商业银行现金资产管理(11)
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的损失成本。在预测需要量的基础上适当进行头寸的调度。 调度头寸的方法：同业拆借、短期证券回购、商业票据交易、中央银
行融资、商业银行系统内的资金调度等。
14
第四章 商业银行现金资产管理
第三节 商业银行的现金资产与流动性需求
15
第四章第三节 商业银行的现金资产 与流动性需求
银行的流动性需求及其种类
长期流动性需求的产生原理
18
第四章第三节 商业银行的现金资产
与流动性需求
现金资产与流动性供给
银行的流动性供给包括：一是在资产负债表中存储流动性，二是从金融 市场上“购买”流动性。
银行的现金资产作为资金运用的一部分，直接形成了对流动性的供给。 在现金资产中，我国商业银行习惯地将可供商业银行直接、自主运用的
狭义的现金资产是指银行库存 现金。
一般意义上理解现金资产是指 广义现金资产，即包括现金和 准现金。从构成上来看, 四类 资产属于银行现金资产的范畴：
第四章第一节 商业银行现金资产管 理的目的和原则
现金资产管理的目的
现金资产与银行安全性和盈利性之间的关系
结论：现金资产管理的目的就是要在确保银行流动 性需要的前提下，尽可能地降低现金资产占总资产 的比重，使现金资产达到最适度的规模。
银行的流动性需求是指客户 对银行提出的必须立即兑现 的资金要求，具体分为存款 客户的提现要求和贷款客户 的贷款要求。
流动性需求存在着四种类型：
第四章第三节 商业银行的现金资产 与流动性需求
银行流动性需求的类型
短期流动性需求：是一种短期现金需求。季节性 因素是影响存款的变化和贷款需求波动的主要因 素。
贷款收回的对象 增加超额存款准备
本行开户的企业 增加超额存款准备 不变
第四章第二节 存款准备金的管理
影响超额准备金需要量的其他因素
13
第四章第二节 存款准备金的管理
超额存款准备金的调节
调节原则：相对成本较低核定必要的超额准备金保有数量。 调节方法：比较持有超额准备金的机会成本和不持有超额存款准备金
第四章 商业银行现金资产管理
商业银行现金资产管理的目的和原则 存款准备金的管理 商业银行的现金资产与流动性需求 银行流动性需求的预测 流动性需求与来源的协调管理
第四章 商业银行现金资产管理
第一节 商业银行现金资产管理的目的和原 则
2来自百度文库
第四章第一节 商业银行现金资产管
理的目的和原则
现金资产的构成
6
第四章第二节 存款准备金的管理
存款准备金
在中央银行的存款由两部分组成：一是法定准备金；二是超额准备金。 法定准备金是按照法定比率向中央银行缴存的存款准备金。 超额准备金是指在中央银行存款准备金账户中超出了法定存款准备金
的那部分存款。 超额存款准备金与法定存款准备金有此消彼长的关系。
第四章第二节 存款准备金的管理
法定准备金的计算方法
滞后准备金计算法 滞后准备金计算法是根据前期存款负债的余额确定本期准备金需
要量的方法。这种方法主要适用于银行对非交易性账户存款计算存款 准备金。 同步准备金计算法
同步准备金计算法的基本原理是：以本期的存款余额为基础，计 算本期的准备金需要量。这种方法主要适用于商业银行的交易性账户 存款计算准备金。
第四章第一节 商业银行现金资产管 理的目的和原则
现金资产管理的原则
适度存量控制原则：适度的存量控制既能保证银行的盈利性， 也能保证银行的流动性。
适度流量调节原则：银行必须根据 业务需要调节现金流量，使其达到 适度规模。
安全性原则：确保现金资产的安全。
5
第四章 商业银行现金资产管理
第二节 存款准备金的管理
流动性指标体系能够反映一家银行整体的流动性 状况。银行可以通过对比分析自身的流动性指标与 同行业的平均水平来估算其流动性需求。
资金称之为资金头寸。 商业银行的头寸概念有可用头寸、基础头寸和可贷头寸之分。
第四章第三节 商业银行的现金资产
与流动性需求
商业银行头寸的具体分类
可用头寸，是指扣除了法定准备金以后的所有现金 资产，包括库存现金、在中央银行的超额准备金及 存放同业存款。可用头寸也称为可用现金。
基础头寸是指商业银行库存现金与在中央银行的超 额准备金之和。基础头寸是银行最具流动性的资产， 商业银行可以随时动用，用于充当银行一切资金结 算的最终支付手段。
第四章第二节 存款准备金的管理
滞后准备金计算法
第四章第二节 存款准备金的管理
同步准备金计算法
10
第四章第二节 存款准备金的管理
法定准备金头寸的管理
原则：在满足中央银行法定要求前提下，通过自身努力，尽量使准备金 账户最小化。
预测：银行法定存款准备金管理需要提前预测在准备金保持期内的各种 存款与库存现金的变化状况，据此制定法定存款准备金的具体管理目标。
长期流动性需求：是一种长期现金需求，这种需 求主要由银行所服务的社区或者产业的经济发展 所决定。
周期流动性需求：是一种长期现金需求，这种需 求主要是由于经济周期性波动所引发的。
临时流动性需求：是一种临时的现金需求，这种 需求是由难以预测的不寻常事件所引发的。
第四章第三节 商业银行的现金资产 与流动性需求
调整：银行将已缴纳的存款准备金余额与实际需要量进行比较， 若不 足则不足，若多余则调减以增加收益．
第四章第二节 存款准备金的管理
影响超额准备金需要量的因素
存款波动。 超额存款准备金需要量与银行存款流出存在正相关关系。 贷款的发放与收回。 其他因素。
对超额存款准备金 贷款发放的对象 的影响
它行开户的企业 减少超额存款准备
第四章第四节 银行流动性需求的预 测
流动性需求预测的方法
因素法 资金头寸需要量=预计贷款增量+应缴存款准备金
增 量-预计存款增量 资金结构法
资金结构法是通过分析存贷款资金结构及其变化 趋势来预测未来的流动性需求。
银行总流动性需求=存款和非存款负债的流动性 需求+贷款的流动性需求。 流动性指标法
可贷头寸是指商业银行在某一时期内可直接用于贷 款发放和投资的资金，它是形成银行盈利性资产的 基础。
第四章 商业银行现金资产管理 第四节 资金流动性需求的预测
21
第四章第四节 银行流动性需求的预 测
流动性需求预测的意义
在任意时点上银行的流动性需求和流动性供给的对比状况决定了这一时 刻银行的净流动头寸和应该采取的措施。
行融资、商业银行系统内的资金调度等。
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第四章 商业银行现金资产管理
第三节 商业银行的现金资产与流动性需求
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第四章第三节 商业银行的现金资产 与流动性需求
银行的流动性需求及其种类
长期流动性需求的产生原理
18
第四章第三节 商业银行的现金资产
与流动性需求
现金资产与流动性供给
银行的流动性供给包括：一是在资产负债表中存储流动性，二是从金融 市场上“购买”流动性。
银行的现金资产作为资金运用的一部分，直接形成了对流动性的供给。 在现金资产中，我国商业银行习惯地将可供商业银行直接、自主运用的
狭义的现金资产是指银行库存 现金。
一般意义上理解现金资产是指 广义现金资产，即包括现金和 准现金。从构成上来看, 四类 资产属于银行现金资产的范畴：
第四章第一节 商业银行现金资产管 理的目的和原则
现金资产管理的目的
现金资产与银行安全性和盈利性之间的关系
结论：现金资产管理的目的就是要在确保银行流动 性需要的前提下，尽可能地降低现金资产占总资产 的比重，使现金资产达到最适度的规模。
银行的流动性需求是指客户 对银行提出的必须立即兑现 的资金要求，具体分为存款 客户的提现要求和贷款客户 的贷款要求。
流动性需求存在着四种类型：
第四章第三节 商业银行的现金资产 与流动性需求
银行流动性需求的类型
短期流动性需求：是一种短期现金需求。季节性 因素是影响存款的变化和贷款需求波动的主要因 素。
贷款收回的对象 增加超额存款准备
本行开户的企业 增加超额存款准备 不变
第四章第二节 存款准备金的管理
影响超额准备金需要量的其他因素
13
第四章第二节 存款准备金的管理
超额存款准备金的调节
调节原则：相对成本较低核定必要的超额准备金保有数量。 调节方法：比较持有超额准备金的机会成本和不持有超额存款准备金
第四章 商业银行现金资产管理
商业银行现金资产管理的目的和原则 存款准备金的管理 商业银行的现金资产与流动性需求 银行流动性需求的预测 流动性需求与来源的协调管理
第四章 商业银行现金资产管理
第一节 商业银行现金资产管理的目的和原 则
2来自百度文库
第四章第一节 商业银行现金资产管
理的目的和原则
现金资产的构成
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第四章第二节 存款准备金的管理
存款准备金
在中央银行的存款由两部分组成：一是法定准备金；二是超额准备金。 法定准备金是按照法定比率向中央银行缴存的存款准备金。 超额准备金是指在中央银行存款准备金账户中超出了法定存款准备金
的那部分存款。 超额存款准备金与法定存款准备金有此消彼长的关系。
第四章第二节 存款准备金的管理
法定准备金的计算方法
滞后准备金计算法 滞后准备金计算法是根据前期存款负债的余额确定本期准备金需
要量的方法。这种方法主要适用于银行对非交易性账户存款计算存款 准备金。 同步准备金计算法
同步准备金计算法的基本原理是：以本期的存款余额为基础，计 算本期的准备金需要量。这种方法主要适用于商业银行的交易性账户 存款计算准备金。
第四章第一节 商业银行现金资产管 理的目的和原则
现金资产管理的原则
适度存量控制原则：适度的存量控制既能保证银行的盈利性， 也能保证银行的流动性。
适度流量调节原则：银行必须根据 业务需要调节现金流量，使其达到 适度规模。
安全性原则：确保现金资产的安全。
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第四章 商业银行现金资产管理
第二节 存款准备金的管理
流动性指标体系能够反映一家银行整体的流动性 状况。银行可以通过对比分析自身的流动性指标与 同行业的平均水平来估算其流动性需求。
资金称之为资金头寸。 商业银行的头寸概念有可用头寸、基础头寸和可贷头寸之分。
第四章第三节 商业银行的现金资产
与流动性需求
商业银行头寸的具体分类
可用头寸，是指扣除了法定准备金以后的所有现金 资产，包括库存现金、在中央银行的超额准备金及 存放同业存款。可用头寸也称为可用现金。
基础头寸是指商业银行库存现金与在中央银行的超 额准备金之和。基础头寸是银行最具流动性的资产， 商业银行可以随时动用，用于充当银行一切资金结 算的最终支付手段。
第四章第二节 存款准备金的管理
滞后准备金计算法
第四章第二节 存款准备金的管理
同步准备金计算法
10
第四章第二节 存款准备金的管理
法定准备金头寸的管理
原则：在满足中央银行法定要求前提下，通过自身努力，尽量使准备金 账户最小化。
预测：银行法定存款准备金管理需要提前预测在准备金保持期内的各种 存款与库存现金的变化状况，据此制定法定存款准备金的具体管理目标。
长期流动性需求：是一种长期现金需求，这种需 求主要由银行所服务的社区或者产业的经济发展 所决定。
周期流动性需求：是一种长期现金需求，这种需 求主要是由于经济周期性波动所引发的。
临时流动性需求：是一种临时的现金需求，这种 需求是由难以预测的不寻常事件所引发的。
第四章第三节 商业银行的现金资产 与流动性需求
调整：银行将已缴纳的存款准备金余额与实际需要量进行比较， 若不 足则不足，若多余则调减以增加收益．
第四章第二节 存款准备金的管理
影响超额准备金需要量的因素
存款波动。 超额存款准备金需要量与银行存款流出存在正相关关系。 贷款的发放与收回。 其他因素。
对超额存款准备金 贷款发放的对象 的影响
它行开户的企业 减少超额存款准备
第四章第四节 银行流动性需求的预 测
流动性需求预测的方法
因素法 资金头寸需要量=预计贷款增量+应缴存款准备金
增 量-预计存款增量 资金结构法
资金结构法是通过分析存贷款资金结构及其变化 趋势来预测未来的流动性需求。
银行总流动性需求=存款和非存款负债的流动性 需求+贷款的流动性需求。 流动性指标法
可贷头寸是指商业银行在某一时期内可直接用于贷 款发放和投资的资金，它是形成银行盈利性资产的 基础。
第四章 商业银行现金资产管理 第四节 资金流动性需求的预测
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第四章第四节 银行流动性需求的预 测
流动性需求预测的意义
在任意时点上银行的流动性需求和流动性供给的对比状况决定了这一时 刻银行的净流动头寸和应该采取的措施。