计量经济学试题2
计量经济题 试题 2有答案
一、填空题（每个空格1分，共20分）1、数理经济学模型揭示经济活动中各个因素之间 理论 关系，而计量经济学模型揭示了经济活动中各个因素之间 定量 关系，生产函数rtQ =Ae K L 是 数理经济学模型 模型，而.t..Q =.eK L 00120360675064是 计量经济学 模型。
3、计量经济学模型建立过程中一项重要工作是模型检验，这一工作主要包含经济意义检验、 统计 检验、 计量经济 检验、 模型预测 检验。
4、回归分析与相关分析明显区别在于相关分析仅从统计数据上测度变量间的 相关 关系，而没有考虑变量之间是否有 因果 关系，变量之间的地位是对称的，而回归分析注重后者的测度。
5、一般经验认为样本容量n30或者大于等于3（k+1），才能说满足模型估计的基本要求。
6、模型出现多重共线性，如果直接用OLS 估计，会产生四种不良后果，即（1） 完全共线性下参数估计量不存在 、（2） 近似共线性下参数估计量方差变大 、（3） 参数估计量经济含义不合理 、（4） 变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义 。
7、sti t iti Y x，请问这个模型称为 分布滞后模型，其中 b0 称为短期乘数， b1+b2+··· 称为均衡乘数。
1、常用的样本数据有三类，即 时间序列 数据、 截面 数据和虚变量数据。
样本数据的质量可以概括为 完整性 、 准确性、 可比性 和一致性四个方面。
2、要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为 k+1 。
4、回归分析与相关分析明显区别在于相关分析仅从统计数据上测度变量间的 相关 关系，而没有考虑变量之间是否有 因果 关系，变量之间的地位是对称的，而回归分析注重后者的测度。
5、一般经验认为样本容量n 30或者 n 》3（K+1） ，才能说满足模型估计的基本要求。
6、模型出现多重共线性，如果直接用OLS 估计，会产生四种不良后果，即（1） 完全共线性，参数估计量不存在 、（2） 近似共线性参数估计量方差变大 、（3） 参数估计量经济意义不合理 、（4） 模型显著性检验和预测失效 。
计量经济学练习题完整版
计量经济学试题1一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型2. 加权最小二乘法（WLS ） 二 填空（每空格1分，共10分）1．经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 1满足E ( b 1 ) = B 1，这表示估计量b 1具备 性。
2．广义差分法适用于估计存在 问题的经济计量模型。
3．在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越 。
4．普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使 达到最小。
5．以X 为解释变量，Y 为被解释变量，将X 、Y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合 模型。
6．当杜宾-瓦尔森统计量 d = 4时，ρˆ＝ ，说明 。
7．对于模型i i i X Y μββ++=10，为了考虑“地区”因素（北方、南方两种状态）引入2个虚拟变量，则会产生 现象。
8. 半对数模型LnY i = B 0 + B 1X i + µI 又称为 模型。
9.经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 0、b 1的关系可用数学式子表示为 。
三 单项选择题（每个1分，共20分）1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ）A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。
B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。
C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。
D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。
2．参数估计量βˆ具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)ˆ(=βar V B.)ˆ(βarV 为最小 C ．0)ˆ(=-ββD.)ˆ(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ∆）变动时，Y 以一个固定的相对量（Y Y /∆）变动，则适宜配合的回归模型是------------------------------------------------------------------------------------------- （ ）A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（ ） A ．置信区间检验 B.t 检验 C.F 检验 D.游程检验5．如果戈里瑟检验表明 ，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：24.025.1i i X e +=，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（ ）A ．i X 1 B. 21i X C.24.025.11i X + D.24.025.11i X +6．对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得56.827/)ˆ(2/)ˆ(2=-∑-∑=iiiY Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）A ． 01=β成立 B. 02=β成立 C. 021==ββ成立 D. 021==ββ不成立7．为描述单位固定成本（Y ）依产量（X ）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 8．根据一个n=30的样本估计ii i e X Y ++=10ˆˆββ后计算得d=1.4，已知在95%的置信度下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型------------------------（ ）A ．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关 C ．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关9．对于ii i e X Y ++=10ˆˆββ，判定系数为0.8是指--------------------( ) A ．说明X 与Y 之间为正相关 B. 说明X 与Y 之间为负相关 C ．Y 变异的80%能由回归直线作出解释 D ．有80%的样本点落在回归直线上10. 线性模型i i i i X X Y μβββ+++=22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象-------------------------------------------------------------------------------( )A ．0)(=j i ov C μμ B.2)(σμ=i ar V (常数) C ．0),(=i i ov X C μ D.0),(21=i i ov X X C11．设消费函数i i i X D Y μβαα+++=10，其中虚拟变量⎩⎨⎧=南方北方01D ，如果统计检验表明1α统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--（ ）A ．相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的12. 在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m 种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量：----------------------------------------------------------------（ ）A ．m B.m+1 C.m －1 D.前三项均可 13. 在模型i i iX Y μββ++=ln ln ln 10中，1β为---------------------（ ）A ．X 关于Y 的弹性 B.X 变动一个绝对量时Y 变动的相对量 C ．Y 关于X 的弹性 D.Y 变动一个绝对量时X 变动的相对量14．对于i i i e X Y ++=10ˆˆββ，以S 表示估计标准误差，iY ˆ表示回归值，则-------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．S=0时，0)ˆ(=-∑ti Y Y B.S=0时，∑==-ni i i Y Y 120)ˆ( C ．S=0时，)ˆ(ii Y Y -∑为最小 D.S=0时，∑=-ni i i Y Y 12)ˆ(为最小 15．经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------（ ）A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型16．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为：X Y5.1356ˆ-=，这说明-----------------------------------------------------------（ ）A ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点B ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点D ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元17．下列各回归方程中，哪一个必定是错误的------------------------（ ）A ．8.02.030ˆ=+=XY i i r X Y B. 91.05.175ˆ=+-=XY i i r X Y C ．78.01.25ˆ=-=XY ii r X Y D. 96.05.312ˆ-=--=XY ii r X Y18．用一组有28个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于0的条件是统计量t 大于-------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．t 0.025(28) B. t 0.05(28) C. t 0.025(26) D. t 0.05(26)19．下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（V t 为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）---------------------------------（ ）A ．t t t V +=-1ρμμ B.t t t t V +⋅⋅⋅++=--121μρρμμ C. t t V ρμ= D. ⋅⋅⋅++=-12t t t V V ρρμ20．对于原模型t t t X Y μββ++=10，一阶差分模型是指------------（ ）A ．)()()(1)(1t tt t t t t X f X f X X f X f Y μββ++=B ．t t t X Y μβ∆+∆=∆1C ．t t t X Y μββ∆+∆+=∆10D ．)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t X X Y Y ρμμρβρβρ四 多项选择题（每个2分，共10分）1．以Y 表示实际值，Yˆ表示回归值，i e 表示残差项，最小二乘直线满足------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．通用样本均值点（Y X ,） B.ii Y Y ˆ∑=∑ C ．0),ˆ(=i i ov e Y C D.0)ˆ(2=-∑i i Y Y E ．0)ˆ(=-∑Y Y i2．剩余变差（RSS ）是指--------------------------------------------------（ ）A ．随机因素影响所引起的被解释变量的变差B ．解释变量变动所引起的被解释变量的变差C ．被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分D．被解释变量的总变差与解释变量之差E．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和3. 对于经典线性回归模型，0LS估计量具备------------------------（）A．无偏性 B.线性特性 C.正确性 D.有效性 E.可知性4. 异方差的检验方法有---------------------------------------------------（）A．残差的图形检验 B.游程检验 C.White检验D.帕克检验E.方差膨胀因子检验5. 多重共线性的补救有---------------------------------------------------（）A．从模型中删掉不重要的解释变量 B.获取额外的数据或者新的样本 C.重新考虑模型 D.利用先验信息 E. 广义差分法五简答计算题（4题，共50分）1.简述F检验的意图及其与t检验的关系。
经济计量学试题2)
习题2一. 单项选择题1.下面哪一表述是正确的（ D ）。
A 线性回归模型i i i X Y μββ++=10的零均值假设是指011=∑=n i i n μB 对模型i i i i X X Y μβββ+++=22110进行方程显著性检验（即F 检验），检验的零假设是02100===βββ：HC 相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D 当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系2.下面哪一个必定是错误的（ C ）。
A. i i X Y 2.030ˆ+= 8.0=XY rB. i i X Y 5.175ˆ+-= 91.0=XY rC. i i X Y 1.25ˆ-= 78.0=XY rD. i i X Y 5.312ˆ--= 96.0-=XY r3.半对数模型μββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（ C ）。
A X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化B Y 关于X 的边际变化C X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D Y 关于X 的弹性4.横截面数据是指( A )。
A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.对于12i i i Y b b X e =++，以ˆσ表示回归标准误差，r 表示相关系数，则有（ D ）。
A ˆ0σ=时，r ＝1 B ˆ0σ=时，r ＝－1 C ˆ0σ=时，r ＝0 D ˆ0σ=时，r ＝1 或r ＝－1 6.当DW ＝4时，说明( D )A 不存在序列相关B 不能判断是否存在一阶自相关C 存在完全的正的一阶自相关D 存在完全的负的一阶自相关7.计量经济学是一门（ B ）学科。
A. 数学B. 经济C. 统计D. 测量8.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du ,则当dL<DW<du 时，可认为随机误差项( D )。
计量经济学试题与答案
计量经济学试题与答案一、选择题（每题5分，共25分）1. 以下哪个选项是计量经济学的基本任务？A. 建立经济模型B. 进行经济预测C. 分析经济现象的规律性D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪个方法不属于计量经济学的研究方法？A. 最小二乘法B. 最大似然法C. 线性规划D. 广义矩估计答案：C3. 在线性回归模型中，以下哪个选项表示随机误差项的方差？A. σ²B. μC. εD. β答案：A4. 在计量经济学模型中，以下哪个选项表示解释变量与被解释变量之间的关系？A. 相关性B. 因果关系C. 联合分布D. 条件分布答案：B5. 在实证研究中，以下哪个选项可以用来检验模型的稳定性？A. 残差分析B. 异方差性检验C. 单位根检验D. 联合检验答案：C二、填空题（每题5分，共25分）1. 计量经济学是一门研究______、______和______的科学。
答案：经济模型、经济数据、经济预测2. 最小二乘法的原理是使______的平方和最小。
答案：回归残差3. 在线性回归模型中，回归系数的估计值是______的线性函数。
答案：解释变量4. 异方差性检验的方法有______检验、______检验和______检验。
答案：Breusch-Pagan检验、White检验、Goldfeld-Quandt检验5. 在实证研究中，单位根检验的目的是检验______。
答案：时间序列数据的平稳性三、计算题（每题20分，共40分）1. 设线性回归模型为：Y = β0 + β1X + ε，其中Y表示被解释变量，X表示解释变量，ε表示随机误差项。
给定以下数据：Y: 2, 3, 4, 5, 6X: 1, 2, 3, 4, 5求：回归系数β0和β1的估计值。
答案：首先，计算X和Y的均值：X̄ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3Ȳ = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 5 = 4然后，计算回归系数β1的估计值：β1̄= Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / Σ[(Xi - X̄)²]= [(1-3)(2-4) + (2-3)(3-4) + (3-3)(4-4) + (4-3)(5-4) + (5-3)(6-4)] / [(1-3)² + (2-3)² + (3-3)² + (4-3)² + (5-3)²]= 4 / 10= 0.4最后，计算回归系数β0的估计值：β0̄ = Ȳ - β1̄X̄= 4 - 0.4 3= 2.2所以，回归系数β0和β1的估计值分别为2.2和0.4。
《计量经济学》试题及答案大全(二)
《计量经济学》试题及答案第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。
2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。
3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。
第一章绪论4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。
5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。
6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。
7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。
8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。
9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。
10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。
11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。
12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。
13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。
14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。
15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。
计量经济学题库(超完整版)及标准答案
2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：i iˆY =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。
回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iˆY 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。
13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。
某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据年份 X Y 年份 X Y 年份 X Y 1985 2.0 5.0 1989 3.3 7.2 1993 4.8 9.7 1986 2.5 5.5 1990 4.0 7.7 1994 5.0 10.0 1987 3.2 6 1991 4.2 8.4 1995 5.2 11.2 19883.6719924.6919965.812.4根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为：Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X 1.968085 0.135252 14.55127 0.0000 C 0.353191 0.5629090.6274400.5444 R-squared0.954902 Mean dependent var 8.258333 Adjusted R-squared 0.950392 S.D. dependent var 2.292858 S.E. of regression 0.510684 F-statistic 211.7394 Sum squared resid2.607979Prob(F-statistic)0.000000问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（0.05α=）。
计量经济学题库(超完整版)及答案
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
必做计量经济学期末试题2(附答案)
13、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这
种序列相关性就转化为（ B ）
A．异方差问题
B. 多重共线性问题
C．序列相关性问题
D. 设定误差问题
14、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ D ）
A．它们都是由某种期望模型演变形成的
2
B．它们最终都是一阶自回归模型 C．它们的经济背景不同 D．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用 OLS 方法进行估计
0.9615 0.9505 6.5436 342.5486 - 31.8585 2.4382
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwartz criterion F-statistic Prob(F-statistic)
量的值为（ A ）
A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大
C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小
在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因
是（ C ）
A. 无多重共线性假定成立 B. 同方差假定成立
C. 零均值假定成立
D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立
11、应用 DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件
111.1256 31.4289 4.1338 4.2246 87.3336 0.0001
（2）存在多重共线性；F统计量和R2显示模型很显著，但变量的t检验值都 偏小。
（3）n=10, k/=2，查表dL=0.697；dU=1.641；4-dL=3.303；4-dU=2.359。
DW=2.4382>2.359，因此模型存在一阶负自相关。
计量经济学试题及答案
计量经济学试题及答案一、选择题1. 计量经济学是研究经济现象的一种方法，其特点是（）。
A. 历史性B. 科学性C. 主观性D. 人文性答案：B. 科学性2. 下列哪个属于计量经济学的基本假设（）。
A. 完全竞争市场假设B. 政府干预市场假设C. 供需平衡假设D. 多元线性回归假设答案：D. 多元线性回归假设3. 计量经济学的数据分析方法一般可以分为（）。
A. 定性分析和定量分析B. 统计分析和经济分析C. 单元根分析和平稳性分析D. 截面数据分析和时间序列分析答案：D. 截面数据分析和时间序列分析二、填空题1. 计量经济学的核心方法之一是（）。
答案：回归分析2. 计量经济学中的“OLS”缩写代表（）。
答案：最小二乘法3. 计量经济学中用来衡量变量之间关系强度的指标是（）。
答案：相关系数三、简答题1. 请简要解释计量经济学中的“异方差性”问题，并提供解决方法。
答案：异方差性是指随着解释变量的变化，误差项的方差也会发生变化。
解决异方差性问题的方法包括加权最小二乘法、异方差稳健标准误差、变量转换等。
2. 请阐述计量经济学中的“内生性”问题及其影响。
答案：内生性是指解释变量与误差项之间存在相关性，会导致回归结果的系数估计具有偏误。
内生性问题的存在会使得回归结果失去解释力，并产生错误的推断结论。
四、论述题1. 计量经济学中，时间序列分析的应用范围及方法。
答案：时间序列分析适用于研究同一经济变量随时间变化的规律和趋势。
时间序列分析的方法包括平稳性检验、单位根检验、阶梯回归模型等。
2. 多元线性回归模型的基本原理和步骤。
答案：多元线性回归模型是通过建立多个解释变量与一个被解释变量之间的线性关系来描述经济现象。
步骤包括选择适当的解释变量、估计回归方程、检验回归方程的显著性、解释回归方程及进行诊断检验等。
这篇文章介绍了计量经济学的一些基本概念和方法。
通过选择题、填空题、简答题和论述题的形式给出了一些试题及相应的答案。
计量经济学期末模拟试题2及答案
第七套一、单项选择题1、用模型描述现实经济系统的原则是( B )A. 以理论分析作先导，包括的解释变量越多越好B. 以理论分析作先导，模型规模大小要适度C. 模型规模越大越好；这样更切合实际情况D. 模型规模大小要适度，结构尽可能复杂 2、ARCH 检验方法主要用于检验（ A ） A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性3、在古典假设成立的条件下用OLS 方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ C ）的统计性质。
A．有偏特性 B. 非线性特性C ．最小方差特性 D. 非一致性特性 4、将一年四个季度对因变量的影响引入到含截距的回归模型中，则需要引入虚拟变量的个数为（ B ）A. 4B. 3C. 2D. 1 5、广义差分法是对( D )用最小二乘法估计其参数。
1211211121121....(1)(t t tt t t t t tt t t t t A y x u B y x u C y x u D y y x x u u 1)t ββββρρβρβρρβρβρρ−−−−−−=++=++=++−=−+−+−6、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ B ）22.().()0().()0.()0i i i i i j A E u B E u u i j C E x u D E u σ≠≠≠≠≠7、设回归模型为i i i i u x x y +++=33221βββ，下列表明变量之间具有不完全多重共线性的是( B )123123123123.0200.020.20.0000.000A x x x B x x x v C x x x D x x x v ∗++∗=∗++∗+=∗+∗+∗=∗+∗+∗+=08、在有M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为（H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，在可识别的条件下，则表示( C )1i H N M −>−i NA.第i 个方程恰好识别B.第i 个方程不可识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程识别状态不能确定 9、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( D ) A. 外生变量和内生变量的函数关系 B. 外生变量和随机误差项的函数模型 C. 滞后变量和随机误差项的函数模型 D. 前定变量和随机误差项的函数模型10、在DW 检验中，当d 统计量为4时，表明（ B ）A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定11、辅助回归法（又称待定系数法）主要用于检验（ D ）A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性12、对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（ C ）A．使用DW 检验有效 B．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于0 C．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于2 D．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于413、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是 （ C ）A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的弹性 D. Y 关于X 的边际变化14、假设用OLS 法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是( D )i i i e X Y ++=21ˆˆββA． B．0=∑i e ,(Y X 一定在回归直线上C．Y=ˆ D． 0),(≠i i e X COV15、在有M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为（H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，在可识别的条件下，则表示( B ) 1i H N M −=−i N A.第i 个方程不可识别 B.第i 个方程恰好识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程的识别状态不能确定16、在修正异方差的方法中，不正确的是（ D ）A.加权最小二乘法B.对原模型变换的方法C.对模型的对数变换法D.两阶段最小二乘法 17、下列说法正确的是（ B ）A.序列自相关是样本现象B.序列自相关是一种随机误差现象C.序列自相关是总体现象D.截面数据更易产生序列自相关 18、满足经典假定的回归分析中， ( B )A、解释变量和被解释变量都是随机变量B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C、解释变量和被解释变量都为非随机变量D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 19、对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（ A ）A. ||γ越接近0，X 与Y 之间线性相关程度高B. ||γ越接近1，X 与Y 之间线性相关程度高C. 11≤≤−γ D、0=γ，在正态条件下，则X 与Y 相互独立 20、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。
真题考试：2021 计量经济学真题及答案(2)
真题考试：2021 计量经济学真题及答案(2)共97道题1、若计算的DW统计量小于，则表明该模型()（单选题）A. 不存在一阶序列相关B. 存在一阶正序列相关C. 存在一阶负序列相关D. 存在高阶序列相关试题答案：B2、对经济计量模型进行检验的计量准则主要有（）（多选题）A. WHITE(怀特)检验B. F检验C. DW检验D. t检验E. VIF(方差膨胀因子)检验试题答案：A,C,E3、题目（单选题）A.B.C.D.试题答案：D4、真实的回归模型为，但是在回归分析时使用的模型为，漏掉了重要解释变量X3，则会使的最小二乘估计（单选题）A. X3与X2相关时有偏B. X3与X2相关时无偏C. 无偏D. 有偏试题答案：A5、在对数线性模型度量了（单选题）A. X踱动1％时，Y变动的百分比B. Y动1％时，X动的百分比C. X变动一个单位时，Y动的数量D. Y动一个单位时，X变动的数量试题答案：A6、以下关于DW检验的说法，不正确的有（多选题）A. 要求样本容量较大B. 一1≤DW≤1C. 可用于检验高阶序列相关D. 能够判定所有情况E. 只适合一阶线性序列相关试题答案：B,C,D7、多元回归模型中F检验的原假设为（）（单选题）A. 偏回归系数全为0B. 所有回归系数为0C. 常数项为0D. 偏回归系数都不为0试题答案：A8、判定系数R2是表示（）（单选题）A. 模型对总体回归线的拟合程度B. 模型对样本观测值的拟合程度C. 模型对回归参数的拟合程度D. 模型对被解释变量的观测值的拟合程度试题答案：B9、相关系数r的取值范围为（）（单选题）A. -2≤r≤2B. -l≤r≤1C. O≤r≤lD. 0≤r≤4试题答案：B10、工具变量法只适用于下列哪种结构方程的参数估计?() （单选题）A. 恰好识别的结构方程B. 过度识别的结构方程C. 不可识别的结构方程D. 充分识别的结构方程试题答案：A11、对于满足经典假定的部分调整模型，最小二乘法估计量的特征为（）（多选题）A. 有偏B. 无偏C. 非一致D. 一致E. 方差最小试题答案：A,D,E12、以下关于DW检验的说法，正确的有()（多选题）A. DW=0表示完全一阶正自相关B. DW=2表示无自相关C. DW=4表示完全一阶负自相关D. DW=1表示完全正自相关E. DW=-1表示完全负自相关试题答案：A,B,C13、若计算的DW统计量小于，则表明该模型()（单选题）A. 不存在一阶序列相关B. 存在一阶正序列相关C. 存在一阶负序列相关D. 存在高阶序列相关试题答案：B14、下列哪种情况说明存在异方差（单选题）A.B.C.D.试题答案：D15、当研究者将消费模型设定为则他所依据的经济学理论假设为（）（单选题）A. 绝对收入假设B. 生命周期假设C. 持久收入假设D. 相对收入假设试题答案：A16、方差膨胀因子法适用于检验（）（单选题）A. 序列相关B. 异方差C. 多重共线性D. 设定误差试题答案：C17、多元回归模型未通过整体显著性F检验，则可能的原因为（）（多选题）A. 模型有异方差B. 解释变量间有严重的共线性C. 解释变量对被解释变量都没有影响D. 模型有自相关E. 因差分等原因使得解释变量的变异太小试题答案：C,E18、根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时，有（单选题）A. F=1B. F=-1C. F=0D. F=∞试题答案：D19、在线性回归模型中，若解释变量X和误差项U相关，则表明模型中存在() （单选题）A. 异方差B. 随机解释变量C. 序列相关D. 设定误差试题答案：B20、对回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（多选题）A.B.C.D.E.试题答案：B,C21、多元回归模型未通过整体显著性F检验，则可能的原因为（）（多选题）A. 模型有异方差B. 解释变量间有严重的共线性C. 解释变量对被解释变量都没有影响D. 模型有自相关E. 因差分等原因使得解释变量的变异太小试题答案：C,E22、设，D=1代表城镇居民，D=0代表农村居民，则屏的含义为() （单选题）A. 城镇居民与农村居民的平均收入差距B. 城镇居民之间的平均收入差距C. 城镇居民的平均收入D. 农村居民之间的平均收入差距试题答案：A23、工具变量法可以解决的问题是() （单选题）A. 异方差问题B. 序列相关问题C. 多重共线性问题D. 内生解释变量问题试题答案：D24、一元回归模型回归系数未通过t检验，表示()（单选题）A.B.C.D.试题答案：A25、最可能出现异方差的样本数据类型是（）（单选题）A. 时间序列数据B. 虚拟变量数据C. 截面数据D. 混合数据试题答案：C26、设啤酒消费支出，Xi=居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村居民，要研究居住地对啤酒消费的影响，应选用的模型为（）（单选题）A.B.C.D.试题答案：D27、在线性回归模型中，无完全共线性表示()（单选题）A.,u无线性关系B.与u无线性关系C.无线性关系D.,u无线性关系28、DW检验适用于检验（）（单选题）A. 异方差B. 序列相关C. 多重共线性D. 设定误差试题答案：B29、如果一个回归模型包含截距项，对一个具有4个特征的质的因素需要引入的虚拟变量个数为（单选题）A. 4B. 3C. 2D. 1试题答案：B30、最小二乘准则是指（单选题）A.随机误差项的平方和最小B.与它的期望值的离差平方和最小C.与它的均值的离差平方和最小D.残差的平方和最小31、以下关于DW检验的说法，不正确的有（多选题）A. 要求样本容量较大B. 一1≤DW≤1C. 可用于检验高阶序列相关D. 能够判定所有情况E. 只适合一阶线性序列相关试题答案：B,C,D32、设0LS法得到的样本回归直线为，最小二乘估计量方差最小是()（单选题）A. Y的方差最小B. X的方差最小C. 残差的方差最小D. 回归系数估计量的方差最小试题答案：D33、如果回归模型中解释变量之间存在严重的多重共线性，则方差膨胀因子为() （单选题）A. 小于5B. 大于5C. 小于0D. 在0，1之间试题答案：B34、进行怀特异方差检验时拒绝原假设，则表明() （单选题）A. 解释变量X存在异方差B. 解释变量X不存在异方差C. 随机误差项u不存在异方差D. 随机误差项u存在异方差试题答案：D35、对回归模型进行显著性F检验，备择假设为和不同时为0。
计量经济学期末考试试题两套及答案
练习题一一、单选题（15小题，每题2分，共30分）1.有关经济计量模型的描述正确的为( )A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述2.在X 与Y 的相关分析中( )A.X 是随机变量，Y 是非随机变量B.Y 是随机变量，X 是非随机变量C.X 和Y 都是随机变量D.X 和Y 均为非随机变量3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( )A.B. C. D. 0ie=∑0i i e X =∑0i i e Y ≠∑ˆi iY Y =∑∑4.在一元回归模型中，回归系数通过了显著性t 检验，表示( )2βA. B. C., D.20β=2ˆ0β≠20β=2ˆ0β≠22ˆ0,0ββ≠=5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计是（ βˆ）A ．有偏的、一致的B ．有偏的、非一致的C ．无偏的、一致的D ．无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是（ ）A.2R 与2R 均非负B.模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22RR <D.2R 有可能大于2R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( )A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小8.逐步回归法既检验又修正了（ ）A ．异方差性 B.自相关性C ．随机解释变量 D.多重共线性9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ）A ．无偏的，但方差不是最小的B ．有偏的，且方差不是最小的C ．无偏的，且方差最小D ．有偏的，但方差仍为最小10.如果dL<DW<du ，则( )A.随机误差项存在一阶正自相关B.随机误差项存在一阶负自相关C.随机误差项不存在一阶自相关D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关11．使用多项式方法估计有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+…+βk X t-k +u t 时，多项式βi =α0+α1i+α2i 2+…+αm i m 的阶数m 必须（ ）A ．小于k B ．小于等于k C ．等于k D ．大于k12.设，=居民消费支出，=居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村012i i i Y X D βββμ=+++i Y i X 居民，则城镇居民消费变动模型为( )A. B. 01i i i Y X ββμ=++021i i i Y X βββμ=+++ C. D. 012i i i Y X D βββμ=+++012i i i i Y X DX βββμ=+++13.关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的是（ ）A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计D.它们的经济背景不同14.在简化式模型中，其解释变量都是( )A.外生变量B.内生变量C.滞后变量D.前定变量15．如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用（）A．广义差分法B．加权最小二乘法C．间接最小二乘法D．普通最小二乘法1—5．CCCBB 6—10. CADAD 11—15ABCDC二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”）1.随机误差项u i与残差项e i是一回事。
计量经济学题库及答案【完整版】
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
计量经济学期末考试试卷集(含答案)
计量经济学期末考试试卷集〔含答案〕财大计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 1 计量经济学试题一答案 4 计量经济学试题二 9 计量经济学试题二答案 11 计量经济学试题三 15 计量经济学试题三答案18 计量经济学试题四 22 计量经济学试题四答案 25 计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题〔20分〕 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
〔〕 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
〔〕3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
〔〕 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
〔〕 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
〔〕 6．断定系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
〔〕 7．多重共线性是一种随机误差现象。
〔〕 8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
〔〕 9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是附属回归的变大。
〔〕 10．任何两个计量经济模型的都是可以比拟的。
〔〕二．简答题〔10〕 1．计量经济模型分析^p 经济问题的根本步骤。
〔4分〕 2．举例说明如何引进加法形式和乘法形式建立虚拟变量模型。
〔6分〕三．下面是我国1990-2022年GDP对M1之间回归的结果。
〔5分〕 1．求出空白处的数值，填在括号内。
〔2分〕 2．系数是否显著，给出理由。
〔3分〕四．试述异方差的后果及其补救措施。
〔10分〕五．多重共线性的后果及修正措施。
〔10分〕六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？〔10分〕七．〔15分〕下面是宏观经济模型变量分别为货币供应、投资、价格指数和产出。
1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。
〔5分〕 2．对模型进展识别。
〔4分〕 3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。
〔6分〕八、〔20分〕应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。
计量经济学习题及答案2
计量经济学练习题（二）一、单选题1、根据样本资料建立某消费函数如下：，其中C为消费，x为收入，虚拟变量，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为。
A、 B、C、 D、2、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用。
A、最小二乘法B、极大似然法C、广义差分法D、间接最小二乘法3、某商品需求函数为，其中y为需求量，x为价格。
为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为。
A、2B、4C、5D、64、消费函数模型，其中y为消费，x 为收入，，，，该模型中包含了几个质的影响因素。
A、1 B、2C、3 D、45、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、平行数据6、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（）准则。
A、经济计量准则B、经济理论准则C、统计准则D、统计准则和经济理论准则7、对于模型，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生。
A、序列的完全相关B、序列的不完全相关C、完全多重共线性D、不完全多重共线性8、简化式模型是用所有（）作为每个内生变量的解释变量。
A、外生变量B、先决变量C、虚拟变量D、滞后内生变量9、联立方程模型中，如果某一个方程具有一组参数估计量，则该方程为.A、不可识别B、恰好识别C、过度识别D、模型可识别10、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程。
A、恰好识别B、不可识别C、过度识别D、不确定11、对于联立方程模型，若在第1个方程中被解释变量为，解释变量全部为先决变量；在第2个方程中被解释变量为，解释变量中除了作为第1个方程被解释变量的内生变量外，全部为先决变量；第3个方程…依次类推。
这类模型称为。
A、结构式模型B、简化式模型C、递归系统模型D、经典模型12、对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：。
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C.统计
D.测量
2．狭义计量经济模型是指（C）。
A.投入产出模型
B.数学觃划模型
C.包含随机斱程的经济数学模型 D.模糊数学模型
3．计量经济模型分为单斱程模型和（C）。
2
A.随机斱程模型
B.行为斱程模型
C.联立斱程模型
D.非随机斱程模型
4．经济计量分析的巟作程序（B）
A.设定模型，检验模型，估计模型，改迚模型
答：（1）理论模型的设计（○1 确定模型所包含的发量，○2 确定模型的数学形
式，○3 拟定理论模型中徃估参数的理论期望值）；（2）样本数据的收集；（3）模
○ 型参数的估计；（4）模型的检验（ 1 经济意义，○2 统计，○3 计量，○4 模型预测）； ○ （5）应用（ 1 结构分析，○2 经济预测，○3 政策评价，○4 检验和収展经济理论）。
3．理论模型的设计包含的三部分巟作。P9 4．在确定了被解释发量乊后，怎样才能正确地选择解释发量。P9-P10 答： （1）需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行 为觃待。 （2）要考虑数据的可得性。
C. Yˆt 8300.0 0.24X1t 1.12X 2t ，其中 Yt 为第 t 年社会消费品零售总额， X1t 为第 t 年居民收入总额， X 2t 为第 t 年全社会固定资产投资总额。
D. Yˆt 0.78 0.24X1t 0.05X 2t 0.21X 3t ，其中 Yt 为第 t 年农业总产值， X1t 为第 t 年粮食产量， X 2t 为第 t 年农机劢力， X 3t 为第 t 年叐灾面积。
1
面_数据和_虚发量_数据。 11．样本数据的质量包括四个斱面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致
计量经济学试题
试题一1．回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离;最小二乘准则指的是 DA ．使︱ n(Y Y ^) ︱达到最小值 B.使 min ︱ Y y ^ ︱达到最小值 t =1 C.使 max ︱ Y y ^ ︱达到最小值 D.使 n (Y Y ^ )2 达到最小值t =12．在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为 CA ．Y = a + a X + uB ．Y = E(Y / X ) + ut 0 1 t t t t iC. t Y^ = a ^0 + a ^1X t D. E( t Y / X ) = a 0 + a 1X t3．将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为 D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性,则估计模型参数应采用 BA ．普通最小二乘法B ．加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法5.书籍 DW 统计量的值接近于 2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于 A在线性回归模型中,若解释变量 X1 和X2 的观测值成比例,即 有 X1=kX2,其中k 为非零常熟,则该模型中存在 BA.方差非齐性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差7.计量经济模型分为单方程模型和 CA.随机方程B.行为方程C.联立方程D.非随机方程8.样本数据的质量问题,可以概括为完整性、准确性、可比性和 BA.时效性B.一致性C. 广泛性D.系统性9.时间序列资料中,大多存在序列相关问题 ,对于分布滞后模型 ,这种序列相关问题就转 化为 BA ．异方差问题C ．随机解释变量问题B ．多重共线性问题 D ．设定误差问题10．根据判定系数 R 2 与 F 统计量的关系可知,当 R 2=1 时有 Di t i i t t t tA．F=-1 B．F=0 C．F=1 D．F=∞1.关于虚拟变量,下列表述正确的有 ABCDA.是质的因素的数量化B. 取值为 1 和 0C.代表质的因素D.在有些情况下可代表数量因素E.代表数量因素2.对于经典线性回归模型,回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良性有 ABCA.无偏性B.线性性C.方差最小性D.确定性E.误差最小性3.经济计量模型的应用方向是 ABDA.用于经济预测B.用于结构分析C.仅用于经济政策评价D.用于经济政策评价E.仅用于经济预测、结构分析4.计量经济模型中存在多重共线性的主要原因是 C D EA.模型中存在异方差B.模型中存在虚拟变量C.经济变量相关的共同趋势D.滞后变量的引入E.样本资料的限制5.对于有限分布滞后模型,对它应用最小二乘法估计是存在的困难是 A D EA.产生多重共线性B.产生异方差C.产生自相关D. 损失自由度E.最大滞后期 K 较难确定6.对于德宾—瓦森 DW 检验,下列结论中正确的是 ABD;A. 适用于一阶自回归形式的序列相关性检验B. 模型不能含有滞后的因变量C. 没有不能判定的区域D. 当 DW<dL 时,认为随机误差项存在一阶正自相关E. 当 DW<dL 时,认为随机误差项存在一阶负自相关7. 模型的对数变换有以下特点 A B EA. 能使测定变量值的尺度缩小B. 模型的残差为相对误差C. 更加符合经济意义D. 经济现象中大多数可用对数模型表示E. 相对误差往往有较小的差异8. 对模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+ui 进行总体显着性检验,如果检验结果表明总体线性关系显着,则以下选项中有可能正确的有 B C DA. β 1=β2=0B. β1≠0,β2=0C. β 1=0, β2≠0D. β1≠0,β2≠0E. β 1=β29. 在回归模型中引入虚拟变量的作用有 ABCDA.反映质的因素的影响B.分离异常因素的影响C.提高模型的精度D.检验属性类型对被解释变量的作用E.反映不同数量水平的解释变量对被解释变量的影响10.下列属于时间序列数据的有 ACDE—1990 年某省的人口数年某省各县市国民生产总值—1995 年某厂的工业总产值—1995 年某厂的职工人数—1995 年某厂的固定资产总额1.只有满足基本假设条件的计量经济模型的普通最小二乘参数估计量才具有无偏性和有效性 ; 对2.要使得计量经济模型拟合的好,就必须增加解释变量 ; 错3.异方差问题中,随机误差项的方差与解释变量观测值之间都是有规律可循的;错4.计量后经济学模型解释经济活动中各种因素之间的理论关系 ,用确定性的数学方程加以描述 ; 错5.计量经济学是一门经济学科,不是数学或其他; 对6.所谓 OLS 估计量的无偏性就是估计值正好等于被估计值; 错7.在多回归分析中,F 检验显着,不必进行 t 检验; 错检验所检验的模型必须包括常数项 ; 对9.增大样本容量有可能减弱多重共线性 ; 对10.简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的 ; 错1.计量经济学的核心内容是建立和应用_______;计量经济模型2．_______主要是检验模型是否符合计量经济方法的基本假定;计量经济学检验3．最小二乘法估计的理论依据是______定理 ; 定理可以简述如下,给定古典线性回归模型的假定下,在各种 b 1 或 b 0 的______估计量中,最小二乘估计量具有______,亦即 BLUE 估计量;高斯—马尔科夫、线性无偏、方差最小的特性4.计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_____检验、 _____检验、 _____检验和_____检验;经济、统计、计量经济、预测性能5.以横截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在 _________;异方差或异方差性6.所谓________,是指过去时期的,对当前被解释变量产生影响的变量;滞后变量7.虚拟变量的引入方式有________、________和________ ;加法方式、乘法方式和一般方式8.当总体回归模型的随机误差项在不同观测点上彼此相关时就产生了 ________问题 ; 自相关或序列相关9. ________是产生多重共线性的根本原因;经济变量的内在联系10.只有两个变量的相关关系 ,称为_______ ;三个或三个以上变量的相关关系 ,称为_______;简单相关,多重相关或复相关试题二1.在线性回归模型中,若解释变量 X1 和X2 的观测值成比例,即有 X1=kX2,其中 k 为非零常数,则该模型中存在 BA.方差非齐性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差2.当质的因素引进计量模型时,需要使用 DA.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量3．用模型描述现实经济系统的原则是 BA．以理论分析作先导,包括的解释变量越多越好B．以理论分析作先导,模型规模大小要适度C．模型规模越大越好,这样更切合实际情况D．模型规模大小要适度,结构尽可能复杂4.下列各种数据中,以下不应该作为经济计量分析所用数据的是 CA.时间序列数据B.横截面数据C.计算机随机生成的数据D.虚拟变量数据5. 戈德菲尔德—匡特 G—Q 检验法可用于检验 AA.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差6. 经济计量分析的工作程序 BA.设定模型,检验模型,估计模型,改进模型B.设定模型,估计参数,检验模型,应用模型C.估计模型,应用模型,检验模型,改进模型D.搜集资料,设定模型,估计参数,应用模型7.回归分析的目的是 CA.研究解释变量对被解释变量的依赖关系；B.研究解释变量对被解释变量的相关关系；C.根据解释变量数值来估计或预测被解释变量的总体均值；D.以上说法都不对8.在 X 于Y 的相关分析中 C是随机变量,Y 是非随机变量和 Y 都是随机变量是随机变量,X 是非随机变量和 Y 均为非随机变量9.在多元线性回归模型中,加入一个新的假定是 DA.随机误差项期望值为零B.不存在异方差C.不存在自相关D.无多重共线性10.若计算的 DW 统计量的值为 0,则表明该模型 BA.不存在一阶序列相关C.存在一阶负序列相关B.存在一阶正序列相关D.存在高阶序列相关1.虚拟变量取值为 0 和 1 分别代表某种属性是否存在,其中 BCA. 0 表示存在这种属性表示不存在这种属性表示存在这种属性表示不存在这种属性和 1 所代表的内容可以任意设定2.异方差的常见类型有 ABCA.递增型B.递减型C.复杂型D.倒 V 型3.确定滞后期长度的方法有ABCDA.相关系数B.修正的可决系数C.施瓦兹准则D.经济理论或实际经验4.如果模型中存在自相关现象,则会引起如下后果 BCDEA.参数估计量有偏B.参数估计值的方差不能正确确定C.变量的显着性检验失效D.预测精度降低E.参数估计值仍是无偏的5．利用普通最小二乘法求得的样本回归直线Yˆi =+1Xi具有以下特点 ABCA．必然通过点X, YB．残差 ei 的均值为常数C．Yˆi的平均值与 Yi 的平均值相等D．残差 ei 与 Xi 之间存在一定程度的相关性E．可能通过点X, Y6.经济计量学是下列哪些学科的统一 ABDA.经济学B.统计学C.计量学D.数学E.计算机科学7.经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时,下列哪些假定是正确的 AD ;A. Eui=0B. Varui=i2 C. Euiuj≠0D. 随机解释变量 X,与随机误差 ui 不相关E. ui~N0,i28. 两变量 X 与Y 间线性相关关系达到最高时,相关系数 r 可能等于AEA. 1B.C. 0D.E. -19.虚拟变量又称为 ABCDEA.属性变量B.双值变量C.类型变量D.定型变量E.二元型变量10.常见的滞后结构类型有 ABCA.递减滞后结构B.不变滞后结构C.倒 V 型滞后结构D.递增型滞后结构1.样本容量 n 越小,残差平方和 RSS 就越小,模型拟合优度越好 ; 错2.样本数据的收集是计量经济学的核心内容; 错3.具有因果关系的变量之间一定有数学上的相关关系 ,具有相关关系的变量之间一定具有因果关系 ; 错4.模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性; 对检验中的 d 值在 0 到 4 之间,数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小,数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大 ; 错6.通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型 ,引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关 ; 错7.简单线性回归模型中 ,对样本回归函数整体的显着性检验与斜率系数的显着性检验是一致的 ; 对8.在异方差性的情况下,若采用 Eviews 软件中常用的 OLS 法,必定高估了估计量的标准误差 ; 错9.虚拟变量只能作为解释变量 ; 错10.线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数 ; 错1.计量经济学的主体是_______经济现象及其发展规律 ;2.在残差 et 的趋势图上,如果,残差 et 在连续几个时期中,逐次变化并不断地改变符号, 即图形呈锯齿形,那么残差 et 具有_______ 自相关；如果,残差 et 在连续几个时期中,逐次变化并不频繁地改变符号,而是几个负的残差 et 以后跟着几个正的残差 et,然后又是几个负的残差 et,.......,那么残差 et 具有_______ 自相关;负、正3.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_________ ; 自相关或序列相关4.常用的三类样本数据是_________、截面数据和虚拟变量数据;时间序列数据5.计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科 ,挪威经济学家弗里希,将计量经济学定义为经济理论、 _________和数学三者的结合;统计学6. _______ 保证了参数估计值是在参数真实值的左右波动 ,并且“平均位置”就是参数的真实值;无偏性7.可以用_______ 占_______的比重作为衡量模型对样本数据拟合优度的指标 ,该指标称为可决系数或判定系数;回归平方和ESS,总离差平方和 TSS8.一阶差分法是模型存在完全_______时消除自相关的一种简单有效方法;一阶正自相关9.所谓_______是指对经济现象或过程的一种数学模拟;经济模型10.构成计量经济模型的基本要素有：经济变量、待确定的参数和_______;随机误差项1.对样本的相关系数r,以下结论错误的是 AA. ︱ r ︱越接近 0,X 与 Y 之间线性相关程度高B. ︱ r ︱越接近 1,X 与 Y 之间线性相关程度高C.－1≤r≤1 ＝0,则在一定条件下 X 与 Y 相互独立2.计量经济模型是指CA.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型3.在回归模型中,正确表达了随机误差项序列相关的是 AA. COV (ui, uj) 0,i jB.COV (ui, uj) = 0,i jC. COV (X i , X j ) = 0,i jD. COV (X i , u j ) = 0,i j4. 在有限分布滞后模型 Yt=+中,短期乘数是 C回归分析中,用来说明拟合优度的统计量为 C A．相关系数 B．回归系数 C．可决系数 D．标准差6..F 检验属于经济计量模型评价中的 AA.统计准则B.经济理论准则C.经济计量准则D.识别准则7．线性模型的影响因素 CA.只能是数量因素B. 只能是质量因素C.可以使数量因素,也可以是质量因素D.只能是随机因素8．使用多项式方法估计有限分布滞后模型Yt= α+β0Xt+β1Xt-1+…+βkXt-k+ut 时,多项式βi= α0+ α 1i+ α2i2+…+αmim 的阶数 m 必须 AA．小于 k B．小于等于 k C．等于 k D．大于 k9.下面属于截面数据的是 D ;A、1991-2003 年各年某地区 20 个乡镇的平均工业产值B、1991-2003 年各年某地区 20 个乡镇的各镇工业产值C、某年某地区 20 个乡镇工业产值的合计数D、某年某地区 20 个乡镇各镇工业产值10. 年劳动生产率 X 千元和工人工资 Y 元之间的回归直线方程为Yt =20+60Xt,这表明年劳动生产率每提高 1000 元时,工人工资平均 AA.增加 60 元B.减少 60 元C.增加 20 元D.减少 20 元1.计量经济模型的检验一般包括内容有 ABCDA.经济意义的检验B.统计推断的检验C.计量经济学的检验D.预测检验E.对比检验2.如果模型中解释变量之间存在共线性,则会引起如下后果 BCDA.参数估计值确定B.参数估计值不确定C.参数估计值的方差趋于无限大D.参数的经济意义不正确统计量落在了不能判定的区域3.检验序列自相关的方法是C E检验法检验法检验法E. DW 检验法C.图形法—Q 检验法4.下列说法不正确的是 AB DA.多重共线性是总体现象B.多重共线性是完全可以避免的C.在共线性程度不严重的时候可以进行结构分析D.只有完全多重共线性一种类型5.可决系数的公式为 B C DTSS TSS TSS ESS+RSS RSS—Q 检验法的应用条件是ABCDEA.将观测值按解释变量的大小顺序排列B.样本容量尽可能大C.随机误差项服从正态分布D.将排列在中间的约 1/4 的观测值删除掉E.除了异方差外,其他假定条件均满足7.下列属于解决多重共线性的方法有 ABCA.直接剔除次要或可替代的变量B.间接剔除重要的解释变量C.逐步回归法检验法8.下列属于自相关产生的原因的是 ABCDEA.经济系统的惯性B.经济活动的滞后效应C.数据处理造成的相关D.蛛网现象E.模型设定偏误9.在简单线性回归模型中对变量和模型的假定有ABCDA.解释变量 X 是确定的,非随机的；虽然是随机的,但与随机误差项也是不相关；C.模型中的变量没有测量误差；D.模型对变量和函数形式的设定是正确的,即不存在设定误差 ;10.模型显着性检验 F 检验通不过的原因可能在于： ABCDA.解释变量选取不当或遗漏重要解释变量；B.解释变量与被解释变量之间不存在线性相关关系；C.样本容量 n 比较小；D.回归模型存在序列相关时间序列中,不同时期;1.在拟合优度检验中拟合优度高,则解释变量对被解释变量的解释程度就高,可以推测模型总体线性关系成；反之亦然 ; 错2.虚拟变量原则上只能取 0 和 1. 对3.拟合优度R2 检验和 F 检验是没有区别的; 错4.当异方差出现时,常用的 t 和 F 检验失效; 对5.在简单线性回归中可决系数R2 与斜率系数的 t 检验的没有关系; 错6.异方差性、自相关性都是随机误差现象,但两者是有区别的 ; 对7.可决系数是解释变量个数的单调递增函数;对8.单方程模型都是随机方程 ; 对9.加法方式引入虚拟变量改变的是斜率；乘法方式引入虚拟变量改变的是截距;错10.如果建立模型的目的是进行预测 ,只要模型的拟合优度较高 ,并且解释变量的相关类型在预测期内保持不变,则可以忽略多重共线性的问题 ; 对1.计量经济学分为_______和_______;理论计量经济学、应用计量经济学; 2．计量经济模型中 ,参数估计的方法应符合_________的原则;尽可能地接近总体参数真实值3.在计量经济模型中 ,加入虚拟变量的途径有两种基本类型：一是 ________ ；二是________;加法方式、乘法方式4.阿尔蒙提出利用_______来逼近滞后参数变化结构,从而减少待估参数的数目 ;多项式5.滞后变量可分为________ 和________两类;滞后解释变量和滞后被解释变量6.一般来说,多重共线性是指各个解释变量 X 之间有________或________的线性关系;精确、近似7. _______是运用理论计量经济学提供的工具,研究经济学中某些特定领域的经济数量问题;应用计量经济学8.所谓_______就是要对模型和所估计的参数加以评判 ,判定在理论上是否有意义 ,在统计上是否有足够的可靠性;模型检验9.各种经济变量相互之间的依存关系有两种不同的类型：一种是确定性的函数关系；另一种是不确定的统计关系,也成为_______;相关关系10.被解释变量的变化仅仅依赖于解释变量当期影响 ,没有考虑变量之间的前后联系 ,这样的模型称为________;静态模型‘1.在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于 1,则表明模型中存在 CA.异方差B. 自相关C.多重共线性D.设定误差2.狭义的模型设定误差不包括CA.模型中遗漏了有关的解释变量B.模型中包含了无关解释变量C.模型中有关随机误差项的假设有误D.模型形式设定有误3．线性模型的影响因素 CA.只能是数量因素B.只能是质量因素C.可以使数量因素,也可以是质量因素D.只能是随机因素4.容易产生异方差的数据为 CA.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据5.对于有限分布滞后模型,解释变量的滞后期长度每增加一期,可以用的样本数据就会 BA.增加 1 个B.减少 1 个C.增加 2 个D.减少 2 个6.在序列自相关的情况下,参数估计值仍是无偏的,其原因是 CA.无多重共线性假定成立B.同方差假定成立C.零均值假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立7.应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件,下列不是其假定条件的为 BA.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归8.多元线性回归模型中,发现各参数估计量的 t 值都不显着,但模型的R2值却很大,F 值也很显着,这说明模型存在 AA.多重共线性B.异方差C. 自相关D.设定偏误9.在下列引起序列自相关的原因中,不正确的是 DA.经济变量具有惯性作用B.经济行为的滞后性C.设定偏误D. 解释变量之间的共线性10.在简单线性回归模型中,认为具有一定概率分布的变量是 AA.内生变量B. 外生变量C.虚拟变量D.前定变量1.检验自相关的方法有ABCDA.图形法检验法检验法 C.偏相关系数检验法检验法2.降低多重共线性的经验方法有 ABCDA.利用外部或先验信息C.变量或模型变换B.横截面与时间序列数据并用D.增大样本容量3. 解释变量显着性检验通不过的原因可能在于： ABCA.解释变量与被解释变量之间不存在线性相关关系；B.解释变量与被解释变量之间不存在任何关系；C.解释变量之间存在线性相关关系,即模型中存在多重共线性 ;D.样本容量 n 比较小；4.经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时,下列哪些假定是正确的 AD ;A. Eui=0B. Varui=i2 C. Euiuj≠0D. 随机解释变量 X,与随机误差 ui 不相关E. ui~N0,i25.对于德宾——瓦森 DW 检验,下列结论中正确的是 ABD ;A. 适用于一阶自回归形式的序列相关性检验B. 模型不能含有滞后的因变量C. 没有不能判定的区域D. 当 DW<dL 时,认为随机误差项存在一阶正自相关E. 当 DW<dL 时,认为随机误差项存在一阶负自相关6．对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时,会遇到的困难有 ABCEA.无法估计无限分布滞后模型参数B.难以预先确定最大滞后长度C.滞后期长而样本小时缺乏足够自由度D.滞后的解释变量存在序列相关问题E．解释变量间存在多重共线性问题7．古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有 ABCA.无偏性B.线性C.最小方差性D.不一致性E.有偏性8.如果模型中解释变量之间存在共线性,则会引起如下后果 BCDA.参数估计值确定B.参数估计值不确定C.参数估计值的方差趋于无限大D.参数的经济意义不正确统计量落在了不能判定的区域9.检验序列自相关的方法是C E检验法检验法检验法E. DW 检验法C.图形法—Q 检验法10. 对模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+ui进行总体显着性检验,如果检验结果表明总体线性关系显着,则以下选项中有可能正确的有 B C DA. β 1=β2=0D. β1≠0,β2≠0B. β1≠0,β2=0E.β1=β2C.β1=0,β2≠01.变量变换法与加权最小二乘法实际是等价的;对2.相关系数只能反映变量间的线性相关程度,不能说明非线性相关关系;对3.系数的置信区间越小,对回归系数的估计精度就越高;对4.对于异方差模型,加权最小二乘法 WLS 才是最佳线性无偏估计;对5.如果模型对样本有较高的拟合优度,F 检验一般都能通过;对检验有运用的前提条件,只有符合这些条件 DW 检验才是有效的;对7.在计量经济模型中,随机扰动项与残差项无区别;错8.在经济计量分析中,模型参数一旦被估计出来,就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析;错9.在实际中,一元回归几乎没什么用 ,因为因变量的行为不可能由一个解释变量来解释 ;错10.在对参数进行最小二乘估计之前,没有必要对模型提出古典假定;错1.数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系 ,用确定性的数学方程加以描述,计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的关系 ,用__________性的数学方程加以描述;随机2. 经济计量学对模型“线性”含义有两种解释,一种是________；另一种是________;通常线性回归更关注第二种解释;模型就变量而言是线性的,模型就参数而言是线性的3. _______研究如何建立合适的方法去测定有计量经济模型所确定的经济关系;理论计量经济学4. _______是计量经济学研究的起点,也是整个计量经济分析过程中最关键的一步 ;模型设定或建立理论模型5.计量经济学研究的经济关系具有两个特征：一是_______；二是_______;随机关系、因果关系6.构成计量经济模型的基本要素有：经济变量、待确定的参数和_______;随机误差项7.所谓_______就是要对模型和所估计的参数加以评判 ,判定在理论上是否有意义 ,在统计上是否有足够的可靠性;模型检验保证了参数估计值是在参数真实值的左右波动,并且“平均位置”就是参数的真实值;无偏性9.计量经济学研究中,人们通常使用人为构造的_________变量表示客观存在的定性现象或特征;虚拟10.被解释变量受自身或其他经济变量过去值影响的现象称为________;滞后效应1.将一年四个季度对因变量的影响引入到含有截距的回归模型中 ,则需要引入虚拟变量的个数为 BA．4 C. 2 D. 12.在 DW 检验中,当 d 统计量为 4 时,表明 BA．存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定3.辅助回归模型主要用于检验 DA．异方差性 B. 自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性4.在修正异方差的方法中,不正确的是 DA．加权最小二乘法 B.对原模型变换的方法C.对模型的对数变换法D.两阶段最小二乘法5.在修正序列自相关的方法中,不正确的是 BA．广义差分法 B.普通最小二乘法 C.一阶差分法 D.德宾两步法6.下列说法正确的是 BA．异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关C.异方差是总体现象D.时间序列更容易产生异方差7.下列说法正确的有 CA．时序数据和横截面数据没有差异B. 对总体回归模型的显着性检验没有必要C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的D. 判定系数R2不可以用于衡量拟合优度8.在给定的显着性水平之下,若 DW 统计量的下和上临界值分别为 dL 和 dU,则当 d L< d < du 时,可认为随机误差项 DA.存在一阶正自相关C.不存在序列相关B.存在一阶负相关D.存在序列相关与否不能断定9.对于一个回归模型中不包含截距项,若将一个具有 m 个特征的质的因素引入进计量经济模型,则虚拟变量数目为 A+110 .说法不正确的是 CA. 自相关是一种随机误差现象B. 自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C.检验自相关的方法有 F 检验法D.修正自相关的方法有广义差分法1. 模型的对数变换有以下特点 A B E。
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计量经济学试题2
一、单项选择题
1.在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1=kX2,其中k为非零常数，则该模型中存在（B）
A.方差非齐性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
2.当质的因素引进计量模型时，需要使用（D）
A.外生变量
B.前定变量
C.内生变量
D.虚拟变量
3．用模型描述现实经济系统的原则是（ B ）
A．以理论分析作先导，包括的解释变量越多越好
B．以理论分析作先导，模型规模大小要适度
C．模型规模越大越好，这样更切合实际情况
D．模型规模大小要适度，结构尽可能复杂
4.下列各种数据中，以下不应该作为经济计量分析所用数据的是（C ）
A.时间序列数据
B.横截面数据
C.计算机随机生成的数据
D.虚拟变量数据
5. 戈德菲尔德—匡特(G—Q)检验法可用于检验( A )
A.异方差性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
6. 经济计量分析的工作程序( B )
A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型
B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型
C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型
D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型
7.回归分析的目的是（C）
A.研究解释变量对被解释变量的依赖关系；
B.研究解释变量对被解释变量的相关关系；
C.根据解释变量数值来估计或预测被解释变量的总体均值；
D.以上说法都不对
8.在X于Y的相关分析中（C）
A.X是随机变量，Y是非随机变量
B.Y是随机变量，X是非随机变量
C.X 和Y 都是随机变量
D.X 和Y 均为非随机变量 9.在多元线性回归模型中，加入一个新的假定是（D ） A.随机误差项期望值为零 B.不存在异方差 C.不存在自相关 D.无多重共线性 10.若计算的DW 统计量的值为0，则表明该模型（B ）
A.不存在一阶序列相关
B.存在一阶正序列相关
C.存在一阶负序列相关
D.存在高阶序列相关
二、多选题
1.虚拟变量取值为0和1分别代表某种属性是否存在，其中（BC ）
A. 0表示存在这种属性
B.0表示不存在这种属性
C.1表示存在这种属性
D.1表示不存在这种属性
E.0和1所代表的内容可以任意设定 2.异方差的常见类型有（ABC ）
A.递增型
B.递减型
C.复杂型
D.倒V 型 3.确定滞后期长度的方法有（ABCD ）
A.相关系数
B.修正的可决系数
C.施瓦兹准则
D.经济理论或实际经验 4.如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（BCDE ） A.参数估计量有偏 B.参数估计值的方差不能正确确定 C.变量的显著性检验失效 D.预测精度降低
E.参数估计值仍是无偏的
5．利用普通最小二乘法求得的样本回归直线i 10i X ˆˆY ˆ
β+β=具有以下特点（ABC ）
A ．必然通过点（Y ,X ）
B ．残差ei 的均值为常数
C ．i Y ˆ
的平均值与Yi 的平均值相等
D ．残差ei 与Xi 之间存在一定程度的相关性
E ．可能通过点（Y ,X ）
6.经济计量学是下列哪些学科的统一?( ABD )
A.经济学
B.统计学
C.计量学
D.数学
E.计算机科学 7.经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的( AD )。
A. E(ui)=0
B. Var(ui)=2iσ
C. E(uiuj)≠0
D. 随机解释变量X，与随机误差ui不相关
E. ui～N(0，2iσ)
8. 两变量X与Y间线性相关关系达到最高时，相关系数r可能等于(AE)
A. 1
B. 0.9
C. 0
D. -0.9
E. -1
9.虚拟变量又称为（ABCDE）
A.属性变量
B.双值变量
C.类型变量
D.定型变量
E.二元型变量
10.常见的滞后结构类型有（ABC）
A.递减滞后结构
B.不变滞后结构
C.倒V型滞后结构
D.递增型滞后结构
三、判断题
1.样本容量n越小，残差平方和RSS就越小，模型拟合优度越好。
错
2.样本数据的收集是计量经济学的核心内容。
错
3.具有因果关系的变量之间一定有数学上的相关关系，具有相关关系的变量之间一定具有因果关系。
错
4.模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。
对
5.DW检验中的d值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。
错
6.通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。
错
7.简单线性回归模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。
对
8.在异方差性的情况下，若采用Eviews软件中常用的OLS法，必定高估了估计量的标准误差。
错
9.虚拟变量只能作为解释变量。
错
10.线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。
错
四、填空题
1.计量经济学的主体是_______（经济现象及其发展规律）。
2.在残差et的趋势图上，如果，残差et在连续几个时期中，逐次变化并不断地改变符号，即图形呈锯齿形，那么残差et具有_______自相关；如果，残差et
在连续几个时期中，逐次变化并不频繁地改变符号，而是几个负的残差et以后跟着几个正的残差et，然后又是几个负的残差et，.......，那么残差et具有 _______自相关。
（负、正）
3.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_________ 。
（自相关或序列相关）
4.常用的三类样本数据是_________、截面数据和虚拟变量数据。
（时间序列数据）
5.计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为经济理论、_________和数学三者的结合。
（统计学）
6. _______ 保证了参数估计值是在参数真实值的左右波动，并且“平均位置”就是参数的真实值。
（无偏性）
7.可以用_______ 占_______的比重作为衡量模型对样本数据拟合优度的指标，该指标称为可决系数（或判定系数）。
（回归平方和ESS，总离差平方和TSS）8.一阶差分法是模型存在完全_______时消除自相关的一种简单有效方法。
（一阶正自相关）
9.所谓_______是指对经济现象或过程的一种数学模拟。
（经济模型）
10.构成计量经济模型的基本要素有：经济变量、待确定的参数和_______。
（随机误差项）
五、操作题
用分布滞后模型研究某国1985～2004年服务业库存量Y和销售量X的关
年份Y X 年份Y X
1985 470.69 264.80 1995 682.21 410.03
1986 506.42 277.40 1996 779.65 448.69
1987 518.70 287.36 1997 846.55 464.49
1988 500.70 272.80 1998 908.75 502.82
1989 527.07 302.19 1999 970.74 535.55
1990 538.14 307.96 2000 1016.45 528.59
1991 549.39 314.96 2001 1024.45 559.17
1992 582.13 331.13 2002 1077.19 620.17
1993 600.43 350.32 2003 1208.70 713.98
1994 633.83 373.35 2004 1471.35 840.38
试根据所给数据资料完成以下问题：
（1）使用互相关分析命令，初步判断滞后期的长度k=?
（2）本例m=2，不施加端点约束，则EViews软件中使用阿尔蒙法的命令格式如何？
R值是多少（四舍五入保留小数点后4位）？（3）估计模型的调整判定系数2
（4）模型的短期乘数是多少（四舍五入保留小数点后4位）？
标准答案：①3
②LS Y C PDL(X，3,，2)或ls y c pdl(x，3，2)
③0.9968
④0.6450。