网格交易法的理论与实践

网格交易法理论与实践

一、网格交易法与改进：

1.在外汇市场中，行情大致可以归纳为两种形态，一是派发区(明显趋势性行

情)一种是收集区(震荡行情)。在时间比重上震荡行情基本上占整个交易时

间的70%，而走势行情只占整个交易时间的30%。所以在外汇交易中大部分

时间都是那种无聊的震荡行情，这个时候你就需要用网格交易法了。学好

它，你就可以用“网”捞钱，而不再是辛苦采摘了。

2.网格交易法天生具有三大优势：

1。不需要判断时机，减低操作压力。时机抉择是所有技术分析的难点所在，

从长远来看，2000笔交易以上，不大可能有人依靠时机抉择战胜市场。

2。不害怕市场发生变化。市场的参与者，经济环境都会使得市场发生变化，

从而使得现有的交易系统失效。

3。可以在网格中使用任何其他的分析方法。任何有效的方法都会增加网格

的效果。

3.基本做法：

所谓网络交易法(grid trading method)，也称鱼网交易法，指以某点为基

点，每上涨戓下跌一定点数挂一定数量空单戓多单，设定盈利目标，但不

设止损，当价格朝期望方向进展时获利平仓，並在原点位挂同样的买单戓

卖单。这样布下的这些交易单形成了一张像鱼网样的阵列，在振荡市场中

来回获利。网格交易法最忌单边市行情，专为振荡行情而设，它在套利交

易中的优点湜可以系统的治理大资金交易。

网格交易最基本的方法是：每隔一定的点数(如20点或者其它点数)在同一

点位同时放臵买单委托和卖单委托（两个账户）。假如行情上涨就可以平

掉一串的买单，而在行情下跌时再平掉一串的卖单；行情下跌再上涨时同

样的道理。

4.改进做法：

在当前价之上每隔一定点只布买单委托，在当前价之下每隔一定点数只布

卖单委托。当行情上涨时会成交并在止蠃位臵平掉一串买单，在平掉买单

的位臵补上卖出委托。行情下跌时同样的道理。这样汇率向一个方向运动时只平掉蠃利单而不会留下一串的浮亏单。在汇率单边运行时风险要比纯粹的网格交易小很多。

5.两种网格交易的优缺点比较：

在盘整行情时，第一波的上升和下跌不用随时补单即可获利。当然第一波结束后还需再补单。当出现大的单边行情时，对资金和仓位要求很高，因为留下了一串的浮亏单，浮亏会很快远远超过蠃利至直暴仓。

在行情波动时两边均可获利，同时避免了如传统方法留下的一串浮亏单，风险降低了很多。需要补单很及时，否则会错过一些蠃利机会。

根据两种方法的优缺点，感觉尽管改进方法麻烦一些，也可能会错失一些蠃利机会，但是相对于避免的风险来说，是非常值得的。因此推荐采用改进的网格交易法。

你在重新补单前不会产生一连串的浮亏，可以放心睡觉，睡完觉再来补单也不会有大的风险产生。如果补单时，发现上下都有空档，那是最幸福的哦，该是收获的季节了。

二、对改进的网格交易法的风险分析和规避方法

风险：改进的方法，尽管风险降低了很多，但仍然存在着巨大的风险，我用EA进行测试的结果与预期的一样，蠃利一直向上，但净值在波动，有大的单边行情时突然暴仓。其风险在于出现单边行情时，同时也有波动，还会产生一串的浮亏单(但相对于传统方法已经少了很多)。当行情向单边运行时，一张蠃利抵消不掉5张、10张甚至更多的浮亏单的亏损，因为每张单都在亏损，亏损是蠃利的5倍、10倍甚至更多。最终行情发展到资金支持不上时，突然暴仓。

网格交易的优势在于避免了分析行情向哪边走(如果知道行情向哪边走时，就用不着这种方法了，早就发财了)。如果能够有效的避免它所产生的巨大风险，还是非常不错的交易方法。粗略想了几种情况下的规避方法，尚未在实战中试验，烦请大家分析一下看能否凑效：

1、砍仓：根据你的资金量和开仓量确定在单边一定的行情下(如500点或1000点，这样的行情已经不了)行情运动时，你所能承受的亏损单数量。出现1000点行情，你吃进了至少1000点的蠃利，有一张浮亏单是不用操心的，那么再加几张浮亏单你能承受得了，这已经是极不利的情况了，同时也不难计算。当有多于你承受能力的浮亏单出现时，砍掉，这样等于放弃了这一小段的波动利润，用这种损失去抵消它所带来的风险。

砍仓时，有个条件，只有一边有浮亏单并且大于你的承受能力时才砍。当两边均有浮亏单，暂切不用砍。砍哪一个呢？自己根据情况判断吧(我自己也没想好)，砍小亏单放弃的是小波动的利润，砍大亏单放弃的是大波动的利润。

2、突破点时的布仓和砍仓：当行情到达突破点时，在突破点外可以加大布仓量，在破突点内隔开一定的距离布仓或者减少布仓量。若真突破，突破点外的利润会加大，突破点内的损失会减小。若假突破，是将获得的利润回吐。这样用小损失换取大利润。

突破后到达盘整阶段再恢复原来的布仓方法。(这个又有些技术分析的方法在里面了)，但为了赚钱，无所不用其极呀。

若假突破，会有浮亏单留在外面，根据砍仓原则进行砍仓。

对于网格交易法，我的理解是这样的：任选一对货币对，比方说GBPUSD。我们做多GBPUSD的同时也做空GBPUSD，这看起来很矛盾，实际不然。我们的策略是这样的，选定一个价格，在当前价格每隔25点布一张买单和一张卖单。每张单都不设止损，获利平仓目标25点。每日隔几个小时检查一下有没有成交后获利平仓的买单，一旦某单获利平仓了，比如说1.8500买入，而在1.8525平仓获利，那么就在该买单开立的价位1.8525重新再开设一张买单，换言之，随时保证每隔25点都有一张买单。如果某个价格成交的买单还没有获利平仓，那么在该价位不再开设买单。若价格在一定范围上下波动，价格在不同运动情况下的结果：如果行情持续向上，就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓。同时会在空头仓位留下一串呈现为帐面亏损的空单。如果行情持续向下，就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓。同时会在多头仓位留下一串呈现为帐面亏损的多单。如果行情来回拉锯，就会不断地触发多单和空单平仓，因为所有单子平仓后都重新开设，所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。这样可以获得很高的利润，