第一章 风险管理课后测试答案(精品资料).doc

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第一章风险管理基础
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课后测试
测试成绩：60.0分。

恭喜您顺利通过考试！
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1、商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事
件，并在网络传播，则商业银行面临的风险类型有（）。

（3.33 分）•
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✔ C
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2、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管
理策略。

（3.33 分）
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✔ B
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✔ D
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商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
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B
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金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险
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交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
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5、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款
的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。

（3.33 分）
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✔ A
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✔ D
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7、（）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技
系统，以及外部事件给银行造成损失的风险。

（3.33 分）
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✔ A
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8、下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司
治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是（）。

（3.33 分）
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A
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9、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因
素是（）。

（3.33 分）
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A
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✔ D
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10、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）
的特点。

（3.33 分）
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✔ A
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11、假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期
国债的无风险收益率为4％。

如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。

（3.33 分）
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✔ B
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C
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市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
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✔ B
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13、下列商业银行风险中，（）应当重视和加强跨风险种类的风
险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。

（3.33 分）
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✔ A
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14、（）是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行
正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。

（3.33 分）•
A
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多选题
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A
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2、下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有
（）。

（3.33 分）
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理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并做出相应赔偿
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3、下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”
类别？（）（3.33 分）
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4、商业银行的经济资本与会计资本、监管资本既有区别又有联
系，下列表述正确的有（）。

（3.33 分）
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监管资本呈现逐渐向会计资本靠拢的趋势
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5、在《巴塞尔新资本协议》中，（）被认为是促进金融体系安
全和稳健的三大支柱。

（3.33 分）
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6、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会
将商业银行面临的风险划分为（）等类别。

（3.33 分）
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7、从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、
承诺等法律文件的有效性和可执行力。

从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有（）。

（3.33 分）
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判断题
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1、商业银行的交易对手信用评级下降但仍在履行合同义务，可
认定不存在信用风险。

（）（3.33 分）
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B
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2、商业银行的操作风险是由内部原因造成的，而市场风险是由
外部原因造成的。

（）（3.33 分）
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✔ B
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3、资产证券化是商业银行管理流动性风险、提高资产流动性的
重要方式之一。

（）（3.33 分）
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✔ A
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4、商业银行从本质上讲是经营风险的特殊企业，因此风险管理
水平体现了商业银行的核心竞争能力。

（）（3.33 分）
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✔ A
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5、经济资本是监管部门设定的商业银行应持有的同其所承担的
业务总体风险水平相匹配的资本。

（）（3.33 分）
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✔ A
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正确
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6、根据《巴塞尔新资本协议》，法律风险是一种特殊类型的市
场风险。

（）（3.33 分）
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✔ A
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7、在《统一资本计量和资本标准的国际协议（修订框架）》中，
最低资本充足率要求、监管部门监督检查和市场约束形成其三大支柱。

（）（3.33 分）
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✔ A
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8、资本是商业银行发放贷款（尤其是长期贷款）和其他投资的
资金来源之一，它和商业银行负债一样肩负着提供融资的使命。

（）（3.33 分）
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✔ A
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9、账面资本是银行资本金的动态反映，反映了银行实际拥有的
资本水平。

（）（3.43分）
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✔ B •
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