中国农村居民消费函数模型分析

中国农村居民消费函数模型分析

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2010/6/15

一、问题的提出

消费既是经济活动的终点和目的又是经济生产的起点，消费结构的状况不仅反映社会经济发展的水平，而且涉及到社会经济诸多方面。在经济运行过程中，消费作为最终需求、作为拉动GDP增长的重要因素之一，对于经济增长起着重要的作用。我国正在进行医疗、教育、住房和社会保障体系等各方面的制度改革，这必将对居民消费产生重要影响。特别是我国现在正处于建设社会主义新农村的进程中，如何促进农民收入增长、拉动消费，是建设社会主义新农村急需研究的一项重要课题。本文选取1985—2002年我国农村居民家庭人均纯收入和生活消费、存款余额等数据，利用各种消费函数对我国农村居民消费问题进行实证研究。

二、文献综述

消费函数理论和消费函数测度方法的研究最早可追溯到19世纪中叶，但对消费函数作比较系统的研究开始于20世纪30年代。自从凯恩斯在《就业、利息和货币通论》一书中明确提出消费函数理论以后，有关消费函数的理论和实证研究成为经济学家们经久不衰的研究领域，研究成果层出不穷。一些杰出的经济学家，如诺贝尔经济学奖折桂者西蒙库兹涅茨、托宾．弗里德曼、莫迪罩安尼都曾对消费函数的发展有过杰出贡献。其中，莫迪里安尼主要因其在消费函数研究上的突出成就，戴上了诺贝尔经济学奖桂冠，这无疑使消费函数理论大放异彩。

三、研究设计

1、莫迪里安尼的生命周期假设消费函数

莫迪里安尼(F Modigliani)的生命周期假定与弗里德曼的持久收入假定在内容上极为相似，都是对消费者的未来收入进行分析。但生命周期假定强调的不仅仅是消费与收入之间的关系，更重要的是消费与财产之间的关系。采用生命周期假设消费模型函数模型，以储蓄余额表示资本存量，得到如下模型:

C t=β0+β1Y t+β2S t+μ

其中，C表示农村家庭人均消费支出，Y表示人均年纯收入，S表示年底人均储蓄余额。μ为随机误差。

2、凯恩斯的绝对收入假说

凯恩斯(J．M．Keynes)认为，在短期内，影响个人消费的主观因素是比较定的，实际支出与实际收入之间有稳定的函数关系。随着消费者收入的增加，其消费支出也增长，但消费不会以同一绝对量增加，也就是说，如果其它保持不变，随着家庭收入的提高，边际消费倾向降低，平均消费倾向趋于下降而平均储蓄倾向趋于上升。在这一理论假设下，设计消费函数模型： C t=β0+β1Y t+μ

四、实证结果分析

1、生命周期假设消费函数模型

C t=β0+β1Y t+β2S t+μ

表1列出了我国1985—2002年我国农村居民家庭人均纯收入和生活消费、存款余额等数据。（数据来源：《中国统计年鉴》和《中国金融年鉴》）

年份

消费支出C

纯收入Y 储蓄S 1985 317.4 397.6 84.8 1986 357 423.8 122.8 1987 398.3 462.6 174.3 1988 476.7 544.9 206.9 1989 535.4 601.5 253.5 1990 584.6 686.3 322.5 1991 619.8 708.6 271.6 1992 659 784 338.1 1993 769.7

921.6 419.7 1994 1016.8 1221 562.6 1995 1310.4 1577.7 720.4 1996 1572.1 1926.1 887.8 1997 1617.2 2090.1 1054.1 1998 1590.3 2162 1201.5 1999 1577.4 2210.3 1289 2000 1670.1 2253.4 1530.3 2001 1741.1 2366.4 1737.2 2002

1834.3

2475.6

1967.5

表2为所给数据的散点图

表2

表3给出了采用EViews 软件对表1中的 数据进行OLS 回归分析的结果。

Ĉt=57.8270+0.8291Y t−0.1626S t

（2.15）（16.13）（-2.40）

R2=0.9941 D.W.=0.7438 F=1272.256

1）拟合优度检验

从回归估计的结果看，模型拟合较好。可决系数R2=0.9941，表明模型在整体上拟合得较好。

2）方程显著性的F检验

给定显著性水平5%，自由度为（2，15）的F分布的临界值为F0.05（2，15）=3.68，因此总体上看，Y、S联合起来对C有着显著的线性影响。

3）变量的显著性检验（t检验）

在5%的显著性水平下，自由度n-k-1=15的t统计量的临界值为t0.025（15）=2.131，因此S变量未能通过t检验，故认为解释变量间可能存在多重共线性。

事实上，可以验证，Y与S间有表4所示的回归结果

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 06/15/10 Time: 13:11

Sample: 1985 2002

Included observations: 18

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

S 1.265757 0.090233 14.02762 0.0000

C 398.6460 84.26765 4.730713 0.0002

R-squared 0.924803 Mean dependent var 1322.972

Adjusted R-squared 0.920103 S.D. dependent var 788.4168

S.E. of regression 222.8542 Akaike info criterion 13.75535

Sum squared resid 794624.1 Schwarz criterion 13.85428

Log likelihood -121.7982 Hannan-Quinn criter. 13.76899

F-statistic 196.7742 Durbin-Watson stat 0.267294

Prob(F-statistic) 0.000000

由拟合优度知，Y与S间高度线性相关。

4）D.W.检验

由于D.W.值为0.7438，小于显著性水平为5%下，样本容量为18的D.W.分布下的下限临界值d L=1.05。因此，可判定模型存在一阶序列相关。

结论：多重共线性与序列相关性对参数估计值会造成影响，在本题中使变量的显著性检验失去意义，使模型参数估计量经济意义不合理，使OLS法参数估计量非有效，该模型不能应用。

2、绝对收入假设消费函数模型

C t=β0+β1Y t+μ

表5给出了采用EViews软件对表1中的数据进行OLS回归分析的结果。