股票投资组合分析报告
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股票投资组合分析
一.数据的搜集、整理与录入
（一）.我们组选择的五支股票分别为：
韦国照-通鼎互联（002491），志武-常林股份（600710），赖玲玲-长城集团（300089），黄筱予-青松建化（600425）.黄艳色-中联重科（002157）。
（二）.收集与录入数据
根据自2014年以来的这五支股票的月收盘价数据。通过整理，用excel表计算，分别得到每支股票的各自的月百分比收益率和对数收益率。
根据公式： 月百分比收益率=
1
1
t t t P P P ---， 月的对数收益率=1ln t t P P -（其中，t
P 表示该月的收盘价，1t P -表示该月的开盘价）
对数据进行录入，根据上面的公式我们得到上证指数以及我们所选择的五支
股票的各自的百分比月收益率和月的对数收益率，用excel 计算，得到如下所示：
2.通顶互联（002491） 月份 开盘价 收盘价 每股月盈利 每股收益率（%） 对数收益率（%） 1月 11.48 11.28 -0.2 -1.74 -1.75 2月 11.19 11.92 0.73 6.52 6.29 3月 11.86 12.15 0.29 2.45 2.40 4月 12.54 15.05 2.51 20.02 18.16 5月 14.9 15.5 0.6 4.03
3.93 6月 15.5 17.9 2.4 15.48 1
4.33 7月
18.2
20.23
2.03
11.15
10.52
8月21.18 19.23 -1.95 -9.21 -9.61
9月19.2 20.89 1.69 8.80 8.39
10月23.4 20.61 -2.79 -11.92 -12.63
11月21.07 23.2 2.13 10.11 9.58
3.常林股份（600710）
月份开盘价收盘价每股月盈利每股收益率（%）对数收益率（%）1月 3.05 2.91 -0.14 -4.59 -4.68
2月 2.9 2.87 -0.03 -1.03 -1.03
3月 2.89 3.1 0.21 7.27 6.98
4月 4.11 2.92 -1.19 -28.95 -34.02
5月 2.9 3.12 0.22 7.59 7.28
6月 3.31 3.01 -0.3 -9.06 -9.45
7月 3.06 3.39 0.33 10.78 10.19
8月 3.37 3.51 0.14 4.15 4.05
9月 3.49 4.62 1.13 32.38 27.91
10月 4.6 4.27 -0.33 -7.17 -7.41
11月 4.27 4.68 0.41 9.60 9.12
12月 4.7 5.87 1.17 24.89 22.12
4.长城集团（300089）
5.青松建化（600425）
月份开盘价收盘价每股月盈利每股收益率（%）对数收益率（%）1月 3.81 3.68 -0.13 -3.41 -3.45
2月 3.68 3.66 -0.02 -0.54 -0.54
3月 3.69 3.98 0.29 7.86 7.53
4月 3.91 4.49 0.58 14.83 13.76
5月 4.47 5.52 1.05 23.49 20.99
6月 5.53 4.71 -0.82 -14.83 -15.97
7月 4.71 5.24 0.53 11.25 10.61
8月 5.23 5.25 0.02 0.38 0.38
9月 5.24 5.75 0.51 9.73 9.24
10月 5.73 6.3 0.57 9.95 9.44
11月 6.33 6.33 0 0.00 0.00
12月 6.33 6.89 0.56 8.85 8.44
6.中联重科002157）
月份开盘价收盘价每股月盈利每股收益率（%）对数收益率（%）1月 5.72 4.97 -0.75 -13.11 -13.99
2月 4.88 4.85 -0.03 -0.61 -0.61
3月 4.83 4.73 -0.1 -2.07 -2.08
4月 4.71 4.38 -0.33 -7.01 -7.23
6月 4.38 4.29 -0.09 -2.05 -2.07
7月 4.28 4.58 0.3 7.01 6.74
8月 4.56 4.63 0.07 1.54 1.52
9月 4.64 4.89 0.25 5.39 5.22
10月 4.89 4.87 -0.02 -0.41 -0.41
11月 4.86 5.16 0.3 6.17 5.96
12月 5.18 7.05 1.87 36.10 30.67
二.对百分比收益率和对数收益率的结果进行分析
观察上表中的数据，可知（1）：上证指数的收益率较小时其他的股票收益率也较小甚至出现收益率为负值的情况，说明股票价格的变动在一定程度上受到上证综合指数德尔影响。（2）当股票的价格变动较小时，百分比收益率与对数收益率几乎想等；当股票的价格变动较大时，百分比收益率与对数收益率相差较大。
三.对数收益率的期望值，方差，标准差。
（一）利用excel软件，计算对数收益率的期望值，方差，标准差
2.通顶互联（002491）
4.长城集团（300089）