计量经济学综合分析练习题及答案.11
计量经济学斯托克第四版实证答案十一章
计量经济学斯托克第四版实证答案十一章1、企业开出的商业汇票为银行承兑汇票，其无力支付票款时，应将应付票据的票面金额转作（）。
[单选题] *A.应付账款B.其他应付款C.预付账款D.短期借款(正确答案)2、某公司为一般纳税人，2019年6月购入商品并取得增值税专用发票，价款100万元，增值税率13％;支付运费取得增值税专用发票，运费不含税价款为30万元，增值税率9％，则该批商品的入账成本为（）。
[单选题] *A.130万元(正确答案)B.7万元C.3万元D.113万元3、企业生产车间发生的固定资产的修理费应计入（）科目。
[单选题] *A.制造费用B.生产成本C.长期待摊费用D.管理费用(正确答案)4、企业因解除与职工的劳动关系给予职工补偿而发生的职工薪酬，应借记的会计科目是（）。
[单选题] *A.管理费用(正确答案)B.计入存货成本或劳务成本C.营业外支出D.计入销售费用5、长期借款利息及外币折算差额，均应记入（）科目。
[单选题] *A.其他业务支出B.长期借款(正确答案)C.投资收益D.其他应付款6、固定资产报废清理后发生的净损失，应计入（）。
[单选题] *A.投资收益B.管理费用C.营业外支出(正确答案)D.其他业务成本7、下列各项税金中不影响企业损益的是（）。
[单选题] *A.消费税B.资源税C.增值税(正确答案)D.企业所得税8、股份有限公司为核算投资者投入的资本应当设置（）科目。
[单选题] *A.“实收资本”B.“股东权益”C.“股本”(正确答案)D.“所有者权益”9、．（年预测）下列属于货币资金转换为生产资金的经济活动的是（）[单选题] * A购买原材料B生产领用原材料C支付工资费用(正确答案)D销售产品10、企业生产经营期间发生的长期借款利息应计入（）科目。
[单选题] *A.在建工程B.财务费用(正确答案)C.开办费D.长期待摊费用11、某企业上年末“利润分配——未分配利润”科目贷方余额为50 000元，本年度实现利润总额为1 000 000元，所得税税率为25％，无纳税调整项目，本年按照10％提取法定盈余公积，应为（）元。
-计量经济学11章部分参考答案
P313 11.1解：（1）G u Y Y u Y G I C Y t t t t t t t t t t +++++++=++=-2122212011110ββββββββββββββββ21112121112111122211120101111--++--+--+--+=-u uGY ttttυπππt t t G Y 11211110+++=-ββ1110+=C t(βββββββββββ21112121112111122211120101111--++--+--+--+-uu GY tttt ) +ut1u u u G Y t t t t t 1211111211112211112010101)()(+--++++++=-ββββββββββ υπππt t t G Y 22212120++=+-(2120ββ+=Itβββββββββββ21112121112111122211120101111--++--+--+--+-uu GY tttt ）+u Yt t 2122+-β)1)((1)1()1)((22111212121112112111222122211120102120u u u G Y t tttt +--++--+--++--++=-βββββββββββββββββυπππtt t G Y33213130+++=-即有简化模型：=Y t υπππtt t G Y11211110+++- C tυπππttt G Y 22212120++=+-I tυπππttt G Y33213130+++=-其中内生变量有Yt、Ct、It即M=3，前定变量有Yt 1-、G t即K=2 。
对模型：uY C ttt 11110++=ββ——①u YY It t tt21222120+++=-βββ——②G I C Yt t t t++= ——③用阶条件进行方程识别：对方程①：m1=2，k=0，因为K-k=2-0 > 2-1=1，所以方程①过度识别 对方程②：m2=2，k=1，因为K-k=2-1-1=m2-1=1，所以方程②恰好识别 对方程③为定义式，故可以不判断其识别性。
伍德里奇《计量经济学导论》(第5版)笔记和课后习题详解-第11章 OLS用于时间序列数据的其他问题【
第11章OLS 用于时间序列数据的其他问题11.1复习笔记一、平稳和弱相关时间序列1．平稳和非平稳时间序列平稳时间序列过程，就是概率分布在如下意义上跨时期稳定的时间序列过程：如果从这个序列中任取一个随机变量集，并把这个序列向前移动h 个时期，那么其联合概率分布仍然保持不变。
（1）平稳随机过程对于随机过程{ 1 2 }t x t =：，，…，如果对于每一个时间指标集121m t t t ≤<<⋅⋅⋅<和任意整数h≥1，()12m t t t x x x ⋅⋅⋅，，，的联合分布都与()12 m t h t h t h x x x ++⋅⋅⋅＋，，，的联合分布相同，那么这个随机过程就是平稳的。
这种平稳经常称为严平稳，它是从概率分布的角度去定义的。
其含义之一是（取m＝1和t 1＝1）：对所有t＝2，3,…,x 1与x t 都有相同的分布。
序列{ 1 2 }t x t =：，，…是同分布的。
不平稳的随机过程称为非平稳过程。
因为平稳性是潜在随机过程而非其某单个实现的性质，所以很难判断所搜集到的数据是否由一个平稳过程生成。
但是，要指出某些序列不是平稳的却很容易。
（2）协方差平稳过程（宽平稳，弱平稳）对于一个具有有限二阶矩()2t E x ⎡⎤∞⎣⎦＜的随机过程{ 1 2 }t x t =：，，…，若：（i）E（x t ）为常数；（ii）Var（x t ）为常数；（iii）对任何t，h≥1，Cov（x t ，x t＋h ）仅取决于h，而不取决于t，那它就是协方差平稳的。
协方差平稳只考虑随机过程的前两阶矩：这个过程的均值和方差不随着时间而变化，而且，x t 和x t＋h 的协方差只取决于这两项之间的距离h，与起始时期t 的位置无关。
由此立即可知x t 与x t＋h 之间的相关性也只取决于h。
如果一个平稳过程具有有限二阶矩，那么它一定是协方差平稳的，但反过来未必正确。
由于严平稳的条件比较苛刻，在实际中从概率分布的角度去验证是无法实现的，所以在实际运用中所指的平稳都是指宽平稳，即协方差平稳。
计量经济学期末考试大全（含答案）
计量经济学期末考试⼤全（含答案）计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题⼀ (2)计量经济学试题⼀答案 (5)计量经济学试题⼆ (11)计量经济学试题⼆答案 (13)计量经济学试题三 (16)计量经济学试题三答案 (19)计量经济学试题四 (24)计量经济学试题四答案 (26)计量经济学试题⼀课程号：课序号：开课系：数量经济系⼀、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3．在存在异⽅差情况下，常⽤的OLS法总是⾼估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）R的⼤⼩不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）6．判定系数27．多重共线性是⼀种随机误差现象。
（）8．当存在⾃相关时，OLS估计量是有偏的并且也是⽆效的。
（）9．在异⽅差的情况下，OLS估计量误差放⼤的原因是从属回归的2R变⼤。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以⽐较的。
（）⼆．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建⽴虚拟变量模型。
（6分）三．下⾯是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==⾃由度；1．求出空⽩处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四．试述异⽅差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六．试述D-W 检验的适⽤条件及其检验步骤？（10分）七．（15分）下⾯是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t C t t t tAtt t M C P CY C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。
《计量经济学》题库及答案
《计量经济学》题库及答案计量经济学题库Ch1一、单项选择题1．计量经济学是一门（B）学科。
A.数学;B.经济;C.统计;D.测量2．狭义计量经济模型是指（C）。
A.投入产出模型;B.数学规划模型;C.包含随机误差项的经济数学模型;D.模糊数学模型3.在下列各种数据中，（C）不应作为经济计量分析所用的数据。
A．时间序列数据;B.横截面数据;C．计算机随机生成的数据;D.虚拟变量数据4．经济计量分析的工作程序（B）A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B）A.横截面数据;B.时间序列数据;C.修匀数据;D.原始数据6．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（B）准则。
A.经济计量准则;B.经济理论准则;C.统计准则;D.统计准则和经济理论准则7．对下列模型进行经济意义检验，通常情况下哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B）。
A.C i（消费）=500+0.8 I i（收入）B.Q i（商品需求）=10+0.8I i（收入）+0.9P i（价格）C.Q i（商品供给）=20+0.7P i（价格）D.Y i（产出量）=0.6K i0.5（资本）L i0.5（劳动）8.用模型描述现实经济系统的原则是（B）A.模型规模大小要适度，结构尽可能复杂B.以理论分析作先导，模型规模大小要适度C.模型规模越大越好；这样更切合实际情况D.以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量二、多项选择题1．样本数据的质量问题可以概括为（ABCD）几个方面。
A.完整性;B.准确性;C.可比性;D.一致性2．经济计量模型的应用方向是（ABCD）。
A.用于经济预测;B.用于经济政策评价;C.用于结构分析D.用于检验和发展经济理论;E.仅用于经济预测、经济结构分析三、简答题1．在确定了被解释变量之后，怎样才能正确地选择解释变量？①选择主因，而且是独立影响被解释变量的变量，将次要原因归入随机扰动项。
计量经济学习题及答案
第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。
2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。
3．经济数学模型是用__________描述经济活动。
4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。
5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。
6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。
7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。
8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。
9．选择模型数学形式的主要依据是__________。
10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。
11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。
12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。
13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。
14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。
计量经济学练习和答案
练习一、单项选择题1、计量经济学是__________的一个分支学科。
CA统计学B数学C经济学D数理统计学4、横截面数据是指__________。
AA同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是__________。
CA时期数据B混合数据C时间序列数据D横截面数据7、描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是__________。
AA 微观计量经济模型B 宏观计量经济模型C 理论计量经济模型D 应用计量经济模型9、下面属于横截面数据的是__________。
DA1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10、经济计量分析工作的基本步骤是__________。
AA建立模型、收集样本数据、估计参数、检验模型、应用模型B 设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价C 个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型D 确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型 11、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为__________。
D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量15、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为__________。
BA.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据2、相关关系是指__________。
DA 变量间的非独立关系B 变量间的因果关系C 变量间的函数关系D 变量间不确定性的依存关系5、参数β的估计量ˆβ具备有效性是指__________。
B A ˆvar ()=0βB ˆvar ()β为最小C ˆ()0ββ－＝ D ˆ()ββ－为最小 7、设样本回归模型为i 01i i ˆˆY =X +e ββ+，则普通最小二乘法确定的iˆβ的公式中，错误的是__________。
计量经济学练习册答案
计量经济学练习册答案计量经济学练习册答案【篇一：计量经济学试题及答案】采用回归分析方法的经济数学模型。
2.参数估计的无偏性：它的均值或期望值是否等于总体的真实值。
3.参数估计量的有效性：它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。
估计量的期望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差；否则越好，越有效。
不同的估计量具有不同的方差，方差最小说明最有效。
4.序列相关：即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设。
5.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随即干扰项相关的随机解释变量。
6.结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统。
7．内生变量：具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。
内生变量一般都是经济变量。
8.异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。
9. 回归分析：研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。
其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。
前一变量称为被解释变量或应变量，后一变量称为解释变量或自变量。
1．下列不属于线性回归模型经典假设的条件是（ a ）．．．a．被解释变量确定性变量，不是随b．随机扰动项服从均值为0，方差恒定，机变量。
且协方差为0。
c．随机扰动项服从正态分布。
d．解释变量之间不存在多重共线性。
?2．参数?的估计量?具备有效性是指（b ）??a．var(?)?0b．var(?)为最小 ??c．e()?0 d． e()为最小3．设q为居民的猪肉需求量，i为居民收入，pp为猪肉价格，pb 为牛肉价格，且牛pbqi??p??p??i t01i2i3i肉和猪肉是替代商品，则建立如下的计量经济学模型：3?2和??1、?根据理论预期，上述计量经济学模型中的估计参数?应该是（ c ）3?0?3?0?20，??20，??10，??10，?a．? b．?3?0?3?0?20，??20，??10，??10，?c．? d．?4．利用ols估计模型yi??0??1xi??i求得的样本回归线，下列哪些结论是不正确的（d ）a．样本回归线通过（,）点c．?y??b．?i=0 ??d．yi??0??1xi5．用一组有20个观测值的样本估计模型yi??0??1xi??i后，在0.1的显著的显著性作t检验，则?显著地不等于零的条件是t统计量性水平下对?11绝对值大于（ d ）a. t0.1(20)b. t0.05(20)c. t0.1(18)d. t0.05(18)6．对模型yi??0??1x1i??2x2i??i进行总体线性显著性检验的原假设是（ c ）a．?0??1??2?0c．?1??2?0 b．?j?0，其中j?0,1,2 d．?j?0，其中j?1,27.对于如下的回归模型lnyi??0??1lnxi??i中，参数?1的含义是（d ）a．x的相对变化,引起y的期望b．y关于x的边际变化率值的绝对变化量c．x的绝对量发生一定变动时,d．y关于x的弹性引起y的相对变化率8.如果回归模型为背了无序列相关的假定，则ols估计量（a ）a．无偏的，非有效的c．无偏的，有效的a．格里瑟检验c．怀特检验b．有偏的，非有效的d．有偏的，有效的b．戈德菲尔德-匡特检验d．杜宾-沃森检验9. 下列检验方法中，不能用来检验异方差的是（ d）10．在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t 检验值都很低，但模型的拟合优度很高且f检验显著，这说明模型很可能存在（ c ）a．方差非齐性c．多重共线性 b．序列相关性 d．模型设定误差11.包含截距项的回归模型中包含一个定性变量，且这个定性变量有3种特征，则，如果我们在回归模型中纳入3个虚拟变量将会导致模型出现（a ）a．序列相关c．完全共线性a．与随机解释变量高度相关重共线性13．当模型中存在随机解释变量时，ols估计参数仍然是无偏的要求（a）a．随机解释变量与随机误差项独b．随机解释变量与随机误差项同立期相关期不相关，而异期相关是有偏的 c．随机解释变量与随机误差项同d．不论哪种情况，ols估计量都b．异方差d．随机解释变量 b．与被解释变量高度相关 12.下列条件中，哪条不是有效的工具变量需要满足的条件（b ）c．与其它解释变量之间不存在多d．与随机误差项不同期相关14．在分布滞后模型yt??0??1xt??2xt?1??t中，解释变量对被解释变量的长期影响乘数为（ c ）a. ?1b. ?2c. ?1??2 d．?0??1??215．在联立方程模型中，外生变量共有多少个（b ）c. 3d. 4 x?e??y??i01ii的参数?0和?1的准则是使1．普通最小二乘法确定一元线性回归模型（b ）a．∑ei最小( b)1??i?0na． 22e(?)??ib．2?~n(0,?) id．a. 1 b. 2 b．∑ei2最小c．∑ei最大 d．∑ei2最大2、普通最小二乘法(ols)要求模型误差项?i满足某些基本假定。
计量经济学习题(填空题选择题判断题及答案)
B．同一时点上相同统计单位、相同统计指标组成的数据
C．同一时点上相同统计单位、不同统计指标组成的数据
D．同一时点上不同统计单位、不同统计指标组成的数据
答案:A
16．下面属于截面数据的是( )
A．1981～1990 年各年某地区 20 个乡镇的平均工业产值
B．1981～1990 年各年某地区 20 个乡镇的各镇工业产值
D．解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
答案:B
12．相关系数 r 的取值范围是( )
A．r≤-1 B. r ≥ 1 C．0≤r≤1 D. -1≤r≤1
答案:D
13．表示变量 x 与 y 之间的真实线性关系的是( )
A． yˆi = βˆ0 + βˆ1xi
B. E( yi ) = βˆ0 + βˆ1xi
6
第 2 章 一元线性回归模型
一、填空题
1.与数学中的函数关系相比，计量经济模型的显著特点是引入随机误差项 u，u 包含了 丰 富 的 内 容 ， 主 要 包 括 四 方 面 ____________________ 、 ____________________ 、 ____________________、____________________。
A. Ci （消费）= 500 + 0.8Ii （收入）
B. Qdi （商品需求）=10 + 0.8Ii （收入）+ 0.9Pi （价格）
C. Qsi （商品供给） = 20 + 0.8Pi （价格）
D.
Yi
（产出量）=
0.65K
0.6 i
（资本）
L0.4 i
（劳动）
答案:B
三、多项选择题
计量经济学试卷汇总含答案
选择题（单选题1－10 每题1 分，多选题11－15 每题2 分，共20 分）1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而BA. 减少B•增加C.不变 D •变化不定2 、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在CA•异方差性 B •序列相关C.多重共线性D •拟合优度低3 、经济计量模型是指DA .投入产出模型B .数学规划模C.模糊数学模型D.包含随机方程的经济数学模型4 、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用DA. 外生变量B. 前定变量C.内生变量D.虚拟变量5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为DA.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量6、根据样本资料已估计得出人均消费支出丫对人均收入X的回归模型Ln 丫=5+,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加BA. % B . %C. 5% D . % 7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是DA .越接近于1 , 丫与X之间线性相关程度越高B. 越接近于0 , 丫与X之间线性相关程度越弱C. -1 < r < 1D .若r=0,则X与丫独立8、当DW>4-d L,则认为随机误差项sA .不存在一阶负自相关B .无一阶序列相关C.存在一阶正自相关D.存在一阶负自相关9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入A .一个虚拟变量B.两个虚拟变量C .三个虚拟变量D .四个虚拟变量10、线性回归模型-一…上J，-L ----- 「中，检验H。
：i =0 (i=12，…，k )时，所用的统计量t i .服从var(i )(n-k+1) (n-k-2)(n-k-1) (n-k+2)11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABCA .无偏性B .有效性C. 一致性 D .确定性 E .线性特性12、经济计量模型主要应用于ABCDA .经济预测B .经济结构分析C .评价经济政策D .政策模拟13、常用的检验异方差性的方法有ABC、A •戈里瑟检验B •戈德菲尔德-匡特检验C •怀特检验D • DW检验E •方差膨胀因子检测14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCEA •不能有效提高模型的拟合优度B •难以客观确定滞后期的长度C •滞后期长而样本小时缺乏足够自由度D •滞后的解释变量存在序列相关问题E•解释变量间存在多重共线性问题15、常用的检验自相关性的方法有BCDA .特征值检验B .偏相关系数检验C.布罗斯—戈弗雷检验 D . DW检验E .怀特检验二、判断正误（正确打V,错误打X,每题1分，共10分，答案填入下表）1、在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计2、DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于03、方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性4、设有样本回归直线丫。
计量经济学-练习题及答案
计量经济学-练习题及答案(总57页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--一、解释概念：多重共线性 SRF 解释变量的边际贡献一阶偏相关系数最小方差准则 OLS 偏相关系数 WLS U t自相关二阶偏相关系数技术方程式零阶偏相关系数经验加权法虚拟变量不完全多重共线性多重可决系数边际贡献的F检验 OLSE PRF 阿尔蒙法 BLUE复相关系数滞后效应异方差性高斯-马尔可夫定理可决系数二．单项选择题：1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（）A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性3、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是( )A . 间接最小二乘法 B.工具变量法C. 二阶段最小二乘法D.普通最小二乘法4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（）A. 4B. 12C. 11D. 65、White 检验可用于检验（）A．自相关性 B. 异方差性C．解释变量随机性 D.多重共线性6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( )A．无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的C．无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的7、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数2近似等于( )A. 0B. –1C. 1D. 48、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是( )A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（）A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归10、二元回归模型中，经计算有相关系数= ，则表明（）和X3间存在完全共线性B. X2和X3间存在不完全共线性C. X2对X3的拟合优度等于D.不能说明X2和X3间存在多重共线性11、在DW检验中，存在正自相关的区域是（）A. 4-d L＜d＜4B. 0<d<d LC. d U<d<4-d UD. d L<d<d U,4-d U<d<4-d L12、库伊克模型不具有如下特点（）A. 原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减B．以一个滞后被解释变量Y t-1代替了大量的滞后解释变量X t-1 ,X t-2 ,…，从而最大限度的保证了自由度C．滞后一期的被解释变量Y t-1与X t的线性相关程度肯定小于X t-1 ,X t-2 ,…的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题D ．由于，因此可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量313、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是,则Var(u t)是下列形式中的哪一种( )14、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（）A、虚拟变量B、控制变量C、政策变量D、滞后变量15、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（）A.零均值假定不成立B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立1、经济计量模型是指( )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型2、对于回归模型Y t=α0+α1X t+ α2Y t-1+u t，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为( )3、下列说法正确的有（）A．时序数据和横截面数据没有差异B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的D. 判定系数R2不可以用于衡量拟合优度4、在给定的显著性水平之下，若 DW 统计量的下和上临界值分别为 dL和 dU,则当时，可认为随机误差项( )A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定45、在线性回归模型中,若解释变量X1i 和X2i 的观测值成比例,即有X1i=k X2i,其中k为非零常数,则表明模型中存在( )A. 异方差B. 多重共线性C. 序列自相关D. 设定误差6、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（）A. 单一方程估计法和系统估计法B. 间接最小二乘法和系统估计法C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法D. 工具变量法和间接最小二乘法7、已知模型的形式为 ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为,则广义差分变量是( )8、调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述不正确的有（）A. 与均非负B.判断多元回归模型拟合优度时，使用C.模型中包含的解释变量个数越多，与R2就相差越大D.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则 < R29、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（）10、在回归模型中，正确地表达了随机扰动项序列相关的是（）A. COV (μi ,μj )≠0,i ≠ jB. COV (μi ,μj ) = 0,i ≠ jC. COV (X i ,X j) =0, i≠jD. COV (X i ,X j)≠0, i ≠ j11、在DW检验中，存在负自相关的判定区域是（）512、下列说法正确的是（）A.异方差是样本现象B.异方差的变化与解释变量的变化有关C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差13、设x1 ,x2为回归模型的解释变量，则体现完全多重共线性是（）14、下列说法不正确的是（）A.自相关是一种随机误差现象B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C.检验自相关的方法有F检验法D.修正自相关的方法有广义差分法15、利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（）A. 德宾h检验只适用一阶自回归模型B. 德宾h检验适用任意阶的自回归模型C. 德宾h 统计量渐进服从t分布D. 德宾h检验可以用于小样本问题1、以下变量中可以作为解释变量的有（）A、外生变量B、滞后内生变量C、虚拟变量D、前定变量E、内生变量2、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数是( )A、内生变量B、外生变量C、虚拟变量D、前定变量3、计量经济模型中的内生变量（）6A．可以分为政策变量和非政策变量 B．是可以加以控制的独立变量C．其数值由模型所决定，是模型求解的结果 D．和外生变量没有区别4、在下列各种数据中，（）不应作为经济计量分析所用的数据。
（整理）计量经济学-参考答案
（整理）计量经济学-参考答案⼀、解释概念：1、多重共线性：是指在多元线性回归模型中，解释变量之间存在的线性关系。
2、SRF：就是样本回归函数。
即是将样本应变量的条件均值表⽰为解释变量的某种函数。
3、解释变量的边际贡献：在回归模型中新加⼊⼀个解释变量所引起的回归平⽅和或者拟合优度的增加值。
4、⼀阶偏相关系数：反映⼀个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除另⼀个变量对它们的影响的真实相关程度的指标。
5、最⼩⽅差准则：在模型参数估计时，应当选择其抽样分布具有最⼩⽅差的估计式，该原则就是最佳性准则，或者称为最⼩⽅差准则。
6、OLS：普通最⼩⼆乘估计。
是利⽤残差平⽅和为最⼩来求解回归模型参数的参数估计⽅法。
7、偏相关系数：反映⼀个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除其它变量（部分或者全部变量）对它们的影响的真实相关程度的指标。
8、WLS：加权最⼩⼆乘法。
是指估计回归⽅程参数时，按照残差平⽅加权求和最⼩的原则进⾏的估计⽅法。
9、U t⾃相关：即回归模型中随机误差项逐项值之间的相关。
即Cov（U t，U s）≠0 t ≠s。
10、⼆阶偏相关系数：反映⼀个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除另两个变量对它们的影响的真实相关程度的指标。
11、技术⽅程式：根据⽣产技术关系建⽴的计量经济模型。
13、零阶偏相关系数：反映⼀个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，不剔除任何变量对它们的影响的相关程度的指标。
也就是简单相关系数。
14、经验加权法：是根据实际经济问题的特点及经验判断，对滞后经济变量赋予⼀定的权数，利⽤这些权数构成各滞后变量的线性组合，以形成新的变量，再⽤最⼩⼆乘法进⾏参数估计的有限分布滞后模型的修正估计⽅法。
15、虚拟变量：在计量经济学中，我们把取值为0和1 的⼈⼯变量称为虚拟变量，⽤字母D表⽰。
（或称为属性变量、双值变量、类型变量、定性变量、⼆元型变量）16、不完全多重共线性：是指在多元线性回归模型中，解释变量之间存在的近似的线性关系。
计量经济学试卷汇总_(含答案),DOC
选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分）1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而BA.减少B．增加C．不变D．变化不定2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在AC3、A.C.4、A.C.5、A.C.6、这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加BA．0.2%B．0.75%C．5%D．7.5%7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是DA．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C．-1≤r≤1D．若r=0,则X与Y独立8、当AC9、AC10、线性回归模型中，检验C11、ABCAC12、经济计量模型主要应用于ABCDA．经济预测B．经济结构分析C．评价经济政策D．政策模拟13、常用的检验异方差性的方法有ABC、A ．戈里瑟检验B ．戈德菲尔德-匡特检验C ．怀特检验D ．DW 检验E ．方差膨胀因子检测14、 对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCEA ．不能有效提高模型的拟合优度B ．难以客观确定滞后期的长度C ．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度D ．滞后的解释变量存在序列相关问题E ．解释变量间存15、 A C 1、 2、 DW 3、 4、 s (b ?1)?（2n ?2)6、 7、 解释变量x 为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。
8、 在Eviews 中，常利用SCAT 命令绘制趋势图。
9、 怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。
10、多重共线性的存在会降低OLS 估计的方差。
三、填空题（每空2分，共20分）1、 古典回归模型假定中的随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，则称模型出现了异方差性。
2、 方差膨胀因子(VIF)的倒数称为容许度3、 采用DW 检验自相关时，DW 值的范围是0－d L 时，认为存在正自相关。
庞皓计量经济学 第十一章练习题及参考解答 (第3版)
第十一章练习题及参考解答11.1 以下为凯恩斯收入决定模型：βββββ−=++=+++=++1011120212212t t tt t t t t t t tC Y u I Y Y u Y C I G 其中，C ＝消费支出，I ＝投资指出，Y ＝收入，G ＝政府支出；t G 和1t Y −是前定变量。
（1）导出模型的简化型方程，并判定上述方程中哪些是恰好识别或过度识别的。
（2）你将用什么方法估计过度可识别方程和恰好可识别方程中的参数。
【练习题11.1参考解答】1011120212212112122112102012221112111211121112110111121(1)11111t t t t t t t t t tt t t t tt t t t t t t tY C I G Y u Y Y u G Y Y Y G u u u u Y Y G Y G v βββββββββββββββββββπππ−−−−=++=+++++++=++++++++=+++−−−−−−−−=+++ 1020122210111111211121112111211011211110201122111211121111211111211121101021112011()1111(1)()11()111t t t t t tt t t t tu u C Y G u Y u u G u βββββββββββββββββββββββββββββββββββββ−−++=+++++−−−−−−−−−−++=++−−−−++++−−−−−+=−1121211112211112111211121112120211222111t tt t t t t tu u u Y G Y G v ββββββββββββπππ−−+−+++−−−−−−−=+++ 1020122220211112111211121112122122011212110202122211112111211121211222*********1()1111(1)()111()11t t t t t t tt t t t t u u I Y G Y u Y G u u Y βββββββββββββββββββββββββββββββββββ−−−−++=++++−−−−−−−−++−−++=+++−−−−−−++++−−−−2202011202110212021222111121112111212112112221112111213031132311111t t t t t t t t t tu Y G u u u Y Y G v ββββββββββββββββββββββββπππ−−−−−++=+++−−−−−−+−++−−−−=+++101111212021122230311323t t t t t t t t tt t tY Y G v C Y G v I Y G v πππππππππ−−−=+++=+++=+++ 由模型的结构型，M=3，K=2。
计量经济学(第四版)习题及参考答案解析详细版
计量经济学（第四版）习题参考答案潘省初第一章 绪论1.1 试列出计量经济分析的主要步骤。
一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 1.2 计量经济模型中为何要包括扰动项?为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。
1.3什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。
时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。
横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。
如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。
1.4估计量和估计值有何区别？估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。
在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。
如Y就是一个估计量，1nii YY n==∑。
现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。
第二章 计量经济分析的统计学基础2.1 略，参考教材。
2.2请用例2.2中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间NS S x ==45=1.25 用α=0.05，N-1=15个自由度查表得005.0t =2.947，故99%置信限为 x S t X 005.0± =174±2.947×1.25=174±3.684也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。
计量经济学题库(超完整版)及答案
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。
A ．统计学B ．数学C ．经济学D ．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。
A ．1930年世界计量经济学会成立B ．1933年《计量经济学》会刊出版C ．1969年诺贝尔经济学奖设立D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。
A ．控制变量B ．解释变量C ．被解释变量D ．前定变量4．横截面数据是指（A ）。
A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。
A ．时期数据B ．混合数据C ．时间序列数据D ．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A ．内生变量B ．外生变量C ．滞后变量D ．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A ．微观计量经济模型B ．宏观计量经济模型C ．理论计量经济模型D ．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A ．控制变量B ．政策变量C ．内生变量D ．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ ）。
《计量经济学》习题及答案
《计量经济学》习题及答案（解答仅供参考）第一套一、名词解释：1. 计量经济学：计量经济学是经济学的一个分支，它使用数学和统计学的方法，对经济现象进行量化分析，建立经济模型，预测和解释经济行为和现象。
2. 异方差性：在回归分析中，如果误差项的方差随自变量的变化而变化，这种现象称为异方差性。
3. 自相关性：在时间序列分析中，如果一个变量的当前值与它的过去值存在相关性，这种现象称为自相关性。
4. 多重共线性：在多元回归分析中，如果两个或多个自变量之间高度相关，这种现象称为多重共线性。
5. 随机抽样：随机抽样是一种统计抽样方法，每个样本单位都有一定的概率被选入样本，且各个样本单位之间的选择是独立的。
二、填空题：1. 在线性回归模型中，参数估计的常用方法是______最小二乘法______。
2. 如果一个变量的分布是对称的，那么它的偏态系数应该接近于______0______。
3. 在时间序列分析中，______平稳性______是进行预测的前提条件之一。
4. ______工具变量法______是处理内生性问题的一种常用方法。
5. 如果一个经济变量的变化完全由其他经济变量的变化所决定，那么这个变量被称为______外生变量______。
三、单项选择题：1. 下列哪种情况可能导致异方差性？（B）A. 自变量和因变量之间存在非线性关系B. 自变量的某些组合导致误差项的方差增大C. 因变量和误差项之间存在相关性D. 样本容量过小2. 在进行回归分析时，如果发现数据存在多重共线性，以下哪种方法可以解决这个问题？（C）A. 增加样本容量B. 使用非线性模型C. 删除相关性较强的自变量D. 对自变量进行标准化3. 下列哪种情况可能会导致自相关性？（A）A. 时间序列数据中存在滞后效应B. 因变量和某个自变量之间存在非线性关系C. 样本容量过小D. 自变量之间存在多重共线性四、多项选择题：1. 下列哪些是计量经济学的基本假设？（ABCD）A. 线性关系假设B. 零均值假设C. 同方差性假设D. 无自相关性假设E. 正态性假设2. 下列哪些是处理内生性问题的方法？（ACD）A. 工具变量法B. 加权最小二乘法C. 两阶段最小二乘法D. 广义矩估计法E.岭回归法五、判断题：1. 在进行回归分析时，如果自变量和因变量之间不存在线性关系，那么回归结果将没有任何意义。
计量经济学题库（超完整版）及答案
计量经济学题库（超完整版）及答案计量经济学题库三、名词解释（每⼩题3分）1．经济变量 2．解释变量3．被解释变量4．内⽣变量 5．外⽣变量 6．滞后变量7．前定变量 8．控制变量9．计量经济模型10．函数关系 11．相关关系 12．最⼩⼆乘法13．⾼斯－马尔可夫定理 14．总变量（总离差平⽅和）15．回归变差（回归平⽅和） 16．剩余变差（残差平⽅和）17．估计标准误差 18．样本决定系数 19．点预测 20．拟合优度21．残差 22．显著性检验23.回归变差 24.剩余变差 25.多重决定系数 26.调整后的决定系数27.偏相关系数 28.异⽅差性 29.格德菲尔特-匡特检验 30.怀特检验 31.⼽⾥瑟检验和帕克检验32.序列相关性 33.虚假序列相关 34.差分法 35.⼴义差分法 36.⾃回归模型 37.⼴义最⼩⼆乘法38.DW 检验 39.科克伦-奥克特跌代法 40.Durbin 两步法41.相关系数 42.多重共线性 43.⽅差膨胀因⼦ 44．虚拟变量 45．模型设定误差 46．⼯具变量 47．⼯具变量法 48．变参数模型 49．分段线性回归模型50．分布滞后模型 51．有限分布滞后模型52．⽆限分布滞后模型 53．⼏何分布滞后模型 54．联⽴⽅程模型 55．结构式模型56．简化式模型 57．结构式参数 58．简化式参数 59．识别 60．不可识别 61．识别的阶条件 62．识别的秩条件 63．间接最⼩⼆乘法四、简答题（每⼩题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应⽤？ 3．简述建⽴与应⽤计量经济模型的主要步骤。
4．对计量经济模型的检验应从⼏个⽅⾯⼊⼿？5．计量经济学应⽤的数据是怎样进⾏分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。
11．简述BLUE 的含义。
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计量经济学上机综合练习题（2008.11，周国富）下表是按当年价格计算的中国1990—2006年国家财政用于文教科卫支出（Y ）和国内生产总值（X ）的统计资料（单位：亿元）：数据来源：《中国统计年鉴2007》。
（一）为了考察国家财政用于文教科卫支出（Y ）和国内生产总值（X ）的关系，观察Y 和X 的散点图，得到如下结果：0200040006000800050000100000150000200000250000XY要求：写出绘制上述散点图的命令格式。
答：绘制上述散点图的命令格式为：scat x y（二）上述散点图显示Y 与X 之间呈较强的线性关系，因此可以建立有截距项的Y 对X 的线性回归模型，即μββ++=X Y 10。
采用OLS 法得到如下结果：Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/22/08 Time: 19:59 Sample: 1990 2006要求：写出用OLS 法估计上述回归方程的命令格式。
答：用OLS 法估计上述方程的命令格式为：ls y c x（三）根据上述软件输出结果，完成下列任务（要求写出主要的步骤，得数可以直接取自软件输出结果）1. 写出OLS 法得到的回归方程，并对结果的统计意义和经济意义进行解释。
解：OLS 法得到的回归方程为Y = -450.6960 +0.035299X + e （-3.148239）（26.33443） R 2=0.978829 2R =0.977417统计意义：当X 增加1个单位时，可引起Y 平均增加0.035299个单位。
经济意义：当GDP 增加1亿元时，国家财政用于文教科卫支出平均增加0.035299亿元。
2. 进行经济意义检验。
答：随着GDP 的增加，国家财政用于文教科卫支出应随之提高。
由于斜率β1的估计值为正号，因此模型的经济意义检验通过。
3. 进行变量的显著性检验【α=0.05，t 0.05(15)=1.753，t 0.025(15)=2.131】。
解：提出假设H 0: β1 = 0 H 1: β1≠0计算检验统计量：S t 1ˆ11ˆβββ-== 26.33443 由于t ＞t 0.025(15)=2.131（或者，其双尾P 值 = 0.0000<0.05），所以拒绝假设H 0:β1=0, 接受对立假设H 1:β1≠0 。
统计意义：在95％置信概率下，β1显著地不等于0，X 对Y 的影响显著。
经济意义：在95％置信概率下，GDP 对文教科卫支出的影响显著。
4. 进行拟合优度检验。
解：∑∑=222ˆyy R= 0.978829统计意义：在Y 的总变差中，有97.8829%可以由X 做出解释，回归方程对于样本观测点的拟合效果良好。
经济意义：在文教科卫支出的总变差中，有97.8829%可以由GDP 做出解释。
= 0.977417 统计意义：用方差而不用变差，考虑到自由度，剔除解释变量数目与样本容量的影响，使具有不同样本容量和解释变量数目的回归方程可以对拟合优度进行比较。
5. 进行方程的显著性检验【α=0. 05，F 0.05(1,15)= 4.54，F 0.05(2,15)=3.68】。
解：（由于是一元回归）提出假设H 0:β1= 0 H 1: β1≠0计算检验统计量：()[])1(122+--=k n R kR F = 693.5023 > 4.54 = F 0.05(1,15)所以，拒绝假设H 0:β1= 0，接受对立假设H 1: β1≠0。
统计意义：在95％的置信概率下， Y 与X 之间的线性关系显著成立。
经济意义：在95％的置信概率下，文教科卫支出与GDP 之间的线性关系是显著的。
6．用DW 法检验模型是否存在自相关【α=0. 05，dL 0.05, 17, 2= 1.13, dU 0.05, 17, 2= 1.38】。
解：提出假设H 0: ρ= 0(不存在一阶自相关) H 1: ρ≠0(存在一阶自相关) 计算DW 统计量：DW =∑∑--221)(tt tee e = 0.329682由于DW=0.329682 < 1.13 = dL 0.05, 17, 2 ，所以，在95％置信概率下，认为模型存在正自相关。
7．回归模型的残差图如下：-600-400-2000200400600909294969800020406RESID要求：写出绘制上述残差图的命令格式，并用图示法检验模型是否存在自相关。
答：绘制上述残差图的命令格式为：plot resid从上述残差图可知，模型存在正自相关。
（四）对模型进行异方差检验。
OLS 回归模型的残差resid 与X 之间的散点图如下：-600-400-2000200400600050000100000150000200000250000XR E S I D进一步采用G-Q 检验法，检验模型是否存在异方差。
首先，按照解释变量X 排序；然后，去掉中间1997-1999年的3个数值，用两个容量为7的子样本分别作回归，得到如下结果：子样本Ⅰ的回归结果：Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/22/08 Time: 22:09 Sample: 1990 1996子样本Ⅱ的回归结果：Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/22/08 Time: 22:12 Sample: 2000 2006要求：1.试写出绘制上述残差resid 与X 之间散点图的命令格式，并用图示法检验模型是否存在异方差。
答：绘制上述散点图的命令格式为：scat x resid从上述散点图可知，模型存在异方差。
2.试写出按照解释变量X 排序的命令格式。
答：按照解释变量X 排序的命令格式为： sort x3.为完成子样本Ⅰ的回归，需重新定义样本区间。
试写出定义子样本Ⅰ样本区间的命令格式。
答：为完成子样本Ⅰ的回归，重新定义样本区间的命令格式为：smpl 1990 19964.根据两个子样本的回归结果，利用G-Q 法，检验模型是否存在异方差【α=0.05，F 0.05(5,5)=5.05，F 0.05(7,7)=3.79】。
解：提出假设H 0: σ12 =σ22 H 1: σ12 ≠σ22由于F =∑∑+--+--)]11(2/)317/[()]11(2/)317/[(2122ee=∑22e/∑21e=168319.7/ 3128.087= 53.8091>5.05= F 0.05(5,5)所以，在5％的显著性水平下，应拒绝两个子样本方差相同的假设，也即原模型随机干扰项存在递增型异方差。
（五）采用加权最小二乘法消除原模型的异方差。
将样本区间恢复到全部数据，再一次进行全部数据的回归分析，并利用回归分析结果得到的残差序列（resid ）产生一个序列名为E 的新序列，使得E 为resid 的绝对值。
然后，生成如下新序列： CE=1/E ；XE= X/E ；YE=Y/E ，进行普通最小二乘回归，得到如下结果：Dependent Variable: YE Method: Least Squares Date: 11/23/08 Time: 07:24 Sample: 1990 2006要求：1.试写出生成上述新序列ce、xe、ye的命令格式。
答：生成上述新序列ce、xe、ye的命令格式为：genr ce=1/egenr xe=x/egenr ye=y/e2.试写出用WLS法消除了异方差之后的回归方程，并和OLS法的回归结果进行比较。
解：用加权最小二乘法得到的回归结果为：Y = -417.2870 + 0.035039X + e(-10.08152) (88.81306)R=0.998966R2=0.9990302和OLS法的回归结果进行比较，我们可以发现，用WLS法进行回归后，解释变量X 对应的回归系数的符号依然正确；而且无论是解释变量X对应的回归系数的显著性，还是整个模型的拟合优度，都有显著地改善。
所以，在检验发现模型随机干扰项存在异方差的情况下，采用WLS法估计方程，确实可以取得更好的回归效果。
3.已知dL0.05, 17,2=1.13，1.38= dU0.05, 17,2，试问上述用WLS法得到的回归方程是否通过了序列相关性检验？为什么？答：上述用WLS法得到的回归方程没有通过序列相关性检验。
因为DW=0.864928 < dL0.05,17,2 =1.13，落入了DW值的正自相关区域。
（六）采用广义差分法消除原模型的序列相关。
在上述加权最小二乘法得到的回归方程的基础上，引入AR(1)和AR(2)之后，得到如下回归结果：引入AR(1)之后的回归结果：Dependent Variable: YEMethod: Least SquaresDate: 11/23/08 Time: 07:44Sample(adjusted): 1991 2006Included observations: 16 after adjusting endpoints引入AR(1)和AR(2)之后的回归结果：Dependent Variable: YEMethod: Least SquaresDate: 11/23/08 Time: 07:46Sample(adjusted): 1992 2006Included observations: 15 after adjusting endpoints要求：1.试写出得到上述引入AR(1)和AR(2)之后的回归结果的命令格式。
答：为得到上述引入AR(1)和AR(2)之后的回归结果，命令格式为：ls ye ce xe ar(1) ar(2)2.已知dL0.05, 16, 3=0.98，dU0.05, 16, 3=1.54；dL0.05, 15, 4=0.82，dU0.05, 15, 4=1.75，试问原模型存在几阶自相关？答：由于引入AR(1)之后的回归方程的DW值为：DW=2.039054≈2（或者说，dU0.05, 16, 3=1.54 < DW =2.039054 < 4-dU0.05, 16, 3=2.46），初步判断引入AR(1)之后已消除自相关。
而由于进一步引入AR（2）之后的回归方程的DW值为1.991356，仍然接近等于2，且dL0.05, 15, 4=0.82 < DW =1.991356 < 4-dL0.05, 15, 4=3.18，但是AR（2）前的系数不显著（对应的双尾P值为0.9189）。