网格交易法的理论与实践
网格交易策略的原理与优缺点分析
网格交易策略的原理与优缺点分析前言：•本文为智能网格系列文章第1篇，介绍普通网格交易策略的原理和优缺点。
•本系列文章旨在系统性地讲清楚智能网格交易策略的理论知识与实战方法，希望可以让每一个读者都理解与掌握智能网格，并将其运用到自己的实战投资中。
1.什么是网格交易所谓网格交易，简单来说，就是将账户资金分成多份，股价每下跌一定幅度就买入一单位资金的股票，待反弹一定幅度就卖出这份股票，然后又重新等待机会买入，就这样不断地低买高卖、高抛低吸。
当股票价格在一定范围内波动时，这种做法会非常有效，因为可以不断地获取利润。
在下图中，黑色实线代表的是股价走势，当股价下跌3格时买入一份，上涨3格时卖出一份，依此循环反复操作。
期间股价不涨不跌，但是网格交易策略已经做了三次低买高卖的交易，共计赚取了9格的利润。
网格交易策略通过阶梯式地设置多重买入价格和卖出价格，编织成一张网来捕捉股价的波动，就像渔夫撒网打鱼一样，将一定范围内的鱼一网打尽。
2.网格交易的优缺点先看网格交易的优点，主要有两个：第一，正如前面介绍里说的，在震荡行情中，如果网格设置合理，可以来回不断地赚取利润。
在震荡行情中表现得好，是网格最重要的作用。
第二，网格交易策略是一种非常契合人性的策略，因为它每一笔交易都旨在“高抛低吸”，每一次买入都旨在盈利退出。
理论上来说，网格交易策略的交易胜率是100%，这很容易让投资者在投资的过程中心理愉悦。
能让我们的投资过程变得心情舒畅，我觉得也算是一个优点。
接下来说缺点：前面的例子是网格交易策略的一种理想情况，股价呈横向来回震荡走势，价格波动范围恰好和预先设置的网格范围一致，股价的波动被网格完全捕捉。
但在实际情况中，情况可能很不一样。
首先，股价不一定是震荡走势，也可能是趋势性下跌或者趋势性上涨的走势，这两种情况对网格策略都是不利的。
在下跌趋势行情中，根据网格策略的买入逻辑，价格每下跌一定幅度就买入一份，如果下跌幅度超过了最后一层网格买入价格，就会买完所有份额。
网格交易法
网格交易法今年资本市场最热的一种投资策略就是网格交易法了，我身边有不少投资者都在用这个策略，甚至有人利用网格交易法实现了年化30%以上的收益率…那么网格交易到底好不好，如何操作呢?今天和大家分享一下这个方法。
01本质首先网格交易法也可以称之为等差数列递增交易法或者等比数列递增交易法，一句话概括就是追跌杀涨，特点是回撤小、风险低。
这个方法在震荡市中有着非常好的表现，根据数据统计，A股过去80%的交易时段都处于震荡期，而A股的特点又恰好是牛短熊长，因此网格交易还是值得一提的。
比如上证红利，如果从2009年起投资，中途要震荡5年才迎来暴涨机会。
大图模式在15年牛市过后，上证红利又开始了长达四年的震荡行情。
大图模式下面这张图是网格交易法的精髓，网格交易买入时和定投一样，但不同的是，网格交易过程中每上涨一格就得卖出一份，就好比定投的同时还要“定赎"，因此网格交易的交易频率比较高，不太适合懒人投资。
大图模式由于网格交易模型由于具有低位加码，高位减码的特点，因此可以大幅降低投资回撤，且有效提高获得正收益的概率。
02操作方法网格交易的操作攻略分四步:标的选择、建立底仓、设置网格间距密度、确定每格资金量、执行交易(1) 选择标的首先网格交易最好选择股票账户能交易的标的，因为网格交易要时刻报买单和卖单，以确定价成交，因此场外基金就不是很合适;其次网格交易还要选择长期上涨确定性高的标的，在单边下行的趋势里任何多头策略都无法盈利。
满足这两个条件最好的标的就是指数ETF基金，其次还可以选一些大盘蓝筹股，但我更推荐ETF，因为指数ETF长期上涨确定性比股票更高。
(2)建立底仓操作网格最好的时机就是在熊市，我们首先要建立一个用于网格交易的底仓，这个根据市场估值而定，比如现在估值较低则底仓可以达到40-60%。
以易方达中证500ETF为例，目前中证500的估值处于合理偏低估，假设手头有资金47万元，因此用25万买入收盘价5元的易方达中证500ETF5万份作为底仓，剩余22万暂时不动。
如何玩转网格交易？
如何玩转网格交易？网格交易法是针对震荡市采取的一种交易方法。
当前的市场，震荡驻底的情形非常明显，大跌买，大涨卖，使用网格正当其时。
标准的网格交易，包含多空两个方向的交易，并不适合A股市场。
因此，我们谈到的网格交易，都是变形的网格交易，俗称土办法，这点是需要注意的。
这样也导致同样叫网格交易，但是，具体操作上五花八门，没有一个完全统一的标准。
这里介绍一下，我个人实战摸索的比较好的网格交易法。
一种适合长线，就叫网格交易法，一种适合短线，为了区分，我管它叫区间交易法。
一、网格交易法网格有几个概念非常重要，首仓，步长，一档买入，二档买入，一档卖出，二档卖出，依次类推。
本来，上一副经典的网格交易图，用表格表示出来是最好的。
但是，雪球问答不支持图片，那么这里，我就借用我去年针对H股B做的网格交易表格，来阐述网格交易法。
当时，H 股B的首仓价格在0.8元，步长为0.04（5%），一档至6档买入价格分别是0.76，0.72，0.68，0.64，0.60，0.56 ；一档至6档卖出价格分别是0.84，0.88，0.92，0.96，1.0，1.04；后来，H股B最低跌到0.559，跟我的表格最后一档0.56只有微小差异，实在是巧合。
根据网格交易法，买入几档，就卖出几档，底仓不动。
那么，底仓什么时候卖呢？我建议满足两个条件才开始卖出底仓：一，买入的档全部买光二，底仓盈利大于20%二、区间交易法区间交易法，是针对短线使用的。
上面的方面，上下起码有20%-60%的波动，属于比较大的行情。
那么，像前一段，大盘走L，画一字，有没有办法呢？这就用到区间交易法。
我们知道，网格交易法在满足如下三个条件时候，收益最大化：1.首次买入价格在短期底部区域2. 震荡市3.波动幅度大。
那么，前面一个月的大盘横盘震荡，非常适合做区间交易。
为了让波动更大，选择分级B是非常适合的。
区间交易法，有另外一套概念和玩法。
1.价格区间严格制定短期震荡的箱体上下轨。
网格交易_精品文档
网格交易网格交易是一种常见的投资和交易策略，广泛应用于金融市场。
它基于一种被称为网格的买卖点阵列，通过在不同价格水平上进行买入和卖出来实现利润的最大化。
什么是网格交易网格交易是一种买入和卖出的策略，通过将资金分配在不同价格水平上，从而形成一个买卖点阵列。
这些买卖点位于资产价格的不同水平上，通常由固定的点差确定。
网格交易的原理网格交易的原理是通过在不同价格水平上分配资金，实现买入和卖出的循环。
当价格下跌时买入，当价格上涨时卖出。
通过这种方式，网格交易可以在价格波动期间实现部分利润的锁定。
网格间距和网格大小在网格交易中，网格间距是指相邻两个买卖点之间的价格差。
网格大小是指每个买卖点中包含的资金量。
通常，网格间距和网格大小是固定的，投资者可以根据市场情况进行调整。
网格交易的优势网格交易有几个优势，使得它成为投资者选择的策略之一：1.分散风险：通过将资金分配在不同价格水平上，网格交易可以实现风险的分散。
即使价格在某个区域出现大幅波动，仍然可以通过其他区域的交易产生利润。
2.灵活性：由于网格间距和网格大小可以调整，网格交易非常灵活。
投资者可以根据市场条件来调整网格参数，以适应不同的行情。
3.长期收益：网格交易有助于锁定部分利润，并在价格波动期间持续获取利润。
这使得网格交易在长期持有资产时特别有用。
网格交易的风险除了优势之外，网格交易也存在一些风险需要投资者注意：1.过度交易：由于网格交易需要在不同价格水平上进行买卖，投资者可能会频繁进行交易，导致过度交易的风险。
2.过度杠杆：某些投资者可能会使用过度杠杆来增加利润，但这样也会增加损失的风险。
3.市场方向误判：如果投资者错误地判断了市场趋势，网格交易可能会导致损失的积累。
网格交易的应用场景网格交易在各种市场情况下都可以应用，但它在横盘市场和价格波动较大的市场中尤为有效。
在这些市场中，网格交易可以在价格上升和下降的过程中实现利润的最大化。
如何进行网格交易以下是进行网格交易的基本步骤：1.确定网格间距和网格大小：根据市场情况和个人风险偏好，确定合适的网格间距和网格大小。
“网格交易法”
“网格交易法”说到网格交易，首先要讲一下什么是网格交易法:首先,通过市场盈利，归根结底只有一种途径有且只有唯一的一种途径--低买高卖，如果你的每一次交易都是在低买高卖，那盈利将会与你如影随形。
但是，因为投资者主观地“经验性”判断和“情绪化”地冲动作出非理性地投资决策比比皆是，各种花式作死，追涨杀跌，听风就是雨...所以，各种亏损层出不穷，因此机器人量化交易应运而生。
网格交易就是量化交易的其中之一。
他可以忠实的执行一条规律--低买高卖。
规避因为各种情绪化冲动而导致的高买低卖格，网格交易法的基本原理就是把行情的所有日间上下的波动全部囊括，它不会放过任何一次的行情上下波动。
不管市场价格如何上下波动，不外3种形态:上涨，盘整，下跌。
由于不同的操作方法而有不同的结果表现，依据历史经验，由于盘整行情的神出鬼没，用普通习惯的操作方法在盘整行情中是很难赚到钱的，经常是高买低卖，左右挨耳光。
而网格法由于不依赖人为的思考，完全是一种程序行为，像渔网一样，可以把比网格大的波动一网打尽，所以在盘整行情中网格法也是可以获得收益的。
今天分享网格交易法中较为基础的两种，其一是趋势网格交易法，其二是震荡网格交易法。
趋势网格交易法顾名思义，趋势分析法配合网格交易法，造就出来了【趋势网格交易法】。
利用趋势分析的指标或K线形态，判断当前交易品种的趋势与方向，结合网格交易法只做趋势相同的方向，如果行情回调就能加仓。
它是将【顺势而为】用到了极致，也适用于股票投资的客户选择。
(股票投资习惯买入后，下跌再买入)二、趋势网格交易法的优劣喜欢做趋势交易的汇友都深谙【顺势而为】的道理，只要趋势做的对，就算扛着亏损单也不用担心。
就像股票投资一样，早晚会回来的。
在外汇交易中，只要保证金充足，合理控制风险，按趋势交易就会顺风顺水。
优点:1. 【顺势而为】的交易方法，可以规避杂乱无章而频繁交易导致的失误2. 配合网格交易法，只要回调就有赚更多盈利的机会3. 对于股票转入外汇投资的汇友更好理解，其原理就是回调加仓4. 通过把它智能交易化，节省大量的盯盘、挂单、设置订单参数等一系列重复工作的时间缺点:1. 【顺势而为】需要足够的前瞻性，不但要配合全球经济发展趋势导致各国央行对货币的调控，还要会K线走势分析才能有效确认趋势。
程序交易—网格交易法
软件股票趋势交易助手【原创】下载把握好趋势，那岂不是赚飞了？岂有这么简单，有几个人能掌控了市场，何况人性的弱点在市场面前暴露无遗。
“一卖就涨，一买就跌”是大多数散户的真实写照，不然在这个“零和”游戏中主力怎么赚钱？既然被左右打脸，那就静下心来想一想可以用哪些策略，自己织好网去捕鱼，而不是下河去摸鱼，这在随机的市场中获利概率会不会更大些呢。
1、网格交易网格交易法就是在不同价格位置上设置监控，等价格经过时触发交易，自动成交的方法。
由于其布置的订单像网格状一样，所以成为网格交易法。
在小幅震荡的范围内，网格交易法无疑是能挣钱的。
相关书籍：《网格交易法：数学+传统智慧战胜华尔街》，书中介绍运用渔夫捕鱼的传统智慧在金融交易市场中的运用，讲解了一种非常有效的波幅操作获利法。
图1网格交易图2分批建仓2、分批建仓建仓有两种方式，一个是顺势加码，一个就是逆势加码。
第一，赚钱时才加码，因为赚钱时加码是属于顺市而行，顺水推舟。
买入之后涨势凌厉再买，或卖出之后跌风未止再卖，这样可使战果扩张，造成大胜。
第二，逆势加码在有趋势的时候会使用，只能顺着大趋势。
一般都是认为短线有反向趋势，但力度比较弱，担心错过行情，在相对得低点就顺着大趋势建仓，等待趋势反转。
3、步步为盈、动态盈利字面意思，在弱反弹趋势中，上涨到一定幅度后就落袋为安，免得坐电梯了。
而动态盈利则是可以根据股价动态地选择盈利比例。
图3步步为赢图4动态盈利4、止盈止损止盈与止损的重要性不做赘述，相信大家都清楚。
但遗憾的是，明明很多人都知道要设置止盈与止损，却还是频繁地被套，或者到手的利润化为乌有。
情况是，往往到了自己设定的点位后，或由于贪婪，或由于心存侥幸，抱着再看看的想法，最终导致失败。
因此如何设置合适的止盈和止损位，并严格的执行才是关键。
该策略将止盈和止损同步使用，在弱势行情中，避免被套，保持微盈。
其实，在止盈和止损点选择方面，除了以涨跌幅做参考点（以前期高点或地点为标准，设定涨跌幅；或者以黄金分割做涨跌幅，如0.618等），还主要有以下几种方式：1）以趋势线为参考设定止盈止损；2）以前期压力、支撑位做止盈止损参考点；3）以重要均线作为参考点，观察该股以哪一根均线为比较明显的支撑或压力；4）以有重要意义的标志性k线做参考点，如起涨阳线，或是破位阴线。
网格交易法
网格交易法网格交易法的原理是基于市场价格的波动。
交易者会在市场上下不同的价格水平建立多个交易单，形成一个网格。
当市场价格波动时，交易者可以通过这些交易单来实现盈利。
例如，当市场价格上涨时，交易者会获得多头交易单的盈利，而市场价格下跌时，交易者则可以通过空头交易单来盈利。
这种策略可以在不同的价格水平上建立多个交易单，从而最大限度地利用市场价格的波动。
网格交易法的优点之一是它可以在市场波动时实现盈利。
由于市场价格的波动是不可避免的，网格交易法可以帮助交易者在这种波动中获利。
另一个优点是它可以在不同的价格水平上建立交易单，从而降低风险。
即使市场价格在某一价格水平出现大幅波动，交易者也可以通过其他价格水平上的交易单来平衡盈亏，从而降低整体风险。
然而，网格交易法也有一些缺点。
首先，它需要交易者对市场价格的波动有较为准确的预测。
如果市场价格出现大幅波动，交易者可能会面临较大的亏损。
其次，网格交易法需要交易者不断地调整交易单的价格水平，以适应市场价格的波动。
这需要交易者有较强的操作能力和快速的反应速度。
在实际交易中，交易者可以通过以下步骤来应用网格交易法。
首先，交易者需要选择一个合适的交易品种和时间段。
然后，交易者可以根据市场价格的波动情况，确定合适的价格水平建立交易网格。
在建立交易网格后，交易者需要不断地监控市场价格的波动，并根据情况调整交易单的价格水平。
最后，交易者可以根据交易网格中的交易单来实现盈利。
总的来说，网格交易法是一种常见的交易策略，它可以帮助交易者在市场价格波动时获利。
然而，交易者在应用网格交易法时需要注意市场价格的波动情况，并及时调整交易单的价格水平，以降低风险并实现盈利。
希望本文对您理解网格交易法有所帮助，同时也希望您在实际交易中能够取得成功。
[转载]网格交易法（绝密帖）
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[转载]网格交易法（绝密帖）网格交易法（绝密帖）实践体验--网格交易法：厚德用真仓实践了网络交易法，获利比以前多了几倍，但曾经多次面临爆仓威胁。
以下是这段实践的总结，真诚与大家交流共享。
望更多外汇投资者前来交流。
1、永远不认赔钱，死撑到最后，以爆仓为最大风险，同时获利十分丰厚。
2、行情80%是区间走势。
此交易法假设最理想情况是：行情在布网幅度内来回走。
行情达到渔网最高的单获利平仓后就转向下走，达到渔网最低价位单后收网。
3、需要很大的资本，在实践中布网的做法就是对冲锁仓，账户余额不断增多，净值不变。
接着行情反向走，余额不变，净值随着亏损单回本而不断增加，直到与余额一致。
这是对网络交易法的基本认识。
4、许多爆仓的情况就是在单边行情中，单边行情超过了渔网布网范围，或者渔网密度没有及时调整，或者可用保证金已不足够新成交对冲单，等原因导致空单与多单无法对冲，换句话说就是已经开仓的多单与空单数量一样，这导致账户余额不断增大，而净值不断减少，直至被强制平仓。
5、保护你的净值是渔网交易法重点。
一定要明白使用网络交易中，账户余额与净值是不一致的，而当净值降到0时，你就爆仓了。
使用网络交易法关键在于控制你账户的净值，让其有足够保证金去做对冲。
6、除了懂得对冲外，需要有一定行情方向趋势判断和关键价位判定能力。
7、布网方式一。
每隔20点布一单，每单止盈25点，这样每开仓一新单同时获利平仓一单，账户同时会有一多单一空单。
假设条件：交易没有佣金，只有5个点差。
如果点差佣金较大，需要调大每单的止盈点数，这样会导致同时带有2张空单和2张多单，增大了成本和风险。
如果不调整，这样每新成交一单使净值减少与佣金一样点数。
8、顺势更换布网密度，灵活调整获利点差。
假设每隔10点布一单，在第一单开仓价位与最后一单平仓价位距离100点空间。
每隔10点布一单。
不同获利点差组成不同布网密度。
根据以上条件布网方式如下：a)布网方式二。
每单获利20点，可设9单，点差成本45点，获利总值180点，盈利135点。
网格交易法
网格交易法前几周我和大家交流的都是套利方面的策略和数据，本周我给大家介绍在震荡市中运用广泛的网格交易法，为下次介绍网格交易法在套利中的运用做铺垫。
一.传统网格交易法（一）基本原理从历史价差中为所进行网格交易的品种选定一个中间价，然而根据品种的特点(可根据历史高低点、波动性等指标)选择网格宽度，每隔一个网格宽度同时布置一张买单与卖单。
买单与卖单一般情况下不止损，但止盈点位为网格宽度。
每隔一段时间检查一下有没有获利平仓单，一旦某单获利平仓了，那么就在该单同样开仓价位重新再开设一张方向一致的单子，即始终保持每隔一个网格宽度都有一张买与卖单。
（二）在外汇市场中的运用该策略在外汇市场中用得较为频繁，主要基于行情强振荡的理论基础。
外汇市场中一段时间的价格往往在一个狭小区间强烈振荡。
为了能更明了地解释网格交易法的原理，在此仍然援引外汇市场的一个经典案例。
假设有两个账户双向交易EURUSD，其一做多EURUSD，另一做空EURUSD。
在做多账户中某一价位向上和向下每隔20点挂一张买单，获利平仓目标20点，不设止损。
如果某张买单成交后获利平仓了，就在该买单的进入价位再挂同样的一张买单。
在做空账户中某一价位向上和向下每隔20点挂一张卖单，获利平仓目标20点，不设止损。
如果某张卖单成交后获利平仓了，就在该卖单的进入价位再挂同样的一张卖单。
这样就会产生三种情形：1.如果行情持续向上，就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓，同时会在空头仓位留下一串呈现为账面亏损的空单。
2.如果行情持续向下，就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓，同时会在多头仓位留下一串呈现为账面亏损的多单。
3.如果行情来回拉锯，就会不断地触发多单和空单平仓，因为所有单子平仓后都重新开设，所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。
由于外汇市场是一个强振荡的市场，因此网格法能在这种行情中获得大量的盈利，这也是网格交易法的最大优点。
但是网格法有两个致命的弱点：其一，在急速的单边行情中，会导致爆仓；其二，没有足够多资金也会导致爆仓。
网格交易法在期货市场上运用
网格交易法在期货市场上运用网格交易法是一种在外汇市场常用的操作策略，该交易策略的特点在于可以在震荡市场中，根据品种波动的大小，通过仓位和步长来控制捕捉盈利。
本篇将介绍该交易法则，同时结合期货市场品种的特点，借助文华赢智8作为程序化平台，验证该操作策略的有效性。
一．网格交易法的案例介绍网格交易法即鱼网交易策略，是一种捕捉盘整行情的隔N点数设置买点和平仓点的交易策略，概念上并不容易理解，结合案例说明一下。
图（1）网格交易法介绍在1.8500到1.8600这个区域每隔25点下一张空单和一张多单，织成一个网。
多单在1.8549止损，空单在1.8601以上止损。
假定市场行情按照上图ABCDEFGH这条路径走。
当行情走到1.8525这个位置时，在1.8500买的多单获利平仓，获利25点，同时积累了在1.8500下的空单一张。
当行情走到1.8550这个位置时（即B位置），在1.8525交易的多单获利25点平仓，同时积累了亏损的空单2张1.8500,1.8525。
行情不断的进行，当达到D 点的时候，我们已经获利100点，同时积累了4张亏损的空单，即1.8500,1.8525,1.8550,1.8575。
我们亏损的点数是(100-0)+(100-25)+(100-50)+(100-75)=250点，250是我们所能承受的最大损失。
如果行情如上图继续发展的话，接下来就是获利阶段。
当到达E点的时候，我们获利150点，但损失50点。
当到达F点的时候，我们获利200点，损失250点。
当到达G点的时候，我们获利250点，损失50点。
当到达H点的时候，我们获利300点，损失250点。
这时候至少不亏损了。
从这个交易系统中，我们可以看出我们最多损失250点，获利最多的时候是系统处于边界的中间的时候，因为此时我们积累的空单最少。
需要说明的是，我们以上情况忽略了手续费计算，所以实际情况会有些出入。
这种交易方式优点在于，在震荡市场区间内能够稳定盈利，而缺点在于，如果碰到行情趋势确定后，其不断积累的某个方向的单子亏损急速增加，即使设置了边界，但品种趋势的常态化也使该操作策略的亏损是大于盈利的。
网格交易法介绍
第一节：无论是外汇市场还是股票市场，只要是人操作的，其表象和过程都是一样的，目前人们操作这些金融衍生工具，基本都是靠各种市场信息，技术分析等几种分析工具进行预测市场的未来趋势走向，但众所周知未来是不可知的，自古到今没有人可以确切预知未来，所依靠的分析数据都是过去时，虽然从统计学角度分析，可以运用科学统计学方法来对未来进行一定程度的预测，但无论如何只是一种预测而已，在这些预测结果出来后，谁又敢把自己的性命押在这些预测结果上呢？回答是否定的.如果有人做的话那就是赌徒.这与赌大赌小没有区别，不是我们投资的目的,人们投入自己宝贵的资金到这些市场上是为了投资获利，更明确些就是用一定的本金在保证本金安全前提下进行投资而获得稳定收益的过程，简单地讲就是：钱生钱,要注意一个前提是保证本金安全，否则还不如放在银行吃利息，但问题是许许多多的所谓投资者由于对市场认识的不足，最终还是以上述所描述的预测的方法将自己宝贵的资金去赌未来其结果是与赌博无异，人们不知不觉中把自己想要投资的角色转变为赌徒为了使大家能够明确这一点，我就简单的分析一下靠预测未来的盈利概率有多大，从概率分析角度看有一个著名的抛硬币理论,我每天依据对未来进行预测的结果进行买卖股票，其实与每天抛硬币为依据进行买卖没有多大区别,当硬币被抛无穷次后，其正面与背面出现的次数将趋一致，就是说你每天预测股票上涨次数经过长期累计后测对与侧错的次数也将趋一致就是说以此为依据进行买卖股票盈利与亏损的概率各为50%,理论上将是不输不赢，但实际上由于有交易费用以及人性的弱点："恐惧与贪婪"等多种因素的作用，最终结果都是输的，不会有盈利.有短期也许会有100%,甚至200%的收益，但长期操作必将逃脱不了抛硬币理论的魔咒，从哪里赚来的钱还将还回到哪里。
残酷的事实也验证上述理论的正确性，只要用大众都使用的方法买卖股票或外汇，都逃脱不了亏损的命运，所以才有股市上一赚二平七赔的说法,用这种方法唯一获利的只有做市商或券商.他们赚取每一笔手续费，稳赚不赔，难道就没有办法寻到一种盈利面大于亏损面得办法吗，或者说找到一种数学模型其计算结果会逃脱抛硬币理论的制约吗,下期继续探讨第二节：首先要通过概率理论分析我们所建立的交易模型是否盈利面大于亏损面,如果是相反的，就说明该模型是不成功的，没有实际操作意义，如果盈利面可以大于亏损面，哪怕只有一点点，也是可以长期使用的，通过利滚利的原理长期积累可观利润，网格交易法的基本原理就是把行情的所有日间上下的波动全部囊括，它会不放过任何一次的行情上下波动，有了这一功能,我们现在来分析一下股票行情的走势特点，不管股票如何上下波动，不外3种形态:上涨，盘整，下跌，上涨行情谁都可以赚到钱，下跌行情是没有人可以幸免的，现在我们来看盘整行情，由于不同的操作方法而有不同的结果表现,依据历史经验，由于盘整行情的神出鬼没，用普通习惯的操作方法，在盘整行情中是很难赚到钱的，经常是高买低卖，左右挨耳光•而网格法由于不依赖人为的思考，完全是一种程序行为，像渔网一样，可以把比网格大的波动一网打尽，所以在盘整行情中网格法也是可以获得收益的.如此而言，在这3局比赛中网格法以2比1的赢利胜出.与田忌赛马的道理是一样的，所以我们可以确认这种交易模型是会获利的•笔者通过1年的实盘验证，已经证明了网格交易法的可行性.现在介绍一下网格交易的使用方法：1.等分网格交易法，这是网格交易的最基本形式，该方法使用简单明了，操作简便,无需人为思考，基本上是完全傻瓜操作，缺点是收益率不高,而且还存在高位套牢的风险，但由于通过网格交易不断低买高卖的主动解套法，虽然有筹码在高位套牢,但只要行情在低位不停的长期震荡，据统计一年内有70-80%的时间行情处在震荡状态中，单边走势只有20-30%几率，高位套牢的筹码也会很快解套获利的•大家可以自己统计一下上证指数从6124点跌倒1664点附近，其绝对跌幅为4460点,但下跌过程中的每次反弹幅度累计大约为5600点，其累计反弹幅度超过下跌幅度，这不是意味着用网格法做行情从6124点买入后，到1664点不亏反赚吗•个股的价格统计结果也基本相似.具体方法如下：1）股票的选择：由于网格交易法追求的是不断的行情波动，行情波动越厉害，收益率越高，哪怕股票不涨,只在一定的区间内不停波动，网格法也会获得很大的收益,按网格交易法的特性，是怕不动的股票，会涨会跌的股票才合适网格法,如果会涨而不会跌的股票却不适合网格法，所以日K线波动越大的股票越适合网格法,基于安全角度，首先要选择效益高，质地好的股票，所以基金重仓股是必须的选择，然后再选择大中盘子以下的股票，超级大盘股由于震荡甚微不适合网格法,按以上条件通过软件选择出5-10只左右的备选股票，再分别计算它们的10年以上的日平均振幅,最后选择最大日振幅的一只股票长期操作，最好日平均振幅要大于5%2）网格区间的确定：就是确定网格的最高点和最低点，最高点就是股票历史最高价，最低点就是历史最低点，最高点比较容易容易确定，而低点有几种方案，一是历史次低点，这样可以提高资金利用率，如果你想保证资金绝对的安全，可以定最低点为股票的发行价1元，这样你的资金可以保证到1元时也会有钱买股，最坏的行情估计也不会在1元处呆太久•然后在最高价和最低价之间进行等分，间距要按所选择股票的日平均振幅决定，要求间隔不要大于股票的日平均振幅,一般为5%较合适，就是说以每间隔5%的间距等分最高价和最低价，每个分格对应一个价位，把这些固定下来的各个分格的价位记在表格内，它就是以后的买卖依据•这些等分的价格永恒不变，无论股票价格如何变化，我们都按这些价位买卖股票,任凭风吹浪打，我似闲庭信步.网格区间确定后就像在大河的两岸边拉上一个从河底到河面高的大网，只要比网格大的鱼一只都跑不掉，3）资金分配：在等分好网格后，依据你所可以投入市场的资金量，去除这些分格数，就得出了每个网格的可交易资金量,这时还可以对分配后的资金比例进行调整，因为据统计，在价格的极高位和极低位，行情逗留的时间不多，为提高资金利用率可以适当减少高低位的资金分配量,酌情加到中间部分，4）首次建仓：一般情况下你当前所处的价位不会超过事先设置的网格高低点，因此首次建仓买入量为最高点到目前价位的资金总量，按当前价位所处的一个5%网格位置下位价格预埋买单,等待行情波动到你预埋的价位成交，如果行情没有下跌，转而上涨,则不必等待它的下跌,在接近当前5%网格位置上位附近价格按及时价直接成交即可.比如要投入10万资金，总分网格为20格，每格分得5000元,当前价位在最高位往下数第4格位置，则首次建仓资金:5000X4=2万.5）日常交易方法:以后每日就以上次成交价格为中心，在开盘前预埋涨5%卖单，跌5%买单，买卖数量按事先计算好的每个网格的交易量•之后就不必看行情了,有时间可以看一下有成交否,如果成交买单或卖单，就以新成交价格为中心,在该成交价的5%上下位置重新再预埋买-卖单.就如同在河里下网打渔，当有鱼上网后我们起网取出鱼（获利成交退出）,之后再重新把渔网放入河里（在原来的位置再预埋买-卖单），等待下次鱼儿上网•之后以此类推.所以无论行情怎样涨到天上，跌倒地面,由于网格交易法都是保证每次低买高卖,你所做的交易都是获利行为，哪怕有资金套牢也不必担心，随着时间推移和行情的不断震荡，你终究是会获利的•关键是要持之以恒，不可半路退出不做•其实这就像现实的开店做生意原理一样,首先要准备启动资金，然后租店面置固定资产（股市却不要这项），接着进货，当然不会一次性把流动资金一次进货完，要留些备用（网格法也是要按一定比例首次建仓）,之后进入日常的零售阶段,按一定的利润加成零售商品（网格法是按5%的比例高抛股票），当出售一定量的货物之后要开始补仓（网格法是按下跌5%开始及时补仓），再做零售，日复一日.在现实的开店过程中也会出现市场状况不好市价跌落时高位进货套牢的现象但由于网格法对资金的利用很低，收益率无法太高，所以选择股票的最高价和最低价的差值不要太大.一般要求网格的数目:最少不少于15格,最多不要超过30格.20格左右是最好的，由于股票以100股为基本交易单位，所以太多的网格的数目会造成所需的本金太大.因此基本网格交易法需要改进，就像零售店的收入是比不过批发店的,等分网格交易法就像零售店，下一步要考虑开批发店，以提高收益率,等待下期升级方案（批发店）----网格法/指数建仓数学模型第三节：网格法/指数建仓数学模型上节说到等分网格法的局限问题，经过一段时间实践后,发现由于等分资金量，导致每次的买卖量太少，收益率很低，大致年收益率只能达到10%左右,无法满足要求，分析后感觉等分网格的价格区间是正确的，但每次买卖的资金量不应该等分，而要改进•改进的方向是采用以下方法：指数建仓法,就是用指数函数来指导每个等分价位的买卖量.在等分网格交易法中按5%的间隔等分了股价的基础上，用指数函数改进每次买卖数量，使得交易数量的比重按照我们理想的两个方向变化：1）.买进股票后它的成本会向阶段最低价靠近，按计算建仓后的成本只比阶段最低价高5%左右,降低了成本,从而避免了股价从高位回落时在高位建仓数量太多而高位套牢的现象2）.在卖出股票后，其卖出成本会向阶段最高点靠近，按计算卖出后的成本只比阶段最高价低5%左右，大幅提高了收益率，同时也避免了股价见到高点回落后没有及时获利了结，把该赚的钱没有及时赚到手，附图所示为买卖的数量曲线示图.等分网格交易法更注重短线的收益，而网格/指数建仓法就更注重于行情的长线趋势，所以说指数建仓法体现了长线是金短线银原则•在上一段的解释中出现了"阶段最低价"和"阶段最高价"的词，这就有疑问了，该如何确定"阶段最低价"和"阶段最高价"这两个点呢，我们知道每只股票由于它的盘子大小，所处行业,及操作的机构基金等的资金运作量的不同，各自会有不同的涨跌习惯和风格，就像人类的DNA基因一样，每只股票走势特性基本都不一样，但是其个股的DNA特征数据基本不会变化,从此我们可以分析解剖每只股票在牛熊中的走势特征来判断不同时期阶段涨跌的幅度.把以上理念转化成程序后，经过大量的历史行情模拟复盘，结果基本上达到了设计的要求,附图是把程序放到最坏的行情下（上证指数从6124点跌倒1664点）进行完全程序的行为，没有人为意识复盘操作,结果显示个股跌幅为60%-70%左右,但资金的收益率却为-6%（此时仓位是70%），就是说只要股价从最低点上涨6-7%我们就可以保本了，之后的涨幅都是赚钱了•继续复盘从2008年9月到现在的资金收益率为80%左右.该程序表现出了很好的抗跌和收益能力.。
网格交易操作方法全解析
网格交易操作方法全解析网格交易是一种利用价格波动来进行交易的策略。
其基本思想是在价格上涨和下跌过程中建立一系列交叉的买卖点，从而形成一个“网格”，通过网格买入和卖出来获取利润。
下面是网格交易的操作方法全解析。
1. 确定交易品种和交易周期：首先，我们需要选择要交易的品种和交易周期。
不同的品种和周期对网格交易的影响是不同的，所以我们需要根据自己的交易风格和目标来选择。
2. 确定网格交易策略：网格交易策略主要有两种类型，即定额网格和定距网格。
定额网格是指在固定的价位间隔上建立一系列交叉的买卖点，而定距网格是指在固定的价格间隔上建立买卖点。
3. 确定网格间隔和买卖点数量：在确定了网格交易策略之后，我们需要确定网格的间隔和买卖点的数量。
这取决于交易品种的波动性和个人的风险偏好。
较高的波动性和风险偏好可以选择较宽的网格间隔和较多的买卖点。
相反，较低的波动性和风险偏好可以选择较窄的网格间隔和较少的买卖点。
4. 建立网格买卖点：在确定了网格间隔和买卖点的数量之后，我们可以开始建立网格买卖点了。
对于定额网格，我们可以在固定的价位间隔上建立买入和卖出点，而对于定距网格，我们可以在固定的价格间隔上建立买入和卖出点。
5. 设置止损和止盈：为了控制风险和保护利润，我们需要设置止损和止盈点。
止损点是指当价格达到预定点位时，交易自动平仓，止盈点是指当价格达到预定点位时，交易自动平仓。
设置止损和止盈点是非常重要的，它们可以帮助我们防止亏损和保护利润。
6. 监控交易并及时调整：在进行网格交易时，我们需要不断地监控市场行情和交易情况，并及时调整交易策略。
如果市场行情发生了变化，我们需要根据实际情况调整网格买卖点和止损止盈点，以保证交易的顺利进行。
7. 控制风险和保护利润：在进行网格交易时，我们需要严格控制风险和保护利润。
在设置止损和止盈点的基础上，我们还可以采取其他措施来控制风险和保护利润，比如分批入场和分批出场，以及设置动态止损和止盈点。
网格交易法(期货)
网格交易法（期货）在金融市场中，交易者们一直在寻找适合自己的交易策略来获得稳定的盈利。
网格交易法是一种常见的期货交易策略，它基于网格原理，将市场行情分成多个网格，并在每个网格内进行买入或卖出操作。
本文将对网格交易法进行详细介绍，并探讨其优势、风险及应用技巧。
一、网格交易法的基本原理网格交易法的基本原理是将市场行情分成多个网格，每个网格的价格水平相对较低或较高。
交易者通过设定网格线来确定每个网格的买卖操作。
通常，网格线的间隔根据市场波动性和交易者的风险承受能力而定。
当价格触及网格线时，交易者执行相应的买入或卖出操作。
通过频繁调整网格线和买卖操作，交易者可以在市场波动中获取利润。
二、网格交易法的优势1. 风险分散：网格交易法通过将市场行情分成多个网格，可以将风险分散到不同的价格区间。
即使某个网格出现亏损，其他网格的盈利也可以弥补，从而降低整体风险。
2. 灵活性：网格交易法可以根据市场行情和交易者的观察进行灵活调整。
交易者可以根据市场波动性的增减、趋势的变化等因素来调整网格线和买卖操作，从而更好地适应市场变化。
3. 盈利机会：网格交易法可以在市场波动中获得频繁的买卖机会，通过买低卖高来获取利润。
尤其是在震荡市场中，网格交易法能够较好地发挥作用，捕捉到市场上下波动的利润机会。
三、网格交易法的风险1. 市场趋势：网格交易法在市场出现明显趋势时效果不佳。
由于网格交易法假设市场始终在波动，对于大趋势的追踪能力较弱，可能导致亏损累积。
2. 资金压力：频繁的买卖操作需要较大的资金实力支撑。
如果资金规模不够大或者杠杆比例过高，交易者可能无法应对买卖操作所需的保证金要求，从而产生强制平仓等风险。
3. 市场风险：市场波动性的变化会对网格交易法的效果产生影响。
当市场波动性降低时，网格交易法的买卖操作频率可能减少，从而减少盈利机会。
四、网格交易法的应用技巧1. 合理设置网格线：网格线的设置应根据市场波动性和风险承受能力来确定。
网格交易法
网格交易法（grid trading method）即鱼网交易策略，是一种捕捉盘整行情的隔30点或其他合适的点数设置买点和平仓点的交易策略，弱点是单边行情发生时很容易爆仓。
网格交易法最基本的形式，举例来说：一个做多，一个做空。
做多的仓位手法：当前价位向上和向下每隔30点挂一张买单，获利平仓目标30点，不设止损。
如果某张买单成交后获利平仓了，就在该买单的进入价位再挂同样大小的一张买单。
做空的仓位手法：当前价位向上和向下每隔30点挂一张卖单，获利平仓目标30点，不设止损。
如果某张卖单成交后获利平仓了，就在该卖单的进入价位再挂同样大小的一张卖单。
价格在不同运动情况下的结果：如果行情持续向上，就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓。
同时会在空头仓位留下一串呈现为帐面亏损的空单。
如果行情持续向下，就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓。
同时会在多头仓位留下一串呈现为帐面亏损的多单。
如果行情来回拉锯，就会不断地触发多单和空单平仓，因为所有单子平仓后都重新开设，所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。
因为帐面亏损累积起来的速度很快，所以交易的每张单子都要很小，以保证亏损不会大到超出帐户的风险承受能力。
只要风险管理的好，因为永远只有获利平仓而没有止损，所以永不亏损，只有不断的获利平仓。
网格交易法改进版在震荡行情,上下盘整时,无疑网格交易法是有它适应的一面,因为很多时候市场就是处于盘整行情但是这个处理有很大的风险,第一是资金是否足够的风险;第二是强烈单边市带了的大量亏损单是否能承受住?想回避开这一缺点,可以做个改进,推出一个能用在单边市(包括上和下)和盘整市两者的机械交易法(设置空单或多单也称埋单):下面为操作例子：任选一个货币对,每天严格按趋势操作,当前价格先买一手,我们可以沿两个方向,每隔40点放一单.如在当前价格之下,我们全放的卖手;在当前价格之上,我们全放的是买手.这样下单有啥好处呢：1)如果是单边市,不管是涨还是跌,你总是可以沿这一方向积累起足够强的筹码,并且一定是可以做到整体获利的,能够把全部仓位平出来的.2)如果是盘整市,我们可以把一天获利的单全部平掉(如果前进超过40点),然后再按反方向布上反过来的交易单(假设市场确实到极端点后又反拉40点以上.)3)这种交易法的优点是,行情不到的位置埋单(就是预挂单)是不占用资源的,节省了你的持仓成本.回复∙2楼∙2013-07-23 10:06∙举报 |个人企业举报垃圾信息举报∙∙∙∙壬申7717∙∙融会贯通∙11∙∙4)这种交易对盘整情况也是可以反复处理的.举个例子我们在x点位买了一手,然后如果是空头市场,那我们就有x-40卖一手,x-80卖一手................总之,空头力量足够强我们是就可以获利出来的.我们在x点位卖了一手,然后如果是多头市场,那我们就有x 40买一手,x 80买一手................总之,多头力量足够强我们是就可以获利出来的.如果是盘整的,那我们就会成交x 40买一手,x 80买一手........(然后市场折反)x-40卖一手,x-80卖一手..........比如跑到x 200了,我们就可以把x处开始买到x 200之下的获利盘全部平掉,再反方向过来间隔40点埋上大量卖单. 如果市场行情再反回来,我们又是可以获利(平掉)的,如果不反回来,那埋的那些单也不会成交不占用资源.改进版的弱点改进版也有弱点就是容易陷入恰巧二次诱导的陷阱。
网格交易策略
网格交易策略最近的基金行情乏味可陈，网贷市场也没啥兴趣。
在一个基金交流群中，有个大神给大家普及过网格交易，自己也在券商开户并进行实操。
在目前的箱体震荡市场中，网格交易确实是一种投资之法。
网格交易法是一种完全程序化的交易方法，将投资标的人为的设置成一个价值区间，并将该区间进行等分，当价格低于设定的中枢价格时，分档买入，当价格高于设定的中枢价格时，分档卖出的一种投资方式。
一、网格交易法的来源网格交易法的思路来源于上世纪40年代，有一天，信息论之父申农在黑板上给大家演示投资理论：在任意一个价位上，用50%的资金买入股票，即股票市值：现金数量=50%：50%股票价格上涨一定幅度后就卖出一部分股票，保持剩余股票市值：剩余的资金数量=50%：50%反之股票价格下跌一定幅度后就买入一部分股票，始终保持剩余股票市值：剩余的资金数量=50%：50%。
申农用这个办法对付股票价格的随机走势，在十多年的交易生涯中取得29%的年复利增长。
不过申农50后得了老年痴呆症，交易战绩没能继续延续，不然说不定就是巴菲特第二。
二、网格交易策略虽然申农没有成为巴菲特，但这套操作方法经过不断完善进化后，变成现在的网格交易策略。
具体的大概做法为：1）人为的给投资标的设置价格区间，一般有价格区间法和估值区间法价格区间法：如果在一段时间范围大盘或者股票处于震荡，可以设置箱体顶部为仓位卖出最高档，底部为箱体买入最低档;估值区间法：针对指数基金，也可以采用估值法，将指数基金所跟踪指数估值的历史平均较低位置为买入最低档，将指数基金跟踪指数估值的历史平均较高位置为卖出最高档。
2）在价格区间内，人为的确定网格间距，将价格分为若干格，可以是等差，也可以是等比例。
3）底部建仓4）将自己的资金也划分几等分，像渔网一样捕捉市场上的价格波动进行赚钱。
上涨到基准价上一格，则卖出；下跌到基准价下一格，则买入。
操作后将成交价格作为新的基准价格。
从做法可以发现，网格交易涉及到价格区间、网格间距（等差数列、等比数列）、每次买入卖出交易资金量、底部建仓数量等，组合起立有不同的实操方式。
什么是网格交易？一文教会你网格交易策略
什么是网格交易？一文教会你网格交易策略一、网格交易法设定价值中枢，利用“档位”的模式对投资标的进行机械式操作，下跌时，进行分档买入，上涨时，进行分档卖出。
网格法由于不依赖人为的思考,完全是一种程序行为,像渔网一样,利用行情的波动在网格区间内低买高卖，可以合理控制仓位，避免追涨杀跌,拥有较强的抗风险能力。
例如国外一个经典的仓位管理系统，某只蓝筹股现价10元，本金是20万。
则第一次买入10万元，另外每下跌1元买入1万元，每上涨1元卖出1万元。
这就是经典的网格交易，只要股票不退市，就一直有获利的机会。
二、网格交易法的具体操作步骤第一步：制定网格计划。
假设：总资金：10万，每格仓位1万；那么可以建立10个格子的网格系统；10元开始建仓，每个格子10%的密度，那么可以覆盖从10元到3.87元的价格空间；第二步：买入股票。
按照网格交易操作，从起始价位开始，价格每下跌一格，就买入相应的资金量。
但因为A股有整数买的限制，所以该价格只能买到整数的数量，使用大部分的资金。
以表格为例，10元开始，买入1000股，10元跌到9元，买入1100股，9月跌倒8.1元，买入1200股，以此类推。
第三步：卖出股票。
从买入价位开始，价格上升一个，就卖掉买入的仓位。
以表格为例，8.1买入的1200股，当价格回升到9元时，就卖掉1200股。
9元买入的1100股，当价格回升到10元时，就卖掉1100股，以此类推。
表网格交易法具体操作情况以上就是基本的网格交易法，定好起始价位，定好网格密度，定好每格资金量，然后开始执行就可以了。
我们根据上面的模拟数据，来计算一下收益率表格中模拟准备10万资金，价格从10元下跌到3.87元，然后从3.87元回升到10元的操作过程。
总计买入97104.47元，卖出后总计收回107782.75元，总体收益11%，远高于你在11块满仓持有最后只有0%的收益率。
实际情况不会这么完美，直接跌下来，直接涨回去。
三、网格交易法存在的问题1、跌破最低价，会出现亏损。
一次性搞懂如何做网格交易
一次性搞懂如何做网格交易最近总有粉丝给我留言，说让我讲讲网格交易法。
网格交易比较适合震荡的市场，还能够做到在波动下跌趋势的市场里摊低成本。
那这一篇就系统讲一下网格交易的原理、具体如何使用。
投资策略其实，网格交易是众多投资策略中的一种。
比如，股债均配+定期再平衡，是一种买入+卖出都包含的策略。
股债5:5开或者4:6开，比方说最简单的比例沪深300、中证500、双创50，1:1:1先配置上，然后半年/一年的周期去做再平衡。
比如，大家都熟悉的指数基金定投，是一种最为大家熟知的策略。
定期定额买入一只/几只指数基金。
可以叠加大墨讲过的几种止盈策略，解决卖出的问题。
需要强调的是，一个完整的交易策略一定不能只有买入，起码要解决何时买入、卖出，什么节奏买入、卖出的问题。
上面的无论是股债均配、指数定投，都有个大致的隐含前提：核心资产趋势向上。
但是实际情况则未必，对于宽基指数来说，长期来看可能成立，但是可能3-5年一直在一个区间徘徊，就像上证指数在3000点附近震荡了10年一样。
唯一会在原地等你的，只有上证指数！多温暖贴心。
上证指数2015.12-2023.1除了上面提到的偏长期的股债均配策略、定投策略之外，适合中短期的策略，我们也应该掌握一些。
这样或许就能够解决在震荡市中来回坐过山车，没有收益的问题。
整体思路市场中短期走势分三种：上涨、下跌、震荡。
长期来看，其实最好的方式就是低估买入、高估卖出，但是具体需要等多久，其实我们很难判断，对吧？可能3年、5年，也可能1个月、3个月... ...大墨的很多粉丝，都跟我说买入要长期持有3-5年，结果跌了半年就受不了了。
所以，有一种策略，如果在震荡市也能够赚钱，在下跌趋势里可以摊低成本，是不是就值得了解一下了呢？那这个交易方式是怎么实现的呢？可以看一下我这个交易原理图：市场跌的时候就买入，跌得多的时候可能就买得多。
反而市场涨的时候呢，就选择卖出。
如上面这个简化了的网格图，卖3比买3高、卖2比买2高、卖1比买1高。
神奇的网格交易法
神奇的网格交易法
网格交易需要相对较多的资金，原则上在任何点位进入都可以，但资金管理很重要。
如果目前的点位难以判断高低，以操作1只股票为例，第一次可以投入一半的资金，然后做好股价下跌50%的准备。
具体操作是，画好5%的固定网格，把股票数分为10份，每上涨5%卖出1份股票，每下跌5%买入1份股票，这样手中的股票可以应付股价单边上涨10个5%，资金可以应付单边下跌10个5%。
中间如有反复，每次对冲获利大约是总资金的1/20的4%（手续费按1%计算）。
总体看，如果1个月有10次对冲，月盈利是(1/20)*0.04*10=2%，年收益在25%以上。
保守说，即使股价波动很小，每个月对冲2次，结果也不比银行差。
从目前中国市场看，没有什么股票的波动性会这么差。
如果操作指数基金更好，不愁没有波动，手续费还少。
上述策略还可以优化。
比如，可以同时采用大网格（例如10%）和小网格，还可以把网格划分得更细，例如2.5%甚至1.25%，但对冲差价不应少于5%。
总之，以捕捉到更多的波动为佳。
这样一来，只要股价在设定范围内波动，就不断有差价可赚。
至于投入建设网格的钱，我们可以不去管股票的浮动盈亏，相当于我们投资建设一个提款机，似乎没有拆了的必要。
选股以波动大的大盘股和指数基金为上，这样的系统风险较小，决不会出现从100跌到10的情况。
如果出现股价单边上涨几倍的情况，年收益已经在短短时间内达到，轻易不要再追。
资金多时可以同时操作几只股票，这样资金的利用率更高，但风险是同时下跌很多时没钱买入。
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网格交易法理论与实践
一、网格交易法与改进：
1.在外汇市场中，行情大致可以归纳为两种形态，一是派发区(明显趋势性行
情)一种是收集区(震荡行情)。
在时间比重上震荡行情基本上占整个交易时
间的70%，而走势行情只占整个交易时间的30%。
所以在外汇交易中大部分
时间都是那种无聊的震荡行情，这个时候你就需要用网格交易法了。
学好
它，你就可以用“网”捞钱，而不再是辛苦采摘了。
2.网格交易法天生具有三大优势：
1。
不需要判断时机，减低操作压力。
时机抉择是所有技术分析的难点所在，
从长远来看，2000笔交易以上，不大可能有人依靠时机抉择战胜市场。
2。
不害怕市场发生变化。
市场的参与者，经济环境都会使得市场发生变化，
从而使得现有的交易系统失效。
3。
可以在网格中使用任何其他的分析方法。
任何有效的方法都会增加网格
的效果。
3.基本做法：
所谓网络交易法(grid trading method)，也称鱼网交易法，指以某点为基
点，每上涨戓下跌一定点数挂一定数量空单戓多单，设定盈利目标，但不
设止损，当价格朝期望方向进展时获利平仓，並在原点位挂同样的买单戓
卖单。
这样布下的这些交易单形成了一张像鱼网样的阵列，在振荡市场中
来回获利。
网格交易法最忌单边市行情，专为振荡行情而设，它在套利交
易中的优点湜可以系统的治理大资金交易。
网格交易最基本的方法是：每隔一定的点数(如20点或者其它点数)在同一
点位同时放臵买单委托和卖单委托（两个账户）。
假如行情上涨就可以平
掉一串的买单，而在行情下跌时再平掉一串的卖单；行情下跌再上涨时同
样的道理。
4.改进做法：
在当前价之上每隔一定点只布买单委托，在当前价之下每隔一定点数只布
卖单委托。
当行情上涨时会成交并在止蠃位臵平掉一串买单，在平掉买单
的位臵补上卖出委托。
行情下跌时同样的道理。
这样汇率向一个方向运动时只平掉蠃利单而不会留下一串的浮亏单。
在汇率单边运行时风险要比纯粹的网格交易小很多。
5.两种网格交易的优缺点比较：
在盘整行情时，第一波的上升和下跌不用随时补单即可获利。
当然第一波结束后还需再补单。
当出现大的单边行情时，对资金和仓位要求很高，因为留下了一串的浮亏单，浮亏会很快远远超过蠃利至直暴仓。
在行情波动时两边均可获利，同时避免了如传统方法留下的一串浮亏单，风险降低了很多。
需要补单很及时，否则会错过一些蠃利机会。
根据两种方法的优缺点，感觉尽管改进方法麻烦一些，也可能会错失一些蠃利机会，但是相对于避免的风险来说，是非常值得的。
因此推荐采用改进的网格交易法。
你在重新补单前不会产生一连串的浮亏，可以放心睡觉，睡完觉再来补单也不会有大的风险产生。
如果补单时，发现上下都有空档，那是最幸福的哦，该是收获的季节了。
二、对改进的网格交易法的风险分析和规避方法
风险：改进的方法，尽管风险降低了很多，但仍然存在着巨大的风险，我用EA进行测试的结果与预期的一样，蠃利一直向上，但净值在波动，有大的单边行情时突然暴仓。
其风险在于出现单边行情时，同时也有波动，还会产生一串的浮亏单(但相对于传统方法已经少了很多)。
当行情向单边运行时，一张蠃利抵消不掉5张、10张甚至更多的浮亏单的亏损，因为每张单都在亏损，亏损是蠃利的5倍、10倍甚至更多。
最终行情发展到资金支持不上时，突然暴仓。
网格交易的优势在于避免了分析行情向哪边走(如果知道行情向哪边走时，就用不着这种方法了，早就发财了)。
如果能够有效的避免它所产生的巨大风险，还是非常不错的交易方法。
粗略想了几种情况下的规避方法，尚未在实战中试验，烦请大家分析一下看能否凑效：
1、砍仓：根据你的资金量和开仓量确定在单边一定的行情下(如500点或1000点，这样的行情已经不了)行情运动时，你所能承受的亏损单数量。
出现1000点行情，你吃进了至少1000点的蠃利，有一张浮亏单是不用操心的，那么再加几张浮亏单你能承受得了，这已经是极不利的情况了，同时也不难计算。
当有多于你承受能力的浮亏单出现时，砍掉，这样等于放弃了这一小段的波动利润，用这种损失去抵消它所带来的风险。
砍仓时，有个条件，只有一边有浮亏单并且大于你的承受能力时才砍。
当两边均有浮亏单，暂切不用砍。
砍哪一个呢？自己根据情况判断吧(我自己也没想好)，砍小亏单放弃的是小波动的利润，砍大亏单放弃的是大波动的利润。
2、突破点时的布仓和砍仓：当行情到达突破点时，在突破点外可以加大布仓量，在破突点内隔开一定的距离布仓或者减少布仓量。
若真突破，突破点外的利润会加大，突破点内的损失会减小。
若假突破，是将获得的利润回吐。
这样用小损失换取大利润。
突破后到达盘整阶段再恢复原来的布仓方法。
(这个又有些技术分析的方法在里面了)，但为了赚钱，无所不用其极呀。
若假突破，会有浮亏单留在外面，根据砍仓原则进行砍仓。
对于网格交易法，我的理解是这样的：任选一对货币对，比方说GBPUSD。
我们做多GBPUSD的同时也做空GBPUSD，这看起来很矛盾，实际不然。
我们的策略是这样的，选定一个价格，在当前价格每隔25点布一张买单和一张卖单。
每张单都不设止损，获利平仓目标25点。
每日隔几个小时检查一下有没有成交后获利平仓的买单，一旦某单获利平仓了，比如说1.8500买入，而在1.8525平仓获利，那么就在该买单开立的价位1.8525重新再开设一张买单，换言之，随时保证每隔25点都有一张买单。
如果某个价格成交的买单还没有获利平仓，那么在该价位不再开设买单。
若价格在一定范围上下波动，价格在不同运动情况下的结果：如果行情持续向上，就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓。
同时会在空头仓位留下一串呈现为帐面亏损的空单。
如果行情持续向下，就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓。
同时会在多头仓位留下一串呈现为帐面亏损的多单。
如果行情来回拉锯，就会不断地触发多单和空单平仓，因为所有单子平仓后都重新开设，所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。
这样可以获得很高的利润，
但是同时也积累了一连窜的亏损的单，这些单都是帐面亏损的单。
虽然是亏了，但是由于外汇交易时间上的无限连续性，这些亏损最终可以被忽略。
但是这个交易系统并非完美的。
这个系统有2个致命的弱点：第一、在急速的单边行情中，会导致爆仓。
第二、没有足够多资金也会导致爆仓。
三、就网格交易法所设想出的新机械交易法
在震荡行情,上下盘整时,无意网格交易法是有它的适应面的,因为很多时候就是处于盘整行情
但是这个处理有很大的风险,第一是资金是否足够的风险;第二是强烈单边市带了的大量亏损单是否能承受住
我倒觉得,回避开这一缺点,可以做个改进,推出一个能用在单边市(包括上和下)和盘整市两者的机械交易法
请看,下面是我的操作例子
任选一个货币对,每天严格按趋势操作
当前价格先买一手
我们可以沿两个方向,每隔40点放一单
如在当前价格之下,我们全放的卖手
在当前价格之上,我们全放的是买手
这样下单有啥好处呢
1)如果是单边市,不管是涨还是跌,你总是可以沿这一方向积累起足够强的筹码,并且一定是可以做到整体获利的,能够把全部仓位平出来的
2)如果是盘整市,我们可以把一天获利的单全部平掉,然后再按反方向布上反过来的交易手
3)这种交易法的优点是,行情不到的位臵埋单是不占用资源的,节省了你的持仓成本
4)这种交易对盘整情况也是可以反复处理的
举个例子
我们在x点位买了一手,然后如果是空头市场,那我们就有x-40卖一手,x-80卖一手................
总之,空头力量足够强我们是就可以获利出来的
我们在x点位卖了一手,然后如果是多头市场,那我们就有x+40买一手,x+80买一手................
总之,多头力量足够强我们是就可以获利出来的
如果是盘整的,那我们就会成交
x+40买一手,x+80买一手........
x-40卖一手,x-80卖一手..........
比如跑到x+200了,我们就可以把x买手到x+200之下的获利盘全部平掉,再反方向过来埋上大量卖手
那如果再反回来行情我们又是可以获利了的,如果不反回来,那埋的那些单也不会成交不占用资源
利用这一机械交易原理,本人再设计了一个削仓法,事实上,大部分情况我都是可以获利出来的
目前我这样交易三个货币对,每天从市场长稳定收入100-200个点差
其实还是很不错的,大家可以去试试看,可能一个月后就发财了
至少,你不太会爆仓,只要你做到一有利润就赶紧收掉的话。