计量经济学期末试卷-(1)

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计量经济学期末考试题库完整版及答案1

计量经济学题库、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。

A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。

A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。

A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。

A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。

A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。

A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。

A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。

(完整)计量经济学期末考试试题两套及答案

练习题一一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1。

有关经济计量模型的描述正确的为( )A 。

经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B 。

经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中（）A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B 。

Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量3。

对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是（） A 。

0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.ˆiiY Y =∑∑4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验,表示（）A 。

20β=B 。

2ˆ0β≠C 。

20β=，2ˆ0β≠ D.22ˆ0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov （X i ，u i ）≠0，则普通最小二乘估计βˆ是（）A ．有偏的、一致的B ．有偏的、非一致的C ．无偏的、一致的D ．无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是（）A 。

2R 与2R 均非负 B 。

模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则22R R <D.2R 有可能大于2R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ） A ．不确定，方差无限大 B.确定,方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8。

逐步回归法既检验又修正了（）A ．异方差性B 。

自相关性C ．随机解释变量D 。

多重共线性9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量是（） A ．无偏的,但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10。

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。

2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。

3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。

（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。

（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。

（4）（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。

其中应用最广泛的是回归分析。

a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。

b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。

处理。

c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。

、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。

计量经济学期末考试大全(含答案)

计量经济学试题一答案三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。

（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t 0.0339.13 ( ) ( 23 ) GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度；1．求出空白处的数值，填在括号内。

（2分） 2．系数是否显著，给出理由。

（3分）答：根据t 统计量，9.13和23都大于5%的临界值，因此系数都是统计显著的。

四．试述异方差的后果及其补救措施。

（10分）答案：后果：OLS 估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。

建立在t 分布和F 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。

补救措施：加权最小二乘法（WLS ）1．假设2i σ已知，则对模型进行如下变换：12iiiiiii Y X u B B σσσσ=++2．如果2i σ未知（1）误差与i X 成比例：平方根变换。

2B =++OLS 估计和假设检验。

（2）误差方差和2i X 成比例。

即()222i i E u X σ=12i i i i i i i Y X u BB X X X X =++3．重新设定模型：五．多重共线性的后果及修正措施。

（10分）1）对于完全多重共线性，后果是无法估计。

对于高度多重共线性，理论上不影响OLS 估计量的最优线性无偏性。

但对于个别样本的估计量的方差放大，从而影响了假设检验。

实际后果：联合检验显著，但个别系数不显著。

估计量的方差放大，置信区间变宽，t 统计量变小。

对于样本内观测值得微小变化极敏感。

某些系数符号可能不对。

难以解释自变量对应变量的贡献程度。

2）补救措施：剔出不重要变量；增加样本数量；改变模型形式；改变变量形式；利用先验信息。

六．试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分）答案：使用条件：1）回归模型包含一个截距项。

2）变量X 是非随机变量。

3）扰动项的产生机制：1t t t u u v ρ-=+ 11ρ-≤≤。

计量经济学期末考试试卷集(含答案)-梁瑛提供

计量经济学试题一答案一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。

（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。

（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差.（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹.（Y)5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。

（F)6．判定系数的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。

（ F ）7．多重共线性是一种随机误差现象。

（F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。

（F ）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的变大。

（F ）10．任何两个计量经济模型的都是可以比较的。

（F ）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。

（4分)答：1）经济理论或假说的陈述2) 收集数据3)建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5)模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8)经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。

（6分）答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义如果设定模型为此时模型仅影响截距项,差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型.如果设定模型为此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。

差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型. 三．下面是我国1990—2003年GDP对M1之间回归的结果。

（5分）1．求出空白处的数值，填在括号内。

(2分)2．系数是否显著，给出理由.（3分）答:根据t统计量，9。

13和23都大于5％的临界值,因此系数都是统计显著的。

四．试述异方差的后果及其补救措施。

（10分)答案：后果：OLS估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。

建立在t分布和F分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。

补救措施：加权最小二乘法（WLS)1．假设已知,则对模型进行如下变换：2．如果未知（1）误差与成比例：平方根变换。

计量经济学期末试题及答案

10、对于线性回归模型Yi =0β+1βXi +Ui ，有关1β的方差的估计量的说法错误的是：( D) A.残差平方和越大，1β的方差的估计量越大。

B.样本容量越大，1β的方差的估计量越小。

C. Xi 的方差越大，1β的方差的估计量越小。

D. Xi 的方差越大，1β的方差的估计量越大。

11、考虑下面回归模型，Di 是虚拟变量，
对上述方程中的参数来讲，哪个等式是正确的？ ( D ) A. 00λβ= B. 11αβ= C. 21δα= D. 00αβ= 12、模型
中，C 代表个人消费支出，x 表示收入，则
的含义是什么？（ A ）
A ．意味着消费变量的95.4%可以用收入变量解释
B ．回归系数的95.4%可以解释消费
C ．意味着收入变量的95.4%可以用消费变量解释
D ．以上都不对
13、要使高斯－马尔可夫定理成立，即普通最小二乘估计量是最佳线性无偏估计量，下列基本假设中，哪个假设是不需要的。

（ D ） A ．随机干扰项同方差 B ．随机干扰项零均值
C ．随机干扰项与解释变量之间不相关
D ．随机干扰项服从正态分布
14、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。

在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( C )。

A.外生变量
B.滞后变量
C.内生变量
D.外生变量和内生变量
15、假设你想估计学生到学校所花费的平均时间，你确定了5种相互独立的交通方式：公。

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库、单项选择题(每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C）.A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B)。

A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）.A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）.A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( B )。

A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。

A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是( C )。

A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是( D )。

A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ D ）。

计量经济学试题及答案

计量经济学试题及答案（I ）第一部分选择题一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分）在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。

1 .对联立方程模型进行参数估量的方法可以分两类，即：（）A.间接最小二乘法和系统估量法B.单方程估量法和系统估量法C.单方程估量法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法2 .当模型中第i 个方程是不行识别的，则该模型是（）A.可识别的B.不行识别的C.过度识别D .恰好识别3 .结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量,也可以是（）A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量4 .己知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW 统计量近似等于（） A.0B.lC.2D.45 .假设回归模型为其中Xi 为随机变量，Xi 与Ui 相关则的一般最小二乘估量量（）A.无偏且全都B.无偏但不全都C.有偏但全都D.有偏且不全都6 .假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量X2,且XI 、X2线性相关则的一般最小二乘法估量量（）B.无偏但不全都C.有偏但全都D.有偏且不全都7 .对于误差变量模型，模型参数的一般最小二乘法估量量是（）A.无偏且全都的B.无偏但不全都C.有偏但全都 8 .戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验（）A.异方差性B.多重共线性C.序列相关9 .对于误差变量模型，估量模型参数应采纳（）A.一般最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法10 .设无限分布滞后模型满意koyck 变换的假定，则长期影响乘数为（）A.B.C.D.IL 系统变参数模型分为（）A.截距变动模型和斜率变动模型B.季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型 12.虚拟变量（）A.主要来代表质的因素，但在有些状况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素A.无偏且全都D.有偏且不全都 D.设定误差 D.工具变量法D.只能代表季节影响因素 13.单方程经济计量模型必定是（）A.行为方程B.政策方程C.制度方程D.定义方程14用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是（）A.O≤DW≤1B.-1≤DW≤1C.-2≤DW≤2D.0≤DW≤415 .依据判定系数R2与F 统计量的关系可知，当R2=l 时有（）A.F=1B.F=-∣C.F=∞D.F=O16 .在给定的显著性水平之下,若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du时，可认为随机误差项（）A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C .不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定17 .设P 为总体相关系数，I •为样本相关系数，则检验H:P=O 时，所用的统计量是（）A. C.18 .经济计量分析的工作程序（19 .设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。

计量经济学期末试卷-(1)

上海金融学院《计量经济学》课程非集中考试考试形式：闭卷考试用时: 100 分钟考试时只能使用简单计算器(无存储功能)试题纸一、判断题（共4题，每题1分，共计4分）1、一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。

（）2、工具变量技术是处理异方差问题的。

（）3、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。

（）4、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。

（）二、名词解释（共2题，每题3分，共计6分）1、BLUE 估计2、方差膨胀因子三、单项选择题（共13题，每题2分，共计26分）1、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。

A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、面板数据D 、时间数据2、在回归模型01i i Y X ββμ=++中，检验01:0H β=时所用的统计量)ˆVar(ˆ11ββ服从的分布为（）。

A 、χ2(n-2)B 、t(n-1)C 、χ2(n-1)D 、t(n-2)3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化的情况，模型应该设定为( )。

A 、12ln ln Y X ββμ=++B 、12ln Y X ββμ=++C 、12ln Y X ββμ=++D 、12Y X ββμ=++4、设k 为回归模型中的参数个数（k 包含截距项），n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验（F 检验）时构造的F 统计量为（）。

A 、F=k)-RSS/(n 1)-ESS/(k B 、F=1-k)-RSS/(n 1)-ESS/(k C 、F=RSS ESS D 、F=ESSRSS 5、用一组有30个观测值的样本估计模型0112233i i i i i Y X X X ββββμ=++++，并在0.05的显著性水平下对总体显著性进行检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F 大于( )。

A 、 F 0.05(3,26)B 、t 0.025(3,30)C 、 F 0.05(3,30)D 、 t 0.025(2,26)6、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（）。

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财大计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 .................................................... 错误!未定义书签。

计量经济学试题一答案 . (2)计量经济学试题二 (7)计量经济学试题二答案 (8)计量经济学试题三 .................................................... 错误!未定义书签。

计量经济学试题三答案 .. (11)计量经济学试题四 .................................................... 错误!未定义书签。

计量经济学试题四答案 .. (16)计量经济学试题一答案一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。

（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。

（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。

（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。

（Y）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。

（F）6．判定系数2R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。

（ F ）7．多重共线性是一种随机误差现象。

（F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。

（F ）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。

（F ）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。

（F ）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。

（4分）答：1）经济理论或假说的陈述2) 收集数据3）建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。

（6分）答案：设Y 为个人消费支出；X 表示可支配收入，定义210t D ⎧=⎨⎩2季度其他31t D ⎧=⎨⎩3季度其他 140D t ⎧=⎨⎩4季度其他如果设定模型为12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。

《计量经济学》期末试卷09-10(1)1

Schwarz criterion
14。14242
Log likelihood
-129。9363
F-statistic
92.44012
Durbin—Watson stat
0。542200
Prob（F-statistic）
0.000000
表3:
White Heteroskedasticity Test:
A.Ｘ乘以－１B。Ｘ减１
C。Ｘ的滞后一期变量D。Ｘ的倒数
18.在双对数线性模型中，参数的含义是（d)。
A。Y关于X的增长量B.Y关于X的发展速度
C。Y关于X的边际倾向D。Y关于X的弹性
19。根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW=2。6，在α=0。05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，dL=1。20，dU=1。41,则可以判断：（ d )
F-statistic
270。0943
Durbin-Watson stat
0。679633
Prob(F—statistic)
0。000000
表5：
White Heteroskedasticity Test：
F—statistic
2.767883
Probability
0。069259
Obs*R-squared
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob。
C
159。6613
114.2226
1.397809
0.1813
X1
1.628036
0。3905
14.85155
6.886952

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库、单项选择题（每小题1分)1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C）。

A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是(B）.A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为(D)。

A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指(A)。

A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是( B ）.A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。

A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。

A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是( A ）。

《计量经济学》期末复习题库及答案

一、单选题1、总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（）A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、原始数据正确答案：B2、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验？A、模型预测检验B、统计推断检验C、计量经济学检验D、经济意义检验正确答案：D3、用模型描述现实经济系统的原则是A、模型规模越大越好，这样更切合实际情况B、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂C、以理论分析作先导，模型规模大小要适度D、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量正确答案：C4、经济计量模型是指A、包含随机方程的经济数学模型B、投入产出模型C、模糊数学模型D、数学规划模型正确答案：A5、计量经济学成为一门独立学科的标志是A、1926年计量经济学（Econometrics）一词构造出来B、1930年世界计量经济学会成立C、1933年《计量经济学》会刊出版D、1969年诺贝尔经济学奖设立正确答案：B6、同一时间某个指标在不同空间的观测数据，称为（）。

A、原始数据B、时点数据C、时间序列数据D、截面数据正确答案：D7、对没有观测数据的变量人为赋值所给出的数据是（）。

A、截面数据B、时间序列数据C、虚拟变量数据D、面板数据正确答案：C8、下列数据类型不属于面板数据的是（）。

A、100户家庭过去10年的收入、消费、储蓄、就业、医疗等方面的数据B、我国内地31个省级行政区域过去30年地区生产总值、价格的数据C、我国过去30年GDP、价格、就业的数据D、100个国家过去10年的基尼系数正确答案：C9、在计量经济学中，下面不是线性回归模型的是A、Y=β1+β2lnX+uB、Y=β1+β2X+β3Z+uC、Y=β1+Xβ2+uD、Y=β1+β2X+u正确答案：C10、当一个变量取一定值时,与之相对应的另一个变量的值虽然不确定,但却按照某种规律在一定范围内变化,这两个变量间存在A、相关关系B、确定性的函数关系C、因果关系D、没有关系正确答案：A11、下列关于回归分析描述不正确的是A、回归分析中对变量的处理是对称的。

计量经济学期末考试题库(完整版)与答案

计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导,以数据事实为依据,以数学统计为方法、以计算机技术为手段,研究经济关系和经济活动数量规律及其应用,并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。

2、5、〔填空样本观测值与回归理论值之间的偏差,称为____残差项_______,我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。

3、1620〔填空〔1存在近似多重共线性时,回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。

（2）方差膨胀因子〔VIF越大,OLS估计值的____方差标准差_________将越大。

（3）存在完全多重共线性时,OLS估计值是______非有效____,它们的方差是______增大_______。

（4）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。

其中应用最广泛的是回归分析。

a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中,最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。

b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。

处理。

c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。

、单项选择题〔每小题1分1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科〔C。

A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是〔B。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学〔Economics一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为〔D。

A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指〔A。

计量经济学期末考试试卷及答案

计量经济学期末综合测试一、（本大题共15分，每小题3分）在每小题的四个备选答案中选择一个正确的答案填入题后括号内（1）对于多元线性回归模型Y = X + u ，的OLS 估计公式是（）（A ）= (X 'X ) X 'Y 。

（B ）= (X 'X ) X -1Y 。

βˆβˆ （C ）= (X 'X )-1 X Y 。

（D ）= (X 'X )-1 X 'Y 。

βˆβˆ（2）DF 单位根检验是（）（A ）有时为单端，有时为双端的检验。

（B ）右单端检验。

（C ）双端检验。

（D ）左单端检验。

（3）用DW 统计量检验自相关（）（A ）适合于自回归模型。

（B ）适合于小样本情形。

（C ）适合于高阶自相关情形。

（D ）适合于1阶自相关情形。

（4）Glejser 检验（）（A ）用于检验自相关。

（B ）用于检验多重共线性。

（C ）可用于检验递增型异方差。

（D ）不能用来判断递增型异方差的具体形式。

（5）以k 元线性回归模型y t = 0 + 1x t 1 + 2x t 2 +…+ k x t k +u t （无约束模型）为例，检验m 个线性约束条件是否成立的F 统计量定义为（）（A ）。

（B ）。

)1/(/)(---=k T SSE m SSE SSE F u u r )1/(1)-/()(---=k T SSE m SSE SSE F u u r（C ）。

（D ）。

)/(/)(k T SSE m SSE SSE F u u r --=)1/(/)(---=k T SST m SSE SSE F u r 二、（本大题共32分，每小题4分）劳动力供给函数的EViews 估计结果如下（N=3449）。

解释变量与被解释变量是 Hours ：每周工作小时数（被解释变量）。

Wage ：每小时工资额（欧元）（解释变量）。

Nli ：其它收入（解释变量）。

计量经济学期末考试大全(含答案)

计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 (2)计量经济学试题一答案 (5)计量经济学试题二 (11)计量经济学试题二答案 (13)计量经济学试题三 (16)计量经济学试题三答案 (19)计量经济学试题四 (24)计量经济学试题四答案 (26)计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。

（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。

（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。

（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。

（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。

（）R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。

（）6．判定系数27．多重共线性是一种随机误差现象。

（）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。

（）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。

（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。

（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。

（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。

（6分）三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。

（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度；1．求出空白处的数值，填在括号内。

（2分） 2．系数是否显著，给出理由。

（3分）四．试述异方差的后果及其补救措施。

（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。

（10分）六．试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分）七．（15分）下面是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t C t t t tAtt t M C P CY C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。

计量经济学期末考试试题及答案

云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷(一）一、单项选择题(每小题１分,共20分）1、计量经济模型是指【】Ａ、投入产出模型 B 、数学规划模型C 、包含随机方程的经济数学模型D 、模糊数学模型2、计量经济模型的基本应用领域有【】A 、结构分析、经济预测、政策评价B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟Ｃ、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 、季度分析、年度分析、中长期分析３、以下模型中正确的是【】Ａ、 e 87X .022.1Yˆ++= Ｂ、μ++=99X .034.12Y C 、 e 99X .034.12Y ++= Ｄ、e X Y 10++=ββ4、产量ｘ（台）与单位产品成本ｙ（元/台）之间的回归方程为yˆ＝356－1.5x,这说明【】A 、产量每增加一台，单位产品成本增加3５６元B 、产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元Ｃ、产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D 、产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元5、以y 表示实际观测值,yˆ表示回归估计值,则用普通最小二乘法得到的样本回归直线ii x y 10ˆˆˆββ+=满足【】 A 、)ˆ(i i yy -∑＝0 B 、 2)ˆ(y y i -∑＝0 Ｃ、 2)ˆ(i i yy -∑=0 D 、2)(y y i -∑＝0 6、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【】A 、只有随机因素B 、只有系统因素Ｃ、既有随机因素,又有系统因素 D 、 A 、Ｂ、C 都不对７、下列模型中拟合优度最高的是【】A 、ｎ＝25,k=4,2R =0.９２B 、ｎ=1０，k=3,2R =0.90 Ｃ、ｎ=15,k=２,2R =0.88 Ｄ、n=20，k=5,94.0R 2= ８、下列模型不是线性回归模型的是：【】A 、)/1(21i i XB B Y += B 、 i i i u LnX B B Y ++=21C 、i i i u X B B LnY ++=21D 、 i i i u LnX B B LnY ++=21 ９、以下检验异方差的方法中最具一般性是【】A 、Park 检验Ｂ、戈里瑟检验C 、Ｇo ｌｄfe ｌd —Qu ａｎdt 检验D 、W ｈｉt ｅ检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时,【】不宜用于模型的参数估计Ａ、ＯLS B 、ＧL ＳC 、一阶差分法Ｄ、广义差分法11、已知在D —W 检验中,d=1.03，ｋ’=6,n=26,显著水平α=5%，相应的L d =０.98，U d =1.88，可由此判断【】Ａ、存在一阶正的自相关 B 、存在一阶负的自相关C 、序列无关Ｄ、无法确定12、在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【】A 、多重共线性B 、异方差性C 、序列相关D 、高拟合优度13、在出现严重的多重共线性时，下面的哪个说法是错误的【】Ａ、估计量非有效 B 、估计量的经济意义不合理C 、估计量不能通过ｔ检验Ｄ、模型的预测功能失效14、在模型t 2t 21t 10t X X Y μβββ+++=中2t X 是随机解释变量，下面不属于随机解释变量问题的是【】A 、t ,s 0),X (Cov s t 2对任意=μ Ｂ、0),X (Cov t t 2≠μＣ、t s ,0),X Cov 0),X (Cov s t 2t t 2≠≠=μμ（但 D 、0),X (Cov t 1t =μ15、以下模型中βα,均可以被理解成弹性的是【】A 、 μβα++=X YB 、 μαβX Y =C 、 μβαL AK Y =D 、 )L ,K (Min Y βα= 1６、以加法的方式引进虚拟变量,将会改变【】A 、模型的截距B 、模型的斜率C 、同时改变截距和斜率D 、误差项17、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为【】Ａ、虚拟变量 B 、控制变量Ｃ、政策变量 D 、滞后变量１8、在具体的模型中，被认为具有一定概率分布的随机变量是【】A 、内生变量B 、外生变量Ｃ、虚拟变量 D 、前定变量19、在一个结构式模型中,假如有n 个结构式方程需要识别,其中r 个是过度识别，s 个是恰好识别,t 个是不可识别。

计量经济学期末考试复习题答案

复习题（1）答案一、单项选择题1、全对数模型 u X Y ++=ln ln ln 21ββ 中，参数 2β的含义是（ C ）。

A. X 对于 Y 的增长率；B. X 对于 Y 的发展速度；C. X 对于 Y 的弹性；D. X 对于 Y 的边际变化；2、回归分析中的最小二乘法（OLS ）准则是（ D ）。

D. 使∑=-ni iiY Y 1)ˆ(达到最小值； B. 使 iiY Y ˆmin -达到最小值；C. 使 ii Y Y ˆmax -达到最小值； D. 使 21)ˆ(∑=-ni iiY Y 达到最小值；3、回归模型中具有异方差性时，仍然采用 OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ A ）。

A. 参数估计量无偏、方差非最小;B. 参数估计量无偏、方差最小;C. 常用 F 检验失效;D. 参数的估计量有偏.4、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ C ）。

A ． i i i u X Y ++=10ββ B. i i i u X Y E Y +=)|(C. ii X Y 10ˆˆˆββ+= D. i i X X Y E 10)|(ββ+=5、最容易产生异方差的数据为 ( C )。

A. 时序数据;B. 混合数据；C. 截面数据D. 年度数据6、 White 检验法可用于检验( A )。

A. 异方差性B. 多重共线性C. 序列相关D. 设定误差7、在模型 t t t t u X X Y +++=2110ββ的回归分析结果报告中，有F = 263489.23， F 的p值=0.000 ，则表明（ C ）A. 解释变量t X 1对t Y 的影响是显著的；B. 解释变量t X 2对t Y 的影响是显著的；C. 解释变量t X 1和t X 2对t Y 的联合影响是显著的；D. 解释变量t X 1和t X 2对t Y 的影响均不显著；8、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的 t 值很小，但模型的 R 2 和F 值很大，这说明模型存在（ A ）。

西南财经大学计量经济学期末考试试题

计量经济学试题一答案 (6)西南财经大学计量经济学期末考试试题计量经济学试题一 (2)计量经济学试题二 (14)计量经济学试题二答案 (16)计量经济学试题三 (22)计量经济学试题三答案 (25)计量经济学试题四 (31)计量经济学试题四答案 (35)计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。

（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。

（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。

（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。

（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。

（）R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。

（）6．判定系数27．多重共线性是一种随机误差现象。

（）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。

（）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。

（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。

（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。

（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。

（6分）三．下面是我国1990-20XX 年GDP 对M1之间回归的结果。

（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度；1．求出空白处的数值，填在括号内。

（2分） 2．系数是否显著，给出理由。

（3分）四．试述异方差的后果及其补救措施。

（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。

（10分）六．试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分）七．（15分）下面是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t Ct t t tAt t tM C P CY C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。