湘潭大学金融专硕考试大纲

专业学位研究生入学统一考试《金融学综合》考试科目命题指导意见

一、考试性质

《金融学综合》是金融硕士（MF）专业学位研究生入学统一考试的科目之一。《金融学综合》考试要力求反映金融硕士专业学位的特点，科学、公平、准确、规范地测评考生的基本素质和综合能力，选拔具有发展潜力的优秀人才入学，为国家的经济建设培养具有良好职业道德、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的金融专业人才。

二、考试要求

测试考生对于与货币金融学、商业银行管理和公司金融理论相关的基本概念、基础理论的掌握和运用能力。

三、考试形式和试卷结构

《金融学综合》总分为150分，其中货币金融学50分，商业银行管理50分，公司金融理论50分，题型包括名词解释、论述题与计算题。

四、参考书目

1.《货币金融学》（第11版），费雷德里克.S.米什金（著），郑艳文（译），中国人民大学出版社，2016；

2.《商业银行经营与管理》，谭燕芝（著），人民邮电出版社，2015；

3.《商业银行管理》（原书第9版），彼得S.罗斯（著），刘园（译），机械工业出版社，2013；

4.《公司金融学》（第2版），李心愉（著），北京大学出版社，2015；

5.《证券投资学》，吴朝霞（著），湘潭大学出版社，2014；

6.《金融市场与机构》（原书第8版），马杜拉（著），何丽芬（译），机械工业出版社，2010；

7.《金融市场学》，王庆安（著），人民邮电出版社，2014.

备注：考生也可以根据考试大纲自行选择参考书。

五、考试内容

第一部分货币金融学考试大纲

一、货币金融学简介

（1）了解研究货币、银行和金融市场的必要性

（2）熟悉基本的金融体系框架

（3）了解什么是货币

二、金融市场

（1）理解利率

（2）熟悉利率行为

（3）熟悉利率的风险结构和期限结构

（4）了解外汇市场

三、金融机构

（1）掌握金融结构的经济学分析

（2）熟悉银行业与金融机构的管理

（3）了解银行业的结构和竞争性

（4）掌握金融监管的经济学分析

（5）了解非银行金融机构

（6）了解金融衍生工具

（7）了解金融危机发展过程

四、中央银行与货币政策的执行

（1）了解中央银行结构和联邦储备体系

（2）掌握多倍存款创造与货币供给过程

（3）了解货币供给的决定因素

（4）了解货币的政策工具

（5）熟悉货币政策的最终目标和政策指标

（6）了解国际金融体系

（7）了解货币政策策略在国际中的实践

五、货币理论

（1）了解货币需求理论

（2）掌握凯恩斯理论框架和IS—LM模型

（3）熟悉IS—LM模型中的货币政策和财政政策（4）掌握对总需求和总供给的分析

（5）了解货币政策与通货膨胀

（6）了解理性预期与有效市场假说

第二部分商业银行管理考试大纲

一、商业银行基本概述

（1）掌握商业银行的性质、职能与组织结构（2）熟悉商业银行的经营模式及发展历史

（3）了解商业银行的经营模式选择及实践

（4）了解我国商业银行基本概况

（5）了解制约商业银行发展的因素及发展趋势二、商业银行评价

（1）掌握商业银行的经营目标与原则

（2）熟悉商业银行财务评价、信用评级

（3）了解商业银行的内部控制与外部监管

三、商业银行的资本管理

（1）了解商业银行资本基本内涵

（2）掌握商业银行资本监管与《巴塞尔协议》

（3）熟悉我国《巴塞尔协议Ⅲ》的实施状况

（4）了解资本监管工具（资本充足率、杠杆率、拨备覆盖率）四、商业银行的负债管理

（1）了解商业银行负债管理基本方法

（2）熟悉商业银行存款的管理方法及策略

（3）掌握商业银行借入款的管理方法及策略

（4）了解商业银行负债成本的管理

五、商业银行贷款的管理

（1）了解商业银行贷款种类、特殊性及相关政策

（2）熟悉商业银行的贷款程序、贷款定价方法

（3）掌握不良贷款的管理方法

六、商业银行现金资产与流动性的管理

（1）了解商业银行现金资产的构成及作用

（2）掌握商业银行现金资产的管理方法

（3）熟悉商业银行流动性的管理方法及策略

（4）了解商业银行流动性需要的测算

七、商业银行投资业务管理

（1）了解商业银行投资的目标、种类

（2）掌握商业银行证券投资业务的特点

（3）掌握商业银行证券投资的收益与风险

（4）熟悉商业银行证券投资的管理与策略

八、商业银行的中间业务

（1）掌握中间业务的概念、特点

（2）熟悉中间业务的类型及创新

（3）了解金融服务类中间业务

（4）熟悉金融衍生品交易等表外业务

九、商业银行资产负债综合管理

（1）熟悉商业银行资产负债管理理论

（2）了解商业银行经营理论的新发展

（3）掌握资产负债综合管理方法

（4）熟悉我国商业银行资产负债综合管理现状及对策

十、商业银行的风险管理

（1）掌握银行风险的含义与特征

（2）了解商业银行风险的分类、成员及管理原则

（3）熟悉商业银行的风险管理流程和控制方法

（4）熟悉信用风险、市场风险、操作风险的计量和管理十一、商业银行的金融创新

（1）掌握金融创新的概念及影响

（2）商业银行金融创新的需求和供给

（3）商业银行金融创新的主要内容

（4）我国商业银行的金融创新

第三部分公司金融理论考试大纲

一、公司金融学简介

（1）了解公司金融的内容、目标、环境

（2）熟悉现代公司制度

二、财务报表

（1）掌握资产负债表

（2）掌握利润表

（3）掌握现金流量表

三、财务分析

（1）熟悉财务比率分析

（2）熟悉增长趋势分析

（3）熟悉综合财务分析

四、货币的时间价值

（1）掌握货币的终值与现值

（2）熟悉债券与普通股的价值

五、收益与风险

（1）了解期望收益率与风险

（2）掌握投资组合与风险分散的方法

（3）掌握资本资产定价模型

（4）熟悉因素模型与套利定价理论

六、资本预算

（1）掌握资本预算过程

（2）了解估算投资项目的现金流量的方法

（3）掌握投资决策准则

七、资本预算与证券投资中的风险分析