正态分布随机数生成算法
matlab中正态随机数生成
在MATLAB中生成正态随机数是一个常见的需求，特别是在统计分析和模拟实验中。
正态分布（也被称为高斯分布）是一种连续概率分布，具有很多实际应用，比如在自然科学、社会科学和工程领域中都能找到它的身影。
下面我将从生成正态随机数的基本方法开始，逐步向你介绍MATLAB中有关正态分布的相关知识，以便你能更深入地理解这一主题。
1. 基本方法MATLAB提供了几种方法来生成正态随机数。
最常用的是使用randn 函数，该函数可以生成符合标准正态分布（均值为0，标准差为1）的随机数。
要生成100个符合标准正态分布的随机数，可以使用下面的代码：```matlabdata = randn(1, 100);```这将生成一个1x100的向量，其中包含了100个符合标准正态分布的随机数。
2. 自定义均值和标准差如果你需要生成均值和标准差不为1的正态随机数，可以使用一些其他的函数。
使用normrnd函数可以生成符合指定均值和标准差的正态随机数。
以下是一个示例：```matlabmu = 10; % 均值sigma = 2; % 标准差data = normrnd(mu, sigma, 1, 100);```这将生成一个1x100的向量，其中包含了100个均值为10、标准差为2的正态随机数。
3. 应用举例正态随机数在实际应用中有着广泛的用途。
比如在财务领域，可以使用正态随机数来模拟股票价格的波动；在工程领域，可以使用正态随机数来模拟材料的强度分布。
生成正态随机数是很多模拟实验和统计分析的基础，掌握了这项技能对于进行科学研究和工程设计有着重要的意义。
4. 个人观点和理解在我看来，生成正态随机数虽然在MATLAB中可以很方便地实现，但在实际应用中需要注意一些问题。
比如生成的随机数是否符合所需的分布特性、样本大小是否足够大等，都需要认真考虑。
对正态分布的理解和应用也需要结合具体的领域知识来进行，不能仅仅停留在生成随机数的层面。
总结回顾通过这篇文章，我们对在MATLAB中生成正态随机数有了一定的了解。
matlab正态分布随机数的生成
matlab正态分布随机数的生成在MATLAB中，可以使用函数`randn()`生成服从标准正态分布的随机数。
标准正态分布是具有均值为0，标准差为1的正态分布。
可以将这些随机数与期望和标准差进行缩放，从而生成具有所需均值和标准差的正态分布随机数。
首先，让我们了解一下MATLAB中`randn()`函数的基本用法。
该函数返回一个服从标准正态分布的随机数。
通过传递给函数一个大小为m×n的矩阵参数，可以一次生成多个随机数。
例如，以下代码生成一个1×10的矩阵，其中包含10个服从标准正态分布的随机数：matlabrandom_numbers = randn(1, 10);现在，我们将看到如何使用`randn()`函数生成具有所需均值和标准差的正态分布随机数。
要生成具有所需均值μ和标准差σ的正态分布随机数，可以使用以下公式进行缩放：matlabdesired_numbers = mu + sigma * random_numbers;其中，`random_numbers`是由`randn()`函数生成的随机数，`mu`是所需的均值，`sigma`是所需的标准差，`desired_numbers`是生成的具有所需均值和标准差的正态分布随机数。
例如，以下代码生成一个具有均值为10和标准差为2的正态分布随机数：matlabmu = 10; % 均值sigma = 2; % 标准差random_numbers = randn(1, 1000); % 生成1000个服从标准正态分布的随机数desired_numbers = mu + sigma * random_numbers; % 缩放为具有均值为10和标准差为2的正态分布随机数现在，`desired_numbers`变量将包含1000个具有均值为10和标准差为2的正态分布随机数。
我们还可以使用`histogram()`函数绘制生成的正态分布随机数的直方图。
正态分布的概率计算
正态分布的概率计算正态分布是统计学中最常用的分布之一，也被称为高斯分布。
在自然界和社会科学中，许多现象都服从于正态分布。
例如，身高、体重、智力、成绩等等。
正态分布具有许多优良的性质，使得其在实际应用中得到广泛的应用。
本文将介绍正态分布的概念、性质、参数估计、假设检验以及在实际问题中的应用。
正态分布的概念正态分布是一种连续型概率分布，其概率密度函数为：$$f(x)=frac{1}{sqrt{2pi}sigma}e^{-frac{(x-mu)^2}{2sigma^2}} $$其中，$mu$ 是分布的均值，$sigma$ 是分布的标准差，$pi$ 是圆周率。
正态分布的图像呈钟形曲线，以均值为对称轴，标准差越小，曲线越尖锐。
正态分布的性质1. 正态分布的均值和标准差唯一确定了整个分布。
2. 正态分布的概率密度函数在均值处取得最大值，即$f(mu)=frac{1}{sqrt{2pi}sigma}$。
3. 正态分布的标准差越大，分布的形状越平坦，标准差越小，分布的形状越尖锐。
4. 正态分布的面积为1，即 $int_{-infty}^{+infty}f(x)dx=1$。
5. 正态分布的累积分布函数可以用标准正态分布的累积分布函数来表示，即 $F(x)=Phi(frac{x-mu}{sigma})$，其中，$Phi(z)$ 表示标准正态分布的累积分布函数。
正态分布的参数估计在实际应用中，我们常常需要根据样本数据来估计正态分布的参数，即均值和标准差。
下面介绍两种参数估计方法。
1. 极大似然估计假设我们有 $n$ 个来自正态分布 $N(mu,sigma^2)$ 的独立观测值 $x_1,x_2,cdots,x_n$。
它们的联合概率密度函数为：$$L(mu,sigma^2)=prod_{i=1}^{n}frac{1}{sqrt{2pi}sigma}e^{-fr ac{(x_i-mu)^2}{2sigma^2}}$$对 $L(mu,sigma^2)$ 取对数，得到对数似然函数：$$lnL(mu,sigma^2)=-frac{n}{2}ln(2pi)-nlnsigma-sum_{i=1}^{n}frac {(x_i-mu)^2}{2sigma^2}$$极大似然估计就是找到可以最大化对数似然函数的参数值。
VBA产生正态分布随机数的方法
很多智能算法中经常需要产生正态分布的随机数来进行诸如领域搜索等功能，而在水文模拟中也可能需要产生一个正态分布的随机数列，这里在VBA中实现了一个正态分布随机数产生器，可以生成均值为0，方差为1.0的正态分布随机数生成，如果需要生成均值为Ex，方差为Cv的随机数可以使用Ex + NormalRand()*Cv来实现。
具体VBA代码如下：
用VBA实现
点击工具--宏--（名字随便起，以Rnds为例）--创建宏进去之后在“Sub Rnds()”和“End Sub”之间输入以下代码Randomize
Dim i As Integer
For i = 1 To 1000 '在每列生成1000个随机数
Cells(i, 1) = Application.NormInv(Rnd(), 10, 1)
Cells(i, 2) = Application.NormInv(Rnd(), 35, 3)
Cells(i, 3) = Application.NormInv(Rnd(), 97, 6)
Cells(i, 4) = Application.NormInv(Rnd(), 21, 2)
Cells(i, 5) = Application.NormInv(Rnd(), 78, 5)
Next i
然后点击运行，Ok。
c语言 正态分布随机数
C语言正态分布随机数引言在计算机科学领域，生成随机数在很多应用中都是非常重要的。
有时我们需要生成服从特定分布的随机数，其中正态分布是最常见且应用广泛的分布之一。
本文将介绍如何在C语言中生成正态分布的随机数。
什么是正态分布正态分布又称为高斯分布或钟形曲线，是概率论和统计学中经常使用的一种连续概率分布。
正态分布以其特殊的形状而闻名，呈现出以均值为中心的对称的钟形曲线。
正态分布的密度函数公式如下：f(x) = (1 / (σ * √(2π))) * e^(-(x - μ)^2 / (2σ^2))其中，μ是均值，σ是标准差，e是自然对数的底。
均值决定了钟形曲线的中心位置，标准差决定了钟形曲线的宽度。
生成正态分布随机数的方法在C语言中，我们可以使用一些数学库函数来生成正态分布的随机数。
下面介绍两种常用的方法。
方法一：Box-Muller变换法Box-Muller变换法是一种经典的生成正态分布随机数的方法。
它基于极坐标转换和随机数生成的相关性。
以下是使用Box-Muller变换法生成正态分布随机数的步骤：1.生成两个均匀分布的随机数U1和U2，取值范围为(0, 1)。
2.使用以下公式计算正态分布的两个随机数Z1和Z2：Z1 = √(-2 * log(U1)) * cos(2π * U2)Z2 = √(-2 * log(U1)) * sin(2π * U2)这里log表示自然对数，√表示开方。
3.Z1和Z2就是我们所需要的服从正态分布的两个随机数。
Box-Muller变换法具有较好的随机性和效率，在实际应用中被广泛采用。
方法二：Marsaglia极坐标法Marsaglia极坐标法是另一种生成正态分布随机数的方法。
它将笛卡尔坐标系转换为极坐标系，并利用极坐标的性质生成正态分布的随机数。
以下是使用Marsaglia极坐标法生成正态分布随机数的步骤：1.生成两个均匀分布的随机数U1和U2，取值范围为(-1, 1)。
随机数生成公式
随机数生成公式随机数生成公式是一种计算机程序中常用的技术，可以生成随机的数字，用于模拟和实验等场景中。
本文将介绍几种常见的随机数生成公式及其应用场景。
一、线性同余法（Linear Congruential Method）线性同余法是一种简单而又高效的随机数生成方法，其公式为：Xn+1 = (aXn + c) mod m其中Xn为当前随机数，a、c、m为常数，mod为模运算符。
该公式的原理是通过不断迭代计算，每次得到一个新的随机数。
该方法的优点是计算速度快，缺点是会产生周期性重复的随机数序列。
该方法常用于模拟和实验场景中。
二、梅森旋转算法（Mersenne Twister）梅森旋转算法是一种广泛应用的随机数生成方法，其公式为：Xn+1 = Xn⊕(Xn >> u)其中Xn为当前随机数，⊕为异或运算符，>>为右移运算符，u为常数。
该公式的原理是通过对当前随机数进行位运算，得到一个新的随机数。
该方法的优点是生成的随机数序列较为均匀，缺点是计算速度较慢。
该方法常用于加密和安全场景中。
三、高斯分布随机数生成公式（Gaussian Distribution）高斯分布随机数生成公式是一种生成符合正态分布（高斯分布）的随机数的方法，其公式为：X = μ + σ * Z其中μ为均值，σ为标准差，Z为符合标准正态分布的随机数。
该公式的原理是通过对标准正态分布进行线性变换，得到符合正态分布的随机数。
该方法的优点是生成的随机数符合实际分布规律，缺点是计算量较大。
该方法常用于金融和统计场景中。
四、指数分布随机数生成公式（Exponential Distribution）指数分布随机数生成公式是一种生成符合指数分布的随机数的方法，其公式为：X = -ln(U) / λ其中U为符合均匀分布的随机数，ln为自然对数函数，λ为指数分布的参数。
该公式的原理是通过对均匀分布进行变换，得到符合指数分布的随机数。
excel正态分布随机数
excel正态分布随机数正态分布随机数是统计抽样中常用的概率论算法，用它可以生成一系列随机数，其特点是遵循正态分布规律。
一、定义：正态分布随机数是指服从正态分布概率密度函数的随机变量，其标准正态分布概率密度函数形如：f(x)=(1/σ√2π)exp(-(x-μ)2/2σ^2)其中μ代表均值，σ代表标准差。
二、应用：1、模拟蒙特卡洛法蒙特卡罗法是采用正太分布的随机数来模拟复杂的系统的行为，以此获得可行的解答，用计算机来计算出一系列个体在指定的条件下的表现情况，以此来进行分析和研究。
2、期望收益率计算正态分布随机数常用于计算一定投资组合的期望收益率，通过把投资组合的不同资产回报率的分布图拟合成一个正态分布，找出均值和标准差，生成正态分布的随机数，计算投资组合收益率的分布。
3、实验设计优化实验设计分析应用正态分布随机数的一个重要场景就是对实验设计进行优化，首先要运用数学统计决定实验任务的参数，接着利用正态分布随机数生成实验任务，观察实验任务完成情况，并做出必要的优化调整，反复调整实现实验任务最佳优化。
三、优势：1、正态分布随机数对社会经济等具有广泛适应性，它能够在复杂的现实社会环境中模拟出一个比较真实的概率分布结果，比较符合客观实际；2、正态分布随机数的计算和提取都比较容易实现；3、可以实现更准确有效的随身和经济方面的决定；4、正态分布模型的灵巧性更好，有效避免反弹的情况。
四、缺点：1、正态分布随机数仅仅能够模拟最简单的概率场景，并不能模拟变化多样且不同类型的变量；2、正态分布随机数模型参数具有一定的敏感性，小的变动可能会引起较大的改变；3、在非常小的概率场景下，正态分布随机数的计算可能不太准确。
产生正态分布随机数的matlab方法random
产生正态分布随机数的matlab方法random在Matlab中生成正态分布随机数有多种方法，下面将介绍其中几种常用的方法，并对它们进行全面评估。
1. 使用randn函数生成正态分布随机数- randn函数是Matlab中用于生成符合标准正态分布的随机数的函数。
- 该方法的优点是简单易用，一行代码就可以生成所需的随机数序列。
- 但是，这种方法生成的随机数序列可能不够随机，存在一定的偏差。
2. 使用Box-Muller变换生成正态分布随机数- Box-Muller变换是一种经典的生成正态分布随机数的方法，通过均匀分布的随机数生成正态分布的随机数。
- 这种方法生成的随机数更加符合正态分布的特性，具有更好的随机性和分布性。
- 但是，实现Box-Muller变换需要一定的数学基础和编程技巧，相对复杂一些。
3. 使用truncated normal distribution生成截尾正态分布随机数- 有时候我们需要生成一定范围内的正态分布随机数，这时可以使用truncated normal distribution方法。
- 这种方法可以有效地控制生成的随机数范围，使其符合实际应用需要的要求。
- 但是，对于一些特殊情况，需要考虑truncated normal distribution生成的随机数是否符合实际问题的分布需求。
总结回顾：在Matlab中生成正态分布随机数有多种方法，每种方法都有各自的优点和局限性。
根据实际需求，选择合适的方法是非常重要的。
在编写程序时，需要根据具体情况综合考虑随机性、分布性和实际应用需求，选择最合适的方法来生成正态分布随机数。
个人观点和理解：在实际编程中，生成符合实际需求的随机数是非常重要的。
对于正态分布随机数的生成，需要考虑到数据的随机性和分布特性，才能更好地应用于实际问题中。
也要注意选择合适的方法，并在实际应用中进行验证和调整，以确保生成的随机数符合实际需求。
正态分布是自然界和社会现象中广泛存在的一种分布形式，它具有许多重要的统计特性，如均值、标准差和形态等。
正态分布随机数生成算法
正态分布随机数生成算法正态分布（也称为高斯分布）是统计学中非常重要的概率分布之一、生成服从正态分布的随机数是许多应用程序和模型的基本要求之一、下面将介绍几种常见的正态分布随机数生成算法。
1. Box-Muller算法：Box-Muller算法是最常见的生成服从标准正态分布（均值为0，标准差为1）的随机数的方法之一、它的基本思想是利用两个独立的、均匀分布的随机数生成一个标准正态分布的随机数对。
具体步骤如下：-生成两个独立的、均匀分布在(0,1)区间的随机数u1和u2- 计算z1 = sqrt(-2 * ln(u1)) * cos(2 * pi * u2)和z2 =sqrt(-2 * ln(u1)) * sin(2 * pi * u2)两个服从标准正态分布的随机数。
2. Marsaglia极坐标法：Marsaglia极坐标法也是一种生成服从标准正态分布随机数的方法。
它基于极坐标系的性质，即生成的随机数对所对应的点的距离（模长）服从Rayleigh分布，方向（角度）均匀分布。
具体步骤如下：-生成两个独立的、均匀分布在(-1,1)区间的随机数u1和u2-计算s=u1^2+u2^2，如果s>=1，则重新生成u1和u2- 计算f = sqrt(-2 * ln(s) / s)和z1 = f * u1，z2 = f * u2即为两个服从标准正态分布的随机数。
3. Box-Muller/Box-Muller Transformation组合方法：此方法是将两种算法结合起来，先用Box-Muller算法生成两个服从标准正态分布的随机数，然后进行线性变换得到多种均值和标准差的正态分布随机数。
4. Ziggurat算法：Ziggurat算法是一种近似生成服从标准正态分布随机数的算法，它基于分段线性逼近的思想。
Ziggurat算法将正态分布的概率密度函数拆分成多个长方形和一个截尾尾巴（tail）部分。
具体步骤如下：- 初始化一个包含n个长方形的Ziggurat结构，每个长方形包括一个x坐标、一个y坐标、一个面积。
matlab正态分布的随机整数
Matlab正态分布的随机整数1. 引言在统计学中，正态分布（又称高斯分布）是一种非常重要的概率分布。
它具有对称的钟形曲线，常用于描述自然界中许多现象的分布情况，例如身高、体重、考试成绩等等。
在Matlab中，我们可以使用内置函数来生成正态分布的随机数。
本文将详细介绍如何使用Matlab生成正态分布的随机整数，并给出一些实际应用的示例。
2. 生成正态分布的随机数在Matlab中，我们可以使用randn函数来生成正态分布的随机数。
该函数的语法如下：r = randn([m,n,...])其中，m、n等参数表示生成随机数的维度。
如果不指定维度，则默认为1x1。
函数randn生成的随机数服从均值为0、标准差为1的正态分布。
下面是一个简单的示例，生成一个1x100的正态分布随机数：r = randn(1, 100);生成的随机数将存储在变量r中，可以通过disp函数打印出来。
3. 生成正态分布的随机整数要生成正态分布的随机整数，我们可以结合randn函数和round函数来实现。
round 函数用于将浮点数四舍五入为最接近的整数。
下面是一个示例，生成一个1x100的正态分布随机整数：r = round(randn(1, 100));生成的随机整数将存储在变量r中。
4. 实际应用示例4.1 统计分析生成正态分布的随机整数在统计分析中有广泛的应用。
例如，我们可以使用生成的随机整数来模拟一组学生的考试成绩，然后进行各种统计分析，如平均值、方差、标准差等。
下面是一个示例，生成100个学生的考试成绩，并计算平均值和标准差：scores = round(randn(1, 100) * 10 + 80); % 生成80-90之间的随机整数average = mean(scores);std_deviation = std(scores);disp(['Average: ', num2str(average)]);disp(['Standard Deviation: ', num2str(std_deviation)]);4.2 模拟实验生成正态分布的随机整数还可以用于模拟实验。
产生正态分布随机数及M序列
1. 编制两种方法产生正态分布随机数的程序并进行验证分析； 编程思路：产生正态分布随机数的两种方法：（1） 统计近似抽样法：a.设{i y }是（0,1）均匀分布的随机数序列，则{}1()0.5y i i i i E y y p y dy μ===⎰1220()()1/12y i y i i y p y dy σμ=-=⎰b.根据中心极限定理，当N →∞时，112()2()~(0,1)/12NNi yi i i yNy k N y x k N N N μσ==--==∑∑c.如需产生均值为x μ，方差为2x σ的正态分布随机变量x ，只需如下计算：212~(,)/12Ni i x x x x N y x N N μσμσ=-=+∑，试验证明12N =时，x 的统计性质就比较理想了。
（2） 变换抽样法：设12,y y 是两个相互独立的（0,1）均匀分布的随机变量，则新变量1/21121/2212(2log )cos(2)(2log )sin(2)x y y x y y ππ⎧=-⎨=-⎩ 是相互独立的，服从(0,1)N 分布的随机变量。
利用统计近似抽样法和变换抽样法的定义及之前产生（0,1）均匀分布的随机数的基本方法如乘同余法、混合同余法等产生正态分布随机数。
调试过程遇到的问题：（1）在用统计近似抽样法产生正态分布随机数时，给定,μσ，然后用Matlab 自带函数检验结果，感觉数据老对不上？解决方法：自己设定的,μσ分别是均值，标准差，利用Matlab 自带函数mean(),var()计算出来的分别是均值，方差，总觉得方差老对不上，其实是自己理解问题，var()计算出来的方差数值肯定是自己设定的标准差的平方大小左右。
（2）Matlab 下标从1开始；做运算两个矩阵的尺寸大小得对应上，还有调用的值一定得有值。
程序运行结果分析得到的结论：（1）统计近似抽样法：50010001500200025003000350040004500-50510统计近似抽样法（1）-4-202468050100150200 050100150200250300350-4-20246统计近似抽样法（2）-3-2-101234567010203040统计近似抽样法中要用产生的（0,1）序列的12个数的和，但具体哪12个，不太清楚，图（1）是：z(1)用的是x(1)~x(12),z(2)用的是x(2)~x(13),以此类推。
蒙特卡罗法生成服从正态分布的随机数
《蒙特卡罗法生成服从正态分布的随机数》一、引言“蒙特卡罗法”这一词汇，源自于蒙特卡罗赌场，是一种通过随机抽样和统计模拟来解决问题的方法。
而生成服从正态分布的随机数，是在数理统计、金融工程、风险管理等领域中常常遇到的问题。
在本文中，我们将探讨如何利用蒙特卡罗法生成服从正态分布的随机数，从而可以更深入地理解这一方法并应用于实际问题中。
二、蒙特卡罗法的基本原理蒙特卡罗法是一种基于随机抽样的方法，通过对概率模型进行模拟实验来获取近似解。
对于生成服从正态分布的随机数，我们可以利用蒙特卡罗法来模拟正态分布的概率密度函数，从而得到符合正态分布的随机数。
在生成正态分布的随机数时，我们可以采用以下步骤：1. 生成服从均匀分布的随机数2. 利用反函数法将均匀分布的随机数转化为正态分布的随机数3. 进行模拟实验，不断调整参数，直至生成的随机数符合所需的正态分布三、蒙特卡罗法生成正态分布的随机数的具体步骤1. 生成服从均匀分布的随机数我们可以利用随机数发生器生成服从均匀分布的随机数。
均匀分布的概率密度函数为f(x) = 1，x∈[0,1]。
我们可以生成若干个0到1之间的随机数作为初始值。
2. 利用反函数法将均匀分布的随机数转化为正态分布的随机数利用反函数法，我们可以将服从均匀分布的随机数转化为服从正态分布的随机数。
正态分布的累积分布函数为Φ(x) = ∫(-∞,x) (1/√(2π) * exp(-t^2/2)dt，而其反函数可以通过查表或近似计算得到。
利用反函数法，我们可以将生成的均匀分布的随机数通过正态分布的反函数转化为符合正态分布的随机数。
3. 进行模拟实验，不断调整参数，直至生成的随机数符合所需的正态分布在生成的随机数不符合所需的正态分布时，我们可以不断地调整参数、增加模拟实验的次数，直至得到符合所需的正态分布的随机数。
四、总结与回顾通过蒙特卡罗法生成服从正态分布的随机数，我们可以发现这一方法的灵活性和强大性。
正态分布随机数的生成
正态分布随机数的⽣成正态分布随机数的⽣成与π的估计学院：数学学院专业：统计学班级: 06班姓名：⽩杨学号：10130605赵俊鹏 10130607尹鹏 101306101⽬录:（⼀）正态分布随机数的⽣成⽅法： (2)（1）逆变换法 (2)（2）筛选法 (2)（3）极坐标法 (4)（4）中⼼极限定理逼近法 (5)（⼆）圆周率π值的估计： (8)（1）蒙特卡洛⽅法 (8)（2）蒲丰投针法 (11)（3）积分法 (13)（4）条件期望法 (13)（5）对偶变量法 (14)（6）控制变量法 (15)（7）分层抽样法 (16)（⼀）正态分布随机数的⽣成⽅法：（1）逆变换法：function binonorm1() ticU=unifrnd(0,1); X=norminv(U); toc end>>binonorm1()时间已过 0.008417 秒。
-3-2-10123-3-2-1123Standard Normal QuantilesQ u a n t i l e s o f I n p u t S a m p l e100次模拟下的QQ 图（2）筛选法为⽣成标准正态随机变量Z ，注意到其绝对值Z 的概率密度函数为∞<<=-x e x f x 0,22)(2/2π⾸先利⽤筛选法⽣成具有上述密度函数的随机变量，密度g(x)采⽤均值为1的指数密度，即 ∞<<=-x e x g x 0,)(此时2/2/2)()(x x e x g x f -=π且其最⼤值在使得2/x 2x -达到最⼤值处取得。
由微分法可知最⼤值点为x=1.于是，取π/2)1()1()()(maxe gf xg x f c === 由于， }2)1(exp{}212exp{)()(22--=--=x x x x cg x f故⽣成Z 的算法如下：步骤1：⽣成参数为1的指数随机变量Y; 步骤2：⽣成⼀个(0,1)上的均匀分布随机数U ；步骤3：如果U<=exp{-(Y-1)^2/2},则令X=Y.否则转⾄步骤1.function binonorm2()ticY = exprnd(1); U = unifrnd(0,1);while (U>exp(-(Y-1)^2/2)) Y = exprnd(1); U = unifrnd(0,1); end X = Y; toc end>>binonorm2()时间已过 0.007354 秒。
函数随机数公式
函数随机数公式
函数随机数公式是计算机程序中用于生成随机数的函数，通常用于模拟随机事件、随机化算法等。
不同的函数随机数公式会产生不同的随机数序列，但通常都涉及到一个随机数种子和一个计算公式。
常见的函数随机数公式包括:
1. 二项式随机数公式：生成服从参数为 (m,n) 的二项分布的随机数。
该公式为:x = b^m - a^n，其中 a 和 b 是公式中的两个随机数种子，m 和 n 是二项分布的参数。
2. 泊松随机数公式：生成服从参数为λ的泊松分布的随机数。
该公式为:x = λ * t，其中λ是泊松分布的参数，t 是时间或距离。
3. 指数随机数公式：生成服从参数为α的指数分布的随机数。
该公式为:x = α^t，其中α是指数分布的参数，t 是时间或距离。
4. 正态随机数公式：生成服从参数为 (μ,σ^2) 的正态分布的随机数。
该公式为:x = (a*rand() + μ) / σ，其中 a 是正态分布的参数，μ是均值，σ是标准差。
函数随机数公式的选择取决于所需的随机数类型和参数。
生成随机数序列的算法包括 Random() 函数、srand() 函数、rand() 函数等。
在使用函数随机数公式时，需要注意随机数种子的作用，因为不同的随机数种子会导致生成的随机数序列不同。
一维正态分布随机数序列产生的几种方法介绍
一维正态分布随机数序列产生的几种方法介绍【摘要】正态分布在数理统计中具有基础性的作用，因此产生高质量的正态分布有重要的意义。
我们将介绍几种数值方法求正态分布：中心极限定理，Hasiting 有理逼近法，统计工具箱，反函数法，舍选法，R 软件及一维正态随机数的检验。
【关键词】正态分布；一维；随机数。
一．利用中心极限定理中心极限定理：（一般 n≥10），产生服从N(μ,σ2)的算法步骤：（1）产生n 个RND 随机数：r 1，r 2，…，r n ；（2） (3) 计算 y =σx +μ ，y 是服从 N(μ,σ2) 分布的随机数。
原理分析：设ζ1，ζ2，…，ζn 是n 个相互独立的随机变量,且ζi ～U(0,1), i = 1,2, …,n, 由中心极限定理知 ： ，渐近服从正态分布N(0, l )。
注意：我们现在已经能产生[0，1]均匀分布的随机数了，那么我们可以利用这个定理来产生标准正态分布的随机数。
现在我们产生n 个[0，1]均匀分布随机数，我们有： 为方便起见，我们特别选 n = 12，则 ： 这样我们很方便地就把标准正态分布随机数计算出来了。
在C 语言中表示为：例1：利用中心极限定理产生标准正态分布随机数并检验% example 1n r r r ,,,21 ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=∑=211121n i i r n n u ∑=-=1216i i r u ;/)(1122∑=-=n i n n i r x 计算,121)()(21==i i D E ζζ，有∑=-=ni n n i 1122/)(ζηclc,clearfor i=1:1000R=rand(1,12);X(i)=sum(R)-6;endX=X';m=mean(X)v=var(X)subplot(1,2,1),cdfplot(X)subplot(1,2,2),histfit(X)h=kstest(X, [X normcdf(X, 0,1)])结果为：H=0, 接受原假设，变换后的确为标准正态分布。
随机数生成及各概率分布
随机数生成及各概率分布一．随机数生成及（0，1）均匀分布1.乘同余法生成随机数：乘同余法的迭代式如下:Xn+1=Lamda*Xn(mod M)Rn+1=Xn/M这里取X0=1,Lamda=7^5,M=2^31-1;利用乘同余法生成的300个（0，1）之间的随机数为（这里仅显示200个数据）0.0000 0.1315 0.7556 0.4587 0.5328 0.2190 0.0470 0.6789 0.6793 0.9347 0.3835 0.5194 0.8310 0.0346 0.0535 0.5297 0.6711 0.0077 0.3834 0.0668 0.4175 0.6868 0.5890 0.9304 0.8462 0.5269 0.0920 0.6539 0.4160 0.7012 0.9103 0.7622 0.2625 0.0475 0.7361 0.3282 0.6326 0.7564 0.9910 0.3653 0.2470 0.9826 0.7227 0.7534 0.6515 0.0727 0.6316 0.8847 0.2727 0.4364 0.7665 0.4777 0.2378 0.2749 0.3593 0.1665 0.4865 0.8977 0.9092 0.0606 0.9047 0.5045 0.5163 0.3190 0.9866 0.4940 0.2661 0.0907 0.9478 0.0737 0.5007 0.3841 0.2771 0.9138 0.5297 0.4644 0.9410 0.0501 0.7615 0.7702 0.8278 0.1254 0.0159 0.6885 0.8682 0.6295 0.7362 0.7254 0.9995 0.8886 0.2332 0.3063 0.3510 0.5133 0.5911 0.8460 0.4121 0.8415 0.2693 0.4154 0.5373 0.4679 0.2872 0.1783 0.1537 0.5717 0.8024 0.0331 0.5344 0.4985 0.9554 0.7483 0.5546 0.8907 0.6248 0.8420 0.1598 0.2128 0.7147 0.1304 0.0910 0.2746 0.0030 0.4143 0.0269 0.7098 0.9379 0.2399 0.1809 0.3175 0.8870 0.6521 0.1503 0.6813 0.3858 0.3877 0.4997 0.1475 0.5872 0.8456 0.5901 0.9554 0.5561 0.1482 0.9833 0.4088 0.1418 0.5649 0.2521 0.4885 0.4640 0.9611 0.1260 0.1998 0.3192 0.6293 0.1267 0.6513 0.6216 0.8031 0.2478 0.4764 0.3893 0.2033 0.0284 0.9017 0.4265 0.1420 0.9475 0.4103 0.1312 0.8856 0.0922 0.1622 0.0711 0.3653 0.2531 0.1351 0.7832 0.4553 0.3495 0.4523 0.8089 0.9317 0.6516 0.2152 0.6796 0.9089 0.2501 0.8609 0.4713 0.5060 0.6004 0.8176 0.7558 0.4622 0.9514 0.6327 0.4393 0.8247 2.（0，1）均匀分布数据的检验（1）通过计算得均值为()5081.0=X E ，二阶矩为()3423.02=X E ，方差为0842.02=S（2）均基本满足（0，1）均匀分布的均值()21=X E ，二阶矩为()312=X E ，方差为1212=S 所以认为该随机序列基本上符合（0，1）均匀分布。
变换抽样法产生正态分布随机数的程序
编制变换抽样法产生正态分布随机数的程序并进行验证分析；设y1，y2是相互独立的均匀分布的随机变量，则新变量x1=(−2log y1)12cos(2πy2)x2=(−2log y1)12sin(2πy2)也是相互独立的，而且服从正态分布。
程序及结果如下：N=5000;%初始化数据长度for i=1:Ny1=rand;%生成均匀分布的随机数y2=rand;%生成均匀分布的随机数x1(i)=sqrt((-2)*log(y1))*cos(2*pi*y2);%用变换抽样法产生正态分布随机数x2(i)=sqrt((-2)*log(y1))*sin(2*pi*y2);%用变换抽样法产生正态分布随机数endu1=mean(x1);%计算出x1的平均值v1=std(x1);%计算出x1的标准差u2=mean(x1);%计算出x2的平均值v2=std(x1);%计算出x2的标准差subplot(1,2,1);histfit(x1);%绘制带有正态密度曲线的直方图hold onxlabel('随机数');ylabel('x1');title('均值为u1，标准差为v1');subplot(1,2,2);histfit(x2);%绘制带有正态密度曲线的直方图hold onxlabel('随机数');ylabel('x2');title('均值为u2，标准差为v2');>> u1u1 =0.0167 >> v1v1 =1.0020 >> u2u2 =0.0167 >> v2v2 =1.0020。
生成正态分布-概述说明以及解释
生成正态分布-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容如下：正态分布，也被称为高斯分布或钟形曲线，是统计学和概率论中最重要的分布之一。
它在自然界、社会科学和经济学等领域都有广泛应用。
正态分布的形状呈现出对称的钟形曲线，其特点是均值处有最大密度，随着离均值的距离增加，密度逐渐减小。
其概率密度函数是通过一个简单的数学公式来描述的。
生成正态分布的方法有多种，其中一种常用的方法是使用随机数生成器。
通过使用特定的算法和随机种子，可以生成服从正态分布的随机数。
另一种常用的方法是利用中心极限定理，当多个独立同分布的随机变量相加时，其分布趋近于正态分布。
这种方法在模拟实验和推断统计中经常被使用。
本文将详细介绍正态分布的概念和性质，并探讨生成正态分布的方法。
在正文部分，我们将从数学和统计的角度解释正态分布的含义，并介绍其重要的特性，如均值和标准差。
然后，我们将详细介绍生成正态分布的方法，包括随机数生成器和中心极限定理的原理和应用。
总结部分将对文章进行总结，并探讨正态分布的应用前景。
正态分布在各个领域都有广泛的应用，如自然科学中的测量误差分析、社会科学中的人口统计和经济学中的金融市场分析等。
正态分布的生成方法对于模拟实验、数据分析和统计推断都具有重要的意义。
通过深入了解正态分布的生成方法，我们可以更好地理解和应用这一重要的概率分布。
综上所述，本文旨在介绍正态分布及其生成方法，并探讨其应用前景。
通过阅读本文，读者将对正态分布有更深入的理解，并能够灵活运用生成正态分布的方法进行数据分析和模拟实验。
1.2文章结构文章结构是指文章整体的布局和组织方式。
一个良好的文章结构可以使读者更好地理解文章内容，并且有助于文章的逻辑性和连贯性。
本文的结构如下：1. 引言1.1 概述引言部分将简要介绍正态分布的基本概念和重要性，引起读者的兴趣，并提出本文的研究目的。
1.2 文章结构本文将主要分为引言、正文和结论三个部分。
其中，引言部分将介绍本文的研究背景和目的；正文部分将详细探讨正态分布的定义、性质以及生成正态分布的方法；结论部分将总结文章的主要内容并展望正态分布的未来应用前景。
正态分布随机数公式
正态分布随机数公式正态分布随机数公式是统计学中一个相当重要的概念。
在我们的日常生活和学习中，它的应用其实比你想象的还要广泛呢！先来说说正态分布到底是个啥。
想象一下，你在学校组织的考试中，大部分同学的成绩都集中在一个中间的分数段，只有少数同学特别优秀或者特别差。
这种成绩的分布情况就很接近正态分布啦。
那正态分布随机数公式又是啥呢？它其实就是用来生成符合正态分布特征的随机数的工具。
比如说，我们在做一些模拟实验的时候，需要生成一些看起来像是符合正态分布的数据，这时候这个公式就派上用场啦。
我给您讲讲我曾经遇到的一件事儿吧。
有一次，我们学校要组织一场数学竞赛，老师为了让我们提前适应竞赛的难度，就自己用正态分布随机数公式生成了一套模拟试题的分数。
结果呢，大家拿到分数的时候都觉得特别神奇，因为大部分人的分数都在一个相对集中的区间内，只有几个同学特别突出或者特别落后，跟平时考试的分布情况还真有点像。
回到正态分布随机数公式本身，它的数学表达式看起来可能有点复杂，但其实理解起来也没那么难。
它主要涉及到一些数学参数，比如均值和标准差。
均值决定了正态分布的中心位置，标准差则决定了数据的分散程度。
比如说，如果均值是 50，标准差是 10，那么生成的随机数就会围绕着 50 这个中心，并且大部分会在 40 到 60 之间。
要是标准差变小，比如变成 5，那数据就会更加集中在 50 附近；反之，标准差变大，数据就会更分散。
在实际应用中，正态分布随机数公式可有用啦！比如在金融领域，分析股票价格的波动；在医学研究中，评估药物的疗效；在工程设计中，预测产品的可靠性等等。
就拿金融来说吧，股票价格的涨跌很多时候就呈现出正态分布的特点。
分析师们会用正态分布随机数公式来模拟股票价格的未来走势，帮助投资者做出更明智的决策。
在医学研究里，研究人员可能会用这个公式来模拟某种疾病的症状出现的概率，或者药物副作用的发生情况。
在工程方面，假设我们要设计一款新的汽车发动机，工程师们可以用正态分布随机数公式来模拟发动机零部件的寿命，从而更好地优化设计，提高产品的质量和可靠性。
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概率论与数理统计课程设计题目：正态分布随机数生成算法要编程得到服从均匀分布的伪随机数是容易的。
C语言、Java语言等都提供了相应的函数。
但是要想生成服从正态分布的随机数就没那么容易了。
得到服从正态分布的随机数的基本思想是先得到服从均匀分布的随机数，再将服从均匀分布的随机数转变为服从正态分布。
接下来就先分析三个从均匀分布到正态分布转变的方法。
然后编程实现其中的两个方法并对程序实现运作的效果进行统计分析。
1、 方法分析（1） 利用分布函数的反函数若要得到分布函数为F(x)的随机变量Y 。
可令1()Y F u -=， 其中u 是服从均匀分布的随机变量，有1()(())()P Y y P U F y F y -≤=≤= 因而，对于任意的分布函数，只要求出它的反函数，就可以由服从均匀分布的随机变量实例来生成服从该分布函数的随机变量实例。
现在来看正态分布的分布函数，对于2~(,)X N μσ，其分布函数为：22()2()2t xF x eμσσπ---∞=显然，要想求其反函数是相当困难的，同时要想编程实现也很复杂。
可见，用此种方法来生成服从正态分布的随机变量实例并不可取。
（2） 利用中心极限定理第二种方法利用林德伯格—莱维(Lindeberg —Levi)中心极限定理：如果随机变量序列12,,,,n X X X 独立同分布，并且具有有限的数学期望和方差()()2,0(1,2,),i i E X D X i μσ==>=则对一切x R ∈有221lim 2t n x i n i P X n x e dt n μσπ-→∞=⎫⎫-≤=⎪⎪⎭⎭∑⎰ 因此，对于服从均匀分布的随机变量i X ，只要n 充分大，1n i i X n n μσ=⎫-⎪⎭∑就服从()0,1N 。
我们将实现这一方法。
（3） 使用Box Muller 方法 先证明222x edx π-∞-∞=⎰：令22x I edx -∞-∞=⎰，则22222222x y x y I edx edy edxdy --+∞∞∞--∞-∞-∞==⎰⎰⎰令cos ,sin x r y r θθ==，则有22222222r r I erdrd erdr πθππ∞∞--===⎰⎰⎰。
接下来再来得出Box Muller 方法：设(),X Y 为一对相互独立的服从正态分布的随机变量。
则有概率密度函数()()222,1,2x y X Y f x y e π+-=令cos ,sin x R y R θθ==,其中[]~0,2θπ，则R 有分布函数：2222222001()12u u rrr P R r e udud e udu e πθπ---≤===-⎰⎰⎰令()221r R F r e-=-()()12ln 1R R F Z Z -==--如果X 服从均匀分布，则R 的分布函数即为()R F r 。
最后，可以1U 用代替()1Z -，令θ为22U π，其中()1~0,1U U ，()2~0,1U ，得:()()1212cos 2ln 2,sin 2ln 2X R U U Y R U U θπθπ==-==-从而，只需要有两个服从均匀分布的随机变量12,U U ，就能通过公式()12cos 2ln 2X R U U θπ==-来得到一个服从正态分布的随机变量X 。
用Box Muller 方法来生成服从正态分布的随机数是十分快捷方便的。
我们也将实现这一方法。
2、 实现与分析（1） 利用中心极限定理方法的实现与分析利用中心极限定理来生成随机数的函数(C++语言)编写如下：const int N = 200; double getRand() {double s = 0;for (int i = 0; i != N; ++i)s += double (rand() % 1000) / 1000;return s; } 函数生成的随机数是N 个[0,1]间服从均匀分布的随机数的和。
这里N 为200。
从而理论上产生的随机数应近似服从2(,)N n n μσ，其中n 为N ，即200，μ为0.5，2σ为1/12。
程序生成了200个随机数，并求出样本均值与样本方差，也即μ与2σ的最大似然估计：//生成随机数并存储 double sum, store[200], xi, su = 0, sb = 0, ssb = 0; int cnt = 0; sum = 0;for (int i = 0; i != 200; ++i) { xi = getRand(); sum += xi; store[i] = xi;}//得到样本均匀与样本方差 su = sum / 200;for (int i = 0; i != 200; ++i)sb += (store[i] - su) * (store[i] - su); sb /= 200;ssb = sqrt(sb);此次选取1234567890,92,94,96,98,100,102,104,y y y y y y y y ========910106,108y y ==，它们将实轴分成11个互不相交的区间，从而将样本值分成11组。
程序统计了每组中的样本数量。
为方便计算，程序还计算出了ˆ()ˆi y μσ-： int segments[12], m = 2; double x1 = 90, x10 = 108;memset(segments, 0, sizeof (segments)); for (int i = 0; i != 200; ++i) { if (store[i] <= x1)++segments[0];else if (store[i] > x10)++segments[10];else++segments[int ((store[i] - x1) / m + 1)]; }cout << 'i' << '\t' << "ni" << endl; for (int i = 0; i != 11; ++i) {cout << i + 1 << '\t' << segments[i]; if (i < 10)cout << '\t' << fixed << setprecision(2) << (90 + i * 2 - su) / ssb;cout << endl; }程序的最终运行输出如图2－1所示。
图2－1 最终输出结果对结果的统计如表2－1所示。
由表2－1中可见213.380χ=，今11,2,k m ==并令0.05α=,则()()220.051815.507.k m αχχ--==由于13.38015.507<，故可认为产生的随机数服从正态分布。
i1(,]i i y y -i nˆi p()2ˆ200ˆ200i i i n p p-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(,90](90,92](92,94](94,96](96,98](98,100](100,102](102,104](104,106](106,108](108,]-∞+∞22101237464223151010.01190.02650.06010.11340.16640.20690.17400.12950.07460.03390.01660.0612.0550.0345.0290.4160.5161.4890.3250.0001.5291.621∑13.380利用中心极限定理的方法虽然可以得到服从正态分布的随机数样本，其思想也较为简单，容易想到。
但是这种方法每次都要先产生若干个服从均匀分布的随机数样本并求它们的和，因而算法的时间复杂度高。
（2）Box Muller方法的实现与分析使用Box Muller方法得到随机数的函数如下：double getRand(){double u1 = double(rand() % 10000) / 10000, u2 = double(rand() % 10000) / 10000, r;r = 20 + 5 * sqrt(-2.0 * (log(u1) / log(e))) * cos(2 * pi * u2);return r;}用此函数得到的随机数样本理论上服从(20,25)N。
所实现的程序产生了500个随机变量的样本其他与利用中心极限定理的实现基本相同。
程序得到的最终结果如图2－2所示。
图2-2对结果的统计如表2-2 所示。
表2－2i1(,]i i y y -i nˆi p()2ˆ500ˆ500i i i n p p-1234567891011(,10](10,12](12,14](14,16](16,18](18,20](20,22](22,24](24,26](26,28](28,]-∞+∞ 17113547586492615530300.02500.03320.06080.09580.12980.15140.15200.13140.09860.07240.06061.621.890.690.010.731.813.360.330.651.060.00∑12.19由表2－2可见212.19χ=，今11,2,k m ==并令0.05α=,则()()220.051815.507.k m αχχ--==由于12.1915.507<，故可认为产生的随机数服从正态分布。
Box Muller 方法的推导过程较为复杂。
但得到的结果却是很令人满意的。
只要用两个相互独立的均匀分布就能得到正态分布。
而且产生随机数的时间复杂度比利用中心极限定理的方法要低很多。
因而若要产生服从正态分布的随机数样例，则Box Muller 方法是一个很不错的选择。