上证180指数收益率波动率的分析

上证180指数收益率波动率的分析

本次选取了上证180指数于2008年8月1日到2010年11月3日的收盘价，共548个观测值。并以此建立序列{p}，进而构建其对数收益率序列{r}，对序列{r}建立条件异方差模型，并研究其收益波动率。