一元线性回归模型研究我国经济水平对消费的影响实验报告

实验报告

一、实验内容：利用一元线性回归模型研究我国经济水平对消费的影响

1、实验目的：掌握一元线性回归方程的建立和基本的经济检验和统计检验

2、实验要求：

（1）对原始指标变量数据作价格因子的剔除处理；

（2）对回归模型做出经济上的解释；

（3）独立完成实验建模和实验报告

二、实验报告：中国1978-2006年居民人均消费与经济水平之间的关系

1、问题的提出

合理的消费可以促进经济的增长，居民的消费在社会经济发展中具有重要的作用。只有

保证居民的消费水平，才能发挥消费对经济的促进作用。居民的人均消费受很多因素的影响，

比如人均国内生产总值，消费者物价指数等等。如果人均GDP增加，那么居民的可支配收入

也会增加，那么居民的消费也会增加。在这次实验通过运用中国1978-2006年人均消费与人

均GDP数据，研究人均消费和经济水平之间的关系。

2、指标选择

此次实验选择1978-2006年的人均国内生产总值和居民人均消费，除此之外还有1978-2006年的消费者物价指数作为物价变动的剔除处理。

3、数据来源;

实验课上提供的实验数据

4、数据处理

首先我们必须剔除价格的因素对人均消费和人均GDP的影响，这样才能保证各个时期数据的可行。在这里我们用1980的CPI作为基期来调整数据。同时将人均国内生产总值以及居民人均消费都调整成以1980年为基期的数据。

调整过后的人均消费和人均GDP如表

人均GDP与人均消费的可比价数据（单位：元）

5、数据分析

调整后数据输入结果

5.1 数据的初步浏览

在每一实验前我们都应该对数据进行浏览，从直观的图形上检验是否存在变异数据，如果存在我们需要对它修正或者剔除，以防止它对我们实验结果的准确性产生不好的影响，导致实验结果的错误，影响实验的效果。

5.1.1 对人均消费的观察

图2.1 人均消费的趋势

从2.1图我们可以看出人均消费是平稳增长的，和现实的经济相符，不存在与经济意义相违背的数据，所以可以保证取得的人均消费的数据的质量是可以满足此次实验的要求。

5.1.2 对人均GDP的观察

图2.2 人均GDP的趋势

从图2.2我们可以看出人均GDP是平稳增长的，虽然有些波动，但波动程度不大，与现实经济是相符合的，从图形上我们并没有发现有异常数据的存在，所以可以保证取得的GDP 数据的质量是可以满足此次实验的要求。

5.1.3数据调整前后的对比

对调整后的数据与调整前数据的比较，来检验我们调整过后的效果以及调整的正确性。

图2.3 调整前的人均消费与调整后的人均消费的比较

图2.4 调整前的人均GDP与调整后的人均GDP的比较

通过对上面两幅图的观察我们可以直观的看出调整后的数据很好的消除了价格因素的影响，增加了数据的可比性。

5.2变量的相关性

1）、从图形上观察两组数据的相关性

调整后的人均消费和调整后的人均GDP的散点图，如下图2.5

图2.5 人均消费与人均GDP 的相关性分析

从图2.5中可以看出，人均消费和人均GDP 的相关性很大，大体呈线性关系。 2）、从两组数据的相关系数上看

利用Eviews 工具，点击“view ”打开其中的“covariance analysis ”，选择“correlation ”查看相关性系数，如图2.6

图2.6 相关系数

从相关系数可以看出人均消费和人均GDP 的相关性达到了0.993632，承很强的相关关系

6、建立模型

根据数据分析，建立的计量经济模型为如下的线性模型

μββi

i

1

1

++=X Y

在Eviews 软件的命令窗口中输入下列命令行：

点击“open ”“as equation ”在“equation estimation ”下方“Method ”选择“LS —Least Squares ”最小二乘，得到回归的结果如下：

ACON_1980_ = 0.374727114935*GDP_1980_ + 106.896019125

7、统计检验

7.1经济意义检验

ACON_1980_ = 0.374727114935*GDP_1980_ + 106.896019125

0<0.374727114935<1,符合边际消费倾向在0与1之间的经济理论，表明在1978-2006年间，以1980年不变价测算人均GDP每增加1元，人均消费将增加0.374727114935元。截距项106.896019125在这里没有经济意义。所以方程完全可以通过经济上的检验。

7.2 统计显著性检验

（1）拟合优度检验

R-squared=0.987305，非常接近1.说明所建模型对样本数据拟合程度较高

（2）t 显著性检验

t =（7.921639）（45.82418）

p=（0.0000）（0.0000）

查表可得，在5%的显著水平下，自由度为28的t的临界值是2.048，计算得到的t值远远大于临界值，所以它是统计显著的。

（3）F 检验

回归方程中的F值为2099.856，查表可知，在自由度为30时（表中未给出自由度为29的值），在1%的显著水平下，临界的F值为2.39.由于观察到的F值为2099.856，远大于2.39，所以它是统计显著的

8、结果解释

通过上面的实验，我们可以看出1978-2006的人均国内生产总值和人均消费二者存在显著的线性关系。回归方程验证了GDP的增加使得人们用于消费支出也会相应的增加。之后对模型进行了拟合优度检验和显著性检验，表明人均国民生产总值对居民人均消费有显著影响，人均GDP每增加1元，人均消费将增加0.374727114935元。

9、试验总结

通过此次实验，我们了解了人均国内生产总值对居民消费的影响显著。还使我们掌握“EViews”的基本操以及一元线性回归方程的建立和基本的经济检验和统计检验。

三、实验点评