第三章 信用风险管理 课后测试

第三章信用风险管理课后测试

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单选题

1、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（）。（2.5 分）

A 资产负债比率对借款人违约概率的影响较大

B 通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难

✔ C 在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约

D 如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款

正确答案:C

2、某商业银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。（2.5 分）

A 0.113

B 0.15

C 0.125

✔ D 0.171

正确答案:D

3、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8％，第2年的违约率是1.4％，第3年的违约率是2.1％。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。（2.5 分）✔ A 0.95757

B 0.96026

C 0.98562

D 0.92547

正确答案:A

4、假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB 级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB

级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。（2.5 分）

✔ A 880000.0

B 923000.0

C 742000.0

D 672000.0

正确答案:A

5、商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（）。（2.5 分）

✔ A 预期违约的借款人不一定同时违约

B 非预期违约的借款人一定会同时违约

C 非预期违约的借款人一定不会同时违约

D 预期违约的借款人一定会同时违约

正确答案:A

6、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。（2.5 分）

A 30.0

B 50.0

✔ C 300.0

D 250.0

正确答案:C

7、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请（）。（2.5 分）

A 不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降

✔ B 不合理，因为流动资金贷款不能用于长期投资

C 合理，企业可以用利润来偿还贷款

D 合理，流动资金贷款可以给银行带来利息收入

8、在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。（2.5 分）

A 客户的企业管理者的人品

✔ B 客户企业的效率比率分析

C 客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等

D 客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等

正确答案:B

9、下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径？（）（2.5 分）

A 通过实地考察了解客户提供的信息的真实性

B 查询法院部门个人客户信用记录

✔ C 从其他银行购买客户借款记录

D 查询人民银行个人信用信息基础数据库

正确答案:C

10、是有效控制个人客户信用风险的重要工具。（2.5 分）

A 客户信用评级

B 客户资信情况调查

✔ C 个人信用评分系统

D 客户资产与负债情况调查

正确答案:C

11、信用评分模型的关键在于（）。（2.5 分）

A 辨别分析技术的运用

B 借款人特征变量的当前市场数据的搜集

✔ C 借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D 单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定

12、下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是（）。（2.5 分）

A 风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价

B 风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置

✔ C 信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价

D 信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置

正确答案:C

13、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。（2.5 分）

A 根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度

✔ B 确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力

C 根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集团公司本部）的最高授信额度的参考值

D 分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

正确答案:B

14、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。（2.5 分）

A 单一客户风险限额

B 集团客户风险限额

✔ C 组合限额

D 区域风险限额

正确答案:C

15、下列关于信贷审批的说法，不正确的是（）。（2.5 分）

✔ A 原有贷款的展期无须再次经过审批程序

B 授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放

C 在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险

D 在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计