电子银行风险管理关键影响因素及其实证研究

电子银行风险管理关键影响因素及其实证研究电子商务以及电子银行的发展已经给人们的生活带来了日新月异的变化。信息技术和互联网的极大应用给人们的生活带来极大的便利和多种选择,尤其是电子银行的出现和快速发展,使得人们感受到了前所未有的金融消费的多样性。如同一把双刃剑,电子银行带给人们便捷、高效、低成本的同时,其所带来的风险也不容忽视。各种风险事件和案件的频频发生已对电子银行的风险管理敲响了警钟。

电子银行因其高度依赖于信息技术的特点使得其与传统银行业务的风险有

了明显不同,这种不同突出表现在银行无法再沿用传统银行风险管理体系对其进行风险管控,银行监管机构也不能再采用原有的监管模式对其进行监管。电子银行风险的新特点给银行自身以及监管机构都提出了新的挑战,因此无论从理论研究的视角,还是商业银行风险管理实践的角度,都对电子银行风险管理的实证研

究提出了紧迫的需求。本文首先对国内外学者对电子银行风险管理的研究进行了详细梳理和回顾,在对相应电子银行业务风险管理研究的文章进行总结、归纳的基础上发现,国内目前的研究主要围绕AHP(ANP)层次分析法,运用模糊数学的方法,在确定的风险层次指标上确定相应权数,以此对电子银行风险大小进行分析

和判断；国外的研究多从客户入手,从客户感知风险的角度来研究电子银行风险管理的具体措施。通过文献综述厘清了目前国内外对电子银行风险管理的研究现状,本人发现虽然巴塞尔委员会针对电子银行业务风险管理发布了若干文件,但

这些文件的要求在国内的执行情况,或者说巴塞尔委员会对电子银行业务风险管理的要求是否适用于国内商业银行的电子银行业务,需要进行深入研究和实证分析,这正是本研究需要探索的内容,也是本研究的目的和内容。

本文通过介绍风险管理理论、银行风险管理理论以及电子银行风险管理理论的基础内容,对本研究所使用的理论和方法进行了阐述,重点对电子银行风险管

理进行了详细阐述；通过对比传统银行业务特点和电子银行业务的特点,厘清了电子银行风险的内涵、特征及其特殊性。通过对电子银行风险管理现状的详述,重点介绍了目前巴塞尔委员会对电子银行风险管理的框架体系,深入透彻分析了巴塞尔委员会电子银行风险管理框架系统及其具体内涵,对巴塞尔委员会的文件精神进行了深度挖掘；通过介绍国外发达国家(地区)先进的电子银行风险管理经验,分析了国内电子银行风险管理的现状,揭示了主要问题。在对国内外电子银行

风险管理的不同进行比对后发现了国内电子银行风险管理的不足,接下来,本研究对如何加强国内商业银行电子银行风险管理进行了深入研究。首先,本研究尝试对电子银行风险管理的关键影响因素进行识别,这也是本研究的核心和关键内容。

通过对巴塞尔委员会发布的有关电子银行风险管理体系框架内容的研究分析,在充分借鉴之前研究成果的基础上,本人从中提炼出了影响电子银行业务风险管理的5个关键因素,并对这些因素对电子银行风险管理的具体影响提出了16项假设。5个关键因素及其量表中有两个取自他人论文,其余3个为本人自行提炼和归纳。经过问卷调查、样本收集和整理、量表的信度效度分析,运用相关分析等方法,对本研究所提出的16项假设逐一进行了检验,经过检验,相应假设均得到了验证；同时,相应变量及其量表的信度和效度也通过了检验,符合要求。由此研究中关键因素已全部找到并通过检验。

接下来需要研究的问题是这5个关键因素是如何或以什么样的方式对电子银行风险管理进行影响的呢?本研究运用了结构方程模型和线性回归模型分析两种方法,对关键因素对电子银行风险管理的作用机理模型进行了构建和检验,运用线性回归分析法得出了相应要素的回归系数,这些回归系数揭示了关键影响因素对电子银行风险管理的影响程度。研究结果显示,就电子银行业务风险管理而言,金融监管、风险管理理念、董事会和高管层的监督、技术控制、法律与声誉风险的管理这5项因素是影响电子银行风险管理的关键因素,其中前两项因素通过后三项因素间接对电子银行风险管理起到推动的作用,后三项因素直接对电子银行业务风险管理起到推动作用。本研究运用结构方程模型和线性回归模型两种分析法,就关键影响因素对电子银行风险管理的作用机理模型的检验结果是一致的。为了能及时察觉电子银行交易额的异常情况变化并据此对电子银行业务风险采取必要的管控措施,本文还以电子银行交易额为监控对象,构建了贝叶斯风险预警推断模型,运用贝叶斯推断模型对某银行的电子银行交易额进行了推断预测,并举例进行了模拟分析。

这也是首次运用贝叶斯推断模型对电子银行交易额进行的推断和分析,由此判断电子银行业务交易额是否在正常变化区间之内。如发现有异常的,应查找原因并适当加强对电子银行业务风险的管控。就加强电子银行风险管理的政策建议,

本研究提出了从国家层面、行业层面、银行自身层面构建电子银行风险管理的立体框架；就加强某银行的电子银行业务风险的管控,本研究从管理手段、技术手段和法律手段多角度进行了详细分析。通过之前的研究发现,技术控制是关键影响因素中对电子银行风险管理影响程度最大的一个因素,所以就如何通过技术手段来构建电子银行风险管控机制,本文进行了详细阐述,提出了具体的建议。