赢在起点--股票量化分析工具

赢在起点――股票数据量化分析子系统
第二版说明
2012年圣诞节前我完成了“赢在起点――股票数据量化分析子系统”第一版的开发工作，基于当时大盘不明朗的走势，没有对外发布。

2013年国庆长假，我闲来无事，继续思考这个软件的发展和出路，并有了些新思路。

于是，就有了你现在看到的第二版。

第二版的开发主题思想就是：怎样将股票操作变成简单的事、怎样复制稳定盈利的操盘模式。

主要功能包括：（１）热点扫描：追踪热点板块及计算大盘涨跌概率；（２）涨停有道：查看每天的涨停板股票信息并可导出为股票软件标记；（３）伯乐相马：查看国内知名VIP圈子内部股票并可导出为股票软件自选股；（４）另类选股：不走寻常的的基本面、资金面、市场面，而用另类的方法来选股；（５）十大流通股东分析：找出股票幕后的推手，让他们无所遁形；（６）自选股同步：将自选股在不同的股票软件之间同步。

但因为时间的关系，还有庖丁解牛、龙虎榜等功能需假以时日，才能与大家见面。

第二版的市场运作方法是：免费使用、自愿赞助、服务有偿。

一、热点扫描：
“热点扫描”板块主要有二个部分，一是计算大盘涨跌比率，进而推算出买股输赢概率。

在“扫描结果”文本框中实时显示“现在买股票赢的概率为:XX%,不亏的概率为:XX%”，提醒买股要随大流，我们是散户，不要逆势而为。

如果赢利的概率小于60%，最好不要轻举妄动。

如果赢利的概率到了百分之六、七十甚至百分之七、八十，大盘虽然涨上去了，但正是买入自选股中滞涨股票的良机，不敢说胜券在握，至少也是胜算很大；二是统计Ｎ日内主力资金净流入排名前列的板块重复出现的次数，如果当日某个板块首次上榜，一般是主力护盘或主力试盘行为，热点的形成不是一天二天，散户最好不要凑热闹。

如果某个板块屡次上榜，但是近几天榜上无名，可能是这个板块调整或出货。

散户更要回避。

把握了大势、抓住了热点，几乎成功了一半。

（详见第一版说明）
二、涨停有道：
对于散户来说，第一个涨停是可遇不可求的。

股票既然涨停了，就有各种理由或事后的解释。

有没有涨停基因，是股票能不能再次涨停的关键。

“涨停有道”提供2011年8月至今所有涨停股票的分析资料，随时可以查看。

赞助版还可以将一段时间内的涨停股票信息导出到股票软件作为标记显示。

方便复盘时查看。

现在支持的股票软件包
括但不限于东方财富通金融终端、券商通达信版等。

下图就是在东方财富通金融终端软件中实际显示的效果。

（将鼠标移到蓝色字母”T”上，将自动弹出显示“文字标记”，里面就是导出的涨停分析信息）。

三、伯乐相马：
选股的方法有很多种，基本面、技术面、消息面，不一而论，哪面都不是散户的强项。

依靠基本面的，基本都是家大业大，大资金运作，以长线为主，散户等不起、耗不起；依赖消息面的，基本上散户知道消息时，就是股票逢高派发时；依赖技术面的，主力尽显坑蒙拐骗的神通，没有几个散户不被搞得头晕脑涨，不是卖在启动前夜，就是买在高高山岗。

我这样的散户级水平，觉得可以借鉴的是，国内有个知名的VIP圈子，实时直播名家解盘操盘，反响还不错。

我陆续跟踪已经快三年了，对许多名家的喜好或强项可以说有颇多感悟。

当然，花费不菲、学费也没有少交。

（因为众所周知的原因，我对有些细节作了处理，只是保留显示最初的交易时间为2011年1月，交易金额为99X）
当然，股市没有神。

潮涨潮落，月晴圆缺，名家也逃不过自然的规律，有高峰就有低谷。

如何取他们之所长，补自己之所短，很重要的一个方面就是统计他们的胜率，这当然有很大难度，因为你不可能有他们完整的历史数据。

但如果跟踪时间够长的话，如果对他们推出的股票有异样的感觉，那就意味着他们脱离了自己的风格，那他们就是迷失了自己，失败近在眼前。

对“合作伙伴版”，我们将可以就某个股票分享买点或卖点。

除了查看以外，“赞助版”还支持将VIP圈子股票导出为股票软件自选股，同时，在文字标记里还将显示哪个名家推荐（或提供），“合作伙伴版”还支持通达信分板块（即按人）导出。

下图就是在东方财富通金融终端软件中实际显示的效果。

中国股票有将近2500支，名家追踪的股票大概300支左右，如果经过初步筛选，把明显处于出货阶段的股票删除，估计能删除一半。

还剩100多支，再结合技术面，一般有买点的也就30支左右。

从2500多支股票里选股简单，还是从300多支股票里选股简单？答案是显而易见的。

同时，还解决了一个重要问题：有的股票技术走得很好，就是不怎么涨，为什么呢？原因就是没有人做它。

现在好了，有这些带头大哥指路，逮几个大牛应该还是目标很明确的。

下图是通达信软件中，导出后而自动新建的按名家圈子命名的板
块。

每个板块里股票一目了然。

当然，这样做的目的只是为了分析、验证名家的操盘战绩，如果您觉得好，建议自行购买。

四、另类选股：
“另类选股”中，基本面主要参考“净资产收益率”（专业术语称为“杜
邦分析”）、“净利润同比增长”；资金面主要参考“机构参与度、筹码集中度、主力净比/阶段涨幅”；市场心理层面参考“个股点评、网友调查”；（详见第一版说明）
五、股东分析：
“十大流通股东分析”基于的是季报资料，因此有滞后性。

不太适合散户参考。

但闲暇时，找找目标股背后的牛散，也是一件乐事。

看看他们从主动买套，到咸鱼翻身，近而体会他们的沉浮，感悟他们的淡定，你会更加明白“塞翁失马、安知非福”的人生哲理。

当然，对于大资金来说，“十大流通股东分析”那是相当的有用。

你看明星基金经理怎么说！王亚伟：“如果是内幕交易，每天要盯100多只股票，那么每天得打多少电话？认识多少人？实际上了解我的人都知道，我每天不怎么接电话，下班就回家，很少在外应酬。

”王亚伟称自己从投资大师彼得·林奇身上获益颇多，宁愿研究持股前十名里没有机构的冷门股。

“我就愿意花时间去研究这类公司，看看基本面是不是发生变化了，股价是否有所反映。

”
六、自选同步：
如果有几个不同的股票软件，特别是不同种类的，比如一种是通达信版，一种是东方财富通，自选股的同步就只能依靠手工了。

提供这个工具，就是方便管理自选股。

龙虎榜分析，指南针博弈私享家版包括有这个功能(18000元/年)，但离我的想法还有很大差距，我基本上已经构思好了，只等闲暇时就可以开始动工。

请大家拭目以待。

为了验证程序的效果，应该实盘操作股票，欢迎到东方财富通股吧跟踪我的操作。

股吧个人主页地址：
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我的博客地址：/bajiu
请多提宝贵意见。

谢谢！
2013年10月22日
赢在起点――股票数据量化分析子系统
第一版前言
在下准备开发一个稳赢股票软件，由来已久。

记得刚开始与朋友们聊的时候，他们最多的问题就是“股票软件现在有很多，而且大都是免费的，有必要再开发吗”？对这个问题，我也不好回答，只是反问他们“有几个靠这些软件炒股赚钱了呢”？好象真的不多。

大家都知道，股市“二赚一平七亏”的事实。

说到底，是因为现有的大多数股票软件只能称其为行情显示软件，没有数据量化分析功能，没有自动化交易策略，仅有的预警提示功能也是不完善的。

当然，有些炒股高手，将自己的操盘理念编写成选股（或预警）公式，应用起来如鱼得水。

但是更多的人，还是依赖于免费的股票软件和道听途说的消息，在股市流着泪、流着汗。

我理想中的股票软件，包括三个部分：行情显示及预警提示、数据量化分析、自动化交易。

对于第一部分“行情子系统”，只要购买了相应的股票数据接口，比如银江，就能达到或超过普通免费软件的效果（因为银江是全推数据，可以做到盘中即时30F/60F选股,而券商的免费软件必须先下载5F数据），数据接口费用不贵，编程技术要求不高，指标也有现成的数学公式，计算机科班出身的都能做的很好。

对于第三部分“自动化交易子系统”，可不是我异想天开。

谷歌的自动驾驶汽车已经无事故行驶
48万公里，在美获上路牌照，上市将近了。

一旦它商品化，不仅像我们这些仍在驾驶考试中挣扎的人会获得全面解放，原本与车无缘的盲人、醉鬼也能享受福利了。

同样，如果能将“自动化交易子系统”做好，那我们这样的菜鸟炒起股票来，岂不是也可以“听着音乐喝着茶、挂着QQ聊着天”？以前看盘精神高度集中，以后岂不是玩儿一样？彻底解放一批人，如大盘的1949点或中国的1949年！虽然是个美好的愿望，但是如果能将第二部分“数据量化分析子系统”做好，在数据量化的基础上，优化选股模式，进而制定详细可行的自动化交易策略，还是可行的。

现在，我做的正是这第二部分。

虽然有些思路，但是因为受限于自己的炒股水平，因此做的还不完善。

甚至于没有拿出来让大家共享的勇气。

俗话说“丑媳妇迟早要见公婆的”。

与其一个人摸着石头过河，还不如让大家都来指手划脚，兼听则明。

如果能提供给大家一个茶余饭后聊天的话题，或者不经意间与您的思想碰撞出一点火花，我也幸感欣慰。

一、热点扫描
“抓热点”被誉为短线高手的绝技，但“只可意会，不可言传”。

如何快速抓住热点？
一是听党的话，跟党走。

分析、研究领导的讲话意图和有关文件、新闻报道的政策、舆论导向，并找出相应的板块及技术形态良好的股票建仓埋伏。

但是要求自身有较强的分析研判能力。

二是结合板块资金流，对连续排名在前10的板块予以重点
关注。

东方财富通金融终端就是一个很好的工具，但是不方便统计（我用的是免费版，不知道收费版有没有此功能）。

因此，在“量化分析子系统”中，将热点扫描做为一个独立的功能。

选择“样本周期”、“排名”、“板块”之后，就可以扫描出结果，即“主力资金净流入排名前(10)的(行业板块)，在(5)天内重复出现的频率”（括号内的可调）。

根据扫描结果，（一）是过滤掉只出现一次的板块，防止追高。

特别是当日主力资金净流入排名前(10),但是首次上榜的板块，最好不予考虑；（二）是未来的热点，一定是在扫描结果中出现2次以上，应该予以留意或者潜伏（上面的分析，主要是基于主力资金建仓不可能一蹴而就。

首次上榜，可能是主力建底仓，二次上榜，或有跟庄、主力或有试盘。

三次上榜，最有可能形成热点认同）；（三）是在“扫描结
果”最后，还显示有“只出现一次的板块的比例”。

根据不多的样本观察，发现选择条件“主力资金净流入排名前10的行业板块，在5天内重复出现的频率”后，如果“只出现一次的板块的比例”大于1/3，则次日大盘必定调整（幅度大于-1%）,相反，如果小于1/5,则次日大盘必定上涨（幅度大于+1%）！我的理解是：“只出现一次的板块的比例”大于1/3意味着“热点轮换太快”，老将隐退，新人辈出,戏不会好看；小于1/5意味着热点的发酵和再次升温，老将再次出山，必将力挽狂澜。

下图是2012年11月30日到12月19日“只出现一次的板块的比例”分布图及大盘日K线图（本软件起始数据为2012年11月27日）。

三条黄色竖线对应的是重要的频率阀值。

二、涨停有道
抓住热点以后，如何选择“龙头股”？我的体会就是，龙头
股大部分还是出在前期涨停股票上，所谓“强者恒强”。

即便不是为了选择“龙头股”，在复盘或选股时看到某个股票前期涨停，查看涨停的原因也是很有裨益。

涨停的原因及涨停的方式决定了这个股票是不是具有“涨停基因”，还能不能涨停。

下图是2012年11月29日涨停股票分析。

我在2012年12月13日尾盘准备操作002006精工科技这个股票（符合我的“MACD/KDJ金叉、强势股调整尾盘量比小于1、30分钟MACD底背离有望形成30分钟MACD零上金叉”选股模式，其调整期间2天收盘价都在5日线附近），而此股票在11月29日、12月10日双涨停，看其涨停原因为“重大科研项目取得成功”、12月11日又公告提示“JXQ600型多线切片线试制成功”，因此实盘买入。

虽然周五涨幅一般（略高于大盘涨幅），但是知道股票涨停的原
因，心中有底气，才不会面对大盘涨跌心生恐惧。

（备注1）
三、另类选股
选股，是件很辛苦的事情，“政策面、基本面、技术面、资金面、心理面”如果要求面面俱到，借助现有免费股票软件实在有如巧媳妇难做无米之炊。

做为非券商的散户，不可能对“政策面”提前了解和把握、也不可能对“基本面”进行实地求证调研。

因此，在“另类选股”中，基本面主要参考“净资产收益率”（专业术语称为“杜邦分析”）、“净利润同比增长”；资金面主要参考“机构参与度、筹码集中度、主力净比/阶段涨幅”；市场心理层面参考“个股点评、网友调查”；另外，“收盘价、均价”用于在自动化交易子系统中，如果跌破均价，将提示卖出1/3~1/2股票。

（备注2）
下面做出几点说明：
（一）“净资产收益率”（“杜邦分析”）：
“杜邦分析”将很多财务指标带入了计算公式，计算过程复杂。

只看结果，理论上，“净资产收益率”值越大该股质地越好。

（二）“净利润同比增长”：数值基于0与255之间。

值越大，表示净利润同比增长的季度数量越多（离当季越近的权重越高）。

我不知道选哪些指标进行分析更好，但是可以做到上面表格中任何数据均可以用来进行比较并进行选股。

（三）“机构参与度”、“主力净比/阶段涨幅”：
用过收费软件的都知道DDX等资金流向数据。

我重点使用
阶段资金净流入占比与阶段涨幅之间的比值，主要考量资金流入与股票涨幅之间的背离。

即，同一个阶段内（1天、3天、5天、10天、20天），资金流入很大，但是股票涨幅不多，说明庄家压盘吸筹，可以考虑跟进。

（四）筹码集中度:以前我一直对F10“股东研究”里筹码集中度很留意，后来经过统计，结果为“非常分散(28)、较分散(102)、非常集中(1952)、较集中(260)、――(10)、空(1)”。

筹码“非常集中”的约占股票总数的79.58%。

严重没有参考价值了。

后期将改为“持仓增减额”。

（五）“个股点评”：涉及到的关键字有以下几大类(括号内的数字是2012年12月10日的点评分类统计数)：
“观望(335)、关注(100)、注意(4)、不跟(6)”、
“吸纳(99) 、低吸(44)”、
“买入(125)、介入(84)、入局(1)”、
“持股(877)、持仓(245)”、
“退出(216)、卖出(213) 、出局(50)、出货(14)”、
“停牌(52)”
初步看出，2012年12月10日建议吸纳或买入的总数为353个，约占股票总数的14.39%，结合后市，不象是“信口雌黄”，似乎可以作为买入的参考。

（以后将做具体统计）
（六）网友调查：
参与网上调查的应该是持有这个股票的人，当然人心思涨。

所以，个人觉得参考意义不大，但是作为反向指标好象又欠妥。

四、模式选股
有很多股票软件都支持自编公式，我感觉自编公式的缺点主要在于单独以技术面来选股，可靠性不高。

如果以板块热点、个股资金面、技术面组合来选股，则可以达到较高的胜率。

因为这三个面完全相互独立，互不重叠。

假如每个买入理由占有30%的不确定性的风险，那么三个独立的买入理由的风险比例相合并，你会发现：30%*30%*30%=2.7%，也就是说买入该股的风险只有2.7%，而反之就是买入的安全系数是97.3%，可以达到9成以上的把握。

以常用的通达信软件，按基本的MACD/KDJ金叉选股，选中数超过800支。

完全没有实用价值。

如果再加上55日内有过涨停，则选中数在160支左右，对于上班族有点参考价值了。

如果再加上是否热点板块（参见“热点扫描”）及个股资金净流入与涨幅相对关系（参见“另类选股”），则选中数在50支左右。

这50支既是热点股，又是阶段资金净流入超过阶段涨幅
的，指标（MACD/KDJ）又走好，可以说是安全的、有效的。

我将这种选股方法称为“步步为盈”。

即先根据大盘空头值、热点阀值决定后市是否做多，然后选择热点板块中个股资金净收入超过阶段涨幅，指标走好，并且在“另类选股”中基本面完好的股。

除此之外，我觉得还有“MACD背离”、“MACD金叉”、“量比大”、“量比小”等选股方法不错。

比如12月13日尾盘买精工科技、12月19日尾盘买新华龙就是应用“量比小”模式；而“东方锆业”、“靖远煤电”则应用“MACD背离”、“MACD金叉”模式。

（操作级别定为60F，实际买点参见下图）（备注3）
“模式选股”其实说到底只是个嚎头，就象快餐文化一样，只是帮你节省时间。

如果你会用公式，将公式选出来的160支股票从头到尾翻一遍，可能比借助这个软件直接选出来的更有感觉。

当然，本软件能记住您选个股的初选日期和再选日期，并在当下没有再被选中时提示删除。

特别是初选日期靠近当下的，当
然比很早就选出来当下再被选中的股票更有操作价值。

另外，本软件自动选股，彻底不用劳您大驾了。

（备注4）
五、十大流通股本研究
王亚伟：“如果是内幕交易，每天要盯100多只股票，那么每天得打多少电话？认识多少人？实际上了解我的人都知道，我每天不怎么接电话，下班就回家，很少在外应酬。

”王亚伟称自己从投资大师彼得·林奇身上获益颇多，宁愿研究持股前十名里
没有机构的冷门股。

“我就愿意花时间去研究这类公司，看看基本面是不是发生变化了，股价是否有所反映。

”
（/13/0119/11/8LJ1T71V00253B0H.html #p=80220MB70BQJ0025）
六、自选同步
我现在已经习惯于用“东方财富金融终端”复盘和看盘。

“东方财富金融终端”无疑是很棒的。

但是它不能自编公式选股。

又想马儿好，又想马儿不吃草。

人生自古难两全啊。

再加上东方财富金融终端好象不能导入中银证券（长江证券）的自选股（是我不会吗），只好做个“自选股同步”模块了。

“同步”一键搞定。

七、隐私声明
基于股票软件的严肃性，有必要郑重提出“隐私声明”，以保证未来的使用者和软件开发者双方的权利都能得到保障、义务
都能得到遵守。

需要说明的是券商交易系统也会登记您的MAC地址，并在您登录交易系统时提示。

非常感谢您能坚持看到最后，您的时间如此宝贵，我只有寄希望于这个软件在某个方面能打动您并为您所用，以此作为补偿。

我期待着您的意见或建议，让我能做的更好。

最后，请允许我再一次感谢培训班的老师和学员，感谢他们教会了我们终生受用的知识。

他们是无私的、慷慨的、友好的……向他们致敬！
培训班一期学员与大家共勉
2012年12月19日
备注1：002006精工科技我在星期一12月17日上午低于周五收盘价卖,尾盘该股涨停。

备注2：000858五粮液我在星期五12月14日尾盘跌破均价卖出。

星期一到星期三阶段涨幅近10%。

备注3：以前我将操作级别定为日线级，经常金叉买后就面临调整，幸亏跑得快，小赚小亏。

12月开始将操作级别定为60F后，一般赚5个点就容易多了。

备注4：自动交易子系统买入的股票限定在自选股中，因此，自动选股（自动剔除），是自动交易子系统重要的支撑。