风控新员工培训课件

风险管理制度
订货保证金制度
电子交易合同标的商品价值的20%。 交易所有权根据市场情况提高保证金比例。 法定假日休市前要调整保证金比例。 采取规定的两种或以上调节保证金措施时， 取金额较大的。 交易所决定调整保证金比例应及时公告，并 向市场监督管理委员会备案
风险管理制度
涨跌幅限制制度
由交易所制定各上市交易品种的每日最大价格 波动幅度，交易品种正常的涨（跌）停板为上 一交易日结算价的±10%，交易所可根据市场 情况调整各上市交易品种涨（跌）停板幅度
资金来源说明；
交易所要求提供的其他 材料。
交易所将不定期地对交 易商提供的材料进行核 查。
风险管理制度
异常情况处理
交易过程中出现以下情形之一，宣布交易 出现异常，采取措施化解，交易所宣布交 易进入异常并决定采取措施前将予以公告， 因异常情况采取措施造成损失，交易所不 承担责任
不可抗力或计算机系统故障等，不可归责与 交易所原因导致交易无法进行，采取调整开 市收市时间、暂停交易的紧急措施
• 每日收市后要求记 录每天各种产品的 涨跌幅度，关注每 天涨跌幅度的变化
日常工作安排
持仓大客户管理流程
日常工作安排
入金大客户管理流程
日常工作安排
五、与相关部门协调工作
客服 对外风险告知
风控
风险率核对 结算
运维 涨跌限幅调整
相关资料
▪ 《风控工作手册》 ▪ 《黑龙江农林产品交易所风控管理办法》 ▪ 《黑龙江农林产品交易所异常交易管理办法》 ▪ 《黑龙江农林产品交易所违规处理办法》 ▪ 《黑龙江农林产品交易所紧急措施》
风险率在70%~80%的 客户，结算后进行风险 通知；80%~90%的即 时进行风险通知；90% 的，直接进行代为转让 至80%然后进行风险通
知
执行及确认
若交易商在规定的时 间内未达到要求，将 按照市场价格实行 “强平”，直至符合
交易所要求。
执行完毕后由客服 部向有关交易商发
送“强平”结果
风险管理制度
风控部门培训
目录
1
风险管理介绍
2
风险管理制度
3
风险率级别的确定
4
日常工作流程
5
与相关部门协调工作
6
风险控制的相关资料
一、风险管理介绍
什么是风险控制
风险控制是一种风险管理服务，同时是保障履 约的强制措施，风控的目的是确保电子交易合 同履行，风控的手段主要包括追保、强制代为 转让。
一、风险பைடு நூலகம்理介绍
• 出现涨跌停申报情况， 按照涨跌停板后平仓数 量的分配方法及步骤进 行平仓操作。
• 连续两天涨跌同向，连 续两日涨跌幅大于14%， 需要在第三日执行价格 涨跌限幅制度情况处理
风控日志及存 档工作
• 对于风险率超过 80%交易商执行风 险告知、施行代为 转让过程中的《风 险告知单》需要经 手人确认签字，记 录存档保存。
式认真履行
三、风险级别的确定
风险率=前保证金÷当前权 益
四、日常工作流程
风险监控工作
开盘前 • 确认前一日，被通知存在风险的交易商的 工作 风险率情况 盘中工 • 开市后15分钟没追保交易商执行代为转让 作 • 盘中风险监控
• 记录风险高的交易商进行通知
收盘后 • 风险率核对 工作 • 通知风险率较高的交易商追保 应急与 • 监控中发现的风险问题、信息，应及时发 协调 现、汇报、及时启动应急预案
风控部门是黑龙江农林产品电子交易所的 核心业务部门 主要负责电子化交易体系的 风部险门控介制绍工作，承担着重要的风险控制义 务。实行开市时间实时监控授权会员及交 易商的资金状况，并及时处理交易过程中 的突发事件，从而保障交易体系能够安全， 稳定，实时地运行 。
二、风险管理制度
订货保证金制度 价格涨跌幅限制制度 订货限额制度 代为转让制度 大户报告制度 异常情况处理制度 风险警示制度
异常；
交易所要求交易商报告 情况的，交易商应当按 照交易所要求的时间、 内容和方式如实报告。
交易行为异常；
交易商涉嫌违规； 交易所实施谈话提醒的，
订货量、资金变化异常；
交易商涉嫌违规、涉及 司法调查或诉讼案件；
交易所认定的其他情形
交易商交易存在较大 风险；
交易所认定的其他异 常情形
交易商应当按照交易所 要求的时间、地点和方
大户报告制度
当交易商某一交易品种 的订货数量达到交易所 对其规定的订货限额 80%以上（含）时，交 易商应于下一交易日结 束前主动向交易所报告 其资金情况，订货情况。 交易所可根据市场风险 状况，调整改变订货报 告标准
填写完整的《（大户） 报告表》，交易商名称、 交易代码、商品代码、 现有订货数量及方向、 订货保证金、可动用资 金等；
全体交易商的权益。
交易商出现下列情况，交易 所对其订货实行代为转让： 交易账户资金不足，未能在 下一交易日上午9:15前补足： 订货量超出其限额规定的； 该交易商存在交易所认定的 违规行为的；根据交易所的 紧急措施应予代为转让的；
其他应予代为转让的
风险管理制度
执行代为转让的程序
通知
由客服部向有关交易商 进行风险提示
风险管理制度
订货限额制度
交易所规定单个交易商可持有的，按买入或卖出单方向计算的某一 交易品种订货量的最大数额。
交易商单边持仓手数明细： 白瓜子，黑木耳 6000手 水曲柳，落叶松 1000手 松 子，滑子菇2000手
风险管理制度
代为转让制度
是指在一定条件下，交易所 对交易商持有的部分或全部 电子交易合同予以强制转让 的一种风险防范措施，目的 为有效控制交易风险，保障
出现同方向连续涨（跌）限幅，并有证据证明交易商 违反交易规则或实施细则或者出现结算、交收危险时 对市场正在或将要产生重大影响，采取调整开市收市 时间、暂停交易、调整涨（跌）限幅、调整订货保证 金比例、暂停新“订立”、限期“转让”、代为转让、 限制交收申报、限制出金等紧急措施
风险管理制度
风险警示制度
日常工作安排
大客户管理
• 关注持仓较大的客 户，对于交易所对 其规定的订货限额 80%以上客户，达 到交易所报告界限 的交易商应向交易 所提供相关材料报 备。
• 对于客服部提供入 金较大的客户资料 进行备案，作为重 点关注客户
涨跌停监控
• 结算后关注每日涨跌幅 变化。
• 连续出现涨跌停情况， 严格按照价格涨跌限幅 制度情况处理。
当交易所认为必要时，采取要求交易商报告情况、 谈话提醒、书面警示、公开谴责、发布风险警示 公告等措施中的一种或多种，以警示和控制风险。
出现以下情形之一的，交 发生下列情形之一的，
易所可要求交易商报告情 交易所可以向全体交易
况或约见交易商人员谈话， 商发出风险提示函：
提醒风险：
国内外市场交易出现
交易价格出现异常；