量化投资商业计划书.

注：策略模型已通过程序编写制作完成，可由电脑自动捕捉。
二、量化策略模型
5日动态均线 10日动态均线 20日动态均线
二、量化策略模型
5日动态均线 10日动态均线 20日动态均线
二、量化策略模型
5日动态均线 10日动态均线 20日动态均线
二、量化策略模型（规则）
量化项目
1、模型
阶段
买入
量化规则
1、多头行情（M5>M10>M20) 2、回踩动态均线 3、回踩支撑平台 4、急跌回踩标杆阴K线 避开四种买入形态： 1、阴K线阻挡； 2、M头右侧及M颈线破位； 3、涨幅>100%峰顶6%长上影； 4、超跌>6%开盘或一字跌停开盘。 单支个股单次投入帐户1/10等份资金； 单支个股单日最多投入2等份资金。 1、买入后的周内交易日跌穿买入日最低价，止1/2 仓，跌穿买入日最低价-2%，清仓； 2、次周跌穿买入周最低价，止1/2仓，跌穿买入周 最低价-2%，清仓。 沪市股票：（6字头） 次周最后交易日14：58-14：59市价卖出（止盈）； 深市股票：（0、3字头） 次周最后交易日14：56-14：57市价卖出（止盈）。
量化投资依靠计算机配置投资组合，克服人性弱点，使投资 决策更科学、更理性。量化投资几乎覆盖了投资的全过程， 包括量化选股、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制 等。
量化投资的特点： 1、纪律性（至始至终的贯彻执行，克服人性弱点）； 2、系统性（利用计算机辅助投资过程）； 3、套利思想（遇到价值洼地，壁虎式快速出击捕获）； 4、概率取胜（历史高致胜率指导可预期的投资回报）。
《量化投资商业计划书》
量化投资商业计划书
一、概述 二、量化策略模型 三、量化交易10年历史回测数据 四、风险控制 五、财务（收益）预测 六、投资量化交易（定位、营销、管理） 七、融资规模 八、联系方式
一、概述
詹姆斯·西蒙斯，为人低调而睿智，量化投资大师。
简介链接：http://www.douban.c源自文库m/note/207658992
人物 巴菲特 索罗斯 西蒙斯 年限 50年+ 19年 17年 模式 投资+套利 对冲 量化 年收益率 34%(最好) 29% 60%
一、概述
量化投资是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机 技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种“大 概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和 策略，然后严格执行已固化的量化策略来指导投资，以求获 得可持续的、稳定且高于市场平均的超额回报。


“模型先生”、“壁虎式”量化投资、“频繁短线交易” “模型的最大优势在于可以降低风险。而依靠个人判断选股， 你可能一夜暴富，也可能在第二天又输得精光。”
一、概述


西蒙斯的大奖章基金是华尔街对冲基金的一个神话，多年来 平均每年盈利35%以上，如果考虑到该基金5%的管理费和44% 的提成的话，它每年的收益率超过60%，这个收益率远远超 过了“股神”--巴菲特和“金融大鳄”--索罗斯。 “你必须非主流才能入流"，西蒙期归为此类。"我是模型先 生，不想进行基本面分析，模型的优势之一是可以降低风险 "
71（47%） 227%(22.7万)
盈利数量（支）： 盈利比例合计：
80（53%） 724%（72.4万）
72.4万/22.7万=3.19（倍）
三、量化交易10年历史回测数据
亏损数量（支）： 亏损比例合计： 盈利/亏损比例：
41（47%）
盈利数量（支）：
46（53%） 379%（37.9万）
113（47%） 143.06%（143.06万）
143.06万/53.87万=2.66（倍）
三、量化交易10年历史回测数据
亏损数量（支）： 27（60%）
亏损比例合计： 盈利/亏损比例： 118.6%(11.86万)
盈利数量（支）： 18（40%）
盈利比例合计： 195.3%（19.53万）
19.53万/11.86万=1.65（倍）
备注
多头行情： 连续大于6周 多头排列 突破平台整 理或一顶比 一顶高的阴K 线阻挡，谨 慎介入 每等份资金 不低于万元
2、形态
买入
3、数量
买入
4、价格
卖出（止损）
由计算机触 发交易指令
5、时间
卖出（止盈）
由计算机触 发交易指令
三、量化交易10年历史回测数据
亏损数量（支）： 亏损比例合计： 盈利/亏损比例：
一、概述
能赢巴菲特，远超索罗斯，非詹姆斯·西蒙斯莫属，一位天 才大数学家，一位异类的量化交易投资大师。 他管理赫赫有名的大奖章基金，自1988年成立以来，年均回 报率高达38.5%，远远超过巴菲特20%的平均年收益率，成为20年 内最佳赚钱基金经理；在Alpha杂志2008年最赚钱对冲基金经理排 行榜上，西蒙斯成为新的对冲之王；2008年，大奖章基金实现80% 净收益率，西蒙斯的个人身价比2007年增加1125亿美元，《金融 时报》称他为全球最睿智的亿万富翁(2005年西蒙斯年收入15亿美 元，索罗斯8.4亿；2008年年收入高达25亿美元，索罗斯11亿)。
75（43%） 24.03%(24.03万)
盈利数量（支）： 98（57%） 盈利比例合计： 99.24%（99.24万）
99.24万/24.03万=4.13（倍）
三、量化交易10年历史回测数据
亏损数量（支）： 亏损比例合计： 盈利/亏损比例：
129（53%） 53.87%(53.87万)
盈利数量（支）： 盈利比例合计：
三、量化交易10年历史回测数据
亏损数量（支）： 亏损比例合计： 盈利/亏损比例：
95（42%） 298%(29.8万)
盈利数量（支）： 130（58%） 盈利比例合计： 1046%（104.6万）
104.6万/29.8万=3.51（倍）
三、量化交易10年历史回测数据
亏损数量（支）： 亏损比例合计： 盈利/亏损比例：
一、概述
陈世光，43岁，从事量化研究8年。
投资理念：量化风险、稳健回报。
不为人所知，只为你服务！
二、量化策略模型
策略模型是量化交易的核心，依靠策略模型组织的历史大数据 回测是检验模型是否能持续、稳定盈利的唯一途径。 策略模型原理：
1、只参与多头行情（三均线多头） 2、回踩多头均线介入 3、多头行情平台介入 4、多头行情急跌介入。