统计预测与决策

统计预测与决策问题: 敏感性分析及其步骤

敏感性分析：在决策过程中，分析概率值变化对最优方案选择所产生的影响大小和方向，以及概率变化引起方案变化的临界点。

敏感性分析的步骤：

(1)????? 求出在保持最优方案稳定的前提下，自然状态概率所容许的变动范围；

(2)????? 衡量用于预测和估算这些自然状态概率的方法，其精度是否能保证所得概率值在此允许的误差范围内变动；

(3)????? 判断所做决策的可靠性；

问题: 厂长（经理）评判意见法的优缺点

优点：（1）预测迅速、及时和经济；

（2）可发挥机体的智慧，使预测结果比较准确可靠；

（3）无需大量的统计资料更适用于对不可控因素较多的产品进行预测；

?（4）如果市场情况发生变化，可立即进行修正；

缺点：（1）预测结果易受到主观因素影响；

（2）预测结果一般化；

问题: 经济时间序列的变化影响

有长期趋势因素、季节变动因素、周期变动因素、不规则变动因素等。

问题: 一元线性回归模型进行检验的指标

主要有标准误差、相关系数、可决系数???。

问题: 损益矩阵组

一般由三部分组成：

？可行方案；

？自然状态及其发生的概率；

？各种行动方案的可能结果。

把以上三部分内容在一个表上表现出来，该表就称为损益矩阵表。

问题: 统计决策的原则

应当遵循以下基本原则：（1）可靠性原则决策必须建立在大量的准确、及时和完整的信息资料基础上。（2）可行性原则拟定行动方案时，必须从实际出发认真进行可行性分析。（3）效益最佳原则即通过各方案的分析比较，所选定的行动方案应具有较明显的经济性。（4）合理性原则决策的直接目的是选出合理的方案。上面介绍的只是统计决策的基本原则，除此之外，还有民主性原则、开拓性原则等。

问题: 统计决策具备的条件？

必须具备四个基本条件：

（１）决策目标必须明确；

（２）存在两个以上的行动方案；

（３）每个行动方案的效果必须是可以计算的；

（４）能够预测出影响决策目标的但决策者无法控制的各种情况以及它们发生的概率。

问题: 回归预测与时间序列预测精度比较

预测实证研究表明，各类预测方法之间并不存在明显优劣,只是不同方法具有各自不同的特点；回归预测和时间序列预测是两类不同的定量预测方法，它们根据不同的角度对经济现象进行预测，回归预测注重分析影响预测对象的各因素所造成的影响，而时间序列预测则根据预测对象本身的历史数据来预测其未来

问题: 影响预测误差大小

经济现象变化模式或关系的存在是进行预测的前提条件。因此，影响预测误差的主要因素有：（1）模式或关系的识别错误；

（2）模式或关系的不确定性；

（3）模式或现象之间关系的变化性

问题: 关于预测精度

1、对某一特定经济现象的预测，系统的预测分析能提高多少预测精度?

2、对于某一特定经济现象的预测,如何才能提高预测精度?

3、在已知某一经济现象的预测精度存在提高可能的情况下,如何选择合适的预测方法?

问题: 预警系统的作用

（1）正确评价当前宏观经济的状态，恰当地反映经济形势的冷热程度，并能承担短期经济形势分析的任务。

（2）能描述宏观经济运行的轨迹，预测其发展趋势，在重大经济形势变化或发生转折前，能及时发出预警信号，提醒决策者要制定合适的政策，防止经济发生严重的衰退或发生经济过热。（3）能及时地反映宏观经济的调控效果，判断宏观经济调控措施是否运用恰当，是否起到了平抑经济波动幅度的效果。

（4）有利于企业的经营决策。

（5）有利于改革措施出台时机的正确决策。

问题: 扩散指数的应用

扩散指数

（1）当0< DI t<50%时，表明上升指标数小于下降指标数，经济系统运行于不景气空间的后期。

（2）当50%

（3）当100%> DI t>50%时，表明上升指标数仍然多于下降指标数，经济系统运行于景气空间后期，经济正在走下坡路，整个经济系统正处于降温阶段。

（4）当50%>DI t >0时，表明经济运行发生重大转折，上升指标数小于下降指标数，经济系统处于全面收缩阶段，经济系统进入一个新的不景气空间前期。

问题: 景气阶段分类

景气含义：景气是对经济发展状况的一种综合性描述，用于说明经济的活跃程度。经济景气是指总体经济呈上升趋势，经济不景气是指总体经济呈下滑的发展趋势。

类别：

（1）古典周期

（2）现代周期

按长度：

（1）短：基钦周期

（2）中：尤格拉周期

（3）中长：库兹涅茨周期

（4）长：康德拉提耶夫周期

问题: 干预模型建模的思路和步骤

1、利用干预影响产生前的数据，建立单变量的时间序列模型。然后利用此模型进行外推预测，得到的预测值，作为不受干预影响的数值。

2、将实际值减去预测值，得到受干预影响的具体结果，利用这些结果求估干预影响的参数。

3、利用排除干预影响后的全部数据，识别与估计出一个单变量的时间序列模型。

4、求出总的干预分析模型。

问题: 干预分析模型的基本形式

干预变量的形式：干预分析模型的基本变量是干预变量，有两种常见的干预变量。一种是持续性的干预变量，表示T 时刻发生以后, 一直有影响，这时可以用阶跃函数表示,形式是：

第二种是短暂性的干预变量，表示在某时刻发生, 仅对该时刻有影响, 用单位脉冲函数表示，形式是：

问题: ARMA模型的基本形式

ARMA模型是描述平稳随机序列的最常用的一种模型，基本模型主要有三种：

自回归模型（AR：Auto-regressive）；

移动平均模型（MA：Moving-Average）；

混合模型（ARMA：Auto-regressive Moving-Average）。

关于该知识点，是第四节的主要内容，望大家注意查看教材和导学。

问题: 平稳时间序列的含义

时间序列{Yt}取自某一个随机过程，

如果此随机过程的随机特征不随时间变化，则称过程是平稳的；

如果该随机过程的随机特征随时间变化，则称过程是非平稳的。

问题: 一次移动平均法的原理

一次移动平均方法是收集一组观察值，计算这组观察值的均值，利用这一均值作为下一期的预测值。

在移动平均值的计算中包括的过去观察值的实际个数，必须一开始就明确规定。每出现一个新观察值，就要从移动平均中减去一个最早观察值，再加上一个最新观察值，计算移动平均值，这一新的移动平均值就作为下一期的预测值。