风控新员工培训课件

出现同方向连续涨（跌）限幅，并有证据证明交易商 违反交易规则或实施细则或者出现结算、交收危险时 对市场正在或将要产生重大影响，采取调整开市收市 时间、暂停交易、调整涨（跌）限幅、调整订货保证 金比例、暂停新“订立”、限期“转让”、代为转让、 限制交收申报、限制出金等紧急措施
风险管理制度
风险警示制度
当交易所认为必要时，采取要求交易商报告情况、 谈话提醒、书面警示、公开谴责、发布风险警示 公告等措施中的一种或多种，以警示和控制风险。
出现以下情形之一的，交 发生下列情形之一的，
易所可要求交易商报告情 交易所可以向全体交易
况或约见交易商人员谈话， 商发出风险提示函：
提醒风险：
国内外市场交易出现
交易价格出现异常；
风险管理制度
订货限额制度
交易所规定单个交易商可持有的，按买入或卖出单方向计算的某一 交易品种订货量的最大数额。
交易商单边持仓手数明细： 白瓜子，黑木耳 6000手 水曲柳，落叶松 1000手 松 子，滑子菇2000手
风险管理制度
代为转让制度
是指在一定条件下，交易所 对交易商持有的部分或全部 电子交易合同予以强制转让 的一种风险防范措施，目的 为有效控制交易风险，保障
风控部门培训
目录
1
风险管理介绍
2
风险管理制度
3
风险率级别的确定
4
日常工作流程
5
与相关部门协调工作
6
风险控制的相关资料
一、风险管理介绍
什么是风险控制
风险控制是一种风险管理服务，同时是保障履 约的强制措施，风控的目的是确保电子交易合 同履行，风控的手段主要包括追保、强制代为 转让。
一、风险管理介绍
日常工作安排
大客户管理
• 关注持仓较大的客 户，对于交易所对 其规定的订货限额 80%以上客户，达 到交易所报告界限 的交易商应向交易 所提供相关材料报 备。
• 对于客服部提供入 金较大的客户资料 进行备案，作为重 点关注客户
涨跌停监控
• 结算后关注每日涨跌幅 变化。
• 连续出现涨跌停情况， 严格按照价格涨跌限幅 制度情况处理。
风险率在70%~80%的 客户，结算后进行风险 通知；80%~90%的即 时进行风险通知；90% 的，直接进行代为转让 至80%然后进行风险通
知
执行及确认
若交易商在规定的时 间内未达到要求，将 按照市场价格实行 “强平”，直至符合
交易所要求。
执行完毕后由客服 部向有关交易商发
送“强平”结果
风险管理制度
资金来源说明；
交易所要求提供的其他 材料。
交易所将不定期地对交 易商提供的材料进行核 查。
风险管理制度
异常情况处理
交易过程中出现以下情形之一，宣布交易 出现异常，采取措施化解，交易所宣布交 易进入异常并决定采取措施前将予以公告， 因异常情况采取措施造成损失，交易所不 承担责任
不可抗力或计算机系统故障等，不可归责与 交易所原因导致交易无法进行，采取调整开 市收市时间、暂停交易的紧急措施
• 每日收市后要求记 录每天各种产品的 涨跌幅度，关注每 天涨跌幅度的变化
日常工作安排
持仓大客户管理流程
日常工作安排
入金大客户管理流程
日常工作安排
五、与相关部门协调工作
客服 对外风险告知
风控
风险率核对 结算
运维 涨跌限幅调整
相关资料
▪ 《风控工作手册》 ▪ 《黑龙江农林产品交易所风控管理办法》 ▪ 《黑龙江农林产品交易所异常交易管理办法》 ▪ 《黑龙江农林产品交易所违规处理办法》 ▪ 《黑龙江农林产品交易所紧急措施》
• 出现涨跌停申报情况， 按照涨跌停板后平仓数 量的分配方法及步骤进 行平仓操作。
• 连续两天涨跌同向，连 续两日涨跌幅大于14%， 需要在第三日执行价格 涨跌限幅制度情况处理
风控日志及存 档工作
• 对于风险率超过 80%交易商执行风 险告知、施行代为 转让过程中的《风 险告知单》需要经 手人确认签字，记 录存档保存。
风险管理制度
订货保证金制度
电子交易合同标的商品价值的20%。 交易所有权根据市场情况提高保证金比例。 法定假日休市前要调整保证金比例。 采取规定的两种或以上调节保证金措施时， 取金额较大的。 交易所决定调整保证金比例应及时公告，并 向市场监督管理委员会备案
风险管理制度
涨跌幅限制制度
由交易所制定各上市交易品种的每日最大价格 波动幅度，交易品种正常的涨（跌）停板为上 一交易日结算价的±10%，交易所可根据市场 情况调整各上市交易品种涨（跌）停板幅度
式认真履行
三、风险级别的确定
风险率=前保证金÷当前权 益
四、日常工作流程
风险监控工作
开盘前 • 确认前一日，被通知存在风险的交易商的 工作 风险率情况 盘中工 • 开市后15分钟没追保交易商执行代为转让 作 • 盘中风险监控
• 记录风险高的交易商进行通知
收盘后 • 风险率核对 工作 • 通知风险率较高的交易商追保 应急与 • 监控中发现的风险问题、信息，应及时发 协调 现、汇报、及时启动应急预案
风控部门是黑龙江农林产品电子交易所的 核心业务部门 主要负责电子化交易体系的 风部险门控介制绍工作，承担着重要的风险控制义 务。实行开市时间实时监控授权会员及交 易商的资金状况，并及时处理交易过程中 的突发事件，从而保障交易体系能够安全， 稳定，实时地运行 。
二、风险管理制度
订货保证金制度 价格涨跌幅限制制度 订货限额制度 代为转让制度 大户报告制度 异常情况处理制度 风险警示制度
全体交易商的权益。
交易商出现下列情况，交易 所对其订货实行代为转让： 交易账户资金不足，未能在 下一交易日上午9:15前补足： 订货量超出其限额规定的； 该交易商存在交易所认定的 违规行为的；根据交易所的 紧急措施应予代为转让的；
其他应予代为转让的
风险管理制度
执行代为转让的程序
通知
由客服部向有关交易商 进行风险提示
大户报告制度
当交易商某一交易品种 的订货数量达到交易所 对其规定的订货限额 80%以上（含）时，交 易商应于下一交易日结 束前主动向交易所报告 其资金情况，订货情况。 交易所可根据市场风险 状况，调整改变订货报 告标准
填写完整的《（大户） 报告表》，交易商名称、 交易代码、商品代码、 现有订货数量及方向、 订货保证金、可动用资 金等；
异常；
交易所要求交易商报告 情况的，交易商应当按 照交易所要求的时间、 内容和方式如实报告。
交易行为异常；
交易商涉嫌违规； 交易所实施谈话提醒的，
订货量、资金变化异常；
交易商涉嫌违规、涉及 司法调查或诉讼案件；
交易所认定的其他情形
交易商交易存在较大 风险；
交易所认定的其他异 常情形
交易商应当按照交易所 要求的时间、地点和方