商业银行操作风险的度量
我国上市商业银行操作风险度量研究
我国上市商业银行操作风险度量研究随着金融市场的不断发展和金融创新的不断涌现，商业银行所面对的风险也日益复杂和多样化。
操作风险是商业银行所面临的其中一种风险，也是影响商业银行经营稳定性和持续发展的重要因素。
因此，正确度量商业银行的操作风险对于保障金融机构的平稳运营，保障金融市场的稳定具有重要意义。
1. 操作风险概述操作风险是指因内部失误、系统故障、复杂度高的交易和技术缺陷等各种因素导致的损失风险。
其来源十分广泛，常见的操作风险包括人为操作失误、系统故障、数据输入错误、内部诈骗等。
在商业银行中，操作风险对金融机构及其客户产生了重要影响。
一方面，操作风险可能导致银行财务损失和声誉受损；另一方面，操作风险也可能导致金融机构无法及时或正确履行合同、满足客户需求等。
2. 操作风险度量方法操作风险的度量方法主要有贝塔分析法、场景分析法、敲定乘数法、历史分析法、溢价资产估值法等。
其中，历史分析法是当前操作风险度量常用的方法。
其核心在于将历史数据作为参考依据，通过对银行历史数据中发生的操作风险进行统计和分析，以评估未来可能的损失概率和损失程度。
在具体操作中，历史分析法可以采用以下步骤：①数据采集和整理。
对历史数据进行收集和整理，包括每日的操作记录和业务流程数据等。
②数据筛选和加工。
对筛选出的数据进行清理和加工，去掉无意义数据，修正输入错误数据，形成可供分析的数据集。
③风险指标计算。
通过对采集下来的数据进行分类、加权，计算出各种操作风险指标，包括损失金额、损失频率、风险容忍度等。
④风险评估和控制。
基于风险指标的计算结果，进行风险评估和控制。
在评估过程中，可以针对不同风险类型制定不同的风险缓解措施，采取多种方式降低操作风险的概率和程度。
在我国，上市商业银行对操作风险的度量和控制十分重视。
以中国工商银行为例，其对操作风险的度量主要采用了历史分析法，并将其纳入到风险管理框架中。
在具体操作过程中，中国工商银行采用了以下方式：①制定操作风险管理规定。
我国商业银行操作风险度量
我国商业银行操作风险度量张媛媛一、引言操作风险是金融机构所面临的最古老、最重要的风险之一。
新巴塞尔资本协议对其定义作出了解释——操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
一直以来，操作风险没有像信用风险和市场风险那样被视为一类独立的风险，而其管理也远远没有达到专业化和专门化的程度。
直到20世纪90年代，国际上一系列重大损失事件发生才使得金融界对操作风险的管理开始重视。
在我国，现实中的商业银行与现代商业银行的差距很大，操作风险在整个银行系统中广泛存在，据报道，中国银监会仅2003年就查处违规经营金融机构1242家，处理违规国有商业银行242家。
由于历史原因，操作风险在我国商业银行中的比重要高于国际上的同行水平，操作风险的管理一直处于以定性管理为主的阶段，没有将定量与定性管理有效结合在一起。
随着经济全球化、金融国际化以及中国入世之后面临的机遇与挑战，运用更加复杂的金融工具将很有可能进一步增大我国商业银行的操作风险。
因此，为了降低操作损失事件发生的频率，减少操作风险的损失金额，提高我国商业银行进行全面风险管理的能力，有必要对我国商业银行的操作风险进行研究，了解我国商业银行操作风险的总体状况，分析目前我国商业银行在此方面存在的问题。
二、模型的选择操作风险的度量是对操作风险进行有效管理的前提，操作风险的度量方法主要分为自上而下（Top-down Approaches ）和自下而上（Bottom-up Approaches ）两类。
在这两类模型中，前一种对数据要求较低，所得的结果较不准确，而后一种模型要求具有完善的关于操作风险损失事件的记录，以及内部经营的相关数据，所得结果相对更加准确。
另外，新巴塞尔资本协议提出了关于银行操作风险管理方面的计量模型与方法，如基本指标法（BIA ）、标准法(TSA)、高级计量法(AMA)。
目前国外的研究主要集中在高级计量法上面，其中包括损失分布法（LDA ）、极值法(EVT)等。
商业银行操作风险与系统性风险度量
汇报人： 2023-11-26
目 录
• 商业银行操作风险概述 • 操作风险度量方法 • 商业银行系统性风险概述 • 系统性风险度量方法 • 操作风险与系统性风险的关联性 • 风险管理技术展望与挑战
CHAPTER 01
商业银行操作风险概述
操作风险定义
01
操作风险是指由不完善或有问题 的内部程序、人员和系统或外部 事件所造成损失的风险。
基于金融变量的度量方法
财务比率分析
通过分析银行的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等，提取与操作风险相关的财务指标 ，如不良贷款率、逾期贷款率等，以评估操作风险。
金融衍生品定价模型
利用金融衍生品定价模型，如期权定价模型，通过输入相关参数，计算出银行面临的操作风险价值。
基于统计模型的度量方法
操作风险管理流程
商业银行操作风险管理流程包括风险识 别、评估、控制和监控四个环节。
监控是对整个风险管理过程进行持续观 察和记录，以确保有效的风险管理。
风险控制是根据评估结果采取措施来防 止或减轻操作风险，包括制定和实施政 策和流程、培训员工等。
风险识别是发现和记录潜在的操作风险 事件，可以通过定期的内部审计、员工 反馈和风险报告来实现。
和成本压力。
监管要求
随着金融监管的加强，风险 管理技术的实施需要符合相 关监管要求，否则可能面临 合规风险。
风险管理技术的实践与应用
在线监测
01
利用大数据和人工智能技术，实现对各类风险的在线
监测和预警，提高风险管理的实时性和有效性。
压力测试
02 通过压力测试，评估极端事件对资产组合和银行财务
状况的影响，为银行提供应对不利情况的政策建议。
商业银行操作风险度量与预警研究
商业银行操作风险度量与预警研究在商业银行的运营过程中，操作风险是不可避免的。
操作风险是指由于内部操作失误、系统故障、人为疏忽或欺诈行为等因素导致的金融损失或声誉损害的风险。
为了有效管理操作风险，商业银行需要对其进行度量与预警研究。
操作风险度量是指利用一系列指标和方法来衡量操作风险的大小和影响程度。
常见的操作风险度量方法包括：事件损失数据库法、风险自评法和风险指标法等。
其中，事件损失数据库法是通过收集和记录操作风险事件发生的实际损失情况来进行度量的。
商业银行可以建立事件损失数据库，统计每个操作风险事件的损失金额，并进行分类和分析。
通过对历史事件损失数据的分析，可以衡量操作风险的频率和严重程度，对风险进行度量。
风险自评法是指商业银行通过自主开展风险自评工作，对各项业务和业务流程进行评估和识别潜在的操作风险。
这种方法可以帮助银行发现内部控制不足和操作风险暴露点，为风险管理提供依据。
风险自评可以通过问卷调查、访谈和实地观察等方法进行，以评估操作风险的发生概率、影响程度和控制措施的有效性。
风险指标法是通过制定一系列风险指标，对操作风险进行度量和监测。
商业银行可以根据自身风险管理的需要，设计和计算一些适用于操作风险的指标，如风险事件频率指标、风险事件损失指标、风险事件关联性指标等。
这些指标可以用来监测操作风险的变化和趋势，并设置相应的预警线，及时预警操作风险的异常波动。
在操作风险度量的基础上，商业银行还需要进行操作风险的预警研究。
操作风险预警是指及时发现和警示操作风险的异常情况，为管理者采取相应的风险控制措施提供依据。
操作风险预警可以通过风险指标法进行。
商业银行可以根据操作风险的指标，制定相应的预警线。
当操作风险指标超过或接近预警线时，预警系统会自动发出警报，提醒管理者存在潜在的操作风险问题。
预警系统还可以根据操作风险的变化趋势，进行预测和模拟，帮助管理者预判未来操作风险的可能性和影响程度。
此外，商业银行还可以通过建立操作风险控制措施的评估和监测机制来加强操作风险的预警工作。
商业银行操作风险的度量——基于内、外部损失数据与专家意见
2020年第02期（总第497期）戴丽娜商业银行操作风险的度量一、引言及文献综述随着操作风险大案要案的频发，银行和学术界对操作风险的重视程度越来越高。
操作风险是银行业最近几十年才开始关注的风险，国际活跃银行对操作风险的精确计算也才处于刚刚起步阶段。
操作风险完善计量体系的建立需要长期的过程，对操作风险度量的研究是当前的一个热点。
国外对操作风险度量的研究比国内开始得早。
Duncan Wilson （1995）[1]提出，VaR 可以用作度量操作风险的工具，并且从理论上给出了后来被广泛采用的操作风险的计量框架。
Hoffman &Johnson [2]（1996）在信孚银行的Risk 杂志发表了标题为“Operating Procedures”的文章，文章认为度量操作风险的方法是以损失数据为基础，计算损失的分布，并由此计算风险资金。
在各种对操作风险度量的方法中，损失分布法是很重要的一个方法。
2000年，以损失分布法为基础的高级计量法被银行业的一些技术工作小组开发出来，并且得到了广泛深入的讨论。
2001年9月，巴塞尔委员会正式地把损失分布法并入操作风险高级计量法的框架中。
损失分布法方法涉及两个分布函数：一个分布函数用来描述风险事件发生的频率，另外一个分布函数用来描述风险的损失额。
假定对第i 种风险类型与给定时期t （t=1，…，M ）来说，n t 表示损失事件发生的频率，X i 表示每次损失的损失额（也称为损失强度），则操作风险带来的总损失L t 可以表示为：L t =X 1+X 2+L +X n（1）损失发生的频率为一离散变量，损失额为一连续变量，因此n t 一般假定服从泊松分布，损失额具有右偏、厚尾的特征，本文把损失额X i 假定服从对数正态分布。
Cruz [3]（2004）对损失分布法做了全面的介绍。
Annalisa Di Clemente 和Claudio Romano [4]（2003）以损失分布法为基础对操作风险进行度量，拟合操作风险损失分布时采用了蒙特卡罗模拟和VaR 理论。
商业银行操作风险度量与管理培训课程
商业银行操作风险度量与管理培训课程商业银行操作风险度量与管理是银行行业中非常重要的一个方面，它涉及到银行运营过程中可能出现的各种操作风险，并针对这些风险进行度量和管理。
因此，为了提高银行员工对操作风险的认识和理解，并有效地进行风险管理，开展一门操作风险度量与管理培训课程是非常必要的。
该培训课程旨在帮助银行员工了解操作风险及其对银行业务的影响，掌握操作风险度量的方法和工具，并学习有效的操作风险管理策略。
培训的目标是培养员工在日常业务操作中能够识别、测量和管理风险的能力，提高银行的整体风险管理水平。
首先，课程将介绍操作风险的基本概念和特点。
通过实例和案例分析，帮助员工了解不同类型的操作风险，包括内部失职、不当行为和外部事件等，并了解这些风险对银行的潜在影响。
其次，培训将介绍操作风险度量的方法和工具。
员工将学习使用各种技术和模型来度量操作风险，包括风险指标、损失事件数据库和操作风险指数等。
并会就不同的度量方法进行比较和评估，以帮助员工选择合适的方法来评估和监控操作风险。
接下来，课程将重点介绍操作风险管理的策略和措施。
员工将了解如何建立有效的风险管理框架和流程，包括风险识别、评估、减轻和监控等环节。
此外，培训还将讨论员工如何改进风险管理文化和制度，以及如何加强内部控制和审计机制，从而减少操作风险发生的可能性。
最后，培训将利用实际案例和模拟演练来锻炼员工的操作风险管理能力。
通过团队合作和角色扮演，员工将学习如何应对不同的风险情景，并制定相应的风险应对策略。
这将有助于提高员工在实际工作中处理风险事件的能力和应变能力。
总之，商业银行操作风险度量与管理培训课程是一门非常重要且实用的课程，它可以帮助银行员工提高对操作风险的认识，掌握操作风险度量和管理的方法和工具，并培养员工的风险管理能力。
这将有助于银行降低操作风险带来的损失，提高整体风险管理水平。
商业银行操作风险度量与管理培训课程的内容还包括以下几个方面：首先，课程将介绍操作风险管理的法律法规和监管要求。
我国商业银行操作风险的量化评估
商业银行风险可以分为信用风险、市场风险和操作风险。
根据《巴塞尔协议》，操作风险可被定义为“由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，及外部事件造成直接或间接损失的风险”。
对操作风险来说，将其作为银行三大风险之一还是近几年的事，这是因为国内外银行发生的一系列大问题均与操作风险有关。
除了英国巴林银行破产和澳大利亚国民银行１．４亿美元的巨额损失外，巴塞尔委员会在２００２年的调查中还显示，参加调查的银行一共报告了４７，０２９件损失，其中五家银行的损失就达８０亿欧元，可见操作风险在国外银行风险中发生的普遍性。
国内的情况也较相似，从广东开平分行４．８３亿美元的巨额损失到中行刘金宝和建行张恩照事件，足以说明国内银行的操作风险也是较大的。
面对操作风险带来的巨大损失，国内商业银行应积极采取对策，防范化解风险，其中一项重要的工作就是量化操作风险，为风险评估奠定数据基础。
虽然操作风险的量化和管理在国际银行业还处于初级阶段，国内银行也才刚刚开始，但量化观念和方法的引入将对国内银行业的发展产生较大的推动力。
一、操作风险量化评估的必要性与其他风险相比，操作风险具有突发性、偶然性和难以预测等特点，很难确切计量。
如果就单个年份来看，一些操作风险事件是无规律的，一旦将这些事项放在很长一段时间和同类型的大量数据中来看，我们会发现，这些操作风险往往会以某种稳定的概率发生，这正是人们量化操作风险的基础。
１．量化后的操作风险更易于被精确地识别和分析。
瑞士银行总裁维特说：“我们从不承担未经计算的风险”，这说明了风险计量的重要性。
近年来，银行的风险管理越来越多的体现出数理化、定量化的特征，逐步由简单的技术管理过渡到复杂的统计分析管理，并最终走向定量分析。
２．为操作风险分配应有的经济资本提供依据。
长期以来，人们认为操作风险是不可量化的，不能为其分配资本，这种看法是一个误区。
操作风险的损失可分为预期损失、未预期损失和灾难性损失。
预期损失可编入预算中，对于未预期损失，银行应将其初步量化后，为其分配合适的经济资本。
商业银行操作风险度量研究
（作者单位：龙江银行）商业银行操作风险度量研究◎姜力群财政金融在金融监管部门积极宣传下，我国商业银行都能意识到操作风险管理的重要性，但是从宏观角度上来看，现阶段定性管理是银行操作风险管理主要形式，关于操作风险度量研究处于初期阶段，部分商业银行缺乏风险度量方法，也有部分商业银行风险度量方法与自身发展不适应，也就是说，尚未形成完善的操作风险度量体系，这对我国商业银行风险管理及银行发展造成限制性影响。
因此，需要深入研究度量方法实用性，以期提高商业银行操作风险度量科学、可靠性。
一、商业银行操作风险度量中存在的问题（一）操作风险度量认知问题在操作风险度量方面，商业银行面临认知上的误差，加上部分员工操作风险度量意识淡薄，从而无法有效预知和防范风险。
首先，经过不同类型风险度量方式观察与实践可以发现市场风险、信用风险度量方法研究较早，已经形成相对完整的体系与观念，以此为前提，操作风险度量方法被提出。
现阶段，我国商业银行找市场风险、信用风险度量方面，取得了良好成绩，规避了很多大型风险，但操作风险度量发展停滞不前，甚至部分风险管理人员不具备操作风险意识，缺乏与自身实际情况相匹配的度量方法[1]。
从而操作风险度量工作实施困难，因为无法规避操作风险，而造成损失情况屡见不鲜。
（二）缺乏完善的操作风险度量管理框架要想实现风险全面管理，首先要构建完善的风险管理框架，如果风险管理框架存在漏洞，那么与之相对应的内控系统也会出现问题，难免发生风险。
根据我国商业银行实际情况分析，可以发现以下几个操作风险管理框架上的漏洞：其一内部审计部门缺乏权威性，其二尚未构建专门的操作风险管理部门，其三基层风险管理部门职能不明。
巴塞尔委员会定义中表明，由外部事件、系统、人员、流程四项构成操作风险，风险度量工作涉及到商业银行各个部门，但我国商业银行内部，为了便于区分和管理，由不同部门负责不同类型的操作风险，如内部设计部门、安全保卫部门、科技部门等，唯一缺乏的就是整体协调部门，分散化管理模式下，商业银行操作风险管理无法实现统一，领导层无法清楚了解操作情况和将面临的风险，使操作风险形成真空状态。
商业银行操作风险度量的理论和实证——高级度量法
商业银行操作风险度量的理论和实证——高级度量法摘要：操作风险是我国商业银行在经营过程中面临的三大风险之一。
本文通过对操作风险衡量方法中的高级计量法的理论介绍，收集了中国商业银行2001-2014年商业银行操作风险429起损失事件的数据，并利用损失分布法进行实证。
在以蒙特卡洛模拟法为基础的损失分布法中，分别拟合损失频率分布函数和损失强度分布函数，得到了商业银行的年度损失分布，在此基础上计算出我国商业银行每年的操作风险资本准备金为35.81亿元。
同时也得出了我国商业银行对操作风险的管理研究仍处于初步阶段，应建立完善的权威操作风险损失事件数据库，创建更好的能有效度量操作风险的框架，以加强对操作风险的监管。
关键词：商业银行操作风险损失分布法蒙特卡洛模拟The theory and empirical study of operational risk measurement in Chinese commercial bank-- Advanced Measurement ApproachAbstract :Operational risk is the one of the three risk commercial banks faced in the course of business. Based on the theoretical introduction of the AMA in the measure of operational risk , this paper collected 429 operational loss event data of the Chinese commercial banks from 2001 to 2014, and study empirically by Loss Distribution Approach. In the Loss Distribution method based on a Monte Carlo simulation,we obtained commercial banks annual loss distribution by fitting the loss frequency and loss distribution intensity distribution, and then calculated Chinese commercial banks' operational risk annual capital reserve which is 3.581billion. We Also make the conclusion that the Research on operational risk management is still in the preliminary stage,and China's commercial banks should establish and improve the authoritative operational risk loss event database, creating a better effective framework for operational risk measurement to strengthen the management of operational risk.Keyword:commercial bank; operational risk; the Loss Distribution Approach; Monte Carlo Simulation.一、引言商业银行操作风险是指在商业银行经营不充分或失败过程中，由于人和系统或外部事件的行为对银行产生的的直接或间接损失。
11.4.2操作风险度量模型2 - 商业银行操作风险度量
以收入法为例，收入法度量的是广义的操作风险，即除市场 风险和信用风险外的所有风险视为操作风险。在线性回归模型中 可决系数R2为回归平方和与离差平方和之比，主要反映目标变量 的波动在多大程度上能够被解释变量所解释。
模型假设银行净利润为目标变量，解释变量是市场风险和信 用风险，不能被解释变量解释的部分视为由操作风险引起的银行 净利润的波动。
（二）自下而上法
首先考虑企业运转的一些基本要素(例如资产、负 债、重要的经营过程、重要的资源等)，然后考虑这些 因素的潜在变化可能会对目标变量(以市场方式标价的 资产价值、净收入等)带来怎样的影响。模型中一般使 用风险因素或特定的损失事件来代表潜在的变化。
经常使用的自下而上的方法主要有：极值理论法、
表12-4 商业银行对人员风险的测量指标
指标 后台 中台
前台
质量 每天交易的数目 报告的及时性，系统执行的延迟，信息技术
反应时间
规范交易者的信息比销售接触的数目
数量 交易过程中错误的比例
报告中的错误，系统失灵的时间
检票错误的比例，时间标记的延 迟，接触的质量，顾客抱怨的数
目
（四）情景分析法（Scenario Analysis） 情景分析主要是研究一个特定的事件对企业造成
违背机构政策或准则的项目，立即上报高级主管人员，还可以监 督改正的进度。自我评估结合了内部控制和审计，将有助于对操 作风险的评估。
（二）风险图法（Risk Map） 设计风险图，首先根据情景分析或损失数据库的
资料，按操作风险的原因分类，如人员风险、技术风 险、外部事件引起的风险等，并在每类风险下确定次 级的风险种类，然后评估每类风险的大小、每个业务 种类中的重要性，现在已有的风险管理水平和可能发 生的最大损失，最后按评估结果排列各种风险，以便 有效的管理。
操作风险论文：我国商业银行操作风险的度量
操作风险论文：我国商业银行操作风险的度量摘要：为操作风险单独提取规范准备金是《巴塞尔新资本协议》的要求。
为此，文章运用蒙特卡罗模拟对我国商业银行操作风险的历史数据进行了实证分析。
研究表明，我国商业银行为操作风险需要配置约15亿元的资本，资本准备金率约为4.79%。
关键词：操作风险；资本计量；预警体系操作风险是我国商业银行实际工作中一个重要而生动的议题。
它是指由人的失误、系统的失败、不完善的控制和程序、未经授权的活动和外部事件导致的非预期损失。
在某些业务领域，操作风险比市场风险和信用风险更为重要。
许多银行承认，由操作风险引起的损失已经超过10亿美元。
国际上有很多银行没有为操作风险分配资本，我国的商业银行大多如此。
并不是因为操作风险不重要，而是大家并不知道如何为操作风险分配资本，分配多少。
正如1996年12月《欧洲货币》杂志上的一篇文章所指出的：“银行测度信用风险和市场风险并为其分配资本，是因为他们能够做到这一点，而不是因为信用风险和市场风险是他们所面临的最大风险。
其实，操作风险更加重大、更加危险，但没有人确切知道该对它做什么”。
所以，巴塞尔委员会在新资本协议中决定将操作风险纳入资本分配的框架。
一、我国商业银行操作风险的资本计量（一）商业银行操作风险资本风险资本又称为经济资本，是指公司或组织在一定时期内为防止或缓释非预期损失导致的支付危机所需的资金量。
相应地，操作风险经济资本则是减缓非预期的操作风险损失及其所带来的支付困难。
经济资本是根据银行资产的风险程度计算出来的。
计算经济资本的前提是必须要对银行的风险进行量化。
同样地，为操作风险分配资金也是建立在操作风险量化基础之上的，而这恰恰是操作风险管理最大的难题。
（二）商业银行操作风险的资本计量方法在新资本协议中，巴塞尔委员会提供了三种操作风险资本计量的方法：一是基本指标法：资本要求等于某种总体活动指标，如总收入的固定比例。
二是标准法：针对每条产品线应用基本指标法，然后加总得出总的操作风险资本要求。
商业银行操作风险度量探讨
商业银行操作风险度量探讨操作风险是商业银行面对的主要风险之一。
对操作风险进行识别、量化进而管理是商业银行适应国际金融环境变化和风险管理趋势的必然选择。
而对操作风险进行度量又是有效管理操作风险的前提之一。
采用自上而下模型中的收入模型对国内两家商业银行的操作风险状况进行了实证分析，表明了收入模型可以在某种程度上反映操作风险的大小以及我国商业银行面临着较严重的操作风险。
标签：新巴塞尔资本协议；商业银行；操作风险；收入模型1 变量与模型的选择本文主要是要考察操作风险度量模型对我国金融机构的适用性。
由于现阶段国内金融机构普遍面临着数据缺乏的问题，因此很难获得金融机构内部数据，所以我们这里采用自上而下模型中的收入模型。
我们知道对于信用风险和市场风险来说，存在风险与报酬的一一对应关系，但这种关系并不一定适用于操作风险，操作风险损失在大多数情况下与收益的产生没有必然联系。
所以我们这里建立收益与市场风险和信用风险的对应关系。
收入模型将企业的净利润作为目标变量，然后考虑可能影响企业净利润的风险因素，将其作为解释变量。
这些因素可以是市场因素以及信用因素等。
企业净利润在很大程度上可以被这些因素解释，而余下的那些不能解释的部分将被作为该企业由于操作风险引起的收入波动。
由于操作风险引起的收入的波动：σ2=σ2total（1-R2），我们假设收入的波动服从正态分布，那么根据正态分布的特点我们将3.1倍标准差作为操作风险，这样就包括了99.9%的置信区间。
这基本就可以包括了操作风险引起的未预期损失。
OpRisk=3.1σ ，即将收入的方差中无法被模型解释的部分作为操作风险。
也即将企业收入的波动中不能被其他风险因素所解释的部分看作是由操作风险所导致的。
（樊欣、杨晓光，2004）模型如下：y=c+b1x1i+b2x2i+b3x3i+…+ci，其中，y是企业的净利润，xi 是第i个风险因素，bi代表了对这些因素的敏感程度。
从宏观的角度，我们认为影响我国商业银行收益的主要因素有：1、经济增长。
商业银行操作风险度量与管理讲座课件
目前，金融机构所面临的风险大体可以概括为信用风险、市场风 险 以及操作风险。
信用风险是指由于机构外部的合作伙伴、借款人、供货商违约引
起的净收入或者净资产的波动。市场风险和信用风险很早就引起 了金融机构的重视，到目前为止都已经有了较为成熟的风险管理
技术。市场风险是指由于特定的市场风险因素变化而引起的净收
自我评估的工作流程
一阶段：全员风险识别与报告 二阶段：作业流程分析和风险识别与评估 三阶段：控制活动识别与评估 四阶段：制定与实施控制优化方案 五阶段：报告自我评估工作和日常监控
风险图
风险图法：首先根据情景分析或损失数据库 的资料，按操作风险的原因分类，并在每类 风险下确定次级的风险种类，然后评估每类 风险的大小、每个业务种类中的重要性、现 在已有的风险管理水平和可能发生的最大损 失，最后按评估结果排列各种风险以便有效 的管理。
巴塞尔银行业监管委员会推行的度量方法
（一）基本指标法
（二）标准法
（三）高级计量法
基本指标法
采用基本指标法银行持有的操作风险资本应等于前三年 总收入的平均值乘上一个固定比例(用α表示)。资本计算 公式如下： KBIA = GI x 其中，KBIA = 基本指标法需要的资本，GI = 前三年总收 入的平均值， = 15%，由巴塞尔委员会设定，将行业 范围的监管资本要求与行业范围的指标联系起来。 总收入定义为：净利息收入加上非利息收入。这种计算 方法旨在(1)反映所有准备(例如，未付利息的准备)的总 额；(2)不包括银行账户上出售证券实现的利润(或损失) ； (3)不包括特殊项目以及保险收入。
巴塞尔协议发展与操作风险
1988 1992
1988 年巴 塞尔协议 ：信用风 险资本要 求
商业银行操作风险计量方法
商业银行操作风险计量方法嘿，咱今儿个就来聊聊商业银行操作风险计量方法。
你说这商业银行啊，就像一艘大船在金融的海洋里航行，那操作风险可就是随时可能出现的暗礁呀！要是没个好的计量方法，那可不得触礁翻船呀！咱先说说基本指标法。
这就好比是你每天看天气预报来决定穿啥衣服，简单直接。
银行根据一些基本的指标，比如业务规模啥的，来大致估算操作风险。
虽然不那么精细，但好歹有个底数呀，能让银行心里有点谱。
然后呢，有标准法。
这就好像是给不同的业务贴上不同的标签，根据标签来判断风险大小。
不同的业务领域有不同的风险系数，这样算起来就比基本指标法稍微精细了一些呢。
还有高级计量法，这可就厉害了！就像是个超级侦探，能把风险的细节都给揪出来。
通过复杂的模型和数据分析，尽可能准确地计量操作风险。
这可需要银行有相当高的技术和专业水平呢！你想想看，要是银行对操作风险计量不准确，那会咋样？那不就像闭着眼睛走路一样，随时可能掉进坑里呀！而且，不同的方法适用于不同的情况和银行呢。
小银行可能用基本指标法就够了，大银行可就得用更高级的方法，不然怎么能应付那么复杂的业务呢？这操作风险计量方法可不是一成不变的呀，就跟咱的生活一样，得与时俱进。
金融市场在变，银行的业务也在变，那计量方法也得跟着变呀！不然怎么能适应新的挑战呢？咱举个例子吧，以前可能觉得某些业务风险不大，但随着时间推移，新的情况出现了，那风险可能就变大了。
这时候就得调整计量方法，不然不就不准确了嘛！商业银行操作风险计量方法就像是银行的一把保护伞，能帮银行在风雨中稳稳前行。
咱可得重视起来，不能马虎呀！毕竟银行的稳定关乎着咱每个人的钱袋子呢！所以说，选对计量方法，那可真是太重要啦！这可不是开玩笑的事儿，对吧？你说要是计量错了，那后果得多严重啊！咱可不能让银行在风险面前不知所措呀！咱得让银行有底气，有办法去应对那些潜在的风险，这样咱的钱放在银行里才放心呀！你们说是不是这个理儿？。
商业银行操作风险计量的实证研究
商业银行操作风险计量的实证研究引言：在当今全球化和市场化的经济环境下，商业银行面临着诸多风险，其中操作风险是导致银行业务失败的一个重要因素。
操作风险主要指由于人员、流程、系统或外部事件导致的亏损。
为了降低操作风险带来的损失和影响，商业银行需要进行操作风险计量。
本文旨在通过实证研究，探讨商业银行操作风险计量的方法和效果。
一、商业银行操作风险计量的方法操作风险计量是商业银行评估和管理操作风险的重要手段。
目前，常用的操作风险计量方法主要包括定性评估法和定量评估法。
1.定性评估法：定性评估法主要通过专家判断和经验提炼的方式对操作风险进行评估和估计。
该方法的优点是灵活、快捷，但由于主观因素的影响较大，容易产生偏差。
因此，定性评估法通常与其他风险评估方法结合使用。
2. 定量评估法：定量评估法通过统计数据和数学模型对操作风险进行量化评估。
常用的定量评估方法包括历史模拟法、值-at-risk方法和模型法。
历史模拟法基于历史数据对未来风险进行估计，优点是简单、直观，但对于非线性和尾部风险的识别和估计较为困难。
值-at-risk方法通过对风险敞口的概率分布进行估计，可以提供不同置信水平下的最大可能亏损，但依赖于所选的风险敞口模型。
模型法是建立数学模型对操作风险进行量化评估，能够考虑多种因素对风险影响，但对数据要求较高。
二、商业银行操作风险计量的效果商业银行进行操作风险计量的目的是为了辅助风险管理和决策。
良好的操作风险计量能够帮助银行识别、度量和控制操作风险，减少潜在风险带来的损失。
1.识别风险：操作风险计量能够帮助银行全面了解和识别可能出现的操作风险，包括风险源、风险事件和风险影响。
通过定性评估和定量评估方法的结合，可以更好地识别和理解操作风险，提前采取措施进行风险防范和规避。
2.度量风险：操作风险计量可以对各种类型的操作风险进行量化度量，确定其可能带来的亏损金额和频率。
这有助于银行评估风险的严重程度和影响范围，为风险管理提供参考依据。
商业银行操作风险度量与管理培训课程
商业银行操作风险度量与管理培训课程商业银行操作风险度量与管理培训课程导言：随着金融市场的迅速发展和银行业务的日益复杂化，商业银行面临着越来越多的操作风险。
为了提升银行员工的操作风险管理能力，商业银行需要开展操作风险度量与管理培训课程。
本文将从课程目标、内容和方法三个方面来介绍这一培训课程。
一、课程目标1.1 提升员工对操作风险的认识操作风险是商业银行面临的其中一种风险类型，包括人为错误、系统故障、违规行为等。
培训课程的第一个目标是帮助员工加深对操作风险的理解和认识，明确操作风险对银行经营的影响，并培养员工的风险意识。
1.2 掌握操作风险度量和管理的基本方法和技巧操作风险度量和管理是保障商业银行有效运营和可持续发展的重要一环。
课程的第二个目标是教授员工操作风险度量和管理的基本方法和技巧，包括风险评估、风险度量、风险控制和风险监测等方面的知识和技能。
1.3 提高员工的操作风险管理水平课程的最终目标是提高员工的操作风险管理水平。
通过课程的学习，员工将能够准确地识别、评估和控制操作风险，有效地管理自身的业务和团队的风险，从而为商业银行的安全经营和规范发展做出贡献。
二、课程内容2.1 操作风险概述首先，课程将对操作风险进行概述，包括定义、分类、来源和影响等方面的内容。
通过案例分析和实际案例，帮助员工更好地理解操作风险的本质和重要性。
2.2 操作风险度量方法课程将介绍操作风险度量的基本方法，包括历史模拟法、蒙特卡洛模拟法和极值理论等。
通过实践操作和模拟案例，培养员工运用不同方法进行操作风险度量的能力。
2.3 操作风险管理方法随后，课程将介绍操作风险管理的基本方法，包括风险评估、风险控制、风险监测和风险应对等。
通过案例分析和群体讨论，提高员工的操作风险管理能力。
2.4 操作风险管理案例分享最后，课程将邀请一些经验丰富的银行从业者分享实际操作风险管理案例，包括成功案例和失败案例。
通过分享，让员工能够从别人的经验中吸取教训，提高自身的操作风险管理水平。
商业银行操作风险度量
缺点
仍然基于总收入，可能低估或高 估某些业务条线的操作风险。
高级计量法
概述
高级计量法是一种更为复杂、精确的操作风险度量方法，它允许 银行使用内部数据和历史损失经验来量化操作风险。
优点
更准确地反映银行特定业务环境和风险状况，能够捕捉到历史损失 事件的详细信息。
缺点
对数据要求较高，实施难度较大，成本较高。需要银行具备完善的 内部数据管理和风险建模能力。
03
操作风险数据收集与处 理
数据收集
内部数据收集
商业银行应从各个部门、业务线及分支机构收集操作风险相 关的数据。这包括损失事件、违规行为、客户投诉、流程缺 陷等方面的数据。内部数据收集通常通过事件报告、风险调 查问卷、内部审计等方式进行。
外部数据收集
除了内部数据，商业银行还应关注外部数据源，如监管机构 、行业协会、第三方研究机构等，以获取更全面的操作风险 信息。外部数据可以帮助银行了解行业趋势、标杆比较和潜 在风险。
数据处理
数据清洗
对收集到的原始数据进行预处理，去除重复、无效或不完 整的数据，确保数据的质量和准确性。
数据分类
根据操作风险的类型、来源、业务线等维度，对数据进行 分类和标签化，以便后续分析和度量。
数据分析
利用统计分析、数据挖掘等方法，对数据进行深入分析， 发现操作风险的分布特征、影响因素和演变趋势，为风险 度量提供科学依据。
云计算
云计算技术有助于实现操作风险度量的分布式计算和存储，提高数 据处理速度和安全性。
提高操作风险度量准确性的挑战与对策
01
数据质量挑战
提高数据质量是提高操作风险度量准确性的关键。银行应加强对数据的
清洗、整合和标准化工作，确保数据的准确性和一致性。
商业银行操作风险的高级计量法
商业银行操作风险的高级计量法为了量化和管理操作风险，商业银行需要使用高级计量法来评估其风险水平。
高级计量法是指一种综合性的、定量化的方法，用于评估和估计金融机构的操作风险。
下面介绍几种常见的商业银行操作风险高级计量法：1. 历史模拟法：这是一种比较简单直观的方法，通过分析历史数据来估计未来可能发生的操作风险。
具体而言，历史模拟法基于过去的业务活动数据来计算损失分布，并通过计算预期损失和置信区间等关键指标来评估风险水平。
2. 场景分析法：这是一种建立在多种预定情景下的模型方法。
场景分析法假设可能发生的不同情景，并根据这些情景对损失分布进行建模。
这种方法有助于更全面地了解各种不同情景下的损失潜力，从而为商业银行制定风险管理策略提供参考。
3. 简化法：这是一种利用线性模型回归方法估计风险的方法。
简化法通过收集和分析相关数据，建立线性回归模型，从而计算出相应的操作风险水平。
尽管这种方法相对简单，但在实践中得到广泛应用。
4. 机器学习方法：近年来，随着人工智能和大数据技术的发展，机器学习方法在操作风险高级计量中的应用逐渐增多。
机器学习方法可以对庞大复杂的数据进行模型训练，并帮助商业银行更准确地估计操作风险水平。
常见的机器学习方法包括支持向量机、随机森林和神经网络等。
综上所述，商业银行需要使用高级计量法来评估和管理操作风险。
不同的计量方法有不同的优缺点，商业银行可以根据自身实际情况选择适合的方法。
此外，为了更好地应对操作风险，商业银行还应建立完善的内控制度、风险管理框架，并加强员工培训和技术投入，以提升整体风险管理水平。
高级计量法是商业银行操作风险管理中的重要方法，可以帮助银行更好地理解和评估其面临的操作风险，并采取相应的风险管理措施。
首先，历史模拟法是一个常用的计量方法，它以过去的历史业务数据为基础，通过模拟历史事件的情景来评估未来可能的风险水平。
历史模拟法根据过去的数据，计算出损失的概率分布和期望损失，并可以构建置信区间来衡量不确定性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
商业银行操作风险的度量
orx的数据介绍了当今全球操作风险面临的现状；随后介绍了本文着重要阐述的收入模型法；第三部分收入模型法对深发展和浦发银行做了实证分析；最后本文对实证分析结果做了一些总结。
一、商业银行操作风险定义及现状分析
面临的操作风险越来越复杂和严峻。
在此背景下，作为全面风险管理的重要内容，操作风险管理越来越受到监管部门以及金融机构的高度重视。
）定义
业银行操作风险是个古老的话题，自从商业银行的诞生，操作风险也就随之诞生了。
巴塞尔新资本协议将操作风险定义为：“操作风险就是指由于内部程序、人员、系统设计不完善或者运行失当以及因为外部事件的冲击等导致直接或间接损失的可能性的风险”。
巴塞尔委员会同时指出，这一界定包含了法律风险，但是并不包括策略性风险和声誉风险。
开平支行三任行长盗取5亿美元案件、哈尔滨中行高山盗取10亿
资金案件以及齐鲁银行案件；国外的例如“无赖交易员”英格兰人尼克利森导致巴林银行倒闭、法国兴业银行交易员柯维尔违规操作导致银行67亿美元损失和前不久的瑞银事件都给人们敲响了警钟，商业银行操作风险的管理任重道远。
——收入模型法
么企业的总风险即解释变量的方差应该由信用风险、市场风险和操作风险三方面因素决定。
通过计算解释变量的方差，然后将信用风险、市场风险因素所造成的方差从中剔除，我们就可以近似的将剩余的方差作为操作风险的风险值。
量银行收入（income）波动的因素在于银行自身的盈利能力和所承担的风险大小。
银行的盈利能力方面，商业银行以借贷为主营业务。
因此利率的波动对银行收入有很大的影响。
本文将一年期存贷利差
（loan-deposit）作为银行盈利能力的主要解释变量，即一年期的定期贷款利率与存款利率之差。
同时，由于商业银行的总体发展与真实gdp（gdp/cpi）成正相关，所以gdp也被纳入解释变量。
最后由于我们考察的对象是上市银行, 其收入受证券市场的总体表现
的影响, 我们选用证券市场指数(index)作为这方面的解释变量，这里选取上证指数。
income=α+β1*(gdp/cpi)+β2*(loan－deposit)+β
3*index+ε（1）
行的收入（用净利润表示）带来的波动是有市场风险和信用风险引
起的，所以可以将收入的方差中无法被模型解释的部分认为是操作
风险引起的。
因此有如下等式：
δ2=σ2*(1－r2) （2）
σ2表示净利润的总方差也就是总风险，δ2表示
操作风险对应的方差也就是操作风险。
r2是模型（2）回归得到
的拟合优度即回归模型误差占总误差的百分比，也就是市场风险和
信用风险总和占总风险的百分比。
如果在99.9%的置信水平下，操作风险应该为3.1倍的标准差：
oprisk=3.1δ
（3）
——以深发展和浦发银行为例
1996年-2010年的两个银行的
净利润、gdp、cpi、一年期存款和贷款利率以及上证指数数据。
其
中由于有的年份存贷款利率变化多次，这里取平均值，选取上证指
数年末收盘值为本文所用数据。
income=α+β1*(gdp/cpi)+β2*(loan－deposit)+β
3*index+ε
集的资料，使用统计软件 eviews 5.0 对两家商业银行的资料进行回归计算，然后根据回归结果，由上文所述（2）和（3）公式分别计算净收入总方差、r-square、操作风险对应的方差、操作风险对应的标准差，以及 99.9%置信水平下操作风险的估计值，得到两家银行的相应数值如表5 所示。
浦东发展银行深圳发展银行
净收入总方差3341.37339.04
r-square0.88140.7180
操作风险对应的方差396.2298.32
操作风险对应的标准差19.919.92
99.9%置信水平下操作风险的估计值61.72130.752
四、结论
明显的缺点就是它使用的数据没有进行平稳性检验，可能存在伪回归等问题。
其次，解释变量的选择对于模型的有效性有重大影响。
而且，如何选择恰当的风险因素也是操作风险度量模型实证研究的一个重要的方向。
但总的来说使用收入模型有一定意义：第一，使用收入模型得到的结果是我们利用很少的、从银
行外部就可以获得数据计算得出的；第二，其得到的操作风险监管资本可以作为我们的一个参考，使得银行对自己的操作风险有一个大致的了解；第三，通过收入模型的应用可以提升银行本身的风险管理意识和方法。
（作者单位：西南财经大学）
1］樊欣, 杨晓光.操作风险度量：国内两家股份制商业银行的实证分析［j］ .系统工程, 2004, (22)：44- 48.
2］王旭东.巴塞尔新资本协议与商业银行操作风险量化管理［j］.金融论坛.2004第2期
3］黄立.商业银行操作风险度量的实证分析——基于收入模型［j］.消费导刊.2009第8期
4］巴曙松.巴塞尔新资本协议系列研究报告之四巴塞尔协议框架下的操作风险衡量与资本金约束［j］.经济理论与经济管理.2003，（2）。