商业银行经济学(商业银行资产负债管理策略)习题与答案

1、商业性贷款理论认为银行资金的应运用于下列哪项资产（）？

A.肿胀期债券

B.中长期贷款

C.短期的工商企业周转性贷款

D.政府证券

正确答案：C

2、以下哪项特点（）不是资产可转换性理论中所要求的资产的特点？

A.期限短

B.信誉高

C.收益高

D.容易转让

正确答案：C

3、预期收入理论强调了（）是商业银行选择资产投向的主要标准之一。

A.借款人的预期收入

B.期限短

C.容易转让

D.信誉高

正确答案：A

4、以下哪项（）不要求法定准备金？

A.其他

B.资本金

C.活期存款

D.定期存款

5、浮动利率资产（）浮动利率负债，被称之为利率敏感性资金正缺口。

A.不一定

B.大于

C.小于

D.等于

正确答案：B

6、当利率开始下降时，银行应主动营造资金配置（），使浮动利率负债大于浮动利率资产，即敏感性比率小于1，使更多的负债可以按照不断下降的市场利率重新定价，减少成本，扩大净利息差额率。

A.部分缺口

B.正缺口

C.零缺口

D.负缺口

正确答案：D

7、当持续期缺口为正，银行净值价格随着利率上升而（），随利率下降而（）。

A.下降；上升。

B.上升；下降。

C.上升；上升。

D.下降；下降。

正确答案：A

二、多选题

1、广义的资产负债管理按其经历的过程，可划分为下列哪几个阶段（）？

A.资产负债综合管理思想阶段

B.负债管理思想阶段

C.资产管理思想阶段

D.其他

正确答案：A、B、C

2、那些具有较低周转率或相对稳定的资金来源应分配到（），（）的资产上？

A.收益低

B.收益高

C.期限短

D.相对长期

正确答案：B、D

3、线性规划模型在银行资金管理中的运用主要包括以下哪些步骤（）？

A.建立模型函数目标

B.确定约束条件

C.选择模型中的变量

D.求出线性规划模型的解

正确答案：A、B、C、D

4、负债管理思想的基本内容是（）？

A.主要通过调整资产负债表负债方的项目

B.商业银行资产按照既定的目标增长

C.通过在货币市场上的主动性负债

D.“购买”资金来实现银行三性原则的最佳组合

正确答案：A、B、C、D

5、下列哪些因素（）会影响持续期的大小？

A.市场利率

B.各现金流发生的时间

C.无风险收益率

D.每期的现金流

正确答案：A、B、D

6、资产管理方法有哪几种（）？

A.鲍莫尔托宾模型

B.久期缺口模型

C.线性规划方法

D.资金分配方法

正确答案：C、D

三、判断题

1、狭义资产负债管理的核心内容指，在利率波动的环境中，银行通过策略性改变利率敏感资金的配置状况，来实现的目标净利息差额，或者是通过调整银行总体资产和负债的持续期，来维持银行正的资产净值（Net Worth）。（√）

2、商业性贷款理论认为银行资金的运用只能是短期的工商企业周转性贷款。（√）

3、一般来说，银行企图最大化的目标函数包括各类资产收益率、净收益等，银行把它们作为股东财富最大化的近似反映。（√）

4、资产负债管理(Asset Liability Management—ALM)也称相机抉择资金管理(Discretionary Fund Management)，其管理的基本思想是：在融资计划和决策中，银行主动地利用对利率变化敏感的资金，协调和控制资金配置状态，使银行维持一个负的净利息差（NIM）和正的资本净值（NW）。（×）

解析：资产负债管理(Asset Liability Management—ALM)也称相机抉择资金管理(Discretionary Fund Management)，其管理的基本思想是：在融资计划和决策中，银行主动地利用对利率变化敏感的资金，协调和控制资金配置状态，使银行维持一个正的净利息差（NIM）和正的资本净值（NW）

5、在资金正缺口状态下，如果利率下降，则较多负债的利率固定在较高水平上，较多资产的利率必须随着不断下降的市场利率下调，从而使银行净利差减少。（√）

6、当利率开始下降时，银行应主动营造资金配置正缺口，使浮动利率负债大于浮动利率资产，即敏感性比率小于1，使更多的负债可以按照不断下降的市场利率重新定价，减少成本，扩大净利息差额率。（×）

解析：当利率开始下降时，银行应主动营造资金配置负缺口，使浮动利率负债大于浮

动利率资产，即敏感性比率小于1，使更多的负债可以按照不断下降的市场利率重新

定价，减少成本，扩大净利息差额率。

7、持续期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现金流现值与该金融工

具现值的商之和。（√）

8、对于固定收入金融工具而言，市场利率引起金融工具价格的正向变动。（×）

解析：对于固定收入金融工具而言，市场利率引起金融工具价格的反向变动。