或所研究经济问题的数学模型，并推导出主要结论这一步就是要在上一步明确提出所要建立的理论假说或所研究经济问题的中心内容及其有关前提假设条件，把握其各主要变量及其相互作用机制、方向和作用的数量化关系基础上，构造出数学模型的具体表达式。

并根据假设条件和数学推理推导出各主要变量之间的数量关系特征，特别是理论模型函数关系式的参数特征，同时，要利用假设条件和数学模型对各种数量关系特征的经济意义作进一步讨论、分析，直至得到及理论假说或所要研究的经济问题的构想相吻合的有关结论为止。

在这步的完成需要具有良好的数学思维和推导能力，熟练地掌握数学分析技术，如有关凸凹函数、导数、微分运算、线性代数以及概率论及数理统计等知识。

总之，完成这步的基本要求是，模型所反映的理论假说或经济问题要具体简单，并能从各个角度（经济理论、数学和统计学）加以清楚地描述和简单地验证，同时，推理过程要逻辑严密、结论的数量特征和经济含义要具体明确。

（3）理论假说或经济问题的经验检验理论模型的建立以及由此得出了主要结论，实证分析并没终结，还必须对理论实证的结果进行经验检验，即经验实证分析。

经验检验实证分析主要内容是，要利用不带主观因素影响的具有充分广泛性和代表性的统计资料或数据，采用经济计量学方法，对某些前提（基本）假设条件、理论假说或经济问题所建立的模型，及由此推导出的主要结论进行实证检验。

实证检验的目的是，检验理论假说或经济问题的真实性、吻合性，解释验证通过上述程序对理论假说或经济问题所得出的结论的可信性，进一步增强说服力。

（4）理论假说或经济问题的修正，开展深入理论分析。

验证解释经验实证结果是很复杂的，需要作深入、细致地分析。

一般来说，如何解释经验检验结果没有一统一标准。

但是，解释的效果直接涉及理论假说或经济问题本身的价值，不应简单地肯定或否定，在实证分析研究中，验证理论假说或经济问题，解释检验结果并进行分析，并不是实证研究的终点。

当通过经验实证检验发现理论假说或经济问题存在不足，或者经验检验结果及理论假说或经济问题因数据缺乏等原因，并不完全吻合，只是间接地或部分地验证了理论假说或经济问题的观点和结论时，则需开展更深入的理论分析，或修正原有的理论假说或经济问题，或需要提出新的理论假说或经济问题，开展新一轮的实证分析研究。

如此往复循环下去，即可不断地推动经济理论发展。

上述所给出的实证分析研究的一般程序，只是一个逻辑上的描述，在实践中，并不一定非得严格地按此步骤进行，也可交叉来进行。

3、实证分析研究案例我们以案例来说明实证分析过程。

在整个案理实证分析过程中，特别需要关注有三点：一是理论假说中的假设条件提出及作用；二是整个实证分析过程，从理论假设条件、理论实证分析、经验实证分析，再到开展深入研究的逻辑主线；三是数学、统计学方法在实证分析过程中的应用。

案例1，绝对收入假说下的消费函数理论我们先以凯恩斯在其《就业、利息和货币通论》一书中消费函数理论的实证分析过程为案例来演示上述实证分析的研究过程。