信用风险管理习题集
银行风险经理考试：信用风险管理
银行风险经理考试：信用风险管理1、多选关于损失类贷款，下列说法正确的是OOA.损失类贷款在借款人生产经营恢复正常且最新分类测评结果为关注三级（含）以上时，可直接认定为关注类B.损失类贷款上调为其他级次（江南博哥）后，3个月观察期内不得认定为更高级次C.损失类贷款上调为其他不良级次后，6个月观察期内不得认定为关注类D.不论何种情况经营行对损失类贷款不得直接认定为关注类正确答案：C,D2、单选农业银行信贷业务必须按（）、按程序、按制度办理。
A.授权（转授权）B.授意C.领导指示D.机构需要正确答案：A3、判断题在对企业财务现金流量分析时，银行需考虑企业不同发展时期的现金流特征。
正确答案：对4、多选中国银行业监督管理委员会、国家审计署、财政部等外部监管机构及其分支机构检查认定信贷资产风险分类级次应调整的，应该（）。
A.自收到正式通知起5个工作日内，经营行客户部门应确认有关风险信息，进行分类发起B.对重新测评结果不高于检查意见的，以测评结果作为最终认定结果C.对重新测评结果高于检查意见的，以检查意见对应类别的最高级次作为最终认定结果D.对重新测评结果高于检查意见的，经向检查机构反馈同意后，以测评结果作为最终认定结果正确答案：A,B,C5、多选以下属于非信贷资产的有OoA.现金、银行存款B.存放中央银行款项、存放同业款项、拆放同业及存放联行款项C.贵金属D.买入返售证券正确答案：A,B,C,D6、多选下列选项中，属于信用风险的是OA.结算风险B.利率风险C.违约风险D.系统风险正确答案：A,C7、多选符合下列（）情形的信贷资产，分类形态不得高于次级一级。
A.业务合同存在重大法律缺陷，或者银行重要债权凭证遗失，且本金或利息已逾期的信贷资产B.存在虚假贸易背景的表外信贷资产C.需要重组的贷款D.重组后的贷款如果仍然逾期，或借款人仍然无力归还贷款正确答案：A,B,C8、单选发放个人住房贷款时，贷款年限加上借款人年龄最长不得超过（）年。
信用风险管理相关试题
信用风险管理相关试题欢迎参加信用风险管理相关试题。
本次试题旨在测试您对信用风险管理的理解和应用能力。
请根据题目要求，选择最合适的答案或提供最符合要求的解答。
请您按照要求完成试题，合理利用时间。
1. 何为信用风险？A. 在信贷业务中发生的违约风险。
B. 企业在债务偿还方面面临的困难。
C. 金融机构由于其金融活动而面临的潜在损失。
D. 交易对手未能根据合同规定履行义务的风险。
2. 下列哪项不是国际上常见的信用风险管理措施？A. 信用担保B. 风险转移C. 减少信贷流失D. 降低利率3. 以下哪个因素不是导致信用风险增加的原因？A. 借款人经济状况的恶化B. 市场环境的不稳定C. 政府监管政策的收紧D. 企业规模的扩大4. 信用评级是信用风险管理的一个重要工具，下列哪个选项不是评级机构常用的信用评级等级？A. AAAB. A1C. CD. D5. 风险管理的目标之一是减少信用风险的发生概率和损失程度，以下哪种方式可以实现这一目标？A. 提高借款利率B. 加强信用审核流程C. 增加借款额度D. 接受更多高风险客户6. 信用风险管理中的压力测试是用来评估什么？A. 机构资本充足率的稳定性B. 信用评级的准确性C. 市场流动性的风险D. 操作风险的程度7. 金融机构在进行信用风险管理时，通常会考虑以下哪个因素？A. 借款人的信用评级B. 借款人的年龄性别C. 借款用途的安全性D. 借款人的身份证明8. 以下哪个指标是用来衡量信用风险管理效果的？A. 风险资产比例B. 坏账率C. 借款余额D. 利润增长率9. 信用风险分散是一种常用的管理策略，下列哪个选项是实现信用风险分散的方式？A. 扩大债务规模B. 选择具备多样性的借款人组合C. 提高借款利率D. 减少借款期限10. 金融机构应如何应对信用风险管理中的不利情况？A. 及时调整信用政策B. 扩大风险暴露C. 放宽信用审核标准D. 延长借款期限祝您顺利完成试题，取得优异的成绩！信用风险是指债权人在与借款人建立借贷关系时面临的潜在损失。
第4章 信用风险管理(答案)
第4章信用风险管理一、单项选择1.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（B）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A.放款B.借款人C.银行D.经纪人2.信用风险是一种( B)，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
A.系统性风险B.非系统性风险C.既是系统风险又是非系统风险D.不是系统风险也不是非系统风险3.下列关于信用风险监测的说法，正确的是（D）。
A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况4.下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是(C )。
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性5.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（B）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.KMV模型6.专家判断法中的“5C”方法不考虑的因素为（D）。
A．债务人资本实力B．贷款抵押品C．经济或行业周期形势D．信贷专家的主观性7.在信用评分法中。
用来测量一种信贷产品对客户吸引力的行为评分模型为（C）。
A．账户管理评分模型B．追讨评分模型C．响应评分模型D．核销评分模型8.采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（ C )。
A．统计模型的估计与使用相对比较筒单B．统计模型具有明显的经济意义C．财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异D．统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化9.根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（B）。
信用风险管理及其防范措施考核试卷
D.总资产周转率
19.在信用风险管理中，下列哪项措施不属于风险识别（）
A.财务报表分析
B.行业风险分析
C.信用评级
D.风险防范措施制定
20.下列哪个因素可能导致信用风险防范措施失效（）
A.风险防范措施不当
B.市场环境变化
C.借款人信息不准确
D.以上都是
二、多选题（本题共20小题，每小题1.5分，共30分，在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的）
D. Credit Metrics模型
16.下列哪个措施不属于信用风险控制的范畴（）
A.贷款审批
B.贷款担保
C.风险分散
D.法律法规
17.信用风险防范中，风险规避的主要方式是（）
A.拒绝贷款
B.提高贷款利率
C.贷款期限调整
D.要求提供担保
18.下列哪个指标可以反映企业的短期偿债能力（）
A.负债比率
B.速动比率
6.信用评级越高，借款人的信用风险越低。（）
7.信用风险转移可以完全消除银行面临的风险。（）
8.信用风险控制的主要目的是提高银行的贷款收益。（）
9.企业的盈利能力与其信用风险没有直接关系。（）
10.银行在选择贷款业务时，应该对所有潜在借款人一视同仁。（）
五、主观题（本题共4小题，每题5分，共20分）
9.偿债
10.风险规避
四、判断题
1. ×
2. √
3. ×
4. ×
5. ×
6. √
7. ×
8. ×
9. ×
10. ×
五、主观题（参考）
1.信用风险的主要表现形式包括借款人还款能力下降、违约、市场风险等，影响银行业务的贷款发放、资产质量、盈利能力等。
信用风险管理练习试卷5(题后含答案及解析)
信用风险管理练习试卷5(题后含答案及解析)全部题型 2. 多选题多选题本大题共40小题，每小题1分，共40分。
以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。
多选、少选、错选均不得分。
1．在单一法人客户基本信息分析中,申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括( )。
A．近2年经审计的资产负债表,利润表等;成立不足2年的客户,提交自成立以来的各年度报表B．营业执照(副本及复印件)和年检证明C．年度及最近月份存贷款及对外担保情况D．法定代表人身份证明及其必要的个人信息E．税务部门年检合格的税务登记证明和近2年税务部门纳税证明资料复印件正确答案：B，C，D，E 涉及知识点：信用风险管理2．在单一法人客户基本信息分析中,对于中长期授信,商业银行除了要求客户提交一些基本信息,商业银行还需要预计( )。
A．损益情况B．营运计划C．资产负债情况D．现金流量情况E．资金来源及使用情况正确答案：A，B，C，D，E 涉及知识点：信用风险管理3．商业银行对客户的财务分析主要有( )。
A．企业经营成果B．财务状况C．主管财务的工作人员能否胜任D．现金流量情况E．公司治理结构是否完善正确答案：A，B，D 涉及知识点：信用风险管理4．财务报表分析主要是对( )进行分析。
A．资产负债表B．人事安排表C．利润表D．资产负债表产品优质率表E．现金流量表5．根据国际最佳实践,财务报表分析应特别注重的主要内容有( )。
A．财务报表风险B．领导后备力量C．经营管理状况D．资产管理状况E．负债管理状况正确答案：A，C，D，E 涉及知识点：信用风险管理6．对单一法人客户的财务状况进行分析时,企业财务比率分析主要包括( )。
A．现金流量分析B．盈利能力比率分析C．效率比率分析D．杠杆比率分析E．流动比率分析正确答案：B，C，D，E 涉及知识点：信用风险管理7．盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率,体现管理层控制费用并获得投资收益的能力,主要包括( )。
信用风险管理习题集
第一章1、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是(D）A.按风险事故B.按损失结果C.按风险发生范围D.按诱发风险的原因2、一般情况下，金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。
商业银行用来应对非预期损失的方法通常是（C)A.提取准备金B.为银行投保C.增加资本金D.增加存款3、信用风险与市场风险之间具有关联又有差异,对他们之间的主要差别描述不正确的是(B)A.风险来源的不确定性因素不同B.造成风险损失的结果不同C.两种风险的分布形态不同D.两种风险的数据频率不同4、信用风险管理的发展来源于多方面推动力,下列说法中哪一项不是信用风险管理的推动力(B)A.信用范围在增大B.信用风险技术发展C.人们对待信用的态度在改变D.监管部门的推动和金融管制放松5、信用风险分析的结构模型,简约模型和得分模型,下列说法中哪一项不是主要差别(B)A.模型的假设条件不同B.模型使用范围不同C.模型的实际使用效果不同D.模型使用的数据和资料不同第二章1、2004年公布的《巴塞尔新资本协议》提出了一系列监管原则,提出了对商业银行监管的三大支柱，以下不属于《巴塞尔资本协议》内容的是(B）A.强调商业银行的最低资本充足率要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束B.提出推翻的风险评估技术C.提出了信用风险、市场风险和操作风险并举的资本要求D.提出合格监管机构的条件和监管资本的范围2、以下属于２00１年的《巴塞尔新资本协议》内容的是(B）A.首次提出了资本充足率监管的国际标准B.强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束C.提出市场风险的资本要求D.提出合格监管资本的范围3、巴塞尔协议中对操作风险的资本要求计算方法分为三个层次(B）A.标准法,初级内部评级和高级内部评级B.基本指标法,标准法，高级计量法C.流程,人员，系统D.内部计量法，损失分不法，评分卡4、巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（Ｂ)A.标准法,初级内部评级和高级内部评级B.基本指标法，标准法，高级计量法C.违约概率,违约损失,违约头寸D.违约概率,违约损失,持有期限5、监管部门通过（)和()等监督检查手段,实现对风险的及时预警、识别和评估病针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制、处置（C）A.事前监督，事后监督B.定期监督,临时监督C.非现场监督,现场监督D.长期监督，短期监督6、下列哪一项不是新巴塞尔协议中对信用风险标准法的风险权重的确定方法(Ｃ)A.外部评级机构的信用评级B.根据国家评级确定C.根据是否OCEＤ国家确定D.根据是银行还是企业确定7、巴塞尔协议3的改革分为三个大方面，具体的可细分为9个突破点，下面哪一项不是巴塞尔协议３的突破点（C)A.增加对股权资本的要求B.增加对系统风险监管的指标C.取消三级资本的作用D.提升了一级资本要求的比率第三章1、评级符号中，哪一个评级所代表的是穆迪给最低的信用等级(D)A.Aａa２B.Baａ1C.Ｂaa3D.ｂａ22、一个信用风险分析师计算了一家公司的两个重要财务指标,税前的利率倍数为3.７５，公司长期债务与股本的比率为35％。
信用风险管理及投资决策考核试卷
B.财务风险
C.市场风险
D.政策风险
答案：D
5.在信用风险管理中，哪一个模型主要用于评估借款人的违约概率？（）
A. KMV模型
B. CreditRisk+模型
C.信用评分模型
D.风险中性定价模型
答案：C
6.以下哪个行业的信用风险相对较高？（）
A.金融行业
B.高科技行业
C.公共事业
D.制造业
A.高科技行业
B.房地产行业
C.互联网行业
D.金融行业
答案：ABCD
18.投资组合的构建中，以下哪些做法有助于风险分散？（）
A.投资不同类型的资产
B.投资不同行业的资产
C.投资不同地域的资产
D.投资相同风险等级的资产
答案：ABC
19.在信用风险监测中，以下哪些信号可能预示潜在的信用风险？（）
A.借款人财务状况恶化
8.风险水平
9.预防性
10.保险精算
四、判断题
1. ×
2. √
3. ×
4. √
5. ×
6. √
7. √
8. ×
9. √
10.×
五、主观题（参考）
1.信用风险特征：潜在性、不确定性、传染性。影响：增加投资不确定性，降低预期收益，影响资产配置。风险管理：分散投资，信用评级，风险控制。
2.评估方法：信用评分模型、CreditRisk+、Merton模型。优点：量化风险，辅助决策。缺点：模型依赖性，市场变化适应性。
3.通过投资不同信用等级、行业、地域的资产来分散信用风险，降低单一信用风险事件的影响。
4.案例分析：违约债券导致投资组合价值下降。措施：加强信用监测，及时调整投资组合，利用信用衍生品对冲风险。
银行风险经理考试：信用风险管理测试题
银行风险经理考试：信用风险管理测试题1、多选根据银行相关规定：经营行应建立小企业简式快速贷款业务监测台帐，重点关注O农银规章[2010]49号规定。
A.抵（质）押物价值及变现能力变化情况B,主要投资（江南博哥）者及管理人员个人资信状况、健康状况C.企业产品销售及货款收回情况D.企业工资发放情况，水、电费缴纳情况，纳税情况是否正常正确答案：A,B2、判断题提取准备金用于覆盖非预期的贷款损失。
正确答案：错3、判断题现行信贷资产十二级分类中，农业银行内部，同一债务人在多个机构发生业务时，可以由不同机构分别做客户评价。
正确答案：错4、多选银行主要从信贷产行业政策把握、市场定位分析、（）等方面控制信贷风险。
A.客户经营B.押品管理C.内部流程控制D.参与客户经营决策正确答案：A,B,C5、判断⅛‘目至我行自然人客户信贷资产及所有表外信贷资产仍采用五级分类方式。
正确答案：错6、单选某客户经理拟提交一项房地产抵押担保加保证担保的贷款申请，则对贷前第二还款来源保障度测评，表述正确的是OOA.将房地产抵押担保、保证担保分开进行测评B.将房地产抵押担保、保证担保进行组合测评C.根据计划发放的贷款笔数对应的不同担保分开测评D.按不同担保方式分别测评，取分数较高的一项作为第二还款来源保障度的得分正确答案：B7、多选业银行在进行集团客户限额管理过程中，应注意的问题包括OcA.与集团客户签订授信协议，要求客户及时报告其有关关联交易B.尽量少用抵押，争取多用保证C.掌握充分信息，避免对集团总体过度授信D.统一识别标准，实施集团内部各成员单位的个体控制正确答案：A,C8、单选信用等级最低在（）客户，可以不提供100附旦保条件申请办理承兑业务。
A.AAA级（含）以上B.A级（含）以上C.AA级（含）以上D.未评级正确答案：C9、单选下列适用十二级分类管理的是OoA.县域法人客户贷款及担保类表外信贷资产B.法人客户及承诺类表外信贷资产C.自然人客户表内外信贷资产D.符合银监会规定的小企业标准的县域法人客户以外的法人客户担保类表外信贷资产正确答案：D10、多选对采取五级分类管理的表外信贷资产，满足以下（）条件的，应进行人工干预。
信用风险管理练习试卷6(题后含答案及解析)
信用风险管理练习试卷6(题后含答案及解析)全部题型 2. 多选题3. 判断题多选题本大题共40小题，每小题1分，共40分。
以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。
多选、少选、错选均不得分。
1．违约概率和不良率是两个概念。
关于违约概率和不良率两者关系的说法中,正确的有( )。
A．违约概率是针对客户的,不良率是针对款项的B．违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标C．违约借款人的正常资产容易变成不良资产D．一般来说,不良率高于违约概率E．不良是违约的判断标准正确答案：A，B，C，D 涉及知识点：信用风险管理2．下列属于企业信用分析5Cs系统的分析范围的有( )。
A．借款人的个人品德B．企业的资本金C．借款人未来现金流量的变动趋势D．借款人提供的抵押品价值E．借款人的利率水平正确答案：A，B，C，D，E 涉及知识点：信用风险管理3．普遍被应用于商业银行企业信用分析的CAMEL系统有5个关键要素,其中包括( )。
A．资本充足率B．流动性C．资产质量D．保障因素E．盈利水平正确答案：A，B，C，E 涉及知识点：信用风险管理4．从国际银行业的发展历程来看,商业银行客户信用评级在过去几十年甚至上百年的时间里,大致经历了三个阶段,分别为( )。
A．国家信用评分B．信用评分C．违约概率模型分析D．专家判断法E．历史趋势分析法正确答案：B，C，D 涉及知识点：信用风险管理5．我国商业银行信用风险监管指标包括( )。
A．不良资产率B．不良贷款拨备覆盖率C．预期损失率D．贷款损失准备率E．单一客户授信集中度正确答案：A，B，C，D，E 涉及知识点：信用风险管理6．审慎经营类指标包括( )。
A．总资产回报率B．资本充足率C．大额风险集中度D．不良贷款拨备覆盖率E．成本收入比正确答案：B，C，D 涉及知识点：信用风险管理7．在我国银行业实践中,可以根据运作机制将风险预警方法分为三类,其中包括( )。
A．红色预警法B．黄色预警法C．蓝色预警法D．黑色预警法E．紫色预警法正确答案：A，C，D 涉及知识点：信用风险管理8．在限额管理过程中需要进行的决策包括( )。
信用风险管理考核试卷
B.市场竞争加剧
C.企业经营状况恶化
D.个人信用记录不良
二、多选题（本题共20小题，每小题1.5分，共30分，在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的）
1.信用风险可能来源于以下哪些方面？（）
A.借款人的还款能力下降
B.市场价格波动
C.经济政策变化
D.法律法规变动
2.以下哪些是信用风险管理的基本步骤？（）
C.借款人的行业地位
D.借款人的个人背景
6.以下哪些是常用的信用风险度量方法？（）
A.信用评分模型
B.信用评级
C.信用风险价值（Credit VaR）
D.损失概率分布
7.在信用风险转移中，以下哪些是常见的方式？（）
A.信用衍生品
B.信用保险
C.贷款销售
D.贷款担保
8.以下哪些是信用风险预警的信号？（）
A.宏观经济环境
B.企业经营状况
C.个人信用记录
D.地理位置因素
6.信用风险控制的主要手段不包括以下哪项？（）
A.贷款审批制度
B.信贷政策
C.贷后管理
D.资产重组
7.以下哪个模型不是信用风险评估中常用的模型？（）
A. Logit模型
B. Probit模型
C. KMV模型
D. SWOT模型
8.信用风险转移的主要方式是什么？（）
A.可以转移信用风险
B.可以对冲市场风险
C.提供额外的风险敞口
D.可以定制风险转移策略
17.以下哪些是个人信用风险的主要来源？（）
A.个人收入不稳定
B.个人信用记录不良
C.个人过度负债
D.个人就业状况不稳定
18.以下哪些措施可以帮助降低信用风险？（）
信用风险管理练习试卷7(题后含答案及解析)
信用风险管理练习试卷7(题后含答案及解析)全部题型 3. 判断题判断题本大题共15小题，每小题1分，共15分。
判断以下各小题的对错，正确的选A，错误的选B。
1．一旦完成客户的信用状况分析,客户获得的信用评分结果将长期有效。
( )A．正确B．错误正确答案：B 涉及知识点：信用风险管理2．商业银行在对个人客户评级时常采用申请评分模型,这种模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出预测。
( )A．正确B．错误正确答案：B 涉及知识点：信用风险管理3．验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。
( )A．正确B．错误正确答案：A 涉及知识点：信用风险管理4．同一债务人的不同交易只能有一个客户评级。
( )A．正确B．错误正确答案：B 涉及知识点：信用风险管理5．债项评级本质等同于贷款分类。
( )A．正确B．错误正确答案：B 涉及知识点：信用风险管理6．贷款五级分类主要用于贷前审批。
( )A．正确B．错误正确答案：B 涉及知识点：信用风险管理7．相关系数具有线性不变性,即同时对两个变量作相同的线性变换,变换之后的两个新变量之间的相关系数与原变量的相关系数仍然相等。
( ) A．正确B．错误正确答案：A 涉及知识点：信用风险管理8．如果变量x,y之间的线性相关系数为0,则表明变量x,y之间是独立的。
( )A．正确B．错误正确答案：B 涉及知识点：信用风险管理9．压力测试主要分为敏感性分析和情景分析方法。
( )A．正确B．错误正确答案：A 涉及知识点：信用风险管理10．主权评级模型应该是静态的。
( )A．正确B．错误正确答案：B 涉及知识点：信用风险管理11．银行实施内部评级法无须经过监管当局的技术检验和正式批准。
( )A．正确B．错误正确答案：B 涉及知识点：信用风险管理12．风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介,贯穿于整个流程和各个层面。
( )A．正确B．错误正确答案：A 涉及知识点：信用风险管理13．风险限额是固定不可变动的。
信用风险课后习题
信用风险管理试题1。
关于信用风险,下列表述正确的是( ）。
A.衍生产品不存在信用风险B.商业银行主要的信用风险来源于存款业务C.对于商业银行，信用风险存在于贷款等表内业务，不存在于各种表外业务D。
尽管交易对手没有发生违约，但是由于其信用等级下降也能够形成信用风险并导致损失2. 假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5％、6％、7％，则该贷款三年后没有发生违约的概率约为( ）。
A. 0.02％B。
99.98% C. 17％D。
83％3。
与单笔信贷业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时, 应当更多地关注( )因素可能造成的影响.A。
个体风险B. 非系统性风险C。
管理层风险D. 系统性风险4. 客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
A。
资产规模B。
经营管理能力C。
偿债能力和偿债意愿 D. 所负银行债务5。
下列关于信用风险的说法，正确的是( ）.A。
对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B. 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C. 衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D. 从投资组合角度出发,交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失6. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元,如果所有借款人的违约概率都是5％，违约回收率平均为20％，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）.A。
15亿元B。
12亿元C。
20亿元 D. 30亿元7。
压力测试是为了衡量（）A. 违约概率B. 正常风险C. 极端不利情况下可能发生的损失D。
风险价值8。
《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中,零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（）、35%的权重。
A.100% B。
75％ C.65％D。
50%9. 计算商业银行特定客户的信用风险，不需要以下哪些变量？（ )A.违约概率B。
信用风险评估与管理考试
信用风险评估与管理考试（答案见尾页）一、选择题1. 信用风险评估与管理中，以下哪个指标通常用来衡量企业的信用风险？A. 资产负债率B. 流动比率C. 信用评级D. 负债与可持续增长率2. 在进行信用风险评估时，以下哪种方法通常无法提供全面的风险评估？A. 定量分析方法B. 定性分析方法C. 混合分析方法D. 决策树法3. 信用风险评估与管理中，以下哪个模型通常用于对企业进行信用评级？A. 财务比率分析模型B. 人工智能模型C. 信用评分模型D. 经济计量模型4. 在信用风险管理中，以下哪个策略通常被视为最有效的风险管理策略？A. 风险避免B. 风险降低C. 风险转移D. 风险接受5. 信用风险评估与管理中，以下哪个工具通常用于量化信用风险？A. 敏感性分析B. 信用评级模型C. 经济计量模型D. 信用风险模型6. 在信用风险评估中，以下哪个因素通常会影响企业的信用评级？A. 企业的盈利能力B. 企业的创新能力C. 企业的社会责任感D. 企业的管理水平7. 信用风险评估与管理中，以下哪个指标通常用于衡量企业的信用风险状况？A. 负债比率B. 流动比率C. 信用评级D. 资产负债率8. 在信用风险评估中，以下哪个方法通常用于识别潜在的信用风险？A. 定量分析方法B. 定性分析方法C. 混合分析方法D. 风险自留9. 信用风险评估与管理中，以下哪个策略通常用于应对信用风险？A. 风险分散B. 风险规避C. 风险转移D. 风险控制10. 在进行信用风险评估时，银行通常会使用哪种方法来分析客户的信用风险？A. 5C分析法B. 5P分析法C. 5L分析法D. 5S分析法11. 信用风险评估指标中的“C”包括哪几个方面？A. 偿债能力B. 资本C. 杠杆D. 利润12. 在评估客户信用风险时，“P”指的是哪五个方面？A. 个人因素（Personal）B. 行业因素（Industry）C. 地区因素（Region）D. 国家因素（Country）13. 信用风险评估中的“L”是指哪五个方面？A. 贷款人（Lender）B. 贷款人关系（Relationship）C. 贷款金额（Loan Amount）D. 贷款期限（Loan Term）E. 贷款用途（Loan Purpose）14. 信用风险评估的“S”包括哪五个方面？A. 信誉（Reputation）B. 资产（Assets）C. 负债（Liabilities）D. 权益（Equity）E. 效率（Efficiency）15. 在信用风险管理中，银行通常会采用哪些工具来衡量客户的信用风险？A. 信用评分B. 信用评级C. 信用打分卡D. 信用监控系统16. 信用评分是一种用于衡量客户信用风险的工具，其计算过程通常涉及哪些因素？A. 客户的年龄B. 客户的职业D. 客户的收入水平E. 客户的资产规模17. 信用评级是一种用于评估客户信用风险的工具，它通常基于哪些因素？A. 客户的财务状况B. 客户的行业背景C. 客户的历史信用记录D. 客户的所有者背景E. 客户的社会地位18. 在进行信用风险评估时，以下哪种方法主要用于评估企业的还款能力和意愿？A. 专家判断法B. 信用评分模型C. 担保品评估D. 财务报表分析19. 信用风险评估与管理中，以下哪个指标通常用来衡量企业的信用风险？A. 资产负债率B. 利息保障倍数C. 流动比率D. 速动比率20. 在信用风险评估模型中，以下哪个因素通常被认为是最关键的？A. 数据质量B. 模型复杂度C. 适用范围D. 准确性21. 信用风险评估与管理中，以下哪个步骤通常包括在信用评估过程中？A. 信用信息收集B. 信用评级C. 信用风险监控22. 在信用评分模型中，以下哪个因素通常会影响模型的准确性？A. 数据来源B. 模型设计C. 训练数据集D. 测试数据集23. 信用风险评估与管理中，以下哪个工具通常用于信用风险的量化分析？A. 信用评级表B. 信用评分模型C. 担保物估价系统D. 风险定价模型24. 在信用风险评估与管理中，以下哪个策略通常用于降低企业的信用风险？A. 严格审查客户信用B. 优化客户结构C. 加强内部控制D. 提高员工信用意识25. 信用风险评估与管理中，以下哪个指标通常用来衡量信用风险的大小？A. 信用风险敞口B. 信用风险系数C. 信用风险暴露D. 信用风险价值26. 在信用风险评估与管理中，以下哪个方法通常用于持续监控企业的信用风险？A. 定期进行信用评级B. 建立信用风险预警系统C. 进行定期风险评估D. 分析历史信用风险案例27. 信用风险评估与管理的基本流程包括哪些步骤？A. 信用信息的收集与整理B. 信用风险的评估与分析C. 信用风险的控制与监测D. 信用风险的处理与报告28. 在信用风险评估中，以下哪种方法主要用于评估企业的信用风险？A. 财务比率分析B. 5C信用评估法C. Z评分模型D. 信用评级29. 以下哪个选项不属于信用风险管理的内部控制措施？A. 设立信用风险管理岗位B. 建立信用风险管理制度C. 定期进行内部审计D. 严格保密客户的信用信息30. 在信贷业务中，以下哪种情况下，信用风险评估应该更加谨慎？A. 客户行业前景不明朗B. 客户所在市场的竞争激烈C. 客户的财务状况良好D. 客户的信用历史良好31. 信用风险评估的主要指标不包括以下哪个指标？A. 流动比率B. 速动比率C. 资产负债率D. 应收账款周转率32. 在信用风险评估中，以下哪种情况表明企业的信用风险较高？A. 企业的偿债能力较弱B. 企业的盈利能力较强C. 企业的流动性较好D. 企业的经营策略稳健33. 信用风险评估与管理的目标是减少企业的信用风险，以下哪个选项不是其主要目标？A. 提高企业的信用管理水平B. 优化企业的信用政策C. 提高企业的市场份额D. 降低企业的信用风险损失34. 在信用风险评估中，以下哪种因素可能导致企业的信用风险增加？A. 宏观经济环境恶化B. 企业的技术创新能力强C. 企业的管理团队变动D. 企业的供应链稳定性好35. 在进行信用风险评估时，以下哪些指标常被用来衡量企业的信用风险？A. 财务比率分析B. 信用评级C. 流动性分析D. 风险定价36. 信用评级机构在信用风险评估中的作用是什么？A. 对企业进行信用评级B. 提供信用风险评估报告C. 监管市场行为D. 提供咨询服务37. 企业信用风险评估的主要步骤包括哪些？A. 信息收集与整合B. 风险识别C. 风险评估D. 风险应对与监控38. 在信用风险管理中，以下哪种方法通常用于量化信用风险？A. 敏感性分析B. 概率模型C. 专家判断D. 以上都不对39. 信用风险管理的三道防线是指什么？A. 合规部门、风险管理部门和内部审计部门B. 客户服务部门、风险管理部门和内部审计部门C. 风险管理部门、合规部门和内部审计部门D. 客户服务部门、合规部门和外部审计部门40. 企业信用风险的内部控制体系包括哪些环节？A. 控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控B. 控制环境、风险识别、控制活动、信息与沟通、监控C. 控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控D. 控制环境、风险识别、控制活动、信息与沟通、监控41. 信用风险评估的结果通常用于指导以下哪些决策？A. 确定贷款额度B. 制定信用政策C. 设定担保条件D. 以上都是42. 在信用风险评估中，以下哪项技术通常用于测量信用风险？A. 模拟仿真B. 信用评分C. 经济计量模型D. 以上都不对43. 企业应如何加强信用风险管理，以降低信用风险对企业的影响？A. 建立健全信用管理制度B. 提高员工信用风险管理意识C. 引入先进的风险管理工具和技术D. 以上都是二、问答题1. 信用风险评估的主要步骤包括哪些？2. 什么是信用评分？信用评分的作用是什么？3. 什么是违约概率？如何计算？4. 什么是信用评级？信用评级的主要内容有哪些？5. 什么是信用风险缓减？信用风险缓减的主要措施有哪些？6. 什么是信用风险转移？信用风险转移的主要方式有哪些？7. 什么是信用风险补偿？信用风险补偿的主要方式有哪些？8. 在信用风险管理中，如何平衡风险和收益？参考答案选择题：1. C2. D3. C4. B5. C6. A7. C8. B9. D 10. B11. ABC 12. ABCD 13. ABCDE 14. ABCDE 15. ABC 16. ABCD 17. ABCD 18. D 19. A20. D21. ABCD 22. C 23. B 24. ABCD 25. A 26. B 27. ABCD 28. B 29. D 30. A31. D 32. A 33. C 34. A 35. ABCD 36. AB 37. ABCD 38. B 39. A 40. A41. D 42. B 43. D问答题：1. 信用风险评估的主要步骤包括哪些？信用风险评估的主要步骤包括：收集客户信息、分析客户信用历史、计算信用风险分数、评估信用风险等级、制定风险管理策略和监控信用风险。
002.信用风险管理(一)
第二节信用风险管理第二节信用风险管理信用风险控制信用风险计量金融资产风险分类管理和不良资产管理考点1：信用风险概述1、信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险2、对商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源3、信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中精选习题【单选题】下列选项中，不属于银行信用风险的是（ ）。
A．信用质量发生恶化B．交易对手未能履行合同C．外部欺诈D．债务人未能履行合同【答案】C【解析】【解析】信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
C项属于操作风险。
考点2：信用风险控制一、授信工作尽职要求1、商业银行不得对以下用途的业务进行授信（1）国家明令禁止的产品或项目（2）违反国家有关规定从事股本权益性投资，以授信作为注册资本金、注册验资和增资扩股（3）违反国家有关规定从事股票、期货、金融衍生产品等投资2、商业银行实施有条件授信时应遵循"先落实条件，后实施授信"的原则，授信条件未落实或条件发生变更未重新决策的，不得实施授信3、商业银行应根据授信工作尽职调查人员的调查结果，对具有以下情节的授信工作人员依法、依规追究责任（1）进行虚假记载、误导性陈述或重大疏漏的（2）未对客户资料进行认真和全面核实的（3）授信决策过程中超越权限、违反程序审批的（4）未按照规定时间和程序对授信和担保物进行授信后检查的（5）授信客户发生重大变化和突发事件时，未及时实地调查的（6）未根据预警信号及时采取必要保全措施的（7）故意隐瞒真实情况的（8）不配合授信尽职调查人员工作或提供虚假信息的二、全流程管理1、贷款业务监管框架：三个办法一个指引《固定资产贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂行办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》、《项目融资业务指引》【补充】2024年，国家金融监督管理总局对《项目融资业务指引》进行了修订，并以专章并入《固定资产贷款管理办法》，故形成了“三个办法”，即《固定资产贷款管理办法》、《流动资金贷款管理办法》、《个人贷款管理办法》，于2024年2月发布，7月1日起施行2、实行审贷分离：信贷审批岗位完全独立于贷款的营销和发放3、实行贷款三查：贷前调查、贷时审查、贷后检查4、严格信贷审批：通过贷审会集体评议，对情况较简单、信用额度较小、风险判断较容易的业务，可用直接审批方式5、执行受托支付管理三、限额管理1、单一客户授信限额管理2、集团客户授信限额管理3、大额风险暴露管理商业银行对客户的风险暴露包括（1）因各项贷款、投资债券、存放同业、拆放同业、买入返售资产等表内授信形成的一般风险暴露（2）因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露（3）因债券、股票及其衍生工具交易形成的交易账簿风险暴露（4）因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露（5）因担保、承诺等表外项目形成的潜在风险暴露（6）其他风险暴露：按照实质重于形式的原则，除上述风险暴露外，信用风险仍由商业银行承担的风险暴露4、国别风险与区域风险限额管理商业银行应当建立国别风险限额监测、超限报告和审批程序，至少每月监测国别风险限额遵守情况，持有较多交易资产的机构应当提高监测频率5、组合限额管理四、贷款需求测算1、新增流动资金贷款额度＝营运资金量－借款人自有资金－现有流动资金贷款－其他渠道提供的营运资金2、营运资金量＝上年度销售收入× (1－上年度销售利润率) ×(1＋预计销售收入年增长率) /营运资金周转次数3、营运资金周转次数＝360/ (存货周转天数＋应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数)五、期限管理六、合同管理1、银行应在借款合同中与借款人明确约定流动资金贷款的金额、期限、利率、用途、支付和还款方式等条款2、银行应要求借款人在固定资产贷款合同中作出的承诺（1）贷款项目及其借款事项符合法律法规要求（2）及时向贷款人提供完整、真实、有效的材料（3）配合贷款人对贷款的相关检查（4）发生影响其偿债能力的重大不利事项及时通知贷款人（5）进行合并、分立、股权转让、对外投资、实质性增加债务融资等重大事项前征得贷款人同意七、风险缓释1、运用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险2、采用内部评级法计量信用风险监管资本，信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降八、还款管理1、对即将到期的业务，商业银行会提前通知借款人及时准备资金，按期足额偿还贷款本息2、在日常管理中，贷款人应加强对资金账户的监控，关注大额及异常资金流入流出情况，动态关注借款人经营、管理、财务及资金流向等重大预警信号，根据合同约定及时采取提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险3、对借款人确因暂时经营困难等原因不能按期归还贷款本息的，可与借款人协商采取展期、续贷、贷款重组等九、银行业金融机构联合授信1、对在3家以上银行业金融机构有融资余额，且融资余额合计在50亿元以上的企业，银行业金融机构应建立联合授信机制2、对在3家以上的银行业金融机构有融资余额，且融资余额合计在20~50 亿元的企业，银行业金融机构可自愿建立联合授信机制3、联合授信机制的运作机制包括：①协商确定联合授信额度；②监测联合授信额度使用情况；③建立预警机制精选习题【单选题】某借款人营运资金为800万元，自有资金300万元，现有流动资金贷款200万元，可通过其他渠道提供的营运资金80万元。
银行从业资格证信用风险管理考试 选择题 60题
1. 信用风险的主要来源是什么？A. 市场价格波动B. 借款人违约C. 操作失误D. 流动性不足2. 下列哪项不是信用评级的目的？A. 评估借款人的信用状况B. 确定贷款利率C. 预测市场趋势D. 决定贷款额度3. 信用风险管理的核心是什么？A. 风险识别B. 风险量化C. 风险监控D. 风险转移4. 下列哪项是信用风险管理的主要工具？A. 期货合约B. 信用衍生品C. 股票期权D. 债券5. 信用风险转移的主要方式是什么？A. 保险B. 担保C. 信用衍生品D. 以上都是6. 信用风险的度量方法不包括以下哪项？A. 违约概率B. 违约损失率C. 市场价值D. 暴露度7. 信用风险缓释技术不包括以下哪项？A. 抵押品B. 担保C. 信用衍生品D. 利率互换8. 信用风险模型通常不包括以下哪项？A. 统计模型B. 专家系统C. 机器学习D. 市场模型9. 信用风险管理的主要挑战是什么？A. 数据质量B. 模型复杂性C. 监管要求D. 以上都是10. 信用风险管理的主要目标是什么？A. 最大化利润B. 最小化风险C. 提高流动性D. 增加市场份额11. 信用风险管理的主要原则是什么？A. 分散化B. 透明度C. 一致性D. 以上都是12. 信用风险管理的主要流程是什么？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 以上都是13. 信用风险管理的主要工具是什么？A. 信用评分B. 信用衍生品C. 信用保险D. 以上都是14. 信用风险管理的主要技术是什么？A. 风险模型B. 风险指标C. 风险报告D. 以上都是15. 信用风险管理的主要策略是什么？A. 风险规避B. 风险转移C. 风险分散D. 以上都是16. 信用风险管理的主要方法是什么？A. 风险定价B. 风险限额C. 风险缓释D. 以上都是17. 信用风险管理的主要指标是什么？A. 违约率B. 损失率C. 暴露度D. 以上都是18. 信用风险管理的主要报告是什么？A. 风险报告B. 信用报告C. 财务报告D. 以上都是19. 信用风险管理的主要监管是什么？A. 巴塞尔协议B. 国际财务报告准则C. 美国证券交易委员会D. 以上都是20. 信用风险管理的主要国际标准是什么？A. ISO 31000B. ISO 9001C. ISO 14001D. 以上都是21. 信用风险管理的主要国内标准是什么？A. 中国银行业监督管理委员会B. 中国证券监督管理委员会C. 中国保险监督管理委员会D. 以上都是22. 信用风险管理的主要行业标准是什么？A. 银行业B. 证券业C. 保险业D. 以上都是23. 信用风险管理的主要企业标准是什么？A. 企业内部控制B. 企业风险管理C. 企业财务管理D. 以上都是24. 信用风险管理的主要个人标准是什么？A. 个人信用评分B. 个人财务规划C. 个人风险管理D. 以上都是25. 信用风险管理的主要产品标准是什么？A. 信用衍生品B. 信用保险C. 信用担保D. 以上都是26. 信用风险管理的主要服务标准是什么？A. 信用咨询B. 信用评估C. 信用管理D. 以上都是27. 信用风险管理的主要技术标准是什么？A. 风险模型B. 风险指标C. 风险报告D. 以上都是28. 信用风险管理的主要方法标准是什么？A. 风险定价B. 风险限额C. 风险缓释D. 以上都是29. 信用风险管理的主要指标标准是什么？A. 违约率B. 损失率C. 暴露度D. 以上都是30. 信用风险管理的主要报告标准是什么？A. 风险报告B. 信用报告C. 财务报告D. 以上都是31. 信用风险管理的主要监管标准是什么？A. 巴塞尔协议B. 国际财务报告准则C. 美国证券交易委员会D. 以上都是32. 信用风险管理的主要国际标准标准是什么？A. ISO 31000B. ISO 9001C. ISO 14001D. 以上都是33. 信用风险管理的主要国内标准标准是什么？A. 中国银行业监督管理委员会B. 中国证券监督管理委员会C. 中国保险监督管理委员会D. 以上都是34. 信用风险管理的主要行业标准标准是什么？A. 银行业B. 证券业C. 保险业D. 以上都是35. 信用风险管理的主要企业标准标准是什么？A. 企业内部控制B. 企业风险管理C. 企业财务管理D. 以上都是36. 信用风险管理的主要个人标准标准是什么？A. 个人信用评分B. 个人财务规划C. 个人风险管理D. 以上都是37. 信用风险管理的主要产品标准标准是什么？A. 信用衍生品B. 信用保险C. 信用担保D. 以上都是38. 信用风险管理的主要服务标准标准是什么？A. 信用咨询B. 信用评估C. 信用管理D. 以上都是39. 信用风险管理的主要技术标准标准是什么？A. 风险模型B. 风险指标C. 风险报告D. 以上都是40. 信用风险管理的主要方法标准标准是什么？A. 风险定价B. 风险限额C. 风险缓释D. 以上都是41. 信用风险管理的主要指标标准标准是什么？A. 违约率B. 损失率C. 暴露度D. 以上都是42. 信用风险管理的主要报告标准标准是什么？A. 风险报告B. 信用报告C. 财务报告D. 以上都是43. 信用风险管理的主要监管标准标准是什么？A. 巴塞尔协议B. 国际财务报告准则C. 美国证券交易委员会D. 以上都是44. 信用风险管理的主要国际标准标准标准是什么？A. ISO 31000B. ISO 9001C. ISO 14001D. 以上都是45. 信用风险管理的主要国内标准标准标准是什么？A. 中国银行业监督管理委员会B. 中国证券监督管理委员会C. 中国保险监督管理委员会D. 以上都是46. 信用风险管理的主要行业标准标准标准是什么？A. 银行业B. 证券业C. 保险业D. 以上都是47. 信用风险管理的主要企业标准标准标准是什么？A. 企业内部控制B. 企业风险管理C. 企业财务管理D. 以上都是48. 信用风险管理的主要个人标准标准标准是什么？A. 个人信用评分B. 个人财务规划C. 个人风险管理D. 以上都是49. 信用风险管理的主要产品标准标准标准是什么？A. 信用衍生品B. 信用保险C. 信用担保D. 以上都是50. 信用风险管理的主要服务标准标准标准是什么？A. 信用咨询B. 信用评估C. 信用管理D. 以上都是51. 信用风险管理的主要技术标准标准标准是什么？A. 风险模型B. 风险指标C. 风险报告D. 以上都是52. 信用风险管理的主要方法标准标准标准是什么？A. 风险定价B. 风险限额C. 风险缓释D. 以上都是53. 信用风险管理的主要指标标准标准标准是什么？A. 违约率B. 损失率C. 暴露度D. 以上都是54. 信用风险管理的主要报告标准标准标准是什么？A. 风险报告B. 信用报告C. 财务报告D. 以上都是55. 信用风险管理的主要监管标准标准标准是什么？A. 巴塞尔协议B. 国际财务报告准则C. 美国证券交易委员会D. 以上都是56. 信用风险管理的主要国际标准标准标准标准是什么？A. ISO 31000B. ISO 9001C. ISO 14001D. 以上都是57. 信用风险管理的主要国内标准标准标准标准是什么？A. 中国银行业监督管理委员会B. 中国证券监督管理委员会C. 中国保险监督管理委员会D. 以上都是58. 信用风险管理的主要行业标准标准标准标准是什么？A. 银行业B. 证券业C. 保险业D. 以上都是59. 信用风险管理的主要企业标准标准标准标准是什么？A. 企业内部控制B. 企业风险管理C. 企业财务管理D. 以上都是60. 信用风险管理的主要个人标准标准标准标准是什么？A. 个人信用评分B. 个人财务规划C. 个人风险管理D. 以上都是1. B2. C3. A4. B5. D6. C7. D8. D9. D10. B11. D12. D13. D14. D15. D16. D17. D18. D19. D20. A21. A22. D23. D24. A25. D26. D27. D28. D29. D30. D31. A32. A33. A34. D35. D36. A37. D38. D39. D40. D41. D42. D43. A44. A45. A46. D47. D48. A49. D51. D52. D53. D54. D55. A56. A57. A58. D59. D60. A。
信用风险管理练习试卷3(题后含答案及解析)
信用风险管理练习试卷3(题后含答案及解析) 题型有：1. 单选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．按照业务特点和风险特征的不同,商业银行的客户可以分为( )。
A．公共客户和私人客户B．法人客户和个人客户C．单一法人客户和集团法人客户D．企业类客户和机构类客户正确答案：B 涉及知识点：信用风险管理2．商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时,必须对客户的基本情况和商业银行业务相关的信息进行全面了解。
申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括税务部门年检合格的税务登记证明和近( )年税务部门纳税证明资料复印件。
A．1B．2C．3D．4正确答案：B 涉及知识点：信用风险管理3．商业银行对客户进行财务分析的目的是( )。
A．帮助企业加快发展B．为企业改革提供依据C．搞好和客户的关系以便更好地开展业务D．识别企业信用风险正确答案：D 涉及知识点：信用风险管理4．在现金流量的分析中,首先分析的是( )。
A．融资活动的现金流B．投资活动的现金流C．经营性现金流D．消费活动的现金流正确答案：C 涉及知识点：信用风险管理5．在对企业进行现金流分析中,对于不同类型的贷款,不同发展阶段的借款人,分析起点和考虑的程度是不同的。
对于短期贷款应更多地关注( )。
A．在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B．其抵押或担保是否足额,其还本付息是否正常C．正常经营活动的现金流量是否足够及时和足额偿还贷款D．借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息正确答案：A 涉及知识点：信用风险管理6．下列担保形式中,主要用于保管合同,运输合同,加工承揽合同等主合同的是( )。
A．保证B．抵押C．质押D．留置正确答案：D 涉及知识点：信用风险管理7．在对贷款保证人进行分析时,下列各项中,属于考察范围的是( )。
信用风险管理 练习题含答案及分析
第三章信用风险管理一、单项选择题1. 按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为() 。
A.公共客户和私人客户B.法人客户和个人客户C.单一法人客户和集团法人客户D.企业类客户和机构类客户2. 资产净利率的计算公式是() 。
A.资产净利率=净利润／[ (期初资产总额+期末资产总额)／2] × 100％B.资产净利率=[ (销售收入—销售成本)／销售收入]× 100％C.资产净利率= (净利润／平均总资产)× 100％D.资产净利率= (净利润／销售收入)× 100％3. 某公司2022 年销售收入为l 亿元，销售成本为8000 万元。
2022 年期初存货为450 万元，2022 年期末存货为550 万元，则该公司2022 年存货周转天数为() 天。
A. 13．0B. 15．0C. 19 ．8D.22 ．54. 假定某企业2022 年的销售成本为50 万元，销售收入为1 00 万元，年初资产总额为1 70 万元，年底资产总额为1 90 万元，则其总资产周转率约为() 。
A.47％B.56％C.63％D.79％5. 假定某企业2022 年的税后收益为50 万元，支出的利息费用为20 万元，其所得税税率为35％，且该年度其平均资产总额为l 80 万元，则其资产回报率(ROA)约为() 。
A.33％B.35％C.37％D.41％6. 某公司2022 年末流动资产合计2000 万元，其中存货500 万元，应收账款400 万元，流动负债合计1 600 万元，则该公司2022 年速动比率为() 。
A.0．79B.0．94C.1．45D. 1 ．867. 在现金流量的分析中，首先分析的是() 。
A.融资活动的现金流B.投资活动的现金流C.经营性现金流D.消费活动的现金流8. 在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是()。
A.保证人的关联方B.保证人的行业地位C.保证人的保证意愿D.保证人的贷款规模9. 下列担保形式主要用于保管合同、运输合同。
银行风险经理考试：信用风险管理试题(题库版)
银行风险经理考试：信用风险管理试题（题库版）1、判断题对于零售风险暴露，内部评级法分为初级法和高级法。
正确答案：错2、多选与单一法人客户相比，集团法人客户具有以下信用风险特征（）A.内部关联交易频繁B.连环担保（江南博哥）十分普遍C.财务报表较真实D.风险识别和贷后监管难度大正确答案：A, B, D3、判断题信贷资产风险分类采取“以户为单位，逐凭证认定”的方式。
对某一客户任意一笔信贷资产重新认定分类形态时，其他凭证贷款可不同时重新认定。
正确答案：错4、单选在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中，中小企业风险暴露是指商业银行对年销售额（近3年销售额的算术平均值）不超过（）人民币的企业债务人的债权。
A.30亿元B.3亿元C.3000万元D.300万元正确答案：B5、单选银行个人客户评级模型按照个人客户收入来源分为工薪供职类和个私业主类两大类。
其中，以下哪一项不属于工薪供职评分卡的评价方面。
（）A.借款人年龄B.个人信用记录C.经营稳定性D.家庭收入及资产负债状况正确答案：B6、单选对损失类贷款，在采取所有可能的措施或必要的法律程序之后，对其实际损失程度描述准确的是（）。
A.本息无法收回B.本息无法收回或只能收回极少部分C.至少达到80%以上D.只能收回极少部分正确答案：B7、多选进行DCF测试时，整体合理性复核应重点考虑的因素主要包括（）。
A.辖内不良信贷资产拨备率与分类形态是否匹配B.辖内不良信贷资产拨备金额或预计负债与上月及上年末相比是否出现大幅变动C.辖内不良信贷资产拨备金额或预计负债变动情况与不良信贷资产变动情况是否一致D.结合对辖属分支机构的考核评价结果，分析辖内各行不良信贷资产拨备率是否符合各行经营管理现状正确答案：A, B, C, D8、判断题信贷资产风险状况变化时，应及时进行分类形态的认定和调整。
正确答案：对9、单选不良贷款及坏账比例显著上升，通常被视为资产质量下降及流动资金出问题的征兆，这反映商业银行（）之间的关系。
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第一章1、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（D）A.按风险事故B.按损失结果C.按风险发生范围D.按诱发风险的原因2、一般情况下，金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。
商业银行用来应对非预期损失的方法通常是（C）A.提取准备金B.为银行投保C.增加资本金D.增加存款3、信用风险与市场风险之间具有关联又有差异，对他们之间的主要差别描述不正确的是（B）A.风险来源的不确定性因素不同B.造成风险损失的结果不同C.两种风险的分布形态不同D.两种风险的数据频率不同4、信用风险管理的发展来源于多方面推动力，下列说法中哪一项不是信用风险管理的推动力（B）A.信用范围在增大B.信用风险技术发展C.人们对待信用的态度在改变D.监管部门的推动和金融管制放松5、信用风险分析的结构模型，简约模型和得分模型，下列说法中哪一项不是主要差别（B）A.模型的假设条件不同B.模型使用范围不同C.模型的实际使用效果不同D.模型使用的数据和资料不同第二章1、2004年公布的《巴塞尔新资本协议》提出了一系列监管原则，提出了对商业银行监管的三大支柱，以下不属于《巴塞尔资本协议》内容的是（B）A.强调商业银行的最低资本充足率要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束B.提出推翻的风险评估技术C.提出了信用风险、市场风险和操作风险并举的资本要求D.提出合格监管机构的条件和监管资本的范围2、以下属于2001年的《巴塞尔新资本协议》内容的是（B）A.首次提出了资本充足率监管的国际标准B.强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束C.提出市场风险的资本要求D.提出合格监管资本的范围3、巴塞尔协议中对操作风险的资本要求计算方法分为三个层次（B）A.标准法，初级内部评级和高级内部评级B.基本指标法，标准法，高级计量法C.流程，人员，系统D.内部计量法，损失分不法，评分卡4、巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（B）A.标准法，初级内部评级和高级内部评级B.基本指标法，标准法，高级计量法C.违约概率，违约损失，违约头寸D.违约概率，违约损失，持有期限5、监管部门通过（）和（）等监督检查手段，实现对风险的及时预警、识别和评估病针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制、处置（C）A.事前监督，事后监督B.定期监督，临时监督C.非现场监督，现场监督D.长期监督，短期监督6、下列哪一项不是新巴塞尔协议中对信用风险标准法的风险权重的确定方法（C）A.外部评级机构的信用评级B.根据国家评级确定C.根据是否OCED国家确定D.根据是银行还是企业确定7、巴塞尔协议3的改革分为三个大方面，具体的可细分为9个突破点，下面哪一项不是巴塞尔协议3的突破点（C）A.增加对股权资本的要求B.增加对系统风险监管的指标C.取消三级资本的作用D.提升了一级资本要求的比率第三章1、评级符号中，哪一个评级所代表的是穆迪给最低的信用等级（D）A.Aaa2B.Baa1C.Baa3D.ba22、一个信用风险分析师计算了一家公司的两个重要财务指标，税前的利率倍数为，公司长期债务与股本的比率为35%。
根据这些信息，分析师很可能会给这家公司评定一个什么样的初步信用级别（A）A.投资级别B.投机级别C.非投资级别D.垃圾债级别3、内部评级的主要步骤中的前五和后四个分别是以什么为对象（C）A.都是以发行公司为评价对象B.都是以发行证券为评级对象C.分别是发行对象和发行证券D.分别是发行证券和发行对象4、内部评级的评级结构主要是由前五个步骤决定的，下面的说法中哪几个是对后四个步骤的正确描述？（）A.通过后面四个步骤的考察，通常会改变对前面评定的级别B.后面的四个步骤对评级的机构改变很小C.后面的四个步骤对评级的影响不大，但对偿还率的影响大D.后面四个步骤是对前面五个步骤的必要补充，能够修正发行证券与发行实体之间信用评级的差距5、在ZETA信用评级模型中，下列变量中的哪一项没有作用（C）A.公司支付利税前的收益与总资产的比率B.公司支付利税前的收益与应付利息的比率C.公司的账面资产价值与市场价值的比率D.股东权益与总资本的比率6、根据标准普尔的历史违约数据，一个信用等级为BB的债务在一年内发生违约的概率大约是：（C）A.%B.%C.%D.%7、当信用评级机构对一家非金融企业进行信用评级时，他们对集中引用风险主要影响因素考虑顺序是（B）A.首先考虑国家和宏观经济，再考虑公司的相关财务特征，最后是公司所处行业的竞争环境B.首先考虑国家和宏观经济，再考虑公司所处行业的竞争环境，最后是公司的相关财务特征C.首先考虑公司所处行业的竞争环境，再考虑公司的相关财务特征，最后是国家和宏观经济D.首先考虑公司所处行业的竞争环境，再考虑国家和宏观经济，最后是公司的相关财务特征8、当信用评级机构对不同行业的公司进行信用评级时，他们所考虑的信用等级影响因素是不一样的（C）A.因此不同行业之的信用等级之间信用等级所表示的意义是不一样的B.不同行业在投资级和投机级之间的违约概率是不一样的C.尽管不同行业之间评级的标准不一样，但相同等级代表相同的违约风险D.不同行业在投资级别的违约概率相同，但投机级别的违约概率相差很大。
9、下面这些时间中，哪一个事件不属于信用事件（B）A.破产B.债券回购C.信用等级被降低D.支付被延迟第四章1、下面的这些事中，哪一个不属于信用事件？（B）A.破产B.债券回购C.信用等级被降低D.支付被延迟2、在下列损失中，哪一个应该看成信用事件导致的损失？（D）1)一个充分分散化的股票组合在1998年秋季由于长期资本投资公司套利交易基金的危机引发市场下跌而产生的损失2)一个美国的投资者购买了一个日元债券，由于美元与日元的汇率发生变化，日元贬值而遭受损失3)1988年一个投资者持有RJR公司债券，当RJR公司发生250亿美元的杠杆赎买式收购时，评级机构把它的债务降级为非投资级别而产生了损失4)一个持有市政债券的投资者，由于税务机构决定不再对市政债券实施税收减免的优惠，而且不给予任何补偿而导致投资损失A.只有3B.上述4种都是C.只有1和4是D.只有3和4是3、下列说法中，解释了1971-1997年间违约率的中位数小于加权平均违约概率原因的是（B）A.由于计算违约概率的基数不同B.由于在1971年和1997年发生了较高的加权违约率C.由于发生比较大型公司的违约而使得价值加权为基数的违约率过高D.由于隔年的违约率变化幅度比较大4、已知一家公司发生违约的概率是每年30%，该公司在未来三年内未发生违约的概率是多少？（A）A.34%B.48%C.66%D.90%5、对BB信用等级债务5年的累积违约概率为15%，如果在第五年至第六年的边际违约概率为10%，对BB信用等级的债务，其6年的累积违约概率为多少？（D）A.25%B.%C.15%D.%6、假定一个信用等级为BB的债券在第一年、第二年和第三年的边际违约概率分别为3%，4%，5%。
信用等级为BB的债券在未来三年内的累积违约概率是（B）A.%B.%C.%D.%7、边际违约概率与累积违约概率之间有什么不同（A）A.边际违约概率是指借款人在任意给定的年份发生违约的概率，而累积违约概率则是指借款人在制定的多个年份内发生违约的概率。
B.边际违约概率是指借款人将会因为某个具体的信用事件而发生违约的概率，累积违约概率指对所有的信用事件发生违约的概率C.编辑违约概率是指借款人将会发生违约的最小概率，而累积违约概率指借款人将会发生违约的最大概率。
D.A与C都对8、在违约模型评价的ROC曲线表示中，下列哪些说法正确（）A.ROC曲线处于上方的模型具有更好的准确性B.如果两个模型的ROC曲线相交叉，则无法通过该方法来判断模型的准确性C.通过ROC曲线可以给出一个任意一个分割点犯第一和第二类错误的或有表D.A和C都是正确的9、关于违约模型评价的样本选择方面，下列哪些说法是正确的（D）A.如果选择的评价样本与建立模型的样本在时间上没有交叉，给出的结果比较可靠B.如果选择的评价样本与建立模型的样本在空间上没有交叉，就是样本公司是完全不同的，给出的结果比较可靠C.如果选择的评价样本与建立模型的样本在时间上没有交叉，空间上也没有交叉，则给出的结果比较可靠D.以上三种说法都正确10、一家公司信用评级为AA的交易对手在未来一年内发生违约的概率为%。
因此可以预期该公司在未来三个月内发生违约的概率为（）A.在0%~%之间B.正好是%C.在%~%之间D.大于%11、对BB信用等级债务5年的累积违约概率为15%，如果在第五年至第六年的边际违约概率为10%，对BB信用等级的债务，其6年的累积违约概率为多少？（D）A.25%B.%C.15%D.%12、边际违约概率与累积违约概率之间有什么不同（A）A.边际违约概率是指借款人在任意给定的年份发生违约的概率，而累积违约概率则是指借款人在制定的多个年份内发生违约的概率。
B.边际违约概率是指借款人将会因为某个具体的信用事件而发生违约的概率，累积违约概率指对所有的信用事件发生违约的概率C.编辑违约概率是指借款人将会发生违约的最小概率，而累积违约概率指借款人将会发生违约的最大概率。
D.A与C都对13、关于违约模型评价的功效和尺度标准，下列说法正确的是（）A.违约模型的功效和尺度是互相矛盾的，提高功效，则需要放弃尺度标准B.模型的功效比尺度标准更重要，模型的功效是无法调整的，而模型的尺度标准可以通过一定的变换得到改善C.模型的尺度标准是最重要的，而功效可以通过一定的变化得到改善D.上面的说法中A和C都对第五章1、在违约清偿过程中，下列债务的清偿次序正确的是（C）A.有限债券的偿还次序高于又担保的债务，一般债务的的偿还次序低于税收，相同类别的债权人具有相同的偿债率B.优先债券的偿还次序高于又担保的债务，一般债务的偿还次序低于员工的工资，相同类别的债权人不一定又相同的偿还率C.在破产申请提出后，公司借债的偿还次序高于在破产前没有担保和抵押的债务，一般债务的偿还次序低于在破产申请提出后公司接受的产品或服务，相同类别的债权人具有相同的偿债率D.第一和第三种说法均正确2、历史平均违约率的计算中，通常又两种计算方法，一种是简单算术平均数，一种是价值平均。
在大部分的计算结果中下列说法正确的是（A）A.价值加权平均的违约率高于简单算术平均的违约率B.价值加权平均的违约率低于简单算术平均的违约率C.价值加权平均的违约率和简单算术平均的违约率基本相当D.上面三种说法都不正确3、优先次序对债务违约率的影响比较大，主要表现在什么方面（）A.在不同年份内，根据优先次序的不同，其历史平均违约率的水平有比较大的差异，不同优先级别的方差变化也比较大B.在不同年份内，根据优先次序的不同，其历史平均违约率的水平差异不大，不同优先级别的方差变化比较大C.在不同年份内，根据优先次序的不同，其历史平均违约率的水平有比较大的差异，不同优先级别的方差变化不大D.在不同年份内，根据优先次序的不同，其历史平均违约率的水平有比较大的差异，但对不同优先级别的中位数影响不大4、根据相关的研究结果发现，下列对债务违约率的影响的因素描述哪些是对的（B）A.债务类型，优先次序，行业，初始评级都有比较大的影响B.债务类型，优先次序，行业有影响，初始评级没有影响C.债务类型，优先次序，行业没有影响，初始评级有影响D.优先次序，行业，初始评级有影响，但债务类型没有影响5、根据Altman和Kishore对696笔违约债券按照行业划分为18组的研究结果发现，下列哪些是正确的（A）A.公用事业和化工、石油、橡胶和塑料制品的偿还率是最高的B.房屋出租、医院和看护设备的偿还率是最高的C.只有少部分行业的平均偿还率高于30%D.具有最高偿还率的公用事业其偿还率方差最大6、在穆迪的违约损失预测模型中采用发生违约后15-60天的市场交易价格来计算偿还率是因为（B）A.给债务人足够的时间来转移手中持有的头寸B.市场上的数据还可以获得，而且比较可靠C.给市场一段足够长的时间来调整对违约债务的价值预期，合理反映公司违约后的信息D.因为穆迪公司正好有这样一段数据7、在穆迪的违约损失预测模型LossCalc中四类解释变量的重要作用依次是（B）A.债务的类型和优先级别，公司的资本结构，行业，宏观经济变量B.债务的类型和优先级别，宏观经济变量，行业，公司的资本结构C.宏观经济变量，公司的资本结构，行业，债务的类型和优先级别D.债务的类型和优先级别，行业，公司的资本结构，宏观经济变量第六章1、信息分析转移对收益率的影响第一种方式是（A）A.使用预期的信用转移方式和历史的信用差来表示B.使用预期的信用转移方式和估计的远期利率曲线来表示C.通过观测不同信用等级债券发生信用等级变化时价格改变的大量样本数据得到D.把观测到的市场上各种信用等级债券信用差进行分解而得到2、关于信用漂移下列描述正确的（D）A.信用漂移是指一家公司的信用等级发生了变化B.信用漂移是指同一信用等级的公司在一段时期内信用等级都发生了变化C.信用漂移是指同一信用等级的公司在一段时期内平均信用等级发生了变化D.信用漂移是指同一信用等级的公司在一段时期内信用等级发生变化的公司占比3、根据表的信用转移矩阵，一个信用等级为BB的债务两年后信用等级为A的概率是（B）A.B.C.D.4、如果已经知道了一年期的信用转移矩阵，则一个季度的信用转移矩阵的每个元素与一年期的信用转移矩阵的关系（）A.每个元素都是一年期的四分之一B.每个元素都是一年期的四倍C.每个元素都是一年期的四次方根D.每个元素都是一年期对角化后特征矩阵四次方根第七章1、假定一家公司总资产价值收益率的波动率为30%，杠杆率为70%，无风险利率为10%，公司债券的票面价值为77，则（B）A.该公司保险成本在0%-1%之间B.该公司保险成本在%-2%之间C.该公司保险成本在%-3%之间D.该公司保险成本在%-4%之间2、假定两种资产的价格服从对数正态分布，则使用通常的线性相关系数可能导致两种资产之间的相关系数不成立的说法是（A）A.不能在-1——+1之间B.通过单调变换后相关性发生改变C.会导致两个相关的资产之间的相关系数为0D.能刻画资产之间的相关性3、下列对两种秩相关系数与传统先关系数之间描述正确的是（）A.都能保证给出的值在-1——+1之间B.通过单调变换后相关性都会发生改变C.秩相关能描述尾部相关而线性相关不能D.在独立的时候，都会给出为零的相关系数4、假定两种债券构成一个组合，则组合的VAR与这两种债券之间的相关性正确的是（B）A.不论是否相关，结果都一样B.如果不相关，可使用信用转移矩阵给出C.如果正相关，会增大组合的VAR值D.如果负相关，会增大组合VAR值第八章1、假定一家公司总资产价值收益率的波动率为30%，杠杆率为70%，无风险利率为10%，公司债券的票面价值为77，则该公司的信用差为（A）A.B.C.D.2、假定一家公司总资产价值收益率的波动率为30%，杠杆率为70%，无风险利率为10%，公司债券的票面价值为77，该公司的违约概率为（B）A.B.C.D.3、使用KMV模型给出的信用转移矩阵与信用评级结构使用历史数据给出的信用转移矩阵之间的关系是（B）A.两者给出了完全相同的结果B.数量差异明显KMV部分转移概率只有一半C.KMV模型给出转移概率都小于评级机构D.两者给出的结果有很大差异，无法比较4、使用KMV模型给出的违约距离与下列因素有关（C）A.公司的杠杆率和资产的波动率B.公司股票和债券的市场价值C.公司长期债务和短期债务及波动率D.公司的短期债务与公司的波动率第九章1、对主要的信用衍生工具产品，下列描述正确的是（A）A.信用互换是信用衍生工具的主要产品B.信用差期权是占主要市场份额的产品C.资产互换是信用衍生工具的高级产品D.债务抵押票据是市场份额比较少的产品2、假定一个信用差期权的合约名义价值为1000万元，期限为1年。