风险值的种类及其计算方法全
危险源辨识、分类和风险评价、分级办法62499
危险源辨识、分类和风险评价、分级办法62499-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII危险源辨识、分类和风险评价、分级办法一、基本概念1、危险源危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质，释放危险的、可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。
2、事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
危险源本身是一种“根源”，事故隐患可能导致伤害或疾病等的主体对象，或可能诱发主体对象导致伤害或疾病的状态。
例如：装乙炔的气瓶发生了破裂。
危险源是乙炔，是可能导致事故的根源；事故隐患是乙炔瓶破裂，导致事故的“状态”。
3、危险因素指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。
4、有害因素指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。
5、危险、有害因素的辨识是确定危险、有害因素的存在及其大小的过程，通常两者通称为危险有害因素。
6、危险、有害因素的产生(1)、能量、有害物质A、能量就是做功的能力，它即可以造福人类，也可以造成人员伤亡或财产损失；一切产生、供给能量的能源和能量的载体在一定的条件下，都可能是危险、因害因素。
B、有害物质在一定条件下能损伤人体的生理机能和正常的代谢功能，破坏设备和物品的效能，也是最根本的危害因素。
(2)、失控A、故障（包括生产、控制、安全装置和辅助设施等）B、人员失误C、管理缺陷D、温度、风雨雷电、照明等环境因素都会引起设备故障或人员失误。
二、危险源的辨识方法一般危险源的辨识(1)、按GB/T13861－1992《生产过程危险和有害因素分类与代码》进行辨识（其中类型）——物理性危险、危害因素——化学性危险、危害因素——生物性危险、危害因素——生理性危险、危害因素——心理性危险、危害因素——人的行为性危险、危害因素——其他危险、危害因素B、化学性危险、危害因素C、生物性危险、危害因素D、生理性危险、危害因素健康状况异常、从事禁忌作业等。
新巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求
新巴塞尔协议中的风险类型、计算⽅法和数据需求新巴塞尔协议中的风险类型、计算⽅法和数据需求《⾦融电⼦化》 2006年第6期⽂/刘世平申爱华⽥凤巴塞尔协议与旧协议相⽐，最明显的变化有三。
其⼀，由原协议仅有的最低资本要求扩展为由最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束共同构成的三⼤⽀柱；其⼆，在考虑了信⽤风险和市场风险之外，⼜引⼊了对操作风险所需的资本要求，使得监管资本能够在更全⾯地覆盖银⾏⾯对的风险；其三，在信⽤风险的计算中提出了内部评级法，使得覆盖信⽤风险的资本⾦对风险的变化更加敏感。
本⽂将着重介绍新《巴塞尔协议II》中考虑的三⼤风险的概念、计算⽅法及在新协议中计算风险的体系架构。
⼀、信⽤风险新巴塞尔协议中信⽤风险的暴露主要涉及公司风险、银⾏风险、主权风险、零售风险和股权风险五个部分。
1.信⽤风险的定义信⽤风险，指受信⽅拒绝或⽆⼒按时、全额⽀付所⽋债务时，给信⽤提供⽅带来的潜在损失。
信⽤风险⼀般分为商业信⽤风险和银⾏信⽤风险。
信⽤风险的范畴还可以进⼀步扩展到信⽤的接受者。
例如购买者或借款⽅也可能承受供货⽅或银⾏带来的风险。
这种风险主要表现在，供货⽅或银⾏可能因资⾦原因⽽⽆法提供商品、服务和使授信⽅的交易持续进⾏的融资活动。
2.信⽤风险的主要计算⽅法（1）标准法。
新巴塞尔协议计量信⽤风险的标准法是旧巴塞尔协议计算⽅法的延续。
新协议对于银⾏的资产，按其是否有外部评级以及外部评级机构对资产的评级结果给予⼀定的风险加权，以弥补原协议在风险资产权数规定上的不⾜。
在确定信⽤风险的标准法中，对各交易对⼿的各种风险，如主权风险、银⾏风险和公司风险等都是在外在信⽤评级机构评级的基础上确定风险权重。
（2）内部评级法。
内部评级法允许银⾏使⽤⾃⼰的内部模型计量信⽤风险，即将债项按借款⼈的类型分为公司、国家、银⾏、零售、股票等五种类型，分别采⽤不同的⽅法处理。
内部评级法对每⼀类风险都考虑了三⽅⾯因素：（1）风险构成因素，指各银⾏可以使⽤⾃⼰的估计数或标准的监管参数；（2）风险权重函数，该函数将风险构成因素转化成为银⾏计算风险权重资产的风险权重；（3）最低资本要求，指银⾏采取内部评级⽅法时需要满⾜的法定资本量。
商业银行市场风险计量标准法
风险管理之市场风险和计量1市场风险定义市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险.市场风险可以分为利率风险、汇率风险(包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。
利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。
2交易账户分类市场风险包括：交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险。
具体解释如下:1。
利率风险，包括交易账户中的债券（固定利率和浮动利率债券、可转让存款证、不可转换优先股及按照债券交易规则进行交易的可转换债券）、利率及债券衍生工具头寸的风险。
利率风险的资本要求包括特定风险和一般市场风险的资本要求两部分。
2。
股票风险,是指交易账户中股票及股票衍生工具头寸的风险。
其中股票是指按照股票交易规则进行交易的所有金融工具,包括普通股（不考虑是否具有投票权）、可转换债券和买卖股票的承诺.3。
外汇风险，是指外汇（包括黄金)及外汇衍生工具头寸的风险.4.商品风险，商品是指在或可以在二级市场买卖的实物产品，如：贵金属（不包括黄金)、农产品和矿物（包括石油）等。
适用于商品、商品远期、商品期货、商品掉期。
3银行账户与交易账户3.1定义银行的表内外资产可分为银行账户和交易账户资产两大类.银行账户、交易账户是监管方面对银行资产的一种分类方式，主要是从监管角度出发对账户头寸进行的划分.1。
交易账户a)又称交易组合（Trading Portfolio)，简单而言，就是指能够在有组织的金融市场上被迅速买卖且持有时间较短的资产、负债和衍生产品头寸，包括债券、股票、外汇、某些商品以及与这些头寸相关联的衍生产品，其目的是为了获得短期收益。
b)针对交易账户,新巴塞尔协议规定：交易账户包括以交易为目的或以规避交易账户其它项目的风险为目的而持有的金融工具和商品的头寸.c)符合进入交易账户计算资本要求的金融工具必须在交易方面不包含任何限制性条款,或者能够被完全套期保值而规避风险.2。
第2篇 巴塞尔协议中风险类型、计算方法和数据需求
巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求版本<1.0>巴塞尔协议研究项目组吉贝克信息技术（北京）有限公司二零零六年三月目录1.巴塞尔协议的主要风险 (3)1.1.信用风险 (3)1.2.市场风险 (4)1.3.操作风险 (4)2.信用风险 (5)1.1.信用风险的定义 (5)1.2.信用风险的主要计算方法 (5)1.3.计算信用风险需要的数据 (7)3.市场风险 (8)1.1.市场风险的定义 (8)1.2.市场风险的主要计算方法 (8)1.3.计算市场风险需要的数据 (10)4.操作风险 (11)1.1.操作风险的定义 (11)1.2.操作风险的主要计算方法 (12)1.3.计算操作风险需要的数据 (13)5.计算巴塞尔协议中风险的体系架构 (14)1.巴塞尔协议的主要风险新巴塞尔协议主要包含了三大类风险，其中信用风险和市场风险在旧协议中就已经提出，新协议根据金融市场的实际发展情况又增加了操作风险。
下面对这几种风险结构做一个简要的介绍。
1.1. 信用风险信用风险暴露主要分为五个部分，分别是公司风险、银行风险、主权风险、零售风险和股权风险。
（1）公司风险：是公司贷款导致的风险暴露，公司贷款被定义为公司、合伙制企业、独资企业的债务义务。
在公司资产大类中，专业贷款分为项目融资、物品融资、商品融资、产生收入的房地产和高变动性商用房地产五个子类。
（2）银行风险：这类资产涵盖了对银行和对某些符合规定的证券公司的贷款，银行暴露也包括对国内公共部门企业的债权。
（3）主权风险：包括主权及中央银行、作为主权处理的某些公共部门企业、满足零风险权重的多边开发银行，以及对国际清算银行、国际货币基金组织、欧洲中央银行和欧盟的债权。
（4）零售风险：包括单笔贷款、给住宅的所有者或居住者的住房抵押贷款以及对企业的某些小额贷款。
（5）股权风险：包括在商业企业或金融机构的资产和收入方面直接和间接的所有权利益，无论是否有投票权，按照新协议的适用范围，此类直接和间接的所有权利益不在集团中并表或扣除。
专题2 风险与价值
内部的优势与劣势（内部条件能否适应外部 环境的现状与变化形成风险）
风险：不能形成、保持、发展、利用优势，不能克 服劣势 反之则创造价值 结论：风险与价值是一个问题的两个方面， 结论：风险与价值是一个问题的两个方面， 不确定性与变化形成风险， 不确定性与变化形成风险，有风险就有可 能创造价值。 能创造价值。
=
EBIT EBIT-I
经营风险、财务风险与联合杠杆
• 在财务杠杆和经营杠杆的共同作用下,当 企业经济效益好时,每股盈余会大幅上升, 当企业经济效益差时,每股盈余会大幅下 降.这种现象叫做联合杠杆. ΔEPS/EPS DCL = • 联合杠杆的衡量: ΔQ/Q
= DOL*DFL EBIT+A = EBIT EBIT+A = EBIT-I * EBIT EBIT-I
23764.47
变异系数=σ/E=23764.47/24500=97%,方差大、变异系数大的 方差大、 变异系数 方差大 项目风险大。 项目风险大。
经营风险-续
3.经营杠杆与经营风险：
经营杠杆:由于存在固定成本而造成的利润变动大于 产销量变动的现象叫做经营杠杆。 虽然经营杠杆不是利润不稳定的根源，但是经营杠 杆扩大了市场和生产等不确定因素对利润变动的影 响。 ΔEBIT/EBIT 经营杠杆的衡量： 经营杠杆DOL =
市场状况 概率 收益
③
期望值
④=②×③
偏差 25500 -4500 -34500
方差σ 650250000 20250000 1190250000
标准差σ
⑦=Σ√(⑥×②)
例如： 例如： ①
好 中 差 合计
②
⑤=③-Σ④ ⑥=⑤×⑤
风险值的种类与计算方法
风险值的种类与计算方法风险是指在某个决策或行动中，可能发生的不确定性事件造成的潜在损失或不利影响。
风险管理是一个组织或个人对风险进行识别、评估、控制和监控的过程。
在风险管理中，风险的变量通常被量化为风险值，用以衡量风险的大小和影响程度。
下面将介绍一些常见的风险值的种类和计算方法。
1. 历史风险值（Historical Risk Value）：该方法以过去的历史数据为基础，计算风险发生的频率和程度。
可以使用统计分析方法，如方差、标准差、协方差等来计算历史风险值。
这种方法适用于已经存在较多历史数据的情况。
2. 主观风险值（Subjective Risk Value）：该方法基于专家的经验和判断，通过对风险的主观分析来计算风险值。
这种方法适用于缺乏历史数据或者存在较多不确定性的情况，但其结果可能受到个人偏见的影响。
3. 概率风险值（Probability Risk Value）：该方法通过对风险发生的概率和影响程度进行量化，计算出风险值。
概率可以通过统计分析或者专家判断来确定，影响程度可以通过失效模式和效应分析（Failure Mode and Effects Analysis, FMEA）等方法来评估。
4. 相对风险值（Relative Risk Value）：该方法通过将不同风险进行比较，确定其相对大小。
可以使用风险矩阵等工具将风险进行分类和排序，从而确定相对风险值。
这种方法可以帮助组织或个人更好地分配资源，重点关注高风险的事件。
5. 综合风险值（Composite Risk Value）：该方法是将多个风险指标综合考虑，计算出一个综合的风险值。
可以使用加权平均或者指数加权等方法来计算综合风险值。
这种方法可以综合考虑不同风险因素的影响，更全面地评估风险。
需要注意的是，风险值只是对风险进行量化和比较的一种方法，它可能存在一定的主观性和不确定性。
在实际应用中，应结合具体情况和需要，选择合适的风险值的种类和计算方法来进行风险管理。
单位职业病危害风险分级方法
附件1用人单位职业病危害风险分级方法根据《职业病防治法》等法律法规规章制定用人单位职业病危害风险分级方法。
用人单位职业病危害风险分级根据劳动者接触职业病危害因素性质、接触水平、接触人数等指标进行判定。
一、指标界定（一）职业病危害因素性质职业病危害因素性质分为严重和一般职业病危害因素。
1.严重职业病危害因素主要包括以下内容：（1）《高毒物品目录》所列职业病危害因素；（2）石棉纤维粉尘、游离二氧化硅含量10%以上粉尘；（3）已确认对人致癌、致敏的化学有害因素（GBZ 2.1中标注“G1”“致敏”的物质）；（4）电离辐射（除外Ⅲ类射线装置、Ⅳ类和Ⅴ类密封源、丙级非密封源工作场所及予以豁免的实践或源）；（5）卫生健康主管部门规定的其他应列入严重职业病危害因素范围的（附表1-2）。
2.上述严重职业病危害因素以外的其他职业病危害因素为一般职业病危害因素。
（二）职业病危害因素接触水平职业病危害因素接触水平指劳动者在职业活动的特定时间段内实际接触工作场所职业病危害因素的浓度或强度。
本文件中职业病危害因素接触水平分为符合和不符合。
（三）职业病危害接触人数职业病危害接触人数分三类，分别为接触人数9人及以下、10～49人和50人及以上。
二、风险分级方法按照《用人单位职业病危害风险分级方法》（见附表1-1），将用人单位职业病危害风险分Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级三个等级，Ⅰ级风险最低，Ⅲ级风险最高。
附表1-1 用人单位职业病危害风险分级方法注：用人单位同时存在一般职业病危害因素和严重职业病危害因素时，依风险高者判定。
三、风险分级步骤根据用人单位职业病危害现状评价报告或定期检测与评价报告，或国家基本公共卫生服务中职业病和职业病危害因素监测项目用人单位工作场所职业病危害因素检测、评价报告和职业健康检查报告，开展职业病危害因素情况调查，填写附表1-3。
根据用人单位职业病危害风险分级方法进行风险等级判定，填写附表1-4。
附表1-2 高毒物品目录、高致病化学品目录附表1-3 用人单位职业病危害因素接触情况一览表6附表1-4用人单位职业病危害风险等级判定表附件2用人单位职业卫生管理自查方法根据《职业病防治法》等法律法规规章制定用人单位职业卫生管理自查内容、方法。
风险值的种类与计算方法
可分为可量化风险和不可量化风险，可量化风险是指可以通过数据和模型进行 量化的风险，如金融市场波动等；不可量化风险是指难以量化的风险，如人为 错误、自然灾害等。
风险值的计算方法
02
概率-影响矩阵法
总结词
通过将风险事件发生的概率和影响程度进行综合评估，确定 风险值的大小。
详细描述
概率-影响矩阵法是一种常用的风险评估方法，它首先将风险 事件发生的概率和影响程度分别进行评估，然后根据评估结 果确定风险值的大小。这种方法简单直观，能够全面反映风 险事件的风险水平。
详细描述
蒙特卡洛模拟法是一种基于概率统计的风险评估方法，它通过模拟风险事件的概率分布，计算风险值 的大小。这种方法能够处理大量不确定性和随机性，为复杂系统的风险评估提供有效手段。
决策树法
总结词
通过构建决策树模型，评估不同决策方案的风险值大小。
详细描述
决策树法是一种定性的风险评估方法，它通过构建决策树模型，评估不同决策方案的风 险值大小。这种方法能够清晰地展示决策过程的风险因素，为决策者提供参考依据。
案例概述
某金融机构在投资和交易过程中面临市场风险、信用风险、操作风险等多种风险。为了有 效管理这些风险，金融机构采用风险值计算方法来评估和管理风险。
风险值计算
金融机构利用内部模型和历史数据，计算各资产或投资组合的风险值，该数值反映了潜在 损失的大小。同时，金融机构还会考虑不同资产之间的相关性，以更准确地评估整体风险 。
风险值计算
项目团队识别出各项潜在风险，评估每个风险的概率和影响程度，利用 风险值计算公式确定各风险的数值表示。
03
风险管理措施
根据风险值大小，项目团队制定相应的风险管理计划，包括风险规避、
VaR计算的不同方法及其比较
VaR计算的不同方法及其比较随着金融领域不断发展,风险和风险管理已成为现代金融的核心,其中风险管理更成为现代金融学三大支柱之一。
现代风险管理全过程包括三个环节,在这当中风险度量又成为最重要的一环:只有将资产或投资组合面临的风险尽量准确地量化出来,才能让风险管理者对风险有一个清晰认识,从而做出进一步决策。
在险值(VaR)作为一种常用的风险度量方法,因其方便、准确的优势获得了认可和接受。
一、风险管理的环节现代风险管理已形成一套相对完善的体系,整个过程可分为三个主要环节:风险识别、风险度量和风险管理与控制。
1、风险识别风险管理首要步骤,即要对面临的风险形成一个清楚的认识。
根据不同分类标准,风险可分成以下几种:根据发生范围不同,分为系统性风险和非系统性风险;根据风险性质不同,分为经济风险、政治风险、社会风险等;根据风险原因不同可将金融风险分为市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险等。
风险识别是风险管理的基础。
完成了对风险的认识和分类后,才可根据风险种类的不同在下一步风险度量中采用不同方法对风险进行测度。
2、风险度量风险管理重要环节。
为有效进行风险管理,管理者需将风险量化,进而找到适合的管理方案。
市场风险作为常见的金融风险之一,下面着重介绍针对市场风险的度量体系。
一个较完整的市场风险度量体系主要包括:敏感性分析、在险值(VaR)和情景分析与压力测试。
敏感性分析用以衡量当其它条件不变时,资产组合对市场上某单个市场风险因子变化的敏感程度。
在险值(VaR)指在某一确定置信水平α%下资产组合在未来特定时期内的最大可能损失。
目前VaR已成为金融市场风险管理中的主流方法,得到广泛应用。
情景分析与压力测试是对VaR的补充。
因为仅通过VaR,管理者不能知道当(1-α)%的小概率事件发生时,实际损失是多少,情景分析与压力测试可弥补这一不足。
3、风险管理与控制风险管理第三个环节,也是风险管理的目标。
主要风险控制策略包括风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿与准备。
风险评估方法
附录风险坐标图 蒙特卡罗方法风险管理常用技术方法简介一、风险坐标图风险坐标图是把风险发生可能性的高低、 风险发生后对目标的影 响程度， 作为两个维度绘制在同一个平面上 (即绘制成直角坐标系)。
对风险发生可能性的高低、 风险对目标影响程度的评估有定性、 定量 等方法。
定性方法是直接用文字描述风险发生可能性的高低、 风险对 目标的影响程度，如“极低”、“低”、“中等”、“高”、“极高”等。
定 量方法是对风险发生可能性的高低、 风险对目标影响程度用具有实际 意义的数量描述， 如对风险发生可能性的高低用概率来表示， 对目标 影响程度用损失金额来表示。
下表列出某公司对风险发生可能性的定性、 定量评估标准及其相互对应关系，供实际操作中参考。
下表列出某公司关于风险发生后对目标影响程度的定性、 定量评1 以下极低一 般 情 况 下 不会发生今后 10 年内 发 生 的 可 能 少于 1 次5 以上极高往往会发生今后 1 年内至 少 发 生 1 次评分 一定时期发生的概率文字描述一文字描述二文字描述三2低极少情况下 才发生今后 5 －10 年内可能发 生 1 次3中等某些情况下 发生今 后 2 － 5 年内可能发 生 1 次4高较 多 情 况 下发生今后 1 年内 可能发生 1 次定量方法一 定量方法二定性方法估标准及其相互对应关系，供实际操作中参考。
适用于所有行业适用于开采业、制造业定量方法一定量方法二定性方法评分企业财务损失占税前利润的百分比(%)文字描述一文字描述二企业日常运行财务损失企业声誉安全营运环境1以下极轻微的极低不受影响较低的财务损失负面消息在企业内部流传，企业声誉没有受损短暂影响职工或者公民的健康对营运影响微弱在时间、人力或者成本方面不超出预算对环境或者社会造成短暂的影响可不采取行动2轻微的低轻度影响造成轻微的人身伤害，情况立刻受到控制轻微的财务损失负面消息在当地局部流传，对企业声誉造成轻微伤害严重影响一位职工或者公民健康对营运影响轻微受到监管者责难在时间、人力或者成本方面超出预算对环境或者社会造成一定的影响应通知政府有关部门3中等的中等中度影响造成一定人身伤害，需要医疗救援，情况需要外部支持才能得到控制中等的财务损失负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害严重影响多位职工或者公民健康减慢营业运作受到法规惩罚或者被罚款等在时间、人力或者成本方面超出预算对环境造成中等影响需一定时间才能恢复浮现个别投诉事件应执行一定程度的4重大的高严重影响(企业失去一些业务能力，造成严重人身伤害，情况失控，但无致命影响)重大的财务损失负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大伤害导致一位职工或者公民死亡无法达到部份营运目标或者关键业绩指标受到监管者的限制在时间、人力或者成本方面超出预算造成主要环境損害需要相当长的时间来恢复大规模的公众投诉应执行重大的补救措施5以上灾难性的极高重大影响重大业务失误，造成重大人身伤亡，情况失控，给企业致命影响极大的财务损失负面消息流传世界各地，政府或者监管机构进行调查，引起公众关注，对企业声誉造成无法弥补的伤害引致多位职工或者公民死亡无法达到所有的营运目标或者关键业绩指标违规操作使业务受到中止时间、人力或者成本方面超出预算无法弥补的灾难性环境損害激起公众的愤怒潜在的大规模的公众法律投诉定性与定量结合文字描述三对风险发生可能性的高低和风险对目标影响程度进行定性或者定 量评估后，依据评估结果绘制风险坐标图。
环境与职业健康风险评估方法说明
环境与职业健康风险评估方法说明1．环境与职业健康风险评范围包括区域和工种两个方面,评估步骤包括危害辨识、危害核定、危害定性、风险评级等步骤,具体见附件1环境与职业健康风险评估流程;2. 危害辨识. 用普查方式辨识区域、工种涉及的环境与职业健康潜在危害因素,危害因素见“环境与职业健康危害因素清单”附件2,“环境与职业健康危害因素清单”由“危害类别”、“危害项目”、“对人体/环境的危害”、“国家标准”、“国际趋势”及“评估方法”6 部分组成;1 “危害类别”：分“环境”与“职业健康”两大类别；2 “危害项目”：分噪声、照明及能见度、温度、振动、空气质量、辐射、生物危害、化学危害、人机功效、心理因素、光污染、工业废料、生活垃圾、自然资源消耗、排放物等28 项危害；3 “对人体/环境的危害”：指危害对人体和环境产生的影响；4 “国家标准”和“国际形势及趋势”指国家规定安全控制数值、职业接触限值或国际先进做法；5 评估方法：危害的检测手段;. 区域潜在危害因素辨别：用“环境与职业健康风险评估一览表”见附件 5普查不同区域的潜在危害因素,如辨识出危害则在相应“区域”与“危害项目”相交栏作标识;其中区域是将各部门所管辖的范围按照其使用功能划分成区域,例如公司行政部管辖范围可划分为：办公室、高压配电房、低压配电房、材料室、工器具室、空调主机房、电梯机房、电缆竖井、车库、水泵房、杂物间、传达室等,物资部管辖区域可划分为：办公室、配电房、室内仓库、室外仓库、废料堆放区等;. 工种潜在危害因素的辨别：对于按区域未辨别出的涉及工种作业的危害因素,按照工种进行辨别;运用“环境与职业健康工种风险评估一览表”,普查各工种在工作中涉及的危害因素,如辨识出危害则在相应“工种”与“危害项目”相交栏作标识;其中工种主要是各区域中存在的常见工种或人员,例如行政部管辖范围内主要存在的工种包括管理人员、内勤人员、司机;物资部门管辖范围内主要存在的工种包括管理人员、仓管人员、物资配送人员、废旧物资处理人员、内勤人员、司机;. 危害辨识过程中对不确定的危害源,在“危害描述”栏进行简洁描述;如产生危害的设备设施、地点位置、受影响人员、受影响时间、对环境的影响等;3. 危害核定：核定普查结果,确定危害是否存在;4. 危害定性. 对核定的普查结果依据“环境与职业健康危害因素清单”中评估方法开展评估;4.1.1. 噪声、照明及能见度、温度、振动、空气质量、辐射、化学危害等,按照国家标准或行业规定进行定量的监测或定性评估,监测、评估结果与国家标准相比较,以判断危害因素对人员健康或环境的影响,或其风险大小,并将测得的数值填写在“环境与职业健康风险评估一览表”相应的栏目;4.1.2. 生物危害、光污染、工业废料、生活垃圾、自然资源消耗、排放物等危害,可参照国际形势趋势采用定性的方法进行风险评估,评估结果用简洁文字描述填写在相应有标识栏目里面;4.1.3. 人机功效风险评估,按照采取调查表形式开展该项工作,评估结果填写在“环境与职业健康风险评估一览表”相应的栏目;4.1.4. 心理危害因素风险评估,采取心理因素调查问卷的形式开展该项工作,评估结果填写在相应的栏目里面;5. 风险控制. 若检测数值超出国家标准要求或评估严重程度超出国际趋势,应采取控制措施;. 对于超标项,填写“环境与职业健康工种风险评估一览表”中的“现有控制措施”栏：根据确定的风险和风险涉及的人员、设备暴露情况,查找目前已有的控制措施包括：工程技术、规章制度、规程规定、安全标识、人员教育培训、个人防护、应急措施、应急预案等;. 对现有控制措施不能有效降低风险的危害项目在“建议采取措施”一栏提出改进建议;6. 风险等级分析. 对于降低风险采取的控制措施,若在人力、物力、资金等方面不能满足所有整改项目时,可以进行风险分级,以便对高风险优先采取控制措施;. 风险评估等级分析运用环境与职业健康风险等级分析表附表6进行,综合考虑暴露、频率、后果三方面因素,得出风险值,进而划分风险等级;. 环境与职业健康风险等级分析表由“部门/单位”、“工种”、“区域”、“危害名称”、“危害种类”、“危害信息描述”、“风险描述”、“风险种类”、“风险范畴”、“可能暴露于风险的人员、设备等其他信息”、“现有的控制措施”、“风险等级分析”、“建议采取的控制措施”、“控制措施的有效性纠正程度”、“控制措施的成本因素”、“控制措施判断结果”、“建议措施的采纳”等栏组成;6.3.1. 部门/单位：危害因素存在的部门/单位名称;6.3.2. 工种：危害因素影响的工种名称;6.3.3. 区域：危害因素存在的区域名称;6.3.4. 危害名称：环境与职业健康危害因素名称;6.3.5. 危害种类：危害种类：包括物理危害、化学危害、机械危害、生物危害、人机工效危害、社会-心理危害、行为危害、环境危害、能源危害等9 大类;选择危害所属的种类进行填写;6.3.6. 危害信息描述：描述危害的相关信息,如产生危害的设备、地点、存在的测量值、发生的频次、影响人员、暴露时间、后果或对环境的影响等;6.3.7. 风险描述：描述危害因素导致后果的过程;6.3.8. 风险种类：危害导致的具体风险后果;6.3.9. 风险范畴：包含职业健康与环境两大范畴,选择风险所属范畴进行填写;. 可能暴露于风险的人员、设备等其他信息：对评出的风险,确定该风险涉及的人员数量、作业时间频率、影响的设备、电网或环境范围等;. 现有的控制措施：填写现有的工程技术、规章制度、规程规定、安全标识、人员教育培训、个人防护、应急措施、应急预案等控制措施;. 风险值计算6.4.1. 风险值计算需从三个因素考虑,即危害造成可能事故的后果,暴露于危害因素的频次,形成完整的事故序列、产生后果的可能性;风险评估公式：风险值 =后果S×暴露E ×可能性P6.4.2. 后果：由于危害造成事故的最可能的严重后果;6.4.3. 可能引发事故序列的第一个意外事件或环境影响事件出现的频率;6.4.4. 可能性,一旦危害事件发生,随时间形成完整事故顺序并导致后果的机会危害事件导致后果的机会;. 风险等级,根据计算得出的风险值,可以按下面关系式确认其风险等级和应对措施;风险等级可分为“特高”、“高”、“中”、“低”、“可接受”;1 特高的风险：400≤风险值,考虑放弃、停止；2 高风险： 200≤风险值＜400,需要立即采取纠正措施；3 中等风险： 70≤风险值＜200,需要采取措施进行纠正；4 低风险： 20≤风险值＜70,需要进行关注；5 可接受的风险：风险值＜20,容忍;. 控制措施的有效性：是估计提议的控制措施消除或减轻危险的程度,按照下表进行选择相应等级;. 措施成本因素：根据所提出的建议措施,估计可能需要花费的成本并对应下表选择相应等级;. 措施判断结果：计算出具体的判断数值,计算公式如下：控制措施效能判断 J风险值纠正程度成本因素♊判断J≥10,预期的控制措施的费用支出恰当；♋判断J＜10,预期的控制措施的费用支出不恰当;. 建议的措施是否采纳：在“是”或“否”栏根据判断结果以及现场的可操作性、适宜性、资源情况等综合进行判别后确定;7. 评估周期：. 职业健康与风险评估每年应回顾一次;. 区域、工种、危害因素发生变化时,应立即进行环境与职业健康风险评估；内、外部相关方提出环境与职业健康评估要求时,也应及时进行相应的评估;8. 附录附件 1：环境与职业健康风险评估步骤附件 2：环境与职业健康危害因素清单附件 3：照明国家标准附件 4：室内/室外空气质量标准附件 5：环境与职业健康风险评估一览表附件 6：环境与职业健康风险等级分析表。
风险值的种类与计算方法
风险值的种类与计算方法风险是指在各种不确定性条件下，某种不利事件对目标达成程度的可能性及其可能导致的损失的估计。
在许多领域中，风险评估是一项重要的任务，通过对风险进行识别、分析和处理，可以帮助人们做出合理决策，减少潜在损失。
在风险管理领域，风险通常被划分为多个不同的类型，可以从不同的角度进行分类。
下面将介绍几种常见的风险类型，并介绍计算方法。
1. 项目风险：项目风险是指在项目实施过程中可能面临的不确定性和潜在的损失。
项目风险通常包括技术风险、进度风险、预算风险等。
计算项目风险的方法可以使用概率统计方法进行模拟和预测，从而评估项目的风险水平。
2. 金融风险：金融风险是指在金融领域中可能面临的不确定性和潜在的损失。
金融风险通常包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
计算金融风险的方法包括VaR（Value at Risk）方法、Monte Carlo模拟等。
3. 操作风险：操作风险是指在组织运营过程中可能面临的不确定性和潜在的损失。
操作风险通常包括人为错误、技术故障、缺乏监控等。
计算操作风险的方法可以使用历史数据分析、风险事件数据库等。
4. 市场风险：市场风险是指投资者可能面临的市场价格波动带来的损失。
市场风险通常包括股票市场风险、商品市场风险、汇率风险等。
计算市场风险的方法可以使用统计方法、风险指数等。
5. 法律风险：法律风险是指组织可能面临的法律纠纷和法律后果。
法律风险通常包括合同风险、知识产权风险、法规风险等。
计算法律风险的方法可以通过法律咨询、法律保险等。
对于不同类型的风险，计算方法也不尽相同。
一般来说，风险计算的方法可以使用定性分析和定量分析相结合的方式。
定性分析主要通过专家判断、经验总结等方法进行，定量分析主要通过概率统计、模拟仿真等方法进行。
在定性分析中，可以使用风险矩阵来评估风险程度，将风险按照可能性和影响程度划分为不同的等级，从而确定其优先级和处理措施。
在定量分析中，可以使用概率统计方法对风险进行评估。
风险类别资料
在政策制定中的应用
评估潜在风险
• 帮助投资者了解投资产品的风险
• 为企业制定风险应对策略提供依
• 为政策制定者评估政策效果提供
特征
据
依据
• 为金融机构评估客户信用风险提
• 有助于企业优化资源配置和提高
• 有助于政策制定者制定有针对性
供依据
经营效率
的风险管理措施
• 为监管机构监控金融市场风险提
供数据支持
• 考虑企业的风险承受能力、经营目标等因素
风险类别评估的结果与应用
评估结果
应用
• 帮助企业了解各类风险的大小和可能性
• 在企业风险管理中应用评估结果
• 为制定风险应对策略提供依据
• 为企业优化资源配置和提高经营效率提供支持
04
风险类别的管理与控制
风险类别的管理策略与方法
风险识别
• 通过对企业内外部环境的分析，识别潜在风险
风险预警
• 对潜在风险进行预警
• 使用风险预警模型、专家意见等方法进行预警
风险类别的应急处理与补救措施
应急处理
• 对突发性风险进行应急处理
• 制定应急预案、培训员工等方法进行应急处理
补救措施
• 对已发生的风险进行补救
• 使用风险补偿、风险追偿等方法进行补救
05
风险类别在未来发展中的作用与影响
风险类别对企业管理的影响与作用
提高企业风险管理水平
优化企业资源配置
• 有助于企业识别和评估潜在风险
• 有助于企业优化资源配置和提高经营效率
• 为制定风险应对策略提供依据
• 为企业可持续发展提供支持
风险类别对行业发展的影响与作用
促进金融行业创新
• 风险类别划分有助于金融机构创新产品和服务
7 风险值的种类及其计算方法
7 风险值的种类及其计算方法风险值的种类及其计算方法风险值的种类：变异数-共变异数法历史模拟法蒙地卡罗模拟法风险值适切度检定：回溯测试压力测试73>.风险值计算的方法变异数－共变异数法（Variance－Covariance Method）历史模拟法（Historical Simulation Method）蒙地卡罗模拟法（Monte Carlo Simulation Method）。
不同金融商品因为其报酬性质、商品特性的不同，选用的计算方法也有差异。
在风险值估算之前，就应该先了解金融商品的损益特性，并依此特性选择适当的估计方法。
变异数－共变异数法:设计原理亦称为相关法（Correlation Method），参数（Parametric）法、线型（Linear）法或一阶常态（Delta－Normal）法。
主要的假设就是个别资产报酬率符合联合常态分配，而且具有序列独立的特性。
由这些资产所构成的线性组合资产，一定会服从常态分配，藉由常态分配的性质再来估计出给定评估期间与信赖机率水平下的风险值。
常态分配的假设使得变异数－共变异数法可以快速的算出风险值。
变异数－共变异数法步骤：建构投资组合中个别资产於未来评估期间的损益（或报酬）分配；纳入个别资产间的相关性，进而建构整个投资组合於未来评估期间的损益（或报酬）分配。
变异数的估算传统上通常利用移动平均的观念来估算变异数，并且可进一步分为等权移动平均与指数加权移动平均两种方式。
相等（简单）加权移动平均法（Equally-Weighted Moving Average）指数加权移动平均法（Exponentially-Weighted Moving Average）历史模拟法有些金融商品不易取得完整之历史交易资料，此时可以藉由搜集此金融商品之风险因子历史资料求出其报酬率，然后搭配目前持有资产的投资组合部位，则可以重新建构资产价值的历史损益分配（Historical Distribution），然后对资料期间之每一交易日重复分析步骤，如果历史变化重复时，则可以重新建构资产组合未来报酬的损益分配。
项目管理的风险评估
项目管理进行前，进行过程中、项目管理完成后的风险评估工作，是企业在新的社会经济及其他形势下，对项目管理的工作逐步量化，对于数据充分罗列，为今后的项目管理事先的风险评估打下基础。
提高工作效率，提高项目管理的成功率。
项目管理风险评估随着现代信息技术的迅猛发展，社会分工也不断细化，但不断浮现一些系统性比较强，时间长，暂时性，单一性，仅靠单人的力量很难完成各项任务，因而项目管理的模式尤其重要。
项目管理作为一个重要的研究项目，如何对其产生的效果、影响进行评价，如何对可能产生的问题、风险进行评估，又如何规范其风险评估的内容，使其真正发挥作用，将对项目管理探索与实践研究有着十分重要的意义。
现状是： 1、国外已经开始规范； 2、国内的风险评估工作才刚刚起步。
结合项目管理的特点，并对现状做了调查。
一、1、项目风险评估概述项目风险评估是在风险识别的基础上，确定风险发生的可能性及其后果的严重程度，并量化项目风险发生的概率及其影响范围，估计和评价该风险的社会、经济意义的过程。
项目风险评估方法普通分为定性评估和定量评估两种。
项目风险的定性评估接近于人们的思维方式，是一种感性的、相对直观的方法，它主要是对无法量化和量化水平较低的风险进行分析评价，或者在定量研究的基础上作定性分析，得出更加可靠的结果。
而项目风险的定量评估则是一种科学、客观、理性的方法，它主要是将风险造成的损失频率、损失程度以及其他因素综合起来考虑，分析风险可能的影响。
项目风险评估最重要的结果是量化的项目风险清单，项目管理人员可以据此对项目风险进行排序，为即将采取的风险应对措施和控制措施提供参考依据。
(1)项目风险的定性评估方法。
①故障树分析法(Fault trees analysis)。
故障树，也称事故树，它是利用图解的形式将对可能造成项目失败的各种因素进行分析，确定其各种可能组合方式的一种树状结构图。
该法将项目风险由粗到细，由大到小，分层罗列，容易找出所有的风险因素，关系明确。
风险价值法(VAR)
风险价值法(VAR)（一）概念VAR实际上是要回答在概率给定情况下，银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。
在风险管理的各种方法中，VAR方法最为引人瞩目。
尤其是在过去的几年里，许多银行和法规制定者开始把这种方法当作全行业衡量风险的一种标准来看待。
VAR之所以具有吸引力是因为它把银行的全部资产组合风险概括为一个简单的数字，并以美元计量单位来表示风险管理的核心——潜在亏损。
（二）特点①可以用来简单明了表示市场风险的大小，单位是美元或其他货币，没有任何技术色彩，没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过VAR值对金融风险进行评判；②可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小；③不仅能计算单个金融工具的风险。
还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险，这是传统金融风险管理所不能做到的。
（三）应用①用于风险控制。
目前已有超过1000家的银行、保险公司、投资基金、养老金基金及非金融公司采用VAR方法作为金融衍生工具风险管理的手段。
利用VAR方法进行风险控制，可以使每个交易员或交易单位都能确切地明了他们在进行有多大风险的金融交易，并可以为每个交易员或交易单位设置VAR限额，以防止过度投机行为的出现。
如果执行严格的VAR管理，一些金融交易的重大亏损也许就可以完全避免。
②用于业绩评估。
在金融投资中，高收益总是伴随着高风险，交易员可能不惜冒巨大的风险去追逐巨额利润。
公司出于稳健经营的需要，必须对交易员可能的过度投机行为进行限制。
所以，有必要引入考虑风险因素的业绩评价指标。
但VAR方法也有其局限性。
VAR方法衡量的主要是市场风险，如单纯依靠VAR方法，就会忽视其他种类的风险如信用风险。
另外，从技术角度讲。
VAR值表明的是一定置信度内的最大损失，但并不能绝对排除高于VAR值的损失发生的可能性。
例如假设一天的99％置信度下的VAR＝＄1000万，仍会有1％的可能性会使损失超过1000万美元。
这种情况一旦发生，给经营单位带来的后果就是灾难性的。