《风险评估方法》PPT课件

的历史录。
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3、 层次分析法
3.1 概念：指将一个复杂的多目标决策问题作为
一个系统，将目标分解为多个目标或准则， 进而分解为多指标（或准则、约束）的若干 层次，通过定性指标模糊量化方法算出层次 单排序（权数）和总排序，以作为目标（多 指标）、多方案优化决策的系统方法。
3.2 优点
1. 系统性的分析方法 2. 简洁实用的决策方法 3. 所需定量数据信息较少
2、 风险矩阵分析法
2.4 优点
1. 风险矩阵作为一种简单、易用的结构性风险管理方法； 2. 可识别哪一种风险是对项目影响最为关键的风险； 3. 加强项目要求、技术和风险之间相互关系的分析； 4. 允许工业部门在项目风险管理前期就加入进来； 5. 风险矩阵方法是在项目全周期过程中评估和管理风险
的直接方法； 6. 为项目风险和风险管理提供了详细的可供进一步研究
VAR之所以具有吸 引力是因为它把银行的 全部资产组合风险概括 为一个简单的数字，并 以美元计量单位来表示 风险管理的核心——潜 在亏损。
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5.2 特点
1. 可以用来简单明了表 示市场风险的大小， 单位是美元或其他货 币，没有任何技术色 彩，没有任何专业背 景的投资者和管理者 都可以通过VAR值对 金融风险进行评判；
1.2 特点：匿名性、反馈性、收敛性
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1、德尔菲法
1.3 优点
1. 吸收专家参与预测，充分利用专家的经验和学识，最 终结论具有可靠性；
2. 采用匿名或背靠背的方式，能使每一位专家独立自由 地作出自己的判断；
3. 预测过程几轮反馈，使专家的意见逐渐趋同； 4. 简便易行，具有一定科学性和实用性，可以避免会议
一旦风险事件发生,会导致经费一般程度的增 加,项目周期一般性延长,但仍能满足项目一些 重要的要求。
一旦风险事件发生,经费只有小幅增加,项目周 期延长不大,项目需求的各项指标仍能保证。
可忽略(negligible)
一旦风险事件发生,对项目没有影响。
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2.3 分析步骤——3、风险概率的确定
风险概率范围（%） 0~10 11~40 41~60 61~90 91~100
2. 可以事前计算风险， 不像以往风险管理的 方法都是在事后衡量 风险大小；
4.2特点
1. 相互比较； 2. 可以依据各类评价因素的特征，确定评价值与
评价因素值之间的函数关系。
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5.1 概念
5、风险价值法
VAR实际上是要回答在
概率给定情况下，银行投
资组合价值在下一阶段最
多可能损失多少。
在风险管理的各种方法 中，VAR方法最为引人瞩 目。尤其是在过去的几年 里，许多银行和法规制定 者开始把这种方法当作全 行业衡量风险的一种标准 来看待。
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1、德尔菲法
1.1 概念
德尔菲法是采用背对背的通信方式征询专家小组 成员的预测意见，经过几轮征询，使专家小组的预 测意见趋于集中，最后做出符合市场未来发挥在那 趋势的预测结论。
又名专家意见法，是依据系统的程序，采用匿名 发表意见的方式，即团队成员之间不得互相讨论， 不发生横向联系，只能与调查人员发生关系，以反 覆的填写问卷，以集结问卷填写人的共识及搜集各 方意见，可用来构造团队沟通流程，应对复杂任务 难题的管理技术。
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3、 层次分析法
3.3 基本步骤
1. 建立层次结构模型 2. 构造成对比较阵 3. 计算权向量并做一致性检验 4. 计算组合权向量并做组合一致性检验
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4、 模糊综合评价法
4.1 概念：一种基于模糊数学的综合评标方法。
该综合评价法根据模糊数学的隶属度理论把定 性评价转化为定量评价，即用模糊数学对受到 多种因素制约的事物或对象做出一个总体的评 价。 具有结果清晰、系统性强的特点，能较好地解决 模糊的、难以量化的问题，适合各种非确定性 问题的解决。
风险 概率%
风险等级
风险 管理
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2.3 分析步骤——2、风险影响等级的确定
风险影响等级
定义或说明
关键(critical)
一旦风险事件发生,将导致项目失败。
严重(serious)
一旦风险事件发生,会导致经费大幅增加,项目 周期延长,可能无法满足项目的二级需求。
一般(moderate) 微小(minor)
2.2 主要思想：通过定性分析和定量分析综合考虑风险影
响和风险概率两方面的因素, 对风险因素对项目的影响进 行评估的方法。
2.3 分析步骤
1. 原始风险矩阵 2. 风险影响等级的确定 3. 风险概率的确定 4. 确定风险等级
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2.3 分析步骤——1、原始风险矩阵
项目 需求
所用 技术
风险
风险 影响
解释说明 非常不可能发生 不可能发生 可能在项目中期发生 可能发生 极可能发生
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2.3 分析步骤——4、确定风险等级
风险概率范围/% 可忽略
0~10
低
微小 一般 严重 关键
低
低中
中
11~40
低
低 中中 高
41~60
低
中 中中 高
61~90
中
中
中中
高
91~100
中
高 高高 高
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讨论时产生的害怕权威随声附和，或固执己见，或因 顾虑情面不愿与他人意见冲突等弊病；同时也可以使 大家发表的意见较快收剑，参加者也易接受结论，具 有一定程度综合意见的客观性。 5. 德尔菲法的这些特点使它成为一种最为有效的判断预 测法。
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1、德尔菲法
1.4 具体实施步骤
1. 组成专家小组，一般不超过20人。
的时候，只给出各种意见，但并不说明发表各种意见的
专家的具体姓名。这一过程重复进行，直到每一个专家
不再改变自己的意见为止。
6. 对专家的意见进行综合处理。
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2、 风险矩阵分析法
2.1 方法来源：出现于20世纪90年代中后期，由美国空军
电子系统中心最先提出，并在美国军方武器系统研制项 目风险管理中得到广泛的推广应用。
2. 向所有专家提出所要预测的问题及有关要求，由专家做
书面答复。
3. 各专家提出自己的预测意见，说明理由并提出预测值。
4. 将第一次判断意见汇总，列成图表，进行对比，再分发
修改自己的意见和判断。
5. 将所有专家的修改意见收集汇总，再次分做第二次修改
。逐轮收集意见并为专家反馈信息是主要环节。收集意
见和信息反馈一般要经过三、四轮。在向专家进行反馈