收集的所有网格交易法

网格交易法

就网格交易法所设想出的新机械交易法

在震荡行情，上下盘整时，无意网格交易法是有它的适应面的,因为很多时候就是处于盘整行情

但是这个处理有很大的风险，第一是资金是否足够的风险；第二是强烈单边市带了的大量亏损单是否能承受住

我倒觉得,回避开这一缺点，可以做个改进,推出一个能用在单边市(包括上和下)和盘整市两者的机械交易法

请看,下面是我的操作例子

任选一个货币对，每天严格按趋势操作

当前价格先买一手

我们可以沿两个方向,每隔４0点放一单

如在当前价格之下,我们全放的卖手

在当前价格之上，我们全放的是买手

这样下单有啥好处呢

1)如果是单边市，不管是涨还是跌,你总是可以沿这一方向积累起足够强的筹码，并且一定是可以做到整体获利的，能够把全部仓位平出来的

2)如果是盘整市,我们可以把一天获利的单全部平掉,然后再按反方向布上反过来的交易手

３)这种交易法的优点是,行情不到的位置埋单是不占用资源的，节省了你的持仓成本

4）这种交易对盘整情况也是可以反复处理的

举个例子

我们在ｘ点位买了一手，然后如果是空头市场，那我们就有x-40卖一手，ｘ—８０卖一手.。。．。.。.。。.。。.。.

总之，空头力量足够强我们是就可以获利出来的

我们在x点位卖了一手，然后如果是多头市场，那我们就有x+４0买一手，x＋８０买一手。.。.．。。。．....。。．

总之，多头力量足够强我们是就可以获利出来的

如果是盘整的,那我们就会成交

ｘ＋40买一手,x＋80买一手.。。。.。．。

x—４0卖一手,ｘ-８0卖一手．．..．.。.．.

比如跑到x+200了，我们就可以把x买手到x+200之下的获利盘全部平掉，再反方向过来埋上大量卖手

那如果再反回来行情我们又是可以获利了的,如果不反回来，那埋的那些单也不会成交不占用资源

利用这一机械交易原理，本人再设计了一个削仓法,事实上,大部分情况我都是可以获利出来的

目前我这样交易三个货币对，每天从市场长稳定收入100—200个点差

其实还是很不错的，大家可以去试试看,可能一个月后就发财了

至少，你不太会爆仓，只要你做到一有利润就赶紧收掉的话

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分析一：网格种类

最简单的网格应当是等距离，同时开多空头寸的网格。可能的变种是:

１.非等距离，比如在1.2０价位，网格距离设为50;到了１。80,网格距离设为1０0

2。多空有别，多方向网格距离与空方向网格距离不等,最极端的情况是只开一个方向的头寸

3.前面两者的混合体。如果在网格中再加入趋势系统或者别的思路，可能就是这样一个结果。感觉J兄现在也在往这个方向发展

下面所有的计算和讨论都基于最简单的网格。

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分析二：网格交易中出现的浮动亏损

从网格交易的思路可知，盈利的单子都被平掉了,剩下的都是浮动亏损的单子。

设3个变量

D—市场波幅.比如股市大盘今年最高１６00点，最低11００点,那么D就是500点

W－网格宽度，也就是拉网密度。比如设为50点

Ｌ-当前市场所在位置与市场波谷的距离。比如假设股市打平现在是1500点，那么L就是400点

每一个网点只会存在一个方向的单子,比如15００点以下剩余肯定是空单，以上的肯定是多单。这样浮动亏损就是：

L＊Ｌ／(2＊Ｗ）＋（Ｄ-L）*（D－L)／（２＊W) = （L—D/２)＊(L－D／2)/W + D*D/(4*Ｗ）

当L为0或者D时,达到最大浮动亏损Ｄ*D／（２*Ｗ),前面例子结果是2５00点

当L为D／２是，达到最小浮动亏损D*D/（4＊W），前面例子结果是12５0点

也就是当市场波幅一定时,浮动亏损在一个固定范围内波动

市场波幅越大，浮亏越大

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分析三：网格交易中出现的累计盈利

当市场连续穿越两个网格点时，网格交易获得盈利W。当市场在区间内反复波动时，网格交易可以多次获取盈利。市场单调从高点运动到低点，或者是市场单调从低点运动到高点,这时穿越的次数最少，对应的最小累计盈利是:

Min( D + L, D + D –Ｌ)

也就是当出现强烈趋势市,给网格交易带来最大的伤害，这时候的累计盈利最少，同时浮亏最大。

如果要求累计盈利不小于浮动亏损，那么穿越的次数应当不小于：

(L－Ｄ／２）*（L-Ｄ／２)/(Ｗ＊W）＋ D*D/(4＊Ｗ*Ｗ)

它与网格大小的平方成反比，随着波幅增大而增大，随着市价与波动中心的偏移增大而增大

根据前面的例子,当W为５0时需要的穿越次数为２５；而当Ｗ为２5时，则需要１00次

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分析四全民网格交易的结果

这个分析比较简单，不考虑币种间的利息差异。

如果所有人都使用网格交易，假设市场价格为X，上面最近网格点为Ａ1，下方为A2。如果X向A１移动,一旦接触到A1，在Ａ1处拉网的人必定会卖空，于是X转向向下；当Ｘ接触到Ａ2时,同样的道理，X会转向向上…最终市场价格会停滞在最近的两个网格之间，大家的帐户维持在一个固定状态。

分析到这里,如果全民网格交易,或许就实现变相的固定汇率制了。

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分析五网格交易的前提环境

1．市场同时允许多空两个方向,排除中国股市

2．市场不能有太多的跳空，否则撒网有些困难

2。网格大小远大于交易点差

３.交易平台允许反方向仓位存在，允许一定数量的仓位存在.前者可能可以通过多市场的对冲间接避免

4。有精力或者方法在市跟踪单子的执行情况。这里用APＩ是一个思路,不过支持AＰI的交易平台太少太少了，雇两个人或许是不错的方法

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从本质上来说，网格交易法简化来说就是逢跌买入逢涨卖出，连跌连买，连涨连卖，只要一个帐户也可以操作.顺应利息方向上的单向网格更有一定的基本面支持。

动态的双向网格其实就是起点不同的两个简化网格:一个于行情顶部开始拉网，一个于行情底部开始拉网,随时计算总风险暴露的大小,并随之调整两侧的交易分量.我认为动态网格是最有潜力的。