如何建立个人的交易系统ppt课件
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
股市如战场，炒股似交战
－－如何建立个人交易系统
华泰证券襄阳营业部 二Ｏ一六年六月
主要内容
01 为什么要建立交易系统？ 什么是个人交易系统？
02
03 建立交易系统的策略和原则 0４ 建立交易系统举例
一、为什么要建立个人交易系统
证券市场的游戏规则
1、财富转移规则
游戏的目的就是怎样站在市场的少数人群里
2020/1/31
9
交易系统的功效
• 理查德.丹尼斯是美国一位富有传奇色彩的交易大 师，他把几千美元放在股市中赚到2亿美元。美 国的传奇人物
• 艾肯哈特是一位非常有名的基金经理。 • 丹尼斯认为：只要是智力正常的人，哪怕他从来
不懂股市，只要掌握了一套好的交易系统，就能 在股市中获得成功。 • 艾肯哈特选择了13个普通人作为培训者，丹尼斯 用2周时间向这13人传授他的一套交易方法。 • 培训后，由丹尼斯向这些人提供交易资金，然后 让他们独立交易一年时间，进行验证。
确定盈利目标 确定交易周期
确定交易方式 确定仓位控制 交易系统验证
补充完善
2020/1/31
确定买入原则
左侧交易 右侧交易
选择技术指标
确定卖出原则
确定止损原则
21
三、建立交易系统的原则和策略
一、认清每一市场当前的主要趋势，确定采取积极、谨慎或保守的操作策略。
2020/1/31
4
市场投资者分类
• 直觉性交易者：靠自己直觉系统交易的人
• 系统性交易者：拥有一套经过统计学或实 践证明了的，能够长期稳定赢利的交易系 统的人。
5
直觉性交易的特点
直觉性交易不具有稳定性：时好时坏，时赚时陪，最后让投资者对自己的直觉失去信任，迷失 了方向，已经不知道走哪条路才是最正确的。
2020/1/31
6
直觉性交易者的心理变化
• 上涨的时候越涨心越乱，下跌的时候越跌越心 安。
• 当有了赢利，就会产生高兴的情绪 • 出现大幅度赢利，高兴变激动 • 当激动的情绪达到一定程度的时候，普通的投资者是经不
住市场的波动的，心里深处早已经生出了获利了解、落袋 为安的想法，所以即使遇到大的行情也只是赚到很少的利 润 • 反观亏损的时候，心情的紧张程度却会随着亏损的幅度 增加而降低。 • 假如我们只亏了一点，会产生紧张的情绪。 • 如果出现大幅亏损，紧张的情绪反而降低了，为什么呢？ 因为紧张情绪的产生是因为不知所措，只亏了一点的时候 如果没有卖出，多半人是不愿意在亏了很多的时候卖出的 。所以虽然亏损增加了，却坚定了不进行卖出的决定。如 果继续大幅下跌，这种决定将更加坚定，所以不再不知所 措，所以不再紧张，任由市场变化了。
这个交易系统是非机械的，适合你自 己个性的，有完善的交易思想、细致的 市场分析和整体操作方案 的。
交易系统，或者说系统的交易方法， 才是你长期稳定获利的正确方法。
二、什么是交易系统
什么是交易系统？
1、交易系统是：个人用于实盘交易 的、较为完整的、且具有实盘操 作性的交易规则（或赢利模式） 。
7
经典散户心态
2020/1/31
8
系统性交易的特点
通过经过统计学或实践证明了 的交易系统进行操作；
有明确的买、卖、仓位控制原 则
不轻易受外界政策、消息、传 言的干扰；
可以冷静的看待市场的涨跌， 不受盈利与亏损而影响操作心 态，对市场能够做出客观的研 判；
只有运用系统性交易才能够让我们站到少数赢利的人群里
• 由计划交易取代随意性交易：但是 在很多人眼里，建立交易系统，按 原则计划交易的概念想当模糊，他 们过多重视股价预测，而对自己的 交易行为稀里糊涂，充满随意性。
• 没有交易原则和计划就去买卖股票 如同没有设计图纸就去建筑房屋一
样肯定要付出巨大代价。
2020/1/31
13
小结
成功交易的一个秘密就是找到一套适 合自己的交易系统。
买入原则 卖出原则 止损原则 仓位控制
17
影响证券交易系统的主要因素
技术分析
A
心理因素 F
B 基本面分析
C 操作纪律
信息
E D
资本金 （包括自有&融资）
左右侧交易
• 左侧交易又叫低吸高抛， • 其特点是，在价格抵达或者即
将抵达某个所谓的重要支撑点 或者阻力点的时候就直接逆向 入市，而不会等待价格转势。
• 右侧交易又叫追涨杀跌 • 当价格出现明显的反转之后再
进行入市操作
19
左右侧交易
• 左侧交易指标：多选择震荡指 标，如KDJ、RSI等，主要表现为 逢低吸纳，逢高派发思想
• 右侧交易指标：多选择趋势类 指标，如MA、MACD等指标， 主要表现为跟随趋势追涨杀跌 思想
2020/1/31
20
建立交易系统的流程
2020/1/31
10
一年后，答ห้องสมุดไป่ตู้出来了，丹尼斯的观 点完全正确！
受训的13人业绩都很优秀，其 中有人的收益率甚至高出他们的 师傅丹尼斯。
任何普通人只要掌握了一套好的交易系 统方法，就能在股市中获得成功。
大家认可这种观点吗？
交易系统的功效
• 从这则故事中，我们可以看到建立 交易系统，按原则计划去交易的重 要性。
• 市场不创造财富，只是财富的转移。整个 市场是撮合交易，有卖的，才有买的。买 和卖形成对手盘，如果买的人因为买而赢 利，那么卖的人就因为卖出而亏损。
2、负值博弈规则
• 扣除各种交易、管理，印花税等费用，市 场的博弈的总值为负值，即负值博弈。
3、少数人盈利规则
• 股市俗语也有“7亏2平1赚”的说法 。 负值博弈 ，零和游戏。
直觉性交易操作指令模糊：买入某只股票，通常都是感觉这只股票要上涨。但什么时候开始上
涨，具体能涨到多少，并没有清晰的概念。操作思维如果是模糊的，临盘决断的时候就会产生犹豫、 举棋不定。
直觉经常被干扰：直觉会随着周围的环境变化而改变。政策、消息、形态、涨跌都会影响着我
们的交易直觉。
直觉性交易受心态影响较大：上涨了心态较好，下跌了心态变坏，不知所措 所以，直觉性交易并没有办法做到稳定与持续盈利。
2、简单地说，交易系统指导交易者 要在什么情况下买入，卖出、买 卖多少，如果市场向相反方向发 展，则应该如何处理，如果市场 向相同方向发展，又该如何处理 ，等等。
2020/1/31
16
交易系统构成
1、盈利目标
短线 中线 长线
交易系统
2、交易周期 3、交易方式
左侧交易 右侧交易
2020/1/31
4、交易原则
－－如何建立个人交易系统
华泰证券襄阳营业部 二Ｏ一六年六月
主要内容
01 为什么要建立交易系统？ 什么是个人交易系统？
02
03 建立交易系统的策略和原则 0４ 建立交易系统举例
一、为什么要建立个人交易系统
证券市场的游戏规则
1、财富转移规则
游戏的目的就是怎样站在市场的少数人群里
2020/1/31
9
交易系统的功效
• 理查德.丹尼斯是美国一位富有传奇色彩的交易大 师，他把几千美元放在股市中赚到2亿美元。美 国的传奇人物
• 艾肯哈特是一位非常有名的基金经理。 • 丹尼斯认为：只要是智力正常的人，哪怕他从来
不懂股市，只要掌握了一套好的交易系统，就能 在股市中获得成功。 • 艾肯哈特选择了13个普通人作为培训者，丹尼斯 用2周时间向这13人传授他的一套交易方法。 • 培训后，由丹尼斯向这些人提供交易资金，然后 让他们独立交易一年时间，进行验证。
确定盈利目标 确定交易周期
确定交易方式 确定仓位控制 交易系统验证
补充完善
2020/1/31
确定买入原则
左侧交易 右侧交易
选择技术指标
确定卖出原则
确定止损原则
21
三、建立交易系统的原则和策略
一、认清每一市场当前的主要趋势，确定采取积极、谨慎或保守的操作策略。
2020/1/31
4
市场投资者分类
• 直觉性交易者：靠自己直觉系统交易的人
• 系统性交易者：拥有一套经过统计学或实 践证明了的，能够长期稳定赢利的交易系 统的人。
5
直觉性交易的特点
直觉性交易不具有稳定性：时好时坏，时赚时陪，最后让投资者对自己的直觉失去信任，迷失 了方向，已经不知道走哪条路才是最正确的。
2020/1/31
6
直觉性交易者的心理变化
• 上涨的时候越涨心越乱，下跌的时候越跌越心 安。
• 当有了赢利，就会产生高兴的情绪 • 出现大幅度赢利，高兴变激动 • 当激动的情绪达到一定程度的时候，普通的投资者是经不
住市场的波动的，心里深处早已经生出了获利了解、落袋 为安的想法，所以即使遇到大的行情也只是赚到很少的利 润 • 反观亏损的时候，心情的紧张程度却会随着亏损的幅度 增加而降低。 • 假如我们只亏了一点，会产生紧张的情绪。 • 如果出现大幅亏损，紧张的情绪反而降低了，为什么呢？ 因为紧张情绪的产生是因为不知所措，只亏了一点的时候 如果没有卖出，多半人是不愿意在亏了很多的时候卖出的 。所以虽然亏损增加了，却坚定了不进行卖出的决定。如 果继续大幅下跌，这种决定将更加坚定，所以不再不知所 措，所以不再紧张，任由市场变化了。
这个交易系统是非机械的，适合你自 己个性的，有完善的交易思想、细致的 市场分析和整体操作方案 的。
交易系统，或者说系统的交易方法， 才是你长期稳定获利的正确方法。
二、什么是交易系统
什么是交易系统？
1、交易系统是：个人用于实盘交易 的、较为完整的、且具有实盘操 作性的交易规则（或赢利模式） 。
7
经典散户心态
2020/1/31
8
系统性交易的特点
通过经过统计学或实践证明了 的交易系统进行操作；
有明确的买、卖、仓位控制原 则
不轻易受外界政策、消息、传 言的干扰；
可以冷静的看待市场的涨跌， 不受盈利与亏损而影响操作心 态，对市场能够做出客观的研 判；
只有运用系统性交易才能够让我们站到少数赢利的人群里
• 由计划交易取代随意性交易：但是 在很多人眼里，建立交易系统，按 原则计划交易的概念想当模糊，他 们过多重视股价预测，而对自己的 交易行为稀里糊涂，充满随意性。
• 没有交易原则和计划就去买卖股票 如同没有设计图纸就去建筑房屋一
样肯定要付出巨大代价。
2020/1/31
13
小结
成功交易的一个秘密就是找到一套适 合自己的交易系统。
买入原则 卖出原则 止损原则 仓位控制
17
影响证券交易系统的主要因素
技术分析
A
心理因素 F
B 基本面分析
C 操作纪律
信息
E D
资本金 （包括自有&融资）
左右侧交易
• 左侧交易又叫低吸高抛， • 其特点是，在价格抵达或者即
将抵达某个所谓的重要支撑点 或者阻力点的时候就直接逆向 入市，而不会等待价格转势。
• 右侧交易又叫追涨杀跌 • 当价格出现明显的反转之后再
进行入市操作
19
左右侧交易
• 左侧交易指标：多选择震荡指 标，如KDJ、RSI等，主要表现为 逢低吸纳，逢高派发思想
• 右侧交易指标：多选择趋势类 指标，如MA、MACD等指标， 主要表现为跟随趋势追涨杀跌 思想
2020/1/31
20
建立交易系统的流程
2020/1/31
10
一年后，答ห้องสมุดไป่ตู้出来了，丹尼斯的观 点完全正确！
受训的13人业绩都很优秀，其 中有人的收益率甚至高出他们的 师傅丹尼斯。
任何普通人只要掌握了一套好的交易系 统方法，就能在股市中获得成功。
大家认可这种观点吗？
交易系统的功效
• 从这则故事中，我们可以看到建立 交易系统，按原则计划去交易的重 要性。
• 市场不创造财富，只是财富的转移。整个 市场是撮合交易，有卖的，才有买的。买 和卖形成对手盘，如果买的人因为买而赢 利，那么卖的人就因为卖出而亏损。
2、负值博弈规则
• 扣除各种交易、管理，印花税等费用，市 场的博弈的总值为负值，即负值博弈。
3、少数人盈利规则
• 股市俗语也有“7亏2平1赚”的说法 。 负值博弈 ，零和游戏。
直觉性交易操作指令模糊：买入某只股票，通常都是感觉这只股票要上涨。但什么时候开始上
涨，具体能涨到多少，并没有清晰的概念。操作思维如果是模糊的，临盘决断的时候就会产生犹豫、 举棋不定。
直觉经常被干扰：直觉会随着周围的环境变化而改变。政策、消息、形态、涨跌都会影响着我
们的交易直觉。
直觉性交易受心态影响较大：上涨了心态较好，下跌了心态变坏，不知所措 所以，直觉性交易并没有办法做到稳定与持续盈利。
2、简单地说，交易系统指导交易者 要在什么情况下买入，卖出、买 卖多少，如果市场向相反方向发 展，则应该如何处理，如果市场 向相同方向发展，又该如何处理 ，等等。
2020/1/31
16
交易系统构成
1、盈利目标
短线 中线 长线
交易系统
2、交易周期 3、交易方式
左侧交易 右侧交易
2020/1/31
4、交易原则