金融风险管理(第三版)习题12
金融风险管理__课后习题解答
第一章【习题答案】1.系统性金融风险2.逆向选择；道德风险3.正确。
心理学中的“乐队车效应”是指在游行中开在前面，载着乐队演奏音乐的汽车，由于音乐使人情绪激昂，就影响着人们跟着参加游行。
在股市中表现为，当经济繁荣推动股价上升时，幼稚的投资者开始拥向价格处于高位的股票，促使市场行情飙升。
4.错误。
不确定性是指经济主体对于未来的经济状况的分布范围和状态不能确知；而风险是一个二维概念，它表示了损失的大小和损失发生概率的大小。
5.A（本题目有错别字，内存，应改为内在）6.A7.略。
提示：金融风险的定义。
8.金融风险的一般特征：客观性：汇率的变动不以任何金融主体的主观意志为转移。
普遍性：每一个具体行业、每一种金融工具、每一个经营机构和每一次交易行为中，都有可能潜伏着金融风险、扩张性：美国次贷危机将整个世界拖入金融海啸、多样性与可变性：期货期权等金融衍生品不断创新，影响风险的因素变得多而复杂、可管理性：运用恰当手段可套期保值达到避险的目的；金融风险的当代特征：高传染性：由于金融的高度自由化和一体化，美国次贷危机成为引发欧债危机的导火线、“零”距离化：1997年泰国金融危机使东南亚国家相继倒下、强破坏性：由于金融深化，美国发生的“次债危机”从2007年8月开始席卷美国、欧盟和日本等世界主要金融市场，以及2009年发生的欧洲主权债务危机，截至2012年仍然对全球经济产生巨大的负面作用。
9.按照金融风险的形态划分：价格风险（利率风险、汇率风险、证券价格风险、金融衍生品价格风险、通货膨胀风险）；信用风险；流动性风险；经营或操作风险；政策风险；金融科技风险；其他形态的风险（法律风险、国家风险、环境风险、关联风险）。
根据金融风险的主体划分：金融机构风险；个人金融风险；企业金融风险；国家金融风险。
根据金融风险的产生根源划分：客观金融风险；主观金融风险。
根据金融风险的性质划分：系统性金融风险；非系统性金融风险（经营风险、财务风险、信用风险、道德风险等）。
金融风险管理习题集
金融风险管理习题集金融风险管理习题集2014年3月目录第一章金融风险概述 (1)第二章金融风险识别 (2)第三章金融风险度量 (4)第四章金融风险预警 (7)第五章金融风险的管理方法 (9)第六章信用风险管理 (12)第七章利率风险管理 (16)第八章流动性风险管理 (19)第九章汇率风险管理 (21)第十章金融业务的风险管理 (23)参考答案 (26)第一章金融风险概述 (26)第二章金融风险识别 (27)第三章金融风险度量 (28)第四章金融风险预警 (30)第五章金融风险的管理方法 (32)第六章信用风险管理 (36)第七章利率风险管理 (39)第八章流动性风险管理 (41)第九章汇率风险管理 (42)第十章金融业务的风险管理 (45)第一章金融风险概述一、名词解释（每题4分，共40分）1.金融风险2.政策风险3.市场风险4.商品市场风险5.操作风险6.流动性风险7.国家风险8.规避风险策略9.消减风险策略10.抑制风险策略二、单选题（每题3分，共12分）11.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A.放款人；B.借款人；C.银行；D.经纪人。
12.（）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
A.规避策略；B.转移策略；C.抑制策略；D.分散策略。
13.（），又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A.交易风险；B.折算风险；C.汇率风险；D.经济风险。
14.（）是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或者拒绝承担该风险。
A.回避策略；B.风险监管；C.抑制策略；D.补偿策略。
三、简答题（每题6分，共18分）15.简述金融风险与一般风险的比较。
16.简述金融风险的特征。
17.简述金融风险管理的程序。
《金融风险管理》复习习题全集包含答案
《金融风险管理》期末复习资料整理考试题型：单项选择题（每题1分，共10分）多项选择题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）（考试有计算题，一定要带计算器）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）（一定要展开论述）复习资料整理：样题参考、期末复习重点、习题辅导、学习指导、蓝本、（考试可带计算器）金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利金”。
（X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。
金融风险管理复习题
A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动C. 业务员贪污或者截留手续费D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失A. 利率风险B. 汇率风险C. 法律风险D. 政策风险A. 回避策略B. 转移策略C. 抑制策略D. 分散策略A．利率风险 B．系统性风险 C．金融自由化风险 D．金融危机A. 凯恩斯B. 希克斯C. 马柯维茨D. 夏普A.回避策略B.抑制策略C. 转移策略D.补偿策略A. 风险分散B.风险对冲C. 风险转移D.风险补偿A.数据仓库B. 中间数据处理器C. 数据分析层D.贷款评估系统A. 流动性资本B. 流动性负债C. 流动性权益D. 流动性存款A. 总负债B.总权益C.总存款D. 总资产A. 放款人B.借款人C.银行D. 经纪人A 信贷风险B 主权风险C 结算前风险D 结算风险A 德尔菲法B CART 结构分析法C 信用评级法D 期权推理分析法A 流动资金/总资产B 留存收益/总资产C 销售收入/总资产D 息前、税前收益/总资产A. 负债管理B. 资产管理C.资产负债管理 D. 商业性贷款A. 贷款/存款B. 存款/贷款C. 存款/ (存款+贷款)D. 贷款/ (存款+贷款)A．刚性特征 B．柔性特征 C．宽限性特征 D．清偿性特征A.30 年代B.4O 年代C.60 年代D.70 年代末、 8O 年代初A．风险性越大 B．风险性越小 C．风险性没有 D．风险性较强A．资产 B．现金 C．资金 D．贷款A. 增加B.减少C.不变D.先增后减A．A．面值 B．现值 C．未来价值预期 D．清算价值A.30 年代B.40 年代 C．60 年代 D.80 年代初A．上升 B．下降 C 不变 D 波动A．资产 B．现金 C 资金 D 贷款A. 交易风险B.折算风险C.汇率风险D.经济风险A．交易风险 B．折算风险 C．经济风险 D．经营风险A．延期收汇 B．延期付汇 C．提前收汇 D．提前付汇A.10%B.20%C.30%D.50%A 执行人员错误操作带来的风险 B.缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险C.电脑系统浮现故障导致的风险D.因产品、服务和管理等方而的问题影响到客户和企融机构的关系所导致的风险A．执行风险 B．信息风险 c．流动性风险 D．关系风险A 标准化方法 B．基本指标法 C，内部衡量法 D 积分卡法A. 五级分类B.理事会C.公司管理 D.审贷分离A.清偿能力B.筹资能力C.保证能力D.盈利能力A．资本增长 B．收人稳定 C．获取资本利得 D．本金安全A．地方政府债券 B．中央政府债券 C．公司债券 D．普通股股票A．流动性风险 B．利率风险 C．汇率风险 D．案件风险A．加强专业化的理赔队伍建设 B．建立有效的理赔人员考核制度C．建立、健全理赔权限管理制度 D．建立、健全风险核保制度A．现金流动性不足 B．会计核算失误 C．资产和负债的不匹配 D．资产价格下跌A．完善保险资金运用管理体制和运行机制 B．提高保险资金运用管理水平C．建立保险资金运用风险公职的制衡机制 D．加大对异常信息和行为的监控力度A. 管理人B.受托人C.代理人D.发行人A.融资业务B. 自营业务C.投资银行业务D.经纪业务A.法律风险B.流动性风险C.系统风险D.市场风险A.对目标公司进行详尽的审查和评价 B．以自有资金进行证券投资，盈利归已，风险自担C．对证券市场价格变动不产生影响 D．对要害岗位实行不定期检查A.一级市场B.二级市场C.三级市场D.四级市场49、A. 股权基金B.开放基金C.成长型基金D.债券基金A.募集风险B.利率风险C.赎回与流动性风险D.汇率风险A．契约型 B．公司型 C．封闭式 D．开放式A．良好的内部控制制度 B．依法合规经营 C．设定风险管理目标 D．使用风险控制模型A. 出租B. 谈判C.转租D.购货A．经济危机 B．货币危机 C．货币信用危机 D．信用危机A. GDP 增长率 B．国际收支平衡指标 C．货币化程度指标 D．证券化率A 信用风险B 流动性风险C 违约风险D 税务风险A 进口商 B．生产商 C．债权人 D 债务人59、 A.期货合约 B.期权合约 C.远期合约 D.互换合约A 16、17 世纪 B.19 世纪中叶 C 20 世纪中叶 D.20 世纪 70 年代A 实值 B．虚值 C．两平 D．不确定A 越大 B．越小 C．不变 D．不确定A 市场风险 B．信用风险 C 流动性风险 D．操作风险A．国际金融工程师学会( IAFE)的成立 B．马柯维茨的资产组合选择理论的提出C. MM 定理的提出 D．无套利分析法的提出A.90 年代B.70 年代C.60 年代D.80 年代A．长期 B．中期 C.短期 D 中长期A. 数据传输和身份认证B. 上网人数和心理C. 国家管制程度D.网络黑客的水平A．电子虚拟服务方式 B．含糊的业务时空界 C.业务实时处理 D．交易费用与物理地点有相关性A．电子认证中心(CA) B．工商管理局 C．域名管理中心 D．网络供应商A. 建立系统规范的内部制度和操作流程B．计算机安全技术的先进程度以及所选择的开辟商、供应商、咨询或者评估公司的水平C．银行自身的管理水平和内控能力 D．员工信息素质高低和对设备的操作熟练程度A. 利率B.物价C.税率D.汇率A．立法规范制度 B．内、外部监管制度 C．存款保险制度 D．市场准入退出制度 E. “骆驼评级”制度A．金融机构稳定性指标 B.宏观经济稳定性指标 C.资本账户自由化指标 D.金融业务自由化指标 E.市场风险指标A 市场风险 B．信用风险 C．流动性风险 D 操作风险 E．法律风险A．合理选择利率 B．利率掉期 C．同一货币计价 D．篮子货币 E．货币互换A.市场风险B.操作风险C.系统风险D.流动性风险E.信用风险A.交易环节的风险 B．技术设备问题引致的风险 C．证券公司工作人员故意或者失误造成的风险D．财务及资金制度不健全引致的风险 E．其他不正当的交易行为引致的风险A.来自经营环境的风险B.来自借款人的风险C.来自政府指导不力的风险D.来自银行内部的风险 E.来自竞争对手的风险A. 信用风险B.市场风险C.财务风险D.法律风险A.基本指标法B.标准化方法C.高级衡量法D.积分卡法E.损失分布法A.发生频率低，但损失大B.单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰C.操作风险不易界定D. 人为因素是操作风险产生的主要原因E.操作风险发生时间具有不确定性A ．收益分析法 B.经济价值分析法 C.缺口分析法 D ．敏感型分析法 E 存续期分 析法A 重新定价风险B 收益率曲线风险C 基准风险D 期权性风险E 违约风险A 远期利率协定B 利率期货C 利率期权D 利率互换E 利率上限A．活期存款 B．大额可转让定期存单 C．向其他金融企业拆借资金 D．向中央银行借款 E．短期有价证券A. 存贷款比率B. 备付金比率C. 流动性比率D. 总资本充足率E. 单个贷款比率A. 无效市场B. 弱有效市场C. 强有效市场D. 偏强有效市场E.中度有效市场A.风险是发生某一经济损失的不确定性B.风险是经济损失机会或者损失的可能性C.风险是经济可能发生的伤害和危（wei）险D. 风险是经济预期与实际发生各种结果的差异 E. 风险是一切损失的总称A. 隐蔽性B. 扩散性C. 加速性D. 可控性E. 非可控性A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险C.信用风险存在于一切信用交易活动中D. 违约风险只针对企业而言E. 信用风险具有明显的系统性风险特征A. 国家金融风险B. 金融机构风险C. 居民金融风险D. 企业金融风险答：利率敏感性缺口，是指利率敏感型资产与利率敏感型负债之间的差额。
金融风险管理(第三版)习题11
第11章压力测试思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）1. 宏观压力测试的着眼点之一在于评估金融体系的稳定性。
（）2. 所谓驱动因子压力测试，是指先确定了银行的目标资产组合,然后分析可能的风险驱动因子的变化对其产生影响的压力测试。
（）3. 压力测试目标与驱动因子之间一定呈线性关系。
（）4. 根据国际货币基金组织的定义，宏观压力测试的着眼点主要放在压力测试的目的和压力因素两个方面。
（）5. 压力测试情景是通过冲击基准模型而得到压力情景,然后仍采用与VaR类似的风险度量来计算风险,它将从根本上改变原来的分布。
（）6. 敏感性分析是针对所有风险因子的小幅变动分析其可能造成的损失。
（）7. 总体而言,压力测试是以敏感性分析为主, 压力情景分析只是辅助手段。
（）8. 信用风险压力测试的自下而上方法是建立在宏观经济变量与单客户信用等级之间的传导机制。
（）9. 著名风险管理专家威尔逊(Wilson)设计的压力测试模型属于自下而上法。
（）10. 相对于市场风险压力测试而言, 信用风险压力测试技术较为成熟。
（）二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1. 压力测试的主体不包括（）。
A. 金融机构的市场拓展团队B. 国家层面的监管机构C. 金融机构的最高决策机关D. 金融机构的风险管理部门2. 一般地，在信用风险压力情景下,承压损失分布将整体（）。
A. 不变B. 左移C. 右移D. 移动方向不确定3. 银行账户市场风险压力测试对象可以选择（）或者利率敏感性缺口,压力情景则是货币政策调整导致（）或者期限结构变动等。
A. 净利息收入，不良率B. 净利息收入，利率水平C. 利息总收入，不良率D. 利息总收入，利率水平4. 当采用银行账户市场风险压力测试的静态模型时，其压力情景分析是利率的变化带来（）的变化。
A. 总资产B. 总负债C. 总收益D. 净资产5. 在对持有的海外债券投资组合进行压力情景设计时，不包含的风险因子是（）A. 所在国的股票指数B. 汇率C. 本国基准利率D. 本国的股票指数6. （）是指无法以合适的价格在某段时间内将金融资产卖出的风险。
金融风险管理(第三版)习题答案
第1章金融风险概述一、判断题1. ×2. √3. ×4. ×5. ×6. √7. ×8. √9. ×10. √二、单选题1.D2. C3. A4. A5. C6. C7. A8. C9. D 10. B三、多选题1. ACD2. ACDE3. ABCDE4. ABE5. ABC6. ACDE7. ADE8. ACDE9. ABCDE 10. ABCD四、简答题略第2章金融风险识别与管理一、判断题1. ×2. √3. ×4. ×5. ×6. √7. ×8. ×9. √ 10. ×二、单选题1.B2. B3. D4. B5. D6. C7. D8. A9. D 10. D三、多选题1. ABCD2. BCD3. ABCE4. ABCE5. ABC6. ADE7. ABCE8. ADE9. ABE 10. BCDE四、简答题略第3章金融风险测度工具与方法一、判断题1. ×2. ×3. ×4. √5. ×6. ×7. √8. ×9. √ 10. ×11. √ 12. √ 13. ×14.×15. ×二、单选题1.C2. A3. B4. D5. C6. D7. B8. C9. B 10. B11. A 12. C 13. D 14. C 15.C 16. D 17. B 18. A 19. B 20. B 21.B 22.D 23.B 24.C 25. B三、多选题1. BCD2. ABDE3. ABD4. ABDE5. ABE四、简答题 略五、计算题1.解：在1-c 的置信水平下，收益率服从正态分布时，风险价值的计算公式如式（3-57）所示，0c VaR v z σ=。
0v 为资产的初始价值，c z 为正态分布在水平c 上的分位数，σ为样本时间段收益率的标准差。
金融风险管理(第三版)课件第12章 巴塞尔协议III
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12.3 巴塞尔协议III对市场风险的监管
资本要求计算方法
内部模型法
有独立的风险控制部门
建立事后测试程序
杠杆率=（一级资本–资本扣减项）/调整后的表内外风险暴露总额
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12.6 巴塞尔协议III对大额风险暴露的监管
大额风险暴露的监管的历史沿革
➢ 1991：《大额信用风险暴露的测度与 控制》
➢ 1999：《从亚洲危机中汲取的监管教 训》
➢ 2013年3月：《大额风险暴露的测度 与控制监管框架》（征求意见稿）
自行 估计 风险 参数
计量 损失 类别
违约的概率（PD） 违约损失率(LGD) 违约风险暴露(EAD) 有效期限(M) 非预期损失
预期损失
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12.2 巴塞尔协议III对市场风险的监管
市场风险是因市场价格波动而造成的表内外头寸的损失的风险。 即交易账户中属于利率相关的金融工具和股权的风险；遍及全行的汇 率风险和商品风险。
短期监管指标
流动性覆盖率
该比率主要是从短期的时间角度来衡量机构应对流动性风险的能力， 确保机构拥有足够的流动性资源来应对短期流动性风险，能够在一个月 的压力环境中恢复。监管标准规定，商业银行流动性覆盖率不得低于 100%。
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12.3 巴塞尔协议III对市场风险的监管
短期监管指标
高层积极参与内部风险控制过程
监 管
银 1、满足
内部风险模型与日常风险管理结合
金融风险管理复习题(最新含大题答案)
金融风险管理复习题一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分）1、采取消极管理战略的企业一般是：（ A ）A.风险爱好者B. 风险规避者C. 风险厌恶者D. 风险中性者2、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A. 货币危机B. 经济危机C. 金融危机D. 贸易危机3、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
P57A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约4、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A. 汇率B. 利率C. 费率D. 税率5、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。
A. 建立多层次的限额管理机制B. 套期保值C. 设定日间头寸限额D. 资产负债“配对管理”6、（ B ）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。
P65A.期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为：（ A ）P145A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 购买力风险D. 市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（ D ）A. 购买力风险B. 利率风险C. 市场风险D. 经营风险9、（ A ）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险10、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
金融风险管理计算题-城院12级
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甲银行发放了一笔 5000 万美元的浮动利率贷款，期限为 2 年，每半年收取一次利息，利率 为 6 个月 LIBOR+50 基点。但该银行担心，今后两年利率会下降，会降低利息收入，因此银 行买入了一项利率下限以规避利率风险，有效期为 2 年，执行价格为 5%，参考利率为 6 个 月 LIBOR，期权费为 500000 美元。 （1）假定在某一个付息期，6 个月 LIBOR 为 4%，银行实际收益率为多少？ （2）如果 6 个月 LIBOR 上升为 7%，银行实际收益率为多少？ （1）在某一个付息期，6 个月的 LIBOR 为 4%,低于 5%的执行价格，因此该银行从利率下限 的交易对手那里获得相应的交割金额： 50000000X(5%-4%)X180/360=250000(美元) 在收息日，该银行按照 6 个月的 LIBOR 加上 50 个基点，即 4.5%的利率收取利息，共收 到的利息为 50000000X4.5%X180/360=1125000(美元) 在两年中共有 4 个付息期，因此，每年付息期分摊的期权费用为 500000/4=125000（美元） 因此，该银行的实际收益率为 1125000 + 250000 − 125000 360 × = 5% 50000000 180 （2）如果 6 个月 LIBOR 上升为 7%，高于 5%的执行利率，甲银行就不能收到交易对手支付 给它的交割金额。但甲银行可以按照 7%+0.5%=7.5%的利率收到利息： 50000000X7.5%X180/360=1875000(美元) 扣除分摊的 125000 美元的期权费，实际的收益率为 1875000 − 125000 360 × = 7% 50000000 180 假定某年 5 月 8 日，A、B 两种股票价格分别为每股 50 美元和 25 美元。某公司财务经理预 测 A、B 两种股票价格将上涨，但最近的一笔资金来源 30 万美元在 6 月 28 日才能得到。按 现行价格可购买 A、B 两种股票各 4000 股，如果到 6 月 28 日 A、B 分别涨到每股 58 美元和 32 美元，上述股票购买计划的成本上升，为不失去这次投资机会，请用股票价格指数期货 进行套期保值。 CME 的标准-普尔 500 股价指数期货价格为：5 月 8 日，标准-普尔 500 指数的 9 月份期货为 126.25 点，6 月 28 日，标准-普尔 500 指数的 9 月份期货为 150.25 点，每份合约价值=500 美元×指数数字。 解：现货市场：4000×[(50+25)-(58+32)]=-60000 期货市场：股价指数期货多头套期保值 300000÷（500×126.25)=4.75≈5（份） 5 月 8 日买进 5 份标准-普尔 500 股价指数期货合约 6 月 28 日卖出 5 份标准-普尔 500 股价指数期货合约 盈利=500×5×(150.25-126.25)=60000（美元） 结果:净盈利=0，期货市场的盈利完全抵补了现货市场亏损。
金融风险管理例题（全）
金融风险管理例题（全）一、什么是金融风险？金融风险和金融稳定概念之间有何联系与区别？答：金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。
金融稳定的含义是十分丰富的，它包括通货稳定、金融机构稳定、金融市场稳定、汇率稳定、利率稳定等。
金融风险与金融稳定也是一对矛盾，金融风险是破坏金融稳定的基本因素，金融稳定是对金融风险的一种抑制和否定。
金融稳定是经济可持续发展的前提条件，而金融风险则会给宏观和微观经济带来一系列不良后果或影响，不利于社会安定、政治稳定，甚至威胁到国家安全。
二、试简述金融风险的概念及其特质答：金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。
特质：第一、金融风险是与损失联系在一起的。
第二、金融风险是金融活动的在属性。
第三、金融风险的存在是金融市场的一个重要特征。
第四、金融活动的每一个参与者都是金融风险的承担者。
三、试简述金融危机的类型及与金融风险的区别答：金融危机主要有五种类型：（1）银行危机，也称“银行业危机”（banking crisis）(2)货币危机（3）债务危机（4）证券市场危机（5）保险危机金融风险与金融危机没有本质上的区别，只有程度上的差异。
金融危机是金融风险的大面积、高强度的爆发，金融风险积累到一定程度，就会演变成金融危机。
如果说金融风险是一种普遍存在，那么，金融危机则是偶尔发生、时有发生，最多也只是经常发生，不具有普遍意义。
金融风险有转化为金融危机的可能性，但不具有必然性。
在实际经济生活中，金融风险通常指金融处于一种严峻状态，金融风险与金融危机有时被混同使用。
四、简明地归纳金融风险管理的一般过程答：金融风险管理的过程十分复杂，一般包括风险识别、风险度量、风险管理决策与实施、风险控制等四个阶段。
五、为什么说银行业是高风险行业答：银行业是一个古老的行业，同时也是一个高风险行业。
20世纪70年代开始，国际金融市场上利率与汇率的动荡起伏，科学技术的发展以及金融管制的放松导致银行竞争加剧，银行业面临前所未有的风险，这个时候风险管理逐步成为商业银行管理的核心容。
金融风险管理课后习题解答
第一章【习题答案】1.系统性金融风险2.逆向选择；道德风险3.正确。
心理学中的“乐队车效应”是指在游行中开在前面，载着乐队演奏音乐的汽车，由于音乐使人情绪激昂，就影响着人们跟着参加游行。
在股市中表现为，当经济繁荣推动股价上升时，幼稚的投资者开始拥向价格处于高位的股票，促使市场行情飙升。
4.错误。
不确定性是指经济主体对于未来的经济状况的分布范围和状态不能确知；而风险是一个二维概念，它表示了损失的大小和损失发生概率的大小。
5.A（本题目有错别字，内存，应改为内在）6.A7.略。
提示：金融风险的定义。
8.金融风险的一般特征：客观性：汇率的变动不以任何金融主体的主观意志为转移。
普遍性：每一个具体行业、每一种金融工具、每一个经营机构和每一次交易行为中，都有可能潜伏着金融风险、扩张性：美国次贷危机将整个世界拖入金融海啸、多样性与可变性：期货期权等金融衍生品不断创新，影响风险的因素变得多而复杂、可管理性：运用恰当手段可套期保值达到避险的目的；金融风险的当代特征：高传染性：由于金融的高度自由化和一体化，美国次贷危机成为引发欧债危机的导火线、“零”距离化：1997年泰国金融危机使东南亚国家相继倒下、强破坏性：由于金融深化，美国发生的“次债危机”从2007年8月开始席卷美国、欧盟和日本等世界主要金融市场，以及2009年发生的欧洲主权债务危机，截至2012年仍然对全球经济产生巨大的负面作用。
9.按照金融风险的形态划分：价格风险（利率风险、汇率风险、证券价格风险、金融衍生品价格风险、通货膨胀风险）；信用风险；流动性风险；经营或操作风险；政策风险；金融科技风险；其他形态的风险（法律风险、国家风险、环境风险、关联风险）。
根据金融风险的主体划分：金融机构风险；个人金融风险；企业金融风险；国家金融风险。
根据金融风险的产生根源划分：客观金融风险；主观金融风险。
根据金融风险的性质划分：系统性金融风险；非系统性金融风险（经营风险、财务风险、信用风险、道德风险等）。
国家开放大学电大本科《金融风险管理》2023期末试题及答案（试卷号1344）
国家开放大学电大本科《金融风险管理》2023期末试题及答案（试卷号1344）国家开放大学电大本科《金融风险管理》2023期末试题及答案（试卷号：1344）一、单项选择题（每题2分，共20分）1．()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A．信用风险B．市场风险C．操作风险D．流动性风险2．()是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
A．回避策略B．抑制策略C．转移策略D．补偿策略3．依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失…的贷款为()。
A．关注类贷款B．次级类贷款C．可疑类贷款D．损失类贷款4．信用风险的核心内容是()。
A．信贷风险B．主权风险C．结算前风险D．结算风险5．资产负债管理理论产生于20世纪()。
A.30年代B．40年代C．60年代D．70年代末、80年代初6.()的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。
A．10%B．20%C．30%D．50%7．保险公司的财务风险集中体现在()。
A．现金流动性不足B．会计核算失误C．资产和负债的不匹配D．资产价格下跌8．引起证券承销失败的原因包括操作风险、()风险和信用风险。
A．法律B．流动性C．系统D．市场9．基金管理公司进行风险与控制的基础是()。
，A．良好的内部控制制度B．依法合规经营C．设定风险管理目标D．使用风险控制模型10，金融信托投资公司的主要风险不包括()。
A．信用风险B．流动性风险C．违约风险D．税务风险二、多项选择题（每题3分，共30分）11．下列说法正确的是()。
A．信用风险又被称为违约风险B．信用风险是最古老也是最重要的一种风险C．信用风险存在于一切信用交易活动中D．违约风险只针对企业而言E．信用风险具有明显的系统性风险特征12．一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统()。
A．股东大会B．董事会和风险管理委员会C．监事会D．风险管理部E．业务系统13．信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有()。
金融风险管理智慧树知到答案章节测试2023年山东管理学院
第一章测试1.金融风险的特点包括（）A:传导性B:普遍性C:不可管理性D:双重性E:隐蔽性答案:ABDE2.在对风险进行管理时，人们更多地强调它的损失，但实际中，风险的存在提供了获得额外收益的可能性，这说明金融风险具有双重性。
（）A:对B:错答案:A3.（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A:市场风险B:信用风险C:操作风险D:流动性风险答案:B4.银行风险管理的流程是( )。
A:风险识别→风险控制→风险监测→风险计量B:风险控制→风险识别→风险计量→风险临测C:风险控制→风险识别→风险监测→风险计量D:风险识别→风险计量→风险监测→风险控制答案:D5.监事会的职责为：确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。
（）A:错B:对答案:A第二章测试1.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施( )。
A:风险转移B:风险规避C:风险分散D:风险对冲答案:C2.根据马可维茨的资产组合理论，分散投资可降低风险。
如果投资于两种资产，下列情况中开始抵消风险的是（）。
A:两种资产收益率的相关系数小于1B:两种资产收益率的相关系数为-1C:两种资产收益率的相关系数为0D:两种资产收益率的相关系数为1答案:A3.RAROC是指经预期损失和以（）计量的非预期损失调整后的收益率。
A:核心资本B:附属资本C:经济资本D:监管资本答案:C4.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。
A:RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失B:RAR0C=(预期损失-非预期损失)/收益C:RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益D:RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失答案:A5.全面风险管理体系有三个维度，下列选项属于这三个维度的是（）。
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案0、由于优先股股利是税后支付的，因此，优先股融资具有与债务融资同样的杠杆效应（V）1、由于优先股股利是税后支付的，因此，相对于债务融资而言，优先股融资并不具财务杠杆效应（X）2、购买国债虽然违约风险小，也几乎没有破产风险，但仍会面临利息率风险和购买力风险（V ）3、如果某企业的永久性流动资产、部分固定资产投资等，是由短期债务来筹资满足的，则该企业所奉行的财务政策是激进型融资政策（V）4、财务杠杆率大于1，表明公司基期的息税前利润不足以支付当期债息（X）5、如果项目净现值大小，即表明该项目的预期利润小于零（X）6、资本成本中的筹资费用是指企业在生产经营过程中因使用资本而必须支付的费和（X）7、市盈率是指股票的每股市价与每股收益的比率，该比率高低在一定程度上反映了股票的投资价值（X）8、所有企业或投资项目所面临的系统性风险是相同的（X）9、在其它条件相同情况下，如果流动比率大于1，则意味着营运资本必然大于零（V）10、对于债务人来说，长期借款的风险比短期借款的风险要小（V）11、股票价值是指当期实际股利和资本利得之和所形成现金流入量的现值（X）12、公司特有风险是指可以通过分散投资而予以消除的风险，因此此类风险并不会从资本市场中取得其相应的风险溢价补偿（V）13、流动比率、速动比率及现金比率是用于分析企业短期偿债能力的指标，这三项指标在排序逻辑上一个比一个谨慎，因此，其指标值一个比一个更小（X）14、若企业某产品的经营状况正处于盈亏临界点，则表明该产品销售利润率等于零（X）15、在有关资金时间价值指标的计算过程中，普通年金现值与普通年金终值是互为逆运算的关系（X）16、由于借款融资必须支付利息，而发行股票并不必然要求支付股利，因此，债务资本成本相对要高于股票资本成本（X）17、与发放现金股利相比，股票回购可以提高每股收益，使股价上升或将股价维持在一个合理的水平上（V）18、总杠杆能够部分估计出销售额变动对每股收益的影响（V）19、在现金需要总量既定的前提下，现金持有量直越多，则现金持有成本越高，现金转换成本也相应越高（X）20、责任中心之间无论是进行内部结算还是进行责任转账，都可以利用内部转移价格作为计价标准（V）21、在项目投资决策中，净现金流量是指在经营期内预期每年营业活动现金流入量与同期营业活动现金流出量之间的差量（X）22、一般情况下，酌量性固定成本是管理当局的决策行动无法改变其数量，从而只能承诺支付的固定剧本，如研发成本（X）23、当息税前利润率（ROA）高于借入资金利率时，增加借入资本，可以提高净资产收益率（ROE）（V）24、在财务分析中，将通过对比两期或连续数期财务报告中的相同指标，以说明企业财务状况或经营成果变动趋势的方法称为水平分析法（V）25、股利无关理论认为，可供分配的股利总额高低与公司价值是相关的，而可供分配之股利的分配与否与公司价值是无关的（V）26、在计算存货周转率时，其周转额一般是指某一期间内的“主营业务总成本”（V）27、公司制企业所有权和控制权的分离，是产生代理问题的根本前提（V）28、已获利息倍数可用于评价长期偿债能力高低，该指标值越高，则偿债压力也大（X）29、一般认为，如果某项目的预计净现值为负数，则并不一定表明该项目不暇接预期利润额也为负（V）30、在评价投资项目的财务可行性时，如果投资回收期或会计收益率的评价结论与净现值指标的评价结论发生矛盾，应当以净现值指标的结论为准（V）31、一般认为，奉行激进型融资政策的企业，其资本成本较低，但风险较高（V）32、现金折扣是企业为了鼓励客户多买商品而给予的价格优惠，每次购买的数量越多，价格也就越便宜（X）33、如果企业承担违约风险的能力越强，则企业制定的信用标准就应该越低（V）34、如果某证券的风险系数为1（或小于1），则可以肯定该证券的风险回报必高于市场平均回报（X）35、某企业以“2/10，n/40”的信用条件购入原料一指，若企业延至第30天付款，则可计算求得，其放弃现金折扣的机会成本为36.73% （V）36、市盈率指标主要用来评估股票的投资价值与风险。
金融风险管理(第三版)习题5
第5章市场风险思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）1. 广义的市场风险是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格因素的不利变动而可能遭受的损失。
（）2. 利率风险是市场利率变动的不确定性给金融机构带来收益的可能性。
（）3. 收益率曲线是由不同期限、不同风险、流动性和税收的收益率连接而成的曲线,用于描述收益率与到期期限之间的关系。
（）4. 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源,那么当利率上升时,贷款的利息收入仍然是固定的,但存款的利息支出会随着利率的上升而增加,从而使银行的未来收益减少,经济价值降低。
（）5. 一般而言,期权赋予其持有者买入、卖出或以某种方式改变某一金融工具或金融合同的现金流量的义务,而非权利。
（）6. 期权和期权性条款都是在对买方有利而对卖方不利时执行,因此,期权性工具因具有不对称的支付特征而给卖方带来风险。
（）7. 在计算资产组合的日风险收益DEAR时，当我们假设资产间的收益完全相关时,我们计算交易风险暴露时就放大了实际的市场风险暴露。
8. 不论哪种金融产品,价格风险量化指标都包括价格敏感程度和最高潜在损失两项。
（）9. 市场风险的表内对冲又叫自我对冲,即通过资产负债结构的有效搭配,使金融机构处于风险免疫状态。
（）10. 典型的市场风险止损限额具有追溯力,即止损限额适用于一年内的累计损失。
（）二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1. 期权性工具因具有不对称的支付特征而可能给（）带来风险。
A. 卖方B. 买方C. 双方D. 双方都不2. 股票价格风险是指金融机构在一段时间内持有的股票等有价证券或期货等金融衍生品因其价格发生不利变动,给金融机构带来（）的市场风险。
A. 确定性损失B. 非预期损失C. 预期损失D. 不确定性损失3. 黄金价格的波动被纳入金融机构（）范畴。
A. 信用风险B. 市场风险C. 汇率风险D. 流动性风险4. （）限额是对期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值的最大变动值进行限制。
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 下列哪个不是金融风险的基本类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 政治风险2. 金融风险管理的主要目的是什么？A. 最大化利润B. 降低风险C. 提高资产收益D. 保持资产流动性3. 下列哪个工具主要用于管理市场风险？A. 期货合约B. 期权合约C. 利率互换D. 信用违约互换4. 下列哪个指标用于衡量信用风险？A. 贝塔系数B. 信用利差C. 波动率D. 流动性比率5. 操作风险主要包括以下哪些方面？A. 技术风险B. 法律风险C. 声誉风险D. 市场风险6. 下列哪个方法不适用于风险评估？A. 定量分析B. 定性分析C. 蒙特卡洛模拟D. 德尔菲法7. 金融风险管理的四个主要环节是什么？A. 风险识别、风险评估、风险控制、风险监测B. 风险识别、风险评估、风险应对、风险监测C. 风险识别、风险评估、风险分散、风险监测D. 风险识别、风险评估、风险转移、风险监测8. 下列哪个不是风险管理工具？A. 保险B. 衍生品合约C. 风险投资基金D. 风险自留9. 下列哪个指标用于衡量市场风险？A. 夏普比率B. 贝塔系数C. 阿尔法系数D. 信息比率10. 下列哪个方法用于风险监测？A. 财务报表分析B. 风险指标体系C. 风险地图D. 风险报告二、简答题（每题10分，共30分）1. 请简要说明金融风险管理的基本流程。
2. 请简要介绍市场风险的类型及其管理方法。
3. 请简要说明信用风险的评估方法。
三、案例分析（共40分）阅读以下案例，回答相关问题。
案例：某上市公司主要从事房地产开发业务，近年来，我国房地产市场波动较大，公司面临较大的市场风险。
为了降低风险，公司决定采用金融衍生品进行风险管理。
公司购买了若干份房产价格期货合约，以对冲未来房价下跌的风险。
同时，公司还购买了房产价格期权合约，以获取房价上涨时的收益。
问题：1. 请分析该公司面临的主要风险类型及其管理方法。
金融风险管理(第三版)习题12
第12章巴塞尔协议Ⅲ思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）1. 巴塞尔协议使用不同的风险权重来对各种资产的信用风险进行分类,其目的是抵御那些可预测的金融损失。
（）2. 巴塞尔协议Ⅰ在计算风险资产时充分考虑了对借款主体的信用评级和借款期限等因素进行风险区分。
（）3. 巴塞尔协议Ⅲ对借款公司按照外部评级分别给予不同的风险权重。
（）4. 巴塞尔银行监管委员会对于违约的定义是：借款人不可能全部偿还银行债务,对抵押品又没有追索权,就是违约。
（）5. 集中度风险是指任何有可能给银行造成巨大亏损从而危及其正常经营的单一风险暴露或风险暴露集团。
（）6. 市场集中风险是集中度风险的主要表现形式。
（）7. 巴塞尔协议Ⅲ将大额风险暴露的监管门槛下调到了10%。
（）8. 宏观审慎监管的核心之一是将系统性风险纳入审慎监管的范畴。
（）9. 全球系统重要性金融机构是指具有一定规模、市场重要性的全球相互关联程度较高的机构,它们的困境或倒闭将在国际金融体系中引起严重混乱,并给许多国家造成负面的经济后果。
（）10. 巴塞尔资本协议是全球最具影响力的银行业监管标准。
（）二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1. 巴塞尔协议Ⅰ规定了对不同资产分别给予的风险权重,要求银行资本金应该至少占风险加权资产总额的（）。
A. 4%B. 6%C. 8%D. 10%2. 巴塞尔协议Ⅰ主要注重（）。
A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 声誉风险3. 巴塞尔协议Ⅱ提出了银行监管的（）大支柱。
A. 二B. 三C. 四D. 五4. 根据巴塞尔协议Ⅲ，针对评级为A的主权国家和中央银行债权的风险权重为（）。
A. 0%B. 20%C. 50%D. 100%5. 根据巴塞尔协议Ⅲ，针对评级为A的公司债权的风险权重为（）。
A. 0%B. 20%C. 50%D. 100%6. 根据巴塞尔协议Ⅲ，对完全由借款人占有的住房来抵押的贷款,给予（）的风险权重。
金融基础第3版项目12
二、金融风险的特点
1.普遍性。 2.扩散性。 3.隐蔽性。 4.复杂性。
三、金融风险的种类
1.市场风险
市场风险是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格 因素的不利变动而可能遭受的损失。
2.信用风险
信用风险是指债务人或交易对手未能履行合约所规定的义务， 或信用质量发生改变而影响金融产品价值，从而给债权人或金融 产品持有人造成经济损失的风险。
金 融 基 础
项目十二 风起于青萍之末
1
风险无处不在
2
设法维护金融稳定
学习目标
❖ 能力目标： ❖ 能够分析金融风险案例 ❖ 能够正确处理风险问题 ❖ 知识目标： ❖ 理解金融风险的含义、特点、种类 ❖ 熟悉金融风险的防范与监管 ❖ 素质目标 ❖ 树立风险防范意识 ❖ 积极支持国家金融风险监管政策
引导案例 历史上的金融危机 1929年股市大崩溃 ❖ 1994年墨西哥金融危机 ❖ 1997年东南亚金融危机 ❖ 2007年美国次贷危机
任务一 风险无处不在
阅读伊利诺伊银行案例，说 一说对金融风险的认识。
一、金融风险的含义
金融风险是指在货币经营和信用经 营活动中，各种因素随机变化导致的金 融机构或者投资者的实际收益与预期相 背离的不确定性及其资产蒙受损失的可 能性。
三、金融监管的内容
❖（一）预防性监管
1.市场准入 2.资本充足性 3.流动性管制 4.业务范围的限制 5.贷款风险的控制 6.准备金管理 7.管理评价
三、金融监管的内容
（二）存款保险制度
❖ 存款保险制度是一种金融保障制度，是指由 符合条件的各类存款性金融机构集中起来建立一 个保险机构，各存款机构作为投保人按一定存款 比例向其缴纳保险费，建立存款保险准备金，当 成员机构发生经营危机或面临破产倒闭时，存款 保险机构向其提供财务救助或直接向存款人支付 部分或全部存款，从而保护存款人利益，维护银 行信用，稳定金融秩序的一种制度。
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第12章巴塞尔协议Ⅲ思考题
一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）
1. 巴塞尔协议使用不同的风险权重来对各种资产的信用风险进行分类,其目的是抵御那些可预测的金融损失。
（）
2. 巴塞尔协议Ⅰ在计算风险资产时充分考虑了对借款主体的信用评级和借款期限等因素进行风险区分。
（）
3. 巴塞尔协议Ⅲ对借款公司按照外部评级分别给予不同的风险权重。
（）
4. 巴塞尔银行监管委员会对于违约的定义是：借款人不可能全部偿还银行债务,对抵押品又没有追索权,就是违约。
（）
5. 集中度风险是指任何有可能给银行造成巨大亏损从而危及其正常经营的单一风险暴露或风险暴露集团。
（）
6. 市场集中风险是集中度风险的主要表现形式。
（）
7. 巴塞尔协议Ⅲ将大额风险暴露的监管门槛下调到了10%。
（）
8. 宏观审慎监管的核心之一是将系统性风险纳入审慎监管的范畴。
（）
9. 全球系统重要性金融机构是指具有一定规模、市场重要性的全球相互关联程度较高的机构,它们的困境或倒闭将在国际金融体系中引起严重混乱,并给许多国家造成负面的经济后果。
（）
10. 巴塞尔资本协议是全球最具影响力的银行业监管标准。
（）
二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）
1. 巴塞尔协议Ⅰ规定了对不同资产分别给予的风险权重,要求银行资本金应该至少占风险加权资产总额的（）。
A. 4%
B. 6%
C. 8%
D. 10%
2. 巴塞尔协议Ⅰ主要注重（）。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 声誉风险
3. 巴塞尔协议Ⅱ提出了银行监管的（）大支柱。
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五
4. 根据巴塞尔协议Ⅲ，针对评级为A的主权国家和中央银行债权的风险权重为
（）。
A. 0%
B. 20%
C. 50%
D. 100%
5. 根据巴塞尔协议Ⅲ，针对评级为A的公司债权的风险权重为（）。
A. 0%
B. 20%
C. 50%
D. 100%
6. 根据巴塞尔协议Ⅲ，对完全由借款人占有的住房来抵押的贷款,给予
（）的风险权重。
A. 15%
B. 25%
C. 35%
D. 45%
7. 巴塞尔协议Ⅲ规定，商业银行流动性覆盖率不得低于（）。
A. 50%
B. 80%
C. 90%
D. 100%
8. 巴塞尔协议Ⅲ规定，商业银行净稳定资金比例不得低于（）。
A. 50%
B. 80%
C. 90%
D. 100%
9. 净稳定资金比例要求银行在持续的压力情景下,仍然有稳定的资金来源持续经营和生存（）以上。
A. 3月
B. 9月
C. 12月
D. 18月
10. 巴塞尔协议Ⅲ对杠杆率的监管要求是，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）。
A. 2%
B. 4%
C. 6%
D. 8%
三、多选题（下列选项中至少有两项符合题目的要求）
1. 巴塞尔协议Ⅱ把有关风险的定义扩大为（）。
、和的各种因素（）。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 声誉风险
E. 战略风险
2. 根据巴塞尔协议Ⅲ的监管框架，作为资本监管第一支柱的内容包括
（）。
A. 资本的质量与要求
B. 资本损失吸收能力
C. 资产证券化
D. 逆周期资本缓冲
E. 储备资本缓冲
3. 巴塞尔协议Ⅲ将信贷划分为（）等。
A. 主权贷款
B. 公营机构贷款
C.
住房按揭贷款
D. 证券公司贷款
E. 商业楼宇贷款
4. 巴塞尔协议Ⅲ认可的优质流动性资产包括（）。
A. 现金
B. 央行储备
C. 政府证券
D. 央行票据
E. 主权债券
5. 在计算净稳定资金比例时，可用的稳定资金包括（）。
A. 机构的资本
B. 有效期小于一年的优先股
C. 有效期大于等于一年的负债
D. 压力情景下有效期小于一年的、预期将留在机构内的非到期存款
E. 压力情景下有效期小于一年的、预期将留在机构内的批发资金
6. 大额风险暴露框架中涉及到交易对手包括（）。
A. 银行
B. 集合投资
C. 非银行金融公司
D. 资产证券化
E. 非金融公司
7. 评估全球系统重要性银行的指标包括（）。
A. 规模
B. 内部的相互联系
C. 替代服务的缺失
D. 全球经营活动
E. 复杂性
8. 评估全球系统重要性保险机构的指标包括（）。
A. 规模
B. 全球活跃性
C. 相互关联程度
D. 非传统与非保险活动
E. 复杂性
9. 巴塞尔协议Ⅲ在考察各类金融工具流动性特征时，所采用的持有期包括
（）。
A. 7天
B. 15天
C. 1个月
D. 3个
月 E. 6个月
10. 当获得监管部门的批准后，银行可以采用内部评级法来自行估计风险参数，这些参数包括（）。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 有效期限
E. 债务人的信用评级
四、简答题
1.巴塞尔协议的适用范围包括哪些?
2. 巴塞尔协议Ⅱ的三大支柱是什么?
3. 巴塞尔协议Ⅲ的三大支柱是什么?
4. 巴塞尔协议Ⅲ中第一大支柱包括哪些内容?请简要解释。
5. 在巴塞尔协议Ⅲ中核心一级资本包括哪些?
6.在巴塞尔协议Ⅲ对信用风险的监管中,标准法对主权国家和中央银行的债券的风险权重是如何划分的?
7.巴塞尔协议Ⅲ中计量市场风险的方法有哪些?
8. 请思考并简述巴塞尔协议Ⅲ体现出的国际金融监管的发展趋势。
9. 请思考并简述巴塞尔协议Ⅲ对宏观经济可能产生的影响。
10. 请思考并简述巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的影响,并给出你的建议。