异方差问题的解决实验

金融141

计量经济实验报告

Eviews

姓名：王永鑫、刘明哲、刘健、吴宇豪、张雨松、李少卿

2016/12/14

异方差问题的解决实验

实验目的：掌握异方差、Goldfeld-Quandt检验、White检验、加权最小二乘法等基本概念及异方差产生的原因和后果；进一步掌握异方差的检验与修正方法以及如何运用Eviews软件在实证中实现相关检验与修正。

实验数据：城乡居民储蓄存款X，社会商品零售总额Y，样本20.

实验原理：G-Q检验、White检验，加权最小二乘法异方差修正。

实验知识预习：OLS估计；异方差问题后果；异方差检验方法；WLS异方差修正程序。

实验内容：

实验步骤一：建立工作文件和数据录入

obs 居民储蓄零售额

1995 1278.44 970.0

1996 1868.34 1161.3

1997 2729.57 1325.2

1998 2372.94 1471.1

1999 2597.12 1590.4

2000 2524.05 1722.3

2001 3001.89 1861.3

2002 3891.50 2035.2

2003 5103.15 2220.6

2004 6116.13 2454.6

2005 7665.60 2979.5

2006 8730.00 3375.2

2007 8745.22 3873.3

2008 11464.15 4577.2

2009 13707.32 5173.2

2010 15650.24 6186.8

2011 17288.45 7185.8

2012 19506.70 7840.4

2013 20486.25 8557.0

2014 21269.30 9303.5

实验步骤二：构建估计模型

构建线性回归模型如下：

Y=C0+C*X+εt

实验步骤三：模型的初步估计

估计方法采用OLS方法。

实验步骤四：异方差检验(G-Q检验)

分别建立样本范围为1995-2002和2007-2014的城乡居民储蓄与社会商品零售总额的回归结果，并得到RSS1=152238.2 RSS2=684951.9

异方差检验结果

根据G-Q检验，F的统计量为：F=RSS2/RSS1=4.49 F0.1(6,6)=4.28，得F=4.49>F0.1(6,6)=4.28

在显著水平为0.1的情况下，本模型有异方差性。

实验步骤四:异方差检验(White检验)

由White检验结果可知R2=0.199626，怀特统计量nR2=20*0.199626=3.99252，由于小于检验量

检验结论：在显著水平为0.05的条件下，检验结果显示：本模型不具有异方差性

实验步骤五:异方差修正

1、采用的方法为WLS

2、求出异方差修正的回归结果

修正后可以得到如下回归模型：Y=541.32+0.37X