城市商业银行分支机构资产负债管理论文
我国商业银行资产负债管理现状分析
我国商业银行资产负债管理现状分析论文摘要：我国商业银行资产负债管理现状分析-论文网论文关键词：我国,商业银行,资产负债,管理,现状一、引言随着世界经济、金融全球化的进程的加快，商业银行正发生着深刻的变化，规模的扩张、业务领域的扩宽，服务功能的扩大，同业竞争的加剧，尤其是网上银行的兴起、金融创新的不断深化，这些变化对于当今的商业银行的经营管理方式的改革有着前所未有的冲击。
资产负债管理是现代商业银行经营管理的基础和核心，其效率的高低影响着商业银行的竞争实力。
我国商业银行资产负债管理起步比较晚，虽然近年来其水平在不断提高，但与西方国家商业银行成熟的资产负债管理方法相比仍存在巨大的差异，体现在银行资产和负债结构比较单一，经营管理体制落后，资产负债管理手段落后、利率变动风险大等问题。
因此，进一步改善我国商业银行资产负债管理水平，对于提高我国商业银行经营水平，提高竞争力，规避风险有着重要意义。
对此，本文从我国商业银行资产负债管理的相关理论入手，通过整理四大商业银行指标数据分析当前我国商业银行资产负债管理的现状、存在的问题，并据此提出进一步完善资产负债管理的建议。
二、资产负债管理理论(一)资产管理理论该理论产生于商业银行建立初期，完善和成熟于20世纪40年代，该理论强调将经营管理重点放在资产业务上，主要通过对资产规模、结构和层次的管理来实现资产的优化组合满足利润最大化的目标，随着银行业的竞争和经经营业务的发展，该理论演进了三个阶段：商业性贷款理论-转移理论-预期收入理论。
(二)负债管理理论该理论认为银行为保持资金的流动性不必要保留大量的高流动性资产，可以通过发展主动型负债方式，扩大从借贷市场上借款的渠道和途径，满足多样化的资产需求，同时也加大了商业银行经营风险。
(三)多元化管理理论该理论认为资产管理理论过于注重流动性和安全性，忽视了赢利性;而负债管理理论解决了赢利性，但是增加了银行的经营风险。
因此，该理论认为需要通过资产结构与负债结构的共同管理，才能达到商业银行安全性、盈利性、流动性协调发展。
金融银行论文新常态下我国商业银行资产负债管理研究
金融银行论文新常态下我国商业银行资产负债管理研究在当前经济环境下，随着金融市场的发展和改革，我国商业银行所面临的资产负债管理问题也变得更为复杂和关键。
本论文旨在通过对新常态下我国商业银行资产负债管理的研究，探讨如何优化商业银行的资产负债结构，并提出相应的管理策略，以应对外部环境的挑战。
一、新常态背景下的我国商业银行资产负债管理现状目前，我国商业银行资产负债管理一直面临着许多问题。
首先，随着金融市场的快速发展，商业银行面临着更加复杂的市场风险和利率风险。
其次，资产负债规模的不断扩大，使得商业银行的流动性管理变得更具挑战性。
此外，由于利率市场化的推进，商业银行在资产负债管理中也面临更大的利率风险。
二、新常态下的我国商业银行资产负债管理策略针对上述问题，可以采取以下策略来改善我国商业银行的资产负债管理。
1. 资产负债结构的优化商业银行可以通过合理配置资产负债结构来应对市场风险和利率风险。
其中，资产端的优化可以包括加大对优质债券和低风险资产的投资，减少对高风险资产的配置；负债端的优化可以包括增加存款的稳定性、提高存贷款利差，并多元化融资渠道等。
2. 优化流动性管理商业银行应该加强对流动性的管理，提高应对突发流动性冲击的能力。
可以通过提高资产负债的流动性匹配度、建立合理的流动性缓冲区域、加强对流动性风险的监测和预警等手段来实现。
3. 加强利率风险管理随着利率市场化的推进，商业银行需要更加重视利率风险管理。
可以通过建立完善的利率风险管理体系、加强利率风险的监测和评估、灵活运用利率衍生工具等来应对利率风险。
4. 提高资产负债管理水平商业银行应该加强内部管理，提高资产负债管理的水平。
可以通过建立定性和定量评估体系、加强内外部信息的监控和分析、加强对外部环境变化的预测和应对能力等手段来提高资产负债管理水平。
三、新常态下我国商业银行资产负债管理的挑战与对策新常态下我国商业银行资产负债管理面临着一些挑战。
首先，金融市场的变化和不确定性给商业银行的资产负债管理带来了更多的挑战。
商业银行资产负债管理需求5则范文
商业银行资产负债管理需求5则范文第一篇：商业银行资产负债管理需求1、流动性风险管理。
实现目标：在符合监管要求的基础上，能准确、全面计量和监测流动性风险状况，能针对不同情景进行压力测试，能根据客户行为、业务发展变化及战略规划实现动态的流动性风险监测与控制，并制定应急计划及应急计划的测试和评估，据此调整资产负债业务流动性期限结构。
实现功能：（1）能随时准确计算所有流动性监管指标（包括流动性比例、流动性缺口率、核心负债依存度、净稳定资金比例、流动性覆盖率、超额备付金率、存贷比、最大十户存款比例、经调整资产流动性比例等）。
能实现基于不同情况的任意时点指标的动态预测与分析，即能够实现主动管理手段的动态试算功能，在现有资产负债缺口情况下，调整某资产或负债业务规模及期限结构对现有指标影响的随时测算。
实现单体和合并两种口径。
（2）设置流动性风险限额，包括现金流缺口限额、负债集中度限额、集团内部交易和融资限额等，并能预警和提出防范措施。
（3）实现多层级压力测试情景和多因素压力测试因素分析，综合外部环境及自身因素灵活进行整体或专项压力测试。
情景或事件包括但不限于：资产快速增长，负债波动性显著增加；资产或负债集中度上升；负债平均期限下降；批发或零售存款大量流失；批发或零售融资成本上升；难以继续获得长期或短期融资；期限或货币错配程度增加；多次接近内部限额或监管标准；表外业务、复杂产品和交易对流动性的需求增加；银行资产质量、盈利水平和总体财务状况恶化；交易对手要求追加额外抵（质）押品或拒绝进行新交易；代理行降低或取消授信额度；信用评级下调；股票价格下跌；出现重大声誉风险事件等。
（4）梳理流动性资产，根据流动性风险偏好，考虑压力情景的严重程度和持续时间、现金流缺口、优质流动性资产变现能力等因素，按照审慎原则确定优质流动性资产的规模和构成，并实时监控剩余可用流动性资产和已质押流动性资产的到期情况。
（5）每日计算各个设定时间段的现金流入、流出及缺口；有效计量、监测正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口、风险缓释后现金流缺口及表外理财业务流动性期限缺口等，监测交易对手风险台账。
商业银行的资产负债管理问题研究
商业银行的资产负债管理问题研究随着市场经济的发展，商业银行在国民经济中发挥着越来越重要的作用。
而资产负债管理是商业银行运营的关键环节之一，它的实施状况关系着银行的健康发展。
本文将对商业银行的资产负债管理问题进行研究。
一、资产负债管理的概念与重要性资产负债管理（ALM）是指银行根据市场情况和经济环境，通过调整自有资本和负债、收益和成本的比例来管理银行的资产和负债结构，最终实现风险管理和盈利最大化的过程。
一个合理的资产负债结构能够保证银行的稳健经营和安全发展。
例如，如果银行的负债短期化程度过高，将会使得银行的流动性风险增加，而当银行的资产风险较高时，可能会导致银行的资产升值或者升值潜力下降，从而影响银行的盈利能力。
资产负债管理不仅仅是当下银行资产负债管理制定和实施的要求，对于银行长远的发展和生存，更是充满着重要意义和作用。
二、商业银行资产负债管理存在的问题1. 信息不透明目前银行的资产负债管理过程中，一些关键信息根本得不到披露，导致了银行在制定资产负债管理策略时常常出现偏差，导致外界的质疑和担忧。
2. 资产负债管理手段过于简单在资产负债管理过程中，有些商业银行过分依赖风险控制手段，例如在面对固定收益工具的时候只过于依赖利润模型的收益估算和风险评估。
这样一些商业银行在实施中难免会出现较大失误。
3. 资产负债管理人才缺失在资产负债管理专业人才方面，当前也存在诸多问题。
银行业的快速发展需要大量的资产负债管理人才来满足业务需求。
但因为专业技能水平的匮乏和教育不足，现有的资产负债管理人才留存困难，导致短缺现象较为普遍，也影响着商业银行的资产负债管理水平。
三、改进商业银行资产负债管理的对策措施1. 加强规章制度建设完善资产负债管理的规章制度系统，明确银行各层级对资产负债管理的职责，并制定相关的考核标准和完善的福利激励措施等。
2. 提高资产负债管理人才的培养与使用对于银行资产负债管理人才的教育、培训、考核和选拔，应该加强规范和严格化，提高人才的管理能力和专业技能水平，确保银行资产负债管理人才能够胜任毫无疑问的工作。
商业银行资产负债分析论文
商业银行资产负债分析论文商业银行资产负债分析论文一、引言银行是资本市场的重要组成部分，随着市场竞争的日益激烈，银行业务逐渐复杂，商业银行的管理需要更加精细，包括对资产负债的管理。
商业银行的资产负债管理有助于实现银行的可持续发展，并提高银行的效益。
二、商业银行资产负债情况1.资产商业银行的资产主要包括现金、存款、贷款、债券等。
其中，贷款是商业银行最重要的资产之一，其占比较高。
商业银行的资产规模可以通过各项存款、借款以及其他业务流入银行的资金来衡量，一般可以用总资产来表示。
2.负债商业银行的负债主要包括存款、借款、债券等。
负债的规模一般可以通过各项存款、借款以及其他业务流出银行的资金来衡量，一般可以用总负债来表示。
3.资产负债表商业银行的资产负债表可以通过总资产与总负债的对比来计算出净资产。
商业银行的资产负债表主要包括以下内容：（1）活期储蓄存款活期储蓄存款是银行的一种负债，是居民在银行储蓄的一种方式。
这种储蓄方式可以随时提取，存款利息较低。
（2）定期储蓄存款定期储蓄存款是银行的一种负债，是居民在银行储蓄的一种方式。
这种储蓄方式需要在一定期限内存款，存款利息相对较高。
（3）贷款商业银行的贷款是一种资产，是银行获得利润的重要手段。
商业银行的贷款种类繁多，包括个人贷款、企业贷款、房地产贷款等。
（4）债券商业银行的债券是一种资产，是银行获得收益的方式。
商业银行可以购买国家、企业发行的债券等。
三、商业银行资产负债管理重要性1.提高银行效益通过对商业银行资产负债的管理，可以提高银行的效益。
具体来说，商业银行应该充分利用各项存款、借款、债券等资产，提高收益，并优化负债，加强负债管理，合理运用负债，降低负债成本，提高利润。
2.规避风险商业银行资产负债管理有助于规避风险，降低银行的经营风险。
商业银行可以通过严格的资产负债管理，预判风险，制定相应的应对策略。
3.提高资金利用率商业银行资产负债管理有助于提高资金利用率。
商业银行的资产负债管理研究
商业银行的资产负债管理研究作者：聂久皓来源：《科学与财富》2018年第03期摘要：金融市场化改革中的商业银行资产负债管理是一个值得我们深入研究的课题。
本文主要针对金融市场化改革中的商业银行资产负债管理展开研究，首先，简要分析我国商业银行资产负债管理现状，在此基础上，提出若干金融市场改革背景下的我国商业银行资产负债管理策略。
关键词：商业银行，资产负债管理1.研究意义与相关概念界定资产负债管理是一种全方位的管理方法，即为了达到银行已确定的经营目标，对银行的各种业务进行协调管理。
商业银行资产负债管理的实质在于对银行资产负债表中各种账户包括各种资产、负债以及资本的资金水平、变化和相互之间的组合进行规划、支配和控制。
资产负债管理的关键变量，短期意义上是银行的净收入，长期意义上是银行股权的市场价值。
20世纪90年代中后期，资产负债管理成为西方商业银行主流的管理方法以来，至今已有10多年的时间。
进入21世纪以后，我国步入了金融市场化、全球化的快车道：2006年，被誉为我国基准利率雏形的“上海银行间同业拆借利率”推出；同年年底，我国银行业完全对外资银行开放，实现了加入WTO的承诺。
在此背景下，由于商业银行资产负债管理理论和实证结合的紧密程度，对解答我国商业银行实际问题具有的现实意义，商业银行资产负债管理研究已成为理论的热点和前沿领域。
2.我国商业银行资产负债管理现状和问题我国银行业长期实行资金计划管理，对存款和贷款施行两条线管理，这容易造成存款与贷款在规模、结构和期限上的不对称，不符合流动性、安全性、盈利性的协调管理要求。
从1994年起，各商业银行开始实行资产负债管理，但特有的内、外部因素又决定了资产负债管理的特殊性。
（一）针对商业银行自身来说，在资产负债总量管理方面。
我国目前的资产负债总量管理，主要是依据“规模对称原理”进行的，即以资金来源制约资金运用，管理内容主要包括负债的总量平衡、资产的总量平衡和资产负债的总量平衡。
商业银行资产负债管理的现状与提升路径
商业银行资产负债管理的现状与提升路径本篇文章首先对商业银行资产负债管理的意义进行阐述，从思想意识、管理方式、负债结构三个方面入手，对商业银行资产负债管理的现状进行解析，并以此为依据，提出商业银行资产负债管理的提升路径。
标签：商业银行;资产负债管理;现状;提升路径随着改革开放力度不断加大，我国整体经济得到了稳定发展，城市和农村群众之间的经济差异逐渐减少，在这种情况下，也促进了商业银行机构的今后发展。
众所周知，资产发展带动负债发展，资产和负债之间呈现出正比状况。
随着商业银行快速发展，银行资金数量的不断增多，这给其资产负债管理方面提出了严格标准。
一旦处理不当，必将会引发诸多严峻问题，严重影响商业银行的未来发展。
因此，商业银行应该给予资产负债管理工作高度重视，结合自身实际情况，优化管理方式，提升管理意识，加强银行资产负债管理，减少不必要问题出现，增强银行竞争实力，助力商业银行健康发展。
一、商业银行资产负债管理的意义资产负债管理作为当前商业银行运营发展的主要因素，其管理水平将直接决定商业银行的今后发展。
现阶段，我国大部分商业银行资产负债管理工作发展时间较短，采用的管理方式不规范。
即便这几年整体管理水平得到了提升，但与先进的管理模式比较，依旧存在较大差异，具体展现在银行资产负债框架较为单一、运营管理方式过于滞后、资产负债管理体系不完善、利率改变风险较大等。
所以，要全面优化商业银行资产负债管理方式，加强资产负债管理力度，提升商业银行运营水平，增强银行综合竞争实力，以此引导商业银行稳定发展。
二、商业银行资产负债管理的现状1.思想意识方面强化商业银行资产框架，加快商业银行资产流动效率，做好资产负债管理工作，是保证商业银行健康发展的核心要素。
但是从实际情况来说，当前我国部分商业银行没有给予资产负债管理工作充分重视，资产负债管理意识淡薄，缺少对资产负债管理必要性的了解，只是根据上级部门提出的管理要求对资产框架进行适当修整。
银行的资产负债管理及其优化策略研究论文
银行的资产负债管理及其优化策略研究摘要：本文主要研究了银行的资产负债管理及其优化策略。
首先，分析了银行资产负债管理的基本原理和流程，然后探讨了银行资产负债管理中存在的问题和挑战，最后提出了一系列优化策略，以提高银行资产负债管理的效率和效益。
关键词：银行；资产负债管理；优化策略引言：银行是金融体系的核心，资产负债管理是银行经营管理的重要组成部分。
资产负债管理的目的是通过有效的资产负债配置和管理，实现银行的资产负债平衡和风险控制，从而保障银行的稳健经营和可持续发展。
随着金融市场的快速发展和金融创新的不断推进，银行面临的资产负债管理挑战也越来越复杂和多样化。
因此，优化银行资产负债管理策略，提高资产负债管理效率和效益，已经成为银行经营管理的重要任务。
一、银行资产负债管理的基本原理和流程银行资产负债管理的基本原理是通过资产负债的配置和管理，实现资产负债的平衡和风险控制。
银行资产负债管理的流程主要包括资产负债规划、资产负债配置、资产负债调整和资产负债监测等环节。
资产负债规划：银行根据自身的经营目标和市场环境，制定资产负债规划，确定资产负债的总体规模和结构，以及资产负债的配置策略。
资产负债配置：银行根据资产负债规划，将资产负债分配到不同的业务领域和市场，以实现资产负债的有效配置。
资产负债调整：银行根据市场环境和资产负债配置情况，及时调整资产负债结构和规模，以保持资产负债的平衡和风险控制。
资产负债监测：银行定期监测资产负债的变化情况，及时发现和处理资产负债管理中存在的问题和风险。
二、银行资产负债管理中存在的问题和挑战资产负债结构不合理：银行资产负债结构不合理，资产负债配置不当，导致资产负债风险暴露和资产负债匹配失衡。
资产负债风险控制不足：银行资产负债风险控制不足，风险识别和风险控制能力不强，导致资产负债风险暴露和损失。
资产负债管理技术落后：银行资产负债管理技术落后，资产负债管理工具和手段不足，导致资产负债管理效率和效益不高。
商业银行的资产负债管理策略
商业银行的资产负债管理策略在商业银行运营中，资产负债管理（Asset and Liability Management，简称ALM）是一项至关重要的战略管理工具。
商业银行通过控制和平衡其资产和负债的结构，以实现负债偿还、流动性管理和风险控制等目标。
本文将探讨商业银行的资产负债管理策略，并对其重要性和应用进行分析。
一、资产负债管理的重要性资产负债管理是商业银行风险管理的核心。
通过资产负债结构的优化，银行能够实现流动性管理、资金筹集、风险回报的平衡，并降低经营风险。
同时，良好的资产负债管理可以帮助银行在市场竞争中保持竞争优势，提升盈利能力和稳定性。
二、1. 资产负债结构优化商业银行需要根据自身经营情况和市场环境，灵活调整资产负债结构，以实现风险与回报的平衡。
银行应该根据不同资产类别的风险特征和收益率，合理配置资产，提高收益和控制风险。
同时，通过适当的负债安排，银行能够降低债务成本，改善资本结构。
2. 流动性管理商业银行必须保持足够的流动性储备，以应对资金运作中的各种压力和挑战。
流动性管理主要包括资金预测、流动性风险评估、资金调度和市场监测等方面。
商业银行应该建立科学的流动性管理模型，不断加强对市场和流动性风险的监控，确保能够随时满足客户和市场对资金的需求。
3. 利率风险管理商业银行面临的一个重要风险是利率风险。
银行需通过利率互换、利率衍生品和利率风险控制手段等方式，主动管理利率风险。
此外，银行还应制定利率政策，灵活调整贷款和存款利率，以降低利率风险带来的影响。
4. 资本管理商业银行的资本管理是资产负债管理的核心。
银行需要根据内外部资本要求，合理配置资本，以满足合规要求和风险控制目标。
同时，银行应建立完善的资本管理制度，加强风险监测和资本充足性评估，确保资本充足，应对可能的风险和压力。
三、商业银行资产负债管理策略的应用商业银行在日常经营中应将资产负债管理策略与业务运作相结合，确保策略的有效实施。
首先，商业银行应建立科学的资产负债管理模型，对风险和收益进行准确评估，以实现资本、流动性、盈利的最优配置。
商业银行资产负债管理研究
商业银行资产负债管理研究【摘要】本文主要围绕商业银行资产负债管理展开研究，通过介绍研究背景、意义和目的，深入探讨资产负债管理的概念、工具与方法、在风险管理和经营决策中的应用，以及对商业银行盈利能力的影响。
通过对商业银行资产负债管理的实践和研究，得出启示性结论，展望未来发展方向，并对整篇研究做出结论。
文章旨在帮助商业银行更好地理解和应用资产负债管理，提升经营效率和风险控制水平，促进银行业健康发展。
【关键词】商业银行、资产负债管理、风险管理、资产负债管理工具、经营决策、盈利能力、启示、展望、结论。
1. 引言1.1 研究背景【商业银行资产负债管理研究】商业银行作为金融系统的重要组成部分，在金融市场中扮演着至关重要的角色。
资产负债管理作为商业银行经营管理的核心内容，直接影响着银行的风险承担能力、盈利能力和竞争力。
随着金融市场的不断发展和变化，商业银行面临着来自外部环境和内部因素的多重挑战，资产负债管理也变得更加复杂和关键。
在这样的背景下，对商业银行资产负债管理进行深入研究，既有助于更好地理解商业银行的经营特点和风险管理需求，也可以为商业银行提供更有效的管理工具和方法，进一步提升其风险管理水平和盈利能力。
对商业银行资产负债管理的研究具有重要的理论和实践意义。
1.2 研究意义【商业银行资产负债管理研究】商业银行资产负债管理研究的研究意义在于帮助商业银行更好地管理和利用自身资产及负债，实现风险和收益的平衡，提高盈利能力和抵御风险能力。
随着金融市场的不断变化和竞争的加剧，商业银行面临着越来越多的挑战和压力。
深入研究商业银行资产负债管理对于提高金融机构的风险管理水平、促进金融市场的稳定和健康发展具有重要的现实意义。
研究商业银行资产负债管理还有助于进一步完善金融监管政策和制度，提高金融监管的有效性和科学性。
通过深入探讨商业银行资产负债管理的相关理论和实践，可以为金融监管部门提供决策依据，为制定更加科学和有效的监管政策提供参考，进而促进整个金融体系的稳定和健康发展。
关于当前商业银行资产负债管理的思考
65CHINABOND 2019. January关于当前商业银行资产负债管理的思考徐 冕近年来，随着结构性去杠杆、稳增长等相关政策的实施，我国社会融资规模的总量和结构发生了一些变化，商业银行资产负债管理所面临的形势也发生了一些变化，并将对商业银行经营行为产生影响。
本文将结合商业银行业务实际，对此进行简要探讨。
社会融资规模的结构变化社会融资规模是我国货币政策和金融调控的重要指标。
社会融资规模增量是指一定时期内实体经济从金融体系获得的资金额。
按照融资渠道，可以将社会融资规模划分为四个部分，分别是：金融机构表内贷款、金融机构通过表外提供的融资、直接融资和其他项目。
为更好地反映出实体经济融资情况，人民银行完善了社会融资规模统计方法。
自2018年7月起，将“存款类金融机构资产支持证券”和“贷款核销”纳入社会融资规模统计口径，在“其他融资”项下反映。
自2018年9月起，将地方政府专项债券纳入社会融资规模统计。
多年来，我国社会融资规模形成了以金融机构提供表内和表外融资为主导，直接融资和其他项目为重要补充的融资体系。
但近一年来，随着宏观经济转型和相关监管政策的逐步推行，我国社会融资规模在增量有所下降的同时，结构也呈现出一定变化，主要表现在以下四方面：一是金融机构表内贷款占比提升，人民币贷款投放增长较大。
金融机构表内贷款包括人民币贷款和外币贷款，主要指金融机构向非金融企业提供的人民币和外币贷款。
2018年金融机构对实体经济发放的人民币贷款占社会融资规模的81.4%，同比提高19.6个百分点。
二是表外部分的社会融资规模下滑速度加快。
金融66债券2019.1热点追踪机构通过表外提供的融资作为表内贷款的重要补充，主要包括委托贷款、信托贷款和未贴现的商业银行承兑汇票，2018年这几项融资都出现下滑。
三是直接融资中的企业债券融资出现边际改善。
直接融资主要包括非金融企业发行债券融资和境内股票融资。
2018年企业债券融资在社会融资规模中的占比为12.9%，同比提高10.9个百分点。
关于商业银行资产负债管理问题的探讨
关于商业银行资产负债管理问题的探讨摘要：本文针对商业银行资产负债管理问题的分析，提出商业银行资产负债管理优化策略，以期更好地适应新常态经济和利率市场化，提升银行的核心竞争力。
关键词：商业银行；资产负债管理引言：当前，中国经济下行压力越来越大，新经济常态在市场和经济中引发了许多新现象和新状态。
利率市场化进程的加快、互联网金融的快速发展、证券市场的普及和存款保险制度的建立，使银行面临着各方面的冲击和挑战，同时也对其未来的经营和管理产生了巨大的影响。
资产负债管理作为保证商业银行盈利性、安全性和流动性统一的管理方法之一，在银行管理中发挥着重要作用。
1商业银行资产负债管理问题1.1利率市场化加大银行负债成本及运营风险首先，银行负债成本增加，利率市场化加剧了银行间的价格竞争，部分银行将采取存款利率上浮的策略，这不仅加剧了银行间的流动性行为，也给其他银行维护市场和客户以及评估带来压力，迫使银行被动提高债务产品的利润率。
此外，利率上升也使银行的债务成本上升，最终形成金融市场的不良竞争现象。
第二，利率市场化给银行流动性管理带来挑战。
在利率市场化条件下，由于银行规模、资产结构、融资能力和应急机制的限制，银行负债很大一部分是存款。
可以说，活期存款是一种被动负债，是负债结构中的主要组成，而中长期贷款是银行资产负债表中资产端的主要构成，这很容易导致资产和负债在长期和短期的不匹配，给商业银行的流动性风险管理带来更大的挑战。
1.2存款保险制度影响银行资产管理效率根据《存款保险条例》，投保机构需要按照存款保险基金管理机构的规定缴纳保险费。
然而，对于不同的机构，存款保险费率的标准是不同的，它由两部分组成：基准费率和风险差别率。
从中长期来看，存款保险制度的存在加剧了市场竞争，进而加剧了存款转移行为。
为了吸引存款人应对存款变动，银行可能会提高存款利率，导致存款资金成本上升；另一方面，存款保险的保费也是一笔很大的开支。
1.3“互联网+”助力催生新型融资模式随着网络金融的蓬勃发展，金融资源的多元化配置也在顺利进行，包括四大银行在内的所有银行都受到了网络金融的冲击。
商业银行资产负债管理的研究与实践
商业银行资产负债管理的研究与实践资产负债管理（Asset-Liability Management，简称ALM）是商业银行运营中的重要工作，旨在通过有效配置银行的资产与负债，实现资金的安全性、流动性和盈利性的平衡。
本文将从理论与实践两个方面探讨商业银行资产负债管理的研究与实践。
一、资产负债管理的理论研究资产负债管理的理论研究主要包括资产负债配置、风险管理以及利润最大化等方面的探讨。
1. 资产负债配置资产负债配置是资产负债管理的核心内容，主要涉及资金的配置与运营。
在资产方面，商业银行需要根据市场需求、风险偏好和预期收益率等因素，合理选择各类资产，包括存款、贷款、投资等。
在负债方面，银行需考虑资金来源的稳定性和成本效益，例如通过发行债券、吸收存款等方式获取资金。
资产负债配置需要灵活应对市场变化，保持良好的流动性和盈利性。
2. 风险管理风险管理是资产负债管理的基础，包括信用风险、市场风险、利率风险等多种风险。
在风险管理方面，商业银行需要建立科学的评估模型，并采取适当的风险对冲措施，减少风险的影响。
例如，通过控制贷款额度、优化贷款结构，降低信用风险；通过建立避险策略，减轻市场风险；通过设立利率互换等工具，管理利率风险。
3. 利润最大化利润最大化是商业银行追求的目标，资产负债管理需要在风险可控的前提下，通过合理配置资产与负债，实现资金的盈利增长。
利润最大化的实现与多种因素相关，如市场需求、竞争状况、利率环境等。
商业银行需根据这些因素，制定相应的策略，识别出盈利机会，并通过适当的资产负债配置、产品创新等手段，实现利润的最大化。
二、商业银行资产负债管理的实践经验资产负债管理的实践经验是在实际运营中不断积累的，商业银行通过总结经验，不断完善资产负债管理的方法与策略。
1. 健全风险管理体系商业银行需要建立健全的风险管理体系，通过建立内部风险控制机制、设立合理的风险限额、加强风险监测等手段，控制各类风险的发生和扩大，保障资产负债的安全性。
商业银行资产负债管理研究
商业银行资产负债管理研究第一章：引言资产负债管理是商业银行的重要管理工作之一。
它包括对银行资产和负债的规划、控制和监督。
其中，要求银行在资产和负债之间寻求平衡，达到最大利润。
银行在资产负债管理中，既要注重利润风险的控制，也要注重资金流动的平衡与安全性。
因此，正确地处理资产负债管理对于商业银行的经营、风险控制和财务稳定都具有重要意义。
第二章：商业银行资产负债管理的原理商业银行资产负债管理的核心原则是资产和负债之间的匹配。
商业银行的资产和负债不仅仅是数量问题，还涉及到期限、流动性、收益等多个方面的问题。
为了实现资产和负债之间的匹配，商业银行需要进行以下方面的工作：1. 资产和负债的期限匹配为了实现资产和负债的期限匹配，商业银行需要根据不同的资金来源，设计合理的资产配置方案以及负债结构。
在实践中，商业银行会选择贷款、投资等方式来获取资产，并通过吸收存款、发行债券等方式来获取负债。
通过这样的方式，商业银行能够充分地利用资金，实现资产和负债之间的期限匹配。
2. 资产和负债的利率匹配为了实现资产和负债的利率匹配，商业银行需要权衡资产和负债之间的风险和收益。
通常情况下，商业银行的负债端是较为便宜的资金，因此商业银行也会选择较为稳健的资产来进行投资。
通过这样的方式，商业银行可以实现资产和负债之间的利率匹配，从而达到稳定收益的目的。
3. 资产和负债的流动性匹配为了实现资产和负债的流动性匹配，商业银行需要设计合理的流动性管理方案。
在资产负债管理中，流动性是非常重要的因素。
如果商业银行的负债端出现了资金流出，而资产端的资金却无法及时变现，那么商业银行将会面临严重的流动性风险。
因此，商业银行在进行资产负债管理时，需要考虑资产流动性和负债流动性之间的匹配问题，以保证商业银行始终具有足够的流动性。
第三章：商业银行资产负债管理的实践在实践中，商业银行面临以下具体问题，需要进行资产负债管理：1. 资产负债规模不匹配问题在商业银行资产负债管理中，资产和负债规模的不匹配是重要问题之一。
新形势下商业银行资产负债管理的思考
新形势下商业银行资产负债管理的思考摘要：随着我国现代化社会经济的全面建设发展，市场金融行业的稳定性也在不断的增加。
传统的商业银行管理工作存在着很大的问题，它需要结合现代化市场的发展规划以及要求，对管理工作进行不断的优化和创新。
同时结合自身未来发展的目标，有效的提高商业银行自身资产负债管理的水平，更好的适应市场机制以及市场的环境，优化整个银行内部的产业结构，从而提高自身的综合实力和经济效益。
关键词：新形势下；商业银行；资产负债；管理措施引言近些年我国市场经济的全面发展，利率在市场化的改革创新中在不断的应用，这些都会给商业银行带来很大的挑战和压力。
在商业银行管理工作中如果沿用传统的管理模式，将无法适应现代化行业发展的要求。
因此，要对管理经营模式进行优化与创新，保证整个商业银行未来健康稳定的发展。
在商业银行管理工作内部资产负债管理是非常重要的核心内容，它会决定整个商业银行的综合实力，因此，要提高资产负债管理的水平，为整个商业银行未来的全面建设发展奠定良好的基础。
1商业银行资产负债管理的基本内容商业银行内部资产负债管理是银行风险管理中非常重要的组成部分，同时它也是财务管理的核心，会涉及到资产以及负债的综合性战略管理工作。
对于优化银行内部的结构，提高经济效益具有很大的影响，同时也可以降低银行的各项风险。
总体而言，商业银行资产负债管理工作主要是涉及到资产以及负债管理的相关内容，采用综合的方法加强管理的水平，它是对银行内部财务管理、运营情况以及外部风险等综合因素进行考量的重要管理体系。
让整个商业银行在不断优化自身结构的同时，也可以实现资金的优化配置，提高整个银行的盈利效果。
2新形势下商业银行资产负债管理的意义2.1对于服务对象的意义在现代化社会的发展过程中对于社会会呈现周期性的现象，而随着就业岗位的不断增加，居民的日常收入以及对于精神物质文明的要求也会不断的提高，这样给企业和很多行业带来了较大的影响。
由于当前居民的需求在不断的提高，各种商业产品和服务都提出了较高的标准，企业逐步的扩张发展也给居民带来了更多的就业机会，增加了现阶段居民的收入。
商业银行资产负债综合管理方法简要述论文
对商业银行资产负债综合管理方法的简要论述摘要:商业银行资产负债综合管理出现于20世纪70年代末80年代初,由于利率自由化,市场利率波动频繁,风险扩大,单一的资产管理和负债管理已不再适应商业银行经营的要求,资产负债管理理论应运而生。
本文以资产负债综合管理的主要原理为指导,分析我国商业银行资产负债综合管理主要方法及存在问题,探讨现阶段我国商业银行资产负债综合管理的一般策略。
关键词:商业银行资产负债管理主要方法存在问题对应策略资产负债综合管理,概括地说就是商业银行为了在可接受的风险限额内实现既定经营目标,而对其整体资产负债组合进行计划、协调、控制的过程和前瞻性地选择业务策略的过程。
1 商业银行资产负债综合管理的原理资产负债综合管理强调对资产业务、负债业务的协调管理,通过资产结构、负债结构的共同调整,在保证商业银行一定收益性、流动性的前提下,谋求商业银行风险的最小化,以保证银行经营的安全。
商业银行资产负债综合管理的原理有以下几条:1.1 规模对称原理、又称总量对称原理,即资金来源制约资金占用。
要求银行的资产规模与负债规模相互对称,统一平衡。
1.2 结构对称原理,要求资产各项目与负债各项目之间相互对称,统一平衡。
长期资产主要由长期负债和资本金支付,短期负债一般用于短期资产,其中的稳定余额部分也可用于长期资产。
1.3 偿还期对称原理,偿还期对称是指银行资产与负债的偿还期应在一定的程度上保持对称关系。
偿还期极短的负债应和流动性极强的资产搭配,偿还期较长的负债应和流动性较差的资产相搭配,如活期存款和资金资产相对应,定期存款应和证券投资对应等,以此安排资产的运用,避免流动性风险,保证银行的正常盈利。
1.4 目标互补原理,即认为银行经营三性原则中存在一种共同的东西——效用,他们的效用之和就是银行的总效用。
因此,可以对这三个目标进行比较和相加,也可使他们互相替代,即流动性和安全性的降低,可以通过盈利的提高来补偿,这时银行的总效用可以不变。
商业银行资产负债管理的现状与提升路径
商业银行资产负债管理的现状与提升路径【摘要】商业银行资产负债管理对于金融机构的稳健经营至关重要。
本文从引言、正文和结论三部分展开研究。
在首先介绍了商业银行资产负债管理的背景，然后探讨了其研究意义。
接着在正文部分中，分析了当前商业银行资产负债管理的现状及面临的挑战，并提出了资产端管理和负债端管理的提升路径，同时探讨了风险管理的路径。
最后在展望了商业银行资产负债管理的未来发展，提出了相关的建议措施，并对全文做了总结。
通过本文的研究，可以为商业银行资产负债管理的改进和提升提供一定的参考和指导。
【关键词】商业银行、资产负债管理、现状、挑战、提升路径、风险管理、未来展望、建议措施、总结。
1. 引言1.1 背景介绍商业银行作为金融体系中的重要组成部分，承担着资金的存储、信贷的发放和风险的承担等重要职能。
资产负债管理是商业银行的核心管理活动之一，通过对银行资产和负债的有效配置和监控，实现风险控制和盈利最大化。
随着金融市场的不断变化和金融监管的日益严格，商业银行资产负债管理面临着越来越多的挑战和机遇。
在过去的几年中，商业银行资产负债管理在我国取得了一定的成就，但也暴露出一些问题和不足。
资产负债管理中的风险管理不够精细、负债端产品创新不足、融资成本偏高等。
加强商业银行资产负债管理，提升其效率和风险抵御能力，已成为当前金融领域亟待解决的问题。
本文旨在分析商业银行资产负债管理的现状，探讨其面临的挑战，并提出资产端管理和负债端管理的提升路径，以及相关的风险管理路径。
通过研究和总结，为商业银行资产负债管理的进一步发展提供参考和建议。
1.2 研究意义商业银行资产负债管理的研究意义在于对经济金融运行的稳定和银行自身风险管理的重要性进行深入探讨。
商业银行作为金融体系的重要组成部分，其资产负债管理状况直接影响到金融市场的稳定和流动性风险的传递。
通过研究资产负债管理现状和挑战，能够帮助商业银行更好地应对金融市场的波动和风险事件，维护金融体系的稳定性。
我国商业银行资产负债管理研究
2016年8期总第815期一、我国商业银行资产负债管理中存在的问题1.利率市场化进展缓慢。
资产负债管理的主要任务就是让银行的所有经营活动在市场利率的变化下保持稳定，其中包括利率结构的合理和利差水平的稳定。
之前我国的商业银行利率由国家统一制定，所以利率并不能对资金的供求情况进行反应，而不同金融商品的风险性和流动性大小的差异也不能通过利率结构得到真实的反应。
目前我国的商业银行还没有形成较为完善的市场利率调节机制，资金价格固定且呆滞，导致资金的供求得不到较好的调节。
商业银行业很难根据市场利率的变化合理地进行资产配置和负债调节，导致利率并不能充分发挥其在银行资产负债管理中的作用。
同时，这也是利率敏感性缺口管理方法在我国无法发挥作用的根本原因。
2.资产负债调节空间狭小。
从商业银行的实际情况来考虑，资产负债比例管理必须要建立在负债多元化和资产多样化的前提之上，这样才能让各种资产之间以及资产与负债之间能够得到均衡的调节，从而实现各种要素的合理分配。
因为调节的空间会随着资产和负债种类的增多而变大，随其种类减少而变小。
在我国的金融市场中，商业银行资产负债结构的多元化并不能得到满足。
目前我国金融市场上的金融商品可交易的数量和种类极少，所以商业银行只有很小的范围可以选择资产和负债。
加上国家在某些方面对商业银行有一定的限制，导致商业银行的选择空间变得更小。
所以我国的商业银行只能以存款来维持负债，贷款作为资产。
在这样的情况下，不能较好的形成存款和资产的转换机制和吐纳机制，资产负债比例管理将很难取得实质性的发展。
3.银行的资产结构单一。
由于商业银行在我国的发展受到限制，导致存款是其主要的负债，很难通过有价证券来实现对资金的筹集。
在各种制度的限制下，商业银行没有发展的动力，产品之间只存在期限上的差异而没有功能上的区别，金融创新工具的开发在很多商业银行中并没有取得有效进展。
不能在内部实现项目的相互转化，也不能让资产调节得到满足。
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浅议城市商业银行分支机构资产负债管理中图分类号：f830 文献标识：a 文章编号：1009-4202（2012）08-000-02
摘要近几年，随着银监会监管政策的调整，部分综合实力较强的城市商业银行也走出了跨区域发展的第一步。
管理半径的扩大，对城市商业银行的经营管理能力提出了更高的要求。
资产负债管理工具的有效运用，将有助于提升银行的经营管理水平，增强竞争力。
作为城市商业银行的分支机构，运用好资产负债管理工具将有助于自身业务发展和总行战略在当地的落地。
本文作者希望结合在城市商业银行总、分支机构的工作经验以及对资产负债管理工作的认识，对分支机构如何做好资产负债管理工作提出自己的看法，以期能提供参考和借鉴作用。
关键词城市商业银行资产负债管理研究
资产负债管理，是指商业银行为了在可接受的风险限额内实现既定经营目标，而对其整体资产负债组合进行计划、协调、控制的过程和前瞻性地选择业务策略的过程。
从1994年中国人民银行印发《关于对商业银行实行资产负债比例管理的通知》开始，资产负债管理工具逐渐在我国银行业得到推广运用。
截止到2011年末，在我国已上市的16家银行机构中，基本都在总行高级管理层下设立了资产负债管理委员会，专责全行资产负债管理的规划、协调和决策工作。
其中，中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、深圳发展银行还在总行层面设立了资产负债管理部，专门负责全行
的资产负债管理日常工作。
近几年，随着监管政策的调整和自身实力的增强，部分城市商业银行也实现了跨区域发展。
管理半径的扩大，对城市商业银行的经营管理能力提出了更高的要求。
资产负债管理工具的有效运用，将有助于提升银行的经营管理水平。
作为城市商业银行的分支机构，运用好资产负债管理工具将有助于其业务发展以及总行发展战略在当地的落地。
本文作者希望结合在城市商业银行总、分支机构的工作经验以及对资产负债管理工具的认识，对分支机构如何做好资产负债管理工作提出自己的看法，以期能提供参考和借鉴作用。
一、资产负债管理的内容
概括讲，资产负债管理主要具有以下三大职能。
（一）管理流动性风险和市场风险
资产负债管理的首要任务就是对银行的流动性风险和市场风险进行管理。
流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力；如果对市场风险管理不善，可能会给商业银行带来重大损失。
对于流动性风险管控，主要确保商业银行无论在正常经营环境中还是在压力状态下，都有充足的资金应对资产的增长和到期债务的支付；对于市场风险，主要通过将风险控制在商业银行可以承受的合理范围内，实现收益的最大化。
（二）配置经济资本
银行是经营风险的企业，而风险意味着潜在损失。
潜在损失可以分为预期损失、非预期损失和异常损失三类。
预期损失是根据大
数定律计算出来的平均损失，银行可以通过提取拨备进行预防；异常损失指战争或重大灾害等发生概率极低的事件造成的巨大损失；非预期损失介于预期损失和异常损失之间，银行可以对其发生概率和损失金额进行量化，并据此计算最低资本限额加以防御。
经济资本即为用于抵御非预期损失的资本，其数量是根据银监会的监管要求和商业银行经营的审慎程度来决定的。
由于资本是稀缺资源，通过资产负债管理可以对经济资本进行合理、高效配置，既确保有充足的资本覆盖风险，又可实现经济资本回报的最大化。
（三）协调短期与长期发展目标
在确定经营目标时，商业银行应将短期目标与长期发展战略有机结合，实现有战略目标的持续稳定增长。
资产负债管理的一项重要任务就是在分析宏观经济形势和判断市场利率走势的基础上，通过风险资产和经济资本配置在银行的短期和长期发展目标之间寻求一种平衡，实现可持续发展。
二、分支机构的资产负债管理
城市商业银行的分支机构包括分行和支行。
下面主要从城市商业银行的分行层面分析资产负债管理工具的运用。
支行可结合自身机构设置和人员情况参照实施。
（一）设立资产负债管理机构
为做好分行的资产负债管理工作，分行应成立资产负债管理委员会。
该委员会为分行资产负债管理工作的专门机构，负责分行资产负债管理工作的计划、协调和决策工作。
该委员会的组成人员至
少包括分行行长，分管业务发展、计划财务、风险控制的副行长，参加部门应有业务管理部门、计划财务部、风险控制部的负责人。
资产负债管理委员会办公室一般设在计划财务部，负责资产负债管理委员会会议的组织和会议决定的督促落实。
（二）建立管理制度
一个机构的正常、有效运作有赖于制度保障。
因此，分行应依据总行管理办法制定分行的资产负债管理委员会议事规则、资产负债管理实施细则等制度规范。
（三）资产负债管理的具体事项
各家城市商业银行的发展战略和业务发展重点不一样，其业务类型会有所差异，但分行一般都有吸收存款、发放贷款、票据业务、同业业务等类型。
因此，分行资产负债管理涉及的业务也主要是以上几类。
1.有效管理流行性风险
分行的流动性风险主要有两种：一是支付清算资金不足的风险；二是资产业务资金短缺的风险。
对于第一种风险，一般都由总行予以保障，通过向总行拆借资金进行调节；对于第二种风险，如总行资金充裕也可拆借，如总行不予拆解资金，则需要分行通过吸收同业存款和票据融资予以匹配解决。
2.有效管理市场风险
分行所面临的市场风险主要是利率重新定价风险。
目前，部分城市商业银行已引入内部资金转移定价工具，从而将资产业务和负
债业务的利率风险上移总行，由总行资金部门承担全行市场风险管理的责任。
为增强分行业务的自主性和市场反应能力，部分城市商业银行仅对存、贷款业务实施内部资金转移定价，对于票据业务和同业业务，则要求资金来源与运用必须匹配进行，包括期限匹配、金额匹配、利差锁定，从而有效控制市场风险，并避免流动性风险；由于现阶段我国利率还未完全市场化，对于按照央行利率政策执行的业务，需合理判断利率是处于上行阶段还是下行阶段，从而确定业务利率是随央行利率调整而浮动还是固定不变。
3.合理配置经济资本
年初，总行会根据董事会下发的全行实际资本积累及资本规划，按照风险偏好及风险政策，考虑银监会资本充足率要求，提出经济资本总量控制目标，并根据全行发展战略和各分行的业务计划，下达分行当年的风险资产和经济资本计划额度。
分行资产负债管理委员会需根据分行现有业务规模及结构、当年业务计划和业务发展策略，对总行下达的风险资产和经济资本计划进行分配，实现既确保有充足的资本覆盖风险，又实现经济资本回报的最大化。
如客户通过存入保证金申请签发银行承兑汇票，敞口额度占用风险资产并消耗经济资本，银行同时可收取签票手续费和风险资产占用费用；票据业务需占用风险资产并消耗经济资本，但也带给银行一定的利差收入。
因此，资产负债管理委员会在分配经济资本时，需考虑不同业务占用的风险资产和经济资本数量以及经济资本回报率水平，从而确定不同业务的规模控制额度。
4.平衡短期与长期发展目标
协调好短期与长期发展目标是一家分行立足当地和可持续发展的前提。
设立分行的地方一般都是直辖市、省会城市等，金融市场相对比较发达，同业竞争比较激烈。
对于当地的大项目和大客户，城市商业银行与国有大型银行和全国性股份制银行相比无任何竞争优势，主要的竞争策略就是降低利率，以牺牲效益为代价争取客户。
因此，这一阶段的资产负债管理工作显得尤其重要，需做好大项目、大客户的业务筹划，合理分配经济资本，以牺牲较小的效益实现较大的业务回报；同时，以经济资本配置促进总行特色业务的拓展，如对于小微企业、中小和农贷业务以及其他总行力推的特色产品，在风险资产计量和经济资本配置方面予以倾斜，从而实现总行发展战略在当地的落地。
参考文献:
[1]人民银行.关于对商业银行实行资产负债比例管理的通
知.1994.2.
[2]银监会.商业银行市场风险管理指引.2004.12.
[3]银监会.商业银行流动性风险管理指引.2009.
[4]银监会.关于中国银行业实施新监管标准的指导意
见.2011.4.
[5]陈小宪.加速建立现代商业银行资产负债管理体系.金融研究(2003年02期).2003.02.。