商业银行业务流程简介.ppt

风险管理业务
风险类型：
2.市场风险
识别 指银行业金融机构的财务状况因市场价格，如汇率、
商品或股票价格等的不利变动而承担的风险。 随着人民币利率和汇率的市场化，市场风险成为中
国银行业金融机构更为关注的问题。 管理 VAR模型在巾场风险衡量中的应用又使得市场风险量 化模型技术的发展领先于其他的风险管理
定位：银行作为第三方的外包者 可供外包部分：代理业务系统开发、业务平台的维护和更新
中台业务
风险管理
计划财务
综合管理
风险管理业务
风险监控处
商业银行风险管理 银行业务：表内、表外、前台、中后台 风险形态：信用风险、市场风险、操作风险等 风险的识别、计量和化解：银行是一个 risk rocessor 风险管理体系：资产负债的统一管理，表内表外的统 一管理，经济资本管理体系economic capital
特点：已经初具规模但规模较小，产品种类也趋于多样化，提 供了新的利润增长点但贡献较少。
问题：定位不明确、层次较低、收费标准不规范、人才匮乏
代理业务
概念：就是银行系统利用自身的网点优势和客户资源，为第三方单位
如电信、移动等代理收费、扣款等业务。
特点：
既方便了客户、又减少了第三方单位的经营成本，同时提升了银行的 形象，也为银行带来了新的利润增长点。
1.存银行买保险2.买基金国债3.买股票4.外汇和黄金
零售业务
有价证券： 交易交易方式、电话委托交易、柜台委托交易、电脑自助交易、
网上委托交易等方式进行证券交易。 开放式基金按规定在指定商业银行和华发证券各代销网点进行申
购和赎回。 代理服务：——为其他单位的做外包
在银行开个储蓄账户、办张卡，水、电、气、电话费等各种费用 统统由银行代收，或者坐在家里打个电话就行，省得自己去排队交 钱……
——金融后援项目交流会
前台业务
业 务 分 中台业务 类
信贷 业务
零售 业务
表外 业务
咨询 业务
代理 业务
风险 管理
计划 财务
Fra Baidu bibliotek
综合 管理
后台业 务
信息 研发
后勤 服务
教育 培训
信贷业务
企业借款申请
贷前调查
贷款审批
签订借贷合同
贷款收回
贷后检查
发放贷款
贷前调查
（1）借款企业（及担保企业）资信评级。 （2）贷款调查。 （3）测定贷款风险度。 （4）计算贷款的效益性。 （5）项目评估。
风险管理业务
风险类型： 1.信用风险 识别
借款人或交易对手可能无法履行责任的风险。除了无法履约的情况 之外，信用风险还包括客户信用评级的降级（downgrade）。 管理 信贷矩阵(Credit Metrics):评估银行信贷风险的组合模型。类似还有： KMV、Credit Risk+、Credit Monitor。 信用衍生工具（Credit Derivatives）:信用违约互换（credit default swaps）、总收益互换(total return swaps)、信用差幅期权(credit spread option)和信用连接的票据(credit-linked note)。 。
3.金融衍生工具交易
金融衍生工具的基本构成种类还是远期、期货、期权和互换。金融衍 生工具经过不断的衍生和组合，在理论上可以衍化出无数种形式。
(1)远期利率协议-FRA （2）金融期货 （3）金融期权 （4）金融互换 4.资产证券化
咨询业务
概念：咨询类中间业务是指商业银行依靠自身在信息、人才、 信誉等方面的优势，收集和整理有关信息，并通过对这些信息 以及银行和客户资金运动的记录和分析，形成系统的资料和方 案，提供给客户，以满足其业务发展需要的服务活动。
零售业务
概念：一般主要指商业银行以自然人或家庭及小企业为服务对象,提供 存款、融资、委托理财、有价证券交易、代理服务、委托咨询等各类 金融服务的业务。
范围： 融资： 从狭义上讲，融资即是一个企业的资金筹集的行为与过程。
从广义上讲，融资也叫金融，就是货币资金的融通，当事人 通过各种方式到金融市场上筹措或贷放资金的行为。 委托理财：
表外业务
收取手续费
概念：指那些不会引起资产负债表内发生变化，却可为商业银行带来 业务收入或减少风险的业务活动。是商业银行在表外科目记载或在资 产负债表外附列，并形成或有资产及或有负债的业务。
主要指金融工具的交易、债务的出售和其他付费收入。这些活动都不 会体现在资产负债表上，但是会影响到银行的盈利。
management system
风险管理业务
风险管理体制部门： 人民银行：银行管理司 中国银行业监督管理委员会 银行一部：工农中建交 银行二部：股份制、城商行 银行三部：外资银行 银行四部：政策性金融机构 非银部：非银行金融机构 合作部：农村信用合作社、村镇银行、贷款公司、农 村资金互助社 政策法规部：法律法规制定、法律审查
风险管理业务
商业风险管理体系： - 方式：资产负债的统一管理；表内表外的统一管理 表内 on balance sheet-资产业务及管理Assets 业务： 信贷资产：放款业务（信用放款、抵押放款、保证书担保放款、 贷款证券化）; 投资业务 （国债和有价证券） - 非信贷资产： 存放央行款项、同业拆借、应收账款、短期投 资、委托贷款、委托投资等等17项。 管理： 资金集中法、资产配置法、线性规划法等等 零售板块、公司板块、非信贷板块 核心：流动性、安全性和盈利性
风险管理业务
表内 on balance sheet- 负债业务及管理Liability 业务： - 活期存款：交易账户存款（现金、支票、可转让支付命令NOW、SNOW、电话转帐制度、自动转账、协定账户等等） - 定期存款：期限利率确定的单式利率存款、货币市场存单（期限固定 浮动利率）、可转让定期存单CD-可变利率CD，零息票CD，基本收益 CD - 储蓄存款：不是S=I=Y-C的储蓄，现金、银行存款、指数、特种、货 币市场 -非存款性借款：同业拆借、央行借款、转贴现、票据
风险管理业务
风险类型： 3.操作风险 识别
指因内部操作程序不完善或失效、有关人员及管理制度或业务 统出现问题，或外在因素影响而造成直接或间接亏损的风险。 管理
“自上而下”的核心风险识别与管理：对于高发生率、高风险 的操作。
“自下而上”的操作流程、风险分布矩阵建设和自我评估体系 （SLA）：对于操作风险的全面控制。
根据巴塞尔银行委员会的相关界定和一些西方国家银行业同业协会的 建议，一般将表外业务分为以下几类：担保、承诺、金融衍生工具交 易、有追索权的资产出售等。
表外业务
收取手续费
1.担保业务
银行开办的担保类业务主要有保函、信用证、备用信用证、票据承兑 等形式 2.承诺业务 银行开办的承诺业务有贷款承诺、票据发行便利、透支额度等品种