计量经济学试卷 -B卷答案
(完整word版)《计量经济学》第二版-庞皓-试卷2
2009第一学期《计量经济学》试卷一、填空题（20%, 每空1分）1.计量经济学是以 为指导, 以 为依据, 以 为方法, 以计算机专用软件为手段, 研究经济关系和经济活动的 规律及其应用, 并以建立和应用经济数学模型为核心的一门经济学学科。
2、对于计量经济模型的检验的内容, 一般分为四种形式的检验： 、 、 和 。
3.在计量经济学中线性模型的“线性”有两种解释: 一是模型就 而言是线性的, 二是模型就 而言是线性的。
在计量经济学中, 从回归理论的发展和参数的估计方法考虑, 通常是就 而言来判断是否线性回归模型。
4.简单线性回归模型的五条基本假定是: （1） ；（2） ； （3） ；（4） ；（5） 。
5.根据高斯－马尔可夫定理, 最小二乘估计具有四个性质: （1） 、（2） 、（3） 、（4） 。
二、判断题（10%, 每题1分, 请将×或√写在表格中, 否则该题不得分。
） 1.（ ）经典线性回归模型 的零均值假设是指 。
2.（ ）对经济计量模型进行的各种检验中, 经济准则检验是第一位的, 如果经济准则检验无效, 则只能放弃模型。
3.（ ）如果可决系数r2等于0.8, 说明在总变差中有80％是可以由所拟合的回归直线作出解释的。
4.（ ）当估计标准误差s ＝0时, 说明被解释变量的观测值Yi 与回归估计值Ŷi 完全一致。
5.（ ）若X 与Y 为函数关系, 则相关系数| r|＝1。
6、（ ）对于单个回归系数进行t －检验, 目的在于检验参数的估计量是否等于参数真值。
7、（ ）描述产品平均成本（Y ）依存产品产量（X ）而变动的关系, 适宜配合倒数变换模型 。
8、（ ）依据样本资料计算的相关系数r 是一个随机变量。
9、（ ）在使用横截面数据进行经济计量分析时, 要求指标统计的对象及其范围必须相同。
10、（ ）在经济计量研究中, 有时引入滞后内生变量作为解释变量, 作为解释变量的滞后内生变量是非随机变量。
计量经济学 期末试卷(第7套)
第七套一、单项选择题1、用模型描述现实经济系统的原则是( )A. 以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量B. 以理论分析作先导，模型规模大小要适度C. 模型规模越大越好；这样更切合实际情况D. 模型规模大小要适度，结构尽可能复杂 2、ARCH 检验方法主要用于检验（ ）A ．异方差性 B. 自相关性 C ．随机解释变量 D. 多重共线性3、在古典假设成立的条件下用OLS 方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ ）的统计性质。
A ．有偏特性 B. 非线性特性C ．最小方差特性 D. 非一致性特性 4、将一年四个季度对因变量的影响引入到模型中，则需要引入虚拟变量的个数为（ ）A. 4B. 3C. 2D. 15、广义差分法是对( )用最小二乘法估计其参数。
12112111211211....(1)()t t tt t t t t tt t t t t t A y x u B y x u C y x u D y y x x u u ββββρρβρβρρβρβρρ------=++=++=++-=-+-+-6、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）22.().()0().()0.()0i i j i i i A E u B E u u i j C E x u D E u σ≠≠≠≠≠7、设回归模型为i i i i u x x y +++=33221βββ，下列表明变量之间具有不完全多重共线性的是( )123123123123.0200.0200.0000.0000A x x xB x x x vC x x xD x x x v *++*=*++*+=*+*+*=*+*+*+=8、在有M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为1->-M N H i （H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，i N 为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表示( )A.第i 个方程恰好识别B.第i 个方程不可识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程识别状态不能确定在有 9、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( ) A. 外生变量和内生变量的函数关系 B. 外生变量和随机误差项的函数模型 C. 滞后变量和随机误差项的函数模型 D. 前定变量和随机误差项的函数模型10、在DW 检验中，当d 统计量为4时，表明（ ）A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定 11、辅助回归法（又待定系数法）主要用于检验（ ）A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 12、对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（ ）A ．使用DW 检验有效B ．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于0C ．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于2D ．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于413、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是 （ ）A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的弹性 D. Y 关于X 的边际变化14、线设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，以下说法不正确的是( )A ．0=∑ieB ．),(Y X 一定在回归直线上C ．Y Y=ˆ D ． 0),(≠i i e X COV15、在有M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为1-=-M N H i （H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，i N 为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表示( )A.第i 个方程不可识别B.第i 个方程恰好识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程的识别状态不能确定 16、在修正异方差的方法中，不正确的是（ ）A.加权最小二乘法B.对原模型变换的方法C.对模型的对数变换法D.两阶段最小二乘法 17、下列说法正确的是（ ）A.序列自相关是样本现象B.序列自相关是一种随机误差现象C.序列自相关是总体现象D.截面数据更易产生序列自相关 18、回归分析中定义的( )A 、解释变量和被解释变量都是随机变量B 、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C 、解释变量和被解释变量都为非随机变量D 、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 19、对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（ ）A. ||γ越接近0，X 与Y 之间线性相关程度高B. ||γ越接近1，X 与Y 之间线性相关程度高C.11≤≤-γ D 、0=γ，则X 与Y 相互独立20、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。
《计量经济学》试卷1
《计量经济学》试卷12009《计量经济学》试卷⼀、填空题（20%，每空1分）1、运⽤计量经济学研究经济问题，⼀般可分为四个步骤，即：、、、。
2、在计量经济学研究中，可⽤于估计参数的数据主要有四种类型：、、和。
3、在计量经济学中线性模型的“线性”有两种解释：⼀是模型就⽽⾔是线性的，⼆是模型就⽽⾔是线性的。
在计量经济学中，从回归理论的发展和参数的估计⽅法考虑，通常是就⽽⾔来判断是否线性回归模型。
4、在计量经济学研究中，⾃相关产⽣的主要原因有：（1）；（2）；（3）；（4）；（5）。
5、根据定理，在满⾜古典假定条件下，参数最⼩⼆乘估计具有三个优良性质：（1）、（2）、（3）。
⼆、判断题（10%，每题1分，请将×或√写在表格中，否则该题不得分。
） 1、（）简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。
2、（）参数的区间估计主要回答什么样的区间包含总体参数真实值的可靠程度问题；⽽假设检验是要根据已知的样本观测值，判断它是否与对总体参数做的某⼀个假设相⼀致。
3、（）如果可决系数R 2等于0.9，说明在总变差中有90％是可以由估计的样本回归模型做出解释的。
4、（）在满⾜古典假定的条件下，多元线性回归模型中随机扰动项⽅差的⽆偏估计是：22i e nσ=∑。
5、（）在简单线性回归模型中，对参数2β的显著性检验(t 检验)与对回归总体的显著性检验(F 检验)是等价的。
6、（）多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。
7、（）在模型中引⼊解释变量的多个滞后项容易产⽣多重共线性。
8、（）在异⽅差性存在的情况下，忽略异⽅差的OLS 法必定会⾼估参数OLS 估计量的⽅差。
9、（）当回归模型中的随机扰动项i u 存在⾃相关时，参数的OLS 估计量是有偏的。
10、（）在经济计量研究中，通过检验如果证实在模型中存在异⽅差，可通过变换模型形式或截⾯数据与时间序列数据并⽤的⽅法予以补救。
三、单项选择题（20%，每题2分。
计量经济学 试卷A
计量经济学 A一、判断题（每小题1分,共计10分）1、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数. （）2、随机误差项和残差是有区别的. ( )3、任何情况下,最小二乘法估计量都是最佳估计量。
（）4、对已经估计出参数的模型不需要进行检验。
（）5、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起。
( ）6、经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布，OLS估计量将是有偏的. （）7、简单线性回归与多元线性回归的假定是相同的. ( ）8、利用线性回归模型作预测时，估计标准误差S.E。
越小，预测精度越高。
()9、t检验主要是检验模型的显著性的检验。
（）10、将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性，减少异方差的影响。
（）二、单项选择题（每小题1分,共计20分1。
“计量经济学”（Econometrics)一词最早是由（）依照“生物计量学”（Biometrics）创造出来的。
A. 恩格尔（R. Engle）B. 弗瑞希(R。
Frish）C．萨缪尔森(P。
Smuelson）D。
丁伯根(J。
Tinbergen）2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（）A、原始数据B、横截面数据C、时间序列数据D、修匀数据3、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤()A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用4、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为LnY=5+0。
75LnX,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将预期增加( ）A．0。
75 B． 7。
5％C．5% D． 0。
75%5、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离.最小二乘准则是指（）A、使达到最小值B、使达到最小值C、使达到最小值D、使达到最小值6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（）A、 B、C、 D、（其中）7、设OLS法得到的样本回归直线为,以下说法不正确的是（ )A．B．在回归直线上C．D．8、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为（）。
计量经济学试卷2011-2012(A)
院、部 班 级 姓名 学号………………………………………………密………………………线………………………………………………河南农业大学2011—2012学年第一学期 《计量经济学》考试试卷（A 卷）题号 一 二 三 总分 分数得分 评卷人一、 单项选择（每题2分，共20分）1．在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t 检验的自由度为( C )。
A. n-1B. n-2C. n-3D. n-42．价格X （元）与需求量Y （吨）之间的回归方程为tt X Y 4.1356ˆ-=，说明（ D ） A. 价格每上涨一元，需求量增加356吨 B. 价格每上涨一元，需求量减少1.4吨 C. 价格每上涨一元，需求量平均增加356吨 D. 价格每上涨一元，需求量平均减少1.4吨3．对模型i i i i u X X Y +++=22110βββ进行总体显著性F 检验，检验的零假设为（ A ）。
A ．021==ββ B. 01=β C. 02=β D. 01=β或02=β 4．德宾—沃森统计量的取值范围为(B )。
A.-1≤DW ≤1B. 0≤DW ≤4C.0≤DW ≤2D. 1≤DW ≤45．利用普通最小二乘法估计得到的样本回归直线ii X Y 10ˆˆˆββ+=，必然通过( D )。
A. 点),(Y X B. 点)0,0( C. 点)0,(X D. 点),0(Y6．随机解释变量X 与随机误差项u 线性相关时，寻找的工具变量Z ，正确的是( B )。
A. Z 与X 高度相关，同时也跟u 高度相关B. Z 与X 高度相关，但与u 不相关C. Z 与X 不相关，同时跟u 高度相关D. Z 与X 不相关，同时跟u 不相关7．某商品需求函数为:i i i u X Y ++=10ββ，其中Y 为需求量，X 为价格，为了考虑“(男性、女性)和“(东部、中部、西部)”两个因素的影响，考虑引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为( C )。
计量经济学2009—2010学年第二学期期末试卷A
《计量经济学》2009—2010学年第二学期期末考试试卷（A ）一、单项选择题（每题2分，共30分）1.在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合是（ ） A .原始数据 B .时点数据 C .时间序列数据 D .截面数据2.最大似然估计的准则是从模型总体中抽取该n 组样本观测值的（ ）最大的准则确定样本回归方程。
A .离差平方和 B .均值 C .概率 D .方差3.在一元线性回归模型中，参数β的估计量βˆ具备有效性是指在所有β的线性无偏估计量中（ ） A .0)ˆ(=βVar B .)ˆ(βVar 为最小 C .0ˆ=-ββD .ββ-ˆ为最小 4.对于ii i e X Y ++=10ˆˆββ，以σˆ表示估计标准误差，r 表示样本相关系数，则有（ ） A .0ˆ=σ时，r=1 B .0ˆ=σ时，r= -1 C .0ˆ=σ时，r=0 D .0ˆ=σ时，r=1或者r= -1 5.用一组20个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10，在0.05的显著性水平下对解释变量X 的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量t 的绝对值大于（ ） A .)20(05.0t B .)20(025.0t C .)18(05.0t D .)18(025.0t6.设k 为回归模型中的参数个数（不包括截距项），n 为样本容量，RSS 为残差平方和，ESS 为回归平方和。
则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（ ）A .TSSESS F = B .1--=k n RSS k ESSFC .11---=k n TSS k ESSF D .TSSRSS F =7.需求量与价格的回归方程为ii X Q 45.044.32ˆ-=，且已知某个样本点对应的价格为2.4元，则在该点的需求弹性的估计值为（ ）A .–0.034B .0.034C .–0.45D .0.458.对于iki k i i i e X X X Y ++++=ββββˆˆˆˆ22110 ，如果原模型满足线性模型的基本假设则在零假设0=j β下，统计量)ˆ(ˆj js ββ（其中)ˆ(j s β是j β的标准误差）服从（ ）A .)(k n t -B .)1(--k n tC .),1(k n k F --D .)1,(--k n k F9.下列哪种形式的序列相关可用D.W .统计量来检验（t ε具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）（ ）A .t t t ερμμ+=-1B .t t t t εμρμρμ+++=-- 2211C .t t ρεμ=D . ++=-12t t t ερρεμ10.对于模型i i i i X X Y μβββ+++=22110，12r 为变量i X 1和i X 2的相关系数，当12r =0.15时，此时方差膨胀因子（VIF ）为（ ）A .1B .1.023C .1.96D .211.假设回归模型为i i i X Y μββ++=10，其中i X 为随机变量，且i X 与i μ相关，则β的普通最小二乘估计量（ ）A .无偏且一致B .无偏且不一致C .有偏但一致D .有偏且不一致 12.在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的（ ） A .与所替代的随机解释变量高度相关 B .与随机干扰项不相关C .与模型中的其他解释变量不相关D .与被解释变量存在因果关系13.下列属于有限分布滞后模型的是（ ） A .t t t t X X Y μβββ++++=- 1210 B .t t t t t Y Y X Y μββββ++++=--231210 C .t t t t Y Y Y μβββ++++=- 1210D .t k t k t t t X X X Y μββββ+++++=+--1121014.消费函数模型2112.032.040.052.0ˆ--+++=t t t t I I I C ，其中I 为收入，C 为消费，当收入增加1单位时，从长期来看，消费平均增加（ ） A .0.40单位 B .0.44单位 C .0.84单位 D .0.32单位15.大学教授薪金回归方程：i i i i i X D D Y μβααα++++=33221，其中i Y 为大学教授年薪，i X 为教龄，⎩⎨⎧=女性男性012i D ，⎩⎨⎧=其他白种人01D 3i ，则白种人男性教授平均薪金为 ( ) A.()()i i i i X X D D βαα++===2132i ,0,1Y EB.()i i i i X X D D βα+===132i ,0,0Y EC.()()i i i i X X D D βααα+++===32132i ,1,1Y ED.()()i i i i X X D D βαα++===3132i ,1,0Y E二、多项选择题（每题2分，共10分） 1.残差平方和是指（ ）A .随机因素影响所引起的被解释变量的变差B .解释变量变动所引起的被解释变量的变差C .被解释变量的变差中，回归方程不能作解释的部分D .被解释变量的总离差平方和与回归平方和之差E .被解释变量的实际值与拟合值的离差平方和2.对模型满足所有假定条件的模型i i i i X X Y μβββ+++=22110进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则很可能出现（ ）A .021==ββB .0,021=≠ββC .0,021≠≠ββ D .0,021≠=ββE .021≠=ββ3.如果模型中存在序列自相关现象，则会引起如下后果( )A. 参数估计值有偏B. 参数估计值的方差不能正确确定C. 变量的显著性检验失效D. 预测精度降低E. 参数估计值仍是无偏的4.对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是1946—1954；重建后时期是1955—1963，模型如下：重建时期：t t t X Y 121μλλ++=重建后时期：t t t X Y 243μλλ++=关于上述模型，下列说法正确的是（ ）A. 4231;λλλλ==时则称为重合回归B. 4231;λλλλ=≠时称为平行回归C. 4231;λλλλ≠=时称为汇合回归D. 4231;λλλλ≠≠时称为相异回归E. 4231;λλλλ=≠时，表明两个模型没有差异5.科伊克模型存在的问题有（ ）A.增加了解释变量的个数B.加重了解释变量的多重共线性C.随机干扰项的一阶自相关性D.解释变量与随机干扰项独立E.解释变量与随机干扰项不独立三、判断改错题（每题3分，共15分） 1、 随机干扰项i μ和残差项i e 是一回事？2、 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值？3、 在存在自相关的情况下，普通最小二乘法（OLS ）估计量是有偏的和无效的？4、 一旦模型中的解释变量是随机变量，则违背了基本假设，使得模型的OLS 估计量有偏且不一致？5、 在回归模型中i i i D Y μββ++=21中，如果虚拟变量i D 的取值为0或2，而非通常情况下的0或1，那么参数2β的估计值将减半，其t 值也将减半？四、分析计算题（共45分）1、 在研究生产函数时，得到以下两种结果：tt t L K Y ln 893.0ln 887.004.5ˆln ++-= （A ） s.e= (1.40) (0.087) (0.137)878.02=R n=21 DW=1.98t t tL K t Y ln 285.1ln 460.00272.057.8ˆln +++-= (B) s.e= (2.99) (0.0204) (0.333) (0.324)889.02=R n=21 DW=2.08其中：Y 代表产量 K 代表资本 L 代表劳动 t 代表时间 n 为样本容量。
李子奈《计量经济学》考试试卷(106)
某财经学院李子奈《计量经济学》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（3分，每题1分）1. 单位根检验中的DF检验的零假设是“被检验时间序列是平稳的”，此检验是双侧检验。
（）正确错误答案：错误解析：单位根检验中的DF检验的零假设是“被检验时间序列是非平稳的”，此检验是左单侧检验。
2. 在满足基本假定的条件下，利用最小二乘法对多元线性回归模型的估计量不具有无偏性。
（）正确错误答案：错误解析：当多元线性回归模型满足基本假设的情况时，其参数的普通最小二乘估计、最大似然估计及矩估计具有线性性、无偏性和有效性。
同时，随着样本容量增加，即当n→∞时，参数估计量具有渐进无偏性、一致性及渐进有效性。
3. 对于一元线性回归模型，样本回归函数的离差和等于0。
（）正确错误答案：正确解析：用最小二乘法进行估计时，可以得到正规方程Σ（Yi－β∧0－β∧1Xi）＝0，样本回归函数为Y∧i＝β∧0＋β∧1Xi，即Σ（Yi－Y∧i）＝0，样本回归函数的离差和为0。
2、名词题（5分，每题5分）1. 总体回归函数答案：总体回归函数是指在给定量下Y，分布的总体均值与X所形成的函数关系（或者说将总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。
由于变量间关系的随机性，回归分析关心的是根据解释变量的已知或给定值，考察被解释变量的总体均值，即当解释变量取某个确定值时，与之统计相关的被解释变量所有可能出现的对应值的平均值。
解析：空3、简答题（25分，每题5分）1. X2＝α0＋α1X1＋μ，X2为某市城镇居民人均可支配收入，X1为其人均消费性支出，μ为随机干扰项。
该模型合理吗？为什么？答案：该模型不合理。
因为一般来说人均可支配收入影响人均消费性支出，而非相反，两者之间的正确的模型，解释变量应该为人均可支配收入，被解释变量应为人均消费性支出，即X1＝α0＋α1X2＋μ。
计量经济学期末试卷-(1)
上 海 金 融 学 院《 计量经济学 》课程非集中考试 考试形式：闭卷 考试用时: 100 分钟考试时只能使用简单计算器(无存储功能)试 题 纸一、判断题（共4题，每题1分，共计4分）1、一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。
（ ）2、工具变量技术是处理异方差问题的。
（ ）3、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。
（ ）4、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。
（ ）二、名词解释（共2题，每题3分，共计6分）1、BLUE 估计2、方差膨胀因子三、单项选择题（共13题，每题2分，共计26分）1、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。
A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、面板数据D 、时间数据2、在回归模型01i i Y X ββμ=++中，检验01:0H β=时所用的统计量)ˆVar(ˆ11ββ服从的分布为 （ ）。
A 、χ2(n-2)B 、t(n-1)C 、χ2(n-1)D 、t(n-2)3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化的情况，模型应该设定为( )。
A 、12ln ln Y X ββμ=++B 、12ln Y X ββμ=++C 、12ln Y X ββμ=++D 、12Y X ββμ=++4、设k 为回归模型中的参数个数（k 包含截距项），n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验（F 检验）时构造的F 统计量为（ ）。
A 、F=k)-RSS/(n 1)-ESS/(k B 、F=1-k)-RSS/(n 1)-ESS/(k C 、F=RSS ESS D 、F=ESSRSS 5、用一组有30个观测值的样本估计模型0112233i i i i i Y X X X ββββμ=++++，并在0.05的显著性水平下对总体显著性进行检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F 大于( )。
A 、 F 0.05(3,26)B 、t 0.025(3,30)C 、 F 0.05(3,30)D 、 t 0.025(2,26)6、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（ ）。
研究生计量经济学模拟试题及答案
暨 南 大 学 考 试 试 卷一、单项选择题（将正确的选项填在括号内，共10小题，每小题2分，共20分）1．某商品需求函数为i i i u x b b y ++=10，其中y 为需求量，x 为价格。
为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为【 B 】A 2B 4C 5D 62．假设某需求函数为i i i u x b b y ++=10，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个不同的状态），引入4个虚拟变量形式形成截距变动模型，则模型的【 D 】 A 参数估计量将达到最大精度 B 参数估计量是有偏估计量 C 参数估计量是非一致估计量 D 参数将无法估计3．设y 表示居民的消费支出，x 表示居民的可支配收入，二者之间的真实关系可表示为【 C 】A tt x y 10ˆˆˆββ+= B E t t x y 10)(ββ+=C ()t t t y f x u =+D t t x y 10ββ+= 4．下面属于时间序列数据的是【 A 】A 1991-2003年各年某地区20个镇的平均工业产值B 1991-2003年各年某地区20个镇的各镇工业产值C 某年某地区20个镇工业产值的合计数D 某年某地区20个镇各镇工业产值5．经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF 【 C 】A 大于1B 小于1C 大于10D 小于106．下列哪种方法不是检验异方差的方法【 D 】 A 戈德菲尔特——匡特检验 B 怀特检验C 戈里瑟检验D 方差膨胀因子检验7．令1ˆθ和2ˆθ是参数θ的两个无偏的估计量，它们互相独立，其方差分别为2和4。
要使得2211ˆˆˆθθθc c +=是参数θ的无偏的方差最小的估计量，则【 C 】A 4/14/321==c cB 9/15/121==c cC 3/13/221==c cD 5/37/421==c c8．如果模型包含有随机解释变量，且与随机误差项不独立也不线性相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计量都是【 C 】 A 无偏估计量 B 有效估计量 C 一致估计量 D 最佳线性无偏估计量9．在小样本情况下，对回归模型t t t u x y ++=10ββ进行统计检验时，通常假定t u 服从【 C 】A N （0，2i σ）B t(n-2)C N （0，2σ）D t(n)10．要使最小二乘法的估计量满足无偏性需要满足的条件是 【 D 】 A 正态性 B 无自相关 C 同方差 D 零均值二、判断题（对的打“√”，错的打“×”，共10小题，每小题2分，共20分）【 × 】2．在一个含有截距项的回归模型中，使用最小二乘法计算出的残差总和必定等于零。
李子奈《计量经济学》考试试卷(89)
某财经学院李子奈《计量经济学》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（3分，每题1分）1. 平稳序列样本的自相关函数下降且趋于零的速度要比非平稳序列快得多。
（）正确错误答案：正确解析：时间序列样本的自相关函数rk会随着k的增加而下降且趋于零，从下降速度来看，平稳序列要比非平稳序列快得多。
2. 当存在序列相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（）正确错误答案：错误解析：当存在序列相关时，OLS估计量是无偏的且不具有有效性。
3. CES生产函数模型为Y＝A（δ1K－ρ＋δ2L－ρ）－m/ρ，若ρ＝0，m＝1，则CES生产函数模型退化为规模报酬递减的C-D生产函数模型。
（）正确错误答案：错误解析：对于CES生产函数模型Y＝A（δ1K－ρ＋δ2L－ρ）－m/ρ，参数m为规模报酬参数，m＝1（＜1，＞1）表明研究对象是规模报酬不变（递减，递增）的。
因此当ρ＝0，m＝1，则CES生产函数模型退化为规模报酬不变的C-D生产函数模型。
2、名词题（5分，每题5分）1. 协方差答案：在概率论和统计学中，协方差是用于衡量两个变量的总体误差。
而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。
期望值分别为E（X）＝μ与E（Y）＝v的两个实数随机变量X与Y之间的协方差定义为：Cov（X，Y）＝E{[X－E（X）][Y－E（Y）]}其中，E是期望值。
直观上来看，协方差表示的是两个变量总体误差的方差，这与只表示一个变量误差的方差不同。
如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值；如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值；如果X与Y是统计独立的，那么二者之间的协方差就是0。
计量经济学试卷05
计量经济学 综合练习题（5）第一部分 选择题1、英文“Econometrics ”（计量经济学）一词最早是由挪威经济学家R ．Frish 于（ ）年模仿“Biometrics ”（生物计量学）提出的。
A ．1926B ．1936C ．1916D ．19062、与经济学的其它分支学科相比，计量经济学家获得诺贝尔经济学奖的比重是（ ）。
A ．占获奖总数的二分之一左右B ．较低的C ．占获奖总数的三分之二左右D ．占获奖总数的三分之一左右3、关于计量经济学模型的检验，下列说法正确的是（ ）。
A ．经济学准则检验又称一级检验，其他准则检验又称二级检验B ．计量经济学准则检验又称一级检验，统计学准则检验又称二级检验C ．计量经济学准则检验又称一级检验，实践准则检验又称模型事后检验D ．统计学准则检验又称一级检验，计量经济学准则检验又称二级检验4、单方程模型中的变量可以分成（ ）两大类。
A ．解释变量和虚拟变量；B ．内生变量和外生变量C ．内生变量和前定变量；D ．内生变量和滞后变量5、在初级、中级计量经济学中常见的数据有横截面数据、（ ）和虚拟变量数据。
A ．原始数据B ．时间序列数据C ．面板数据D ．随机数据6、计量经济模型应用的四个主要方面分别是结构分析、经济预测、（ ）、检验和发展经济理论。
A ．弹性分析B ．经济政策评价C ．乘数分析D ．比较静力分析7、一元线性回归分析中，对于模型Y i = β0 + β1X i + u i 有A ．nB ．1C ．n-1D ．n-2其中 222ˆ，∑∑∑+=e y y i i i 。
) ( ˆ2的自由度为∑y i２8、一元线性回归分析中，样本决定系数R 2=（ ）。
9、对于样本简单相关系数r ，以下结论中正确的是（ ）。
A ．r 越近于1，说明变量之间负线性相关程度越高B ．r 越近于0，说明变量之间线性相关程度越弱C ．0≤r ≤1D ．若r=0，则说明X 与Y 没有任何相关关系10、在满足基本假定的情况下，对单方程计量经济学模型而言，下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是（ ）。
《计量经济学》期末试卷09-10(1)1
14。14242
Log likelihood
-129。9363
F-statistic
92.44012
Durbin—Watson stat
0。542200
Prob（F-statistic）
0.000000
表3:
White Heteroskedasticity Test:
A.Ｘ乘以－１B。Ｘ减１
C。Ｘ的滞后一期变量D。Ｘ的倒数
18.在双对数线性模型中，参数的含义是（d)。
A。Y关于X的增长量B.Y关于X的发展速度
C。Y关于X的边际倾向D。Y关于X的弹性
19。根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW=2。6，在α=0。05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，dL=1。20，dU=1。41,则可以判断：（ d )
F-statistic
270。0943
Durbin-Watson stat
0。679633
Prob(F—statistic)
0。000000
表5：
White Heteroskedasticity Test：
F—statistic
2.767883
Probability
0。069259
Obs*R-squared
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob。
C
159。6613
114.2226
1.397809
0.1813
X1
1.628036
0。3905
14.85155
6.886952
东北财经大学计量经济学期末考试(含答案)
期末考试试卷计量经济学一、判断正误（每小题1分，共10分。
请将正确的答案填在下面对应的空格内，正确用Ｃ表示，错误用Ｗ表示）1． 总体回归函数给出了与自变量每个取值相应的应变量的值。
2． 普通最小二乘法就是使误差平方和最小化的估计过程。
3． 对数线性回归模型和双对数模型的判决系数可以相比较。
4． 多元线性回归模型的总体显著性意味着模型中任何一个变量都是统计显著的。
5． 在线性回归模型中解释变量是原因，被解释变量是结果。
6． 双对数模型的回归系数和弹性系数相同。
7． 当存在自相关时，OLS估计量既是有偏的也是无效的。
8． 在高度多重共线性情况下，估计量的标准误差减小，t值增大。
9． 如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无大碍。
10．无论模型中包括多少个解释变量，总平方和的自由度总为n-1。
二、填空题（每小题1分，共10分。
把正确答案填在空格内）。
1．当回归系数t统计量的绝对值大于给定的临界值时，表明该系数 。
2．线性回归模型意味着模型中 是线性的。
3．高斯马尔科夫定理说明如果线性回归模型满足古典假设，则OLS 估计量具有 性。
4．多元回归的总体显著性检验的原假设为 。
5．如果对于二元线性回归模型在样本容量为11时有4500,90TSS RSS ==，则其校正的判决系数=2R 。
6．模型12ln t t y B B t u =++的参数2B 表示 。
7． 模型最适合用来描述恩格尔消费曲线 。
8．在多元回归模型中较高的2R 值与多个不显著的t 值并存，表明模型可能存在 。
9．在残差图中，如果残差平方呈现系统模式，则意味着数据中可能存在 。
10．在分析季度数据的季节性时需要引入 个虚拟变量。
三、简答题（共15分）1、简述经济计量分析的基本步骤。
（8分）2、以双变量线性回归模型为例简述普通最小二乘原理，并写出双变量线性回归模型参数的最小二乘估计量。
（7分）期末考试试卷四、（15分）如果考虑用居民的可支配收入INCOME （元），贷款购车的贷款利率R （%），汽油的价格P （元）来解释汽车的销售额SALE （万元），估计得到如下方程：96.0209)012.0()00041.0()035.0()32.0()ln(11.00017.0)ln(28.068.5)ˆln(2==--=--+=R n se P R INCOME LE AS 如果给定显著性水平0.05a =，单边临界值为0.05 1.645t =,0.05 2.65F =。
计量经济学试卷
1.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。
A. B. C. D.2.在回归模型01i i Y X ββμ=++中，检验01:0H β=时所用的统计量)ˆVar(ˆ11ββ服从的分布为（）。
A 、χ2(n-2)B 、t(n-1)C 、χ2(n-1)D 、t(n-2)二、多选1. 对于ols ，下列式子中正确的是（ ）（ESS 为解释平方和，RSS 为残差平方和）A ．R 2 =RSS/TSSB ．R 2 =ESS/TSSC ．R 2 =ESS/RSSD ．TSS=ESS+RSSE ．以上都不对2. 对于线性回归模型的随机误差项εi , Var(εi )=E(εi 2)=σ2内涵指（ ） A ．随机误差项的期望为零 B ．所有随机误差都有相同的方差 C ．两个随机误差互不相关 D ．误差项服从正态分布 E ．以上都不对3. 下列哪些形式是正确的（）。
A. B.C. D.E.F. G.H.I.J.4. BLUE 估计具有下列（ ）特征A ．无偏性B ．有效性C.线性 D ．确定性E ．一致性()∑=-nt tt Y Y 1ˆ∑=-nt t t Y Y 1ˆtt Y Y ˆmax -()21ˆ∑=-nt t t Y Y XY 10ββ+=μββ++=X Y 10μββ++=X Y 10ˆˆμββ++=X Y 10ˆˆˆX Y 10ˆˆˆββ+=XY E 10)(ββ+=X Y 10ˆˆββ+=e X Y ++=10ˆˆββe X Y ++=10ˆˆˆββX Y E 10ˆˆ)(ββ+=1.某线性回归的结果如下：Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1981 2002 Included observations: 22Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 237.7530 ( ① ) 3.478200 0.0024 X0.7510890.010396( ② )0.0000R-squared 0.996183 Mean dependent var 3975.000 Adjusted R-squared 0.995992 S.D. dependent var 3310.257 Sum squared resid 878414.7 Schwarz criterion 13.71371 Log likelihood -147.7598 F-statistic 5219.299 Durbin-Watson stat 1.287765 Prob(F-statistic)0.000000（1）计算括号内的值（2）判断解释变量X 对被解释变量Y 是否有显著性影响并给出理由 （3）计算随机误差项的方差σ2的估计值。
计量经济学试卷
第一学期课程试卷(A)课程名称：计量经济学课程号：0050339 考核方式：试选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分）1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 BA.减少 B．增加C．不变 D．变化不定2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 CA．异方差性 B．序列相关C．多重共线性 D．拟合优度低3、经济计量模型是指 DA.投入产出模型B.数学规划模C.模糊数学模型D.包含随机方程的经济数学模型4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 DA.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 DA.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 BA．0.2% B．0.75%C．5% D．7.5%7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 DA．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C．-1≤r≤1D．若r=0,则X与Y独立8、当DW>4-dL ，则认为随机误差项εiA ．不存在一阶负自相关B ．无一阶序列相关C ．存在一阶正自相关D ．存在一阶负自相关9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A ．一个虚拟变量 B ．两个虚拟变量 C ．三个虚拟变量 D ．四个虚拟变量 10、线性回归模型中，检验H 0: i β=0（i=1，2，…,k ）时，所用的统计量)ˆvar(ˆii t ββ=服从A.t(n-k+1)B.t(n-k-2) C .t(n-k-1) D.t(n-k+2)11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABC A ．无偏性 B ．有效性C ．一致性D ．确定性E ．线性特性 12、经济计量模型主要应用于ABCD A ．经济预测 B ．经济结构分析 C ．评价经济政策 D ．政策模拟 13、常用的检验异方差性的方法有 ABC 、 A ．戈里瑟检验 B ．戈德菲尔德-匡特检验C ．怀特检验D ．DW 检验E ．方差膨胀因子检测 14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCE A ．不能有效提高模型的拟合优度 B ．难以客观确定滞后期的长度C ．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度D ．滞后的解释变量存在序列相关问题E ．解释变量间存在多重共线性问题 15、常用的检验自相关性的方法有BCDA ．特征值检验B ．偏相关系数检验C ．布罗斯－戈弗雷检验D ．DW 检验E ．怀特检验二、判断正误（正确打√，错误打×，每题1分，共10分， 答案填入下表）1、在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计2、DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于03、方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性4、设有样本回归直线Y X X Y 、,ˆˆˆ10ββ+=为均值。
计量经济学期末考试试卷集含详解
计量经济学试题一一、判断题（20分）1.线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2 •多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3.在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（）4 .总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）26•判定系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）7 .多重共线性是一种随机误差现象。
（）8.当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（）9 .在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R2变大。
（）210 .任何两个计量经济模型的R都是可以比较的。
（）二.简答题（10）1 .计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2 .举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）F面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。
（5分）In (GDP) 1.37 0.761n( M 1)se (0.15) ()t ( ) ( 23 )P t 1.782 0.05自由度12;1. 求出空白处的数值，填在括号内。
(2分)2 . 系数是否显著，给出理由。
(3分)四.试述异方差的后果及其补救措施。
(10分)五.多重共线性的后果及修正措施。
(10分)六.试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？ ( 10分)七.(15分)下面是宏观经济模型M t C(1)* R C(2)* Y C 3 *I t C 4 * M t 1 u t DCI t C 5 * M t C 6 *Y t u tAY t C 7 * I t u t变量分别为货币供给M、投资I、价格指数P和产出丫。
1 .指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。
(5分)2 .对模型进行识别。
(4分)3.指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。
（6分）八、(20分)应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。
金融市场计量经济学试卷
金融市场计量经济学试卷（答案见尾页）一、选择题1. 金融市场计量经济学的基本概念是什么？A. 风险加权资产B. 市场资本化C. 资本资产定价模型（CAPM）D. 有效市场假说2. 什么是广义自回归条件异方差模型（GARCH）？A. 一种用于预测金融时间序列数据的统计方法B. 一种衡量金融资产波动性的方法C. 一种用于评估金融风险的方法D. 一种用于构建金融衍生品定价模型的方法3. 在金融市场中，什么是远期合约？A. 一种衍生品，其价值基于某个基础资产的价格B. 一种衍生品，其价值基于两个基础资产的价格C. 一种衍生品，其价值基于固定数量的货币D. 一种衍生品，其价值基于利率4. 什么是期权合约？A. 一种赋予持有人在特定日期以特定价格购买或出售基础资产的权利的衍生品，但无义务B. 一种赋予持有人在特定日期以特定价格购买或出售基础资产的权利的衍生品，且有义务C. 一种衍生品，其价值基于某个基础资产的价格D. 一种衍生品，其价值基于利率5. 什么是股票市场线（SML）？A. 一种表示股票系统风险的指标B. 一种表示股票预期收益率与系统风险之间关系的曲线C. 一种表示债券系统风险的指标D. 一种表示债券预期收益率与系统风险之间关系的曲线6. 什么是β系数？A. 一种衡量股票相对于市场整体波动性的指标B. 一种衡量债券相对于市场整体波动性的指标C. 一种衡量基金相对于市场整体波动性的指标D. 一种衡量衍生品相对于市场整体波动性的指标7. 什么是流动性溢价理论？A. 一种解释股票市场波动性之谜的理论B. 一种解释债券市场波动性之谜的理论C. 一种解释外汇市场波动性之谜的理论D. 一种解释商品市场波动性之谜的理论8. 什么是有效市场假说（EMH）？A. 一种描述金融市场效率的理论B. 一种描述投资者行为与市场效率之间关系的理论C. 一种描述市场价格与信息效率之间关系的理论D. 一种描述投资者情绪与市场效率之间关系的理论9. 什么是资本资产定价模型（CAPM）？A. 一种描述股票市场系统性风险的指标B. 一种描述股票市场预期收益率与系统风险之间关系的理论C. 一种描述债券市场系统性风险的指标D. 一种描述债券市场预期收益率与系统风险之间关系的理论10. 什么是合成货币市场利率（SMR）？A. 一种衡量短期货币市场利率的指标B. 一种衡量长期货币市场利率的指标C. 一种衡量无风险利率的指标D. 一种衡量风险调整后的利率11. 金融市场计量经济学的基本概念是什么？A. 风险加权资产B. 市场模型C. 资本资产定价模型D. 有效市场假说12. 在金融市场中，以下哪个因素通常会影响资产价格？A. 利率变动B. 政治事件C. 通货膨胀率D. 所有以上因素13. 什么是格兰杰因果关系？A. 两个变量之间存在相关性，但其中一个变量的变化不能预测另一个变量的变化B. 两个变量之间存在相关性，且一个变量的变化可以预测另一个变量的变化C. 两个变量之间没有任何相关性D. 两个变量之间存在负相关关系14. 在计量经济学中，如何确定一个模型是过度拟合的？A. 模型在历史数据上表现很好，但在新数据上表现不佳B. 模型在历史数据上表现很好，但在新数据上表现也很好C. 模型在历史数据上表现不佳，但在新数据上表现不佳D. 模型在历史数据上表现不佳，但在新数据上表现很好15. 什么是期权定价模型？A. 用于估计欧式期权市场价格的方法B. 用于估计美式期权市场价格的方法C. 用于估计奇异期权市场价格的方法D. 用于估计所有类型期权市场价格的方法16. 在金融市场中，以下哪个指标通常用于衡量风险？A. 标准差B. 夏普比率C. 贝塔系数D. 跟踪误差17. 什么是有效市场假说？A. 市场中的信息不能用来预测未来的证券价格B. 市场中的信息只能用来预测未来的证券价格C. 市场中的信息既不能用来预测未来的证券价格，也不能用来误导投资者D. 市场中的信息既不能用来预测未来的证券价格，但可以用来误导投资者18. 在计量经济学中，如何检验一个模型的回归结果是否显著？A. 检验回归系数的显著性B. 检验回归系数的置信区间C. 检验回归截距的显著性D. 检验回归截距的置信区间19. 什么是时间序列分析？A. 研究随机过程随时间变化的行为B. 研究确定性过程随时间变化的行为C. 研究有序数据随时间变化的行为D. 研究离散数据随时间变化的行为20. 在金融市场中，以下哪个因素通常会影响利率水平？A. 中央银行政策B. 经济增长率C. 通货膨胀率D. 所有以上因素21. 金融市场计量经济学的基本概念是什么？A. 风险定价B. 资产定价模型C. 时间序列分析D. 经济增长模型22. 在金融市场中，以下哪个因素通常会影响资产价格？A. 利率B. 通货膨胀率C. 政治风险D. 全球经济状况23. 什么是有效市场假说？A. 市场价格总是准确地反映所有可用信息B. 市场价格总是短暂地高于或低于其真实价值C. 市场价格总是不可预测的D. 市场价格总是高于其真实价值24. 在计量经济学中，以下哪个方法用于估计模型？A. 最大似然估计法B. 线性回归分析法C. 时间序列分析D. 所有以上方法25. 什么是协方差？A. 两个变量之间的线性关系B. 两个变量之间的非线性关系C. 两个变量之间的相互独立关系D. 两个变量之间的负相关关系26. 在金融市场计量经济学中，以下哪个概念用于衡量风险的？A. 标准差B. 夏普比率C. 贝塔系数D. 亚洲货币单位（AMU）27. 什么是货币的时间价值？A. 货币的购买力随时间增加B. 货币的购买力随时间减少C. 货币的购买力保持不变D. 货币的购买力与时间无关28. 在计量经济学模型中，以下哪个参数用于衡量模型的拟合优度？A. R-squaredB. AICC. BICD. 对数似然函数29. 什么是期权合约的价值？A. 期权的内在价值B. 期权的执行价格C. 期权的到期时间D. 期权的波动率30. 在金融市场计量经济学中，以下哪个方法用于预测未来市场走势？A. 移动平均线B. 指数平滑法C. 时间序列分析D. 所有以上方法31. 金融市场计量经济学的基本概念是什么？A. 风险加权资产B. 市场资本化率C. 资本市场效率假说D. 利率期限结构32. 什么是有效市场假说？A. 所有市场参与者都不能持续获得超额利润B. 投资者可以通过分析公开信息获取超额利润C. 市场价格总是等于其内在价值D. 投资者可以根据自己的判断影响市场价格33. 在金融市场中，什么是贝塔系数（β）？A. 衡量系统风险B. 衡量非系统风险C. 与市场风险无关D. 衡量公司规模34. 什么是期权合约的隐含波动率？A. 期权价格相对于标的资产价格波动率的预测B. 期权合约的市场价格C. 期权的执行价格D. 期权的到期时间35. 什么是货币的时间价值？A. 货币在当前持有比未来持有更有价值的特性B. 货币的购买力随时间增长的特性C. 货币的利率D. 货币的通货膨胀率36. 什么是债券的久期？A. 债券的剩余到期时间B. 债券的票面利率C. 债券的到期收益率D. 债券的价格波动性37. 什么是股票市场的流动性？A. 股票价格波动较小，成交速度快B. 股票价格波动较大，成交速度慢C. 股票价格稳定，成交速度快D. 股票价格不稳定，成交速度快38. 什么是固定收益证券的利差（Yield Spread）？A. 固定收益证券的票面利率与市场利率之间的差额B. 固定收益证券的到期收益率与市场利率之间的差额C. 固定收益证券的利息支付与本金偿还之间的差额D. 固定收益证券的价格波动性39. 什么是金融市场的套利机会？A. 不同市场之间的价格差异B. 同一市场内的价格差异C. 金融产品的未来现金流的不确定性D. 金融市场的不确定性40. 什么是金融市场监管的主要目标？A. 保护投资者利益B. 促进市场公平交易C. 维护市场稳定D. 提高市场透明度二、问答题1. 什么是金融市场？请给出定义并解释其重要性。
李子奈《计量经济学》考试试卷(154)
某财经学院李子奈《计量经济学》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（3分，每题1分）1. 总体回归函数给出了对应于每个自变量的因变量的值。
（）正确错误答案：错误解析：总体回归函数给出了对应于每个自变量的被解释变量的均值。
2. 宏观经济决策方式主要分为以集中决策为主和以分散决策为主两类。
前者是市场经济体制的重要体现，后者则是计划经济体制的主要反映。
（）正确错误答案：错误解析：宏观经济决策方式主要分为以集中决策为主和以分散决策为主两类。
前者是计划经济体制的重要体现，后者则是市场经济体制的主要反映。
3. 外生性程度高可以控制模型规模，并且可以减少方程设定误差。
（）正确错误答案：正确解析：外生性程度高有如下优点：①可以控制模型规模；②可以减少方程设定误差，甚至总体误差；③模型应用灵活，方便于政策模拟和多方案计算。
2、名词题（5分，每题5分）1. 样本回归函数答案：样本回归函数是指从总体中抽出的关于Y、X的若干组值形成的样本所建立的回归函数。
其函数形式为：Y∧＝f（X）＝β∧0＋β∧1X。
其中，β∧0、β∧1为根据样本数据估计出来的值，Y∧也是通过估计所得的方程预测出来的值。
非实际模型，只是用来拟合实际模型。
解析：空3、简答题（25分，每题5分）1. 某地区城镇居民人均全年耐用消费品支出、人均年可支配收入及耐用消费品价格指数的统计资料如表3-3所示：表3-3 某地区城镇居民人均全年耐用消费品支出、人均年可支配收入及耐用消费品价格指数数据利用表中数据，建立该地区城镇居民人均全年耐用消费品支出关于人均年可支配收入和耐用消费品价格指数的回归模型，进行回归分析，并检验人均年可支配收入及耐用消费品价格指数对城镇居民人均全年耐用消费品支出是否有显著影响，分析其检验结果是否合理？答案：（1）建立该地区城镇居民人均全年耐用消费品支出关于人均年可支配收入和耐用消费品价格指数的回归模型：（2）估计参数结果为：由估计和检验结果可看出，该地区人均年可支配收入的参数的t检验值为10.54786，其绝对值大于临界值t0.025（11－3）＝2.306；而且对应的P值为0.0000，也明显小于α＝0.05。
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湖南财政经济学院期末考试试卷年（班）级 2010级各班 科目 计量经济学一.单选题（每小题2分，共20分）1．回归分析中定义的（B ）A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 2．White 检验方法主要用于检验( A )A ．异方差性B ．自相关性C ．随机解释变量D ．多重共线性 3．下列模型中没有通过经济意义检验的是（C ）。
A. t t X Y 12.00.112ˆ+=，其中t Y 为第t 年城镇居民储蓄增加额，t X为第t 年城镇居民可支配收入总额。
B. t tX Y 30.00.4432ˆ+=，其中t Y 为第t 年农村居民储蓄余额，t X 为第t 年农村居民可支配收入总额。
C. t t t X X Y 2112.124.00.8300ˆ+-=，其中t Y 为第t 年社会消费品零售总额，tX 1为第t 年居民收入总额，tX 2为第t 年全社会固定资产投资总额。
D. t t t t X X X Y 32121.005.024.078.0ˆ-++=，其中t Y为第t 年农业总产值，t X 1为第t 年粮食产量，tX 2为第t 年农机动力，tX 3为第t 年受灾面积。
4、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，则点),(Y X ( B )A ．一定不在回归直线上B ．一定在回归直线上C ．不一定在回归直线上D ．在回归直线上方5、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为i Y ∧ln =2.00+0.75lnXi ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ B ）A ．2%B ．0.75%C ．2D ．0.756、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则是指（ D ）A ．使()∑=-nt tt Y Y 1ˆ达到最小值 B ．使∑=-nt ttY Y1ˆ达到最小值C ．使tt Y Y ˆmax -达到最小值 D ．使()21ˆ∑=-nt ttY Y达到最小值7.设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，以下说法不正确的是 ( D )。
A ．0=∑i e B ．随机误差项无自相关C ．Y Y=ˆ D ．),(≠i i e X COV8.在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行( A)A ．经济预测B ．政策评价C ．结构分析D ．检验与发展经济理论 9．在修正异方差的方法中，不正确的是( C )A ．加权最小二乘法B ．对模型进行对数变换C ．两阶段最小二乘法D ．重新设定模型 10．二元回归模型中，经计算有相关系数9985.03,2=X X R ，则表明（ B ）A ．2X 和3X 间存在完全共线性B ．2X 和3X 间存在不完全共线性C ．2X 对3X 的拟合优度等于0.9985 D ．不能说明2X 和3X 间存在多重共线性二、多选题（每小题2分，共20分，注意有可能只一个答案）1．经济计量模型的应用方向是（ABCD ）。
A.用于经济预测B.用于经济政策评价C.用于经济结构分析D.用于检验和发展经济理论E.仅用于经济预测、经济结构分析2.下列哪些计量经济模型形式是正确的（ BC ）。
A.XY 10ββ+= B.μββ++=X Y 10C. X Y 10ˆˆˆββ+=D.μββ++=X Y 10ˆˆˆ 3.下图中“{”所指的距离是（ B ）A. 随机误差项B. 残差C.iY 的离差 D. i Y ˆ的离差4.在模型ii i X Y μββ++=ln ln ln 10中（ABCD ）。
A. Y 与X 是非线性的B. Y 与1β是非线性的C. Y ln 与1β是线性的D. Y ln 与X ln 是线性的E. Y 与X ln 是线性的5.回归平方和2ˆy ∑是指（BCD ）。
A.被解释变量的观测值Y 与其平均值Y 的离差平方和B.被解释变量的回归值Yˆ与其平均值Y 的离差平方和 C.被解释变量的总体平方和2Y ∑与残差平方和2e ∑之差 D.解释变量变动所引起的被解释变量的离差的大小 E.随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小6.针对存在异方差现象的模型进行估计，下面哪些方法可能是适用补救的X1ˆβ+iY（AD ）。
A. 加权最小二乘法B. 工具变量法C. 广义差分法D. 对模型进行对数变换E. 普通最小二乘法7. 检验多重共线性的方法有（DF ）。
A.等级相关系数法B.戈德菲尔德—夸特检验法C.工具变量法D.判定系数检验法E.差分法F.逐步回归法 8.选择作为工具变量的变量必须满足以下条件（ACD ）。
A.与所替代的随机解释变量高度相关 B.与所替代的随机解释变量无关 C.与随机误差项不相关D.与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性 9．某企业的生产决策是由模型tt t P S μββ++=10描述（其中tS 为产量，t P为价格），又知：如果该企业在1-t 期生产过剩，决策者会削减t 期的产量。
由此判断上述模型存在（ B ）。
A. 异方差问题B. 序列相关问题C. 多重共线性问题D. 随机解释变量问题 10．对于模型ii i X Y μββ++=10，如果在异方差检验中发现2)(σμi i X Var =，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（D ）。
A.iX B.i XC. i X 1D.iX 1三、判断题（每小题2分，共10分）1. .杜宾——瓦特森检验是用于检验模型是否存在异方差的。
（× ） 2．给定显著性水平α及自由度，若计算得到的t值超过t 的临界值，我们将拒绝零假设。
（√ ）3. 如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS 的随机误差项必定会自相关。
（√ ）4．线性回归模型中线性指的是变量线性。
（× ）5. 当模型满足古典假设时，最小二乘估计的残差均值为零。
（√ ）四.简答题（每小题5分，共25分）1．计量经济学定义。
答：是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。
是经济理论、统计学和数学三者的结合。
2.简述计量经济学的研究步骤。
答案：模型设定、估计参数、模型检验、模型应用3.回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？答：在模型中引入虚拟变量，主要是为了寻找某些定性因素对解释变量的影响。
4.简述什么是异方差?答：异方差性是指模型违反古典假定中的同方差性，即各残差项的方差并非相等。
5.可决系数2R说明了什么？答：可决系数是对模型拟合优度的综合度量，其值越大，说明在Y的总变差中由模型作出了解释的部分占得比重越大，模型的拟合优度越高，模型总体线性关系的显著性越强。
五．应用题（每小题5分，共25分）1.根据中国1950—1972年进出口贸易总额t Y（单位亿元）与国内生产总值tX（单位亿元）的数据，估计了进出口贸易总额和国内生产总值之间的关系，结果如下：Dependent Variable: LOG(Y)Method: Least SquaresDate: 06/05/03 Time: 11:02Sample: 1950 1972Included observations: 23Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 0.682674 0.235425 2.8997515 0.041LOG(X) 0.514047 0.070189 7.323777 0.005R-squared 0.718641 Mean dependent var 4.596044 Adjusted R-squared 0.705243 S.D. dependent var 0.301263S.E. of regression 0.163560 Akaike info criterion -0.700328 Sum squared resid 0.561792 Schwarz criterion -0.601589 Log likelihood 10.05377 F-statistic 53.63771 Durbin-Watson stat 0.518528 Prob(F-statistic)根据上述回归结果回答下面各题：（1）根据以上回归结果，写出回归分析结果报告。
（7分）（2）在5%显著水平下，分析该结果的系数显著性。
（7分）（3）解释该模型拟合优度的含义。
（4分）（4）试对模型结果的经济意义进行解释。
（7分）答（1）（7分）)log(51.068.0)ˆlog(XY+=(0.24) (0.07)71.02=R，F＝53.63，d.f.＝21（2）（7分）首先，常数项的显著性分析。
因为：由表中结果知，系数显著性检验的t统计量的值为2.90，查表知，()21,05.0962.1==>自由度tP；而2.9>1.962，故常数项是显著不为零的。
其次，斜率的系数显著性分析：因为：由表中结果知，系数显著性检验的t统计量的值为7.32，查表知，()21,05.0962.1==>自由度tP；而7.32>1.962，故斜率项是显著不为零的。
（3）（4分）。