计量经济学论文---宏观经济学gdp影响因素的验证

宏观经济学中GDP影响因素的检验

制作人：经管学院胡超凡

一、前言：

摘要：GDP是衡量一国国内总产值的重要指标，本文主要介绍和分析了经济中各要素与我国GDP增长之间的内在关系，希望从数据中找到能够促进我国GDP稳定长足增长的方法。

关键词：GDP 经济增长经济因素经济计量学模型

总论：我国是一个GDP大国，经济总量排名占据世界第二，当前我国GDP增长速度正在放缓，由04年的10.1%放缓至14年的7.3%，这内在的经济因素有很多，我们需要分析这些因素，来分析我国当前经济情势，同事适当改变这些因素，在保持可持续的同时，促进经济的发展。

二、计量模型的建立与数据处理

二、模型的设定和数据的选择

1.根据以上的理论分析，我们以GDP（Y）为被解释变量，净出口额(X)，投资

(I)，财政支出(M)，居民消费(s)为解释变量，建立模型。模型设定为：Y=C +β1X+β2I+β3M+β4S+U。

（1）、净出口额：用in表示进口，out表示出口，那么（out-in）就是净出口，净出口应从本国总购买中减去，因为进口表示收入留到国外，不是用于购买本国的产品的支出；出口则应加入进本国总购买量之中，因为出口表示收入从国外流入国内，是用于购买本国产品的支出。因此，只有净出口才应该计入总支出，他可能是正值也可能是负值。

（2）、投资：投资包括固定资产投资和存货投资两大类。固定资产投资之新厂房，新设备，新商业用房以及新住房增加。因为住宅像别的固定资产一样是长期使用，慢慢的被消耗。存货投资是企业掌握的存货就价值的增加。由于数据的限制，本文以全社会的固定资产投资代替投资这一个项目，省略掉存货投资这一项目。

（3）、政府支出：指的是各级政府购买物品的劳务的支出，如政府花钱设立法院，提供国防，建筑道路，开办学校的方面的支出。当然，政府购买只是政府支出的一部分，政府支出的另一些部分如转移支付，公债利息等都不计入GDP，由于数据的采集因素，我们用国家的财政支出代表政府的购买，进而研究其与GDP 的关系

（4）、消费支出：包括购买耐用消费品，非耐用消费品，和劳务的支出。但是建造支出就不包括在内了，我们选取社会消费品零售总额代表所有消费品的消费支出进行研究。

2.数据的选择：

我们采用了1981-2011年30年的中国国内的固定资产投资，社会零售消费

品总额、净出口额、政府财政支出数据作为我们的分析数据。数据均来自国家统计局网站。

计网）

四、关于模型的最小二乘分析：

在eviews中导入数据然后做最小二乘回归分析，其分析结果如下：Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 12/12/13 Time: 20:24

Sample: 1999 2011

Variable Coefficie

Std. Error t-Statistic Prob.

nt

1058.162 -1.441394 0.1614

C -1525.22

7

M 0.472009 0.436168 1.082174 0.2891

S 2.437561 0.123048 19.80984 0.0000

X 1.705736 0.161410 10.56773 0.0000 I -0.161000.111189 -1.448023 0.1596

R-squared 0.999495 Mean dependent

var 110562.

3

Adjusted R-squared 0.999418 S.D. dependent

var

126746.

3

S.E. of regression 3058.584 Akaike info

criterion 19.0359

8

Sum squared resid 2.43E+0

8

Schwarz criterion 19.2672

7

Log likelihood -290.057

7 F-statistic 12872.7

7

Durbin-Watson 1.260978 Prob(F-statistic) 0.00000

X~(2)

由上面的数据可以看出，Y、M、I、S、X在5%的显著性水平下，其t值都小于相应的临界值，紧接着，为了分析Y、M、I、S、X之间是否存在相关关系，我们先做五个变量之间的回归，然后检验残差。

Null Hypothesis: E has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.565419

Test critical

values: 1% level -2.647120

5% level -1.952910

10% level -1.610011

由此可见，在5%的显著性水平下，t检验值为-4.565419，小于相应的临界值，

从而拒绝H0

，表明残差序列不存在单位根，可以建立回归方程。

六．多重共线性的检验及修正

证实确实存在严重的多重共线性

2）、修正

采用逐步回归的办法，去检验和解决多重共线性的问题，分别做Y对x、s、m、i的一元回归，整合每个变量的参数估计、t统计量、判定系数和修正后的判

其中，根据上表的数据可以看出来，加入s的方程的修正R²=0.9972为最大，以其为基础，顺次加入其他变量逐步回归，其分布结果如下

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 12/13/13 Time: 10:13

Sample: 1981 2011

Variable Coefficie Std. Error t-Statistic Prob.

C -841.536

6

749.2921 -1.123109 0.2709

S 2.446799 0.020158 121.3795 0.0000

X 1.687771 0.158314 10.66093 0.0000

R-squared 0.999449 Mean dependent

var 110562.

3

Adjusted R-squared 0.999410 S.D. dependent

var

126746.

3

S.E. of regression 3079.348 Akaike info

criterion 18.9945

9

Sum squared resid 2.66E+0

8

Schwarz criterion 19.1333

6