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计量经济学习题及参考答案解析详细版

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计量经济学习题及参考答案解析详细版计量经济学(第四版)习题参考答案潘省初第⼀章绪论试列出计量经济分析的主要步骤。

⼀般说来,计量经济分析按照以下步骤进⾏:(1)陈述理论(或假说)(2)建⽴计量经济模型(3)收集数据(4)估计参数(5)假设检验(6)预测和政策分析计量经济模型中为何要包括扰动项?为了使模型更现实,我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素,这些因素包括相对⽽⾔不重要因⽽未被引⼊模型的变量,以及纯粹的随机因素。

什么是时间序列和横截⾯数据? 试举例说明⼆者的区别。

时间序列数据是按时间周期(即按固定的时间间隔)收集的数据,如年度或季度的国民⽣产总值、就业、货币供给、财政⾚字或某⼈⼀⽣中每年的收⼊都是时间序列的例⼦。

横截⾯数据是在同⼀时点收集的不同个体(如个⼈、公司、国家等)的数据。

如⼈⼝普查数据、世界各国2000年国民⽣产总值、全班学⽣计量经济学成绩等都是横截⾯数据的例⼦。

估计量和估计值有何区别?估计量是指⼀个公式或⽅法,它告诉⼈们怎样⽤⼿中样本所提供的信息去估计总体参数。

在⼀项应⽤中,依据估计量算出的⼀个具体的数值,称为估计值。

如Y就是⼀个估计量,1nii YY n==∑。

现有⼀样本,共4个数,100,104,96,130,则根据这个样本的数据运⽤均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。

第⼆章计量经济分析的统计学基础略,参考教材。

请⽤例中的数据求北京男⽣平均⾝⾼的99%置信区间NS S x ==45= ⽤也就是说,根据样本,我们有99%的把握说,北京男⾼中⽣的平均⾝⾼在⾄厘⽶之间。

25个雇员的随机样本的平均周薪为130元,试问此样本是否取⾃⼀个均值为120元、标准差为10元的正态总体?原假设120:0=µH备择假设 120:1≠µH 检验统计量()10/2510/25XX µσ-Z ====查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即此样本不是取⾃⼀个均值为120元、标准差为10元的正态总体。

计量经济学习题及参考答案

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计量经济学习题及参考答案计量经济学各章习题第一章绪论1.1 试列出计量经济分析地主要步骤.1.2 计量经济模型中为何要包括扰动项?1.3 什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者地区别.1.4 估计量和估计值有何区别?第二章计量经济分析地统计学基础2.1 名词解释随机变量概率密度函数抽样分布样本均值样本方差协方差相关系数标准差标准误差显著性水平置信区间无偏性有效性一致估计量接受域拒绝域第I类错误2.2 请用例2.2中地数据求北京男生平均身高地99%置信区间.2.3 25个雇员地随机样本地平均周薪为130元,试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元地正态总体?2.4 某月对零售商店地调查结果表明,市郊食品店地月平均销售额为2500元,在下一个月份中,取出16个这种食品店地一个样本,其月平均销售额为2600元,销售额地标准差为480元.试问能否得出结论,从上次调查以来,平均月销售额已经发生了变化?第三章双变量线性回归模型3.1 判断题(判断对错;如果错误,说明理由)(1)OLS法是使残差平方和最小化地估计方法.(2)计算OLS估计值无需古典线性回归模型地基本假定.(3)若线性回归模型满足假设条件(1)~(4),但扰动项不服从正态分布,则尽管OLS估计量不再是BLUE,但仍为无偏估计量.(4)最小二乘斜率系数地假设检验所依据地是t分布,要求地抽样分布是正态分布.(5)R2=TSS/ESS.(6)若回归模型中无截距项,则.(7)若原假设未被拒绝,则它为真.(8)在双变量回归中,地值越大,斜率系数地方差越大.3.2 设和分别表示Y对X和X对Y地OLS回归中地斜率,证明=r为X和Y地相关系数.3.3 证明:(1)Y地真实值与OLS拟合值有共同地均值,即;(2)OLS残差与拟合值不相关,即.3.4 证明本章中(3.18)和(3.19)两式:(1)(2)3.5 考虑下列双变量模型:模型1:模型2:(1)β1和α1地OLS估计量相同吗?它们地方差相等吗?(2)β2和α2地OLS估计量相同吗?它们地方差相等吗?3.6 有人使用1980-1994年度数据,研究汇率和相对价格地关系,得到如下结果:其中,Y=马克对美元地汇率X=美、德两国消费者价格指数(CPI)之比,代表两国地相对价格(1)请解释回归系数地含义;(2)X t地系数为负值有经济意义吗?(3)如果我们重新定义X为德国CPI与美国CPI之比,X地符号会变化吗?为什么?3.7 随机调查200位男性地身高和体重,并用体重对身高进行回归,结果如下:其中Weight地单位是磅(lb),Height地单位是厘米(cm).(1)当身高分别为177.67cm、164.98cm、187.82cm时,对应地体重地拟合值为多少?(2)假设在一年中某人身高增高了3.81cm,此人体重增加了多少?3.8 设有10名工人地数据如下:X 10 7 10 5 8 8 6 7 9 10Y 11 10 12 6 10 7 9 10 11 10其中X=劳动工时,Y=产量(1)试估计Y=α+βX + u(要求列出计算表格);(2)提供回归结果(按标准格式)并适当说明;(3)检验原假设β=1.0.3.9 用12对观测值估计出地消费函数为Y=10.0+0.90X,且已知=0.01,=200,=4000,试预测当X=250时Y地值,并求Y地95%置信区间.3.10 设有某变量(Y)和变量(X)1995—1999年地数据如下:(1)试用OLS法估计Y t = α+ βX t + u t(要求列出计算表格);(2)(3)试预测X=10时Y地值,并求Y地95%置信区间.3.11 根据上题地数据及回归结果,现有一对新观测值X=20,Y =7.62,试问它们是否可能来自产生样本数据地同一总体?3.12 有人估计消费函数,得到如下结果(括号中数字为t值):=15 + 0.81 =0.98(2.7)(6.5)n=19(1)检验原假设:=0(取显著性水平为5%)(2)计算参数估计值地标准误差;(3)求地95%置信区间,这个区间包括0吗?3.13 试用中国1985—2003年实际数据估计消费函数:=α+β+ u t其中:C代表消费,Y代表收入.原始数据如下表所示,表中:Cr=农村居民人均消费支出(元) Cu=城镇居民人均消费支出(元) Y =国内居民家庭人均纯收入(元) Yr=农村居民家庭人均纯收入(元) Yu =城镇居民家庭人均可支配收入(元) Rpop=农村人口比重(%) pop=历年年底我国人口总数(亿人)P=居民消费价格指数(1985=100)Pr=农村居民消费价格指数(1985=100)Pu=城镇居民消费价格指数(1985=100)数据来源:《中国统计年鉴2004》使用计量经济软件,用国内居民人均消费、农村居民人均消费和城镇居民人均消费分别对各自地人均收入进行回归,给出标准格式回归结果;并由回归结果分析我国城乡居民消费行为有何不同.第四章多元线性回归模型4.1 某经济学家试图解释某一变量Y地变动.他收集了Y和5个可能地解释变量~地观测值(共10组),然后分别作三个回归,结果如下(括号中数字为t统计量):(1)= 51.5 + 3.21 R=0.63(3.45) (5.21)(2)= 33.43 + 3.67 + 4.62 + 1.21 R=0.75(3.61) (2.56) (0.81) (0.22)(3)= 23.21 + 3.82 + 2.32 + 0.82 + 4.10 + 1.21(2.21) (2.83) (0.62) (0.12) (2.10) (1.11)R=0.80你认为应采用哪一个结果?为什么?4.2为研究旅馆地投资问题,我们收集了某地地1987-1995年地数据来估计收益生产函数R=ALKe,其中R=旅馆年净收益(万年),L=土地投入,K=资金投入,e为自然对数地底.设回归结果如下(括号内数字为标准误差):= -0.9175 + 0.273lnL + 0.733lnK R=0.94(0.212) (0.135) (0.125)(1) 请对回归结果作必要说明;(2)分别检验α和β地显著性;(3)检验原假设:α=β= 0;4.3 我们有某地1970-1987年间人均储蓄和收入地数据,用以研究1970-1978和1978年以后储蓄和收入之间地关系是否发生显著变化.引入虚拟变量后,估计结果如下(括号内数据为标准差):= -1.7502 + 1.4839D + 0.1504 - 0.1034D·R=0.9425(0.3319) (0.4704) (0.0163) (0.0332)其中:Y=人均储蓄,X=人均收入,D=请检验两时期是否有显著地结构性变化.4.4 说明下列模型中变量是否呈线性,系数是否呈线性,并将能线性化地模型线性化.(1)(2)(3)4.5有学者根据某国19年地数据得到下面地回归结果:其中:Y=进口量(百万美元),X1 =个人消费支出(百万美元),X2 =进口价格/国内价格.(1)解释截距项以及X1和X2系数地意义;(2)Y地总变差中被回归方程解释地部分、未被回归方程解释地部分各是多少?(3)进行回归方程地显著性检验,并解释检验结果;(4)对“斜率”系数进行显著性检验,并解释检验结果.4.6 由美国46个州1992年地数据,Baltagi得到如下回归结果:其中,C=香烟消费(包/人年),P=每包香烟地实际价格Y=人均实际可支配收入(1)香烟需求地价格弹性是多少?它是否统计上显著?若是,它是否统计上异于-1?(2)香烟需求地收入弹性是多少?它是否统计上显著?若不显著,原因是什么?(3)求出.4.7 有学者从209个公司地样本,得到如下回归结果(括号中数字为标准误差):其中,Salary=CEO地薪金Sales=公司年销售额roe=股本收益率(%)ros=公司股票收益请分析回归结果.4.8 为了研究某国1970-1992期间地人口增长率,某研究小组估计了下列模型:其中:Pop=人口(百万人),t=趋势变量,.(1)在模型1中,样本期该地地人口增长率是多少?(2)人口增长率在1978年前后是否显著不同?如果不同,那么1972-1977和1978-1992两时期中,人口增长率各是多少?4.9 设回归方程为Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+ u, 试说明你将如何检验联合假设:β1= β 2 和β3 = 1 .4.10 下列情况应引入几个虚拟变量,如何表示?(1)企业规模:大型企业、中型企业、小型企业;(2)学历:小学、初中、高中、大学、研究生.4.11 在经济发展发生转折时期,可以通过引入虚拟变量来表示这种变化.例如,研究进口消费品地数量Y与国民收入X地关系时,数据散点图显示1979年前后明显不同.请写出引入虚拟变量地进口消费品线性回归方程.4.12 柯布-道格拉斯生产函数其中:GDP=地区国内生产总值(亿元)K=资本形成总额(亿元)L=就业人数(万人)P=商品零售价格指数(上年=100)试根据中国2003年各省数据估计此函数并分析结果.数据如下表所示.第五章模型地建立与估计中地问题及对策5.1 判断题(判断对错;如果错误,说明理由)(1)尽管存在严重多重共线性,普通最小二乘估计量仍然是最佳线性无偏估计量(BLUE).(2)如果分析地目地仅仅是为了预测,则多重共线性并无妨碍.(3)如果解释变量两两之间地相关系数都低,则一定不存在多重共线性. (4)如果存在异方差性,通常用地t检验和F检验是无效地.(5)当存在自相关时,OLS估计量既不是无偏地,又不是有效地.(6)消除一阶自相关地一阶差分变换法假定自相关系数必须等于1.(7)模型中包含无关地解释变量,参数估计量会有偏,并且会增大估计量地方差,即增大误差.(8)多元回归中,如果全部“斜率”系数各自经t检验都不显著,则R2值也高不了.(9)存在异方差地情况下,OLS法总是高估系数估计量地标准误差.(10)如果一个具有非常数方差地解释变量被(不正确地)忽略了,那么OLS 残差将呈异方差性.5.2 考虑带有随机扰动项地复利增长模型:Y表示GDP,Y0是Y 地基期值,r 是样本期内地年均增长率,t表示年份,t=1978, (2003) 试问应如何估计GDP在样本期内地年均增长率?5.3检验下列情况下是否存在扰动项地自相关.(1)DW=0.81,n=21,k=3(2)DW=2.25,n=15,k=2(3)DW=1.56,n=30,k=55.4 有人建立了一个回归模型来研究我国县一级地教育支出:Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+u其中:Y,X1,X2和X3分别为所研究县份地教育支出、居民人均收入、学龄儿童人数和可以利用地各级政府教育拨款.他打算用遍布我国各省、市、自治区地100个县地数据来估计上述模型.(1)所用数据是什么类型地数据?(2)能否采用OLS法进行估计?为什么?(3)如不能采用OLS法,你认为应采用什么方法?5.5 试从下列回归结果分析存在问题及解决方法:(1)= 24.7747 + 0.9415 - 0.0424 R=0.9635SE:(6.7525)(0.8229)(0.0807)其中:Y=消费,X2=收入,X3=财产,且n=5000(2)= 0.4529 - 0.0041t R=0.5284t:(-3.9606) DW=0.8252其中Y=劳动在增加值中地份额,t=时间该估计结果是使用1949-1964年度数据得到地.5.6 工资模型:w i=b0+b1S i+b2E i+b3A i+b4U i+u i其中W i=工资,S i=学校教育年限,E i=工作年限,A i=年龄,U i=是否参加工会.在估计上述模型时,你觉得会出现什么问题?如何解决?5.7 你想研究某行业中公司地销售量与其广告宣传费用之间地关系.你很清楚地知道该行业中有一半地公司比另一半公司大,你关心地是这种情况下,什么估计方法比较合理.假定大公司地扰动项方差是小公司扰动项方差地两倍.(1)若采用普通最小二乘法估计销售量对广告宣传费用地回归方程(假设广告宣传费是与误差项不相关地自变量),系数地估计量会是无偏地吗?是一致地吗?是有效地吗?(2)你会怎样修改你地估计方法以解决你地问题?(3)能否对原扰动项方差假设地正确性进行检验?5.8 考虑下面地模型其中GNP=国民生产总值,M=货币供给.(1)假设你有估计此模型地数据,你能成功地估计出模型地所有系数吗?说明理由.(2)如果不能,哪些系数可以估计?(3)如果从模型中去掉这一项,你对(1)中问题地答案会改变吗?(4)如果从模型中去掉这一项,你对(1)中问题地答案会改变吗?5.9 采用美国制造业1899-1922年数据,Dougherty得到如下两个回归结果:(1)(2)其中:Y=实际产出指数,K=实际资本投入指数,L=实际劳动力投入指数,t=时间趋势(1)回归式(1)中是否存在多重共线性?你是如何得知地?(2)回归式(1)中,logK系数地预期符号是什么?回归结果符合先验预期吗?为什么会这样?(3)回归式(1)中,趋势变量在其中起什么作用?(4)估计回归式(2)背后地逻辑是什么?(5)如果(1)中存在多重共线性,那么(2)式是否减轻这个问题?你如何得知?(6)两个回归地R2可比吗?说明理由.5.10 有人估计了下面地模型:其中:C=私人消费支出,GNP=国民生产总值,D=国防支出假定,将(1)式转换成下式:使用1946-1975数据估计(1)、(2)两式,得到如下回归结果(括号中数字为标准误差):(1)关于异方差,模型估计者做出了什么样地假定?你认为他地依据是什么?(2)比较两个回归结果.模型转换是否改进了结果?也就是说,是否减小了估计标准误差?说明理由.5.11 设有下列数据:RSS1=55,K=4,n1=30RSS3=140,K=4,n3=30请依据上述数据,用戈德佛尔德-匡特检验法进行异方差性检验(5%显著性水平).5.12 考虑模型(1)也就是说,扰动项服从AR(2)模式,其中是白噪声.请概述估计此模型所要采取地步骤.5.13 对第3章练习题3.13所建立地三个消费模型地结果进行分析:是否存在序列相关问题?如果有,应如何解决?5.14 为了研究中国农业总产值与有效灌溉面积、化肥施用量、农作物总播种面积、受灾面积地相互关系,选31个省市2003年地数据资料,如下表所示:表中:Y=农业总产值(亿元,不包括林牧渔)X1=有效灌溉面积(千公顷)X2=化肥施用量(万吨)X23=化肥施用量(公斤/亩)X3=农作物总播种面积(千公顷)X4=受灾面积(千公顷)(1)回归并根据计算机输出结果写出标准格式地回归结果;(2)模型是否存在问题?如果存在问题,是什么问题?如何解决?第六章动态经济模型:自回归模型和分布滞后模型6.1判断题(判断对错;如果错误,说明理由)(1)所有计量经济模型实质上都是动态模型.(2)如果分布滞后系数中,有地为正有地为负,则科克模型将没有多大用处. (3)若适应预期模型用OLS估计,则估计量将有偏,但一致.(4)对于小样本,部分调整模型地OLS估计量是有偏地.(5)若回归方程中既包含随机解释变量,扰动项又自相关,则采用工具变量法,将产生无偏且一致地估计量.(6)解释变量中包括滞后因变量地情况下,用德宾-沃森d统计量来检测自相关是没有实际用处地.6.2 用OLS对科克模型、部分调整模型和适应预期模型分别进行回归时,得到地OLS估计量会有什么样地性质?6.3 简述科克分布和阿尔蒙多项式分布地区别.6.4 考虑模型假设相关.要解决这个问题,我们采用以下工具变量法:首先用对和回归,得到地估计值,然后回归其中是第一步回归(对和回归)中得到地.(1)这个方法如何消除原模型中地相关?(2)与利维顿采用地方法相比,此方法有何优点?6.5 设其中:M=对实际现金余额地需求,Y*=预期实际收入,R*=预期通货膨胀率假设这些预期服从适应预期机制:其中和是调整系数,均位于0和1之间.(1)请将M t用可观测量表示;(2)你预计会有什么估计问题?6.6 考虑分布滞后模型假设可用二阶多项式表示诸如下:若施加约束==0,你将如何估计诸系数(,i=0,1, (4)6.7 为了研究设备利用对于通货膨胀地影响,T. A.吉延斯根据1971年到1988年地美国数据获得如下回归结果:其中:Y=通货膨胀率(根据GNP平减指数计算)X t=制造业设备利用率X t-1=滞后一年地设备利用率(1)设备利用对于通货膨胀地短期影响是什么?长期影响又是什么?(2)每个斜率系数是统计显著地吗?(3)你是否会拒绝两个斜率系数同时为零地原假设?将利用何种检验?6.8 考虑下面地模型:Y t = α+β(W0X t+ W1X t-1 + W2X t-2 + W3X t-3)+u t请说明如何用阿尔蒙滞后方法来估计上述模型(设用二次多项式来近似).6.9 下面地模型是一个将部分调整和适应预期假说结合在一起地模型:Y t* = βX t+1eY t-Y t-1 = δ(Y t* - Y t-1) + u tX t+1e - X t e = (1-λ)( X t - X t e);t=1,2,…,n式中Y t*是理想值,X t+1e和X t e是预期值.试推导出一个只包含可观测变量地方程,并说明该方程参数估计方面地问题.第七章时间序列分析7.1 单项选择题(1)某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列,此时间序列称为()地. A.1阶单整B.2阶单整C.K阶单整D.以上答案均不正确(2)如果两个变量都是一阶单整地,则().A.这两个变量一定存在协整关系B.这两个变量一定不存在协整关系C.相应地误差修正模型一定成立D.还需对误差项进行检验(3)如果同阶单整地线性组合是平稳时间序列,则这些变量之间关系是( ) .A.伪回归关系B.协整关系C.短期均衡关系D.短期非均衡关系(4).若一个时间序列呈上升趋势,则这个时间序列是( ).A.平稳时间序列B.非平稳时间序列C.一阶单整序列 D.一阶协整序列7.2 请说出平稳时间序列和非平稳时间序列地区别,并解释为什么在实证分析中确定经济时间序列地性质是十分必要地.7.3 什么是单位根?7.4 Dickey-Fuller(DF)检验和Engle-Granger(EG)检验是检验什么地?7.5 什么是伪回归?在回归中使用非均衡时间序列时是否必定会造成伪回归?7.6 由1948-1984英国私人部门住宅开工数(X)数据,某学者得到下列回归结果:注:5%临界值值为-2.95,10%临界值值为-2.60.(1)根据这一结果,检验住宅开工数时间序列是否平稳.(2)如果你打算使用t检验,则观测地t值是否统计显著?据此你是否得出该序列平稳地结论?(3)现考虑下面地回归结果:请判断住宅开工数地平稳性.7.7 由1971-I到1988-IV加拿大地数据,得到如下回归结果;A.B.C.其中,M1=货币供给,GDP=国内生产总值,e t=残差(回归A)(1)你怀疑回归A是伪回归吗?为什么?(2)回归B是伪回归吗?请说明理由.(3)从回归C地结果,你是否改变(1)中地结论,为什么?(4)现考虑以下回归:这个回归结果告诉你什么?这个结果是否对你决定回归A是否伪回归有帮助?7.8检验我国人口时间序列地平稳性,数据区间为1949-2003年.单位:万人7.9 对中国进出口贸易进行协整分析,如果存在协整关系,则建立ECM模型.1951-2003年中国进口(im)、出口(ex)和物价指数(pt,商品零售物价指数)时间序列数据见下表.因为该期间物价变化大,特别是改革开放以后变化更为激烈,所以物价指数也作为一个解释变量加入模型中.为消除物价变动对进出口数据地影响以及消除进出口数据中存在地异方差,定义三个变量如下:第八章联立方程模型8.1判断题(判断对错;如果错误,说明理由)(1)OLS法适用于估计联立方程模型中地结构方程.(2)2SLS法不能用于不可识别方程.(3)估计联立方程模型地2SLS法和其它方法只有在大样本地情况下,才能具有我们期望地统计性质.(4)联立方程模型作为一个整体,不存在类似R2这样地拟合优度测度.(5)如果要估计地方程扰动项自相关或存在跨方程地相关,则2SLS法和其它估计结构方程地方法都不能用.(6)如果一个方程恰好识别,则ILS和2SLS给出相同结果.8.2 单项选择题(1)结构式模型中地方程称为结构方程.在结构方程中,解释变量可以是前定变量,也可以是( ).A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量(2)前定变量是( )地合称.A.外生变量和滞后内生变量B.内生变量和外生变量C.外生变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量(3)如果联立方程模型中某个结构方程包含了模型中所有地变量,则这个方程( ).A.恰好识别B.不可识别C.过度识别D.不确定(4)下面说法正确地是( ).A.内生变量是非随机变量B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变量D.外生变量是非随机变量(5)当一个结构式方程为恰好识别时,这个方程中内生解释变量地个数(). A.与被排除在外地前定变量个数正好相等B.小于被排除在外地前定变量个数C.大于被排除在外地前定变量个数D.以上三种情况都有可能发生(6)简化式模型就是把结构式模型中地内生变量表示为( ).A.外生变量和内生变量地函数关系B.前定变量和随机误差项地模型C.滞后变量和随机误差项地模型D.外生变量和随机误差项地模型(7)对联立方程模型进行参数估计地方法可以分两类,即:( ).A.间接最小二乘法和系统估计方法B.单方程估计法和系统估计方法。

计量经济学答案 整理版 (1)

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《计量经济学》期末总复习《计量经济学》期末总复习一、单项选择题1.在双对数线性模型lnY i =ln β0+β1lnX i +u i 中,β1的含义是( D ) A .Y 关于X 的增长量 B .Y 关于X 的发展速度 C .Y 关于X 的边际倾向 D .Y 关于X 的弹性2.在二元线性回归模型:i i 22i 110i u X X Y +β+β+β=中,1β表示( A ) A .当X 2不变、X 1变动一个单位时,Y 的平均变动 B .当X 1不变、X 2变动一个单位时,Y 的平均变动 C .当X 1和X 2都保持不变时, Y 的平均变动 D .当X 1和X 2都变动一个单位时, Y 的平均变动3.如果线性回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量是( A ) A .无偏的,但方差不是最小的 B .有偏的,且方差不是最小的 C .无偏的,且方差最小 D .有偏的,但方差仍为最小4.DW 检验法适用于检验( B ) A .异方差 B .序列相关 C .多重共线性 D .设定误差5.如果X 为随机解释变量,X i 与随机误差项u i 相关,即有Cov(X i ,u i )≠0,则普通最小二乘估计βˆ是( B ) A .有偏的、一致的 B .有偏的、非一致的 C .无偏的、一致的 D .无偏的、非一致的6.设某商品需求模型为Y t =β0+β1X t + u t ,其中Y 是商品的需求量,X 是商品价格,为了考虑全年4个季节变动的影响,假设模型中引入了4个虚拟变量,则会产生的问题为( D ) A .异方差性B .序列相关C .不完全的多重共线性D .完全的多重共线性7.当截距和斜率同时变动模型Y i =α0+α1D+β1X i +β2 (DX i )+u i 退化为截距变动模型时,能通过统计检验的是( C ) A .α1≠0,β2≠0 B .α1=0,β2=0 C .α1≠0,β2=0 D .α1=0,β2≠08.若随着解释变量的变动,被解释变量的变动存在两个转折点,即有三种变动模式,则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为( B ) A .1个 B .2个 C .3个 D .4个9.对于无限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+u t ,无法用最小二乘法估计其参数是因为( B ) A .参数有无限多个 B .没有足够的自由度 C .存在严重的多重共线性 D .存在序列相关10.使用多项式方法估计有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+…+βk X t-k +u t 时,多项 式βi =α0+α1i+α2i 2+…+αm i m 的阶数m 必须( A ) A .小于k B .小于等于k C .等于k D .大于k11.对于无限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+u t ,Koyck 假定βk =β0λk ,0<λ<l ,则长期影响乘数为( A )A .λ-β10B .λ-11C .1-λD .λ-β∑1i12.对自回归模型进行自相关检验时,若直接使用DW 检验,则DW 值趋于( A ) A .0 B .1 C .2 D .413.对于Koyck 变换模型Y t =α(1-λ)+ β0X t +λY t-1+V t ,其中V t =u t -λu t-1,则可用作Y t-1的工具变量为( B ) A .X t B .X t-1 C .Y tD .V t14.使用工具变量法估计恰好识别的方程时,下列选项中有关工具变量的表述错误..的是 ( A )A .工具变量可选用模型中任意变量,但必须与结构方程中随机误差项不相关B .工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关C .工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱,以避免多重共 线性D .若引入多个工具变量,则要求这些工具变量之间不存在严重的多重共线性15.根据实际样本资料建立的回归模型是( C ) A .理论模型 B .回归模型 C .样本回归模型 D .实际模型16.下列选项中,不属于...生产函数f(L ,K)的性质是( D ) A .f(0,K)=f(L ,0)=0 B .0Kf,0L f ≥∂∂≥∂∂ C .边际生产力递减 D .投入要素之间的替代弹性小于零17.关于经济预测模型,下面说法中错误..的是( C ) A .经济预测模型要求模型有较高的预测精度 B .经济预测模型比较注重对历史数据的拟合优度C .经济预测模型比较注重宏观经济总体运行结构的分析与模拟D .经济预测模型不太注重对经济活动行为的描述18.关于宏观经济计量模型中的季度模型,下列表述中错误..的是( D ) A .季度模型以季度数据为样本 B .季度模型一般规模较大 C .季度模型主要用于季度预测 D .季度模型注重长期行为的描述19.宏观经济模型的导向是( A ) A .由总供给与总需求的矛盾决定的 B .由国家的经济发展水平决定的 C .由总供给决定的D .由总需求决定的20.X 与Y 的样本回归直线为( D ) A .Y i =β0十β1X i +u i B .Y i =i i 10u X +β+β∧∧ C .E(Y i )=β0十β1X i D .i Y ∧=i 10X ∧∧β+β21.在线性回归模型中,若解释变量X 1和X 2的观测值成比例,即X 1i =KX 2i ,其中K 为常数,则表明模型中存在( C ) A ,方差非齐性 B .序列相关 C .多重共线性 D .设定误差22.回归分析中,用来说明拟合优度的统计量为( C ) A .相关系数 B .回归系数 C .判定系数 D .标准差23.若某一正常商品的市场需求曲线向下倾斜,可以断定( B ) A .它具有不变的价格弹性 B .随价格下降需求量增加 C .随价格上升需求量增加 D .需求无弹性24.在判定系数定义中,ESS 表示( B ) A .∑(Y i —Y )2B .∑2i )Y Y (-∧C .∑(Y i -∧Y )2 D .∑(Y i —Y )25.用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( D ) A .O≤DW≤1 B .-1≤DW≤1 C .-2≤DW≤2 D .O≤DW≤426.误差变量模型是指( A ) A .模型中包含有观测误差的解释变量 B .用误差作被解释变量C .用误差作解释变量D .模型中包含有观测误差的被解释变量28.将社会经济现象中质的因素引入线性模型( C ) A .只影响模型的截距 B .只影响模型的斜率C .在很多情况下,不仅影响模型截距,还同时会改变模型的斜率D .既不影响模型截距,也不改变模型的斜率29.时间序列资料中,大多存在序列相关问题,对于分布滞后模型,这种序列相关问题就转化为( B ) A .异方差问题 B .多重共线性问题 C .随机解释变量问题 D .设定误差问题30.根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知,当R 2=1时有( D ) A .F=-1 B .F=0 C .F=1 D .F=∞31.发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求、总供给和( C ) A .建模时所依据的经济理论B .总收入C .关于总需求,总生产和总收入的恒等关系D .总投资33.用模型描述现实经济系统的原则是( B ) A .以理论分析作先导,解释变量应包括所有解释变量 B .以理论分析作先导,模型规模大小要适度 C .模型规模越大越好,这样更切合实际情况 D .模型规模大小要适度,结构尽可能复杂34.下列模型中E(Y i )是参数1β的线性函数,并且是解释变量X i 的非线性函数的是( B )A .E(Y i )=2i 210X β+βB .E(Y i )=i 10X β+βC .E(Y i )=i10X 1β+β D .E(Y i )=i10X 1β+β35.估计简单线性回归模型的最小二乘准则是:确定0∧β、1∧β,使得( A ) A .∑(Y i -0∧β-1∧βX i )2最小 B .∑(Y i -0∧β-1∧βX i -e i )2最小 C .∑(Y i -0∧β-1∧βX i -u i )2最小 D .∑(Y i -i 10X β-β)2最小36.在模型Y i =i1u i 0e X ββ中,下列有关Y 对X 的弹性的说法中,正确的是( A )A .1β是Y 关于X 的弹性B .0β是Y 关于X 的弹性C .ln 0β是Y 关于X 的弹性D .ln 1β是Y 关于X 的弹性37.假设回归模型为Y i =i i u X +β,其中X i 为随机变量,且X i 与u i 相关,则β的普通最小二乘估计量( D ) A .无偏且不一致 B .无偏但不一致 C .有偏但一致 D. 有偏且不一致38.设截距和斜率同时变动模型为Y i =i i 2i 110u )DX (X D +β+β+α+α,其中D 为虚拟变量。

计量经济学第二版课后习题答案

计量经济学第二版课后习题答案

计量经济学全部答案(庞浩)第二版 第二章练习题及参考解答2.1 为研究中国的货币供应量(以货币与准货币M2表示)与国内生产总值(GDP)的相互依存关系,分析表中1990年—2007年中国货币供应量(M2)和国内生产总值(GDP )的有关数据:表2.9 1990年—2007年中国货币供应量和国内生产总值(单位:亿元)资料来源:中国统计年鉴2008,中国统计出版社对货币供应量与国内生产总值作相关分析,并说明相关分析结果的经济意义。

练习题2.1 参考解答:计算中国货币供应量(以货币与准货币M2表示)与国内生产总值(GDP)的相关系数为:计算方法: XY n X Y X Y r -=或 ,()()X Y X X Y Y r --=计算结果:M2GDPM210.996426148646GDP 0.996426148646 1经济意义: 这说明中国货币供应量与国内生产总值(GDP)的线性相关系数为0.996426,线性相关程度相当高。

2.2 为研究美国软饮料公司的广告费用X与销售数量Y的关系,分析七种主要品牌软饮料公司的有关数据表2.10 美国软饮料公司广告费用与销售数量资料来源:(美) Anderson D R等. 商务与经济统计.机械工业出版社.1998. 405绘制美国软饮料公司广告费用与销售数量的相关图, 并计算相关系数,分析其相关程度。

能否在此基础上建立回归模型作回归分析?练习题2.2参考解答美国软饮料公司的广告费用X与销售数量Y的散点图为说明美国软饮料公司的广告费用X与销售数量Y正线性相关。

若以销售数量Y 为被解释变量,以广告费用X 为解释变量,可建立线性回归模型 i i i u X Y ++=21ββ 利用EViews 估计其参数结果为经t 检验表明, 广告费用X 对美国软饮料公司的销售数量Y 确有显著影响。

回归结果表明,广告费用X 每增加1百万美元, 平均说来软饮料公司的销售数量将增加14.40359(百万箱)。

计量经济学习题及答案

计量经济学习题及答案

计量经济学习题及答案计量经济学各章习题第⼀章绪论1.1 试列出计量经济分析的主要步骤。

1.2 计量经济模型中为何要包括扰动项?1.3 什么是时间序列和横截⾯数据? 试举例说明⼆者的区别。

1.4 估计量和估计值有何区别?第⼆章计量经济分析的统计学基础2.1 名词解释随机变量概率密度函数抽样分布样本均值样本⽅差协⽅差相关系数标准差标准误差显著性⽔平置信区间⽆偏性有效性⼀致估计量接受域拒绝域第I类错误2.2 请⽤例2.2中的数据求北京男⽣平均⾝⾼的99%置信区间。

2.3 25个雇员的随机样本的平均周薪为130元,试问此样本是否取⾃⼀个均值为120元、标准差为10元的正态总体?2.4 某⽉对零售商店的调查结果表明,市郊⾷品店的⽉平均销售额为2500元,在下⼀个⽉份中,取出16个这种⾷品店的⼀个样本,其⽉平均销售额为2600元,销售额的标准差为480元。

试问能否得出结论,从上次调查以来,平均⽉销售额已经发⽣了变化?第三章双变量线性回归模型3.1 判断题(判断对错;如果错误,说明理由)(1)OLS 法是使残差平⽅和最⼩化的估计⽅法。

(2)计算OLS 估计值⽆需古典线性回归模型的基本假定。

(3)若线性回归模型满⾜假设条件(1)~(4),但扰动项不服从正态分布,则尽管OLS 估计量不再是BLUE ,但仍为⽆偏估计量。

(4)最⼩⼆乘斜率系数的假设检验所依据的是t 分布,要求β?的抽样分布是正态分布。

(5)R 2=TSS/ESS 。

(6)若回归模型中⽆截距项,则0≠∑t e 。

(7)若原假设未被拒绝,则它为真。

(8)在双变量回归中,2σ的值越⼤,斜率系数的⽅差越⼤。

3.2 设YX β?和XYβ?分别表⽰Y 对X 和X 对Y 的OLS 回归中的斜率,证明 YX β?XYβ?=2r r 为X 和Y 的相关系数。

3.3 证明:(1)Y 的真实值与OLS 拟合值有共同的均值,即 Y nY n(2)OLS 残差与拟合值不相关,即0?=∑tt eY 。

《计量经济学》试题及答案大全(三)

《计量经济学》试题及答案大全(三)

《计量经济学》试题及答案第一章绪论一、填空题:1.计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科,挪威经济学家弗里希,将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。

2.数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系,用______确定____性的数学方程加以描述,计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系,用_____随机_____性的数学方程加以描述。

3.经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。

第一章绪论4.计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同,可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。

5.计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。

6.建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作,即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。

7.确定理论模型中所包含的变量,主要指确定__解释变量________。

8.可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。

9.选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。

10.研究经济问题时,一般要处理三种类型的数据:_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。

11.样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。

12.模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。

13.计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。

14.计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。

15.计量经济学模型的应用可以概括为四个方面,即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。

计量经济学习题集及详解答案

计量经济学习题集及详解答案

第一章绪论一、填空题:1.计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科,挪威经济学家弗里希,将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。

2.数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系,用__________性的数学方程加以描述,计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系,用__________性的数学方程加以描述。

3.经济数学模型是用__________描述经济活动。

4.计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同,可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。

5.计量经济学模型包括__________和__________两大类。

6.建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作,即__________、____________________、____________________。

7.确定理论模型中所包含的变量,主要指确定__________。

8.可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。

9.选择模型数学形式的主要依据是__________。

10.研究经济问题时,一般要处理三种类型的数据:__________数据、__________数据和__________数据。

11.样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。

12.模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。

13.计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。

14.计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。

以往《计量经济学》作业答案(2)

以往《计量经济学》作业答案(2)

以往计量经济学作业答案第一次作业:1-2. 计量经济学旳研究旳对象和内容是什么?计量经济学模型研究旳经济关系有哪两个基本特性?答:计量经济学旳研究对象是经济现象,是研究经济现象中旳具体数量规律(或者说,计量经济学是运用数学措施,根据记录测定旳经济数据,对反映经济现象本质旳经济数量关系进行研究)。

计量经济学旳内容大体涉及两个方面:一是措施论,即计量经济学措施或理论计量经济学;二是应用,即应用计量经济学;无论是理论计量经济学还是应用计量经济学,都涉及理论、措施和数据三种要素。

计量经济学模型研究旳经济关系有两个基本特性:一是随机关系;二是因果关系。

1-4.建立与应用计量经济学模型旳重要环节有哪些?答:建立与应用计量经济学模型旳重要环节如下:(1)设定理论模型,涉及选择模型所涉及旳变量,拟定变量之间旳数学关系和拟定模型中待估参数旳数值范畴;(2)收集样本数据,要考虑样本数据旳完整性、精确性、可比性和一致性;(3)估计模型参数;(4)模型检查,涉及经济意义检查、记录检查、计量经济学检查和模型预测检查。

1-6.模型旳检查涉及几种方面?其具体含义是什么?答:模型旳检查重要涉及:经济意义检查、记录检查、计量经济学检查、模型预测检查。

在经济意义检查中,需要检查模型与否符合经济意义,检查求得旳参数估计值旳符号与大小与否与根据人们旳经验和经济理论所拟订旳盼望值相符合;在记录检查中,需要检查模型参数估计值旳可靠性,即检查模型旳记录学性质;在计量经济学检查中,需要检查模型旳计量经济学性质,涉及随机扰动项旳序列有关检查、异方差性检查、解释变量旳多重共线性检查等;模型预测检查重要检查模型参数估计量旳稳定性以及对样本容量变化时旳敏捷度,以拟定所建立旳模型与否可以用于样本观测值以外旳范畴。

第二次作业:2-1答:P27 6条2-3 线性回归模型有哪些基本假设?违背基本假设旳计量经济学模型与否就不可估计?答:(1)略(2)违背基本假设旳计量经济学模型还是可以估计旳,只是不能使用一般最小二乘法进行估计。

(完整word版)计量经济学习题及答案..

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期中练习题1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。

最小二乘准则是指( )A .使∑=-n t tt Y Y 1)ˆ(达到最小值 B.使∑=-nt t t Y Y 1达到最小值 C. 使∑=-nt t tY Y12)(达到最小值 D.使∑=-nt tt Y Y 12)ˆ(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为ˆln 2.00.75ln i iY X =+,这表明人均收入每增加 1%,人均消费支出将增加 ( )A. 0.75B. 0.75%C. 2D. 7.5% 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。

则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2R 之间的关系为( )A.)1/()1()/(R 22---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. )1()1/(22R k R F --=6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。

则 RSS 的自由度为( )A.1B.n-2C.2D.n-39、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为8002=∑te,样本容量为46,则随机误差项μ的方差估计量2ˆσ为( ) A.33.33 B.40 C.38.09 D. 201、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时,下列哪些假定是正确的( ) A.0)E(u i = B. 2i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关E. i u ~),0(2i N σ2、对于二元样本回归模型ii i i e X X Y +++=2211ˆˆˆββα,下列各式成立的有( ) A.0=∑ieB. 01=∑ii Xe C. 02=∑iiXeD.=∑ii Ye E.21=∑i iX X4、能够检验多重共线性的方法有( )A.简单相关系数矩阵法B. t 检验与F 检验综合判断法C. DW 检验法D.ARCH 检验法E.辅助回归法计算题1、为了研究我国经济发展状况,建立投资(1X ,亿元)与净出口(2X ,亿元)与国民生产总值(Y ,亿元)的线性回归方程并用13年的数据进行估计,结果如下:ii i X X Y 21051980.4177916.2805.3871ˆ++= S.E=(2235.26) (0.12) (1.28) 2R =0.99 F=582 n=13问题如下:①从经济意义上考察模型估计的合理性;(3分) ②估计修正可决系数2R ,并对2R 作解释;(3分)③在5%的显著性水平上,分别检验参数的显著性;在5%显著性水平上,检验模型的整体显著性。

计量经济学第四版)习题及参考答案详细版

计量经济学第四版)习题及参考答案详细版

计量经济学(第四版)习题参考答案潘省初第一章 绪论1.1 试列出计量经济分析的主要步骤。

一般说来,计量经济分析按照以下步骤进行:(1)陈述理论(或假说) (2)建立计量经济模型 (3)收集数据 (4)估计参数 (5)假设检验 (6)预测和政策分析 1.2 计量经济模型中为何要包括扰动项?为了使模型更现实,我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素,这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量,以及纯粹的随机因素。

1.3什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。

时间序列数据是按时间周期(即按固定的时间间隔)收集的数据,如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。

横截面数据是在同一时点收集的不同个体(如个人、公司、国家等)的数据。

如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。

1.4估计量和估计值有何区别?估计量是指一个公式或方法,它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。

在一项应用中,依据估计量算出的一个具体的数值,称为估计值。

如Y 就是一个估计量,1nii YY n==∑。

现有一样本,共4个数,100,104,96,130,则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。

第二章 计量经济分析的统计学基础2.1 略,参考教材。

2.2请用例2.2中的数据求北京男生平均身高的99%置信区间NSS x ==45=1.25 用α=0.05,N-1=15个自由度查表得005.0t =2.947,故99%置信限为 x S t X 005.0± =174±2.947×1.25=174±3.684也就是说,根据样本,我们有99%的把握说,北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。

计量经济学题库(超完整版)及答案.详解

计量经济学题库(超完整版)及答案.详解
9.有10户家庭的收入(X,元)和消费(Y,百元)数据如下表:
10户家庭的收入(X)与消费(Y)的资料
X
20
30
33
40
15
13
26
38
35
43
Y
7
9
8
11
5
4
8
10
9
10
若建立的消费Y对收入X的回归直线的Eviews输出结果如下:
Dependent Variable: Y
Variable
Coefficient
x
2
5
10
4
10
y
4
7
4
5
9
假设y对x的回归模型为 ,且 ,试用适当的方法估计此回归模型。
26.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据,运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程:
(0.237) (0.083) (0.048)
,DW=0.858
上式下面括号中的数字为相应估计量的标准误差。在5%的显著性水平之下,由DW检验临界值表,得dL=1.38,du=1.60。问;(1)题中所估计的回归方程的经济含义;(2)该回归方程的估计中存在什么问题?应如何改进?
1988
3.6
7
1992
4.6
9
1996
5.8
12.4
根据以上数据估计货币供给量Y对国民收入X的回归方程,利用Eivews软件输出结果为:
Dependent Variable: Y
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.

计量经济学习题及全部答案

计量经济学习题及全部答案

《计量经济学》习题(一)一、判断正误1.在研究经济变量之间的非确定性关系时,回归分析是唯一可用的分析方法。

( ) 2.最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。

( )3.无论回归模型中包括多少个解释变量,总离差平方和的自由度总为(n -1)。

( ) 4.当我们说估计的回归系数在统计上是显著的,意思是说它显著地异于0。

( )5.总离差平方和(TSS )可分解为残差平方和(ESS )与回归平方和(RSS )之和,其中残差平方和(ESS )表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分。

( ) 6.多元线性回归模型的F 检验和t 检验是一致的。

( )7.当存在严重的多重共线性时,普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差。

( ) 8.如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化,则线性回归模型存在随机误差项的自相关。

( )9.在存在异方差的情况下,会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。

( ) 10...D W 检验只能检验一阶自相关。

( ) 二、单选题1.样本回归函数(方程)的表达式为( )。

A .i Y =01i i X u ββ++ B .(/)i E Y X =01i X ββ+C .i Y =01ˆˆi i X e ββ++D .ˆi Y =01ˆˆiX ββ+ 2.下图中“{”所指的距离是( )。

A .随机干扰项B .残差C .i Y 的离差D .ˆiY 的离差 3.在总体回归方程(/)E Y X =01X ββ+中,1β表示( )。

A .当X 增加一个单位时,Y 增加1β个单位 B .当X 增加一个单位时,Y 平均增加1β个单位 C .当Y 增加一个单位时,X 增加1β个单位 D .当Y 增加一个单位时,X 平均增加1β个单位 4.可决系数2R 是指( )。

A .剩余平方和占总离差平方和的比重B .总离差平方和占回归平方和的比重C .回归平方和占总离差平方和的比重D .回归平方和占剩余平方和的比重 5.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为2i e ∑=800,估计用的样本容量为24,则随机误差项i u 的方差估计量为( )。

(整理)计量经济学-参考答案

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(整理)计量经济学-参考答案⼀、解释概念:1、多重共线性:是指在多元线性回归模型中,解释变量之间存在的线性关系。

2、SRF:就是样本回归函数。

即是将样本应变量的条件均值表⽰为解释变量的某种函数。

3、解释变量的边际贡献:在回归模型中新加⼊⼀个解释变量所引起的回归平⽅和或者拟合优度的增加值。

4、⼀阶偏相关系数:反映⼀个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时,剔除另⼀个变量对它们的影响的真实相关程度的指标。

5、最⼩⽅差准则:在模型参数估计时,应当选择其抽样分布具有最⼩⽅差的估计式,该原则就是最佳性准则,或者称为最⼩⽅差准则。

6、OLS:普通最⼩⼆乘估计。

是利⽤残差平⽅和为最⼩来求解回归模型参数的参数估计⽅法。

7、偏相关系数:反映⼀个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时,剔除其它变量(部分或者全部变量)对它们的影响的真实相关程度的指标。

8、WLS:加权最⼩⼆乘法。

是指估计回归⽅程参数时,按照残差平⽅加权求和最⼩的原则进⾏的估计⽅法。

9、U t⾃相关:即回归模型中随机误差项逐项值之间的相关。

即Cov(U t,U s)≠0 t ≠s。

10、⼆阶偏相关系数:反映⼀个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时,剔除另两个变量对它们的影响的真实相关程度的指标。

11、技术⽅程式:根据⽣产技术关系建⽴的计量经济模型。

13、零阶偏相关系数:反映⼀个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时,不剔除任何变量对它们的影响的相关程度的指标。

也就是简单相关系数。

14、经验加权法:是根据实际经济问题的特点及经验判断,对滞后经济变量赋予⼀定的权数,利⽤这些权数构成各滞后变量的线性组合,以形成新的变量,再⽤最⼩⼆乘法进⾏参数估计的有限分布滞后模型的修正估计⽅法。

15、虚拟变量:在计量经济学中,我们把取值为0和1 的⼈⼯变量称为虚拟变量,⽤字母D表⽰。

(或称为属性变量、双值变量、类型变量、定性变量、⼆元型变量)16、不完全多重共线性:是指在多元线性回归模型中,解释变量之间存在的近似的线性关系。

计量经济学(第四版)习题及参考答案解析详细版

计量经济学(第四版)习题及参考答案解析详细版

计量经济学(第四版)习题参考答案潘省初第一章 绪论1.1 试列出计量经济分析的主要步骤。

一般说来,计量经济分析按照以下步骤进行:(1)陈述理论(或假说) (2)建立计量经济模型 (3)收集数据 (4)估计参数 (5)假设检验 (6)预测和政策分析 1.2 计量经济模型中为何要包括扰动项?为了使模型更现实,我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素,这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量,以及纯粹的随机因素。

1.3什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。

时间序列数据是按时间周期(即按固定的时间间隔)收集的数据,如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。

横截面数据是在同一时点收集的不同个体(如个人、公司、国家等)的数据。

如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。

1.4估计量和估计值有何区别?估计量是指一个公式或方法,它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。

在一项应用中,依据估计量算出的一个具体的数值,称为估计值。

如Y就是一个估计量,1nii YY n==∑。

现有一样本,共4个数,100,104,96,130,则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。

第二章 计量经济分析的统计学基础2.1 略,参考教材。

2.2请用例2.2中的数据求北京男生平均身高的99%置信区间NS S x ==45=1.25 用α=0.05,N-1=15个自由度查表得005.0t =2.947,故99%置信限为 x S t X 005.0± =174±2.947×1.25=174±3.684也就是说,根据样本,我们有99%的把握说,北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。

计量经济学课后习题答案汇总

计量经济学课后习题答案汇总

计量经济学练习题第一章导论一、单项选择题⒈计量经济研究中常用的数据主要有两类:一类是时间序列数据,另一类是【 B 】A 总量数据B 横截面数据C平均数据 D 相对数据⒉横截面数据是指【A 】A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据⒊下面属于截面数据的是【D 】A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值⒋同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【B 】A 横截面数据B 时间序列数据C 修匀数据D原始数据⒌回归分析中定义【 B 】A 解释变量和被解释变量都是随机变量B 解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量C 解释变量和被解释变量都是非随机变量D 解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量二、填空题⒈计量经济学是经济学的一个分支学科,是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论,可以理解为数学、统计学和_经济学_三者的结合。

⒉⒊现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析,联立方程组模型,时间序列分析三大支柱。

⒋⒌经典计量经济学的最基本方法是回归分析。

计量经济分析的基本步骤是:理论(或假说)陈述、建立计量经济模型、收集数据、计量经济模型参数的估计、检验和模型修正、预测和政策分析。

⒍⒎常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据。

⒏⒐经济变量间的关系有不相关关系、相关关系、因果关系、相互影响关系和恒等关系。

三、简答题⒈什么是计量经济学?它与统计学的关系是怎样的?计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究,包括预测、检验等多方面的工作。

计量经济学是一种定量分析,是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科。

计量经济学习题含答案

计量经济学习题含答案

计量经济学习题含答案第1章绪论习题一、单项选择题1.把反映某一总体特征的同一指标的数据,按一定的时间顺序和时间间隔排列起来,这样的数据称为( B )A. 横截面数据B. 时间序列数据C. 面板数据D. 原始数据2.同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为(B )A.原始数据 B.截面数据C.时间序列数据 D.面板数据3.用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段(B)A.确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用B.建立模型、估计参数、检验模型、经济预测C.搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验D.建立模型、模型修定、结构分析、模型应用4.下列哪一个模型是计量经济模型( C )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机变量的经济数学模型D.模糊数学模型二、问答题1.计量经济学的定义2.计量经济学的研究目的3.计量经济学的研究内容1.答:计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科,是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学2.答:计量经济学的研究目的主要有三个:(1)结构分析。

指应用计量经济模型对经济变量之间的关系作出定量的度量。

(2)预测未来。

指应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测值。

(3)政策评价。

指通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果,对不同的政策进行比较和选择。

3.答:计量经济学在长期的发展过程中逐步形成了两个分支:理论计量经济学和应用计量经济学。

理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法。

应用计量经济学将计量经济学方法应用于经济理论的特殊分支,即应用理论计量经济学的方法分析经济现象和预测经济变量。

2一元线性回归模型习题一、单项选择题1.最小二乘法是指(D)A. 使达到最小值B. 使达到最小值C. 使达到最小值D. 使达到最小值2.在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为(C )A. B.C. D.3.线设OLS法得到的样本回归直线为,以下说法不正确的是(B ) A. B.C.D.在回归直线上4.对样本的相关系数,以下结论错误的是(A)A.越接近0,与之间线性相关程度高B.越接近1,与之间线性相关程度高C.D、,则与相互独立二、多项选择题1.最小二乘估计量的统计性质有( ABC )A. 无偏性B. 线性性C. 最小方差性D. 不一致性E. 有偏性2.利用普通最小二乘法求得的样本回归直线的特点(ACD)A. 必然通过点B. 可能通过点C. 残差的均值为常数D.的平均值与的平均值相等E. 残差与解释变量之间有一定的相关性3.随机变量(随机误差项)中一般包括那些因素(ABCDE )A回归模型中省略的变量B人们的随机行为C建立的数学模型的形式不够完善。

(新)计量经济学课后习题答案汇总

(新)计量经济学课后习题答案汇总

计量经济学练习题第一章导论一、单项选择题⒈计量经济研究中常用的数据主要有两类:一类是时间序列数据,另一类是【 B 】A 总量数据B 横截面数据C平均数据 D 相对数据⒉横截面数据是指【A 】A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据⒊下面属于截面数据的是【D 】A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值⒋同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【B 】A 横截面数据B 时间序列数据C 修匀数据D原始数据⒌回归分析中定义【 B 】A 解释变量和被解释变量都是随机变量B 解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量C 解释变量和被解释变量都是非随机变量D 解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量二、填空题⒈计量经济学是经济学的一个分支学科,是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论,可以理解为数学、统计学和_经济学_三者的结合。

⒉现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析,联立方程组模型,时间序列分析三大支柱。

⒊经典计量经济学的最基本方法是回归分析。

计量经济分析的基本步骤是:理论(或假说)陈述、建立计量经济模型、收集数据、计量经济模型参数的估计、检验和模型修正、预测和政策分析。

⒋常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据。

⒌经济变量间的关系有不相关关系、相关关系、因果关系、相互影响关系和恒等关系。

三、简答题⒈什么是计量经济学?它与统计学的关系是怎样的?计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究,包括预测、检验等多方面的工作。

计量经济学是一种定量分析,是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科。

《计量经济学》习题及答案

《计量经济学》习题及答案

《计量经济学》习题及答案(解答仅供参考)第一套一、名词解释:1. 计量经济学:计量经济学是经济学的一个分支,它使用数学和统计学的方法,对经济现象进行量化分析,建立经济模型,预测和解释经济行为和现象。

2. 异方差性:在回归分析中,如果误差项的方差随自变量的变化而变化,这种现象称为异方差性。

3. 自相关性:在时间序列分析中,如果一个变量的当前值与它的过去值存在相关性,这种现象称为自相关性。

4. 多重共线性:在多元回归分析中,如果两个或多个自变量之间高度相关,这种现象称为多重共线性。

5. 随机抽样:随机抽样是一种统计抽样方法,每个样本单位都有一定的概率被选入样本,且各个样本单位之间的选择是独立的。

二、填空题:1. 在线性回归模型中,参数估计的常用方法是______最小二乘法______。

2. 如果一个变量的分布是对称的,那么它的偏态系数应该接近于______0______。

3. 在时间序列分析中,______平稳性______是进行预测的前提条件之一。

4. ______工具变量法______是处理内生性问题的一种常用方法。

5. 如果一个经济变量的变化完全由其他经济变量的变化所决定,那么这个变量被称为______外生变量______。

三、单项选择题:1. 下列哪种情况可能导致异方差性?(B)A. 自变量和因变量之间存在非线性关系B. 自变量的某些组合导致误差项的方差增大C. 因变量和误差项之间存在相关性D. 样本容量过小2. 在进行回归分析时,如果发现数据存在多重共线性,以下哪种方法可以解决这个问题?(C)A. 增加样本容量B. 使用非线性模型C. 删除相关性较强的自变量D. 对自变量进行标准化3. 下列哪种情况可能会导致自相关性?(A)A. 时间序列数据中存在滞后效应B. 因变量和某个自变量之间存在非线性关系C. 样本容量过小D. 自变量之间存在多重共线性四、多项选择题:1. 下列哪些是计量经济学的基本假设?(ABCD)A. 线性关系假设B. 零均值假设C. 同方差性假设D. 无自相关性假设E. 正态性假设2. 下列哪些是处理内生性问题的方法?(ACD)A. 工具变量法B. 加权最小二乘法C. 两阶段最小二乘法D. 广义矩估计法E.岭回归法五、判断题:1. 在进行回归分析时,如果自变量和因变量之间不存在线性关系,那么回归结果将没有任何意义。

计量经济学习题及参考答案详细版

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计量经济学习题及参考答案详细版(总25页)-本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-计量经济学(第四版)习题参考答案潘省初第一章 绪论试列出计量经济分析的主要步骤。

一般说来,计量经济分析按照以下步骤进行:(1)陈述理论(或假说) (2)建立计量经济模型 (3)收集数据 (4)估计参数 (5)假设检验 (6)预测和政策分析 计量经济模型中为何要包括扰动项为了使模型更现实,我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素,这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量,以及纯粹的随机因素。

什么是时间序列和横截面数据 试举例说明二者的区别。

时间序列数据是按时间周期(即按固定的时间间隔)收集的数据,如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。

横截面数据是在同一时点收集的不同个体(如个人、公司、国家等)的数据。

如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。

估计量和估计值有何区别估计量是指一个公式或方法,它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。

在一项应用中,依据估计量算出的一个具体的数值,称为估计值。

如Y 就是一个估计量,1nii YY n==∑。

现有一样本,共4个数,100,104,96,130,则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。

第二章 计量经济分析的统计学基础略,参考教材。

请用例中的数据求北京男生平均身高的99%置信区间N SS x ==45= 用=,N-1=15个自由度查表得005.0t =,故99%置信限为x S t X 005.0± =174±×=174±也就是说,根据样本,我们有99%的把握说,北京男高中生的平均身高在至厘米之间。

25个雇员的随机样本的平均周薪为130元,试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体 原假设 120:0=μH备择假设 120:1≠μH 检验统计量()10/2510/25XX μσ-Z ====查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即 此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。

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以往计量经济学作业答案
第一次作业:
1-2. 计量经济学的研究的对象和内容是什么?计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征?
答:计量经济学的研究对象是经济现象,是研究经济现象中的具体数量规律(或者说,计量经济学是利用数学方法,根据统计测定的经济数据,对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究)。

计量经济学的内容大致包括两个方面:一是方法论,即计量经济学方法或理论计量经济学;二是应用,即应用计量经济学;无论是理论计量经济学还是应用计量经济学,都包括理论、方法和数据三种要素。

计量经济学模型研究的经济关系有两个基本特征:一是随机关系;二是因果关系。

1-4.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些?
答:建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下:(1)设定理论模型,包括选择模型所包含的变量,确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围;(2)收集样本数据,要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性;(3)估计模型参数;(4)模型检验,包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。

1-6.模型的检验包括几个方面?其具体含义是什么?
答:模型的检验主要包括:经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型预测检验。

在经济意义检验中,需要检验模型是否符合经济意义,检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合;在统计检验中,需要检验模型参数估计值的可靠性,即检验模型的统计学性质;在计量经济学检验中,需要检验模型的计量经济学性质,包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等;模型预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度,以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。

第二次作业:
2-1
答:P27 6条
2-3 线性回归模型有哪些基本假设?违背基本假设的计量经济学模
型是否就不可估计?
答:(1)略
(2)违背基本假设的计量经济学模型还是可以估计的,只是不能使用普通最小二乘法进行估计。

2-5假设已经得到关系式X Y 10ββ+=的最小二乘估计,试回答:
(1) 假设决定把X 变量的单位扩大10倍,这样对原回归的斜率和截距会有什么样的影
响?如果把Y 变量的单位扩大10倍,又会怎样?
(2) 假定给X 的观测值都增加2,对原回归的斜率和截距会有什么样的影响?如果给Y
的每个观测值都增加2,又会怎样?
解:(1)记*
X 为原变量X 单位扩大10倍的变量,则10*
X X =,于是 *
1
0*
10101010
X X X
Y ββββββ+=+=+= 可见,解释变量的单位扩大10倍时,回归的截距项不变,而斜率项将会成为原回归系数的10
1。

同样地,记*Y 为原变量Y 单位扩大10倍的变量,则10
*Y Y =,于是 X Y 10*
10
ββ+= 即 X Y 10*1010ββ+=
可见,被解释变量的单位扩大10倍时,截距项与斜率项都会比原回归系数扩大10倍。

(2)记2*
+=X X ,则原回归模型变为 *
110*1010)2()
2(X X X
Y βββββββ+-=-+=+=
记2*+=Y Y ,则原回归模型变为
X Y 10*2ββ+=-
即 X Y 10*)2(ββ++=
可见,无论解释变量还是被解释变量以加法的形式变化,都会造成原回归模型的截距项变化,而斜率项不变。

第三次作业:
3-5.多元线性回归模型的基本假设是什么?试说明在证明最小二乘估计量的无偏性和有效性的过程中,哪些基本假设起了作用? 答:(1)书上6条;
(2)在证明最小二乘估计量的无偏性中,利用了解释变量与随机误差项不相关的假定;在有效性的证明中,利用了解释变量相互之间互不相关及随机项独立同方差假定。

3-2.在多元线性回归分析中,t 检验与F 检验有何不同?在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用?
答:在多元线性回归分析中,t 检验常被用作检验回归方程中各个参数的显著性,而F 检验则被用作检验整个回归关系的显著性。

各解释变量联合起来对被解释变量有显著的线性关系,并不意味着每一个解释变量分别对被解释变量有显著的线性关系。

在一元线性回归分析中,二者具有等价作用,因为二者都是对共同的假设——解释变量的参数等于零——进行检验。

3-4.在一项调查大学生一学期平均成绩(Y )与每周在学习(1X )、睡觉(2X )、娱乐(3X )与其他各种活动(4X )所用时间的关系的研究中,建立如下回归模型:
μβββββ+++++=443322110X X X X Y
如果这些活动所用时间的总和为一周的总小时数168。

问:保持其他变量不变,而改变其中一个变量的说法是否有意义?该模型是否有违背基本假设的情况?如何修改此模型以使其更加合理?
答:由于1684321=+++X X X X ,当其中一个变量变化时,至少有一个其他变量也得变化,因此,保持其他变量不变,而改变其中一个变量的说法是无意义的。

显然,由于四类活动的总和为一周的总小时数168,表明四个X 间存在完全的线性关系,因此违背了解释变量间不存在多重共线性的假设。

可以去掉其中的一个变量,如去掉代表“其他”活动的变量4X ,则新构成的三变量模型更加合理。

如这时1β就测度了当其他两变量不变时,每周增加1小时的学习时间所带来的学习成绩的平均变化。

这时,即使睡觉和娱乐的时间保持不变,也可以通过减少其他活动的时间来增加学习的时间。

而这时三个变量间也不存在明显的共线性问题。

第四次作业:
4-9经济理论指出,家庭消费支出Y 不仅取决于可支配收入1X ,还取决于个人财富2X ,即可设定如下回归模型:
i i i i X X Y μβββ+++=22110,根据下表给定的数据进行回归和变量的相关
分析,得出如下结果。

试说明估计的模型是否可靠,给出你的分析。

解:由拟合优度知,收入和财富一起解释了消费支出的96%。

然而二者的t 检验都在5%的显著性水平下是不显著的。

不仅如此,财富变量的符号也与经济理论不相符合。

但从F 的检验值看,对收入与财富的参数同时为零的假设显然是拒绝的。

因此,显著的F 检验值与分别不显著的变量的t 检验值,说明了收入与财富间存在较高的显著性。

事实上,收入与财富的相关系数高达0.9986。

这说明了收入与财富间的高度相关性,使得无法分辨二者各自对消费的影响。

本二元回归的估计结果是不可靠的。

可以只做消费支出关于收入或财富的一元回归模型来对二元模型进行修正。

利用EViews回归的结果:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1 10
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 245.5158 69.52348 3.531408 0.0096
X1 0.568425 0.716098 0.793781 0.4534
X2 -0.005833 0.070294 -0.082975 0.9362 R-squared 0.962099 Mean dependent var 1110.000
Adjusted R-squared 0.951270 S.D. dependent var 314.2893
S.E. of regression 69.37901 Akaike info criterion 11.56037
Sum squared resid 33694.13 Schwarz criterion 11.65115
Log likelihood -54.80185 F-statistic 88.84545
Durbin-Watson stat 2.708154 Prob(F-statistic) 0.000011
变量的相关系数矩阵
X1 X2
X1 1.000000 0.998577
X2 0.998577 1.000000
第五次作业:
5-1回归模型中引入虚拟变量的作用是什么?有哪几种基本的引入方式,它们各适用于什么情况?
答:在模型中引入虚拟变量,主要是为了寻找某(些)定性因素对解释变量的影响。

加法方式与乘法方式是最主要的引入方式,前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况,后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。

除此外,还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量,这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。

5-3.滞后变量模型有哪几种类型?分布滞后模型使用OLS方法存在哪些问题?
答:滞后变量模型有分布滞后模型和自回归模型两大类,其中:分布滞后模型有无限期的分布滞后模型和有限期的分布滞后模型;自回归模型又有Coyck模型、自适应预期模型和部分调整模型。

分布滞后模型使用OLS法存在以下问题:⑴对于无限期的分布滞后模型,由于样本观测值的有限性,使得无法直接对其进行估计;⑵对于有限期的分布滞后模型,使用OLS方法会遇到:没有先验准则确定滞后期长度,对最大滞后期的确定往往带有主观随意性;如果滞后期较长,由于样本容量有限,当滞后变量数目增加时,必然使得自由度减少,将缺乏足够的自由度进行估计和检验;同名变量滞后值之间可能存在高度线性相关,即模型存在高度的多重共线性。

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