内生性产生的原因及解决方案[优质材料]

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在计量经济学中，把所有与扰动项相关 的解释变量都称为“内生变量”。这与 一般经济学理论中的定义有所不同。
1。与误差项相关的变量称为内生变量 (endogenous variable)。
2。与误差项不相关的变量称为外生变量 (exogenous variable)。
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造成误差项与回归变量相关（内生性）的原 因很多，但我们主要考虑如下几个方面：

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1.自然实验法
所谓自然实验，就是发生了某些外部突发事件，使得研究 对象仿佛被随机分成了实验组或控制组。
这是我最喜欢的方法，只是自然实验需要寻找一个事件， 并且这个事件只影响解释变量而不影响被解释变量。遇着 这种事件是一种缘分，还要能识别出来，这对学者的眼光 也是一种挑战。
有很多文章声称使用了自然实验，但严格来讲，并没有做 到对研究对象进行了随机分组。虽然如此，我对此类文章 仍然很是喜欢。
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可以推导出：
Cov(
Xi,
ui)

r1
2 u
/
(1

r1
1)
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豪斯检曼检验验方（H法au：sm豪an斯sp曼ec检ific验at检ion验test）
H0 ：所有解释变量均为外生变量。
H1：至少有一个解释变量为内生变量。
quietly reg lw80 s80 expr80 tenure80 iq
其基本思想是，将受冲击的样本视作实验组，再按照一定 标准在未受冲击的样本中寻求与实验组匹配的对照组，而 后做差，做差剩下来的便是这次冲击的净效应。
est store ols
quietly ivregress 2sls lw80 expr80 tenure80 (s80 iq=med kww mrt age)
est store iv
hausman iv ols
，若 Hausman 检验失效（检验统计量为负
值），则使用dmexogxt，否则仍Hausman

2
2x x
2 w

1
2。回归的性质决定于w的标准差

2
w

ˆ1
p

2
2x x
2
w

1
p
0

2 w

ˆ
1
p

2
2x x
2
w

1
p

1
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双向因果关系
之前我们假定因果关系是从回归变量到因变 量的(X导致了Y)。但如果因果关系同时也 是从因变量到一个或多个回归变量(Y导致 了X)的呢？如果是这样的话，因果关系是 向前的也是“向后” 的，即存在双向因果 关系，如果存在双向因果关系，则OLS回归 中同时包含了这两个效应，因此OLS估计量 是有偏的、非一致的。
遗漏变量偏差
变量有测量误差
双向因果关系。
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遗漏变量偏差
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变量有测量误差
测量数据正确时：假设方程为：
Yi 0 1Xi ui
当存在测量误差时：方程为：
Yi 0 1X%i vi
所以我们有：
Yi 0 1X%i vi 0 1X%i [1( Xi X%i) ui]
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vi 1( Xi X%i) ui
可知，误差项中包含 Xi X%i 所以可以得到：如果 Cov( Xi X%i, X%i) 0
则回归结果有偏，非一致
我们假设 则有
X%i Xi wi
ˆ1
p

2
2x x
2 w
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结论：1。由于

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自然实验包括的要素有:一个政策措施(treatment), 一个观察到的结果(outeome),一个对照组 (contorlgoruP)。在评估“政策措施”对“结果” 是否发挥作用时,对照组充当一个参照系。而一个 “准自然实验”和自然实验的区别在于处理组和 对照组的选取是否随机。
检验为主。
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使用Davidson-MacKinnon检验
xtivreg 后 使用 dmexogxt
* Davidson-MacKinnon (1993) 检验 * H0：OLS 和 xtivreg 都是一致的，即内 生性问题对OLS的估计结果影响不大
xtivreg tl size ndts tang (npr=tobin
变量有测量误差也无法用我们前面学过的方法 解决。
因此我们就必须寻找一种新的方法。
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二、内生性的解决方案
事实上，仅仅为了解决内生性问题，并不需要我 们对内生性问题的缘起有很深入的理解。对于应 用型的实证研究而言，我们只需要掌握解决内生 性问题的具体方案即可。内生性问题的解决方案 一共四种，理论上来讲，这四种方案应对内生性 问题都很有效。但于我个人而言，我对四种方法 的评价是有高低的，由高到低分别介绍如下。
第五讲 内生性
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OLS经典假设 所有的解释变量Xi与随机误
差项彼此之间不相关。
Cov(ui, Xi) 0
若解释变量Xi和ui相关，则OLS估计量是非一 致的，也就是即使当样本容量很大时，OLS估 计量也不会接近回归系数的真值。 当解释变量和随机误差项相关时，模型存在着 内生性问题。
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这里的“结果”是以受政策影响的县和没有受政 策影响的县之间在增长速度上的差异来衡量。
简单连接改革措施和被直管县绩效的做法并不恰 当。这样的做法无法排除其他政策或是整体经济 的影响,因而是无法衡量改革真实效果的。
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2.双重差分法

Difference-in-Difference （DID）一般称为双重差分 法，或倍差法。倘若出现了一次外部冲击，这次冲击影响 了一部分样本，对另一部分样本则无影响，而我们想看一 下这次外部冲击到底有何影响，双重差分法就是用来研究 这次冲击的净效应的。
L1.npr), fe
dmexogxt
Davidson-MacKinnon检验得到F统计量的
P值小于0.05，代表有内生性
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遗漏变量偏差可采用在多元回归中加入遗漏变 量的方法加以解决，但前提是只有当你有遗漏 变量数据时上述方法才可行。
双向因果关系偏差是指如果有时因果关系是从 X到Y又从Y到X时，此时仅用多元回归无法消 除这一偏差。同样，