《数理金融》课程大纲
数理经济学课程教学大纲
《数理经济学》课程教学大纲一、课程的基本信息课程编号：09040060课程中文名称：数理经济学课程英文名称：Mathematical Economics课程性质：专业主干课考核方式：考查开课专业：金融学、经济学开课学期：4总学时：40（其中理论32学时，上机8学时）总学分： 2.5二、课程目的和任务数理经济学是经济学专业的重要课程之一，是一门融合了线性代数、数理统计和经济学的综合课程，它强调运用数学方法，主要是线性代数、数理统计方法来解决经济学中的一些原理问题。
通过数理经济学课程的学习，使学生能够运用多元经济分析方法，分析解决经济学中的基础原理问题，并具备基本的分析和解决实际经济问题的能力。
三、教学基本要求（含素质教育与创新能力培养的要求）1、对数理经济学的基本概念和核心思想的认识。
2、掌握简单的多元分析方法。
3、能够分析简单的多元消费者和生产者均衡问题。
4、了解动态分析方法。
5、掌握博弈论的基础知识。
6、能够运用简单的博弈论模型分析问题。
7、掌握一般均衡理论。
8、能够运用SPSS等统计分析软件解决实际经济问题四、教学内容与学时分配第一章绪论（2学时）数理经济学的概念、数理经济学的起源和发展、数理经济学的研究对象、研究方法。
第二章效用函数（6学时）效用函数的表达式、效用函数的假设条件、效用最大化模型；直接效用函数和间接效用函数的表达式及其特点；支出最小化模型；效用函数应用举例。
第三章需求函数（8学时）需求函数的计算方法、需求函数与效用函数的关系；希克斯需求函数、补偿需求函数；几种常见的效用函数和需求函数；价格变化对需求的影响，收入变化对需求的影响；斯拉茨基方程，需求函数的性质、需求弹性；需求函数应用举例；根据实际数据建立需求函数模型（上机）。
第四章生产函数（10学时）一种生产要素可变情况下的生产函数、若干种生产要素可变情况下的生产函数；生产要素的最佳组合，利润最大化模型、成本最小化模型；影子价格；产量变化对均衡的影响、规模收益；生产函数应用举例；根据实际数据建立某企业生产函数模型（上机）；根据实际数据建立我国生产函数模型（上机）。
《数理经济学》教学大纲(1)
经济学专业课程教学大纲
第一节 不定积分的计算 第二节 定积分的计算 第三节 二重积分的计算 第四节 积分的经济应用 第五节 Domar 模型 第九章 常微分方程模型 教学目的 通过学习本章内容，能够求解一阶常微分方程和高阶常系数线性微分方程，掌握一些经济学微 分方程模型。 教学重点和难点 掌握一阶常微分方程的解法和高阶常系数线性微分方程的解法，并会由点弹性确定需求函数， 对供需需求进行定性分析，了解蛛网模型、Solow 新古典经济增长模型、具有价格预期的市场模型、 封闭经济的 Phillips 模型。 学时安排 4 学时 第一节 一阶常微分方程的解法 第二节 一阶常微分方程的经济应用 第三节 高阶常系数线性微分方程的解法 第四节 高阶常系数线性微分方程的经济应用 第十章 联立常积分方程模型 教学目的 学习微分方程及其解法，并能够掌握一些微分方程的经济应用模型。 教学重点和难点 理解动力学体系、自治系统和非自治系统、极限环等概念，掌握微分方程的解法及稳定性理论， 了解 Walras 一般均衡的稳定性分析、物价的微分方程模型、广告的微分方程模型等。 学时安排 4 学时 第一节 一阶微分方程组 第二节 变系数线性微分方程组 第三节 常系数线性微分方程组 第四节 稳定性与定性理论 第五节 经济学应用 第十一章 差分方程模型 教学目的 学习差分方程及其解法，并能够掌握一些差分方程的经济应用模型。 教学重点和难点 掌握求解差分方程的待定系数法、特征根法以及解的收敛性定理，了解乘数动力学模型、蛛网 模型、具有存货的市场模型、Harrod 经济增长模型、Samuelson 乘数加速模型、Hicks 经济周期模 型、Goodwin 期望价格模型、Phillips 模型、Smith 模型等。 学时安排 4 学时 第一节 一阶差分方程 第二节 一阶差分方程的经济应用
数理金融-天津财经大学本科教学
数理⾦融-天津财经⼤学本科教学《数理⾦融》教学⼤纲前⾔数理⾦融是利⽤数学⼯具研究⾦融，进⾏数学建模、理论分析、数值计算等定量分析，以求找到⾦融⾏为内⽣规律的⼀门课程。
本课程修读对象为⾦融系系统掌握微积分、线性代数、概率论等数学基础知识和经济学、⾦融学等经济理论知识的三、四年级本科学⽣。
本课程是为适应学院培养“宽⼝径”、“厚基础”、“重能⼒”的经济管理专门⼈才⽽开设的⼀门⾦融系⾦融⼯程专业的专业课。
本课程旨在使学⽣了解和掌握从事⾦融⼯程、理财等实务⼯作所必须的数理⾦融知识。
主要包括数理⾦融的基本理论和基本知识，熟悉各种数学⽅法和模型在⾦融学中的应⽤,掌握不确定情形下的效⽤函数、投资者⾏为、证券投资组合的选择、市场有效性理论、⾦融风险测度、汇率分析等知识，为进⼀步深⼊学习奠定基础。
本课程教学⽅法：通过数学推导、案例分析、习题讲解使学⽣掌握数理⾦融的应⽤。
本课程的先导课程是微积分、线性代数、概率论、经济学、⾦融学《数理⾦融学》教学⼤纲⽬录教学内容 (1)第⼀章数理⾦融引论 (1)第⼆章数学⽅法在⾦融中的应⽤ (1)第三章不确定性情况下的效⽤函数 (3)第四章投资者⾏为分析 (4)第五章市场有效性分析 (5)第六章⾦融风险测度 (5)第七章证券投资组合与资产定价 (6)重点章节 (重要问题) (8)参考书⽬ (9)课时分配 (10)教学内容第⼀章数理⾦融引论教学要求：本章讲述了数理⾦融的基本思想，梳理了数理⾦融的发展脉络，阐述了数理⾦融与⾦融学、数学的关系，确⽴了数理⾦融在⾦融学科体系中的地位。
通过本章学习重点掌握数理⾦融的相关概念，了解数理⾦融的发展背景，认清数理⾦融在⾦融学科体系中的作⽤。
内容结构：第⼀节数理⾦融的相关机理⼀、数理⾦融的含义⼆、数理⾦融和相关学科的关系第⼆节数理⾦融的发展沿⾰⼀、数理⾦融的历史发展⼆、数理⾦融的现代进展第三节数理⾦融的结构框架⼀、经济学基础三、⾦融学基础第四节⾏为⾦融学对数理⾦融的挑战⼀、⾏为⾦融学概述⼆、⾏为⾦融学与数理⾦融的关系三、⾏为⾦融学对数理⾦融提出的挑战本章重点（重要问题）：数理⾦融的含义数理⾦融的三⼤基础第⼆章数学⽅法在⾦融中的应⽤教学要求：数理⾦融是数学与⾦融学的结合，它把⼤量数学⽅法应⽤于⾦融领域，提出⼀些研究⽅法。
数理金融-教学大纲
《数理金融（双语）》教学大纲课程编号：112323A课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课■专业必修课■专业选修课□学科基础课总学时：48 讲课学时： 37 习题案例学时：11学分：3适用对象：金融学、金融工程学、投资学先修课程：高等数学、线性代数、概率论与数理统计、经济学、金融学一、教学目标（黑体，小四号字）数理金融是利用数学工具研究金融，进行数学建模、理论分析、数值计算等定量分析，以求用数学方法表述、反映金融行为内在规律的一门课程。
本课程是金融学、金融工程学等专业本科学生的必修课，修读对象为已掌握微积分、线性代数、概率论与数理统计等数学基础知识和经济学、金融学等基本经济金融理论知识的三、四年级学生。
本课程的具体目标为：目标1：熟悉运用数理方法与数学建模处理金融问题的基本思路和方法；目标2：了解和掌握数理金融学的基本概念、基本理论与技能方法；目标3：掌握最优化分析、套利定价等方法，为进一步学习、研究现代金融理论打好基础。
二、教学内容及其与毕业要求的对应关系（黑体，小四号字）本课程所用到的数理知识多，逻辑推理要求较高，在教学方法上宜通过数学推导、案例分析、习题讲解等多种形式教学。
应重点讲清楚数理金融的基本概念体系和基本理论框架，重点引导学生掌握利用现代数学方法分析和解决金融问题的思路和方法。
可以通过布置课后练习、组织课堂讨论等方式引导学生通过自己的独立思考以及相互启发提高分析和解决问题的能力。
应通过讲解数理金融方法在金融产品开发和金融风险管理应用中的案例分析，联系开放经济条件下我国金融市场改革中出现的新情况，培养学生联系实际思考问题和解决问题的能力。
本课程涉及的内容较多，教师在具体的教学过程中可根据实际情况适当予以取舍，尤其是让学生能及时了解现代数理金融的最新动态，也可根据专业培养目标，确定讲授重点。
本课程在教学中切忌学生死记硬背，要重点培养学生的逻辑思维和推理能力。
教学中要加强平时的练习和考核，课程成绩的评定可适当加强平时成绩的比重，多出有利于考核学生是否掌握基本分析方法的案例，分析、计算题为宜，开卷和闭卷考试都是可以采取的形式。
《数理金融》课程教学大纲
数理金融Mathematical Finance一、课程基本情况课程类别：专业方向课课程学分：2学分课程总学时：32学时，其中讲课：32学时，实验：0学时，上机：0学时，实习0学时, 课外0学时课程性质：选修开课学期：第5学期先修课程：概率统计、随机过程适用专业：统计学、数学与应用数学、金融工程教材：《数理金融》，北京：清华大学出版社，郭多祚，2012年第二版开课单位：数学与统计学院统计系二、课程性质、教学目标和任务通过对本课程的学习能让学生对金融数学有个初步认识，并了解解决一些金融问题的数学方法。
主要包括：了解二元关系；现值、终值计算公式；运用CAPM模型进行投资分析的方法;APT模型的假设以及Ito引理及其在股价中的应用；熟悉三种不同风险偏好的投资者；货币的时间价值和增值过程；市场组合、资本市场线、证券市场线；多因素模型以及金融期权，期权价格的影响因素；重点掌握马科维茨风险溢价的求法，凸度以及债券组合的久期; 最小方差投资组合模型及两基金别离定理以及CAPM模型，并能够确定0系数；二项式定价公式。
三、教学内容和要求第一章期望效用函数理论与单期定价模型（9课时）L1序数效用函数（2课时）L2期望效用函数（2课时）1.3投资者的风险类型及风险度量（2课时）均值方差效用函数（1课时）L 5随机占优（0.5课时）L6单期无套利资产定价模型（1.5课时）（1）了解偏好关系的概念，单期确定性定价模型；（2）理解效用函数，绝对、相对风险厌恶函数；（3）掌握马科维茨风险溢价的求法，三种不同投资者风险类型；重点：马科维茨风险溢价的求法，投资者风险类型，偏好关系难点：单期确定性定价模型。
第二章固定收益证券（7课时）2.1货币的时间价值（1.5课时）2.2债券及其期限结构（1课时）2.3债券定价（1.5课时）2.4价格波动的测度一一久期（1.5课时）2.5价格波动率的测度一一凸度（1.5课时）（1）了解现值、终值计算公式，银行按揭模型；（2）理解单利、复利和连续复利的计算，货币的时间价值和增值过程；（3）掌握凸度以及债券组合的久期；重点：现值、终值的计算，单利、复利和连续复利的计算难点：债券组合的久期。
武大数理金融课程设计
武大数理金融课程设计一、课程目标知识目标：1. 理解数理金融的基本概念和原理，掌握金融数学的基本工具和模型；2. 学会运用数学方法分析金融市场现象，解释金融产品的定价和风险管理；3. 了解武汉大学数理金融课程的核心内容，与实际金融市场相结合。
技能目标：1. 培养学生运用数学软件进行金融模型计算和数据分析的能力；2. 提高学生解决实际金融问题的能力，培养创新思维和团队协作精神；3. 培养学生查阅金融资料、撰写金融分析报告的能力。
情感态度价值观目标：1. 培养学生对金融学科的兴趣和热情，激发学生主动探索金融知识的欲望；2. 增强学生的社会责任感，让学生认识到数理金融在金融市场中的重要作用；3. 培养学生严谨、务实的学术态度，提高学生的职业道德素养。
本课程针对数理金融专业高年级学生，结合课程性质、学生特点和教学要求，将目标分解为具体的学习成果。
通过本课程的学习，使学生能够掌握金融数学的基本理论和方法，具备解决实际金融问题的能力，同时培养良好的情感态度价值观，为未来从事金融行业工作奠定坚实基础。
二、教学内容本章节教学内容依据课程目标，紧密围绕数理金融的核心知识，确保科学性和系统性。
教学内容主要包括以下几部分：1. 金融数学基础：包括概率论、数理统计、随机过程等基本理论知识，重点讲解金融模型中的数学工具。
2. 金融产品定价：以期权、期货、债券等金融产品为例，介绍其定价原理和计算方法，如Black-Scholes模型、二叉树模型等。
3. 风险管理：分析金融市场风险，介绍风险度量、风险对冲等基本概念和方法，如VaR、CVaR等。
4. 数理金融软件应用：教授学生使用MATLAB、Python等软件进行金融模型计算和数据分析。
具体教学内容安排如下：1. 第一周：金融数学基础，概率论与数理统计；2. 第二周：金融数学基础，随机过程；3. 第三周：金融产品定价，期权定价模型；4. 第四周：金融产品定价，债券定价与风险管理；5. 第五周：风险管理，风险度量与对冲策略；6. 第六周：数理金融软件应用，案例分析与实践。
《数理经济学》教学大纲.doc
《数理经济学》教学大纲一、课程信息二、课程内容（一）课程教学目标帮助学生了解现代数学如何应用于经济学，掌握经济分析中采用的数量分析工具，并为学生进一步了解或阅读现代经济文献建立良好的基础。
（二）基本教学内容第一章、效用函数与需求函数教学目的与要求：通过了解效用函数的数学表达式和特性，理解效用最大化原理和消费者需求函数的求解。
了解效用函数的天下及其常用的数学表达式，掌握效用函数的最大化原理与消费者需求函数的关系，以及多个时期的消费者最优选择。
教学重点：常用的效用函数及其性质。
教学难点：多个时期的消费者最优选择的理解。
教学内容：效用函数的表达式及其特性，效用最大化法则与需求函数，考虑多个时期的消费者最优选择。
第二章、生产函数、要素的供给函数和需求函数教学目的与要求：通过了解厂商为主体的利润最大化法则，生产函数的建立，以及要素的供给函数和要素需求函数。
教学重点：利润最大化理论和方法教学难点：要素的供给函数和要素需求函数。
教学内容：生产函数的数学表达式，等产量线，利润最大化，要素的供给函数和要素需求函数。
第三章、物价指数与国民经济产品的综合教学目的与要求：掌握物价指数，了解国民经济产品的综合与部门的划分。
教学重点：物价指数概念教学难点：物价指数的计算教学内容：物价指数的概念和计算，国民经济产品的综合与部门的划分。
第四章、线性多部门经济系统的一般均衡模型教学目的与要求：掌握列昂惕夫单部门动态投入产出模型，掌握列昂惕夫线性多部门一般均衡模型，了解诺依曼生产活动分析模型，掌握一般均衡模型解的存在性和唯一性，了解多种技术的线性一般均衡模型。
教学重点：列昂惕夫单部门动态投入产出模型，一般均衡模型解的存在性和唯一性。
教学难点：一般均衡模型解的存在性和唯一性教学内容：列昂惕夫单部门动态投入产出模型，列昂惕夫线性多部门一般均衡模型，诺依曼生产活动分析模型，一般均衡模型解的存在性和唯一性，多种技术的线性一般均衡模型。
第五章、非线性多部门经济系统的一般均衡模型简介教学目的与要求：了解瓦尔拉斯静态一般均衡模型，了解两要素多部门模型均衡点的求解，了解税收两要素多部门模型，了解线性和非线性一般均衡模型的统一认识，了解非线性动态投入产出模型或动态可计算一般均衡模型及应用。
教学大纲_数理金融(双语)
《数理金融(双语)》教学大纲课程编号：121293A课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课□√专业必修课□专业选修课□学科基础课总学时：48 讲课学时：32 实验（上机）学时：16 学分：3适用对象：应用数学（金融数学）专业先修课程：微积分、线性代数、概率论与数理统计、金融学毕业要求：1.熟悉经济、金融等基础知识和方法，掌握金融的定量分析方法2.掌握一门外语，掌握编程技术，能从事相关业务工作3.具有健康的身心、不断学习的精神，擅长个体优势与团队协作能力4.具备国际视野，能够与同行及社会公众进行有效沟通和交流一、课程的教学目标数理金融是研究证券组合选择和资产定价理论的数理经济分支，研究如何利用现代数理方法进行金融分析，实现金融工具创新的一门课程。
本课程旨在使学生掌握从事金融工程、理财等实务工作所需的数理金融的基本理论知识，熟悉数学分析方法和模型在金融学中的应用，并具备一定的分析和解决金融实际问题的能力，为以后从事理论研究和实际工作奠定厚实的基础。
二、教学基本要求（一）教学内容本课程涵盖数理金融的基本理论知识，主要包括套利、Black-Scholes期权定价理论、期望效用最大化理论、最优资产组合原理、资本资产定价模型等。
依次介绍几何布朗运动、利率和现值分析、套利定价和套利原理、Black-Scholes 期权定价公式、分红证券的买入期权模型、美式卖出期权定价、在几何布朗运动中加入跳跃的期权定价、期望效用估值法、风险价值和条件风险价值、资本资产定价模型、投资的最优化模型以及奇异期权的模拟定价等。
本课程的核心内容是导出并解释Black-Scholes期权定价公式，套利均衡定价和套利定理以及资本资产定价模型,需要细讲.（二）教学方法和教学手段在课堂教学中，以启发式教学为主进行课堂讲授，主要采用多媒体教学，结合板书。
课堂上加强与学生的互动，引导学生探索讨论，激发学生的学习兴趣，调动学生的学习主动性，提高课堂学习效率。
《数理金融》课程大纲
利定价原理
6
面授/机房
实验
习题/实验
完成要求
书面作业/
实验报告
远期
4
面授
习题
完成要求
书面作业
期货
4
面授
习题
完成要求
书面作业
金融互换
4
面授
习题
完成要求
书面作业
期权及其定价
理论
12
面授/机房
实验
习题/实验
完成要求
书面作业/
实验报告
利率期限结构
介绍
2
面授
习题
完成要求
书面作业
……
*考核方式(Grading)
（2）具体介绍期权的产生、发展、产品特征。侧重于介绍常见的期权定价理论，定价方法，其中包括：无套利定价方法，风险对冲定价方法，风险中性定价方法等，以及这些定价方法对一般的金融衍生产品定价方法的启发和应用。(B2,B3)
结合各个金融产品、金融衍生产品的内容提供给学生课堂和课后讨论的实务界案例，培养学生运用所学的理论和方法，分析、解决实际问题的能力。
This coursecovers three major areas of mathematical finance that all have an enormous impact on the way modern financial markets operate, namely: Markowitz portfolio optimization theory and the Capital Asset Pricing Model; Black-Scholes arbitrage pricing of options,forward,futures,Swaps and other derivative securities; and interest rates and their termstructure.
数理金融实践教学大纲(3篇)
第1篇一、教学目标1. 理解数理金融的基本概念、原理和方法，掌握金融数学的基本工具和模型。
2. 培养学生运用数学和统计学方法解决金融问题的能力。
3. 提高学生的实践操作能力和团队合作精神。
4. 增强学生的金融素养，为未来从事金融行业打下坚实基础。
二、教学内容1. 数理金融基本理论（1）金融数学的基本概念和性质（2）金融市场的基本理论（3）金融衍生品的基本原理（4）风险管理和定价理论2. 数理金融工具与方法（1）金融数学建模方法（2）时间序列分析（3）随机过程与蒙特卡洛模拟（4）金融数据分析与处理3. 实践项目（1）金融市场数据分析（2）金融衍生品定价与风险管理（3）投资组合优化（4）金融机构业务模拟4. 软件应用（1）MATLAB、Python等编程语言在金融领域的应用（2）Excel、R等数据分析软件在金融领域的应用三、教学安排1. 学期：一个学期2. 学时：每周2学时，共计32学时3. 教学方式：讲授、案例分析、实践操作、小组讨论、课堂互动等四、教学方法1. 讲授法：教师讲解数理金融的基本理论、方法和工具，引导学生掌握核心知识。
2. 案例分析法：通过分析实际金融案例，使学生理解数理金融在实践中的应用。
3. 实践操作法：指导学生运用所学知识解决实际问题，提高学生的实践操作能力。
4. 小组讨论法：鼓励学生分组讨论，培养学生的团队合作精神和沟通能力。
5. 课堂互动法：通过提问、解答等方式，激发学生的学习兴趣，提高课堂氛围。
五、教学评价1. 课堂表现：考勤、课堂发言、参与讨论等。
2. 作业与报告：提交作业、完成报告的质量。
3. 实践项目：实践操作过程中的表现、完成情况。
4. 考试：闭卷考试，考察学生对数理金融理论、方法和工具的掌握程度。
六、实践教学大纲实施要求1. 教师应充分准备教学内容，注重理论与实践相结合，提高教学质量。
2. 学生应积极参与课堂讨论和实践操作，主动学习，提高自身综合素质。
3. 教师应关注学生的个体差异，因材施教，激发学生的学习兴趣。
数理金融
《数理金融》课程教学大纲课程编号: 02200024课程名称：数理金融英文名称： Finance Mathematical课程类型: 选修课总学时： 72 讲课学时： 58 习题课学时： 12 实验学时：2学分： 4适用对象: 金融数学专业本科三年级先修课程：数学分析，概率论、经济学、金融学一、课程简介数理金融是利用数学工具研究金融，进行数学建模、理论分析、数值计算等定量分析，以求找到金融行为内生规律的一门课程。
本课程修读对象为金融数学专业掌握微积分、线性代数、概率论等数学基础知识和经济学、金融学等经济理论知识的三、四年级本科学生。
本课程是为适应学院培养“宽口径”、“厚基础”、“重能力”的复合型人才而开设的一门应用数学专业的专业课。
二、课程性质、目的和任务本课程作为金融数学专业的专业基础课，体现了本专业的性质，即数学和金融的交叉应用，也就是金融现象的数学模型化。
通过本课程的学习，使得本专业学生明白金融数学主要包括两个分支：规范金融数学和实证金融数学。
规范金融数学强调运用高等数学、最优化、概率论、微分方程等知识对金融原理进行推导；而实证金融数学强调运用统计学、计量经济学、时间序列分析等知识对金融原理进行假设检验，并得出一些经验性结论。
三、教学基本要求通过本课程的学习，基本掌握金融数学的基本原理和一些基本模型，以及其推导过程，还要会用excel表单来给一些金融衍生产品定价。
四、教学内容及要求第一章金融市场§1.金融市场与数学；§2. 股票及其衍生产品；§3. 期货合约定价；§4.债券市场§5.利率期货；§6.外汇；教学要求：掌握金融术语和证券交易中相关工具的定义和背景，熟悉金融创新工具的一些作用以及风险源泉。
第二章二叉树、资产组合复制和套利§1.衍生产品定价的三种方法；§2. 博弈论方法；§3. 资产组合复制；§4. 概率方法；§5.风险；§6.多期二叉树和套利；教学要求：熟练掌握二叉树、资产组合复制和套利的相关定义和算法，通过各种数学方法，比如博弈论方法、资产组合复制和概率方法进行衍生产品的定价。
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《数理金融》课程大纲
课程名称（中文）：数理金融
课程名称（英文）：Mathematical Finance
课程代码：s
开课单位：XXXX学院
授课对象：XXXX学科学术学位硕士研究生
学时：32学分：2开课学期：2 考核方式：开卷、完成作业或论文先修课程：测度论、随机过程
教师信息
教师电子邮件学位职称
张三统计学博士教授
李四金融学博士副教授
课程简介
数理金融是金融学自身发展而衍生出来的一个新的分支，是数学与金融学相结合的产物，是金融学由定性分析向定性分析与定量分析相结合、由规范研究向实证研究转变。
由理论阐述向理论研究与实用研究并重，金融模糊决策向精确化决策发展的结果。
教学目标与基本要求
通过本课程的学习使学生理解数理金融的基本概念与基本理论，掌握概率统计方法在金融中的应用方法，能用所学的基本理论进行实证分析，为进一步的数理金融的学习与研究奠定基础，提高学生解决实际问题的能力。
课程内容与学时分配
课程内容
本课程主要学习金融的基本概念，无套利原理，完全市场模型；偏好与期望效用理论；金融市场的风险与风险厌恶的投资者行为的静态分析；随机占优；投资组合的选择理论；两基金分离，资本资产定价与套利定价模型；离散时间参数下的期权定价方法；连续时间参数下的期权定价方法；Black-Scholes期权的定价公式；概率定价方法、二叉树定价方法和状态价格定价模型几个方面全面地介绍期权定价的理论和实践。
课程具体安排
实验、实践等其他环节内容与要求
要求学生课下用至少20小时自行动手，利用实际数据模拟和分析本课程内容（不计学时）。
教材及主要参考资料
[1]叶中行. 数理金融. 科学出版社, 2000.
[2]姜礼尚. 期权定价的数学模型和方法. 高等教育出版社, 2012.
[3]Tomas Bjork. Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford University Press, 1998.
[4]H.Follmer and A.Schied. Stochastic Finance. Walter de Gruyter, 2002.
撰写人：XXXX。