计量经济学截面数据异方差检验(借鉴资料)

某家庭对某种消费品的消费需要研究

一、经济理论陈述，变量确定

某家庭对某消费品的消费需要可以由该家庭的消费支出来表示，消费支出受商品价格、家庭月收入两个因素影响。用EVIEWS软件对相关数据进行了多元回归分析，得出了相关结论。

其中，被解释变量为：对某商品的消费支出（Y）

解释变量为：商品单价（X1）、家庭月收入（X2）二、模型形式的确定：散点图

通过OLS可得模型的散点图如下：

从散点图可以看出该家庭对某商品的消费支出(Y)和商品单价（X1）、家庭月收入（X2）大体呈现为线性关系，

三、建立模型

利用书P105页第11题数据，建立截面数据的计量经济模型，并进行回归分析。假设建立如下线性二元回归模型：

Y=C+β1X1+β2X2+μ

其中，Y表示对某商品的消费支出，X1表示商品单价，X2表示家庭月收入，μ表示随机误差项。

1、参数估计：

假定所建模型及随机扰动项μ满足古典假定，可以用OLS

法估计其参数，运用计算机软件EViews作计量经济分析。通过OLS可得：

参数和估计结果为：

=∧Y 626.5093-9.79057X1+0.028618X2

2、经济意义检验

所估计的参数β1=—9.79057，说明商品单价每提高1元，可导致对某商品的消费支出减少9.79057元。β2=0.028618，说明家庭月收入每提高1元，可导致对某商品的消费支出增加0.028618元，这与经济学中边际消费倾向的意义相符。

3、统计学检验

（1）拟合优度检验：

从回归估计的结果看，模型拟合较好：可决系数R 2=0.902218说明所建模型整体上对样本数据拟合较好，即解释变量“商

品价格”、“家庭月收入”对被解释变量“该家庭对某商品的消费支出”的绝大部分差异作出了解释。

（2）统计学检验：

C的t检验值为15.61195，β1的t检验值为-3.061617，β2的t检验值,4.902030,绝对值均大于5%显著性水平下自由度为n-2=8的临界值025.0t（7）=2.365。

C的Prob=0<0.05，β1的Prob=0.0183<0.05,β2的Prob=0.0017<0.05,因此，在置信度 =0.05时，Y与X1、X2之间存在显著的函数关系。

4、计量经济学检验

为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质,对模型进行异方差性检验。

（1）图示法检验

用X-Y的散点图进行判断

无明显的散点扩大、缩小或复杂型趋势，初步判断为无异方差。

用X~i e2的散点图进行判断

散点图不为斜率为零的直线，初步判断为有异方差。