期货基础知识计算题

期货基础知识计算题69

一、三章结算题型课本83-87页；当日交易保证金=当日结算价?当日持仓总量?保证金；当日盈亏=当日平仓盈亏+当日持仓盈亏；在计算当日持仓盈亏的时候需要注意：如果是历史持仓；客户权益=可用资金（当日结算准备金余额）交易保证；风险度=?100%；当日结算准备金余额=上一交易日的结算准备金余额+；+入金-出金-手续费等；例题参考：；（1）课本的例题；（2）考结算价

一、三章结算题型课本83-87页

当日交易保证金=当日结算价?当日持仓总量?保证金比例

当日盈亏=当日平仓盈亏+当日持仓盈亏

在计算当日持仓盈亏的时候需要注意：如果是历史持仓，在计算的时候把上一交易日的结算价当做今天的开仓价去计算。

客户权益=可用资金（当日结算准备金余额）交易保证金（保证金的占用）+

风险度=?100%

当日结算准备金余额=上一交易日的结算准备金余额+上一交易日的交易保证金-当日交易保证金+单日盈亏

+入金-出金-手续费等

例题参考：

（1）课本的例题

（2）考结算价的选择

某投资者在5个交易日前持有3张3个月份的恒生指数期货合约多头头寸和2张4月份的恒生指数期货空头头寸，其开仓价格分别为15125点和15200点，上一交易日的结算价分别为15285点和15296点，如果该投

资者当日全部平仓，平仓价分别为15320点和15330点，，则该投资者的当日盈亏为（），如果该投资者当日不平仓而当日3月和4月合约的结算价分别为15400点和15410点,（不记交易成本），则该投资者的当日盈亏为（）（一点代表的价值是50港元）

1）1850港元 2850港元 3850港元 5850港元

（15320-15285）*3*50+（15296-15330）*100=1850

2）4850港元 5850港元 9700港元 11700港元

（15400—15285）×3×50＋（15296—15410）×2×50＝5850

答案 A B

（3）所有公式的利用

例1：某新客户在某期货经纪公司开户后存入保证金50万元，在8月1日开仓买进9月某指数期货合约40手，成交价为1200点(每点100元)，同一天该客户卖出平仓20手该指数期货合约，成交价为1215点，当日结算价为1210点，假定交易保证金比例为8%，手续费为单边每手10元，则客户的帐户情况为：

当日的盈亏（开仓，平仓）手续费、保证金、客户权益、可用资金、风险度、当日结算准备金余额。

当日平仓盈亏=(1215-1200)×20×100=30,000元

当日开仓持仓盈亏=(1210-1200)×(40-20)×100=20,000元

当日盈亏=30000+20000=50,000元

手续费=10×60=600元

客户权益=500,000+20,000+30,000-600=549,400元

保证金占用=1210×20×100×8%=193,600元

可用资金(可交易资金)=549,400-193,600=355,800元

风险度=193600÷549400×100%=35.24%

当日结算准备金余额=可用资金的值500,000+50,000+0-193,600-600=355800元

例2：（接上题）8月2日该客户买入8手9月该指数期货合约，成交价为1230点；随后又卖出平仓28手9月合约，成交价为1245点；后来又卖出40手9月合约，成交价为1235点。当日结算价为1260点，则其账户情况为：

当日平仓盈亏=(1245-1230)×8×100+(1245-1210)×20×100

=12,000+70,000=82,000元

当日开仓持仓盈亏=(1235-1260)×40×100=-100,000元

当日盈亏=82,000-100,000=-18,000元

手续费=10×76=760元

客户权益=549,400-18,000-760=530,640元

保证金占用=1260×40×100×8%=403,200元

可用资金(可交易资金)=530,640-403,200=127,440元

风险度=403,200÷530,640×100%=75.98%

当日结算准备金余额=可用资金355800+193,600-403,200-18,000-760=127440元

例3：（接上题）8月3日，该客户买进平仓30手，成交价为1250点；后来又买进开仓9月合约30手，成交价为1270点。当日结算价为1270点，则其账户情况为：

平仓盈亏=(1260-1250)×30×100=30,000元

历史持仓盈亏=(1260-1270)×10×100=-20,000元

当日开仓持仓盈亏=(1270-1270)×30×100=0元

当日盈亏=30,000-20,000+0=10,000元

手续费=10×60=600元

客户权益=530,640+10,000-600=540,040元

保证金占用=1270×40×100×8%=406,400元

可用资金(可交易资金)=540,040-406,400=133,640元

风险度=406,400÷540,040×100%=75.25%

当日结算准备金余额=可用资金=127440+403,200-406,400 +10,000-600=133640元

4．6月5日，某客户在大连商品交易所开仓买进7月份大豆期货合约20手，成交价格为2220元／吨，当天平仓10手合约，成交价格为2230元／吨，当日结算价格为2215元／吨，交易保证金比例为5％，则该客户当天的平仓盈亏、持仓盈亏和当日交易保证金分别是()元。

A．500；-1000；11075

B．1000；-500；11075

C．-500；-1000；11100

D．1000；500；22150

【答案】B

【解析】平仓盈亏=(2230-2220)×10×10=1000(元)；持仓盈亏=(2215-2220)×10×10=-500(元)；当日交易保证金=2215×10×10×5％=11075(元)。

5．某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元／吨，当天平仓5手合约，交价格为2030元，当日结算价格为2040元／吨，则其当天平仓盈亏为成＿＿＿＿元，持仓盈亏为＿＿＿＿元。()