浦发银行流动性分析

浦发银行流动性分析

一、案例分析：

银行流动性问题的成因

自身管理经营的特性和市场定位是产生流动性风险的一个主要因素；例如盈利能力，资产的数量，资产的结构等；此外宏观经济的不稳定、宏观金融监管政策的变动均会造成中小商业银行资金流量进而影响到稳定性。经济、金融危机等宏观经济因素的不确定性

银行陷入流动性危机最终破产倒闭的规律性特征?

当银行陷入流动性危机时，银行就会出现挤兑现象，挤指的是提款，兑则是兑现，指的是银行或金融机构被大批的存款客户要求提领回自有的储金，通常发生在银行的营运上有重大负面传闻之时，银行遭遇集中且密集的提领，很可能支应不及而宣告营运困难，倘若未得到其他援助或让挤兑情事减缓，则该银行极有可能因此宣告倒闭以及信用破产。在信用危机的影响下，存款人和银行券持有人争相向银行和银行券发行银行提取现金和兑换现金的一种经济现象。这种现象是金属货币流通条件下货币信用危机的一种表现形式。

二、流动性分析：

商业银行一般采用流动性比率和存贷比率来分析其资产的流动性高低,流动性比例也是商业银行进行风险监管时考察的主要内容之一。较高的流动性比例意味着较强的短期融资偿债能力。而存贷比则指的是商业银行贷款总额与存款总额之间的比值,从盈利的角度考察,一家银行如果存款多而贷款少,则该银行盈利能力较低,因为存款有一定的资金成本。但存贷比过高也不可行,因为商业银行需要一定流动性来保证正常的存取款业务及日常结算业务,存款较少会在一定程度上造成日常业务不能正常运行,严重的会引起流动性风险。根据中国人民银行的相关规定,我国商业银行的流动性比例不得低于25%,且各项贷款与存款比不得超过75%,拆入资金比率小于等于4%,拆除资金比率小于等于8%。

浦发银行动性分析(时点均为每年12月31曰）

资料来源：浦发银行2014年年报

从浦发银行2014年年报中文版中的公布的数据来看，浦发银行从2012年到2014年，流动性比率、存贷比、拆入资金比及拆出资金比均符合中华人民公共和国银行的监管标准要求，在短期内没有太大流动性风险。但是，在2014年的本外币存贷比合计数据距离标准值的差距已非常接近，已经存在一定的未知风险。

三、商业银行流动性管理对商业银行经营管理的意义

1：增强市场信心，向市场表明商业银行是安全的，并有能力偿还借款

2：确保银行有实力实现贷款承诺，稳固客户关系

3：降低商业银行介入资金所需支付的风险溢价

4：避免商业银行的资产廉价出售