金融统计学ppt课件
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《金融统计学》课件
数据分布的检验与拟合优度
数据分布的检验
通过图形和统计检验方法判断数据是 否符合某种理论分布，如正态分布、 泊松分布等。
拟合优度
评估实际数据与理论分布之间的拟合 程度，通过拟合优度检验判断实际数 据是否符合理论分布，不符合则需调 整模型或重新考虑数据的处理方式。
04 金融时间序列分析
时间序列的平稳性检验
特点
金融统计学具有数据量大、涉及面广、分析方法多样等特点，它不仅要求掌握 统计学的基础知识，还需要了解金融市场的运作机制和金融产品的特点。
金融统计学的重要性
提供决策依据
通过对金融数据的统计分析，可 以为投资者、金融机构和政府等 提供决策依据，帮助其做出更加
科学、合理的决策。
揭示市场规律
通过对金融市场的数据进行分析 ，可以揭示市场的运行规律和趋 势，预测未来的市场变化，为投
数据收集方法
直接收集
通过问卷调查、实地考察等方式直接从数据 源获取数据。
间接收集
通过公开出版物、网络爬虫等方式获取数据 。
自动化收集
利用软件工具自动采集金融市场数据。
数据整理与展示
数据清洗
01
去除重复、错误或不完整的数据。
数据转换
02
将数据转换为适合分析的格式或模型。
数据可视化
03
利用图表、图像等形式展示金融数据。
将数据按大小排序后，位于中间位置的数值。如果数据数量是偶数 ，则中位数是中间两个数的平均值。
众数
出现次数最多的数值。
方差、标准差、变异系数
方差
表示数据离散程度的指标，计算方法是每个数据点与 均值之差的平方和的平均值。
标准差
方差的平方根，也是衡量数据离散程度的重要指标。
《金融统计分析》PPT课件
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9
第二章 货币与银行统计分析
第二节 三个基本账户 一、货币当局资产负债表
资产A
1.国外资产 （1）外汇 （2）黄金 （3）国际金融机构资产
2.对政府的债权 3.对存款货币银行的债权 4.对非货币金融机构的债权 5.对非金融部门债权
13229 12649
12 568 1583 14358 2072 171
8
第二章 货币与银行统计分析
四、我国货币与银行的统计结构
三个基本账户：货币当局资产负债表、 存款货币银行资产负债表、 特定存款机构资产负债表。
两个合并帐户：货币概览、银行概览
与IMF的标准结构的不同之处： 1、统计准货币时没包括外币账户； 2、统计中没包括保险公司、证券公司、外资金融机构等非货币金融机构。
负债L
1.储备货币
30633
（1构负债 16115
（3）非金融机构存款 3537
a.邮政储蓄
2655
b.机关团体存款 882
2.债券
119
3.政府存款
1486
4.自有资金
366
5.其它（净）
-1191
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10
第二章 货币与银行统计分析
二、存款货币银行资产负债表
金融统计分析
• 第一章 金融统计分析的基本问题
一、金融活动与金融统计
• 金融体系的五个方面
制度 机构 工具 市场 调控
• 中国金融统计的改革与发展
金融统计的建立
转轨时期的发展
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1
第一章 金融统计分析的基本问题
二、中国金融统计面临的新挑战
经济体制改革的要求
经济全球化的新要求 宏观金融监管的要求
金融统计学基础培训课件(ppt 173页)
金融统计学
第二章 金融统计学基础(一)
本章学习目标 第一节 综合指标 第二节 动态数列 关键概念 学习小结 思考题
第二章 金融统计学基础(一)
本章学习目标
掌握综合指标的概念及分类 理解各指标的经济学及统计学意义 理解各指标间的区别与联系，会计算各类指标 了解动态数列的概念和分类，会计算动态数列的各 类水平分析指标和速度分析指标 会对现象的发展进行长期趋势和季节变动趋势的测 定和预测。
– 具有较强的综合性和概括能力， – 内容抽象，而且要受价格波动的影响。 • 用途：表明经济活动的总成果、总规模，广泛用于 经济效益的考核和评价等。
– 劳动量指标 • 是用劳动时间单位来计量的，如工时、工日、人年 等。 • 劳动量指标可作为确定劳动定额、评价劳动时间利 用程度、计算劳动生产率的依据。但一般限于同一 企业内部使用。
第一节 综合指标
一、统计指标 二、总量指标 三、相对指标 四、平均指标 五、标志变动度
第一节 综合指标
一、统计指标
是用来说明社会现象总体的特征， 概括、分析和反映现象总体的数量 特征和数量关系的综合性指标。
二、 总量指标
（一）总量指标的意义
绝对指标或绝对数， 是反映社会经济现象
•
总量指标——也称为统计绝对数
• （1）水平法
• 计划完成相对指标=长期计划最后一年的实际达 到水平/长期计划规定最后一年应达到的水平
• 预计在第五年完成计划200万元
月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合
份
计
第 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 160 四 年
第 15 15 15 15 20 20 20 20 2件下的总规模或总
第二章 金融统计学基础(一)
本章学习目标 第一节 综合指标 第二节 动态数列 关键概念 学习小结 思考题
第二章 金融统计学基础(一)
本章学习目标
掌握综合指标的概念及分类 理解各指标的经济学及统计学意义 理解各指标间的区别与联系，会计算各类指标 了解动态数列的概念和分类，会计算动态数列的各 类水平分析指标和速度分析指标 会对现象的发展进行长期趋势和季节变动趋势的测 定和预测。
– 具有较强的综合性和概括能力， – 内容抽象，而且要受价格波动的影响。 • 用途：表明经济活动的总成果、总规模，广泛用于 经济效益的考核和评价等。
– 劳动量指标 • 是用劳动时间单位来计量的，如工时、工日、人年 等。 • 劳动量指标可作为确定劳动定额、评价劳动时间利 用程度、计算劳动生产率的依据。但一般限于同一 企业内部使用。
第一节 综合指标
一、统计指标 二、总量指标 三、相对指标 四、平均指标 五、标志变动度
第一节 综合指标
一、统计指标
是用来说明社会现象总体的特征， 概括、分析和反映现象总体的数量 特征和数量关系的综合性指标。
二、 总量指标
（一）总量指标的意义
绝对指标或绝对数， 是反映社会经济现象
•
总量指标——也称为统计绝对数
• （1）水平法
• 计划完成相对指标=长期计划最后一年的实际达 到水平/长期计划规定最后一年应达到的水平
• 预计在第五年完成计划200万元
月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合
份
计
第 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 160 四 年
第 15 15 15 15 20 20 20 20 2件下的总规模或总
《金融统计学》课件
数据收集与整理
1
问题定义
确定需要回答的问题和相关变量。
数据收集
2
了解各种数据收集方法，如调查问卷、
实地观察等。
3
数据清洗
处理缺失值、离群值和异常数据，确保
数据整理
4
数据可靠性。
将收集到的数据按照需要整理成适合统 计分析的形式。
描述统计
频数分布
使用频数分布表或柱状图描述数 据的分布情况。
数据变化
使用折线图展示数据随时间的变 化趋势。
《金融统计学》PPT课件
欢迎来到《金融统计学》PPT课件，本课描述统计、统计推断、假设检验、回归分析等 内容。
统计学基础
1 概念
了解统计学的定义和基本 概念。
2 数据类型
学习统计数据的分类和不 同类型的数据。
3 频率分布
掌握频率分布表和直方图 的构建方法。
回归分析
线性回归
通过拟合线性模型来分析两个或 多个变量之间的关系。
回归诊断
检验回归模型的假设以及评估模 型的拟合优度。
残差分析
观察残差图以检查模型的合理性 和可靠性。
相关关系
通过散点图分析两个变量之间的 相关关系。
统计推断
随机抽样
利用随机抽样以适用于整体人群的统计推断。
置信区间
通过计算得到样本统计量的置信区间，估计总 体参数。
假设检验
1
设立原假设
设定一个默认的假设，如总体均值等于某个特定值。
2
收集样本数据
收集样本数据并计算样本统计量。
3
假设检验
使用统计方法判断样本数据是否支持或反驳原假设。
《金融统计》PPT课件
内的货币政策目标而确定的新投放贷款的最高限额，又称贷 款总限额。
27.12.2020
精选PPT
14
第一节 货币政策中间指标
从1984年开始，中国人民银行明确将信贷规模作为货币政策 的中介目标。在编制和组织实施的国家银行信贷计划中，首 先确定信贷总规模，并通过各家专业银行总行逐级下达。
银行多吸收存款可以多发放贷款，少吸收存款则应少发放贷 款。
供应量增加或减少的倍数。
计算公式：K = MS / B MS、B为货币供应量、基础货币
分子、分母项 除以D
= (C+D) / (C+R) = (1+C’) / (C’+r)
C’、r为现金存款比率、准备金比率
央行可以通过调整准备金率来改变货币乘数。
27.12.2020
精选PPT
21
第二节 货币供应量统计
中央银行在执行货币政策时，以货币政策工具首先影响利率 或货币供给量等货币变量。通过这些变量的变动，中央银行 的政策工具间接地影响产出、就业、物价和国际收支等最终 目标变量。
货币政策工具分为一般性工具和选择性工具。一般性货币政 策工具包括公开市场操作、存款准备金和再贴现；选择性货 币政策工具包括贷款规模控制、特种存款、对金融企业窗口 指导等。
价，促进经济增长，实现充分就业和平衡国际收支）运用各 种工具调节货币供给和利率，进而影响宏观经济的方针和措 施的总合。 广义货币政策：指政府、中央银行和其他有关部门所有有关 货币方面的规定和采取的影响金融变量的一切措施。（包括 金融体制改革，也就是规则的改变等）
27.12.2020
精选PPT
2
第一节 货币政策中间指标
1 1984年
8%
6% -2
27.12.2020
精选PPT
14
第一节 货币政策中间指标
从1984年开始，中国人民银行明确将信贷规模作为货币政策 的中介目标。在编制和组织实施的国家银行信贷计划中，首 先确定信贷总规模，并通过各家专业银行总行逐级下达。
银行多吸收存款可以多发放贷款，少吸收存款则应少发放贷 款。
供应量增加或减少的倍数。
计算公式：K = MS / B MS、B为货币供应量、基础货币
分子、分母项 除以D
= (C+D) / (C+R) = (1+C’) / (C’+r)
C’、r为现金存款比率、准备金比率
央行可以通过调整准备金率来改变货币乘数。
27.12.2020
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21
第二节 货币供应量统计
中央银行在执行货币政策时，以货币政策工具首先影响利率 或货币供给量等货币变量。通过这些变量的变动，中央银行 的政策工具间接地影响产出、就业、物价和国际收支等最终 目标变量。
货币政策工具分为一般性工具和选择性工具。一般性货币政 策工具包括公开市场操作、存款准备金和再贴现；选择性货 币政策工具包括贷款规模控制、特种存款、对金融企业窗口 指导等。
价，促进经济增长，实现充分就业和平衡国际收支）运用各 种工具调节货币供给和利率，进而影响宏观经济的方针和措 施的总合。 广义货币政策：指政府、中央银行和其他有关部门所有有关 货币方面的规定和采取的影响金融变量的一切措施。（包括 金融体制改革，也就是规则的改变等）
27.12.2020
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2
第一节 货币政策中间指标
1 1984年
8%
6% -2
《金融统计分析》课件
数据分类
按照一定的标准将数据分为不同的类别，便于统计分析。
数据编码
将数据转换为计算机能够识别的格式，便于存储和传输。
数据可视化
图表类型
柱状图、折线图、饼图、散点图等。
可视化目的
直观展示数据特征，发现数据规律，辅助决策。
Part
03
描述性统计分析
数据的集中趋势
平均数
描述数据的中心位置，反 映数据的平均水平。
数据收集
收集与金融市场相关的数据和信 息，包括股票价格、交易量、利 率、汇率等。
结论解释与报告撰写
根据分析结果，得出结论并解释 其意义，最后撰写分析报告，向 决策者提供决策建议。
数据整理
对收集到的数据进行清洗、整理 和分类，确保数据的准确性和完 整性。
数据分析
运用统计学和计量经济学方法对 数据进行深入分析，包括描述性 统计、回归分析、时间序列分析 等。
回归分析的应用场景
在金融领域中，可用于预测股票价格、利率 变动等。
Part
05
时间序列分析
时间序列的平稳性检验
单位根检验
用于检验时间序列是否存在单 位根，判断序列是否平稳。常 见的单位根检验方法有ADF检
验和PP检验。
趋势图分析
通过绘制时间序列的趋势图， 观察序列是否存在明显的上升 或下降趋势，以初步判断序列
数据的分布形态
正态分布
一种常见的概率分布，特点是中间高、两边低、左右对称。
偏态分布
数据分布不对称，可能有一侧的数值明显高于另一侧。
峰态分布
描述数据分布的尖锐程度，即数据的峰值与平均值之间的差异。
数据的异常值检测
01
02
03
Z分数法
按照一定的标准将数据分为不同的类别，便于统计分析。
数据编码
将数据转换为计算机能够识别的格式，便于存储和传输。
数据可视化
图表类型
柱状图、折线图、饼图、散点图等。
可视化目的
直观展示数据特征，发现数据规律，辅助决策。
Part
03
描述性统计分析
数据的集中趋势
平均数
描述数据的中心位置，反 映数据的平均水平。
数据收集
收集与金融市场相关的数据和信 息，包括股票价格、交易量、利 率、汇率等。
结论解释与报告撰写
根据分析结果，得出结论并解释 其意义，最后撰写分析报告，向 决策者提供决策建议。
数据整理
对收集到的数据进行清洗、整理 和分类，确保数据的准确性和完 整性。
数据分析
运用统计学和计量经济学方法对 数据进行深入分析，包括描述性 统计、回归分析、时间序列分析 等。
回归分析的应用场景
在金融领域中，可用于预测股票价格、利率 变动等。
Part
05
时间序列分析
时间序列的平稳性检验
单位根检验
用于检验时间序列是否存在单 位根，判断序列是否平稳。常 见的单位根检验方法有ADF检
验和PP检验。
趋势图分析
通过绘制时间序列的趋势图， 观察序列是否存在明显的上升 或下降趋势，以初步判断序列
数据的分布形态
正态分布
一种常见的概率分布，特点是中间高、两边低、左右对称。
偏态分布
数据分布不对称，可能有一侧的数值明显高于另一侧。
峰态分布
描述数据分布的尖锐程度，即数据的峰值与平均值之间的差异。
数据的异常值检测
01
02
03
Z分数法
金融统计分析及案例ppt课件
沪铜与LME三月期铜价格 散点图
LME三月期铜价格与美元 指数散点图
精品课件
二、一元线性回归
2、相关系数的计算
相关系数是在直线相关的条件下，说明两个变量之间的相关关系密切程度的 统计分析指标。相关系数也称为相关量，是用来描述变量之间变化方向和密 切程度的数字特征量，样本间相关一般用ｒ表示，总体间相关一般用ρ表示。
完全负相关
无线性相关
完全正相关
-1.0 -0.5
0 +0.5 +1.0r负相关程度Fra bibliotek加 正相关程度增加
精品课件
相关性应用—不同品种相关性矩阵（示例2）
精品课件
二、一元线性回归
3、如何理解一元线性回归分析？
只有一个因变量和一个自变量的线性回归模型，叫一元线性回归模型。 一元线性回归模型可表示为
y = 0 + 1 x + y 是 x 的线性函数(部分)加上误差项
相关分析就是对变量之间的相关关系的分析， 主要就是对变量之间是否存在必然的联系， 联系的形式，变动的方向作出符合实际的判 断，并测定他们联系的密切程度，检验其有 效性。
精品课件
完全正线性相关
完全负线性相关
正线性相关
负线性相关
精品课件
零相关
二、一元线性回归—散点图（示例1）
111
Excel 回归计算
散点法
y = 1.076x - 3970
方差分析
回归分析 残差 总计
df
SS
MS
F
Significance F
1 17734715697 17734715697 20232.3761 1.3074E-125
109 95544092.38 876551.3063
LME三月期铜价格与美元 指数散点图
精品课件
二、一元线性回归
2、相关系数的计算
相关系数是在直线相关的条件下，说明两个变量之间的相关关系密切程度的 统计分析指标。相关系数也称为相关量，是用来描述变量之间变化方向和密 切程度的数字特征量，样本间相关一般用ｒ表示，总体间相关一般用ρ表示。
完全负相关
无线性相关
完全正相关
-1.0 -0.5
0 +0.5 +1.0r负相关程度Fra bibliotek加 正相关程度增加
精品课件
相关性应用—不同品种相关性矩阵（示例2）
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二、一元线性回归
3、如何理解一元线性回归分析？
只有一个因变量和一个自变量的线性回归模型，叫一元线性回归模型。 一元线性回归模型可表示为
y = 0 + 1 x + y 是 x 的线性函数(部分)加上误差项
相关分析就是对变量之间的相关关系的分析， 主要就是对变量之间是否存在必然的联系， 联系的形式，变动的方向作出符合实际的判 断，并测定他们联系的密切程度，检验其有 效性。
精品课件
完全正线性相关
完全负线性相关
正线性相关
负线性相关
精品课件
零相关
二、一元线性回归—散点图（示例1）
111
Excel 回归计算
散点法
y = 1.076x - 3970
方差分析
回归分析 残差 总计
df
SS
MS
F
Significance F
1 17734715697 17734715697 20232.3761 1.3074E-125
109 95544092.38 876551.3063
《金融统计介绍》课件
《金融统计介绍》ppt课件
• 金融统计概述 • 金融统计的主要内容 • 金融统计的方法与技术 • 金融统计的应用领域 • 金融统计的未来发展
01
金融统计概述
定义与特点
定义
金融统计是运用统计方法对金融 活动进行数据的收集、整理、分 析和推断，旨在反映金融运行规 律和特点的统计活动。
特点
金融统计具有全面性、专业性、 及时性和客观性等特点，能够为 金融决策提供科学依据，促进金 融市场的健康发展。
大数据分析在金融中的应用
挖掘数据价值，发现市场规律，提高决策效率。
04
金融统计的应用领域
货币政策制定与评估
货币政策制定
金融统计数据为央行制定货币政策提 供了重要依据，通过分析宏观经济形 势、货币供应量、利率等指标，制定 合适的货币政策。
货币政策评估
金融统计数据可以评估货币政策的实 施效果，通过分析政策实施后的经济 增长、物价稳定、就业等指标，对政 策效果进行评估和调整。
、分析和发布等环节都实现了标准化和规范化，为金融市场的决策和管
理提供了强有力的支持。
02
金融统计的主要内容
金融市场统计
总结词
描述金融市场的规模、结构、交易活动和价格等信息。
详细描述
金融市场统计主要关注金融市场的规模、结构、交易活动和价格等信息，通过 收集和分析这些数据，可以了解市场的运行状况和变化趋势，为投资者和决策 者提供决策依据。
国际金融合作与比较分析
国际合作
金融统计数据是国际金融合作的重要基础，各国央行 和监管机构通过分享金融统计数据，加强政策协调和 监管合作。
比较分析
金融统计数据可以用于比较不同国家或地区的金融发展 状况，分析各国金融政策的优缺点，促进国际金融市场 的健康发展。
• 金融统计概述 • 金融统计的主要内容 • 金融统计的方法与技术 • 金融统计的应用领域 • 金融统计的未来发展
01
金融统计概述
定义与特点
定义
金融统计是运用统计方法对金融 活动进行数据的收集、整理、分 析和推断，旨在反映金融运行规 律和特点的统计活动。
特点
金融统计具有全面性、专业性、 及时性和客观性等特点，能够为 金融决策提供科学依据，促进金 融市场的健康发展。
大数据分析在金融中的应用
挖掘数据价值，发现市场规律，提高决策效率。
04
金融统计的应用领域
货币政策制定与评估
货币政策制定
金融统计数据为央行制定货币政策提 供了重要依据，通过分析宏观经济形 势、货币供应量、利率等指标，制定 合适的货币政策。
货币政策评估
金融统计数据可以评估货币政策的实 施效果，通过分析政策实施后的经济 增长、物价稳定、就业等指标，对政 策效果进行评估和调整。
、分析和发布等环节都实现了标准化和规范化，为金融市场的决策和管
理提供了强有力的支持。
02
金融统计的主要内容
金融市场统计
总结词
描述金融市场的规模、结构、交易活动和价格等信息。
详细描述
金融市场统计主要关注金融市场的规模、结构、交易活动和价格等信息，通过 收集和分析这些数据，可以了解市场的运行状况和变化趋势，为投资者和决策 者提供决策依据。
国际金融合作与比较分析
国际合作
金融统计数据是国际金融合作的重要基础，各国央行 和监管机构通过分享金融统计数据，加强政策协调和 监管合作。
比较分析
金融统计数据可以用于比较不同国家或地区的金融发展 状况，分析各国金融政策的优缺点，促进国际金融市场 的健康发展。
金融统计分析(ppt 99页)
贷方记录对外获得收入的工程，它反映国际 交往中国内实际资源减少或金融资产的减少 或负债增加。
国际收支记帐规那么
借方
贷方
商品进口支付
商品出口收入
劳务及其他支付
劳务、投资及其他收入
经常转移支付（国内转出） 经常转移收入（国外转入）
本国常住者获得的外国资产 外国常住者获得的本国资产或对
（资产增加）
本国的投资（负债增加）
四、国际收支统计与其它统计的关系
〔一〕国际收支统计与国民经济核算体系的 关系
国民经济核算体系是收集、报告一经济体 的经济统计资料的全面系统的体系，其国 际标准是国民账户体系〔SNA〕，它包括 交易、其他流量、存量以及影响记录期转 变中的资产负债的变化。
国际收支和国民账户体系存在密切的关系
具体表现:
广义的国际收支----不需外汇支付和无实 际外汇收支的活动出现〔无偿捐助、捐赠、
租赁、易货贸易等〕
第一节 国际收支统计
一、国际收支的概念
〔二〕概念
国际收支是一特定时期的统计报表，它系统地总结一个 经济体与世界其它经济体之间的经济交易。它反映的 是：
1、一个经济实体与世界上其它经济实体之间的商品、 劳务和收益交易(常住单位与非常住单位之间的交易);
2、时间上：
国际收支统计是以所有权转移为记录的时 间。外汇收支统计那么是在收支行为发生
第二节 国际收支统计的根底 一、国际收支统计的根本核算原那么 〔一〕复式记账法
它是根据资金平衡的原理，在反映每一项业 务活动时按其内容都以相等的金额同时在贷 方和借方进行登记。
国际收支统计中以借贷为记账符号，借方工 程为负号工程，贷方工程为正方工程；以 “有借必有贷，借贷必相等〞为记账规那么。
国际收支记帐规那么
借方
贷方
商品进口支付
商品出口收入
劳务及其他支付
劳务、投资及其他收入
经常转移支付（国内转出） 经常转移收入（国外转入）
本国常住者获得的外国资产 外国常住者获得的本国资产或对
（资产增加）
本国的投资（负债增加）
四、国际收支统计与其它统计的关系
〔一〕国际收支统计与国民经济核算体系的 关系
国民经济核算体系是收集、报告一经济体 的经济统计资料的全面系统的体系，其国 际标准是国民账户体系〔SNA〕，它包括 交易、其他流量、存量以及影响记录期转 变中的资产负债的变化。
国际收支和国民账户体系存在密切的关系
具体表现:
广义的国际收支----不需外汇支付和无实 际外汇收支的活动出现〔无偿捐助、捐赠、
租赁、易货贸易等〕
第一节 国际收支统计
一、国际收支的概念
〔二〕概念
国际收支是一特定时期的统计报表，它系统地总结一个 经济体与世界其它经济体之间的经济交易。它反映的 是：
1、一个经济实体与世界上其它经济实体之间的商品、 劳务和收益交易(常住单位与非常住单位之间的交易);
2、时间上：
国际收支统计是以所有权转移为记录的时 间。外汇收支统计那么是在收支行为发生
第二节 国际收支统计的根底 一、国际收支统计的根本核算原那么 〔一〕复式记账法
它是根据资金平衡的原理，在反映每一项业 务活动时按其内容都以相等的金额同时在贷 方和借方进行登记。
国际收支统计中以借贷为记账符号，借方工 程为负号工程，贷方工程为正方工程；以 “有借必有贷，借贷必相等〞为记账规那么。
《金融统计学》第十一章 金融监管统计PPT资料75页
(二) 公司治理监管
• 1．完善公司治理规章制度 • 2．强化股东、董事和高级管理人员责任 • 3．推进稳健薪酬机制监管
(三) 内部控制监管
• 1．督促银行业金融机构完善内部制约机制 • 2．引导银行业金融机构健全完善内审管理体系 • 3．推动银行业金融机构提高内控执行力
(四) 信用风险监管
• 1．推进地方政府融资平台贷款规范清理和风险化解 • 2．防范房地产贷款风险 • 3．防范产业结构调整相关风险 • 4．防控集中度风险 • 5．加强信贷精细化管理程度 • 6．规范银信理财合作业务
（一）金融监管概念
• 金融监管是金融监督与金融管理的复合称谓。 • 金融监督是指金融监管当局对金融机构实施全面的、经常性的检查和督促，并
以此促使金融机构依法稳健地经营、安全可靠和健康的发展。 • 金融管理是指金融监管当局依法对金融机构及其经营活动实行领导、组织、协
调和控制等—系列的活动。 • 进—步而言，金融监管是金融监管机构依据金融法律、法规，运用行政手段和
第一节 银行监管统计
• 一、金融监管的概念和及金融统计在其中的作用 • 二、银行业监管的国际标准——《巴塞尔协议》的演进 • 三、中国银行业监督管理委员会对商业银行的监管 • 四、银行业监管统计管理的主要内容 • 五、中国银行业监管指标 • 六、根据《第三版巴塞尔协议》中国银监会加强的几项监管
一、金融监管的概念和及金融统计在其中的作用
二、银行业监管的国际标准——《巴塞尔协议》的演进
从1975年到2019年，《巴塞尔协议》经过了数次修改。
（一）1975年9月公布的第一个协议《对银行的外国机构的监督》 （二）1983年5月公布的第二个协议《对银行国外机构监督的原则》 （三）1988年7月由巴塞尔管理委员会正式颁布实施了《统一资本 计量和资本标准的国际协议》 （四）2019年9月，巴塞尔银行监管委员会通过了《有效银行监管 的核心原则》 （五）2019年6月3日巴塞尔银行监管委员会公布了《新的资本充 足比率框架》 （六）2019年10月，新一版《加强银行公司治理的原则》（以下 简称新《公司治理》）正式对外发布 • （七）2019年12月，巴塞尔银行监管委员会正式发布《第三版巴
• 1．完善公司治理规章制度 • 2．强化股东、董事和高级管理人员责任 • 3．推进稳健薪酬机制监管
(三) 内部控制监管
• 1．督促银行业金融机构完善内部制约机制 • 2．引导银行业金融机构健全完善内审管理体系 • 3．推动银行业金融机构提高内控执行力
(四) 信用风险监管
• 1．推进地方政府融资平台贷款规范清理和风险化解 • 2．防范房地产贷款风险 • 3．防范产业结构调整相关风险 • 4．防控集中度风险 • 5．加强信贷精细化管理程度 • 6．规范银信理财合作业务
（一）金融监管概念
• 金融监管是金融监督与金融管理的复合称谓。 • 金融监督是指金融监管当局对金融机构实施全面的、经常性的检查和督促，并
以此促使金融机构依法稳健地经营、安全可靠和健康的发展。 • 金融管理是指金融监管当局依法对金融机构及其经营活动实行领导、组织、协
调和控制等—系列的活动。 • 进—步而言，金融监管是金融监管机构依据金融法律、法规，运用行政手段和
第一节 银行监管统计
• 一、金融监管的概念和及金融统计在其中的作用 • 二、银行业监管的国际标准——《巴塞尔协议》的演进 • 三、中国银行业监督管理委员会对商业银行的监管 • 四、银行业监管统计管理的主要内容 • 五、中国银行业监管指标 • 六、根据《第三版巴塞尔协议》中国银监会加强的几项监管
一、金融监管的概念和及金融统计在其中的作用
二、银行业监管的国际标准——《巴塞尔协议》的演进
从1975年到2019年，《巴塞尔协议》经过了数次修改。
（一）1975年9月公布的第一个协议《对银行的外国机构的监督》 （二）1983年5月公布的第二个协议《对银行国外机构监督的原则》 （三）1988年7月由巴塞尔管理委员会正式颁布实施了《统一资本 计量和资本标准的国际协议》 （四）2019年9月，巴塞尔银行监管委员会通过了《有效银行监管 的核心原则》 （五）2019年6月3日巴塞尔银行监管委员会公布了《新的资本充 足比率框架》 （六）2019年10月，新一版《加强银行公司治理的原则》（以下 简称新《公司治理》）正式对外发布 • （七）2019年12月，巴塞尔银行监管委员会正式发布《第三版巴
金融统计学(全套课件535P)
h
Pp h R p
(1-5)
q
其中 ， Pp 是证券组合收益 Rp 发生的概率，h为目标 收益率，q(=0,1,2)为某种“矩”的类型，q取不同的值，
LMPq 反映了
的不同涵义。
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下偏矩风险计量方法
风险的下偏矩计量方法将损失作为风险的计量因子， 反映了投资者对风险的真实心理感受，符合行为科学的 原理。而且从资源配置效率看，该计量方法优于方差方
一概念就形成了。
• 金融是货币流通和信用活动的总称。
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二.金融体系 • 金融制度
• 金融机构
• 金融工具
• 金融市场
• 金融调控机制
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（一）金融制度
金融制度包括货币制度、汇率制度、信用制度、 银行制度、金融机构制度、利率制度、金融市场制度,
以及支付清算制度、金融监管制度和其他。
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通过二次规划模型，可实现投资组合中金融 资产的最佳配置。模型为：
mins = X QX
（1-1） X T R = R0 T s.t. F X = 1, X i 0(不允许卖空) i =1,2,...,m T F X = 1 (允许卖空)
2 p
T
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二.金融统计的内容
金融统计的内容包括金融工具统计和金融市场统计， 其中，金融统计指标是金融统计分析的基础。
从金融统计体系的内容来看，包括货币供应量统计、
信贷收支统计、现金收支统计、对外金融统计、保险统 计、资金流量统计等。
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三.金融统计的研究方法
（一）金融风险计量方法研究
《金融统计学》第九章 对外金融统计-PPT精品文档99页
而我们通常所说的国际收支盈余或赤字是针对不同口径划分的特定账 户上出现的余额而言的。就具体项目来说，借方和贷方经常是不相等的， 会产生一定的差额。当特定账户的贷方总额大于借方总额时，称国际收支 顺差，也叫盈余；当特定账户的贷方总额小于借方总额时，称国际收支逆 差，也叫赤字；当特定账户的贷方总额与借方总额相等时，称国际收支平 衡。通常，关于贸易收支出超、入超，经常账户盈余、赤字，国际收支顺 差、逆差等国际收支状况的报道或资料就是指这种情况而言的。
3
b.服务
4
1.运输
5
2.旅游
6
3.通讯服务
7
4.建筑服务
8
5.保险服务
9
6.金融服务
10
7.计算机和信息服务
11
8.专有权利使用费和特许费 12
9.咨询
13
10.广告、宣传
14
11.电影、音像
15
12.其它商业服务
16
2,542 -221 -290 -91 1 94 -140 -1 63 -122 77 8 -2 184
2．国际收支平衡表的记账原则
(1)国际收支平衡表是按照“有借必有贷、借贷必相等”的复式簿 记原理编制的 每笔交易都由两笔价值相等、方向相反的项目表示。不论是实际资
源还是金融资产，借方均表示该经济体资产（资源）持有量的增加， 贷方均表示资产（资源）持有量的减少。 (2)记入借方和贷方的项目
记入借方的项目包括：反映进口实际资源的经常项目及反映资产增 加和负债减少的金融项目。记入贷方的项目包括：反映出口实际资源 的经常项目及反映资产减少和负债增加的金融项目。 (3)具体的记账原则
性的东西。一般的，根据分析和所关注的问题的不同，国际收支状况可以
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b.服务
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1.运输
5
2.旅游
6
3.通讯服务
7
4.建筑服务
8
5.保险服务
9
6.金融服务
10
7.计算机和信息服务
11
8.专有权利使用费和特许费 12
9.咨询
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10.广告、宣传
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11.电影、音像
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12.其它商业服务
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2,542 -221 -290 -91 1 94 -140 -1 63 -122 77 8 -2 184
2．国际收支平衡表的记账原则
(1)国际收支平衡表是按照“有借必有贷、借贷必相等”的复式簿 记原理编制的 每笔交易都由两笔价值相等、方向相反的项目表示。不论是实际资
源还是金融资产，借方均表示该经济体资产（资源）持有量的增加， 贷方均表示资产（资源）持有量的减少。 (2)记入借方和贷方的项目
记入借方的项目包括：反映进口实际资源的经常项目及反映资产增 加和负债减少的金融项目。记入贷方的项目包括：反映出口实际资源 的经常项目及反映资产减少和负债增加的金融项目。 (3)具体的记账原则
性的东西。一般的，根据分析和所关注的问题的不同，国际收支状况可以
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金融工具常常被称作金融产品或金融商品，可以在金 融市场上进行交易，是金融活动的载体。
在金融统计中，金融工具是以金融资产和金融负债具 体体现的。金融资产和金融负债是根据其流动性做进一步 分类的。
回总目录 回本章8 目录
（四）金融市场
金融市场是金融工具发行和流转的场所。进一步 分类包括： • 货币市场 • 资本市场 • 外汇市场 • 衍生性金融工具市场
回总目录 回本章2 目录
第一章 金融统计理论和方法综述
第一节 金融与金融体系 第二节 金融统计的内容和方法
回总目录 回本章3 目录
第一节 金融与金融体系
一.货币、信用、金融
• 货币流通是在商品流通过程中产生的货币运动形式。 • 信用是商品买卖的延期付款或货币的借贷。
当货币流通与信用活动紧密结合在一起时,金融这 一概念就形成了。 • 金融是货币流通和信用活动的总称。
回总目录 回本章6 目录
（二）金融机构
金融机构是国民经济机构部门分类的重要组成部 分。金融机构通常被分为银行和非银行金融机构两大 类。银行金融机构包括中央银行和存款机构。非银行 金融机构包括保险公司和其他金融机构。
回总目录 回本章7 目录
（三）金融工具
金融工具一般解释为信用关系的书面证明、债权债务 的契约文书等。具体内容包括传统的商业票据、银行票据， 以及期货、期权等各种金融衍生工具的标准合约。
回总目录 回本章4 目录
二.金融体系
• 金融制度 • 金融机构 • 金融工具 • 金融市场 • 金融调控机制
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（一）金融制度
金融制度包括货币制度、汇率制度、信用制度、 银行制度、金融机构制度、利率制度、金融市场制度, 以及支付清算制度、金融监管制度和其他。
制度问题的核心在于其是否与总体经济模式及其 资源配置和运行调节方式相适应。相适应的金融制度 是推进经济发展的强有力的积极因素，落后的金融制 度则会阻碍经济发展，并必将被新的制度所取代。
这些市场的最重要参与者是金融机构，其价格信 号由利率、汇率及指数构成。
回总目录 回本章9 目录
（五）金融调控机制
金融调控机制是指政府在遵守市场规律的基础上， 对市场体系所进行的政策性调节的机制。
一般由三部分内容构成： (1) 决策执行机构，这是调控得以落实的组织保证。
多数国家是由中央银行来承担。 (2) 长期起作用的金融法令法规，这是实施调控的制
虽然这些方法都存在不同的缺陷，但它们的出现对风险的
认识和计量都起了重要的作用。
回总目录 回本1章3 目录
Markowits的方差类风险计量方法
以投资收益率的方差(或标准差)及其等价物作为风 险计量指标，Markowits（1952）提出了现代投资组合的 均值--方差理论，该理论把投资收益的不确定性视为投 资风险，以方差(或标准差)来度量这种不确定性。在此 基础上，认为理性的投资者总是追求在一定风险下获取 最大收益或在一定收益下承受最小风险。
从金融统计体系的内容来看，包括货币供应量统计、 信贷收支统计、现金收支统计、对外金融统计、保险统 计、资金流量统计等。
回总目录 回本1章2 目录
三.金融统计的研究方法
（一）金融风险计量方法研究
• Markowits的方差类风险计量方法 • Sharpe的β值风险计量方法 • 下偏矩风险计量方法 • 基于Hurst指数的风险计量方法 • VaR风险计量方法 • 连接函数计量方法
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
X(x1,x2,..x.m ,)T 为投资者所选的m种金融资产的比例
系数向量；
Qsij
为m种资产收益率的协方差；
m'm
R(r1,r2,..r.m,)T为m种资产预期收益率的期望值向量；
F(1,1,..1.),T 为元素为1的单位向量；
R 0 是投资组合的期望收益率。
回总目录 回本1章6 目录
度性内容。 (3) 货币政策，这是针对调节任务所进行的政策设计
及采取的措施。
回总目录 回本1章0 目录
第二节 金融统计的内容与方法
一.金融统计的概念
金融统计是运用统计学理论和方法，对金融活动内容进行分类、 量化、数据搜集和整理，以及进行描述和分析，反映金融活动的规 律性或揭示其基本数量关系，为金融制度的设计和理论研究，以及 金融调控机制的实施提供客观和科学的依据。
金融统计研究就是捕捉重要的现实金融问题，运用科学的统计方 法和相关数据来描述和分析影响现实金融问题的影响因素，揭示其 基本的数量关系。为制定决策提供可供操作的政策上的数量界限。
回总目录 回本1章1 目录
二.金融统计的内容
金融统计的内容包括金融工具统计和金融市场统计， 其中，金融统计指标是金融统计分析的基础。
回总目录 回本1章7 目录
Sharpe的β值风险计量方法 β值（也称β系数）是资本资产定价模型 （CAPM）中计量风险的一种指标。该模型是在 Markowits的均值－方差模型基础上提出的，是 目前金融经济学中重要的一个理论，开创了现 代资产定价理论的先河。
现代投资组合的均值—方差理论第一次形成了以期望 收益来衡量收益和以方差（或标准差）来衡量风险的风险 分析基本框架，使金融资产的收益和风险有了明确的定义。 为现代风险量化分析和管理模型的迅速发展奠定了基础。
不足：用收益率的方差作为风险计量的指标并不恰当。 如方差计量风险的一个条件是投资收益率及联合分布是正 态的，有时并不成立。
回总目录 回本1章4 目录
通过二次规划模型，可实现投资组合中金融 资产的最佳配置。模型为：
mins2p =XTQX
s.t.FXTTXR==1R,0Xi
0(不允许卖空)
（1-1）
i=1,2,...,m
FT X =1 (允许卖空)
回总目录 回本1章5 目录
在上式中，
s
2 p
为投资组合收益率的方差；
《 金融统计学》
教 学 课 件（PowerPoint）
参与人：李虓 杨振建 姚琦 庞亚平 回总目录 回本章1 目录
目录
1 金融统计理论和方法综述 2 货币市场与资本市场统计分析 3 有价证券的价值分析 4 通货膨胀统计理论及其方法 5 外债监测统计指标理论体系 6 证券市场价格指数理论体系 7 证券投资组合理论与方法 8 VaR模型及其实证分析 9 金融高频数据及其实证分析 10 金融风险预警指标体系及预警方法
在金融统计中，金融工具是以金融资产和金融负债具 体体现的。金融资产和金融负债是根据其流动性做进一步 分类的。
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（四）金融市场
金融市场是金融工具发行和流转的场所。进一步 分类包括： • 货币市场 • 资本市场 • 外汇市场 • 衍生性金融工具市场
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第一章 金融统计理论和方法综述
第一节 金融与金融体系 第二节 金融统计的内容和方法
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第一节 金融与金融体系
一.货币、信用、金融
• 货币流通是在商品流通过程中产生的货币运动形式。 • 信用是商品买卖的延期付款或货币的借贷。
当货币流通与信用活动紧密结合在一起时,金融这 一概念就形成了。 • 金融是货币流通和信用活动的总称。
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（二）金融机构
金融机构是国民经济机构部门分类的重要组成部 分。金融机构通常被分为银行和非银行金融机构两大 类。银行金融机构包括中央银行和存款机构。非银行 金融机构包括保险公司和其他金融机构。
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（三）金融工具
金融工具一般解释为信用关系的书面证明、债权债务 的契约文书等。具体内容包括传统的商业票据、银行票据， 以及期货、期权等各种金融衍生工具的标准合约。
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二.金融体系
• 金融制度 • 金融机构 • 金融工具 • 金融市场 • 金融调控机制
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（一）金融制度
金融制度包括货币制度、汇率制度、信用制度、 银行制度、金融机构制度、利率制度、金融市场制度, 以及支付清算制度、金融监管制度和其他。
制度问题的核心在于其是否与总体经济模式及其 资源配置和运行调节方式相适应。相适应的金融制度 是推进经济发展的强有力的积极因素，落后的金融制 度则会阻碍经济发展，并必将被新的制度所取代。
这些市场的最重要参与者是金融机构，其价格信 号由利率、汇率及指数构成。
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（五）金融调控机制
金融调控机制是指政府在遵守市场规律的基础上， 对市场体系所进行的政策性调节的机制。
一般由三部分内容构成： (1) 决策执行机构，这是调控得以落实的组织保证。
多数国家是由中央银行来承担。 (2) 长期起作用的金融法令法规，这是实施调控的制
虽然这些方法都存在不同的缺陷，但它们的出现对风险的
认识和计量都起了重要的作用。
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Markowits的方差类风险计量方法
以投资收益率的方差(或标准差)及其等价物作为风 险计量指标，Markowits（1952）提出了现代投资组合的 均值--方差理论，该理论把投资收益的不确定性视为投 资风险，以方差(或标准差)来度量这种不确定性。在此 基础上，认为理性的投资者总是追求在一定风险下获取 最大收益或在一定收益下承受最小风险。
从金融统计体系的内容来看，包括货币供应量统计、 信贷收支统计、现金收支统计、对外金融统计、保险统 计、资金流量统计等。
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三.金融统计的研究方法
（一）金融风险计量方法研究
• Markowits的方差类风险计量方法 • Sharpe的β值风险计量方法 • 下偏矩风险计量方法 • 基于Hurst指数的风险计量方法 • VaR风险计量方法 • 连接函数计量方法
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
X(x1,x2,..x.m ,)T 为投资者所选的m种金融资产的比例
系数向量；
Qsij
为m种资产收益率的协方差；
m'm
R(r1,r2,..r.m,)T为m种资产预期收益率的期望值向量；
F(1,1,..1.),T 为元素为1的单位向量；
R 0 是投资组合的期望收益率。
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度性内容。 (3) 货币政策，这是针对调节任务所进行的政策设计
及采取的措施。
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第二节 金融统计的内容与方法
一.金融统计的概念
金融统计是运用统计学理论和方法，对金融活动内容进行分类、 量化、数据搜集和整理，以及进行描述和分析，反映金融活动的规 律性或揭示其基本数量关系，为金融制度的设计和理论研究，以及 金融调控机制的实施提供客观和科学的依据。
金融统计研究就是捕捉重要的现实金融问题，运用科学的统计方 法和相关数据来描述和分析影响现实金融问题的影响因素，揭示其 基本的数量关系。为制定决策提供可供操作的政策上的数量界限。
回总目录 回本1章1 目录
二.金融统计的内容
金融统计的内容包括金融工具统计和金融市场统计， 其中，金融统计指标是金融统计分析的基础。
回总目录 回本1章7 目录
Sharpe的β值风险计量方法 β值（也称β系数）是资本资产定价模型 （CAPM）中计量风险的一种指标。该模型是在 Markowits的均值－方差模型基础上提出的，是 目前金融经济学中重要的一个理论，开创了现 代资产定价理论的先河。
现代投资组合的均值—方差理论第一次形成了以期望 收益来衡量收益和以方差（或标准差）来衡量风险的风险 分析基本框架，使金融资产的收益和风险有了明确的定义。 为现代风险量化分析和管理模型的迅速发展奠定了基础。
不足：用收益率的方差作为风险计量的指标并不恰当。 如方差计量风险的一个条件是投资收益率及联合分布是正 态的，有时并不成立。
回总目录 回本1章4 目录
通过二次规划模型，可实现投资组合中金融 资产的最佳配置。模型为：
mins2p =XTQX
s.t.FXTTXR==1R,0Xi
0(不允许卖空)
（1-1）
i=1,2,...,m
FT X =1 (允许卖空)
回总目录 回本1章5 目录
在上式中，
s
2 p
为投资组合收益率的方差；
《 金融统计学》
教 学 课 件（PowerPoint）
参与人：李虓 杨振建 姚琦 庞亚平 回总目录 回本章1 目录
目录
1 金融统计理论和方法综述 2 货币市场与资本市场统计分析 3 有价证券的价值分析 4 通货膨胀统计理论及其方法 5 外债监测统计指标理论体系 6 证券市场价格指数理论体系 7 证券投资组合理论与方法 8 VaR模型及其实证分析 9 金融高频数据及其实证分析 10 金融风险预警指标体系及预警方法